最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧时代先锋股票A(001938) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 718292 | ||||||||
| 基金代码 | 001938 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧时代先锋股票 基金主代码 001938 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年11月3日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,493,666.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于"时代先锋相关股票"，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。本基金为股票型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，进行短期的战术避险选择。 业绩比较基准 90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金，属于高预期收益风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 (010)66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588 传真 021-33830351 (010)66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年11月3日-2015年12月31日 本期已实现收益 5,585,466.61 2,149,166.75 本期利润 6,437,353.16 2,799,434.71 加权平均基金份额本期利润 0.1208 0.1295 本期基金份额净值增长率 15.03% 13.32% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0055 0.0229 期末基金资产净值 138,158,292.56 27,337,387.07 期末基金份额净值 1.075 1.053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同于2015年11月3日生效，故上年可比区间为2015年11月3日至2015年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.82% 0.77% -1.04% 0.74% 3.86% 0.03% 过去六个月 4.77% 0.87% 2.16% 0.83% 2.61% 0.04% 过去一年 15.03% 1.62% -15.63% 1.71% 30.66% -0.09% 自基金合同生效日起至今 30.35% 1.56% -8.02% 1.70% 38.37% -0.14% 注：本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月3日-2016年12月31日） 注：本基金基金合同生效日为2015年11月3日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2015年11月3日，2015年度数据为2015年11月3日至2015年12月31日数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2016年 0.132 5,340,788.56 2,646,216.79 7,987,005.35 2015年 0.080 1,269,787.37 543,720.43 1,813,507.80 合计 0.212 6,610,575.93 3,189,937.22 9,800,513.15 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周应波 基金经理 2015年11月3日 － 6年 历任平安证券有限责任公司研究员，华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理，现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全年A股市场经历了年初的“熔断式”下跌，此后数月的震荡反弹，指数收复了一半左右的跌幅，但行业板块与个股走势巨大，大盘蓝筹股走势较强、相关指数全年下跌幅度很小，TMT等新兴成长行业、中小创指数全年调整幅度较大。在指数波动、个股分化巨大的市场环境中，我们基于“把握周期，精选行业”的投资思路，上半年精选了新能源汽车、半导体与电子硬件创新等高景气度的新兴成长领域进行布局，下半年按照供给侧改革、经济复苏的脉络，布局了上游、中游的周期性行业。整体来看，基金全年取得了较好的超额收益，其中一、二、四季度相对表现较好，三季度相对表现较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为15.03%，同期业绩比较基准增长率为-15.63%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年一季度，我们的总体思路是“谨慎乐观，重视周期与改革”。市场经历了12月份的调整之后，既有向上的有利因素（例如，经济基本面较好，从大类资产配置来说股市具备吸引力），也有一些未消除的负面因素（例如人民币汇率贬值压力继续，国内金融行业去杠杆刚开始，美国新一届政府上台之后的政策风险，等等），总体来看我们对市场持谨慎乐观的态度，在指数震荡中寻找结构性投资机会。 中期看，我们继续认为宏观经济在2017年的四个季度会呈现持续复苏态势，会比市场普遍的预期要好。这样的判断，主要基于对国内库存周期持续长度的判断，以及对全球发达国家经济企稳回升之后的带动作用的看好。因此，顺周期的行业机会，依然值得重点关注。 我们对流动性方面的担忧继续，主要需要持续观察金融去杠杆的进度、力度、方式方法，密切跟踪系统性金融风险发生的可能点。通胀我们认为反而没那么可怕，是逐步发生的事情，短暂的通胀压力会有，长期的滞胀风险还看不到。 同时，改革始终是释放中国经济活力的关键点，供给侧改革、国企改革等关键性改革预计2017年的推进力度会更大，资本市场相关的投资机会也会更多。 具体投资方向上，我们重点关注三方面的结构性机会，第一是经济回升趋势下，看好中后周期的机械设备、化工等行业；第二是供给侧改革和国企改革背景下，重视传统行业中兼并重组的机会；第三是重视各个行业集中化、国产化趋势，关注“中国制造”走向“中国品牌”。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为2016年6月21日，每10份基金份额派发红利0.500元，合计发放红利1,794,063.89 元，其中现金分红1,288,903.81 元。第二次分红权益登记日为2016年8月24日，每10份基金份额派发红利0.420元，合计发放红利2,810,644.32 元，其中现金分红1,843,568.39 元。第三次分红权益登记日为2016年11月25日，每10份基金份额派发红利0.400元，合计发放红利3,382,297.14 元，其中现金分红2,208,316.36 元。 本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中欧时代先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中欧时代先锋股票型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧时代先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为2016年6月21日，每10份基金份额派发红利0.500元，合计发放红利1,794,063.89 元，其中现金分红1,288,903.81 元。第二次分红权益登记日为2016年8月24日，每10份基金份额派发红利0.420元，合计发放红利2,810,644.32 元，其中现金分红1,843,568.39 元。第三次分红权益登记日为2016年11月25日，每10份基金份额派发红利0.400元，合计发放红利3,382,297.14 元，其中现金分红2,208,316.36 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧时代先锋股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 9,213,512.37 1,641,599.16 结算备付金 1,599,714.07 1,316,183.39 存出保证金 95,125.95 11,239.43 交易性金融资产 119,241,692.82 15,505,627.96 其中：股票投资 119,241,692.82 15,505,627.96 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 8,000,000.00 7,500,000.00 应收证券清算款 2,584,093.90 1,872,892.07 应收利息 3,286.79 1,463.49 应收股利 － － 应收申购款 699,432.54 712,576.77 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 141,436,858.44 28,561,582.27 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,823,832.35 944,746.92 应付赎回款 171,943.37 － 应付管理人报酬 156,989.97 30,955.85 应付托管费 26,165.00 5,159.32 应付销售服务费 － － 应付交易费用 729,354.20 173,615.22 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 370,280.99 69,717.89 负债合计 3,278,565.88 1,224,195.20 所有者权益： 实收基金 128,493,666.56 25,964,720.22 未分配利润 9,664,626.00 1,372,666.85 所有者权益合计 138,158,292.56 27,337,387.07 负债和所有者权益总计 141,436,858.44 28,561,582.27 注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.075元，基金份额总额128,493,666.56份(2015年12月31日，基金份额净值1.053元，基金份额总额25,964,720.22份)。 2. 本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间,下同。 7.2 利润表 会计主体：中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 一、收入 10,461,715.98 3,211,292.67 1.利息收入 122,306.70 37,499.47 其中：存款利息收入 55,054.61 6,045.36 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 67,252.09 31,454.11 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,015,702.00 2,515,550.70 其中：股票投资收益 8,892,204.83 2,515,550.70 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 123,497.17 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 851,886.55 650,267.96 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 471,820.73 7,974.54 减：二、费用 4,024,362.82 411,857.96 1．管理人报酬 850,506.66 55,639.16 2．托管费 141,751.13 9,273.20 3．销售服务费 － － 4．交易费用 2,730,844.92 277,204.71 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 301,260.11 69,740.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,437,353.16 2,799,434.71 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,437,353.16 2,799,434.71 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 25,964,720.22 1,372,666.85 27,337,387.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 6,437,353.16 6,437,353.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 102,528,946.34 9,841,611.34 112,370,557.68 其中：1.基金申购款 190,111,358.14 17,273,030.06 207,384,388.20 2.基金赎回款 -87,582,411.80 -7,431,418.72 -95,013,830.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -7,987,005.35 -7,987,005.35 五、期末所有者权益 （基金净值） 128,493,666.56 9,664,626.00 138,158,292.56 项 目 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 20,855,594.79 － 20,855,594.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 2,799,434.71 2,799,434.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 5,109,125.43 386,739.94 5,495,865.37 其中：1.基金申购款 6,761,577.46 559,334.97 7,320,912.43 2.基金赎回款 -1,652,452.03 -172,595.03 -1,825,047.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -1,813,507.80 -1,813,507.80 五、期末所有者权益 （基金净值） 25,964,720.22 1,372,666.85 27,337,387.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2245号文《关于准予中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集20,853,961.42元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1237号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》于2015年11月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为20,855,594.79份基金份额，其中认购资金利息折合1,633.37份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 本基金为发起式基金。发起资金认购金额包括中欧基金管理有限公司和拟任基金经理认购本基金的净有效认购金额合计10,001,396.26元，折合为10,001,396.26份基金份额 ，其中认购资金利息折合1,396.26份基金份额。承诺持有期限为3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于"时代先锋相关股票"的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度和2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日和2015年12月31日的财务状况以及2016年度和2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年11月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： ?(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海睦亿合伙"） 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资管"） 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司（"钱滚滚财富"） 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 372,317,081.61 20.38% 8,800,739.81 4.72% 7.4.8.1.2 债券交易 无。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国都证券 15,500,000.00 2.29% 57,300,000.00 15.92% 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 346,739.87 20.38% 88,946.05 12.20% 关联方名称 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 8,196.08 4.72% 8,196.08 4.72% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 850,506.66 55,639.16 其中：支付销售机构的客户维护费 177,792.96 － 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 141,751.13 9,273.20 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 基金合同生效日（2015年11月3日）持有的基金份额 － 3,000,136.08 报告期初持有的基金份额 3,227,204.09 3,000,136.08 报告期间申购/买入总份额 410,128.22 227,068.01 报告期间因拆分变动份额 － － 减：报告期间赎回/卖出总份额 － － 报告期末持有的基金份额 3,637,332.31 3,227,204.09 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.83% 12.43% 注：1. 基金管理人中欧基金管理有限公司在上年度可比期间认购本基金的交易委托中欧基金管理有限公司办理，适用费率为0.8%。 2. 基金管理人中欧基金管理有限公司在本年度增加份额均为红利再投资份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月3日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,213,512.37 37,335.88 1,641,599.16 4,253.26 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 未上市 10.44 10.44 1,323 13,812.12 13,812.12 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 未上市 21.30 21.30 1,876 39,958.80 39,958.80 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 未上市 4.00 4.00 14,982 59,928.00 59,928.00 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 300271 华宇软件 2016-12-19 重大资产重组 17.45 － 96,000 1,673,836.00 1,675,200.00 600406 国电南瑞 2016-12-28 重大事项未公告 16.63 － 705,383 10,646,124.62 11,730,519.29 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为105,683,260.43元，属于第二层次的余额为13,558,432.39元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次12,660,866.96元，第二层次2,844,761.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 119,241,692.82 84.31 其中：股票 119,241,692.82 84.31 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 10,813,226.44 7.65 7 其他各项资产 3,381,939.18 2.39 8 合计 141,436,858.44 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,331,705.00 4.58 B 采矿业 17,037,292.20 12.33 C 制造业 72,728,365.08 52.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,029,047.29 12.33 J 金融业 6,099,691.02 4.42 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 119,241,692.82 86.31 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 705,383 11,730,519.29 8.49 2 600028 中国石化 1,817,220 9,831,160.20 7.12 3 300203 聚光科技 208,028 6,355,255.40 4.60 4 000039 中集集团 396,570 5,797,853.40 4.20 5 600309 万华化学 260,200 5,602,106.00 4.05 6 600031 三一重工 803,457 4,901,087.70 3.55 7 000985 大庆华科 158,121 4,854,314.70 3.51 8 000739 普洛药业 537,877 4,050,213.81 2.93 9 601998 中信银行 621,822 3,985,879.02 2.89 10 000998 隆平高科 176,700 3,786,681.00 2.74 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 22,070,950.51 80.74 2 600406 国电南瑞 16,120,883.48 58.97 3 000951 中国重汽 14,561,160.88 53.26 4 600309 万华化学 14,089,769.26 51.54 5 002090 金智科技 10,520,900.62 38.49 6 000858 五 粮 液 9,778,328.85 35.77 7 000059 华锦股份 9,723,253.22 35.57 8 600782 新钢股份 9,352,319.69 34.21 9 001979 招商蛇口 8,938,302.76 32.70 10 600426 华鲁恒升 8,878,294.34 32.48 11 002241 歌尔股份 8,764,508.07 32.06 12 000807 云铝股份 8,514,963.00 31.15 13 002456 欧菲光 8,287,594.88 30.32 14 000937 冀中能源 8,186,064.00 29.94 15 300203 聚光科技 8,067,269.69 29.51 16 000039 中集集团 7,983,591.00 29.20 17 300033 同花顺 7,964,014.00 29.13 18 002353 杰瑞股份 7,949,190.62 29.08 19 002235 安妮股份 7,865,386.03 28.77 20 000651 格力电器 7,855,883.00 28.74 21 000985 大庆华科 7,779,286.85 28.46 22 600115 东方航空 7,709,005.00 28.20 23 002664 信质电机 7,311,528.74 26.75 24 600031 三一重工 7,225,553.00 26.43 25 000049 德赛电池 7,122,623.01 26.05 26 601699 潞安环能 6,737,615.10 24.65 27 600060 海信电器 6,626,235.46 24.24 28 000400 许继电气 6,577,021.27 24.06 29 601998 中信银行 6,491,222.44 23.74 30 000898 鞍钢股份 6,361,335.23 23.27 31 000725 京东方Ａ 6,281,725.00 22.98 32 000333 美的集团 6,280,382.00 22.97 33 002036 联创电子 6,272,821.74 22.95 34 000625 长安汽车 6,185,194.86 22.63 35 000957 中通客车 6,020,453.00 22.02 36 300346 南大光电 5,756,757.67 21.06 37 000739 普洛药业 5,679,642.29 20.78 38 601009 南京银行 5,581,014.00 20.42 39 300207 欣旺达 5,567,497.00 20.37 40 600688 上海石化 5,390,618.59 19.72 41 601607 上海医药 5,276,426.00 19.30 42 000709 河钢股份 5,273,677.00 19.29 43 300164 通源石油 5,255,088.31 19.22 44 000688 建新矿业 5,179,689.00 18.95 45 300274 阳光电源 5,168,750.04 18.91 46 601225 陕西煤业 5,131,094.00 18.77 47 600259 广晟有色 5,106,436.00 18.68 48 600826 兰生股份 4,807,590.00 17.59 49 601169 北京银行 4,790,962.80 17.53 50 300073 当升科技 4,765,077.00 17.43 51 000581 威孚高科 4,630,594.00 16.94 52 300021 大禹节水 4,625,396.00 16.92 53 600104 上汽集团 4,584,258.00 16.77 54 601336 新华保险 4,569,103.00 16.71 55 603818 曲美家居 4,495,689.40 16.45 56 300322 硕贝德 4,320,709.06 15.81 57 600337 美克家居 4,300,768.98 15.73 58 002202 金风科技 4,242,369.00 15.52 59 300161 华中数控 4,174,425.00 15.27 60 600651 飞乐音响 4,162,513.99 15.23 61 000021 深科技 4,108,819.50 15.03 62 002594 比亚迪 4,103,770.37 15.01 63 300236 上海新阳 4,006,955.00 14.66 64 002425 凯撒文化 3,938,159.00 14.41 65 600386 北巴传媒 3,902,468.00 14.28 66 600691 阳煤化工 3,885,054.80 14.21 67 600303 曙光股份 3,805,120.50 13.92 68 600203 福日电子 3,794,874.65 13.88 69 600038 中直股份 3,767,730.65 13.78 70 600497 驰宏锌锗 3,748,782.92 13.71 71 000998 隆平高科 3,732,501.00 13.65 72 002586 围海股份 3,708,981.19 13.57 73 002121 科陆电子 3,705,013.00 13.55 74 002371 七星电子 3,679,525.58 13.46 75 600198 大唐电信 3,650,945.00 13.36 76 000959 首钢股份 3,572,928.26 13.07 77 601233 桐昆股份 3,430,147.00 12.55 78 300275 梅安森 3,427,239.00 12.54 79 601600 中国铝业 3,392,860.00 12.41 80 002294 信立泰 3,389,190.10 12.40 81 600096 云天化 3,388,129.00 12.39 82 002475 立讯精密 3,367,049.00 12.32 83 600803 新奥股份 3,363,701.00 12.30 84 000783 长江证券 3,340,955.44 12.22 85 600801 华新水泥 3,332,009.68 12.19 86 600338 西藏珠峰 3,323,951.00 12.16 87 300048 合康新能 3,317,760.30 12.14 88 000597 东北制药 3,250,170.00 11.89 89 600282 南钢股份 3,240,734.00 11.85 90 600188 兖州煤业 3,223,796.81 11.79 91 000826 启迪桑德 3,205,133.00 11.72 92 600489 中金黄金 3,083,004.90 11.28 93 000401 冀东水泥 3,075,559.00 11.25 94 000703 恒逸石化 3,070,709.79 11.23 95 000570 苏常柴Ａ 3,059,006.00 11.19 96 600019 宝钢股份 3,028,608.00 11.08 97 600316 洪都航空 3,025,115.00 11.07 98 000915 山大华特 3,023,403.36 11.06 99 600178 东安动力 3,001,515.00 10.98 100 000060 中金岭南 2,991,987.80 10.94 101 000063 中兴通讯 2,986,313.00 10.92 102 002273 水晶光电 2,971,319.72 10.87 103 002452 长高集团 2,945,339.08 10.77 104 002070 众和股份 2,856,326.00 10.45 105 002113 天润数娱 2,806,803.34 10.27 106 600219 南山铝业 2,763,873.00 10.11 107 600730 中国高科 2,741,372.00 10.03 108 002049 紫光国芯 2,739,061.58 10.02 109 601088 中国神华 2,698,756.00 9.87 110 300084 海默科技 2,651,554.00 9.70 111 601636 旗滨集团 2,645,628.00 9.68 112 600383 金地集团 2,634,325.27 9.64 113 000960 锡业股份 2,627,898.00 9.61 114 000603 盛达矿业 2,619,184.00 9.58 115 601012 隆基股份 2,612,891.00 9.56 116 601198 东兴证券 2,605,570.00 9.53 117 601211 国泰君安 2,594,972.00 9.49 118 002041 登海种业 2,553,165.00 9.34 119 002068 黑猫股份 2,548,028.00 9.32 120 002408 齐翔腾达 2,538,886.84 9.29 121 600720 祁连山 2,489,630.00 9.11 122 002149 西部材料 2,471,183.16 9.04 123 600871 石化油服 2,468,401.00 9.03 124 601199 江南水务 2,458,352.00 8.99 125 600888 新疆众和 2,453,821.00 8.98 126 600884 杉杉股份 2,439,489.62 8.92 127 300137 先河环保 2,421,500.00 8.86 128 600160 巨化股份 2,417,862.00 8.84 129 002350 北京科锐 2,401,233.55 8.78 130 000983 西山煤电 2,350,981.44 8.60 131 300019 硅宝科技 2,349,261.54 8.59 132 600612 老凤祥 2,314,258.00 8.47 133 600048 保利地产 2,307,139.56 8.44 134 000921 海信科龙 2,259,541.28 8.27 135 600566 济川药业 2,253,534.00 8.24 136 300316 晶盛机电 2,248,719.00 8.23 137 002343 慈文传媒 2,242,376.48 8.20 138 000733 振华科技 2,235,935.36 8.18 139 600110 诺德股份 2,205,388.00 8.07 140 000402 金 融 街 2,141,894.58 7.84 141 603816 顾家家居 2,139,427.00 7.83 142 300309 吉艾科技 2,136,740.07 7.82 143 601898 中煤能源 2,133,720.00 7.81 144 300145 中金环境 2,132,630.00 7.80 145 300156 神雾环保 2,132,551.30 7.80 146 000852 石化机械 2,090,904.60 7.65 147 002737 葵花药业 2,088,150.00 7.64 148 002314 南山控股 2,083,953.00 7.62 149 600273 嘉化能源 2,066,142.96 7.56 150 000902 新洋丰 2,041,496.64 7.47 151 002185 华天科技 2,041,180.00 7.47 152 000422 湖北宜化 2,035,067.20 7.44 153 600155 宝硕股份 2,024,904.00 7.41 154 600960 渤海活塞 2,021,959.54 7.40 155 002158 汉钟精机 2,013,290.00 7.36 156 002405 四维图新 2,010,803.75 7.36 157 603799 华友钴业 2,006,386.00 7.34 158 002110 三钢闽光 2,005,328.00 7.34 159 000878 云南铜业 1,986,950.70 7.27 160 600158 中体产业 1,981,304.00 7.25 161 300556 丝路视觉 1,971,795.50 7.21 162 600176 中国巨石 1,967,588.57 7.20 163 603885 吉祥航空 1,944,513.00 7.11 164 000421 南京公用 1,943,059.00 7.11 165 000426 兴业矿业 1,876,901.00 6.87 166 600005 武钢股份 1,861,979.00 6.81 167 601939 建设银行 1,856,039.00 6.79 168 600050 中国联通 1,838,818.00 6.73 169 000563 陕国投Ａ 1,811,633.79 6.63 170 002108 沧州明珠 1,810,565.00 6.62 171 600681 百川能源 1,801,050.60 6.59 172 600820 隧道股份 1,795,493.31 6.57 173 000973 佛塑科技 1,791,932.06 6.55 174 601007 金陵饭店 1,772,062.00 6.48 175 600809 山西汾酒 1,758,047.00 6.43 176 300142 沃森生物 1,757,776.00 6.43 177 000338 潍柴动力 1,734,300.00 6.34 178 600362 江西铜业 1,720,196.00 6.29 179 600536 中国软件 1,718,456.00 6.29 180 601218 吉鑫科技 1,704,831.00 6.24 181 600093 禾嘉股份 1,704,182.00 6.23 182 600661 新南洋 1,703,895.00 6.23 183 600549 厦门钨业 1,702,574.00 6.23 184 600467 好当家 1,702,509.00 6.23 185 603688 石英股份 1,693,463.00 6.19 186 300271 华宇软件 1,673,836.00 6.12 187 600290 华仪电气 1,662,914.75 6.08 188 000823 超声电子 1,660,068.00 6.07 189 600525 长园集团 1,656,069.00 6.06 190 002092 中泰化学 1,641,942.00 6.01 191 600006 东风汽车 1,636,482.00 5.99 192 601872 招商轮船 1,625,057.00 5.94 193 300450 先导智能 1,599,739.00 5.85 194 603993 洛阳钼业 1,598,024.00 5.85 195 600325 华发股份 1,587,194.00 5.81 196 601555 东吴证券 1,574,116.00 5.76 197 600376 首开股份 1,550,147.00 5.67 198 002138 顺络电子 1,531,403.00 5.60 199 000895 双汇发展 1,523,490.00 5.57 200 000157 中联重科 1,516,381.00 5.55 201 600079 人福医药 1,507,640.00 5.51 202 300115 长盈精密 1,499,727.40 5.49 203 601668 中国建筑 1,498,720.00 5.48 204 002587 奥拓电子 1,494,528.00 5.47 205 002599 盛通股份 1,479,744.00 5.41 206 300136 信维通信 1,439,335.50 5.27 207 002321 华英农业 1,437,209.00 5.26 208 601005 重庆钢铁 1,413,205.00 5.17 209 600563 法拉电子 1,400,493.00 5.12 210 300032 金龙机电 1,379,945.75 5.05 211 000425 徐工机械 1,375,073.00 5.03 212 600517 置信电气 1,372,519.00 5.02 213 002648 卫星石化 1,371,241.00 5.02 214 600452 涪陵电力 1,369,335.00 5.01 215 600993 马应龙 1,367,238.00 5.00 216 002354 天神娱乐 1,366,284.00 5.00 217 002171 楚江新材 1,359,524.00 4.97 218 002635 安洁科技 1,357,833.38 4.97 219 600976 健民集团 1,357,639.00 4.97 220 601311 骆驼股份 1,356,340.00 4.96 221 600085 同仁堂 1,355,155.00 4.96 222 300169 天晟新材 1,352,096.00 4.95 223 300400 劲拓股份 1,350,276.00 4.94 224 601595 上海电影 1,350,257.00 4.94 225 603658 安图生物 1,346,701.70 4.93 226 002285 世联行 1,337,481.00 4.89 227 600893 中航动力 1,327,617.60 4.86 228 300008 天海防务 1,326,555.00 4.85 229 002440 闰土股份 1,326,431.00 4.85 230 601616 广电电气 1,325,656.80 4.85 231 600827 百联股份 1,309,771.00 4.79 232 600392 盛和资源 1,293,465.00 4.73 233 002624 完美世界 1,257,613.00 4.60 234 000030 富奥股份 1,241,190.00 4.54 235 300431 暴风集团 1,219,571.00 4.46 236 002250 联化科技 1,219,230.00 4.46 237 000050 深天马Ａ 1,217,300.00 4.45 238 600418 江淮汽车 1,211,866.00 4.43 239 300499 高澜股份 1,208,035.00 4.42 240 002335 科华恒盛 1,206,059.00 4.41 241 600449 宁夏建材 1,204,317.00 4.41 242 600409 三友化工 1,202,784.00 4.40 243 002256 兆新股份 1,191,925.00 4.36 244 300157 恒泰艾普 1,186,992.00 4.34 245 600889 南京化纤 1,164,605.00 4.26 246 600711 盛屯矿业 1,127,778.00 4.13 247 601628 中国人寿 1,118,114.00 4.09 248 000608 阳光股份 1,105,832.00 4.05 249 002668 奥马电器 1,094,310.00 4.00 250 300185 通裕重工 1,068,488.00 3.91 251 600622 嘉宝集团 1,067,980.00 3.91 252 002554 惠博普 1,021,658.00 3.74 253 600062 华润双鹤 1,017,072.00 3.72 254 600562 国睿科技 1,015,438.00 3.71 255 600630 龙头股份 999,250.00 3.66 256 002061 *ST江化 999,198.00 3.66 257 300198 纳川股份 998,192.00 3.65 258 603020 爱普股份 988,274.00 3.62 259 603806 福斯特 964,649.00 3.53 260 000831 *ST五稀 957,759.00 3.50 261 300406 九强生物 948,810.00 3.47 262 600919 江苏银行 941,335.00 3.44 263 000932 华菱钢铁 937,888.00 3.43 264 300317 珈伟股份 937,241.00 3.43 265 002078 太阳纸业 920,887.00 3.37 266 002155 湖南黄金 916,463.00 3.35 267 600898 三联商社 909,617.00 3.33 268 000538 云南白药 908,877.00 3.32 269 002008 大族激光 907,861.80 3.32 270 300303 聚飞光电 907,620.00 3.32 271 300379 东方通 907,362.56 3.32 272 000671 阳 光 城 907,264.00 3.32 273 000716 黑芝麻 905,966.00 3.31 274 002481 双塔食品 905,540.00 3.31 275 002534 杭锅股份 899,089.00 3.29 276 600185 格力地产 898,720.00 3.29 277 603026 石大胜华 893,119.00 3.27 278 000529 广弘控股 890,760.80 3.26 279 600343 航天动力 889,007.46 3.25 280 300106 西部牧业 888,518.00 3.25 281 300418 昆仑万维 876,662.00 3.21 282 600552 凯盛科技 875,589.00 3.20 283 601179 中国西电 860,632.00 3.15 284 600490 鹏欣资源 853,290.00 3.12 285 601789 宁波建工 852,441.55 3.12 286 600634 中技控股 846,071.00 3.09 287 601388 怡球资源 843,380.00 3.09 288 000967 盈峰环境 830,764.00 3.04 289 002024 苏宁云商 817,331.00 2.99 290 300390 天华超净 815,628.44 2.98 291 600099 林海股份 815,461.00 2.98 292 600814 杭州解百 813,540.00 2.98 293 600486 扬农化工 813,181.00 2.97 294 000863 三湘印象 811,965.00 2.97 295 600547 山东黄金 807,930.00 2.96 296 600419 天润乳业 807,049.00 2.95 297 002400 省广股份 805,010.19 2.94 298 300364 中文在线 803,821.00 2.94 299 002165 红 宝 丽 803,131.00 2.94 300 002494 华斯股份 792,417.00 2.90 301 300263 隆华节能 783,036.00 2.86 302 002504 弘高创意 777,288.00 2.84 303 002714 牧原股份 775,818.00 2.84 304 000700 模塑科技 768,162.98 2.81 305 600016 民生银行 765,167.00 2.80 306 300059 东方财富 760,627.00 2.78 307 300109 新开源 758,789.00 2.78 308 601633 长城汽车 756,592.00 2.77 309 000536 华映科技 752,168.00 2.75 310 002286 保龄宝 749,000.00 2.74 311 603012 创力集团 748,903.34 2.74 312 002766 索菱股份 748,006.00 2.74 313 300232 洲明科技 745,387.00 2.73 314 600036 招商银行 740,064.00 2.71 315 002142 宁波银行 739,271.00 2.70 316 002077 大港股份 737,068.58 2.70 317 002422 科伦药业 731,723.65 2.68 318 000856 *ST冀装 716,856.00 2.62 319 000877 天山股份 710,752.00 2.60 320 002620 瑞和股份 707,195.00 2.59 321 300141 和顺电气 704,439.00 2.58 322 000150 宜华健康 696,880.00 2.55 323 300223 北京君正 689,765.00 2.52 324 000423 东阿阿胶 688,212.00 2.52 325 600576 万家文化 688,103.68 2.52 326 000678 襄阳轴承 687,385.00 2.51 327 000887 中鼎股份 687,165.00 2.51 328 600521 华海药业 685,849.00 2.51 329 002407 多氟多 685,671.00 2.51 330 002169 智光电气 685,510.55 2.51 331 600518 康美药业 684,735.00 2.50 332 300294 博雅生物 683,642.00 2.50 333 600595 中孚实业 678,272.00 2.48 334 600322 天房发展 674,417.00 2.47 335 600777 新潮能源 674,095.00 2.47 336 300313 天山生物 672,979.00 2.46 337 002081 金 螳 螂 672,755.00 2.46 338 002179 中航光电 671,772.01 2.46 339 601888 中国国旅 668,593.00 2.45 340 600216 浙江医药 668,149.00 2.44 341 600872 中炬高新 664,537.68 2.43 342 000869 张 裕Ａ 664,436.00 2.43 343 002385 大北农 659,971.00 2.41 344 300067 安诺其 659,514.00 2.41 345 600089 特变电工 659,395.15 2.41 346 000559 万向钱潮 659,347.00 2.41 347 002271 东方雨虹 656,683.00 2.40 348 002519 银河电子 656,443.00 2.40 349 600073 上海梅林 652,900.00 2.39 350 600458 时代新材 652,482.00 2.39 351 002500 山西证券 618,828.00 2.26 352 603308 应流股份 607,320.00 2.22 353 601901 方正证券 598,920.00 2.19 354 601118 海南橡胶 587,424.69 2.15 355 600108 亚盛集团 585,886.00 2.14 356 600598 北大荒 585,874.40 2.14 357 600703 三安光电 579,190.76 2.12 358 600997 开滦股份 548,264.00 2.01 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000951 中国重汽 14,002,769.42 51.22 2 600028 中国石化 12,975,316.56 47.46 3 002090 金智科技 10,896,319.56 39.86 4 000059 华锦股份 10,433,779.06 38.17 5 002456 欧菲光 9,917,892.49 36.28 6 002241 歌尔股份 9,270,236.93 33.91 7 600309 万华化学 8,751,389.91 32.01 8 001979 招商蛇口 8,495,124.88 31.08 9 000651 格力电器 8,307,783.90 30.39 10 000807 云铝股份 8,269,934.35 30.25 11 002664 信质电机 8,099,961.50 29.63 12 600406 国电南瑞 7,985,783.53 29.21 13 300033 同花顺 7,865,628.87 28.77 14 600782 新钢股份 7,679,644.86 28.09 15 002235 安妮股份 7,612,628.32 27.85 16 600115 东方航空 7,583,436.77 27.74 17 000049 德赛电池 7,360,278.04 26.92 18 000858 五 粮 液 7,251,996.69 26.53 19 000898 鞍钢股份 6,596,598.54 24.13 20 600060 海信电器 6,565,392.56 24.02 21 000725 京东方Ａ 6,427,413.93 23.51 22 002036 联创电子 6,313,233.64 23.09 23 600426 华鲁恒升 6,243,510.53 22.84 24 000625 长安汽车 6,199,382.99 22.68 25 000937 冀中能源 6,165,301.23 22.55 26 000957 中通客车 6,112,123.26 22.36 27 000333 美的集团 5,994,946.84 21.93 28 601009 南京银行 5,571,151.33 20.38 29 300207 欣旺达 5,566,392.05 20.36 30 600688 上海石化 5,475,585.08 20.03 31 300073 当升科技 5,398,481.58 19.75 32 300274 阳光电源 5,313,931.10 19.44 33 000709 河钢股份 5,278,398.42 19.31 34 601225 陕西煤业 5,253,995.10 19.22 35 601169 北京银行 5,097,539.08 18.65 36 601607 上海医药 5,085,065.55 18.60 37 600826 兰生股份 5,084,916.62 18.60 38 603818 曲美家居 4,961,319.23 18.15 39 600259 广晟有色 4,908,634.73 17.96 40 002353 杰瑞股份 4,870,772.49 17.82 41 300346 南大光电 4,858,905.88 17.77 42 000581 威孚高科 4,827,838.38 17.66 43 600104 上汽集团 4,799,459.64 17.56 44 000688 建新矿业 4,709,502.00 17.23 45 300021 大禹节水 4,598,867.57 16.82 46 601699 潞安环能 4,587,281.93 16.78 47 601336 新华保险 4,515,146.12 16.52 48 002202 金风科技 4,299,490.22 15.73 49 000021 深科技 4,202,873.65 15.37 50 300322 硕贝德 4,157,108.52 15.21 51 600386 北巴传媒 4,134,771.24 15.12 52 002594 比亚迪 4,134,010.91 15.12 53 600337 美克家居 4,021,611.85 14.71 54 600651 飞乐音响 3,967,291.30 14.51 55 600198 大唐电信 3,946,698.51 14.44 56 002425 凯撒文化 3,910,862.01 14.31 57 000400 许继电气 3,871,505.13 14.16 58 600303 曙光股份 3,833,823.60 14.02 59 002121 科陆电子 3,814,867.66 13.95 60 600203 福日电子 3,814,800.69 13.95 61 002586 围海股份 3,737,236.16 13.67 62 002475 立讯精密 3,685,449.33 13.48 63 000959 首钢股份 3,627,477.99 13.27 64 600497 驰宏锌锗 3,606,435.20 13.19 65 000985 大庆华科 3,569,334.59 13.06 66 600188 兖州煤业 3,554,785.60 13.00 67 002294 信立泰 3,543,101.01 12.96 68 300161 华中数控 3,536,105.51 12.94 69 601233 桐昆股份 3,471,513.55 12.70 70 002408 齐翔腾达 3,407,754.67 12.47 71 300048 合康新能 3,390,873.54 12.40 72 000783 长江证券 3,271,098.00 11.97 73 600801 华新水泥 3,269,454.08 11.96 74 600282 南钢股份 3,231,607.16 11.82 75 601600 中国铝业 3,224,275.47 11.79 76 000915 山大华特 3,175,372.77 11.62 77 002070 众和股份 3,158,766.07 11.55 78 000401 冀东水泥 3,132,040.00 11.46 79 600338 西藏珠峰 3,121,495.24 11.42 80 600489 中金黄金 3,116,440.20 11.40 81 000826 启迪桑德 3,079,886.14 11.27 82 000703 恒逸石化 3,054,172.77 11.17 83 600316 洪都航空 3,034,207.40 11.10 84 000060 中金岭南 2,988,012.13 10.93 85 600178 东安动力 2,960,251.15 10.83 86 000597 东北制药 2,925,568.00 10.70 87 002273 水晶光电 2,916,862.44 10.67 88 601012 隆基股份 2,884,136.82 10.55 89 002113 天润数娱 2,876,586.59 10.52 90 002068 黑猫股份 2,860,388.00 10.46 91 002452 长高集团 2,755,141.78 10.08 92 600219 南山铝业 2,736,364.46 10.01 93 600383 金地集团 2,735,624.32 10.01 94 000063 中兴通讯 2,718,049.00 9.94 95 600730 中国高科 2,706,984.00 9.90 96 601211 国泰君安 2,686,780.26 9.83 97 300084 海默科技 2,686,617.01 9.83 98 601088 中国神华 2,686,311.41 9.83 99 601198 东兴证券 2,662,913.00 9.74 100 002350 北京科锐 2,585,934.53 9.46 101 002049 紫光国芯 2,568,515.35 9.40 102 000603 盛达矿业 2,551,794.98 9.33 103 300236 上海新阳 2,550,222.20 9.33 104 601636 旗滨集团 2,515,514.00 9.20 105 002149 西部材料 2,497,408.12 9.14 106 000960 锡业股份 2,480,572.98 9.07 107 600720 祁连山 2,455,047.00 8.98 108 300137 先河环保 2,446,803.29 8.95 109 600884 杉杉股份 2,446,091.50 8.95 110 600612 老凤祥 2,445,182.40 8.94 111 601199 江南水务 2,436,542.00 8.91 112 600871 石化油服 2,435,837.00 8.91 113 000983 西山煤电 2,434,525.81 8.91 114 000921 海信科龙 2,379,705.73 8.70 115 002371 七星电子 2,327,917.24 8.52 116 300019 硅宝科技 2,318,383.40 8.48 117 300316 晶盛机电 2,304,231.26 8.43 118 600031 三一重工 2,300,085.96 8.41 119 601998 中信银行 2,298,038.03 8.41 120 600888 新疆众和 2,297,518.00 8.40 121 002343 慈文传媒 2,297,422.57 8.40 122 600160 巨化股份 2,277,486.75 8.33 123 600566 济川药业 2,268,431.22 8.30 124 000402 金 融 街 2,263,373.37 8.28 125 600048 保利地产 2,260,295.00 8.27 126 603816 顾家家居 2,240,171.51 8.19 127 601898 中煤能源 2,236,282.21 8.18 128 000733 振华科技 2,172,496.00 7.95 129 300156 神雾环保 2,162,187.37 7.91 130 300309 吉艾科技 2,146,501.80 7.85 131 300145 中金环境 2,123,840.26 7.77 132 300164 通源石油 2,083,615.74 7.62 133 600005 武钢股份 2,067,371.01 7.56 134 002314 南山控股 2,064,299.70 7.55 135 002185 华天科技 2,037,841.00 7.45 136 000421 南京公用 2,037,813.25 7.45 137 002599 盛通股份 2,019,482.50 7.39 138 600960 渤海活塞 2,017,705.47 7.38 139 600362 江西铜业 2,012,993.85 7.36 140 002737 葵花药业 2,011,922.17 7.36 141 002158 汉钟精机 2,009,724.00 7.35 142 600110 诺德股份 2,003,666.53 7.33 143 600176 中国巨石 2,001,863.07 7.32 144 603799 华友钴业 1,992,066.00 7.29 145 000973 佛塑科技 1,934,709.56 7.08 146 000902 新洋丰 1,929,069.99 7.06 147 600158 中体产业 1,926,863.00 7.05 148 002405 四维图新 1,921,595.08 7.03 149 603885 吉祥航空 1,889,354.46 6.91 150 002110 三钢闽光 1,866,750.24 6.83 151 300203 聚光科技 1,863,996.39 6.82 152 600467 好当家 1,846,551.29 6.75 153 600050 中国联通 1,835,669.00 6.71 154 000426 兴业矿业 1,831,025.59 6.70 155 000039 中集集团 1,828,216.10 6.69 156 601939 建设银行 1,819,194.00 6.65 157 002108 沧州明珠 1,817,883.75 6.65 158 601007 金陵饭店 1,815,517.35 6.64 159 000878 云南铜业 1,812,049.00 6.63 160 600038 中直股份 1,797,844.00 6.58 161 600820 隧道股份 1,794,318.00 6.56 162 000338 潍柴动力 1,791,190.32 6.55 163 300142 沃森生物 1,784,207.76 6.53 164 300556 丝路视觉 1,764,950.88 6.46 165 002321 华英农业 1,763,259.46 6.45 166 000563 陕国投Ａ 1,759,276.00 6.44 167 600006 东风汽车 1,756,878.88 6.43 168 601218 吉鑫科技 1,742,442.09 6.37 169 600422 昆药集团 1,734,978.04 6.35 170 600691 阳煤化工 1,732,572.00 6.34 171 600536 中国软件 1,724,883.00 6.31 172 601616 广电电气 1,720,208.00 6.29 173 600809 山西汾酒 1,717,524.00 6.28 174 600681 百川能源 1,709,651.62 6.25 175 600549 厦门钨业 1,701,185.80 6.22 176 000823 超声电子 1,686,724.00 6.17 177 002092 中泰化学 1,678,955.72 6.14 178 600661 新南洋 1,676,293.00 6.13 179 600093 禾嘉股份 1,671,473.33 6.11 180 603688 石英股份 1,667,611.00 6.10 181 600525 长园集团 1,640,916.04 6.00 182 601872 招商轮船 1,640,799.38 6.00 183 000739 普洛药业 1,630,995.44 5.97 184 600325 华发股份 1,606,377.36 5.88 185 601555 东吴证券 1,606,344.10 5.88 186 002587 奥拓电子 1,599,461.50 5.85 187 300450 先导智能 1,596,212.00 5.84 188 300115 长盈精密 1,555,759.55 5.69 189 002635 安洁科技 1,542,142.40 5.64 190 600290 华仪电气 1,535,457.00 5.62 191 000157 中联重科 1,522,500.00 5.57 192 000895 双汇发展 1,515,731.11 5.54 193 002138 顺络电子 1,514,302.00 5.54 194 603993 洛阳钼业 1,508,052.00 5.52 195 300136 信维通信 1,503,214.00 5.50 196 601668 中国建筑 1,493,680.00 5.46 197 600376 首开股份 1,456,350.00 5.33 198 002335 科华恒盛 1,450,378.64 5.31 199 600563 法拉电子 1,449,069.00 5.30 200 002648 卫星石化 1,433,717.72 5.24 201 002354 天神娱乐 1,417,523.00 5.19 202 600079 人福医药 1,417,180.00 5.18 203 300032 金龙机电 1,415,405.68 5.18 204 002440 闰土股份 1,413,762.00 5.17 205 000570 苏常柴Ａ 1,408,445.00 5.15 206 002171 楚江新材 1,393,681.00 5.10 207 600976 健民集团 1,386,333.00 5.07 208 600517 置信电气 1,372,119.00 5.02 209 601005 重庆钢铁 1,371,223.00 5.02 210 603658 安图生物 1,347,378.55 4.93 211 002624 完美世界 1,336,561.36 4.89 212 600452 涪陵电力 1,335,262.00 4.88 213 600893 中航动力 1,334,107.92 4.88 214 601311 骆驼股份 1,331,896.00 4.87 215 601595 上海电影 1,329,802.20 4.86 216 300169 天晟新材 1,325,269.00 4.85 217 600993 马应龙 1,314,026.03 4.81 218 600085 同仁堂 1,310,511.00 4.79 219 300008 天海防务 1,306,748.00 4.78 220 000030 富奥股份 1,302,269.00 4.76 221 002256 兆新股份 1,293,298.11 4.73 222 002285 世联行 1,287,203.00 4.71 223 000678 襄阳轴承 1,270,325.00 4.65 224 600827 百联股份 1,265,017.00 4.63 225 000050 深天马Ａ 1,259,119.16 4.61 226 300400 劲拓股份 1,254,372.86 4.59 227 600392 盛和资源 1,245,184.00 4.55 228 600409 三友化工 1,242,584.00 4.55 229 300499 高澜股份 1,235,165.53 4.52 230 600418 江淮汽车 1,234,138.00 4.51 231 002668 奥马电器 1,181,664.00 4.32 232 600711 盛屯矿业 1,171,032.00 4.28 233 300157 恒泰艾普 1,164,348.00 4.26 234 002250 联化科技 1,161,330.00 4.25 235 600449 宁夏建材 1,153,782.00 4.22 236 002488 金固股份 1,152,252.54 4.21 237 600889 南京化纤 1,151,768.95 4.21 238 000608 阳光股份 1,129,680.74 4.13 239 300185 通裕重工 1,105,568.00 4.04 240 000890 法 尔 胜 1,091,606.00 3.99 241 300198 纳川股份 1,091,076.00 3.99 242 601628 中国人寿 1,089,667.40 3.99 243 600622 嘉宝集团 1,088,047.00 3.98 244 600630 龙头股份 1,064,568.00 3.89 245 600562 国睿科技 1,055,499.00 3.86 246 002061 *ST江化 1,050,577.77 3.84 247 002554 惠博普 1,041,409.00 3.81 248 002155 湖南黄金 1,039,991.30 3.80 249 600419 天润乳业 1,029,461.51 3.77 250 603020 爱普股份 1,027,815.00 3.76 251 600019 宝钢股份 1,000,214.00 3.66 252 300431 暴风集团 999,289.00 3.66 253 600919 江苏银行 989,334.00 3.62 254 600062 华润双鹤 983,419.96 3.60 255 000909 数源科技 979,627.00 3.58 256 600898 三联商社 972,881.02 3.56 257 000831 *ST五稀 952,664.45 3.48 258 300317 珈伟股份 949,766.25 3.47 259 000538 云南白药 940,210.06 3.44 260 300406 九强生物 935,431.19 3.42 261 600343 航天动力 929,274.00 3.40 262 000932 华菱钢铁 921,386.00 3.37 263 603806 福斯特 918,167.00 3.36 264 300379 东方通 913,888.76 3.34 265 600185 格力地产 911,961.00 3.34 266 300303 聚飞光电 910,030.56 3.33 267 600552 凯盛科技 902,130.36 3.30 268 000716 黑芝麻 901,843.00 3.30 269 300418 昆仑万维 896,106.00 3.28 270 603026 石大胜华 895,884.00 3.28 271 002008 大族激光 894,149.11 3.27 272 000671 阳 光 城 890,664.67 3.26 273 000536 华映科技 890,382.00 3.26 274 002481 双塔食品 889,690.06 3.25 275 002714 牧原股份 885,873.00 3.24 276 002534 杭锅股份 885,600.00 3.24 277 600547 山东黄金 880,691.00 3.22 278 002078 太阳纸业 878,032.00 3.21 279 000529 广弘控股 876,737.00 3.21 280 601179 中国西电 867,792.00 3.17 281 300263 隆华节能 856,923.65 3.13 282 300390 天华超净 848,335.60 3.10 283 002024 苏宁云商 845,115.00 3.09 284 600099 林海股份 838,898.00 3.07 285 600490 鹏欣资源 838,319.00 3.07 286 300106 西部牧业 836,847.00 3.06 287 300100 双林股份 834,917.12 3.05 288 600634 中技控股 833,364.00 3.05 289 002165 红 宝 丽 826,607.62 3.02 290 601789 宁波建工 815,949.00 2.98 291 300364 中文在线 808,725.05 2.96 292 002400 省广股份 805,403.00 2.95 293 600016 民生银行 804,130.00 2.94 294 600814 杭州解百 799,950.00 2.93 295 000967 盈峰环境 797,806.00 2.92 296 002142 宁波银行 794,885.00 2.91 297 002134 天津普林 788,992.40 2.89 298 300059 东方财富 782,737.00 2.86 299 600486 扬农化工 775,799.00 2.84 300 600036 招商银行 775,109.00 2.84 301 000700 模塑科技 769,920.00 2.82 302 000863 三湘印象 767,676.00 2.81 303 002494 华斯股份 759,993.00 2.78 304 300109 新开源 758,564.00 2.77 305 603012 创力集团 752,383.00 2.75 306 300294 博雅生物 745,064.00 2.73 307 300232 洲明科技 741,883.50 2.71 308 601633 长城汽车 741,442.00 2.71 309 002766 索菱股份 740,057.00 2.71 310 002077 大港股份 732,657.00 2.68 311 002286 保龄宝 729,004.00 2.67 312 000887 中鼎股份 722,890.00 2.64 313 600458 时代新材 721,634.00 2.64 314 002407 多氟多 717,781.19 2.63 315 600521 华海药业 714,870.00 2.61 316 002422 科伦药业 713,681.44 2.61 317 600216 浙江医药 710,858.00 2.60 318 002179 中航光电 704,388.02 2.58 319 600576 万家文化 700,919.80 2.56 320 300067 安诺其 698,388.00 2.55 321 600073 上海梅林 694,511.00 2.54 322 002169 智光电气 692,566.00 2.53 323 000150 宜华健康 691,456.00 2.53 324 000423 东阿阿胶 688,598.00 2.52 325 002385 大北农 684,838.00 2.51 326 600089 特变电工 675,324.00 2.47 327 002519 银河电子 669,693.00 2.45 328 000877 天山股份 669,553.00 2.45 329 000559 万向钱潮 668,928.00 2.45 330 300141 和顺电气 667,536.00 2.44 331 300313 天山生物 665,201.00 2.43 332 600595 中孚实业 664,684.32 2.43 333 600518 康美药业 664,150.00 2.43 334 000869 张 裕Ａ 661,225.00 2.42 335 300223 北京君正 654,377.00 2.39 336 002504 弘高创意 650,634.00 2.38 337 601388 怡球资源 647,500.00 2.37 338 600322 天房发展 645,863.00 2.36 339 002081 金 螳 螂 645,018.00 2.36 340 600777 新潮能源 644,800.00 2.36 341 000856 *ST冀装 643,089.86 2.35 342 601888 中国国旅 627,392.89 2.29 343 002271 东方雨虹 623,290.00 2.28 344 603308 应流股份 623,230.00 2.28 345 600872 中炬高新 623,028.50 2.28 346 002500 山西证券 607,775.00 2.22 347 600598 北大荒 607,200.00 2.22 348 600108 亚盛集团 596,939.00 2.18 349 601118 海南橡胶 593,388.00 2.17 350 600703 三安光电 583,793.92 2.14 351 002620 瑞和股份 568,372.00 2.08 352 601901 方正证券 562,463.25 2.06 353 600997 开滦股份 556,007.92 2.03 354 002439 启明星辰 551,545.00 2.02 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 961,056,404.07 卖出股票的收入（成交）总额 867,064,430.59 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,125.95 2 应收证券清算款 2,584,093.90 3 应收股利 － 4 应收利息 3,286.79 5 应收申购款 699,432.54 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,381,939.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600406 国电南瑞 11,730,519.29 8.49 停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 7,071 18,171.92 8,244,705.58 6.42% 120,248,960.98 93.58% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,413,323.40 5.77% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 3,637,332.31 2.83% 3,000,136.08 2.33% 三年 基金管理人高级管理人员 － － － － － 基金经理等人员 7,001,260.18 5.45% 7,001,260.18 5.45% 三年 基金管理人股东 其他 合计 10,638,592.49 8.28% 10,001,396.26 7.78% 三年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年11月3日)基金份额总额 20,855,594.79 本报告期期初基金份额总额 25,964,720.22 本报告期基金总申购份额 190,111,358.14 减：本报告期基金总赎回份额 87,582,411.80 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 128,493,666.56 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内， 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为70,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 2 372,317,081.61 20.38% 346,739.87 20.38% 广发证券 2 295,466,505.33 16.17% 275,166.20 16.17% 中信证券 1 265,558,619.64 14.53% 247,317.24 14.53% 申银万国 1 185,971,414.68 10.18% 173,195.15 10.18% 东北证券 1 161,888,332.36 8.86% 150,766.57 8.86% 国信证券 1 154,145,368.78 8.44% 143,554.89 8.44% 光大证券 1 76,526,916.56 4.19% 71,270.00 4.19% 西南证券 1 63,887,272.46 3.50% 59,498.17 3.50% 广州证券 1 56,713,396.37 3.10% 52,817.29 3.10% 东吴证券 1 50,619,827.78 2.77% 47,142.21 2.77% 华泰证券 1 47,294,261.36 2.59% 44,045.25 2.59% 国泰君安 1 36,627,908.66 2.00% 34,111.67 2.00% 东方证券 1 29,425,137.59 1.61% 27,403.52 1.61% 国金证券 1 26,417,405.82 1.45% 24,602.53 1.45% 浙商证券 1 4,361,005.90 0.24% 4,061.32 0.24% 海通证券 1 － － － － 中信建投 1 － － － － 平安证券 1 － － － － 安信证券 1 － － － － 兴业证券 1 － － － － 东兴证券 1 － － － － 申万宏源西部证券 1 － － － － 中投证券 1 － － － － 中泰证券 1 － － － － 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本基金2015年新增国都证券，东方证券，广发证券，国信证券，兴业证券，中信证券上海交易单元；国都证券，安信证券，广发证券，国金证券，国泰君安，海通证券，申万宏源西部证券，申银万国 ,光大证券, 华泰证券, 东北证券, 中信建投, 中投证券, 东吴证券, 西南证券, 平安证券深圳的交易单元。本报告期内，本基金新增浙商证券上海交易单元，中泰证券、广州证券，东兴证券深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 国都证券 － － 15,500,000.00 2.29% － － 广发证券 － － 270,400,000.00 40.01% － － 中信证券 － － 183,900,000.00 27.21% － － 申银万国 － － － － － － 东北证券 － － － － － － 国信证券 － － 166,000,000.00 24.56% － － 光大证券 － － － － － － 西南证券 － － － － － － 广州证券 － － － － － － 东吴证券 － － － － － － 华泰证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 东方证券 － － 34,400,000.00 5.09% － － 国金证券 － － － － － 浙商证券 － － 5,600,000.00 0.83% － － 海通证券 － － － － － － 中信建投 － － － － － － 平安证券 － － － － － － 安信证券 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 东兴证券 － － － － － － 申万宏源西部证券 － － － － － － 中投证券 － － － － － － 中泰证券 － － － － － － 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本基金2015年新增国都证券，东方证券，广发证券，国信证券，兴业证券，中信证券上海交易单元；国都证券，安信证券，广发证券，国金证券，国泰君安，海通证券，申万宏源西部证券，申银万国 ,光大证券, 华泰证券, 东北证券, 中信建投, 中投证券, 东吴证券, 西南证券, 平安证券深圳的交易单元。本报告期内，本基金新增浙商证券上海交易单元，中泰证券、广州证券，东兴证券深圳交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |