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| 诺安理财宝货币B(000641) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 717307 | ||||||||
| 基金代码 | 000641 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安理财宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 2 页 共 52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 12月 31日止。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 43 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 43 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 4 页 共 52 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 48 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 5 页 共 52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安理财宝货币市场基金 基金简称 诺安理财宝货币 基金主代码 000640 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 12日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,219,021,480.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C 下属分级基金的交易代码： 000640 000641 001026 报告期末下属分级基金的份 额总额 105,344,259.47份 10,109,594,016.25份 4,083,204.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 马宏 阮劲松 联系电话 0755-83026688 010-66270109 电子邮箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95541 传真 0755-83026677 022-58314791 注册地址 深圳市深南大道 4013号兴业 银行大厦 19-20层 天津市河东区海河东路 218号 办公地址 深圳市深南大道 4013号兴业 银行大厦 19-20层 天津市河东区海河东路 218号 邮政编码 518048 300012 法定代表人 秦维舟 李伏安 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 6 页 共 52 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20层诺安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙） 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行大 厦 19-20层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014年 5月 12日(基金合同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 诺安理 财宝货 币 A 诺安理财 宝货币 B 诺安理 财宝货 币 C 诺安理财 宝货币 A 诺安理财宝 货币 B 诺安理 财宝货 币 C 诺安理 财宝货 币 A 诺安理财 宝货币 B 诺安理 财宝货 币 C 本期已实现 收益 6,506,4 54.44 288,021,8 78.03 917,107 .31 77,378,9 85.17 465,669,19 1.41 1,110,6 97.96 2,453,2 43.13 189,525, 635.85 - 本期利润 6,506,4 54.44 288,021,8 78.03 917,107 .31 77,378,9 85.17 465,669,19 1.41 1,110,6 97.96 2,453,2 43.13 189,525, 635.85 - 本期净值收 益率 2.5465% 2.5473% 2.5451% 3.5886% 3.7093% 3.0678% 2.9192% 2.8669% - 3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基金资 产净值 105,344 ,259.47 10,109,59 4,016.25 4,083,2 04.62 446,038, 025.38 12,063,083 ,156.63 88,767, 292.96 103,616 .36 11,359,6 85,672.0 1 - 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 累计净值收 益率 9.3274% 9.4000% 5.6909% 6.6126% 6.6825% 3.0678% 2.9192% 2.8669% - 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 7 页 共 52 页 ②自 2014年 5月 13日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B级基金份额；自 2015 年 2月 4日起，增加本基金的基金份额类别，分设为三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额 和 C 级基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安理财宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5861% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4967% 0.0015% 过去六个月 1.1932% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0143% 0.0015% 过去一年 2.5465% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1907% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 9.3274% 0.0034% 0.9382% 0.0000% 8.3892% 0.0034% 诺安理财宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5862% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4968% 0.0015% 过去六个月 1.1936% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0147% 0.0015% 过去一年 2.5473% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1915% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 9.4000% 0.0035% 0.9372% 0.0000% 8.4628% 0.0035% 诺安理财宝货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5859% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4965% 0.0015% 过去六个月 1.1926% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0137% 0.0015% 过去一年 2.5451% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1893% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 5.6909% 0.0032% 0.6776% 0.0000% 5.0133% 0.0032% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 8 页 共 52 页 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 9 页 共 52 页 注：①本基金的基金合同于 2014年 5月 12 日生效，自 2014 年 5月 13日起，本基金分设为两级 基金份额：A级基金份额和 B级基金份额。自 2015年 2月 4日起，增加本基金的基金份额类别， 分设为三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和 C级基金份额。 ②本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 10 页 共 52 页 诺安理财宝货币 C 注：本基金基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效,2014 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收 益率按本基金实际存续期计算。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 11 页 共 52 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 诺安理财宝货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 6,412,440.40 53,265.90 40,748.14 6,506,454.44 2015 76,348,648.27 1,000,687.42 29,649.48 77,378,985.17 2014 2,453,231.06 0.16 11.91 2,453,243.13 合计 85,214,319.73 1,053,953.48 70,409.53 86,338,682.74 单位：人民币元 诺安理财宝货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 284,741,593.26 0.00 3,280,284.77 288,021,878.03 2015 451,216,317.26 14,955,159.32 -502,285.17 465,669,191.41 2014 181,871,982.27 6,347,575.62 1,306,077.96 189,525,635.85 合计 917,829,892.79 21,302,734.94 4,084,077.56 943,216,705.29 单位：人民币元 诺安理财宝货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 884,439.60 33,031.35 -363.64 917,107.31 2015 1,059,390.76 45,369.64 5,937.56 1,110,697.96 合计 1,943,830.36 78,400.99 5,573.92 2,027,805.27 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 52 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保 本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创 业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 12 页 共 52 页 投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年 定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵 活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收 益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益 两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股 票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺 安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资 基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 固定收益事业 部副总经理、 总裁助理，诺 安纯债定期开 放债券基金经 理、诺安鸿鑫 保本混合基金 经理、诺安优 化收益债券基 金经理、诺安 保本混合基金 经理、诺安汇 鑫保本混合基 金经理、诺安 聚利债券基金 经理、诺安利 鑫保本混合基 金经理、诺安 景鑫保本混合 基金经理、诺 2016年 2 月 20日 - 11 理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职 于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有 限公司，从事固定收益类品种的研究、投资 工作。曾于 2010年 8月至 2012年 8月任招 商安心收益债券基金经理，2011 年 3 月至 2012年 8月任招商安瑞进取债券基金经理。 2012 年 8 月加入诺安基金管理有限公司， 任投资经理，现任固定收益事业部副总经 理、总裁助理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理， 2015年 3月至 2016年 2月任诺安裕鑫收益 两年定期开放债券基金经理，2013 年 6 月 至 2016 年 3 月任诺安信用债券一年定期开 放债券基金经理，2014 年 6 月至 2016 年 3 月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金 经理，2013年 8月至 2016年 3月任诺安稳 固收益一年定期开放债券基金经理。2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债 定期开放债券基金经理，2013年 12月起任 诺安优化收益债券基金经理，2014年 11月 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 13 页 共 52 页 安益鑫保本混 合基金经理、 诺安安鑫保本 混 合 基 金 经 理、诺安理财 宝货币基金经 理、诺安聚鑫 宝货币基金经 理、诺安货币 基金经理、诺 安和鑫保本混 合基金经理。 起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合及诺 安聚利债券基金经理，2015年 12月起任诺 安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金 经理，2016 年 1 月起任诺安益鑫保本混合 基金经理，2016 年 2 月起任诺安安鑫保本 混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及 诺安货币基金经理，2016 年 4 月任诺安和 鑫保本混合基金经理。 潘飞 诺安理财宝货 币市场基金基 金经理 2016年 9 月 6日 - 7 硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于 广发银行股份有限公司，任交易员。2015 年 4月加入诺安基金管理有限公司，任基金 经理助理，从事资金、债券交易工作。2016 年 9 月起任诺安理财宝货币市场基金基金 经理。 汪波 无 2014年 11 月 29日 2016年 2 月 20日 4 硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于上 海银行股份有限公司、国信证券股份有限公 司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。 2014 年 2 月加入诺安基金管理有限公司， 历任债券基金经理助理、现金管理组负责 人。2014年 4月至 2016年 2月任诺安增利 债券型证券投资基金基金经理以及诺安双 利债券型发起式证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安天天宝 货币市场基金基金经理、诺安理财宝货币市 场基金基金经理以及诺安聚鑫宝货币市场 基金基金经理。2015年 1月至 2016年 2月 任诺安货币市场基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规，遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 14 页 共 52 页 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公 司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价 差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 15 页 共 52 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在确保安全性、流动性的同时努力提高资金投资收益。灵活调配各类资产配置比例与 期限摆布，在流动性关键时点，安排相应资金，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的 申购、赎回需求。 管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳 定收益”的原则，注重控制信用风险，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资 过程中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为 73天，影子定价偏离度为-0.0655%。 本报告期诺安理财宝货币 A 类基金份额净值收益率为 2.5465%，诺安理财宝货币 A 的同期业 绩比较基准收益率为 0.3558%；本报告期诺安理财宝货币 B类基金份额净值收益率为 2.5473%，诺 安理财宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.3558%；本报告期诺安理财宝货币 C 类基金份额 净值收益率为 2.5451%，诺安理财宝货币 C的同期业绩比较基准收益率为 0.3558%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年宏观经济供给侧改革，经济发展进入新常态，资金市场、债券市场波动加大。2017 年需持续关注国内宏观经济周期性复苏态势，川普政府、美联储政策走向。随着央行货币政策基 调的转变，以及资金价格中枢上移，资金面波动性加大，管理人将加强市场研判，在保证资产流 动性与安全性的基础上，秉承分散化投资原则，通过动态调整资产投资比例，为投资者创造更高 的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内本基金管理人共管理了五十二只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市 场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合 型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利 债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、 诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型 证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气 能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 16 页 共 52 页 数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定 期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债 券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债 券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期 开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基 金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开 放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投 资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本 混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投 资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安 进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。 在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金 管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、 公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤 勉尽责地管理基金资产。 本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下: 1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行 了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制 度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。 对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实 进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了 基金份额持有人的利益。 2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规 定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。 同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。 3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保 其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 17 页 共 52 页 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易， 保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参 加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯 性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为 295,445,439.78元,应分配利润 295,445,439.78元,已实施利润分配 295,445,439.78 元，符合合 同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对诺安理财宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 18 页 共 52 页 资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律 法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币 市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人 的投资运作进行了必要的监督，对每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费 用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人对诺安理财宝货币市场基金 2016年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(17)第 P00734号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺安理财宝货币市场基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的诺安理财宝货币市场基金(以下简称“诺安理财宝货 币”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的 责任段 编制和公允列报财务报表是诺安理财宝货币的基金管理人诺安基金管理有 限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 19 页 共 52 页 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 审计意见段 我们认为，诺安理财宝货币的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公 允反映了诺安理财宝货币 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经 营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王明静 江丽雅 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2017年 3月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：诺安理财宝货币市场基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,562,538,435.08 1,866,497,873.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,446,765,496.24 5,712,189,130.48 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,446,765,496.24 5,712,189,130.48 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,157,838,676.76 4,899,814,978.23 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 62,425,437.39 115,602,072.11 应收股利 - - 应收申购款 - 10,748,389.24 递延所得税资产 - - 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 20 页 共 52 页 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,229,568,045.47 12,604,852,444.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,019,618.70 2,132,782.66 应付托管费 915,035.95 1,077,162.98 应付销售服务费 2,287,589.91 2,692,907.43 应付交易费用 7.4.7.7 75,259.56 72,724.27 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 4,160,061.01 839,391.74 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 89,000.00 149,000.00 负债合计 10,546,565.13 6,963,969.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 10,219,021,480.34 12,597,888,474.97 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 10,219,021,480.34 12,597,888,474.97 负债和所有者权益总计 10,229,568,045.47 12,604,852,444.05 注：报告截止日 2016年 12 月 31日,基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 10,219,021,480.34 份。其中，诺安理财宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 105,344,259.47 份；诺安 理财宝货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 10,109,594,016.25份；诺安理财宝货币 C 基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 4,083,204.62 份。 7.2 利润表 会计主体：诺安理财宝货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 一、收入 378,817,754.53 629,915,667.44 1.利息收入 342,935,054.71 533,459,818.56 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 21 页 共 52 页 其中：存款利息收入 7.4.7.11 189,136,302.85 287,599,138.99 债券利息收入 119,099,570.80 164,468,518.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34,699,181.06 81,392,161.46 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 35,882,699.82 96,455,848.88 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 35,882,699.82 96,455,848.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 83,372,314.75 85,756,792.90 1．管理人报酬 38,498,618.29 49,758,462.86 2．托管费 11,748,540.04 15,650,906.42 3．销售服务费 29,371,350.74 18,002,082.12 4．交易费用 7.4.7.19 402.50 - 5．利息支出 3,436,203.18 2,129,141.50 其中：卖出回购金融资产支出 3,436,203.18 2,129,141.50 6．其他费用 7.4.7.20 317,200.00 216,200.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 295,445,439.78 544,158,874.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 295,445,439.78 544,158,874.54 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安理财宝货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 12,597,888,474.97 - 12,597,888,474.97 二、本期经营活动产生 - 295,445,439.78 295,445,439.78 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 22 页 共 52 页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,378,866,994.63 - -2,378,866,994.63 其中：1.基金申购款 91,990,701,635.25 - 91,990,701,635.25 2.基金赎回款 -94,369,568,629.88 - -94,369,568,629.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -295,445,439.78 -295,445,439.78 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,219,021,480.34 - 10,219,021,480.34 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 11,359,789,288.37 - 11,359,789,288.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 544,158,874.54 544,158,874.54 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,238,099,186.60 - 1,238,099,186.60 其中：1.基金申购款 135,364,966,591.10 - 135,364,966,591.10 2.基金赎回款 -134,126,867,404.50 - -134,126,867,404.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -544,158,874.54 -544,158,874.54 五、期末所有者权益（基 金净值） 12,597,888,474.97 - 12,597,888,474.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺安理财宝货币市场基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 23 页 共 52 页 会”)证监许可[2014]440 号文《关于核准诺安理财宝货币市场基金募集的批复》核准，于 2014 年 5 月 8 日向社会进行公开募集，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资，共募集资金 人民币 200,165,539.93 元，折合 200,165,539.93 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 5 月 12日，合同生效日基金份额为 200,165,539.93份基金单位。 根据《诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自 2014年 5月 13日起，本基金设两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额。A级基金份额的基 金代码为 000640(与分级前基金代码相同)，新设 B级基金份额代码为 000641。 根据《诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自 2015 年 2月 4 日起，本基金设三级基金份额：诺安理财宝货币 A、诺安理财宝货币 B和诺安理财 宝货币 C。新设的诺安理财宝货币 C 代码为 001026。三级基金份额单独公布基金万份净收益和七 日年化收益率。三级基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费率。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金 托管人为渤海银行股份有限公司。《诺安理财宝货币市场基金基金合同》、《诺安理财宝货币市场基 金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 本基金的财务报表于 2017年 3月 29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”) 和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 24 页 共 52 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为 其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。 本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融 资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是 放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负 债或其一部分。 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相 关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交 易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 25 页 共 52 页 本。 (2)贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认 金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 (3)其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认 金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存 续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程 度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考 公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认 为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1元，恢 复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据 具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整 体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 26 页 共 52 页 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00元。申购、赎回及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 本基金不适用。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金每份基金份额享有同等分配权； (2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基 准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位； (4)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 27 页 共 52 页 增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将 采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金 份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结 清； (5)T 日申购且成功确认的基金份额，自 T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成 功确认的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分配权益； (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定； (7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原 则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政 策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免 征营业税或增值税。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 28 页 共 52 页 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入 及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 2,538,435.08 1,497,873.99 定期存款 1,560,000,000.00 1,865,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 960,000,000.00 1,865,000,000.00 其中：存款期限 3-12个月 600,000,000.00 - 其他存款 - - 合计： 1,562,538,435.08 1,866,497,873.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 4,446,765,496.24 4,440,077,000.00 -6,688,496.24 -0.0655% 合计 4,446,765,496.24 4,440,077,000.00 -6,688,496.24 -0.0655% 项目 上年度末 2015年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 5,712,189,130.48 5,737,964,000.00 25,774,869.52 0.2046% 合计 5,712,189,130.48 5,737,964,000.00 25,774,869.52 0.2046% 注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 29 页 共 52 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,157,838,676.76 - 合计 4,157,838,676.76 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,899,814,978.23 100,803,499.73 合计 4,899,814,978.23 100,803,499.73 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额 - - - - - - - - 合计 - - - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已出售 或再质押总额 R010 011599744 15万宝 SCP003 2016年 1 月 4日 100.23 500,000 50,115,000.00 - R010 011599751 15渝机电 SCP001 2016年 1 月 4日 100.26 500,000 50,130,000.00 - 合计 1,000,000 100,245,000.00 - 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 2,071.78 7,046.14 应收定期存款利息 5,417,721.70 1,752,538.82 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 30 页 共 52 页 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 49,017,958.49 106,792,345.89 应收买入返售证券利息 7,987,685.42 7,050,141.26 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 62,425,437.39 115,602,072.11 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 75,259.56 72,724.27 合计 75,259.56 72,724.27 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 89,000.00 149,000.00 合计 89,000.00 149,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 诺安理财宝货币 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 446,038,025.38 446,038,025.38 本期申购 920,808,178.12 920,808,178.12 本期赎回(以"-"号填列) -1,261,501,944.03 -1,261,501,944.03 本期末 105,344,259.47 105,344,259.47 金额单位：人民币元 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 31 页 共 52 页 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,063,083,156.63 12,063,083,156.63 本期申购 90,521,259,383.93 90,521,259,383.93 本期赎回(以"-"号填列) -92,474,748,524.31 -92,474,748,524.31 本期末 10,109,594,016.25 10,109,594,016.25 金额单位：人民币元 诺安理财宝货币 C 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 88,767,292.96 88,767,292.96 本期申购 548,634,073.20 548,634,073.20 本期赎回(以"-"号填列) -633,318,161.54 -633,318,161.54 本期末 4,083,204.62 4,083,204.62 注：本期申购含红利再投资、转换转入、级别调整调入份(金)额，本期赎回含转换转出、级别调 整调出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 诺安理财宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,506,454.44 - 6,506,454.44 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,506,454.44 - -6,506,454.44 本期末 - - - 单位：人民币元 诺安理财宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 288,021,878.03 - 288,021,878.03 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -288,021,878.03 - -288,021,878.03 本期末 - - - 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 32 页 共 52 页 单位：人民币元 诺安理财宝货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 917,107.31 - 917,107.31 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -917,107.31 - -917,107.31 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 159,842.42 2,748,721.42 定期存款利息收入 188,976,460.43 284,842,480.68 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 7,936.89 其他 - - 合计 189,136,302.85 287,599,138.99 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 8,288,151,521.84 16,546,121,353.48 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 8,053,945,284.49 16,054,203,005.71 减：应收利息总额 198,323,537.53 395,462,498.89 买卖债券差价收入 35,882,699.82 96,455,848.88 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 33 页 共 52 页 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动损益。 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 402.50 - 合计 402.50 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 200,000.00 100,000.00 账户维护费 37,200.00 36,200.00 合计 317,200.00 216,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 34 页 共 52 页 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 渤海银行股份有限公司 托管人、代销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 38,498,618.29 49,758,462.86 其中：支付销售机构的 客户维护费 24,499,517.41 30,359,396.68 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 经管理人、基金销售服务机构友好协商一致同意，对于诺安理财宝货币 A、B、C 类基金，从 2015年 11月 19日至 2016 年 1月 6日期间，减免收取该基金管理费的 40%，减免期间管理费按前 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 35 页 共 52 页 一日基金资产净值的 0.198%年费率收取。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 11,748,540.04 15,650,906.42 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安理财 宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财 宝货币 C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) 109,967.25 - - 109,967.25 渤海银行股份有限公司 (托管人) 183.69 28,642,169.69 - 28,642,353.38 合计 110,150.94 28,642,169.69 - 28,752,320.63 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安理财 宝货币 A 诺安理财宝货 币 B 诺安理财宝 货币 C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) 6,040,444.82 - - 6,040,444.82 渤海银行股份有限公司 (托管人) 217.66 10,887,094.15 - 10,887,311.81 合计 6,040,662.48 10,887,094.15 - 16,927,756.63 注： 基金的年销售服务费率为 0.25%，具体如下： 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 36 页 共 52 页 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期 顺延至最近可支付日支付。 经管理人、基金销售服务机构友好协商一致同意，诺安理财宝货币 A的基金销售服务费从 2015 年 3月 12 日起按年销售服务费为 0.25%收取；诺安理财宝 B的基金销售服务费从 2015 年 8月 28 日按年销售服务费 0.25%收取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 渤海银行股份有限 公司 - - - - - - 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 渤海银行股份有限 公司 50,058,450.00 40,217,377.05 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 37 页 共 52 页 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 渤海银行股份有 限公司 2,538,435.08 159,842.42 1,497,873.99 2,748,721.42 注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 诺安理财宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 6,412,440.40 53,265.90 40,748.14 6,506,454.44 - 诺安理财宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 284,741,593.26 - 3,280,284.77 288,021,878.03 - 诺安理财宝货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 884,439.60 33,031.35 -363.64 917,107.31 - 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 38 页 共 52 页 证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员 会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 948,530,368.41 2,771,534,117.00 A-1以下 - - 未评级 3,498,235,127.83 2,820,273,470.56 合计 4,446,765,496.24 5,591,807,587.56 注：① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ② 以上未评级的债券为期限在一年以内(含一年)的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 39 页 共 52 页 券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 120,381,542.92 合计 - 120,381,542.92 注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ② 以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付 基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市 场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指 标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12中列示的流通暂时受限的证 券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按 照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数 变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本 和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金所持有的大部分金融资产和金融负债计息，本基金的生息资产主要为银行存款、债券 投资及买入返售金融资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本法 计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 40 页 共 52 页 价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感 度缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,562,538,435.08 - - - - 1,562,538,435.08 交易性金融资产 2,888,692,734.04 1,558,072,762.20 - - - 4,446,765,496.24 买入返售金融资产 4,157,838,676.76 - - - - 4,157,838,676.76 应收利息 - - - - 62,425,437.39 62,425,437.39 资产总计 8,609,069,845.88 1,558,072,762.20 - - 62,425,437.39 10,229,568,045.47 负债 应付管理人报酬 - - - - 3,019,618.70 3,019,618.70 应付托管费 - - - - 915,035.95 915,035.95 应付销售服务费 - - - - 2,287,589.91 2,287,589.91 应付交易费用 - - - - 75,259.56 75,259.56 应付利润 - - - - 4,160,061.01 4,160,061.01 其他负债 - - - - 89,000.00 89,000.00 负债总计 - - - - 10,546,565.13 10,546,565.13 利率敏感度缺口 8,609,069,845.88 1,558,072,762.20 - - 51,878,872.26 10,219,021,480.34 上年度末 2015年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,866,497,873.99 - - - - 1,866,497,873.99 交易性金融资产 4,352,398,059.68 1,359,791,070.80 - - - 5,712,189,130.48 买入返售金融资产 4,899,814,978.23 - - - - 4,899,814,978.23 应收利息 - - - - 115,602,072.11 115,602,072.11 应收申购款 - - - - 10,748,389.24 10,748,389.24 资产总计 11,118,710,911.90 1,359,791,070.80 - - 126,350,461.35 12,604,852,444.05 负债 应付管理人报酬 - - - - 2,132,782.66 2,132,782.66 应付托管费 - - - - 1,077,162.98 1,077,162.98 应付销售服务费 - - - - 2,692,907.43 2,692,907.43 应付交易费用 - - - - 72,724.27 72,724.27 应付利润 - - - - 839,391.74 839,391.74 其他负债 - - - - 149,000.00 149,000.00 负债总计 - - - - 6,963,969.08 6,963,969.08 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 41 页 共 52 页 利率敏感度缺口 11,118,710,911.90 1,359,791,070.80 - - 119,386,492.27 12,597,888,474.97 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31 日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 27 个 基点 4,379,886.14 2,884,084.29 市场利率上升 27 个 基点 -4,379,886.14 -2,884,084.29 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为法律法规及监 管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融 资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本法进行计价,因此无重 大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 1. 置信度:95% 2.观察期:一年 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2016 年 12 月 31 日） 上年度末（2015 年 12 月 31日） 基金投资组合的风险价值 1,792,323.76 6,142,216.73 合计 1,792,323.76 6,142,216.73 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 42 页 共 52 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。 ②各层级金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 4,446,765,496.24 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015 年 12 月 31 日：第二层级 5,712,189,130.48元，无属于第一层级和第三层级的余额)。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关 股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值 列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 4,446,765,496.24 43.47 其中：债券 4,446,765,496.24 43.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,157,838,676.76 40.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,562,538,435.08 15.27 4 其他各项资产 62,425,437.39 0.61 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 43 页 共 52 页 5 合计 10,229,568,045.47 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.64 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 44 页 共 52 页 5 120 天(含)—397 天（含） 23.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.49 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 819,878,914.23 8.02 其中：政策性金融债 819,878,914.23 8.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,626,886,582.01 35.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 4,446,765,496.24 43.51 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 160204 16国开 04 4,100,000 409,956,778.56 4.01 2 160308 16进出 08 2,100,000 209,890,221.91 2.05 3 160419 16农发 19 2,000,000 200,031,913.76 1.96 4 011698038 16 同方 SCP003 500,000 50,021,944.41 0.49 5 041659003 16 义乌国资 CP001 500,000 49,998,455.46 0.49 6 011699725 16深圳特发 SCP002 500,000 49,996,655.95 0.49 7 011699666 16厦门航空 SCP001 500,000 49,995,657.21 0.49 8 011699789 16 中交建 SCP001 500,000 49,995,320.83 0.49 9 011699814 16 鲁高速 SCP003 500,000 49,995,098.85 0.49 10 011699670 16华润医药 SCP003 500,000 49,994,807.74 0.49 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 45 页 共 52 页 报告期内偏离度的最高值 0.2312% 报告期内偏离度的最低值 -0.2227% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1237% 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提 收益。 8.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 62,425,437.39 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 62,425,437.39 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 诺安理财 宝货币 A 70,396 1,496.45 44,423,198.25 42.17% 60,921,061.22 57.83% 诺安理财 371,523 27,211.22 567,834,711.18 5.62% 9,541,759,305.07 94.38% 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 46 页 共 52 页 宝货币 B 诺安理财 宝货币 C 1,905 2,143.41 1,228.64 0.03% 4,081,975.98 99.97% 合计 443,824 23,024.94 612,259,138.07 5.99% 9,606,762,342.27 94.01% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺安理财宝货币 A 4,054.41 0.0038% 诺安理财宝货币 B 262,396.55 0.0026% 诺安理财宝货币 C - - 合计 266,450.96 0.0026% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安理财宝货币 A 0 诺安理财宝货币 B 0~10 诺安理财宝货币 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安理财宝货币 A 0 诺安理财宝货币 B 0 诺安理财宝货币 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 诺安理财宝货 币 A 诺安理财宝货 币 B 诺安理财宝货 币 C 基金合同生效日（2014年 5月 12日）基金份额总额 200,165,539.93 - - 本报告期期初基金份额总额 446,038,025.38 12,063,083,156.63 88,767,292.96 本报告期基金总申购份额 920,808,178.12 90,521,259,383.93 548,634,073.20 减:本报告期基金总赎回份额 1,261,501,944.03 92,474,748,524.31 633,318,161.54 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 47 页 共 52 页 本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 105,344,259.47 10,109,594,016.25 4,083,204.62 注：总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有 限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。 自 2016年 11月 15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自 2016年 11月 15日 起，马宏任公司督察长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 8 万元。截至本报告期末，该事务所已提 供审计服务的连续年限：4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年 6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相 关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风 控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。 本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 48 页 共 52 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期新增 1家证券公司的 1个交易单元：中信证券股份有限公司（1个交易单元）。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证 券交易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 49 页 共 52 页 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金 2015 年最后一个交易日基金资产净值、基金 份额净值及份额累计净值公告 基金管理人网站 2016年 1月 5日 2 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加浙江金观诚网费率优惠活动的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 1月 6日 3 诺安理财宝货币市场基金 2015年第 4 季度报告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 1月 21日 4 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝 货币市场基金在直销柜台暂停申购业务 的公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 1月 29日 5 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金变更基金经理的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 2月 20日 6 诺安理财宝货币市场基金 2015年年度 报告摘要 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 3月 30日 7 诺安理财宝货币市场基金 2015年年度 报告 基金管理人网站 2016年 3月 30日 8 诺安理财宝货币市场基金 2016年第 1 季度报告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 4月 20日 9 诺安基金管理有限公司关于直销账户变 更的公告 《中国证券报》 2016年 6月 14日 10 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 （更新）2016年第 1期-摘要 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 6月 25日 11 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 （更新）2016年第 1期-正文 基金管理人网站 2016年 6月 25日 12 诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 基金管理人网站 2016年 7月 1日 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 50 页 共 52 页 上半年最后一个交易日基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值公告 13 诺安理财宝货币市场基金 2016年第 2 季度报告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 7月 21日 14 诺安理财宝货币市场基金 2016年半年 度报告 基金管理人网站 2016年 8月 29日 15 诺安理财宝货币市场基金 2016年半年 度报告摘要 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 8月 29日 16 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝 货币市场基金增聘基金经理的公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 9月 6日 17 诺安基金管理有限公司关于通过网上直 销现金宝账户申购（认购）及定投申购 基金开展费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 9月 7日 18 诺安基金管理有限公司关于直销网上交 易开展基金申购（认购）及定投申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 9月 12日 19 诺安理财宝货币市场基金 2016年第 3 季度报告 《上海证券报》、 《中国证券报》 - 20 诺安基金管理有限公司关于增聘高级管 理人员的公告 《中国证券报》 2016年 11月 15日 21 诺安基金管理有限公司关于督察长变更 的公告 《中国证券报》 2016年 11月 15日 22 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 （更新）2016年第 2期-摘要 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 12月 27日 23 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 （更新）2016年第 2期-正文 基金管理人网站 2016年 12月 27日 24 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝 货币市场基金根据《货币市场基金监督 管理办法》修改基金合同、托管协议部 《上海证券报》、 《中国证券报》 2016年 12月 30日 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 51 页 共 52 页 分条款的公告 25 诺安理财宝货币市场基金托管协议 （2016 年修订） 基金管理人网站 2016年 12月 30日 26 诺安理财宝货币市场基金基金合同 （2016 年修订） 基金管理人网站 2016年 12月 30日 注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2016年 12月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》发布了《诺安基金管理 有限公司关于诺安理财宝货币市场基金根据<货币市场基金监督管理办法>修改基金合同、托管 协议部分条款的公告》的公告，本基金根据现行法律法规变更，对本基金基金合同、托管协议 作出修改，并将修改后的全文在基金管理人网站披露。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。 ②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。 ③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安理财宝货币市场基金 2016年年度报告正文。 ⑥报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安理财宝货币 2016 年年度报告 第 52 页 共 52 页 诺安基金管理有限公司 2017 年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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