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| 中科沃土货币B(002647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718820 | ||||||||
| 基金代码 | 002647 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 送出日期：2017年 3月 31日 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 6月 6日起至 12月 31日止。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 39 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 41 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 41 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 4 页 共 47 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 42 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 45 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中科沃土货币市场基金 基金简称 中科沃土货币 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 6日 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,106,170,802.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 下属分级基金的交易代码： 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总额 34,549,588.24份 1,071,621,214.53份 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等 因素的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑 各类投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行存款及同 业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比 例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期策略、流 动性管理策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率 债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中科沃土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 杨敏 袁静 联系电话 020-23388979 020-28019512 电子邮箱 yangmin@richlandasm.com.cn Yuanjing1@grcbank.com 客户服务电话 400-018-3610 95313 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 6 页 共 47 页 传真 020-23388997 020-22389031 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-5668 广州市天河区珠江新城华夏路 1号信合大厦 办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心21楼01 单元自编 06-08号 广州市天河区珠江新城华夏路 1号信合大厦 邮政编码 510620 510623 法定代表人 朱为绎 王继康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.richlandasm.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号 广州国际金融中心 21楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 9楼 注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金 融中心 2107 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 6月 6日(基金合同生效日)-2016年 12月 31日 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 本期已实现收益 745,950.48 25,468,790.77 本期利润 745,950.48 25,468,790.77 本期净值收益率 1.2787% 1.4188% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末基金资产净值 34,549,588.24 1,071,621,214.53 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 累计净值收益率 1.2787% 1.4188% 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 7 页 共 47 页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3、本基金合同于 2016年 6月 6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6268% 0.0010% 0.3450% 0.0000% 0.2818% 0.0010% 过去六个月 1.1641% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.4741% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 1.2787% 0.0011% 0.7838% 0.0000% 0.4949% 0.0011% 中科沃土货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6876% 0.0010% 0.3450% 0.0000% 0.3426% 0.0010% 过去六个月 1.2868% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.5968% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 1.4188% 0.0011% 0.7838% 0.0000% 0.6350% 0.0011% 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 8 页 共 47 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 9 页 共 47 页 注：1、本基金合同于 2016年 6月 6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同的有关约定。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 10 页 共 47 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 11 页 共 47 页 注：本基金合同生效日为 2016年 6月 6日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 中科沃土货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 742,365.74 - 3,584.74 745,950.48 合计 742,365.74 - 3,584.74 745,950.48 单位：人民币元 中科沃土货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 25,350,576.86 - 118,213.91 25,468,790.77 合计 25,350,576.86 - 118,213.91 25,468,790.77 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 12 页 共 47 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6 日正式成立，注册资本 1亿元，是国内第 101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的公募 基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因， 始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投 资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务， 创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2016年 12月 31日，中科沃土旗下共管理 2只开放式基金： 中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。此外，公 司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 本基金基金 经理、固定 收益部副总 经理 2016年 6月 6日 - 7年 金融学博士，固定 收益部副总经理、 基金经理，中国国 籍，具有基金从业 资格。曾任金鹰基 金管理有限公司研 究员、基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管 理有限公司公平交易管理办法》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 13 页 共 47 页 易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为 投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同 组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满 足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分 配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交 易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会 上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反 向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合 的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易 制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、 3 日内、 5 日内）， 对我司旗下所有投资组合 2016 年度的同向交易价差情况进行了分析，根据对样本个数、平均溢 价率是否为 0 的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的 业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中未出现交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 14 页 共 47 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内货币市场经历了一个从稳健偏宽松向稳健转换的过程。银行间隔夜和 7 天质押式回 购利率中枢分别从一季度的 2%、2.5%附近上升到四季度的 2.3%、2.7%左右，12 月中下旬回购利 率创年内高点，后因央行大幅释放流动性后银行间回购利率有所回落。现券方面，报告期内呈现 大幅波动情况，AAA 级短期融资券的收益率从年初的 2.9%下跌到 4 月初的 2.75%，然后因信用风 险事件的密集发生，收益率反弹到 3.1%左右。其后随着信用风险事件的逐步平息和市场上配置需 求的旺盛，收益率在三季度下行到 2.7%附近。最后，随着全球流动性拐点预期的逐步验证以及美 国新总统特朗普的当选引发的全球通胀预期的上升，叠加年末资金面极度紧张造成的收益率倒挂 严重，AAA级短期融资券收益率在年末突破 3.8%。 报告期内，本基金在资产配置上以存款和存单为主，在保证良好的流动性的同时，充分利用 季末、年末时点锁定高收益的存款和回购，提升组合收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中科沃土货币 A 类净值收益率为 1.2787%，中科沃土货币 B 类净值收益率为 1.4188%，同期业绩比较基准收益率均为 0.7838%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，国际方面，特朗普的当选以及美国经济的好转引发了市场对美联储加息节奏加 快和次数增加的担忧。国际资本持续回流美国，使得其他国家汇率承压。同时特朗普当选后的政 策预期加剧了全球对通胀的担忧。国内方面，供给侧改革仍是主基调，经济增长下行压力仍在， 通胀压力有所回升。中央经济会议已经确定 2017年货币政策基调：保持稳健中性，通过货币闸门 调节维护流动性基本稳定。同时受到人民币贬值压力的制约，预计货币政策维持稳健、资金面将 整体维持平稳态势，并且随着央行对公开市场操作和 MLF等非常规工具的使用更加频繁，预计 2017 年的资金面仍会有不小的波动。 本基金在 2017年仍将坚持在力争做好流动性管理的同时，做好期限匹配和时点选择，勤勉尽 责，规范运作，为基金持有人谋取长久稳健的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，围绕严守“三 条底线”、防控内幕交易等进一步完善公司内部风险控制，强化制度的完善及对制度执行情况的监 督检查，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，有效保证了旗下基金运作 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 15 页 共 47 页 及公司各项业务的合法合规和稳健有序。主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的 建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内 控环境。 （2）严守合规底线、开展合规风险管理工作是监察稽核工作的重中之重。围绕重点开展对全 体员工的合规培训教育及考试，建立了基金经理、投资经理上岗前的合规谈话机制，促进公司合 规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防 控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。 （3）坚持规范运作、稳健经营的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展 的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务、新投资工 具的推出和应用，重点加强对高风险业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加 强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法 规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、IT 治理等方 面开展了定期或专项监察检查，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。 （6）切实把好法律风险和业务风险关；根据公司业务发展的需要，紧贴业务需求，不断提高 合同审核效率，有效控制法律风险和业务风险。 （7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、 业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模 型和方法，开展反洗钱宣传培训、内部审计、信息报送、意见反馈等各项工作。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息 披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，充分法规合规监控与监察稽核的独立性、 规范性、针对性与有效性。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管 理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产 的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 16 页 共 47 页 所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求 履行估值及净值计算的复核责任。 基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市 场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的 公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。 以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建 议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其 按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“（二）收益分配原则”的相关规定，本基金收益 分配方式为红利再投资，每日分配、按日支付。本基金报告期内中科沃土货币 A 分配收益累计 745,950.48元，中科沃土货币 B分配收益累计 25,468,790.77元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全 部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意 见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金 份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 广州农村商业银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 17 页 共 47 页 议等的规定，对基金管理人--中加基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、 监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 广州农村商业银行股份有限公司依法对基金管理人--中科沃土基金管理有限公司编制的"中 科沃土货币市场基金 2016年年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审[2017]7-179号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中科沃土货币市场基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的中科沃土货币市场基金（以下简称货币基 金）财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表，2016 年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日利润表和 所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是货币基金管理人的责任，这种责 任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 18 页 共 47 页 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，货币基金财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了货币基金 2016年 12月 31日的 财务状况，以及 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31日的经营成果和所有者权益（基金净值）变动。 注册会计师的姓名 卢玲玉 禤文欣 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 9楼 审计报告日期 2017年 3月 10日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中科沃土货币市场基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 633,710,323.02 结算备付金 - 存出保证金 21,190.23 交易性金融资产 7.4.7.2 119,947,978.82 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 119,947,978.82 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 349,923,804.88 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 3,129,168.07 应收股利 - 应收申购款 95,336.18 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 19 页 共 47 页 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,106,827,801.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 237,089.44 应付托管费 63,223.84 应付销售服务费 14,961.14 应付交易费用 7.4.7.7 10,925.36 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 121,798.65 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 负债合计 656,998.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,106,170,802.77 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 1,106,170,802.77 负债和所有者权益总计 1,106,827,801.20 注：1、本基金合同生效日为 2016年 6月 6日，2016年度实际报告期间为 2016年 6月 6日至 2016 年 12月 31日，无上年度末可比数据。 2、报告截止日 2016年 12月 31日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元； 基金份额总额 1,106,170,802.77 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 34,549,588.24份，B类基金份额总额 1,071,621,214.53份。 7.2 利润表 会计主体：中科沃土货币市场基金 本报告期：2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 20 页 共 47 页 一、收入 31,025,730.25 1.利息收入 30,986,887.61 其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,104,436.07 债券利息收入 3,232,972.59 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,649,478.95 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 38,842.64 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 38,842.64 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - 减：二、费用 4,810,989.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,405,252.83 2．托管费 7.4.10.2.2 908,067.39 3．销售服务费 7.4.10.2.3 204,161.72 4．交易费用 7.4.7.17 - 5．利息支出 76,707.06 其中：卖出回购金融资产支出 76,707.06 6．其他费用 7.4.7.18 216,800.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 26,214,741.25 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,214,741.25 注：本基金的基金合同于 2016年 6月 6日生效，实际报告期间为 2016年 6月 6日（基金合同生 效日）至 2016年 12月 31日，无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中科沃土货币市场基金 本报告期：2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 21 页 共 47 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） - - - 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 26,214,741.25 26,214,741.25 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,106,170,802.77 - 1,106,170,802.77 其中：1.基金申购款 5, 874,046,360.03 - 5,874,046,360.03 2.基金赎回款 -4, 767,875,557.26 - -4, 767,875,557.26 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号 填列） - -26,214,741.25 -26,214,741.25 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,106,170,802.77 - 1,106,170,802.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨绍基______ ______傅军______ ____李茂____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中科沃土货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）根据中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》（证监许可﹝2016﹞686号） 进行募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2016年 6月 6日正式生效。本基金类型为货 币市场基金，本基金的运作方式为契约型开放式，存续期为不定期，基金的最低募集份额总额为 2 亿份。设立时募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证 报告》（瑞华验字﹝2016﹞48090148号）。有关计划设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基 金的管理人为中科沃土基金管理有限公司，计划托管人为广州农村商业银行股份有限公司，计划 的份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 根据《中科沃土货币市场基金基金合同》及证监许可（2016)686 号批文的规定 ，本集合计 划投资范围为：包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券， 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 22 页 共 47 页 后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了计划的财务状况、 经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止，本会计期间为 2016年 6月 6日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为 其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 23 页 共 47 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。 本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融 资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是 放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负 债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相 关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交 易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成 本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认 金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 24 页 共 47 页 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认 金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存 续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程 度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考 公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认 为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1元，恢 复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公 允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。A级和 B级每份基金份额面值为人民币 1.00元。 申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及 因类别调整而引起的中科沃土货币 A、中科沃土货币 B 基金份额之间的转换所产生的实收基金变 动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 25 页 共 47 页 (2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提。 2. 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 1.本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算 方法逐日确认。 2.其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较 小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3. “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基 准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数 点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人 记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日 投资人不记收益； 5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份 额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额，若当日净收益等于零，则保持基金份额持有人基金份额不变； 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减基金 份额持有人基金份额； 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额 自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 26 页 共 47 页 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 营业税和增值税。 3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及 其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 活期存款 1,710,323.02 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 27 页 共 47 页 定期存款 632,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 572,000,000.00 存款期限 3个月-1年 60,000,000.00 其他存款 - 合计： 633,710,323.02 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 119,947,978.82 119,508,420.00 -439,558.82 -0.0397% 合计 119,947,978.82 119,508,420.00 -439,558.82 -0.0397% 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 349,923,804.88 - 合计 349,923,804.88 - 注：本基金本报告期内无买断式逆回购。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 28 页 共 47 页 应收活期存款利息 268.38 应收定期存款利息 1,425,846.65 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,173,961.64 应收买入返售证券利息 529,080.95 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.45 合计 3,129,168.07 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 10,925.36 合计 10,925.36 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 209,000.00 合计 209,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 中科沃土货币 A 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 308,525,213.20 308,525,213.20 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 29 页 共 47 页 本期申购 44,132,547.62 44,132,547.62 本期赎回(以"-"号填列) -318,108,172.58 -318,108,172.58 本期末 34,549,588.24 34,549,588.24 金额单位：人民币元 中科沃土货币 B 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 4,605,265,458.35 4,605,265,458.35 本期申购 916,123,140.86 916,123,140.86 本期赎回(以"-"号填列) -4,449,767,384.68 -4,449,767,384.68 本期末 1,071,621,214.53 1,071,621,214.53 注：1.本基金合同于 2016年 6月 6日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,913,790,671.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 735,228.76份基金份额. 2.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 中科沃土货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 745,950.48 - 745,950.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -745,950.48 - -745,950.48 本期末 - - - 单位：人民币元 中科沃土货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 25,468,790.77 - 25,468,790.77 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,468,790.77 - -25,468,790.77 本期末 - - - 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 30 页 共 47 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日 活期存款利息收入 302,265.49 定期存款利息收入 24,795,366.96 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 676.76 其他 6,126.86 合计 25,104,436.07 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年6月6日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成交总额 141,435,030.06 减：卖出债券（、债转股及债券到期 兑付）成本总额 140,750,636.06 减：应收利息总额 645,551.36 买卖债券差价收入 38,842.64 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 7.4.7.16 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 31 页 共 47 页 7.4.7.17 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 审计费用 40,000.00 信息披露费 160,000.00 其他 300.00 账户维护费 16,500.00 合计 216,800.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广州农村商业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东 广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东 珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃土创业投资有限公司 基金管理人的股东 珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 中科招商投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 32 页 共 47 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,405,252.83 其中：支付销售机构的客户维护费 35,116.83 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 33 页 共 47 页 月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 908,067.39 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 合计 中科沃土基金管理有限公司 33,895.15 112,210.31 146,105.46 广州农村商业银行股份有限公 司 4,105.15 - 4,105.15 合计 38,000.30 112,210.31 150210.61 注：本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E基年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日 5个工作日内从基金财产中一次性支付给这册登记机构，由注册登 记机构代付给销售机构。若遇到法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期 顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场（含回购）的交易。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 34 页 共 47 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日（ 2016年 6 月 6日 ）持有的基金份额 0.00 36,002,921.31 期间申购/买入总份额 0.00 32,643,111.35 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 37,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 31,646,032.66 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 2.86% 注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的 有关规定支付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中科沃土货币 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 广东中科招商创业投资管理有限责任 公司 30,023,006.72 2.71% 广东中广投资管理有限公司 17,236,260.58 1.56% 注：本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资中科沃土货币 A的情况。 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的有关规定支 付。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 6月 6日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行股份有限公司 1,710,323.02 302,265.49 注：本基金的部分银行存款由基金托管人广州农村商业银行股份有限公司保管，按银行同业利率 或约定利率计息。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 35 页 共 47 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 中科沃土货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 742,365.74 - 3,584.74 745,950.48 - 中科沃土货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 25,350,576.86 - 118,213.91 25,468,790.77 - 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控 制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 36 页 共 47 页 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险 进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察稽 核部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从 投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的 风险收益目标。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用 评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进 行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 79,958,955.07 合计 79,958,955.07 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期 融资券、同业存单。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 AAA 39,989,023.75 AAA以下 0.00 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 37 页 共 47 页 未评级 0.00 合计 39,989,023.75 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险 主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监 控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行 为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年） 的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票 据、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中 央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 633,710,323.02 - - - 633,710,323.02 存出保证金 21,190.23 - - - 21,190.23 交易性金融资产 119,947,978.82 - - - 119,947,978.82 买入返售金融资产 349,923,804.88 - - - 349,923,804.88 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 38 页 共 47 页 应收利息 - - - 3,129,168.07 3,129,168.07 应收申购款 - - - 95,336.18 95,336.18 资产总计 1,103,603,296.95 - - 3,224,504.25 1,106,827,801.20 负债 应付管理人报酬 - - - 237,089.44 237,089.44 应付托管费 - - - 63,223.84 63,223.84 应付销售服务费 - - - 14,961.14 14,961.14 应付交易费用 - - - 10,925.36 10,925.36 应付利润 - - - 121,798.65 121,798.65 其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 0 - - 656,998.43 656,998.43 利率敏感度缺口 1,103,603,296.95 - - 2,567,505.82 1,106,170,802.77 注：表中按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 1.利率上升 25个基点 -112,055.00 2.利率下降 25个基点 112,055.00 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于本基金主要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 39 页 共 47 页 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 119,947,978.82元，无属于第一层级和第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 119,947,978.82 10.84 其中：债券 119,947,978.82 10.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 349,923,804.88 31.62 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 633,710,323.02 57.25 4 其他各项资产 3,245,694.48 0.29 5 合计 1,106,827,801.20 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 40 页 共 47 页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120天”，本基金 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.82 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.27 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 10.49 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 7.23 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.62 - 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 41 页 共 47 页 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,958,955.07 7.23 其中：政策性金融债 79,958,955.07 7.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,989,023.75 3.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 119,947,978.82 10.84 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 160419 16农发 19 800,000 79,958,955.07 7.23 2 011698168 16深圳航空 SCP007 200,000 19,995,756.87 1.81 3 011698150 16厦门航空 SCP008 200,000 19,993,266.88 1.81 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0065% 报告期内偏离度的最低值 -0.1194% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0329% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 42 页 共 47 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,190.23 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,129,168.07 4 应收申购款 95,336.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,245,694.48 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中科沃土货币 A 2,336 14,790.06 23,544,814. 54 68.15% 11,004,7 73.70 31.85% 中科沃土货币 B 28 38,272,186.23 1,071,621,2 14.53 100.00% - - 合计 2,364 467,923.35 1,095,166,0 29.07 99.01% 11,004,7 73.70 0.99% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 43 页 共 47 页 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中科沃土货币 A 1,880,357.78 5.4400% 中科沃土货币 B - - 合计 1,880,357.78 5.4400% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中科沃土货币 A 50～100 中科沃土货币 B - 合计 50～100 本基金基金经理持有本开 放式基金 中科沃土货币 A 10～50 中科沃土货币 B - 合计 10～50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日（2016年 6月 6日）基金份 额总额 308,525,213.20 4,605,265,458.35 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 44,132,547.62 916,123,140.86 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 318,108,172.58 4,449,767,384.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 34,549,588.24 1,071,621,214.53 注：1.本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2016年 6月 6日。 2.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 44 页 共 47 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 7 月 8 日发布公告，钟俊敏先生任中科沃土基金管理有限公司副总 经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计费用 30,000.00元，该审计机构已提供审计服务年限为 1年。。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 45 页 共 47 页 (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托 管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中科沃土基金管理有限公司关于部分销 售机构信息调整的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-5-14 2 中科沃土基金管理有限公司关于新增华 泰证券为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-5-18 3 中科沃土基金管理有限公司关于新增东 莞证券为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-5-23 4 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃 土货币市场基金提前结束募集的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-6-1 5 中科沃土货币市场基金基金合同生效公 告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-6-7 6 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃 土货币市场基金赎回数量限制的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-6-17 7 中科沃土货币市场基金开放日常申购、 中国证券报、上海证券报、证 2016-6-20 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 46 页 共 47 页 赎回业务公告 券时报及基金管理人网站 8 中科沃土基金管理有限公司旗下基金 2016年半年度最后一个市场交易日基金 资产净值和基金份额净值公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-7-1 9 中科沃土基金管理有限公司关于高级管 理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-7-8 10 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃 土货币市场基金开放日常定期定额投资 业务的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-7-19 11 中科沃土基金管理有限公司关于新增京 西票号为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-8-18 12 中科沃土基金管理有限公司关于新增天 天基金、和讯科技、恒天明泽为中科沃 土货币市场基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-8-23 13 中科沃土基金管理有限公司关于新增乾 道金融为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-8-25 14 关于中科沃土货币市场基金 2016年中 秋假期前两个工作日暂停申购及定期定 额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-9-9 15 关于中科沃土货币市场基金 2016年国 庆假期前两个工作日暂停申购及定期定 额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-9-23 16 中科沃土基金管理有限公司关于新增中 信证券、中信证券（山东）、中信期货为 中科沃土货币市场基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-9-27 17 中科沃土货币市场基金 2016年第 3季度 报告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-10-26 18 中科沃土基金管理有限公司关于新增汇 成基金、奕丰金融为中科沃土货币市场 基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-11-15 19 中科沃土基金管理有限公司关于新增交 通银行为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-11-22 20 中科沃土基金管理有限公司关于新增银 河证券为中科沃土货币市场基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-12-13 中科沃土货币市场基金 2016年年度报告 第 47 页 共 47 页 21 中科沃土基金管理有限公司旗下基金 2016年 12月 30日基金资产净值和基金 份额净值公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及基金管理人网站 2016-12-31 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件； 2、《中科沃土货币市场基金基金合同》； 3、《中科沃土货币市场基金托管协议》； 4、《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2017年 3月 31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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