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| 易方达消费行业股票(110022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 717954 | ||||||||
| 基金代码 | 110022 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达消费行业股票 基金主代码 110022 交易代码 110022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月20日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 908,261,662.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析，从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资，在努力控制风险的前提下追求更高回报。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 林葛 联系电话 020-85102688 010-66060069 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-85104666 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -13,537,508.58 380,854,476.27 421,540,501.06 本期利润 59,390,621.15 251,481,850.86 118,111,895.02 加权平均基金份额本期利润 0.0768 0.3535 0.0518 本期基金份额净值增长率 7.21% 26.85% 8.46% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.4132 0.3185 0.0198 期末基金资产净值 1,283,598,506.46 725,310,695.60 1,349,239,447.11 期末基金份额净值 1.413 1.318 1.039 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.52% 0.90% 0.72% 0.78% 2.80% 0.12% 过去六个月 7.37% 0.99% 4.01% 0.81% 3.36% 0.18% 过去一年 7.21% 1.46% -5.37% 1.27% 12.58% 0.19% 过去三年 47.49% 1.72% 30.27% 1.52% 17.22% 0.20% 过去五年 69.22% 1.51% 38.62% 1.36% 30.60% 0.15% 自基金合同生效起至今 41.30% 1.41% 21.27% 1.32% 20.03% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年8月20日至2016年12月31日） / 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为41.30%，同期业绩比较基准收益率为21.27% 。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 / 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 萧楠 本基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2015年03月24日至2016年08月05日）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2015年05月29日至2016年08月05日）、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理 2012-09-28 - 10年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年刚开年，市场就经历了两次剧烈下跌导致的熔断。到了1月底，市场的平均跌幅超过20%。上半年市场遭受重挫，下半年盘整中略有恢复，但机构投资者扎堆的中小创仍然没有止跌。2016年上证综指下跌12.31%，代表大盘风格的上证50指数下跌5.53%，创业板跌27.71%。同期中证内地消费指数下跌6%，表现强于市场平均水平。 从消费行业的各个子行业表现看，食品饮料、白电两个子板块在强劲的基本面数据支撑下取得了正收益，而零售、广告营销、文化传媒等子行业表现最差，下跌较深。 2016年我们重点布局了白酒、家装、家电等行业，回避了估值高同时基本面也存在较大泡沫的传媒、服装等行业。我们将安全边际、企业内生竞争力作为投资的首要考量因素，认真贯彻“小心求证”的思路，在全年比较恶劣的市场环境中取得了比较理想的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.413元，本报告期份额净值增长率为7.21%，同期业绩比较基准收益率为-5.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2015年到现在，整个市场环境正悄然发生变化。市场的投资者结构、风险偏好、利率环境、监管环境、投资理念、投资方式，陆陆续续出现了一些拐点。目前A股的整体估值水平仍然相当高，能够看到确定性低估的股票也越来越少，这使得我们在做投资决策的时候比2016年面临更困难的局面。尽管如此，一些积极的因素也慢慢浮现出来——我们看到一批在集体狂欢的时候默默躲进角落，苦修内功的公司，正逐步走向前台，大放异彩。一些前景广阔，但估值偏贵的行业正在消化估值，逐步接近进入可投资的价格区间。因此，我们一方面会继续秉承深度研究、价值投资的原则，配置真正具有内生竞争力的优质企业；同时，我们也在积极准备一些新的投资标的，尤其是在创业板、中小板已经出现较大幅度调整后，一些成长性良好、质地优良的股票已经逐步纳入我们的跟踪范围。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易方达基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 150,109,145.83 40,722,393.67 结算备付金 494,555.91 311,389.02 存出保证金 487,700.17 697,884.82 交易性金融资产 1,140,452,413.43 588,280,018.36 其中：股票投资 1,130,486,413.43 588,280,018.36 基金投资 - - 债券投资 9,966,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 100,000,270.00 应收证券清算款 - 182,278.12 应收利息 119,212.50 28,996.85 应收股利 - - 应收申购款 1,867,065.81 2,620,359.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,293,530,093.65 732,843,590.71 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,280,521.40 2,444,990.82 应付赎回款 3,445,034.78 2,783,943.31 应付管理人报酬 1,733,935.15 851,285.32 应付托管费 288,989.22 141,880.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 540,821.76 675,221.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 642,284.88 635,572.84 负债合计 9,931,587.19 7,532,895.11 所有者权益： 实收基金 908,261,662.27 550,112,265.65 未分配利润 375,336,844.19 175,198,429.95 所有者权益合计 1,283,598,506.46 725,310,695.60 负债和所有者权益总计 1,293,530,093.65 732,843,590.71 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.413元，基金份额总额908,261,662.27份。 7.2 利润表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 83,643,164.04 275,139,467.63 1.利息收入 1,430,417.01 1,578,217.29 其中：存款利息收入 713,819.30 527,750.55 债券利息收入 697,402.95 1,044,068.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,194.76 6,398.25 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,208,197.91 401,464,751.49 其中：股票投资收益 -12,210,560.81 386,941,658.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,500.00 117,146.58 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 20,422,258.72 14,405,946.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 72,928,129.73 -129,372,625.41 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,076,419.39 1,469,124.26 减：二、费用 24,252,542.89 23,657,616.77 1．管理人报酬 15,187,548.49 13,568,080.26 2．托管费 2,531,258.06 2,261,346.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,085,171.24 7,374,916.27 5．利息支出 3,106.99 - 其中：卖出回购金融资产支出 3,106.99 - 6．其他费用 445,458.11 453,273.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,390,621.15 251,481,850.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,390,621.15 251,481,850.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 550,112,265.65 175,198,429.95 725,310,695.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,390,621.15 59,390,621.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 358,149,396.62 140,747,793.09 498,897,189.71 其中：1.基金申购款 1,098,535,040.96 382,381,817.15 1,480,916,858.11 2.基金赎回款 -740,385,644.34 -241,634,024.06 -982,019,668.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 908,261,662.27 375,336,844.19 1,283,598,506.46 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,298,665,069.81 50,574,377.30 1,349,239,447.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 251,481,850.86 251,481,850.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -748,552,804.16 -126,857,798.21 -875,410,602.37 其中：1.基金申购款 971,773,566.29 407,487,203.60 1,379,260,769.89 2.基金赎回款 -1,720,326,370.45 -534,345,001.81 -2,254,671,372.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 550,112,265.65 175,198,429.95 725,310,695.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达消费行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]875号《关于核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》于2010年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,372,732,356.41份基金份额，其中认购资金利息折合1,109,089.55份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,187,548.49 13,568,080.26 其中：支付销售机构的客户维护费 2,972,780.92 3,261,660.55 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,531,258.06 2,261,346.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 150,109,145.83 671,392.46 40,722,393.67 490,485.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下发行 3,022 50,104.76 广发证券 300518 盛讯达 新股网下发行 1,306 29,019.32 广发证券 603028 赛福天 新股网下发行 3,309 14,096.34 广发证券 603036 如通股份 新股网下发行 2,114 14,459.76 广发证券 603239 浙江仙通 新股网下发行 924 20,180.16 广发证券 603313 恒康家居 新股网下发行 3,371 51,947.11 广发证券 603339 四方冷链 新股网下发行 2,793 28,460.67 广发证券 603585 苏利股份 新股网下发行 1,041 27,888.39 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603660 苏州科达 2016-11-21 2017-12-01 老股转让流通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603823 百合花 2016-12-09 2017-12-20 老股转让流通受限 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603986 兆易创新 2016-09-19 重大事项停牌 177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,130,284,773.42元，属于第二层次的余额为10,167,640.01元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次588,280,018.36元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,130,486,413.43 87.40 其中：股票 1,130,486,413.43 87.40 2 固定收益投资 9,966,000.00 0.77 其中：债券 9,966,000.00 0.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 150,603,701.74 11.64 7 其他各项资产 2,473,978.48 0.19 8 合计 1,293,530,093.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,001,000.00 1.17 B 采矿业 40,221.20 0.00 C 制造业 1,095,361,971.84 85.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 118,924.74 0.01 F 批发和零售业 19,520,000.00 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 290,139.31 0.02 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,130,486,413.43 88.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 378,000 126,308,700.00 9.84 2 000333 美的集团 4,300,000 121,131,000.00 9.44 3 000858 五 粮 液 3,399,813 117,225,552.24 9.13 4 000568 泸州老窖 3,399,715 112,190,595.00 8.74 5 000651 格力电器 4,000,000 98,480,000.00 7.67 6 600104 上汽集团 4,000,000 93,800,000.00 7.31 7 600887 伊利股份 4,000,000 70,400,000.00 5.48 8 603766 隆鑫通用 2,800,000 58,184,000.00 4.53 9 000418 小天鹅A 1,679,983 54,297,050.56 4.23 10 002572 索菲亚 1,000,000 54,160,000.00 4.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 161,447,137.32 22.26 2 600887 伊利股份 123,880,845.45 17.08 3 000568 泸州老窖 118,486,500.36 16.34 4 000858 五 粮 液 116,681,262.59 16.09 5 000333 美的集团 108,522,923.34 14.96 6 002304 洋河股份 94,396,045.39 13.01 7 601633 长城汽车 83,047,557.68 11.45 8 000625 长安汽车 77,622,745.17 10.70 9 603766 隆鑫通用 76,802,413.81 10.59 10 000596 古井贡酒 72,029,204.65 9.93 11 600519 贵州茅台 70,172,291.31 9.67 12 300133 华策影视 65,909,882.79 9.09 13 000651 格力电器 63,748,512.00 8.79 14 600660 福耀玻璃 63,065,268.75 8.69 15 000418 小天鹅Ａ 60,341,999.33 8.32 16 002572 索菲亚 60,041,864.06 8.28 17 002032 苏 泊 尔 53,466,372.86 7.37 18 300144 宋城演艺 49,593,816.15 6.84 19 000501 鄂武商Ａ 43,594,621.64 6.01 20 600741 华域汽车 42,643,548.03 5.88 21 600418 江淮汽车 40,690,473.19 5.61 22 000550 江铃汽车 39,228,582.72 5.41 23 603866 桃李面包 36,184,917.64 4.99 24 002292 奥飞娱乐 33,162,465.68 4.57 25 000998 隆平高科 31,972,132.38 4.41 26 300160 秀强股份 31,242,490.49 4.31 27 601689 拓普集团 28,606,482.44 3.94 28 600066 宇通客车 27,817,101.30 3.84 29 002311 海大集团 26,649,972.68 3.67 30 300100 双林股份 25,806,890.19 3.56 31 000860 顺鑫农业 25,337,198.14 3.49 32 002385 大北农 22,875,209.80 3.15 33 600559 老白干酒 21,963,618.27 3.03 34 000895 双汇发展 21,910,755.39 3.02 35 002624 完美世界 19,664,503.73 2.71 36 002355 兴民智通 19,346,494.83 2.67 37 300251 光线传媒 18,979,175.75 2.62 38 600682 南京新百 17,772,002.94 2.45 39 300359 全通教育 17,277,087.98 2.38 40 002434 万里扬 15,341,826.52 2.12 41 601311 骆驼股份 14,618,546.22 2.02 42 002714 牧原股份 14,605,024.60 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 93,066,221.52 12.83 2 002304 洋河股份 88,168,992.66 12.16 3 000625 长安汽车 86,489,147.20 11.92 4 000596 古井贡酒 85,072,158.74 11.73 5 300133 华策影视 78,174,991.89 10.78 6 600887 伊利股份 76,063,197.54 10.49 7 601633 长城汽车 75,588,401.17 10.42 8 000858 五 粮 液 66,033,599.71 9.10 9 600066 宇通客车 54,363,810.78 7.50 10 000501 鄂武商Ａ 50,610,542.25 6.98 11 300144 宋城演艺 50,348,327.40 6.94 12 600418 江淮汽车 49,164,313.01 6.78 13 600741 华域汽车 42,086,211.18 5.80 14 000998 隆平高科 41,954,131.82 5.78 15 002292 奥飞娱乐 40,853,561.82 5.63 16 000333 美的集团 38,891,341.62 5.36 17 000651 格力电器 35,831,887.20 4.94 18 300160 秀强股份 31,693,540.47 4.37 19 603766 隆鑫通用 30,974,369.64 4.27 20 600660 福耀玻璃 29,346,174.08 4.05 21 000550 江铃汽车 27,699,950.01 3.82 22 601689 拓普集团 27,566,922.88 3.80 23 002385 大北农 27,201,314.37 3.75 24 002311 海大集团 27,027,466.39 3.73 25 600519 贵州茅台 26,696,832.08 3.68 26 300100 双林股份 25,792,103.37 3.56 27 000860 顺鑫农业 25,274,842.21 3.48 28 002572 索菲亚 25,010,058.18 3.45 29 000568 泸州老窖 22,063,171.67 3.04 30 000895 双汇发展 21,481,873.81 2.96 31 600559 老白干酒 21,285,869.33 2.93 32 300359 全通教育 18,957,146.30 2.61 33 300251 光线传媒 18,388,491.00 2.54 34 002624 完美世界 18,306,067.89 2.52 35 000418 小天鹅Ａ 18,039,562.68 2.49 36 002355 兴民智通 17,904,022.51 2.47 37 002494 华斯股份 17,509,297.13 2.41 38 002032 苏 泊 尔 17,289,085.76 2.38 39 600682 南京新百 17,032,665.97 2.35 40 601311 骆驼股份 16,609,473.21 2.29 41 002714 牧原股份 15,123,291.22 2.09 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,348,663,297.70 卖出股票收入（成交）总额 1,867,203,771.55 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 9,966,000.00 0.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,966,000.00 0.78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019546 16国债18 100,000 9,966,000.00 0.78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 487,700.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 119,212.50 5 应收申购款 1,867,065.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,473,978.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 107,870 107,870 8,419.97 287,130,191.58 31.61% 621,131,470.69 68.39% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 449,585.74 0.0495% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年8月20日)基金份额总额 6,372,732,356.41 本报告期期初基金份额总额 550,112,265.65 本报告期基金总申购份额 1,098,535,040.96 减：本报告期基金总赎回份额 740,385,644.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 908,261,662.27 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续7年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华西证券 1 325,309,082.55 7.73% 260,247.30 6.77% - 招商证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 渤海证券 2 903,482,803.26 21.48% 841,414.99 21.89% - 瑞银证券 1 1,171,015,426.90 27.84% 1,090,568.48 28.37% - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 233,646,331.53 5.55% 186,916.96 4.86% - 申万宏源 2 45,461,980.88 1.08% 42,338.55 1.10% - 兴业证券 1 1,528,019,941.91 36.32% 1,423,043.01 37.01% - 银河证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少广发证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 9,995,300.00 33.32% - - - - 兴业证券 20,006,000.00 66.68% 18,500,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 易方达基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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