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| 浙商沪深300指数分级(16680L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718024 | ||||||||
| 基金代码 | 16680L | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浙商沪深300指数分级 场内简称 浙商300 基金主代码 166802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月7日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,549,353.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年7月13日 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金份额总额 2,231,222.00份 2,231,223.00份 18,086,908.17份 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益特征 本浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 郑鹏 联系电话 021-60350812 010-85238667 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95577 传真 0571-28191919 010-85238680 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -2,506,195.20 26,584,798.01 6,240,461.99 本期利润 -4,999,572.91 4,734,245.30 32,506,146.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1036 0.1133 0.3290 本期加权平均净值利润率 -9.47% 8.32% 38.26% 本期基金份额净值增长率 -10.41% 4.44% 48.35% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 5,104,390.50 17,273,839.22 -262,545.96 期末可供分配基金份额利润 0.2264 0.3642 -0.0040 期末基金资产净值 25,408,312.21 61,041,876.37 86,841,513.56 期末基金份额净值 1.127 1.287 1.261 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 25.00% 39.39% 33.46% 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.99% 0.65% 1.67% 0.67% -0.68% -0.02% 过去六个月 5.82% 0.70% 4.73% 0.72% 1.09% -0.02% 过去一年 -10.43% 1.35% -10.61% 1.33% 0.18% 0.02% 过去三年 38.92% 1.71% 40.54% 1.70% -1.62% 0.01% 自基金合同生效起至今 24.97% 1.55% 21.78% 1.55% 3.19% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金2012年实际运作期间为2012年5月7日（基金合同生效日）至2012年12月31日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 基金自2012年5月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2016年12月31日，浙商基金共管理十四只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的基金经理，公司衍生品及量化投资部总经理 2015年8月11日 - 6 查晓磊先生，香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了对应，较好的完成了跟踪目标。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为 1.127元，报告期内净值增长率为-10.43%，业绩比较基准收益率为-10.61%，基金净值增长率超越业绩比较基准收益率0.18%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前经济处于补库存的进程中，同时，观察到企业盈利已经持续几个季度回升，短周期的库存周期有可能向更长周期的投资周期过度，使得经济弱复苏的强度和持续性都有可能超出市场预期，相关的宏观经济指标和企业的微观行为需要密切观察跟踪。另外，流动性从稳健到稳健中性，体现了政策层态度上一定程度的变化。利率水平在脱虚向实的过程中，易升难降，这对市场结构中高估值的行业和公司影响更大。随着股票和债券相对吸引力逐步回归到中性以下，机构投资者的大类资产配置可能出现一定程度的调整，股票整体的吸引力在趋弱。因此，接下来的市场格局，可能更倾向于盈利修复速度快于估值下降的结构性领域。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，浙商沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2016年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1700386号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商沪深300指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的第1页至第33页的浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"浙商沪深300基金")财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浙商沪深300基金管理人浙商基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价浙商基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，浙商沪深300基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了浙商沪深300基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓 水青 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 审计报告日期 2017年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,367,472.76 2,921,128.17 结算备付金 57,644.89 9,842.20 存出保证金 11,395.59 83,810.46 交易性金融资产 7.4.7.2 24,270,702.29 57,949,168.19 其中：股票投资 24,270,702.29 57,949,168.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 468,217.35 应收利息 7.4.7.5 373.66 1,336.74 应收股利 - - 应收申购款 1,237.92 39,779.34 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 25,708,827.11 61,473,282.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 25.27 - 应付赎回款 737.73 37,425.69 应付管理人报酬 32,560.81 52,444.59 应付托管费 7,163.39 11,537.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 54,424.95 44,257.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 205,602.75 285,740.98 负债合计 300,514.90 431,406.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 20,303,921.71 43,768,037.15 未分配利润 7.4.7.10 5,104,390.50 17,273,839.22 所有者权益合计 25,408,312.21 61,041,876.37 负债和所有者权益总计 25,708,827.11 61,473,282.45 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.127元，基金份额总额22,549,353.17份。本基金浙商稳健份额净值为1.045元，份额总额2,231,222.00份；浙商进取份额净值为1.209元，份额总额2,231,223.00份。 利润表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -3,697,510.96 6,302,749.65 1.利息收入 26,827.92 34,230.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,827.92 34,230.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,265,859.11 27,992,756.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,384,489.28 27,254,540.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,118,630.17 738,216.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -2,493,377.71 -21,850,552.71 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 34,897.94 126,315.06 减：二、费用 1,302,061.95 1,568,504.35 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 531,023.50 565,070.66 2．托管费 7.4.10.2.2 116,825.21 124,315.53 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 199,213.24 384,118.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 455,000.00 495,000.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -4,999,572.91 4,734,245.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,999,572.91 4,734,245.30 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,999,572.91 -4,999,572.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -23,464,115.44 -7,169,875.81 -30,633,991.25 其中：1.基金申购款 11,132,736.95 1,812,597.38 12,945,334.33 2.基金赎回款 -34,596,852.39 -8,982,473.19 -43,579,325.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 65,050,889.29 21,790,624.27 86,841,513.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,734,245.30 4,734,245.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -21,282,852.14 -9,251,030.35 -30,533,882.49 其中：1.基金申购款 64,293,772.45 35,215,486.80 99,509,259.25 2.基金赎回款 -85,576,624.59 -44,466,517.15 -130,043,141.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙商沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]91号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下称"浙商基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年3月28日至2012年4月27日公开发售，募集资金总额人民币354,249,853.79元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币354,249,853.79元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币113,748.38元，共折合354,363,602.17份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B(2012) CR No.0034号验资报告。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同已于2012年5月7日生效。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下称"华夏银行")。 本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即为浙商稳健份额和浙商进取份额。根据浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额比例，浙商稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，浙商进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。本基金合同生效后，浙商沪深300份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2012]第215号文审核同意，浙商稳健9,136,705.00份基金份额和浙商进取9,136,706.00份基金额于2012年7月13日开始在深交所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2016年1月1日至2016年12月31日止。 记账本位币 人民币 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii) 债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (c) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投资 (i) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 (ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。 (iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 (iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 费用的确认和计量 根据《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率逐日计提； 基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提； 基金合同生效后的标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。 在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。 计算方法如下：收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数（365天或366天）≈550元/天 H＝Max（E×0.02%/当年天数，550） H为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 基金的收益分配政策 本基金（包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额）不进行收益分配。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。 (b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (h) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 531,023.50 565,070.66 其中：支付销售机构的客户维护费 66,865.22 129,215.74 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 116,825.21 124,315.53 注：支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（ 2012年5月7日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 2,755,230.81 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - 68,175.22 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 2,823,406.03 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 12.52% 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（ 2012年5月7日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - 2,755,230.81 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 2,755,230.81 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 5.81% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 1,367,472.76 25,785.85 2,921,128.17 30,433.94 注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金通过“华夏银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币57,644.89元（2015年12月31日：人民币9,842.20元）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况 本基金于本期间未进行利润分配，该处理符合基金利润分配原则。 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600649 城投控股 2016年12月6日 筹划重大资产重组 20.34 - - 9,114 150,816.23 185,378.76 - 601727 上海电气 2016年8月31日 筹划重大事项 8.42 - - 18,809 218,487.44 158,371.78 - 000540 中天城投 2016年11月28日 筹划重大资产重组 6.93 2017年1月3日 7.00 17,952 133,308.57 124,407.36 - 300104 乐视网 2016年12月7日 筹划重大事项 35.80 2017年1月16日 36.88 2,811 128,448.43 100,633.80 - 000166 申万宏源 2016年12月21日 筹划重大事项 6.25 2017年1月26日 6.29 16,067 119,488.96 100,418.75 - 600875 东方电气 2016年12月9日 筹划重大事项 10.79 2017年3月28日 10.9 8,032 111,478.88 86,665.28 - 002129 中环股份 2016年4月25日 筹划重大事项 8.27 - - 8,363 106,711.44 69,162.01 - 600485 信威集团 2016年12月26日 筹划重大事项 14.60 - - 4,065 74,640.28 59,349.00 - 000750 国海证券 2016年12月15日 筹划重大事项 6.97 2017年1月20日 6.27 7,857 55,672.25 54,763.29 - 600406 国电南瑞 2016年12月29日 筹划重大资产重组 16.63 - - 1,941 31,204.37 32,278.83 - 600654 中 安 消 2016年12月14日 筹划重大资产重组 17.43 - - 900 15,759.00 15,687.00 - 注：截至本报告批准报出日，“城投控股、上海电气、中环股份、信威集团、国电南瑞、中安消”仍未复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,270,702.29 94.41 其中：股票 24,270,702.29 94.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,425,117.65 5.54 7 其他各项资产 13,007.17 0.05 8 合计 25,708,827.11 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 55,326.32 0.22 B 采矿业 842,466.39 3.32 C 制造业 8,109,228.31 31.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 639,752.62 2.52 E 建筑业 954,767.09 3.76 F 批发和零售业 515,867.34 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 682,983.36 2.69 H 住宿和餐饮业 17,676.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,349,265.46 5.31 J 金融业 8,638,572.34 34.00 K 房地产业 1,497,507.43 5.89 L 租赁和商务服务业 298,741.98 1.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 204,085.68 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 34,833.50 0.14 R 文化、体育和娱乐业 338,492.19 1.33 S 综合 91,136.28 0.36 合计 24,270,702.29 95.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 28,028 993,032.04 3.91 2 601166 兴业银行 35,045 565,626.30 2.23 3 600016 民生银行 62,215 564,912.20 2.22 4 600036 招商银行 29,936 526,873.60 2.07 5 600519 贵州茅台 1,277 426,709.55 1.68 6 601328 交通银行 72,516 418,417.32 1.65 7 600000 浦发银行 22,777 369,215.17 1.45 8 000002 万 科Ａ 17,790 365,584.50 1.44 9 600837 海通证券 21,309 335,616.75 1.32 10 600030 中信证券 20,669 331,944.14 1.31 11 000333 美的集团 11,759 331,251.03 1.30 12 601169 北京银行 32,218 314,447.68 1.24 13 601288 农业银行 101,208 313,744.80 1.23 14 600887 伊利股份 16,148 284,204.80 1.12 15 000001 平安银行 28,478 259,149.80 1.02 16 601398 工商银行 57,302 252,701.82 0.99 17 000538 云南白药 3,222 245,355.30 0.97 18 601766 中国中车 24,619 240,527.63 0.95 19 601601 中国太保 8,373 232,518.21 0.92 20 601211 国泰君安 12,200 226,798.00 0.89 21 600900 长江电力 17,744 224,639.04 0.88 22 600104 上汽集团 8,917 209,103.65 0.82 23 601988 中国银行 56,558 194,559.52 0.77 24 600649 城投控股 9,114 185,378.76 0.73 25 000725 京东方Ａ 63,547 181,744.42 0.72 26 601390 中国中铁 19,975 176,978.50 0.70 27 000858 五 粮 液 5,096 175,710.08 0.69 28 600048 保利地产 19,098 174,364.74 0.69 29 601818 光大银行 43,108 168,552.28 0.66 30 600276 恒瑞医药 3,684 167,622.00 0.66 31 601668 中国建筑 18,876 167,241.36 0.66 32 601727 上海电气 18,809 158,371.78 0.62 33 601688 华泰证券 8,684 155,096.24 0.61 34 600028 中国石化 28,399 153,638.59 0.60 35 000651 格力电器 6,098 150,132.76 0.59 36 601186 中国铁建 12,421 148,555.16 0.58 37 600518 康美药业 7,920 141,372.00 0.56 38 002142 宁波银行 8,448 140,574.72 0.55 39 000776 广发证券 8,003 134,930.58 0.53 40 600958 东方证券 8,400 130,452.00 0.51 41 002450 康得新 6,763 129,240.93 0.51 42 000540 中天城投 17,952 124,407.36 0.49 43 002415 海康威视 5,008 119,240.48 0.47 44 002024 苏宁云商 10,159 116,320.55 0.46 45 002304 洋河股份 1,635 115,431.00 0.45 46 601006 大秦铁路 16,180 114,554.40 0.45 47 601009 南京银行 10,035 108,779.40 0.43 48 001979 招商蛇口 6,554 107,420.06 0.42 49 601857 中国石油 13,457 106,983.15 0.42 50 601628 中国人寿 4,438 106,911.42 0.42 51 600795 国电电力 32,762 103,855.54 0.41 52 601899 紫金矿业 31,085 103,823.90 0.41 53 002736 国信证券 6,635 103,174.25 0.41 54 600999 招商证券 6,267 102,340.11 0.40 55 000063 中兴通讯 6,414 102,303.30 0.40 56 300104 乐视网 2,811 100,633.80 0.40 57 000166 申万宏源 16,067 100,418.75 0.40 58 601939 建设银行 18,457 100,406.08 0.40 59 601336 新华保险 2,262 99,030.36 0.39 60 601377 兴业证券 12,829 98,141.85 0.39 61 002594 比亚迪 1,961 97,422.48 0.38 62 601099 太 平 洋 18,685 96,227.75 0.38 63 600066 宇通客车 4,852 95,050.68 0.37 64 600585 海螺水泥 5,516 93,551.36 0.37 65 000783 长江证券 9,044 92,520.12 0.36 66 601088 中国神华 5,551 89,815.18 0.35 67 300070 碧水源 5,117 89,649.84 0.35 68 600019 宝钢股份 14,085 89,439.75 0.35 69 000503 海虹控股 2,115 88,935.75 0.35 70 600875 东方电气 8,032 86,665.28 0.34 71 601788 光大证券 5,400 86,346.00 0.34 72 601901 方正证券 11,342 86,199.20 0.34 73 601989 中国重工 12,008 85,136.72 0.34 74 600690 青岛海尔 8,596 84,928.48 0.33 75 600637 东方明珠 3,634 84,672.20 0.33 76 601669 中国电建 11,541 83,787.66 0.33 77 600089 特变电工 9,037 82,507.81 0.32 78 600383 金地集团 6,354 82,347.84 0.32 79 000625 长安汽车 5,462 81,602.28 0.32 80 000768 中航飞机 3,836 81,553.36 0.32 81 600050 中国联通 10,998 80,395.38 0.32 82 002673 西部证券 3,856 80,089.12 0.32 83 600703 三安光电 5,943 79,576.77 0.31 84 300072 三聚环保 1,700 78,693.00 0.31 85 601600 中国铝业 18,567 78,352.74 0.31 86 600705 中航资本 12,780 78,213.60 0.31 87 600010 包钢股份 27,586 76,964.94 0.30 88 601555 东吴证券 5,794 76,886.38 0.30 89 600886 国投电力 11,510 76,771.70 0.30 90 600109 国金证券 5,818 75,808.54 0.30 91 600111 北方稀土 6,169 75,693.63 0.30 92 002202 金风科技 4,414 75,523.54 0.30 93 000423 东阿阿胶 1,380 74,340.60 0.29 94 600660 福耀玻璃 3,957 73,718.91 0.29 95 600535 天 士 力 1,766 73,271.34 0.29 96 000839 中信国安 7,850 72,063.00 0.28 97 300017 网宿科技 1,340 71,837.40 0.28 98 600009 上海机场 2,705 71,736.60 0.28 99 600893 中航动力 2,168 70,980.32 0.28 100 600068 葛 洲 坝 7,721 70,955.99 0.28 101 600029 南方航空 10,034 70,438.68 0.28 102 002456 欧菲光 2,053 70,376.84 0.28 103 002739 万达院线 1,300 70,291.00 0.28 104 600100 同方股份 5,035 69,734.75 0.27 105 002230 科大讯飞 2,574 69,729.66 0.27 106 002129 中环股份 8,363 69,162.01 0.27 107 000338 潍柴动力 6,942 69,142.32 0.27 108 600804 鹏 博 士 3,145 68,969.85 0.27 109 600415 小商品城 7,838 67,798.70 0.27 110 002241 歌尔股份 2,535 67,228.20 0.26 111 300024 机器人 3,119 66,684.22 0.26 112 600031 三一重工 10,800 65,880.00 0.26 113 000069 华侨城Ａ 9,452 65,691.40 0.26 114 000568 泸州老窖 1,982 65,406.00 0.26 115 600309 万华化学 3,024 65,106.72 0.26 116 601618 中国中冶 13,900 64,774.00 0.25 117 601800 中国交建 4,249 64,542.31 0.25 118 000728 国元证券 3,236 64,396.40 0.25 119 601607 上海医药 3,291 64,371.96 0.25 120 600271 航天信息 3,212 64,079.40 0.25 121 600196 复星医药 2,768 64,051.52 0.25 122 600023 浙能电力 11,602 62,998.86 0.25 123 002252 上海莱士 2,725 62,920.25 0.25 124 600867 通化东宝 2,856 62,632.08 0.25 125 600739 辽宁成大 3,449 61,944.04 0.24 126 600606 绿地控股 7,100 61,841.00 0.24 127 600221 海南航空 18,899 61,610.74 0.24 128 601888 中国国旅 1,418 61,541.20 0.24 129 600340 华夏幸福 2,552 60,992.80 0.24 130 600489 中金黄金 5,041 60,945.69 0.24 131 600177 雅 戈 尔 4,346 60,757.08 0.24 132 000630 铜陵有色 19,619 60,426.52 0.24 133 002065 东华软件 2,589 60,323.70 0.24 134 600352 浙江龙盛 6,534 60,178.14 0.24 135 600485 信威集团 4,065 59,349.00 0.23 136 600816 安信信托 2,500 59,050.00 0.23 137 000895 双汇发展 2,797 58,541.21 0.23 138 002465 海格通信 4,966 57,853.90 0.23 139 600369 西南证券 8,114 57,852.82 0.23 140 000157 中联重科 12,718 57,739.72 0.23 141 002236 大华股份 4,215 57,661.20 0.23 142 600157 永泰能源 14,378 57,655.78 0.23 143 601919 中国远洋 11,000 57,640.00 0.23 144 601018 宁 波 港 11,321 57,284.26 0.23 145 600741 华域汽车 3,590 57,260.50 0.23 146 601998 中信银行 8,923 57,196.43 0.23 147 002007 华兰生物 1,565 55,948.75 0.22 148 600674 川投能源 6,416 55,819.20 0.22 149 300124 汇川技术 2,740 55,704.20 0.22 150 002466 天齐锂业 1,700 55,165.00 0.22 151 000750 国海证券 7,857 54,763.29 0.22 152 601933 永辉超市 11,076 54,383.16 0.21 153 300027 华谊兄弟 4,935 54,285.00 0.21 154 002008 大族激光 2,389 53,991.40 0.21 155 601111 中国国航 7,460 53,712.00 0.21 156 600153 建发股份 4,938 52,836.60 0.21 157 300315 掌趣科技 5,703 52,695.72 0.21 158 002085 万丰奥威 2,628 51,929.28 0.20 159 002475 立讯精密 2,482 51,501.50 0.20 160 600005 武钢股份 15,100 51,491.00 0.20 161 000963 华东医药 713 51,385.91 0.20 162 600118 中国卫星 1,615 50,452.60 0.20 163 600663 陆 家 嘴 2,265 50,124.45 0.20 164 600061 国投安信 3,200 49,952.00 0.20 165 600170 上海建工 10,548 49,892.04 0.20 166 000686 东北证券 4,029 49,798.44 0.20 167 000876 新 希 望 6,114 49,217.70 0.19 168 600085 同 仁 堂 1,562 49,015.56 0.19 169 600018 上港集团 9,568 48,988.16 0.19 170 600583 海油工程 6,607 48,759.66 0.19 171 000826 启迪桑德 1,478 48,744.44 0.19 172 000917 电广传媒 3,282 47,227.98 0.19 173 002183 怡 亚 通 4,300 46,698.00 0.18 174 002081 金 螳 螂 4,733 46,336.07 0.18 175 300059 东方财富 2,715 45,964.95 0.18 176 600839 四川长虹 10,844 45,327.92 0.18 177 600588 用友网络 2,164 45,054.48 0.18 178 002310 东方园林 3,100 43,865.00 0.17 179 603993 洛阳钼业 11,746 43,695.12 0.17 180 600208 新湖中宝 10,469 43,551.04 0.17 181 601985 中国核电 6,100 43,066.00 0.17 182 002385 大北农 6,064 43,054.40 0.17 183 002426 胜利精密 5,200 43,004.00 0.17 184 000425 徐工机械 12,692 42,898.96 0.17 185 000709 河钢股份 12,838 42,878.92 0.17 186 600297 广汇汽车 5,000 42,800.00 0.17 187 300058 蓝色光标 4,199 42,703.83 0.17 188 000792 盐湖股份 2,227 42,468.89 0.17 189 300168 万达信息 2,100 42,462.00 0.17 190 600688 上海石化 6,550 42,182.00 0.17 191 000415 渤海金控 5,812 41,555.80 0.16 192 000983 西山煤电 4,900 41,454.00 0.16 193 600332 白 云 山 1,708 40,957.84 0.16 194 600895 张江高科 2,300 40,756.00 0.16 195 600060 海信电器 2,363 40,454.56 0.16 196 600498 烽火通信 1,600 40,336.00 0.16 197 002074 国轩高科 1,300 40,287.00 0.16 198 002500 山西证券 3,339 40,134.78 0.16 199 601633 长城汽车 3,591 39,716.46 0.16 200 601866 中海集运 9,678 39,486.24 0.16 201 600252 中恒集团 8,447 38,687.26 0.15 202 000977 浪潮信息 1,800 38,160.00 0.15 203 002470 金正大 4,800 37,920.00 0.15 204 600376 首开股份 3,200 37,792.00 0.15 205 600446 金证股份 1,500 37,695.00 0.15 206 300144 宋城演艺 1,783 37,336.02 0.15 207 000402 金 融 街 3,604 37,121.20 0.15 208 002292 奥飞娱乐 1,629 36,978.30 0.15 209 600873 梅花生物 5,615 36,609.80 0.14 210 601216 君正集团 7,854 36,521.10 0.14 211 002049 紫光国芯 1,100 36,234.00 0.14 212 600038 中直股份 731 35,395.02 0.14 213 000738 中航动控 1,417 35,056.58 0.14 214 300015 爱尔眼科 1,165 34,833.50 0.14 215 600547 山东黄金 952 34,757.52 0.14 216 600373 中文传媒 1,661 33,552.20 0.13 217 000039 中集集团 2,276 33,275.12 0.13 218 002195 二三四五 2,934 33,212.88 0.13 219 002152 广电运通 2,500 33,200.00 0.13 220 601872 招商轮船 6,700 33,098.00 0.13 221 300182 捷成股份 3,200 32,992.00 0.13 222 002146 荣盛发展 4,116 32,310.60 0.13 223 600406 国电南瑞 1,941 32,278.83 0.13 224 600037 歌华有线 2,100 32,172.00 0.13 225 000156 华数传媒 1,795 32,148.45 0.13 226 000100 TCL 集团 9,666 31,897.80 0.13 227 600008 首创股份 7,618 31,309.98 0.12 228 601225 陕西煤业 6,412 31,098.20 0.12 229 000718 苏宁环球 3,600 31,068.00 0.12 230 600372 中航电子 1,673 31,050.88 0.12 231 603000 人 民 网 1,748 30,869.68 0.12 232 000627 天茂集团 4,000 30,600.00 0.12 233 600482 中国动力 1,000 30,540.00 0.12 234 000793 华闻传媒 2,684 30,302.36 0.12 235 600570 恒生电子 640 30,169.60 0.12 236 601198 东兴证券 1,500 30,090.00 0.12 237 002299 圣农发展 1,400 29,708.00 0.12 238 000671 阳 光 城 5,300 29,521.00 0.12 239 002174 游族网络 1,100 29,095.00 0.11 240 000009 中国宝安 2,780 28,800.80 0.11 241 000800 一汽轿车 2,591 28,164.17 0.11 242 300146 汤臣倍健 2,328 27,796.32 0.11 243 300251 光线传媒 2,840 27,718.40 0.11 244 600115 东方航空 3,905 27,608.35 0.11 245 600820 隧道股份 2,500 27,525.00 0.11 246 600582 天地科技 5,500 27,335.00 0.11 247 000413 东旭光电 2,419 27,237.94 0.11 248 000061 农 产 品 2,185 27,028.45 0.11 249 000027 深圳能源 3,890 26,724.30 0.11 250 300133 华策影视 2,339 26,547.65 0.10 251 002424 贵州百灵 1,400 26,516.00 0.10 252 601928 凤凰传媒 2,513 26,311.11 0.10 253 601877 正泰电器 1,300 26,000.00 0.10 254 000623 吉林敖东 836 25,907.64 0.10 255 002153 石基信息 1,044 25,442.28 0.10 256 600718 东软集团 1,280 25,164.80 0.10 257 000008 神州高铁 2,700 25,164.00 0.10 258 601958 金钼股份 3,236 24,755.40 0.10 259 600648 外 高 桥 1,252 24,714.48 0.10 260 600150 中国船舶 895 24,710.95 0.10 261 601608 中信重工 4,400 24,684.00 0.10 262 600959 江苏有线 2,090 23,617.00 0.09 263 000938 紫光股份 400 22,956.00 0.09 264 601333 广深铁路 4,499 22,809.93 0.09 265 000060 中金岭南 2,040 22,746.00 0.09 266 600783 鲁信创投 954 21,579.48 0.08 267 600256 广汇能源 4,100 19,147.00 0.08 268 300085 银之杰 900 18,810.00 0.07 269 600362 江西铜业 1,077 18,018.21 0.07 270 600754 锦江股份 600 17,676.00 0.07 271 601718 际华集团 1,900 17,499.00 0.07 272 600074 保 千 里 1,300 17,212.00 0.07 273 601258 庞大集团 6,138 17,002.26 0.07 274 300002 神州泰岳 1,798 16,613.52 0.07 275 600188 兖州煤业 1,520 16,507.20 0.06 276 600737 中粮屯河 1,300 16,198.00 0.06 277 002568 百润股份 800 16,192.00 0.06 278 600666 奥 瑞 德 600 16,170.00 0.06 279 600654 中 安 消 900 15,687.00 0.06 280 600827 百联股份 1,068 15,336.48 0.06 281 600704 物产中大 1,430 14,771.90 0.06 282 601021 春秋航空 400 14,696.00 0.06 283 000778 新兴铸管 2,824 14,600.08 0.06 284 600021 上海电力 1,200 14,568.00 0.06 285 002714 牧原股份 620 14,433.60 0.06 286 002131 利欧股份 900 14,355.00 0.06 287 300033 同花顺 200 13,756.00 0.05 288 000712 锦龙股份 582 13,642.08 0.05 289 601155 新城控股 1,100 12,925.00 0.05 290 600685 中船防务 400 11,880.00 0.05 291 002027 分众传媒 800 11,416.00 0.04 292 601118 海南橡胶 1,607 11,184.72 0.04 293 002797 第一创业 300 10,440.00 0.04 294 601611 中国核建 600 10,314.00 0.04 295 600871 石化油服 2,300 9,430.00 0.04 296 603885 吉祥航空 400 9,320.00 0.04 297 601127 小康股份 300 8,022.00 0.03 298 000555 神州信息 300 6,369.00 0.03 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 1,338,559.00 2.19 2 601318 中国平安 838,061.00 1.37 3 001979 招商蛇口 817,789.36 1.34 4 600030 中信证券 779,624.00 1.28 5 600016 民生银行 621,889.00 1.02 6 300104 乐视网 580,201.00 0.95 7 002450 康得新 559,501.00 0.92 8 002739 万达院线 559,093.24 0.92 9 601668 中国建筑 555,333.00 0.91 10 000725 京东方Ａ 528,313.00 0.87 11 000503 海虹控股 481,814.00 0.79 12 601166 兴业银行 460,131.00 0.75 13 000651 格力电器 459,723.80 0.75 14 600036 招商银行 447,281.00 0.73 15 601555 东吴证券 447,013.00 0.73 16 000333 美的集团 437,856.00 0.72 17 601328 交通银行 426,692.00 0.70 18 601899 紫金矿业 414,330.00 0.68 19 600900 长江电力 406,886.00 0.67 20 600000 浦发银行 381,819.00 0.63 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,170,761.00 3.56 2 000002 万 科Ａ 2,116,376.00 3.47 3 600016 民生银行 1,719,446.26 2.82 4 600030 中信证券 1,236,719.00 2.03 5 601166 兴业银行 1,220,970.00 2.00 6 600036 招商银行 1,190,821.92 1.95 7 601668 中国建筑 1,167,631.00 1.91 8 000651 格力电器 1,092,934.14 1.79 9 600000 浦发银行 1,038,019.00 1.70 10 601328 交通银行 847,330.00 1.39 11 600837 海通证券 781,126.00 1.28 12 600519 贵州茅台 780,113.00 1.28 13 000725 京东方Ａ 753,637.60 1.23 14 002450 康得新 744,501.18 1.22 15 300104 乐视网 699,619.00 1.15 16 000333 美的集团 691,835.13 1.13 17 601288 农业银行 682,137.00 1.12 18 601169 北京银行 675,727.00 1.11 19 001979 招商蛇口 639,325.29 1.05 20 601398 工商银行 619,597.00 1.02 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 45,601,631.43 卖出股票收入（成交）总额 74,143,880.84 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,395.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 373.66 5 应收申购款 1,237.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,007.17 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浙商稳健 159 14,032.84 10,892.00 0.49% 2,220,330.00 99.51% 浙商进取 278 8,025.98 5,800.00 0.26% 2,225,423.00 99.74% 浙商沪深300指数分级 1,171 15,445.69 5,737,908.80 31.72% 12,348,999.37 68.28% 合计 1,608 14,023.23 5,754,600.80 25.52% 16,794,752.37 74.48% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浙商稳健 - - 浙商进取 - - 浙商沪深300指数分级 8.24 0.00% 合计 8.24 0.00% 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 基金合同生效日（2012年5月7日）基金份额总额 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17 本报告期期初基金份额总额 2,750,056.00 2,750,057.00 41,924,165.28 本报告期基金总申购份额 3,697,358.00 3,697,358.00 21,967,164.77 减:本报告期基金总赎回份额 4,216,192.00 4,216,192.00 45,804,421.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年1月13日，郭乐琦女士就任浙商基金管理有限公司督察长职务，原督察长闻震宙先生于同日离职。 2016年4月14日，托管人华夏银行股份有限公司在网站披露了《华夏银行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海证券 1 72,692,385.70 60.19% 67,701.01 58.47% - 招商证券 1 48,084,121.47 39.81% 48,086.42 41.53% - 国都证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 上海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）租用券商交易单元未发生变动。 浙商基金管理有限公司 2017年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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