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| 民生加银积极成长发起式(690011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 716963 | ||||||||
| 基金代码 | 690011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者 注意阅读。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 12月 31日止。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 4 页 共 66 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 54 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 5 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银积极成长发起式 基金主代码 690011 交易代码 690011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 1月 31日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,471,967.22份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置，重点投资于具有核心竞 争力且业绩持续快速增长的上市公司，在充分控制基 金资产风险和保证基金资产流动性的基础上，追求超 越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，基 金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益 类资产占基金资产的 0%-95%；债券、货币市场工具、 现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产 的 5%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资 产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 沪深 300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险和预期收 益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 6 页 共 66 页 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 注册地址 深圳市福田区莲花街道福 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区莲花街道福 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 万青元 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -13,869,609.05 10,625,754.57 38,449,888.77 本期利润 -20,456,058.02 3,550,210.69 42,571,542.67 加权平均基金份额本期利润 -0.2984 0.0444 0.1800 本期加权平均净值利润率 -24.14% 2.95% 18.47% 本期基金份额净值增长率 -18.04% 30.64% 22.85% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 15,921,951.90 30,557,989.23 16,458,744.94 期末可供分配基金份额利润 0.2723 0.4203 0.1875 期末基金资产净值 74,393,919.12 112,821,871.36 104,226,786.02 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 7 页 共 66 页 期末基金份额净值 1.272 1.552 1.188 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 27.20% 55.20% 18.80% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.93% 0.60% -0.36% 0.45% -0.57% 0.15% 过去六个月 4.35% 0.70% 2.61% 0.47% 1.74% 0.23% 过去一年 -18.04% 1.56% -5.14% 0.86% -12.90% 0.70% 过去三年 31.54% 1.90% 35.36% 1.06% -3.82% 0.84% 自基金合同 生效起至今 27.20% 1.69% 20.49% 1.02% 6.71% 0.67% 注：业绩比较基准=沪深 300 成长指数×60%+中证国债指数收益率×40% 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 8 页 共 66 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同于 2013年 1 月 31日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 9 页 共 66 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于 2013 年 1 月 31 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2013年 1月 31日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共管理 37 只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 10 页 共 66 页 证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民 生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行 业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债 券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开 放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券 投资基金、民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金、民生加银研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新 收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加 银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债 券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券 投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民 生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 宋磊 民生加银 稳健成长 混合、民 生加银内 需增长混 合、民生 加银积极 成长发起 式、民生 加银研究 精选混合 的基金经 理；研究 部总监 2016 年 3 月 22日 - 18年 化学工程学硕士。曾任 大鹏证券公司研究部研 究员，申银万国证券公 司研究发展部研究员， 华安基金公司研究部、 投资部研究总监、基金 经理，华宸未来基金公 司投资部投资副总监。 自 2014年 5月加盟民生 加银基金管理有限公 司，任研究部总监。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 11 页 共 66 页 李海 已离职 2013 年 1 月 31日 2016年 4月 7日 8年 厦门大学国民经济学硕 士。自 2008年起历任北 京太平洋证券股份公司 研究部高级研究员，建 信基金研究部研究员； 2012 年 2月加入民生加 银基金管理有限公司， 曾任高级研究员、基金 经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券） 的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 12 页 共 66 页 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年是复杂多变的一年，我们经历了年初的熔断以及年底创业板的下跌，从全年来看，虽 然存在着不少的风险，但是也有一些行业出现了显著的机会，比如 PPP、黄金、白酒、供给侧改 革，这些传统行业在 2016年重新焕发了活力。在复杂多变的行情中，本基金秉承价值投资的理念， 坚持积极进取的精神，选择优势行业，优化选股，进行相对集中投资，有效的降低了基金净值的 波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.272元，本报告期内份额净值增长率为-18.04%， 同期业绩比较基准收益率为-5.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着美国 12月份再次的加息，特朗普上台，英国的脱欧，世界将面临诸多不确定性，这对于 我们的投资提出了更高的要求。我们将更加重视上市公司的业绩预测，业绩跟踪，遵从价值投资 的理念，在市场变化下，寻求有价值的基金净值的增长。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性， 由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、 不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要 求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅，并向中国证监会、 深圳证监局上报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 13 页 共 66 页 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 14 页 共 66 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60950520_H01号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金全体基金份额持 有人 引言段 我们审计了后附的民生加银积极成长混合型发起式证券投资基 金财务报表，包括 2016 年 12月 31日的资产负债表，2016年度 的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人民生加银基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了民生加银积极成长混合型发起式证券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和净值变动情况。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 15 页 共 66 页 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 21,753,555.19 29,955,544.09 结算备付金 479,054.91 1,900,245.77 存出保证金 60,439.27 320,261.70 交易性金融资产 7.4.7.2 52,316,573.12 88,813,186.78 其中：股票投资 52,316,573.12 88,813,186.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,130,767.36 - 应收利息 7.4.7.5 5,995.91 7,536.70 应收股利 - - 应收申购款 1,492.11 667,885.32 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 76,747,877.87 121,664,660.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 16 页 共 66 页 应付证券清算款 1,212,262.30 6,235,702.26 应付赎回款 201,079.19 119,750.27 应付管理人报酬 96,613.93 145,663.84 应付托管费 16,102.31 24,277.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 697,762.17 2,077,271.25 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 130,138.85 240,124.07 负债合计 2,353,958.75 8,842,789.00 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 58,471,967.22 72,707,199.87 未分配利润 7.4.7.10 15,921,951.90 40,114,671.49 所有者权益合计 74,393,919.12 112,821,871.36 负债和所有者权益总计 76,747,877.87 121,664,660.36 注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.272元，基金份额总额 58,471,967.22 份。 7.2 利润表 会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 一、收入 -16,830,232.61 10,181,981.86 1.利息收入 191,560.53 267,899.33 其中：存款利息收入 7.4.7.11 191,560.53 208,613.03 债券利息收入 - 59,286.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,690,036.65 16,687,715.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,980,704.23 16,403,184.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 69,755.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 17 页 共 66 页 股利收益 7.4.7.16 290,667.58 214,776.49 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -6,586,448.97 -7,075,543.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 254,692.48 301,910.81 减：二、费用 3,625,825.41 6,631,771.17 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,277,512.86 1,786,088.14 2．托管费 7.4.10.2.2 212,918.82 297,681.35 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,957,076.83 4,366,099.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 178,316.90 181,901.98 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -20,456,058.02 3,550,210.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -20,456,058.02 3,550,210.69 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1 月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 72,707,199.87 40,114,671.49 112,821,871.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -20,456,058.02 -20,456,058.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -14,235,232.65 -3,736,661.57 -17,971,894.22 其中：1.基金申购款 141,308,124.61 26,332,664.51 167,640,789.12 2.基金赎回款 -155,543,357.26 -30,069,326.08 -185,612,683.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” - - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 18 页 共 66 页 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 58,471,967.22 15,921,951.90 74,393,919.12 项目 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 87,768,041.08 16,458,744.94 104,226,786.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,550,210.69 3,550,210.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -15,060,841.21 20,105,715.86 5,044,874.65 其中：1.基金申购款 151,860,419.26 133,272,963.39 285,133,382.65 2.基金赎回款 -166,921,260.47 -113,167,247.53 -280,088,508.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 72,707,199.87 40,114,671.49 112,821,871.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1544号《关于核准民生加银积极成长混合型 发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开 发行募集，基金合同于 2013 年 1月 31日正式生效，首次设立募集规模为 832,760,629.10 份基金 份额，其中认购资金利息折合 181,082.64份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不 定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限 公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 19 页 共 66 页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%；债券、 货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具不低于基金资产的 5%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 20 页 共 66 页 务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益 工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、货币 市场工具和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和 各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 21 页 共 66 页 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量；在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他 金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也 可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 22 页 共 66 页 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、货币市场工具和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 23 页 共 66 页 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并全额转入“未分 配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 24 页 共 66 页 利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本 的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 25 页 共 66 页 (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (4)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 40%，若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 - 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计需要披露。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 1.印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 26 页 共 66 页 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 2.营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入，免征营业税。 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并从 2017 年 7月 1日(含)以后，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 27 页 共 66 页 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015年 9月 8日起，持股期限超过 1年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 21,753,555.19 29,955,544.09 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 21,753,555.19 29,955,544.09 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 54,347,223.54 52,316,573.12 -2,030,650.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 28 页 共 66 页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,347,223.54 52,316,573.12 -2,030,650.42 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 84,257,388.23 88,813,186.78 4,555,798.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 84,257,388.23 88,813,186.78 4,555,798.55 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 5,728.83 6,437.58 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 237.16 940.61 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 29 页 共 66 页 其他 29.92 158.51 合计 5,995.91 7,536.70 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 697,762.17 2,077,271.25 银行间市场应付交易费用 - - 合计 697,762.17 2,077,271.25 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 138.85 124.07 预提费用 130,000.00 240,000.00 合计 130,138.85 240,124.07 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,707,199.87 72,707,199.87 本期申购 141,308,124.61 141,308,124.61 本期赎回（以“-”号填列） -155,543,357.26 -155,543,357.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 58,471,967.22 58,471,967.22 注:申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 30 页 共 66 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,557,989.23 9,556,682.26 40,114,671.49 本期利润 -13,869,609.05 -6,586,448.97 -20,456,058.02 本期基金份额交易 产生的变动数 1,132,208.87 -4,868,870.44 -3,736,661.57 其中：基金申购款 36,272,918.90 -9,940,254.39 26,332,664.51 基金赎回款 -35,140,710.03 5,071,383.95 -30,069,326.08 本期已分配利润 - - - 本期末 17,820,589.05 -1,898,637.15 15,921,951.90 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 活期存款利息收入 178,245.21 185,665.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,953.33 19,543.67 其他 2,361.99 3,404.00 合计 191,560.53 208,613.03 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 卖出股票成交总额 679,572,331.37 1,512,790,251.25 减：卖出股票成本总额 690,553,035.60 1,496,387,067.14 买卖股票差价收入 -10,980,704.23 16,403,184.11 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 31 页 共 66 页 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 - 10,340,675.68 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 - 9,927,270.00 减：应收利息总额 - 343,650.68 买卖债券差价收入 - 69,755.00 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生金融工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 290,667.58 214,776.49 基金投资产生的股利收益 - - 合计 290,667.58 214,776.49 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 1.交易性金融资产 -6,586,448.97 -7,075,543.88 ——股票投资 -6,586,448.97 -7,010,813.88 ——债券投资 - -64,730.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -6,586,448.97 -7,075,543.88 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 32 页 共 66 页 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 基金赎回费收入 244,331.05 262,775.43 基金转换费收入 10,361.43 39,135.38 合计 254,692.48 301,910.81 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,957,076.83 4,365,937.20 银行间市场交易费用 - 162.50 合计 1,957,076.83 4,366,099.70 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 债券账户维护费 40,700.00 31,500.00 银行费用 7,616.90 10,201.98 其他费用 - 200.00 合计 178,316.90 181,901.98 7.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 33 页 共 66 页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金 无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起 人 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东、发起人 民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,277,512.86 1,786,088.14 其中：支付销售机构的客 户维护费 169,857.32 203,765.78 注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率 计提。计算方法如下： 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 34 页 共 66 页 H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2016 年 12 月 31 日的应付基金管理费为人民币 96,613.93 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 145,663.84元)。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 212,918.82 297,681.35 注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2016年 12月 31日的应付基金托管费为人民币 16,102.31元(2015年 12月 31日：人民币为 24,277.31元)。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31 日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 35 页 共 66 页 称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 三峡财 务有限 责任公 司 - - 8,000,277.81 11.0000% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,753,555.19 178,245.21 29,955,544.09 185,665.36 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股未 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 36 页 共 66 页 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股未 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股未 上市 3.07 3.07 1,813 5,565.91 5,565.91 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002509 天广中 茂 2016年9 月 21 日 重大事 项 12.54 - - 217,600 2,463,475.65 2,728,704.00 - 300367 东方网 力 2016 年 12 月 15 日 重大事 项 20.04 - - 8,509 204,805.82 170,520.36 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 37 页 共 66 页 户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交 易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 于 2016年 12 月 31 日及 2015年 12 月 31日，本基金未持有信用类债券。因此，本基金无重 大的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 38 页 共 66 页 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金 所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除批注 7.4.12.2中所 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 21,753,555.19 - - - - - 21,753,555.19 结算备付金 479,054.91 - - - - - 479,054.91 存出保证金 60,439.27 - - - - - 60,439.27 交易性金融资产 - - - - - 52,316,573.12 52,316,573.12 应收证券清算款 - - - - - 2,130,767.36 2,130,767.36 应收利息 - - - - - 5,995.91 5,995.91 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 39 页 共 66 页 应收申购款 - - - - - 1,492.11 1,492.11 其他资产 - - - - - - - 资产总计 22,293,049.37 - - - - 54,454,828.50 76,747,877.87 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,212,262.30 1,212,262.30 应付赎回款 - - - - - 201,079.19 201,079.19 应付管理人报酬 - - - - - 96,613.93 96,613.93 应付托管费 - - - - - 16,102.31 16,102.31 应付交易费用 - - - - - 697,762.17 697,762.17 其他负债 - - - - - 130,138.85 130,138.85 负债总计 - - - - - 2,353,958.75 2,353,958.75 利率敏感度缺口 22,293,049.37 - - - - 52,100,869.75 74,393,919.12 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3 个 月 -1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 29,955,544.09 - - - - - 29,955,544.09 结算备付金 1,900,245.77 - - - - - 1,900,245.77 存出保证金 320,261.70 - - - - - 320,261.70 交易性金融资产 - - - - - 88,813,186.78 88,813,186.78 应收利息 - - - - - 7,536.70 7,536.70 应收申购款 - - - - - 667,885.32 667,885.32 资产总计 32,176,051.56 - - - - 89,488,608.80 121,664,660.36 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,235,702.26 6,235,702.26 应付赎回款 - - - - - 119,750.27 119,750.27 应付管理人报酬 - - - - - 145,663.84 145,663.84 应付托管费 - - - - - 24,277.31 24,277.31 应付交易费用 - - - - - 2,077,271.25 2,077,271.25 其他负债 - - - - - 240,124.07 240,124.07 负债总计 - - - - - 8,842,789.00 8,842,789.00 利率敏感度缺口 32,176,051.56 - - - - 80,645,819.80 112,821,871.36 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2016年 12月 31日，本基金持有交易性债券投资的比例为 0.00%(2015年 12月 31日：0.00%)， 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 40 页 共 66 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 52,316,573.12 70.32 88,813,186.78 78.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,316,573.12 70.32 88,813,186.78 78.72 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 1、本基金业绩比较基准上升 5% 5,747,207.77 7,212,431.19 2、本基金业绩比较基准下降 5% -5,747,207.77 -7,212,431.19 注：本基金业绩比较基准＝沪深 300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 41 页 共 66 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 49,380,124.39元，划分为第二层次的余额为人民币 2,936,448.73 元，无划分为第三层次余额。（于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 57,389,268.60 元，划分为第二层次的 余额为人民币 31,423,918.18 元，无划分为第三层次余额）。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 42 页 共 66 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 52,316,573.12 68.17 其中：股票 52,316,573.12 68.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,232,610.10 28.97 7 其他各项资产 2,198,694.65 2.86 8 合计 76,747,877.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,122,000.00 2.85 B 采矿业 472,533.00 0.64 C 制造业 30,569,549.15 41.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 8,952,583.37 12.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 141,984.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,880,138.98 6.56 J 金融业 2,744,790.00 3.69 K 房地产业 1,131,550.00 1.52 L 租赁和商务服务业 332,195.00 0.45 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 43 页 共 66 页 M 科学研究和技术服务业 728,000.00 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 150,240.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 91,009.62 0.12 S 综合 - - 合计 52,316,573.12 70.32 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600963 岳阳林纸 430,800 3,519,636.00 4.73 2 300182 捷成股份 292,058 3,011,117.98 4.05 3 002509 天广中茂 217,600 2,728,704.00 3.67 4 000422 湖北宜化 342,100 2,719,695.00 3.66 5 002701 奥瑞金 313,300 2,706,912.00 3.64 6 600820 隧道股份 231,500 2,548,815.00 3.43 7 600643 爱建集团 193,800 2,405,058.00 3.23 8 002426 胜利精密 275,900 2,281,693.00 3.07 9 600967 北方创业 168,100 2,281,117.00 3.07 10 300433 蓝思科技 76,900 2,123,209.00 2.85 11 002299 圣农发展 100,000 2,122,000.00 2.85 12 002439 启明星辰 89,900 1,869,021.00 2.51 13 000498 山东路桥 199,349 1,580,837.57 2.12 14 600039 四川路桥 280,000 1,327,200.00 1.78 15 000018 神州长城 123,400 1,320,380.00 1.77 16 002384 东山精密 67,300 1,319,753.00 1.77 17 300210 森远股份 59,200 1,292,336.00 1.74 18 600565 迪马股份 152,500 1,131,550.00 1.52 19 002185 华天科技 91,100 1,100,488.00 1.48 20 600737 中粮屯河 85,800 1,069,068.00 1.44 21 000807 云铝股份 142,700 956,090.00 1.29 22 002586 围海股份 76,700 773,903.00 1.04 23 601800 中国交建 50,300 764,057.00 1.03 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 44 页 共 66 页 24 600535 天士力 17,900 742,671.00 1.00 25 600519 贵州茅台 2,200 735,130.00 0.99 26 300284 苏交科 35,000 728,000.00 0.98 27 000630 铜陵有色 235,300 724,724.00 0.97 28 603611 诺力股份 18,100 691,058.00 0.93 29 000928 中钢国际 36,360 637,390.80 0.86 30 000860 顺鑫农业 28,200 620,400.00 0.83 31 002215 诺 普 信 42,200 467,576.00 0.63 32 002092 中泰化学 38,000 459,800.00 0.62 33 600547 山东黄金 9,300 339,543.00 0.46 34 002712 思美传媒 11,000 314,600.00 0.42 35 603589 口子窖 9,727 312,528.51 0.42 36 000568 泸州老窖 9,300 306,900.00 0.41 37 600887 伊利股份 16,900 297,440.00 0.40 38 601908 京运通 41,500 295,480.00 0.40 39 002690 美亚光电 13,900 294,124.00 0.40 40 600919 江苏银行 19,800 190,674.00 0.26 41 300367 东方网力 8,509 170,520.36 0.23 42 603588 高能环境 4,800 150,240.00 0.20 43 601398 工商银行 33,800 149,058.00 0.20 44 600428 中远航运 23,200 141,984.00 0.19 45 000158 常山股份 11,200 140,000.00 0.19 46 600489 中金黄金 11,000 132,990.00 0.18 47 601811 新华文轩 4,094 91,009.62 0.12 48 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.12 49 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.05 50 600567 山鹰纸业 8,000 28,960.00 0.04 51 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.03 52 002818 富森美 300 17,595.00 0.02 53 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.02 54 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01 55 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 56 300591 万里马 1,813 5,565.91 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 45 页 共 66 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002502 骅威文化 9,513,747.00 8.43 2 002426 胜利精密 7,177,278.94 6.36 3 600562 国睿科技 7,139,287.88 6.33 4 601198 东兴证券 6,935,530.58 6.15 5 600109 国金证券 6,853,244.00 6.07 6 002138 顺络电子 6,351,646.93 5.63 7 002751 易尚展示 6,307,477.45 5.59 8 600963 岳阳林纸 6,152,695.75 5.45 9 002519 银河电子 5,730,251.93 5.08 10 603901 永创智能 5,604,990.26 4.97 11 002299 圣农发展 5,185,789.94 4.60 12 000709 河钢股份 5,113,041.00 4.53 13 300496 中科创达 5,082,414.00 4.50 14 002155 湖南黄金 5,055,799.86 4.48 15 002468 申通快递 5,000,619.78 4.43 16 300008 天海防务 4,847,918.31 4.30 17 600535 天士力 4,783,448.34 4.24 18 002285 世联行 4,781,275.00 4.24 19 600547 山东黄金 4,443,733.96 3.94 20 300182 捷成股份 4,373,836.90 3.88 21 000932 华菱钢铁 4,252,180.48 3.77 22 300299 富春通信 4,224,527.00 3.74 23 002280 联络互动 4,192,943.57 3.72 24 300036 超图软件 4,183,969.00 3.71 25 002185 华天科技 3,971,793.54 3.52 26 002310 东方园林 3,959,094.68 3.51 27 000018 神州长城 3,921,890.08 3.48 28 600595 中孚实业 3,908,740.00 3.46 29 600728 佳都科技 3,826,154.76 3.39 30 300286 安科瑞 3,729,045.30 3.31 31 600185 格力地产 3,727,166.00 3.30 32 300117 嘉寓股份 3,721,699.00 3.30 33 600967 北方创业 3,700,437.00 3.28 34 002092 中泰化学 3,672,082.00 3.25 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 46 页 共 66 页 35 600136 当代明诚 3,652,219.71 3.24 36 601012 隆基股份 3,641,821.00 3.23 37 300310 宜通世纪 3,619,926.00 3.21 38 600688 上海石化 3,584,121.00 3.18 39 300230 永利股份 3,560,785.22 3.16 40 002078 太阳纸业 3,555,421.65 3.15 41 600643 爱建集团 3,550,275.00 3.15 42 000526 紫光学大 3,543,039.00 3.14 43 000983 西山煤电 3,519,770.00 3.12 44 002456 欧菲光 3,497,836.00 3.10 45 300348 长亮科技 3,484,383.00 3.09 46 300166 东方国信 3,478,051.00 3.08 47 002169 智光电气 3,455,898.72 3.06 48 600446 金证股份 3,445,876.82 3.05 49 600566 济川药业 3,437,929.90 3.05 50 002131 利欧股份 3,429,866.48 3.04 51 000568 泸州老窖 3,404,479.46 3.02 52 002657 中科金财 3,392,384.99 3.01 53 300389 艾比森 3,373,391.70 2.99 54 600998 九州通 3,349,477.46 2.97 55 002583 海能达 3,343,363.31 2.96 56 300136 信维通信 3,322,242.44 2.94 57 300015 爱尔眼科 3,300,671.03 2.93 58 002055 得润电子 3,274,372.64 2.90 59 300367 东方网力 3,252,136.00 2.88 60 300433 蓝思科技 3,241,058.10 2.87 61 300336 新文化 3,239,048.01 2.87 62 002701 奥瑞金 3,199,306.00 2.84 63 600335 国机汽车 3,196,791.20 2.83 64 300426 唐德影视 3,194,083.00 2.83 65 002113 天润数娱 3,183,712.00 2.82 66 002439 启明星辰 3,174,387.77 2.81 67 300160 秀强股份 3,110,091.94 2.76 68 002509 天广中茂 3,053,668.20 2.71 69 002182 云海金属 3,049,642.50 2.70 70 600880 博瑞传播 3,039,075.40 2.69 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 47 页 共 66 页 71 000890 法 尔 胜 3,006,376.00 2.66 72 600257 大湖股份 3,001,577.05 2.66 73 002450 康得新 2,960,357.54 2.62 74 300370 安控科技 2,954,183.00 2.62 75 002221 东华能源 2,949,797.95 2.61 76 002746 仙坛股份 2,938,282.60 2.60 77 600782 新钢股份 2,938,068.97 2.60 78 300031 宝通科技 2,871,205.00 2.54 79 300457 赢合科技 2,841,896.00 2.52 80 601233 桐昆股份 2,827,675.00 2.51 81 600073 上海梅林 2,821,976.00 2.50 82 002673 西部证券 2,774,048.00 2.46 83 600170 上海建工 2,771,511.00 2.46 84 002671 龙泉股份 2,767,999.56 2.45 85 000422 湖北宜化 2,743,584.00 2.43 86 002385 大北农 2,741,617.00 2.43 87 601199 江南水务 2,720,452.00 2.41 88 600104 上汽集团 2,711,035.69 2.40 89 600731 湖南海利 2,704,637.00 2.40 90 002601 佰利联 2,664,167.00 2.36 91 002355 兴民智通 2,657,293.00 2.36 92 600801 华新水泥 2,651,291.02 2.35 93 601688 华泰证券 2,638,118.33 2.34 94 002464 金利科技 2,634,799.00 2.34 95 600332 白云山 2,629,913.00 2.33 96 002176 江特电机 2,629,558.00 2.33 97 002244 滨江集团 2,588,144.00 2.29 98 300113 顺网科技 2,584,308.84 2.29 99 603611 诺力股份 2,581,175.00 2.29 100 600039 四川路桥 2,560,212.39 2.27 101 300207 欣旺达 2,543,441.00 2.25 102 002099 海翔药业 2,534,526.00 2.25 103 002668 奥马电器 2,510,086.00 2.22 104 600068 葛洲坝 2,500,726.00 2.22 105 002452 长高集团 2,482,015.78 2.20 106 002780 三夫户外 2,456,550.90 2.18 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 48 页 共 66 页 107 600820 隧道股份 2,448,083.00 2.17 108 002250 联化科技 2,446,635.06 2.17 109 002714 牧原股份 2,443,460.10 2.17 110 002659 中泰桥梁 2,394,607.67 2.12 111 600048 保利地产 2,393,910.00 2.12 112 600585 海螺水泥 2,393,423.52 2.12 113 002013 中航机电 2,393,382.81 2.12 114 600498 烽火通信 2,386,066.76 2.11 115 002531 天顺风能 2,379,382.20 2.11 116 300242 明家联合 2,362,149.00 2.09 117 002458 益生股份 2,333,813.00 2.07 118 002076 雪 莱 特 2,327,852.00 2.06 119 600348 阳泉煤业 2,303,484.98 2.04 120 002365 永安药业 2,269,532.00 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002502 骅威文化 10,305,119.18 9.13 2 000018 神州长城 8,714,903.89 7.72 3 300008 天海防务 8,236,001.15 7.30 4 300336 新文化 6,894,761.00 6.11 5 601198 东兴证券 6,736,512.89 5.97 6 600562 国睿科技 6,702,981.38 5.94 7 600109 国金证券 6,534,356.90 5.79 8 002138 顺络电子 6,283,988.00 5.57 9 002519 银河电子 5,834,004.60 5.17 10 600136 当代明诚 5,600,404.60 4.96 11 300496 中科创达 5,499,625.07 4.87 12 002751 易尚展示 5,424,039.55 4.81 13 002155 湖南黄金 5,255,560.83 4.66 14 603901 永创智能 5,220,109.81 4.63 15 002280 联络互动 5,161,544.34 4.57 16 000709 河钢股份 5,084,021.10 4.51 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 49 页 共 66 页 17 600756 浪潮软件 4,824,845.82 4.28 18 002310 东方园林 4,718,334.60 4.18 19 002426 胜利精密 4,708,813.08 4.17 20 000932 华菱钢铁 4,614,928.48 4.09 21 002077 大港股份 4,588,867.21 4.07 22 300036 超图软件 4,504,673.84 3.99 23 002285 世联行 4,425,730.45 3.92 24 002468 申通快递 4,411,091.24 3.91 25 300299 富春通信 4,387,058.59 3.89 26 600535 天士力 4,313,547.52 3.82 27 300242 明家联合 4,311,100.20 3.82 28 600547 山东黄金 4,259,306.27 3.78 29 002169 智光电气 4,127,312.44 3.66 30 300117 嘉寓股份 4,089,257.35 3.62 31 600446 金证股份 4,055,595.56 3.59 32 300065 海兰信 4,016,869.09 3.56 33 002207 准油股份 3,991,064.00 3.54 34 600728 佳都科技 3,914,618.86 3.47 35 300327 中颖电子 3,834,621.10 3.40 36 002355 兴民智通 3,806,293.00 3.37 37 300348 长亮科技 3,776,352.71 3.35 38 002657 中科金财 3,691,784.37 3.27 39 300160 秀强股份 3,690,219.12 3.27 40 002092 中泰化学 3,677,443.70 3.26 41 600998 九州通 3,644,911.84 3.23 42 002746 仙坛股份 3,622,367.36 3.21 43 300389 艾比森 3,620,262.98 3.21 44 000526 紫光学大 3,617,402.00 3.21 45 600595 中孚实业 3,614,308.00 3.20 46 600185 格力地产 3,603,303.22 3.19 47 002456 欧菲光 3,572,730.19 3.17 48 002131 利欧股份 3,566,838.88 3.16 49 300286 安科瑞 3,564,050.70 3.16 50 002601 佰利联 3,558,838.00 3.15 51 002078 太阳纸业 3,552,314.01 3.15 52 000568 泸州老窖 3,524,829.96 3.12 53 002583 海能达 3,482,650.04 3.09 54 002172 澳洋科技 3,438,373.52 3.05 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 50 页 共 66 页 55 002182 云海金属 3,429,318.47 3.04 56 300166 东方国信 3,369,326.00 2.99 57 000983 西山煤电 3,364,945.00 2.98 58 600978 宜华生活 3,342,917.00 2.96 59 600688 上海石化 3,306,095.00 2.93 60 601012 隆基股份 3,305,795.65 2.93 61 600566 济川药业 3,262,945.00 2.89 62 002055 得润电子 3,238,114.00 2.87 63 300310 宜通世纪 3,205,105.57 2.84 64 600335 国机汽车 3,180,409.66 2.82 65 002599 盛通股份 3,174,734.89 2.81 66 300136 信维通信 3,173,646.80 2.81 67 300015 爱尔眼科 3,155,171.91 2.80 68 002385 大北农 3,093,723.00 2.74 69 002221 东华能源 3,087,081.58 2.74 70 300370 安控科技 3,047,446.00 2.70 71 600257 大湖股份 3,043,808.00 2.70 72 300340 科恒股份 3,033,993.00 2.69 73 600880 博瑞传播 3,027,837.90 2.68 74 600963 岳阳林纸 3,022,359.39 2.68 75 000034 神州数码 3,020,183.00 2.68 76 600782 新钢股份 2,983,644.00 2.64 77 002450 康得新 2,972,591.85 2.63 78 601233 桐昆股份 2,959,831.82 2.62 79 300113 顺网科技 2,934,051.80 2.60 80 300207 欣旺达 2,900,860.70 2.57 81 002299 圣农发展 2,878,378.82 2.55 82 600073 上海梅林 2,857,241.82 2.53 83 002671 龙泉股份 2,838,476.20 2.52 84 300367 东方网力 2,818,740.33 2.50 85 600104 上汽集团 2,791,307.00 2.47 86 002185 华天科技 2,776,613.00 2.46 87 600731 湖南海利 2,776,004.98 2.46 88 300457 赢合科技 2,753,953.50 2.44 89 601336 新华保险 2,695,731.30 2.39 90 000890 法 尔 胜 2,686,230.00 2.38 91 300230 永利股份 2,588,248.00 2.29 92 002464 金利科技 2,585,544.00 2.29 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 51 页 共 66 页 93 600068 葛洲坝 2,584,032.35 2.29 94 002099 海翔药业 2,575,737.00 2.28 95 600801 华新水泥 2,574,262.28 2.28 96 002244 滨江集团 2,559,585.82 2.27 97 002113 天润数娱 2,547,691.00 2.26 98 002673 西部证券 2,544,442.00 2.26 99 002668 奥马电器 2,537,862.00 2.25 100 600498 烽火通信 2,517,299.00 2.23 101 300426 唐德影视 2,516,037.95 2.23 102 300031 宝通科技 2,509,264.54 2.22 103 601688 华泰证券 2,506,701.00 2.22 104 002250 联化科技 2,506,254.53 2.22 105 601199 江南水务 2,490,832.72 2.21 106 002452 长高集团 2,479,643.85 2.20 107 600170 上海建工 2,475,313.00 2.19 108 600332 白云山 2,467,248.00 2.19 109 600567 山鹰纸业 2,448,982.05 2.17 110 002176 江特电机 2,433,480.33 2.16 111 600585 海螺水泥 2,422,490.00 2.15 112 002531 天顺风能 2,420,695.56 2.15 113 600048 保利地产 2,406,550.39 2.13 114 600501 航天晨光 2,385,213.44 2.11 115 601766 中国中车 2,356,433.00 2.09 116 600197 伊力特 2,355,945.25 2.09 117 002659 中泰桥梁 2,341,427.17 2.08 118 002013 中航机电 2,327,126.40 2.06 119 300199 翰宇药业 2,318,858.58 2.06 120 002076 雪 莱 特 2,310,655.00 2.05 121 600015 华夏银行 2,306,433.67 2.04 122 002714 牧原股份 2,284,504.38 2.02 123 002780 三夫户外 2,278,184.00 2.02 124 600395 盘江股份 2,277,043.00 2.02 125 600711 盛屯矿业 2,267,379.00 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 660,642,870.91 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 52 页 共 66 页 卖出股票收入（成交）总额 679,572,331.37 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性 好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估 值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、 提高组合的运作效率。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 53 页 共 66 页 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,439.27 2 应收证券清算款 2,130,767.36 3 应收股利 - 4 应收利息 5,995.91 5 应收申购款 1,492.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,198,694.65 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002509 天广中茂 2,728,704.00 3.67 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 54 页 共 66 页 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,622 36,049.30 0.00 0.00% 58,471,967.22 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 509,945.40 0.8721% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资 金 - - - - - 基金管理人高级管 理人员 509,168.63 0.87 509,168.63 0.87 - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 509,168.63 0.87 509,168.63 0.87 - 注：本基金成立后有 10,123,378.11 份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 3年，自 2013 年 1月 31日起至 2016年 1月 31日止。自 2016年 2月 1 日起发起份额承诺持有期限届满，发起 份额可以自由申请赎回退出。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 55 页 共 66 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年 1月 31日 ）基金份额总额 832,760,629.10 本报告期期初基金份额总额 72,707,199.87 本报告期基金总申购份额 141,308,124.61 减:本报告期基金总赎回份额 155,543,357.26 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 58,471,967.22 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2016年 3月 16日在指定媒介上披露了《民生加银基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告》，经基金管理人第三届董事会第十七次会议审议通过，张力女士不再担任副总 经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 30,000.00元人民币。截至本报告期末，该 事务所已向本基金提供 3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 56 页 共 66 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 376,665,474.12 28.12% 314,015.09 27.10% - 方正证券股份 有限公司 1 231,655,433.56 17.30% 164,776.47 14.22% - 安信证券股份 有限公司 2 206,236,034.71 15.40% 192,068.72 16.58% - 兴业证券股份 有限公司 1 92,766,400.07 6.93% 86,393.60 7.46% - 东吴证券股份 有限公司 1 67,697,056.20 5.05% 63,046.45 5.44% - 海通证券股份 有限公司 1 67,256,054.42 5.02% 62,635.17 5.41% - 国金证券股份 有限公司 2 56,987,134.94 4.25% 53,071.47 4.58% 本报告期新 增深圳交易 单元 广发证券股份 有限公司 1 53,396,503.36 3.99% 49,729.12 4.29% - 国信证券股份 有限公司 1 51,760,257.66 3.86% 48,204.70 4.16% - 中国国际金融 股份有限公司 2 33,271,722.65 2.48% 30,986.23 2.67% - 中泰证券股份 有限公司 1 27,657,007.33 2.06% 25,757.20 2.22% - 中信证券股份 有限公司 1 18,218,033.08 1.36% 16,965.94 1.46% - 民生证券股份 有限公司 1 17,210,587.13 1.28% 16,028.03 1.38% - 华泰证券股份 有限公司 2 16,625,792.50 1.24% 14,551.92 1.26% - 中信建投证券 股份有限公司 2 15,663,892.02 1.17% 14,587.70 1.26% - 中银国际证券 有限责任公司 2 6,295,896.00 0.47% 5,863.46 0.51% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 57 页 共 66 页 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 2 - - - - - 川财证券有限 责任公司 1 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 1 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 华创证券有限 责任公司 1 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 天风证券股份 有限公司 2 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 58 页 共 66 页 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 59 页 共 66 页 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 天风证券股份 有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 60 页 共 66 页 vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增国金证券股份有限公司深圳交易单元、东北证券股份有限公司、天风证券股份 有限公司、川财证券有限责任公司以及华创证券有限责任公司交易单元作为本基金交易单元。本 基金本期取消东海证券股份有限公司交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2015年 12月 31日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司由于 交易所发生不可恢复熔断调整旗 下部分基金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 3 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 5日 4 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 8日 5 民生加银基金管理有限公司关于 在指数熔断实施期间调整旗下部 分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 8日 6 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加平安银 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 21日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 61 页 共 66 页 行股份有限公司为代销机构并开 通基金定期定额投资和转换业 务、同时参加申购费率优惠活动 的公告 7 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金 2015年第4季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 21日 8 民生加银基金管理有限公司关于 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金开展赎回费率优惠 活动的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 26日 9 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国银河证券 股份有限公司赎回费率优惠活动 的公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 26日 10 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 27日 11 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司为 代销机构并开通基金定期定额投 资和转换业务、同时参加申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 12 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 28日 13 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加中信建 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 2016年 3月 3日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 62 页 共 66 页 投证券股份有限公司为代销机构 并开通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加申购费率优惠活 动的公告 司网站 14 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书及 摘要（2016年第 1号） 中国证券报、公司网 站 2016年 3月 10日 15 民生加银基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 16 民生加银基金管理有限公司基金 经理变更公告 中国证券报、公司网 站 2016年 3月 23日 17 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金参加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 18 民生加银基金管理有限公司关于 调整通过招行银行借记卡在网上 直销系统中办理业务的费率优惠 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 19 民生加银基金管理有限公司基金 经理变更公告 中国证券报、公司网 站 2016年 4月 8日 20 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金 2016年第1季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 4月 20日 21 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 4月 21日 22 民生加银基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 4月 25日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 63 页 共 66 页 公司董事、监事、高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼任 职务及领薪情况的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 23 民生加银基金管理有限公司关于 再次提请投资者及时更新已过期 身份证件或者身份证明文件的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 24 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加民生银 行直销银行申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 12日 25 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分已开通转换业务的开放 式基金参加基金转换费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 26 民生加银基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金申购最低金额 和赎回、转换转出及最低持有份 额数额限制的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 6日 27 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京广 源达信投资管理有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 28 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 29 民生加银基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 6月 27日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 64 页 共 66 页 调整开户证件类型的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 30 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2016 年 6 月 30 日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 7月 1日 31 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加中民财 富管理（上海）有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 15日 32 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金 2016年第2季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 7月 21日 33 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京肯 特瑞财富投资管理有限公司为代 销机构并开通基金转换业务、同 时参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 29日 34 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳市 金斧子投资咨询有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 1日 35 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加奕丰金 融服务（深圳）有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 15日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 65 页 共 66 页 36 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金 2016 年半年度报 告正文及摘要 中国证券报、公司网 站 2016年 8月 29日 37 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加上海基 煜基金销售有限公司为代销机构 并开通基金转换业务、同时参加 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 38 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京汇 成基金销售有限公司为代销机构 并开通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 39 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书及 摘要（2016年第 2号） 中国证券报、公司网 站 2016年 9月 12日 40 民生加银积极成长混合型发起式 证券投资基金 2016年第3季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 10月 25日 41 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京晟 视天下投资管理有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 28日 42 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加民生银 行直销银行申购、定期定额申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 29日 民生加银积极成长发起式 2016 年年度报告 第 66 页 共 66 页 43 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 11月 15日 44 民生加银基金管理有限公司关于 办公地址变更的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 11月 23日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 13.1.2《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 13.1.3《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金合同》； 13.1.4《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金托管协议》； 13.1.5 法律意见书； 13.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 13.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017 年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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