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| 永赢量化混合发起式(001565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 717863 | ||||||||
| 基金代码 | 001565 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 永赢量化混合发起式 基金主代码 001565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 100,731,524.69 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活应用多种绝对收益策略，对冲市场系统性风险，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略，对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 1、 多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，运用量化多因子模型框架，结合定性指标和定量指标，综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子，将计算结果组合成alpha模型，同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 （1）基本面因子 管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子； 成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性； 价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。 （2）市场因子 市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪； 分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。 2、事件驱动策略 该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析事件对股价造成波动的方向，以赚取超额收益。此外，该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，实现套利收益。 3、宏观择时策略 该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测，为对冲窗口的调节提供参考。 4、市场中性投资策略 该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合，规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。 5、其他投资策略 （1）债券投资策略 出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的投资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （2）金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于特殊的混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 毛慧 杨军智 联系电话 021-51690145 010-84447272 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com yjz@citics.com 客户服务电话 021-51690111 010-60836588 传真 021-51690177 010-84447094 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年8月6日-2015年12月31日 本期已实现收益 -292,203,977.60 8,505,206.76 本期利润 -229,888,596.19 -55,807,073.03 加权平均基金份额本期利润 -0.3153 -0.0198 本期加权平均净值利润率 -35.14% -1.99% 本期基金份额净值增长率 -15.05% -2.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -23,555,384.77 -54,407,204.02 期末可供分配基金份额利润 -0.2338 -0.0234 期末基金资产净值 83,613,412.50 2,273,844,751.57 期末基金份额净值 0.830 0.977 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -17.00% -2.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.24% 0.21% 0.38% － -0.62% 0.21% 过去六个月 -0.95% 0.22% 0.75% － -1.70% 0.22% 过去一年 -15.05% 0.58% 1.50% － -16.55% 0.58% 自基金合同生效日起至今（2015年08月06日-2016年12月31日） -17.00% 0.50% 2.18% － -19.18% 0.50% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8月6日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金的合同生效日为2015年8月6日，截至2016年12月31日，本基金未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人----永赢基金管理有限公司于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，本基金管理人于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。 截止2016年12月31日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张大木 总经理助理兼量化投资总监 2015年8月6日 － 16 硕士，16年金融行业投资研究经验，曾任美国沃顿商学院高级数据分析师；巴克莱全球投资公司（BGI）投资分析员；博时基金管理有限公司投资经理兼量化分析师。现任永赢基金管理有限公司总经理助理兼量化投资总监。 注：1、任职时间和离任日期一般情况下指本基金管理人作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日期即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢量化混合发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由监察稽核部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。 在日常监控和事后分析评估方面，监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，监察稽核部在每个季度的《公平交易报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，A股市场在年初大幅下跌后维持震荡走势，出现数次阶段性、结构性机会。在此背景下，采用量化对冲策略的产品体现出较好的alpha获取能力及市场风险控制能力。 2016年，中金所此前出台的针对股指期货交易的限制措施未有放松，同时受市场情绪等一系列因素影响，股指期货长期保持贴水状态，这些都给量化对冲产品的管理带来一定挑战。受限于严格的期现匹配政策监管，本基金可供对冲的现货组合选股池仅限于中证800指数成分股，量化模型的 alpha获取能力受到一定限制，尽管现货组合收益超越基准指数，但依旧无法完全覆盖期货基差收敛损失，基金净值因此出现下跌。 未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，力争本基金的稳健运行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金自2016年1月1日至2016年12月31日的净值增长率为-15.05%，同期业绩比较基准收益率为1.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，中国经济将继续面临经济结构转型、改变增长模式的挑战。美国进入特朗普时代，美联储加息预期进一步增强，这将吸引国际逐利资本从新兴市场回流美国，新兴市场面临资本外流的冲击。A股市场自2015年下半年来经历数轮股灾，风险得到一定程度释放，高估值压力有所缓解，投资者情绪日趋稳定。预计2017年A股市场较大概率将维持震荡走势，存在结构性牛市机会。期间，严格控制投资风险，重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。在此背景下，一方面通过量化模型选股分散现货组合个股风险，另一方面采用对冲基准指数规避市场系统性风险的量化对冲投资策略具有优势。日前，监管层对于股指期货对冲的部分限制出现小幅度放松，但象征意义大于实际意义，股指期货长期贴水的交易状况也未发生明显改观，但预期2017年对冲策略交易环境将有所改善。未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，力争本基金的稳健运行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对永赢量化混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的相关约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的管理人永赢基金管理有限公司在本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金的管理人--永赢基金管理有限公司存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对永赢基金管理有限公司编制和披露的永赢量化混合型发起式证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2016年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 14,347,884.21 255,697,662.50 结算备付金 6,690,564.04 168,762,988.85 存出保证金 9,932,276.91 270,973,626.99 交易性金融资产 7.4.7.2 53,535,454.18 1,619,183,573.07 其中：股票投资 53,535,454.18 1,619,183,573.07 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 13,578,589.98 应收利息 7.4.7.5 4,794.11 98,389.24 应收股利 － － 应收申购款 － 19,457.51 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 84,510,973.45 2,328,314,288.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 359,856.63 45,988,529.88 应付管理人报酬 87,421.59 2,460,461.37 应付托管费 18,212.86 512,596.13 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 111,393.30 5,207,070.65 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 320,676.57 300,878.54 负债合计 897,560.95 54,469,536.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 100,731,524.69 2,328,251,955.59 未分配利润 7.4.7.10 -17,118,112.19 -54,407,204.02 所有者权益合计 83,613,412.50 2,273,844,751.57 负债和所有者权益总计 84,510,973.45 2,328,314,288.14 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.830元，基金份额总额 100,731,524.69份。 2、本基金合同于2015年8月6日生效，上年度可比期间自2015年8月6日至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -203,587,086.30 -23,782,896.71 1.利息收入 1,690,346.20 14,019,756.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,278,742.01 13,717,588.10 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 411,604.19 302,168.61 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -270,219,299.83 24,830,739.22 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -315,719,584.91 188,304,450.36 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 43,562,061.02 -163,686,953.40 股利收益 7.4.7.16 1,938,224.06 213,242.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 62,315,381.41 -64,312,279.79 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,626,485.92 1,678,887.15 减：二、费用 26,301,509.89 32,024,176.32 1．管理人报酬 8,091,257.85 13,643,106.43 2．托管费 1,685,678.75 2,842,313.86 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.19 16,083,791.92 15,352,014.31 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.20 440,781.37 186,741.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -229,888,596.19 -55,807,073.03 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -229,888,596.19 -55,807,073.03 注：本基金合同于2015年8月6日生效，上年度可比期间自2015年8月6日至2015年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,328,251,955.59 -54,407,204.02 2,273,844,751.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -229,888,596.19 -229,888,596.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,227,520,430.90 267,177,688.02 -1,960,342,742.88 其中：1.基金申购款 2,195,287.25 -232,116.88 1,963,170.37 2.基金赎回款 -2,229,715,718.15 267,409,804.90 -1,962,305,913.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 100,731,524.69 -17,118,112.19 83,613,412.50 项 目 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,997,837,827.49 － 2,997,837,827.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -55,807,073.03 -55,807,073.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -669,585,871.90 1,399,869.01 -668,186,002.89 其中：1.基金申购款 2,963,343.00 6,841.25 2,970,184.25 2.基金赎回款 -672,549,214.90 1,393,027.76 -671,156,187.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,328,251,955.59 -54,407,204.02 2,273,844,751.57 注：本基金合同于2015年8月6日生效，上年度可比期间自2015年8月6日至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 芦特尔 ————————— 基金管理人负责人 田中甲 ————————— 主管会计工作负责人 蒲昕玮 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 永赢量化混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]1273号文《关于准予永赢量化混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年8月6日正式生效，首次设立募集规模为2,997,837,827.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等（中小企业私募债除外））、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值； (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值； (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供； (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金托管人、基金销售机构 宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 利安资金管理公司（“利安资金”） 基金管理人的股东 员工股东 基金管理人的股东 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金托管人的子公司 注：(1):以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 8,054,792,796.88 48.58% 6,641,182,803.02 38.87% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 259,800,000.00 9.29% 6,300,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 2,596,857.45 48.53% － － 关联方名称 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 2,141,225.41 38.80% 1,828,172.02 35.12% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,091,257.85 13,643,106.43 其中：支付销售机构的客户维护费 2,001,109.53 3,539,722.19 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,091,257.85 13,643,106.43 其中：支付销售机构的客户维护费 2,001,109.53 3,539,722.19 注：应支付基金管理人永赢基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,685,678.75 2,842,313.86 注：应支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（2015年8月6日）持有的基金份额 － 10,001,250.00 期初持有的基金份额 10,001,250.00 － 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,001,250.00 10,001,250.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 9.93% 0.43% 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 员工股东 － － 990.15 0.00% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行 － － － 2,254,666.67 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末存放于中信期货的结算备付金金额为人民币6,138,264.53元。本基金本报告期通过中信期货买卖/交割股指期货成交额为人民币9,674,164,260.00元，当期发生的基金应支付给中信期货的交易费用为人民币337,588.04元，本报告期末无应付中信期货的交易费用余额。 本基金上年度末存放于中信期货的结算备付金金额为人民币142,320,372.80元。本基金上年度可比期间通过中信期货买卖股指期货成交额为人民币8,874,004,600.00元，当期发生的基金应支付给中信期货的交易费用为人民币499,653.58元，上年度末无应付中信期货的交易费用余额。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600537 亿晶光电 2016-12-27 重大事项停牌 7.43 2017-01-13 8.17 146,300 1,093,666.78 1,087,009.00 002025 航天电器 2016-09-12 重大事项停牌 25.20 － 12,400 303,065.95 312,480.00 002396 星网锐捷 2016-09-12 重大事项停牌 19.70 2017-02-21 18.35 13,700 268,078.66 269,890.00 002440 闰土股份 2016-10-21 重大事项停牌 16.34 2017-01-12 15.22 34,600 555,234.59 565,364.00 002727 一心堂 2016-12-28 重大事项停牌 21.20 2017-01-05 21.66 38,000 789,414.22 805,600.00 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币50,495,111.18元，属于第二层次的余额为人民币3,040,343.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币1,586,466,452.65元，属于第二层次的余额为人民币32,717,120.42元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 53,535,454.18 63.35 其中：股票 53,535,454.18 63.35 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 21,038,448.25 24.89 7 其他各项资产 9,937,071.02 11.76 8 合计 84,510,973.45 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 28,302,980.18 33.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,177,551.00 5.00 E 建筑业 1,118,512.00 1.34 F 批发和零售业 8,687,559.00 10.39 G 交通运输、仓储和邮政业 1,615,332.00 1.93 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 708,474.00 0.85 J 金融业 － － K 房地产业 6,200,151.00 7.42 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 761,992.00 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 665,631.00 0.80 S 综合 1,297,272.00 1.55 合计 53,535,454.18 64.03 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600835 上海机电 89,800 1,752,896.00 2.10 2 600600 青岛啤酒 59,100 1,739,904.00 2.08 3 600894 广日股份 124,200 1,697,814.00 2.03 4 600026 中远海能 237,200 1,615,332.00 1.93 5 600335 国机汽车 130,800 1,589,220.00 1.90 6 000726 鲁 泰Ａ 121,100 1,551,291.00 1.86 7 600694 大商股份 38,500 1,537,305.00 1.84 8 002309 中利集团 102,858 1,461,612.18 1.75 9 603188 亚邦股份 79,500 1,419,870.00 1.70 10 600315 上海家化 50,400 1,366,344.00 1.63 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于永赢基金管理有限公司网站的永赢量化混合型发起式基金2016年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 118,719,925.14 5.22 2 601009 南京银行 112,417,501.21 4.94 3 601998 中信银行 105,365,297.80 4.63 4 601988 中国银行 97,419,914.00 4.28 5 600823 世茂股份 93,842,672.58 4.13 6 601166 兴业银行 88,598,711.99 3.90 7 600566 济川药业 76,619,474.59 3.37 8 000830 鲁西化工 61,694,472.42 2.71 9 000623 吉林敖东 58,843,468.30 2.59 10 600067 冠城大通 55,549,961.19 2.44 11 600657 信达地产 55,525,914.12 2.44 12 000919 金陵药业 53,735,041.76 2.36 13 600761 安徽合力 52,124,628.72 2.29 14 600062 华润双鹤 50,767,677.83 2.23 15 000338 潍柴动力 49,749,235.95 2.19 16 600426 华鲁恒升 49,524,147.03 2.18 17 300002 神州泰岳 48,380,435.34 2.13 18 600894 广日股份 46,685,722.24 2.05 19 002736 国信证券 46,252,885.88 2.03 20 600859 王府井 46,078,456.07 2.03 21 000686 东北证券 45,830,465.08 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 118,719,925.14 5.22 2 601009 南京银行 112,417,501.21 4.94 3 601998 中信银行 105,365,297.80 4.63 4 601988 中国银行 97,419,914.00 4.28 5 600823 世茂股份 93,842,672.58 4.13 6 601166 兴业银行 88,598,711.99 3.90 7 600566 济川药业 76,619,474.59 3.37 8 000830 鲁西化工 61,694,472.42 2.71 9 000623 吉林敖东 58,843,468.30 2.59 10 600067 冠城大通 55,549,961.19 2.44 11 600657 信达地产 55,525,914.12 2.44 12 000919 金陵药业 53,735,041.76 2.36 13 600761 安徽合力 52,124,628.72 2.29 14 600062 华润双鹤 50,767,677.83 2.23 15 000338 潍柴动力 49,749,235.95 2.19 16 600426 华鲁恒升 49,524,147.03 2.18 17 300002 神州泰岳 48,380,435.34 2.13 18 600894 广日股份 46,685,722.24 2.05 19 002736 国信证券 46,252,885.88 2.03 20 600859 王府井 46,078,456.07 2.03 21 000686 东北证券 45,830,465.08 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601009 南京银行 128,273,931.45 5.64 2 601166 兴业银行 125,710,742.65 5.53 3 601818 光大银行 116,576,038.20 5.13 4 601988 中国银行 114,876,988.56 5.05 5 600566 济川药业 111,067,648.56 4.88 6 601998 中信银行 104,443,268.57 4.59 7 000001 平安银行 99,058,785.02 4.36 8 600823 世茂股份 96,110,628.93 4.23 9 002736 国信证券 85,815,864.05 3.77 10 000919 金陵药业 75,287,320.83 3.31 11 000830 鲁西化工 70,660,803.64 3.11 12 000728 国元证券 68,258,169.50 3.00 13 600894 广日股份 65,856,504.56 2.90 14 600761 安徽合力 65,184,182.64 2.87 15 000338 潍柴动力 64,216,487.16 2.82 16 000686 东北证券 62,775,003.02 2.76 17 601126 四方股份 62,614,961.23 2.75 18 000719 大地传媒 56,525,345.09 2.49 19 000623 吉林敖东 56,234,066.88 2.47 20 600067 冠城大通 55,543,318.51 2.44 21 600531 豫光金铅 54,251,493.49 2.39 22 600426 华鲁恒升 53,211,756.15 2.34 23 600657 信达地产 52,772,403.74 2.32 24 600062 华润双鹤 52,338,515.77 2.30 25 002440 闰土股份 50,569,039.15 2.22 26 600790 轻纺城 49,293,697.78 2.17 27 000848 承德露露 48,797,604.75 2.15 28 000921 海信科龙 47,574,647.27 2.09 29 300002 神州泰岳 47,368,133.75 2.08 30 000543 皖能电力 47,317,696.74 2.08 31 600874 创业环保 46,145,716.43 2.03 注：卖出金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,658,445,485.14 卖出股票的收入（成交）总额 8,924,689,001.55 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC1701 中证500股指期货1701合约 -38 -47,250,720.00 -668,727.62 公允价值变动总额合计(元) 46,000,398.98 股指期货投资本期收益(元) 43,562,061.02 股指期货投资本期公允价值变动(元) 46,000,398.98 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采用市场中性策略，利用股指期货对冲市场系统性风险，对冲敞口控制在合同范围内。针对股灾后股指期货市场流动性明显下降，期货、现货之间长期保持贴水状态，本基金管理人密切关注市场动态，时刻跟踪流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险前提下对期货对冲合约进行合理选择。本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,932,276.91 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,794.11 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,937,071.02 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 2,501 40,276.5 13,407,752.68 13.31% 87,323,772.01 86.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 107.67 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,250.00 9.93% 10,001,250.00 9.93% 自合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 － － － － 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － 0.00% － － 其他 － － － － 合计 10,001,250.00 9.93% 10,001,250.00 9.93% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年8月6日)基金份额总额 2,997,837,827.49 本报告期期初基金份额总额 2,328,251,955.59 本报告期基金总申购份额 2,195,287.25 减：本报告期基金总赎回份额 2,229,715,718.15 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 100,731,524.69 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任赵鹏先生担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任毛慧女士担任永赢基金督察长职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、上海证监局及中国基金业协会报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过，赵鹏先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 经永赢基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任马宇晖先生担任永赢基金董事长职务。本基金管理人已于2016年12月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 经永赢基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过，聘任芦特尔先生担任永赢基金总经理职务。本基金管理人已于2016年12月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为70,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 846,797,405.31 5.11% 263,611.22 4.93% 新增 天风证券 2 637,596,936.98 3.85% 206,759.03 3.86% 新增 信达证券 2 3,099,135,718.31 18.69% 1,009,291.20 18.86% 英大证券 2 3,941,874,378.41 23.77% 1,274,105.49 23.81% 中信证券 2 8,054,792,796.88 48.58% 2,596,857.45 48.53% 招商证券 2 － － － － 渤海证券 2 － － － － 新增 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 华泰证券 － － － － － － 天风证券 － － 628,700,000.00 22.48% － － 信达证券 － － 1,811,700,000.00 64.77% － － 英大证券 － － 97,000,000.00 3.47% － － 中信证券 － － 259,800,000.00 9.29% － － 招商证券 － － － － － － 渤海证券 － － － － － － 永赢基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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