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| 中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718821 | ||||||||
| 基金代码 | 003125 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年 3月 31日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 10月 25日起至 12月 31日止。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 4 页 共 49 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 45 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金主代码 003125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 25日 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,733,032.47份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持 基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极挖掘 成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握 经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不 同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征， 追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产 的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选行业 中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策略、 信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策 略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍 生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指 数收益率×50%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股 票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨敏 郭明 联系电话 020-23388979 010-66105799 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 6 页 共 49 页 电子邮箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-018-3610 95588 传真 020-23388997 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-5668 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心21楼01 单元自编 06-08号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 朱为绎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.richlandasm.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中 心 21楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9楼 注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心 2107 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 10月 25日(基金合同生效日)-2016年 12月 31日 本期已实现收益 239,394.67 本期利润 125,583.18 加权平均基金份额本期利润 0.0006 本期加权平均净值利润率 0.06% 本期基金份额净值增长率 0.06% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 125,583.18 期末可供分配基金份额利润 0.0006 期末基金资产净值 213,858,615.65 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 7 页 共 49 页 期末基金份额净值 1.0006 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.06% 注：1. 本基金合同生效日为 2016 年 10 月 25 日，截止 2016 年 12 月 31 日，本基金成立未满 1 年。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开 放日或交易所的交易日 。 4. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.06% 0.09% -2.18% 0.38% 2.24% -0.29% 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 8 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2016年 10月 25日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符合本基金合同的相关约定。本报告期本基金处于建仓期。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 9 页 共 49 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：基金合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2016年 10月 25日）至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6 日正式成立，注册资本 1亿元，是国内第 101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的公募 基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因， 始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投 资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务， 创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2016年 12月 31日，中科沃土旗下共管理 2只开放式基金： 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 10 页 共 49 页 中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。此外，公 司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李昱 本基金基 金经理、 公司副总 经理、研 究部总经 理、权益 投资部总 经理 2016年 10月 25日 - 21年 管理学硕士，副总经理 兼任研究部总经理、权 益投资部总经理、基金 经理，中国国籍，具有 基金从业资格。曾任广 发证券股份有限公司环 市东营业部业务经理、 投资理财部投资经理、 资产管理部投资经理， 新华基金管理有限公司 专户管理部副总监、专 户管理部负责人、基金 管理部基金经理、基金 管理部副总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管 理有限公司公平交易管理办法》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交 易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 11 页 共 49 页 投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同 组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满 足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分 配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交 易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会 上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反 向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合 的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易 制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、 3 日内、 5 日内）， 对我司旗下所有投资组合 2016 年度的同向交易价差情况进行了分析，根据对样本个数、平均溢 价率是否为 0 的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的 业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中未出现交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立于 2016年四季度，在建仓期较为谨慎，操作上以维持基金正收益为目标，整体仓 位维持低位。标的选择方面，因为低估值的股票品种因为保险举牌等因素，有较大涨幅，因此精 选具有核心竞争力的成长型个股，在市场下调之时，择机建仓。因为建仓谨慎，成本控制较好， 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 12 页 共 49 页 虽然没有给本基金带来大的收益，但也将净值回撤风险把控住了；另一方面，顺经济及行业周期， 也对周期类个股的市场机会进行了一定的把握，在 2017年一季度，周期类个股给基金净值带来较 大的正贡献。总体来说，基本上按照既定的建仓策略，达到了预定的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中科沃土沃鑫成长净值增长率为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年上半年从经济基本面来看，国内经济环境仍相对较好，自 16 下半年开始，国内经济 在基建、地产拉动下持续趋稳，表明前期货币政策持续宽松、财政政策积极发力等稳增长政策逐 见成效，这一趋势在 2017年上半年至少在一季度仍会延续，但通胀压力可能会从二季度持续对国 内流动性环境形成约束，同时市场对地产投资的下滑所带来的经济增长持续性的疑虑以及美国加 息所带来的人民币贬值预期也会在二季度对市场构成压力，因此从二季度开始密切关注实体经济 在全球经济改善的背景下，真实的需求增长情况；从政策上看，“脱虚向实”是定位于国家战略 层面的，而证券市场的监管无疑将以大的战略目标为导向，2017 年整体监管环境将较 2016 年趋 严，短期内尚未看到政策放松的迹象，市场也不会在短期内从业绩驱动转向估值推动。 总体判断，2017年一季度后市场的整体环境依然是趋紧的，但向下的空间并不大。从监管以 及流动性环境看，市场调整的周期可能并未结束，预期市场仍将保持震荡格局。配置上，一季度 继续 2016年以来的补库存行情，配置周期类个股；从二季度开始，配合市场温和通胀预期上升， 重点配置消费类个股；下半年关注成长类个股估值去泡沫之后的投资机会。全年关注国企改革， “一路一带”，军工等主题投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，围绕严守“三 条底线”、防控内幕交易等进一步完善公司内部风险控制，强化制度的完善及对制度执行情况的监 督检查，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，有效保证了旗下基金运作 及公司各项业务的合法合规和稳健有序。主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的 建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内 控环境。 （2）严守合规底线、开展合规风险管理工作是监察稽核工作的重中之重。围绕重点开展对全 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 13 页 共 49 页 体员工的合规培训教育及考试，建立了基金经理、投资经理上岗前的合规谈话机制，促进公司合 规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防 控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。 （3）坚持规范运作、稳健经营的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展 的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务、新投资工 具的推出和应用，重点加强对高风险业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加 强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法 规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、IT 治理等方 面开展了定期或专项监察检查，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。 （6）切实把好法律风险和业务风险关；根据公司业务发展的需要，紧贴业务需求，不断提高 合同审核效率，有效控制法律风险和业务风险； （7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、 业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模 型和方法，开展反洗钱宣传培训、内部审计、信息报送、意见反馈等各项工作。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息 披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，充分法规合规监控与监察稽核的独立性、 规范性、针对性与有效性。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管 理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产 的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求 履行估值及净值计算的复核责任。 基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 14 页 共 49 页 场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的 公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。 以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建 议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其 按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本 年度未进行利润分配，符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科 沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 15 页 共 49 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审[2017]7-178号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全 体持有人: 引言段 我们审计了后附的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金（以下简称沃鑫基金）财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表，2016年 10月 25日(基金设立日)至 2016年 12月 31日利润表和所有者权益（基金净值）变动表以 及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是货币基金管理人的责任，这种责任 包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，货币基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了货币基金 2016年 12月 31日的财务 状况，以及 2016年 10月 25日(基金设立日)至 2016年 12月 31 日的经营成果和所有者权益（基金净值）变动。 注册会计师的姓名 卢玲玉 禤文欣 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 16 页 共 49 页 会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 9楼 审计报告日期 2017年 3月 10日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 111,244,206.20 结算备付金 4,024,978.68 存出保证金 7,304.05 交易性金融资产 7.4.7.2 28,896,731.28 其中：股票投资 28,896,731.28 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 69,000,000.00 应收证券清算款 897,797.71 应收利息 7.4.7.5 614,059.69 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 214,685,077.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 376,958.46 应付赎回款 - 应付管理人报酬 271,905.83 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 17 页 共 49 页 应付托管费 45,317.62 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 52,880.05 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 79,400.00 负债合计 826,461.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 213,733,032.47 未分配利润 7.4.7.10 125,583.18 所有者权益合计 213,858,615.65 负债和所有者权益总计 214,685,077.61 注：1、报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.0006元，基金份额总额 213,733,032.47 份。 2、本会计期间为 2016年 10月 25日(基金合同生效日)起至 2016年 12月 31日，无上年度末可比 数据。 7.2 利润表 会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 一、收入 972,996.98 1.利息收入 1,123,865.54 其中：存款利息收入 7.4.7.11 799,159.26 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 324,706.28 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -37,057.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -37,057.07 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 18 页 共 49 页 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -113,811.49 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 847,413.80 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 587,843.77 2．托管费 7.4.10.2.2 97,973.91 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 80,928.12 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 80,668.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 125,583.18 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 125,583.18 注：本基金的基金合同于 2016年 10月 25日生效，实际报告期间为 2016年 10月 25日（合同生 效日）至 2016年 12月 31日，无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 125,583.18 125,583.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 213,733,032.47 - 213,733,032.47 其中：1.基金申购款 213,733,032.47 - 213,733,032.47 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 19 页 共 49 页 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨绍基______ ______傅军______ ____李茂____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可﹝2016﹞1561号），由基金发起人中科沃 土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等 有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)发起募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2016年 10月 25日正式生效。本 基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期为 2016年 9月 13日至 2016年 10月 19日，本基金为契约型开放式基金，存续 期限不定，募集资金总额为人民币 213,695,669.67 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 37,362.80 元，有效认购户数为 3,920 户。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验证报告》（安永华明(2016)验字第 61247680_G06号）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关 规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期 融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、股指期货、国债期 货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 20 页 共 49 页 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年 10月 25日 （基金合同生效日）至 2016年 12月 31日的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止，本会计期间为 2016年 10月 25日(基金合同生 效日)至 2016年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资和股指期货、国 债期货)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在 资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为 其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 21 页 共 49 页 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变 动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他 金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改 革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有 期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息 日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值 不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债 券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行 期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数 量，成本为零。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 22 页 共 49 页 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离 交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 股指期货 股指期货于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价 值变动计入当期损益。因股指期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关 的股指期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认 金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认 金额成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采 用最近交易市价确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 23 页 共 49 页 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会 2008 年 9 月 12 日发布的证监会公告 [2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜 在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公 允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按 交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易 所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价 值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按 中国证监会相关规定处理。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第 三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价 作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本 估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难 以可靠计量，则以成本计量。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 24 页 共 49 页 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估 值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据 具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息 扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 25 页 共 49 页 确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收 利息(若有)后的差额确认。 (3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差 额确认。 (4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公 允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1、本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按计划合同约定的费率和计算方法逐日确 认。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入 交易费用。 3、卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份 额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 26 页 共 49 页 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4. 每一基金份额享有同等分配权； 5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税或增值税。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 27 页 共 49 页 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税 务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 活期存款 4,244,206.20 定期存款 107,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 107,000,000.00 其他存款 - 合计： 111,244,206.20 注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际 天数计算。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 28 页 共 49 页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 69,000,000.00 - 合计 69,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金无买断式逆回购。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 1,076.70 应收定期存款利息 589,879.39 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,992.32 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 21,107.65 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.63 合计 614,059.69 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 29 页 共 49 页 7.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 52,880.05 银行间市场应付交易费用 - 合计 52,880.05 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 79,400.00 合计 79,400.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 213,733,032.47 213,733,032.47 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 213,733,032.47 213,733,032.47 注：1.本基金首次募集的有效认购资金本金及其受产生的利息折算份额情况，详见于附注 7.4.1“基金基本情况”说明。 2.本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 3.本会计期间为 2016年 10月 25日(基金合同生效日)起至 2016年 12月 31日。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 30 页 共 49 页 基金合同生效日 - - - 本期利润 239,394.67 -113,811.49 125,583.18 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 239,394.67 -113,811.49 125,583.18 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 活期存款利息收入 29,985.50 定期存款利息收入 762,101.61 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,062.27 其他 9.88 合计 799,159.26 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 21,633,486.09 减：卖出股票成本总额 21,670,543.16 买卖股票差价收入 -37,057.07 7.4.7.13 债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 31 页 共 49 页 7.4.7.16 股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 -113,811.49 ——股票投资 -113,811.49 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -113,811.49 7.4.7.18 其他收入 本报告期内本基金无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日 交易所市场交易费用 80,928.12 银行间市场交易费用 - 合计 80,928.12 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 审计费用 30,000.00 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 32 页 共 49 页 信息披露费 49,400.00 银行汇划费 868.00 其他 400.00 合计 80,668.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构， 基金发起人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东、基金发起人 广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东、基金发起人 广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东、基金发起人 珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃土创业投资有限公司 基金管理人的股东 珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 中科招商投资管理集团股份有限公司 基金管理人控股股东的控股股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 33 页 共 49 页 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 587,843.77 其中：支付销售机构的客户维护费 323,605.65 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 97,973.91 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 34 页 共 49 页 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场（含回购）的交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 基金合同生效日（ 2016年 10月 25日 ） 持有的基金份额 4,975,124.38 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 期末持有的基金份额 4,975,124.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.33% 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 2,976,293.76 1.39% 广东省粤科金融集团有限公司 1,000,000.00 0.47% 广东中广投资管理有限公司 197,642.23 0.09% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 10月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 4,244,206.20 29,985.50 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 35 页 共 49 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600400 红豆 股份 2016-12-29 重大事 项 8.56 - - 341,000 3,016,534.00 2,918,960.00 - 000903 云内 动力 2016-12-22 重大事 项 8.76 - - 210,000 1,809,490.00 1,839,600.00 - 300098 高新 兴 2016-11-17 重大事 项 15.84 2017-1-23 14.26 66,000 1,012,112.00 1,045,440.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 36 页 共 49 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控 制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险 进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察稽 核部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从 投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的 备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手 风险。 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险 主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监 控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行 为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末 除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 37 页 共 49 页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通 过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对 上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 111,244,206.20 - - - 111,244,206.20 结算备付金 4,024,978.68 - - - 4,024,978.68 存出保证金 7,304.05 - - - 7,304.05 交易性金融资产 - - - 28,896,731.28 28,896,731.28 买入返售金融资产 69,000,000.00 - - - 69,000,000.00 应收利息 - - - 614,059.69 614,059.69 应收证券清算款 - - - 897,797.71 897,797.71 资产总计 184,276,488.93 - - 30,408,588.68 214,685,077.61 负债 应付证券清算款 - - - 376,958.46 376,958.46 应付管理人报酬 - - - 271,905.83 271,905.83 应付托管费 - - - 45,317.62 45,317.62 应付交易费用 - - - 52,880.05 52,880.05 其他负债 - - - 79,400.00 79,400.00 负债总计 - - - 826,461.96 826,461.96 利率敏感度缺口 184,276,488.93 - - 29,582,126.72 213,858,615.65 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本 基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 38 页 共 49 页 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股 票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 28,896,731.28 13.51 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 28,896,731.28 13.51 - - 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 64,387.14 2.业绩比较基准下降 5% -64,387.14 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 39 页 共 49 页 低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第一层级的余额 为 28,896,731.28元，无属于第二层级和第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,896,731.28 13.46 其中：股票 28,896,731.28 13.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 69,000,000.00 32.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 115,269,184.88 53.69 7 其他各项资产 1,519,161.45 0.71 8 合计 214,685,077.61 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 40 页 共 49 页 B 采矿业 2,801,100.00 1.31 C 制造业 23,314,781.28 10.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 138,000.00 0.06 E 建筑业 7,110.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,269,440.00 1.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 366,300.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,896,731.28 13.51 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300285 国瓷材料 85,100 3,328,261.00 1.56 2 600400 红豆股份 341,000 2,918,960.00 1.36 3 000925 众合科技 100,000 2,457,000.00 1.15 4 002273 水晶光电 100,000 1,990,000.00 0.93 5 000903 云内动力 210,000 1,839,600.00 0.86 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 41 页 共 49 页 6 300458 全志科技 20,000 1,828,600.00 0.86 7 600567 山鹰纸业 400,000 1,448,000.00 0.68 8 002643 万润股份 35,100 1,274,130.00 0.60 9 002609 捷顺科技 76,500 1,224,000.00 0.57 10 000716 黑芝麻 145,000 1,168,700.00 0.55 11 600028 中国石化 200,000 1,082,000.00 0.51 12 300098 高新兴 66,000 1,045,440.00 0.49 13 600759 洲际油气 105,000 1,031,100.00 0.48 14 002531 天顺风能 132,300 910,224.00 0.43 15 300401 花园生物 23,700 899,889.00 0.42 16 002241 歌尔股份 33,000 875,160.00 0.41 17 600809 山西汾酒 34,000 850,680.00 0.40 18 300191 潜能恒信 20,000 688,000.00 0.32 19 300334 津膜科技 34,982 635,972.76 0.30 20 300408 三环集团 37,000 587,560.00 0.27 21 000430 张家界 30,000 366,300.00 0.17 22 601689 拓普集团 5,406 159,044.52 0.07 23 002675 东诚药业 10,000 143,000.00 0.07 24 600856 中天能源 10,000 138,000.00 0.06 25 603929 亚翔集成 1,000 7,110.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600547 山东黄金 3,858,270.00 1.80 2 300285 国瓷材料 3,173,969.00 1.48 3 600400 红豆股份 3,016,534.00 1.41 4 000878 云南铜业 2,650,000.00 1.24 5 000925 众合科技 2,400,876.00 1.12 6 000401 冀东水泥 2,082,023.00 0.97 7 002273 水晶光电 2,073,651.00 0.97 8 600489 中金黄金 1,966,931.00 0.92 9 600362 江西铜业 1,810,000.00 0.85 10 000903 云内动力 1,809,490.00 0.85 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 42 页 共 49 页 11 002241 歌尔股份 1,807,502.29 0.85 12 300458 全志科技 1,734,539.00 0.81 13 600104 上汽集团 1,729,721.00 0.81 14 300063 天龙集团 1,489,468.04 0.70 15 600567 山鹰纸业 1,425,470.00 0.67 16 002643 万润股份 1,368,104.00 0.64 17 300334 津膜科技 1,339,733.32 0.63 18 002609 捷顺科技 1,319,995.00 0.62 19 600202 哈空调 1,318,701.00 0.62 20 000716 黑芝麻 1,131,450.00 0.53 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票 收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600547 山东黄金 3,751,148.00 1.75 2 000878 云南铜业 3,012,000.00 1.41 3 000401 冀东水泥 2,064,377.84 0.97 4 600362 江西铜业 2,050,000.00 0.96 5 600489 中金黄金 1,914,200.00 0.90 6 600104 上汽集团 1,622,090.00 0.76 7 300063 天龙集团 1,598,831.50 0.75 8 600202 哈空调 1,181,261.40 0.55 9 002241 歌尔股份 799,695.00 0.37 10 600177 雅戈尔 727,240.00 0.34 11 300334 津膜科技 576,559.35 0.27 12 300078 思创医惠 575,300.00 0.27 13 600078 澄星股份 532,160.00 0.25 14 600308 华泰股份 531,000.00 0.25 15 002206 海 利 得 392,176.00 0.18 16 300163 先锋新材 303,690.00 0.14 17 600298 安琪酵母 1,757.00 0.00 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 43 页 共 49 页 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 50,681,085.93 卖出股票收入（成交）总额 21,633,486.09 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期本基金未投资国债期货。 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 44 页 共 49 页 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,304.05 2 应收证券清算款 897,797.71 3 应收股利 - 4 应收利息 614,059.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,519,161.45 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 600400 红豆股份 2,918,960.00 1.36 重大事项 2 000903 云内动力 1,839,600.00 0.86 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,920 54,523.73 41,132,357.83 19.24% 172,600,674.64 80.76% 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 45 页 共 49 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 2,385,075.37 1.12% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 4,975,124.38 2.33 4,975,124.38 2.33 3年 基金管理人高级 管理人员 1,931,683.70 0.90 1,931,683.70 0.90 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 4,173,935.99 1.95 4,173,935.99 1.95 3年 其他 - - - - - 合计 11,080,744.07 5.18 11,080,744.07 5.18 3年 注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 10月 25日 ）基金份额总额 213,733,032.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 213,733,032.47 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 46 页 共 49 页 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2016年 10月 25日。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计费用 30,000.00元，该审计机构已提供审计服务年限为 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 72,309,632.02 100.00% 52,880.05 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 47 页 共 49 页 兴业证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 东莞证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托 管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - 1,853,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 48 页 共 49 页 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于新增银河证券为中科沃土沃鑫成 长精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-9-14 2 关于新增中信建投为中科沃土沃鑫成 长精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-9-14 3 关于新增中信证券、中信证券（山东）、 中信期货为中科沃土沃鑫成长精选灵 活配置混合型发起式证券投资基金销 售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-9-27 4 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金合同生效 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-10-26 5 关于新增交通银行为中科沃土沃鑫成 长精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-11-22 6 中科沃土基金管理有限公司旗下基金 2016年 12月 30 日基金资产净值和基 金份额净值公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及基金管理人网站 2016-12-31 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件； 2、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016年年度报告 第 49 页 共 49 页 6、关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意见 书； 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2017年 3月 31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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