最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银品牌蓝筹混合A(690001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 716952 | ||||||||
| 基金代码 | 690001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 2 页 共 80 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者 注意阅读。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 12月 31日止。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 80 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 80 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 80 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月 27日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,863,328.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有 品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结 合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投 资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比 较基准的稳健增值。 本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和 战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业 配置与个股选择，本基金在个股选择上采取“核心－ 卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分投资于具 有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产 的 80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企 业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资 组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风 险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 6 页 共 80 页 信息披露负责人 姓名 林海 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 注册地址 深圳市福田区莲花街道福 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区莲花街道福 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 万青元 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -16,170,807.00 99,032,588.68 63,702,182.86 本期利润 -10,588,460.67 82,854,502.97 67,327,343.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1007 0.5720 0.2616 本期加权平均净值利润率 -5.87% 36.31% 26.02% 本期基金份额净值增长率 -4.98% 59.11% 28.45% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 76,666,656.46 95,894,342.60 35,366,537.27 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 7 页 共 80 页 期末可供分配基金份额利润 0.7755 0.8685 0.1744 期末基金资产净值 175,529,984.46 206,314,371.29 238,133,821.52 期末基金份额净值 1.775 1.868 1.174 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 81.99% 91.52% 20.37% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.60% 0.57% 1.09% 0.43% 1.51% 0.14% 过去六个月 2.07% 0.66% 3.58% 0.46% -1.51% 0.20% 过去一年 -4.98% 1.18% -5.13% 0.84% 0.15% 0.34% 过去三年 94.20% 1.71% 34.10% 1.07% 60.10% 0.64% 过去五年 102.63% 1.54% 38.24% 0.97% 64.39% 0.57% 自基金合同 生效起至今 81.99% 1.41% 41.15% 0.97% 40.84% 0.44% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 8 页 共 80 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：①本基金合同于 2009年 3月 27日生效。2009年 4月 27日开始办理申购、赎回业务。 ②根据民生加银品牌蓝筹混合基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、(七)投资限制的有关约定。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 9 页 共 80 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同于 2009 年 3 月 27 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 80 页 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共管理 37 只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民 生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行 业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债 券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开 放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券 投资基金、民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金、民生加银研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新 收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加 银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债 券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券 投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民 生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄一明 民生加银 品牌蓝筹 混合、民 生加银城 镇 化 混 合、民生 加银优选 股票、民 生加银养 老服务混 合的基金 经理 2013 年 8 月 13日 - 9年 工商管理硕士。自 2007 年起历任交银施罗德基 金公司投资研究部行业 研究员，平安大华基金 管理公司投资研究部基 金经理助理及高级研究 员；自 2012年 5月加盟 民生加银基金管理有限 公司，曾任基金经理助 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 80 页 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券） 的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 12 页 共 80 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在跌宕起伏的 2016年本基金最终以未能实现正收益，作为基金管理人，尽管付出了诸多努力， 但我们对于这个成绩内心还是充满遗憾。 回顾过去一年的基金运作，我们在 2015年底市场上相当部分投资者憧憬着年初“春季躁动” 行情的时候，感觉到了市场风险的即将降临，大幅降低了股票仓位，在一定程度上回避了 2016 年市场开年的“熔断式”下跌，取得了一定的主动权。在临近年底的 12 月初,市场上行到 3300 点附近,我们又一次大幅降低了仓位，并将剩余的仓位换成较为稳健的银行板块，但银行板块在最 后一个月中受到债券市场大幅波动的影响也出现了较大幅度的回调。更遗憾的是，在全年投资过 程中，为了回避可能的回撤，我们的调仓操作过于频繁；尽管多次提前把握住了可能的市场热点， 但却每每在市场下跌过程中与之失之交臂。这也是导致我们的基金在全年未能实现正收益的主要 原因。总结经验教训，在未来的投资中，我们会适当提高回撤的容忍度，减少重大仓位调整的频 率，一年中对极端仓位的设置将保留较为有限的次数，一定程度上适当提高组合中个股的集中度。 而这一组合策略的调整也是在我们对即将到来的 2017 年市场走势判断的基础上做出的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31 日，本基金份额净值为 1.775元，本报告期内份额净值增长率为-4.98%， 同期业绩比较基准收益率为-5.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，不得不承认市场依然充满着诸多的不确定因素。相信投资者也在各种媒体轰炸 之下已经提前体验到所谓的“黑天鹅”。但我们必须提醒大家注意的是，所有我们现在能够想得 到的风险事件都不构成真正的风险，也不是真正的“黑天鹅”。和去年的此时此刻比起来，我们 对股票市场的态度和应对反倒更加积极乐观。 首先，我们认为，市场普遍担心的人民币汇率波动和债券市场风波短期内难以再给股票市场 带来过大的影响。事实上，从 2015年的“8.19”汇改之后，汇率波动对 A股市场的短期影响一直 在边际递减；而近期债券市场风波对 A 股的影响也只是形成很短暂的冲击且幅度有限；之所以如 此，很大一部分要归因于股票市场的去杠杆在一定程度上已经在过去一年多来的三次巨大市场波 动中完成了。 其次，中国经济的见底复苏，制造业的回暖是影响目前乃至未来一段时间 A 股市场走势和结 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 80 页 构分化的核心因素。尽管岁末年初由于季节性因素导致 2016年以来的经济复苏步伐略微放缓，但 从制造业的订单增长情况来看，2017年中国经济尤其是制造业的复苏依然最为值得乐观。消费升 级和制造升级作为中国经济发展的两大引擎将会焕发出洪荒之力，而股票市场目前并没有充分地 反映这一前景。在制造业普遍回暖之后，我们还将会看到银行的坏账率也将出现向下的拐点，银 行股的业绩和估值水平也将得到明显提升。 再次，国企改革将不断取得突破，这也是目前乃至整个一季度我们对市场乐观的重要原因。 2015年下半年开始，中央出台了有关国企改革的一系列纲领性文件。2016年，央企混合所有制改 革逐步开展；我们预计 2017 年国企改革将会在全国大部分省市开始逐步推开。十八大以来反反腐 败斗争的坚决深入为国企改革的推行创造了良好的环境，同时还堵住了国有企业之前惯有的利润 漏出；混合所有制的探索、职工股权激励制度实施以及国企经理人的市场化招聘等等都将成为国 有企业焕发新的活力的重要手段。同时，国有企业所特有的可能的“隐形资产”也将成为国有上 市公司价值重估的重要基础。我们相信，国有企业改革、国有资产证券化将会成为 2017年资本市 场的一条重要主线。 然而，尽管我们在目前乃至上半年都对股票市场抱有充分的乐观态度，但是我们依然始终把 控制风险作为本基金投资的核心要素。我们认为，在市场对经济增长和国企改革有了充分预期之 后，由于经济复苏趋势的不断确立，“脱虚向实”将有望在 2017 年得到初步实现。届时社会资金 将会越来越多地投向实体经济，而只有真正能够实现业绩稳健增长且低估值的行业龙头品种能够 得到场内资金的青睐，在此过程中，市场的整体估值水平将会受到压制。因此在二季度后期我们 对市场的观点将转为谨慎。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性， 由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、 不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要 求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅，并向中国证监会、 深圳证监局上报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 80 页 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 80 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第 60950520_H02号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表，2016年 度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附 注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人民生加银基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变动情况。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 80 页 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2017年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,165,964.54 121,119,007.95 结算备付金 3,260,821.85 4,861,497.90 存出保证金 494,395.50 856,197.23 交易性金融资产 7.4.7.2 138,706,794.44 73,398,210.00 其中：股票投资 137,999,741.54 72,465,066.00 基金投资 - - 债券投资 707,052.90 933,144.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 26,317,679.44 14,127,996.50 应收利息 7.4.7.5 28,098.45 47,327.09 应收股利 - - 应收申购款 5,817.65 12,623.49 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 181,979,571.87 214,422,860.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 80 页 应付赎回款 55,496.28 1,816,099.86 应付管理人报酬 225,618.38 269,982.55 应付托管费 37,603.06 44,997.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,163,484.12 3,913,274.44 应交税费 1,327,334.12 1,327,334.12 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 640,051.45 736,800.81 负债合计 6,449,587.41 8,108,488.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 98,863,328.00 110,420,028.69 未分配利润 7.4.7.10 76,666,656.46 95,894,342.60 所有者权益合计 175,529,984.46 206,314,371.29 负债和所有者权益总计 181,979,571.87 214,422,860.16 注：报告截止日 2016年 12 月 31日，基金份额净值 1.775元，基金份额总额 98,863,328.00份。 7.2 利润表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 一、收入 4,575,601.57 97,047,738.00 1.利息收入 746,203.05 769,930.18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 577,011.09 599,404.95 债券利息收入 63,186.28 75,400.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 106,005.68 95,125.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,794,703.01 112,058,624.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,197,877.64 113,841,443.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,246.41 -2,282,876.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 396,928.22 500,057.71 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 5,582,346.33 -16,178,085.71 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 80 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 41,755.20 397,268.93 减：二、费用 15,164,062.24 14,193,235.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,708,046.16 3,408,380.77 2．托管费 7.4.10.2.2 451,341.10 568,063.42 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 11,840,211.61 10,049,396.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 164,463.37 167,393.98 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -10,588,460.67 82,854,502.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -10,588,460.67 82,854,502.97 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1 月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 110,420,028.69 95,894,342.60 206,314,371.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -10,588,460.67 -10,588,460.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,556,700.69 -8,639,225.47 -20,195,926.16 其中：1.基金申购款 15,240,753.83 10,760,342.52 26,001,096.35 2.基金赎回款 -26,797,454.52 -19,399,567.99 -46,197,022.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 98,863,328.00 76,666,656.46 175,529,984.46 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 80 页 项目 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 202,767,284.25 35,366,537.27 238,133,821.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 82,854,502.97 82,854,502.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -92,347,255.56 -22,326,697.64 -114,673,953.20 其中：1.基金申购款 211,557,825.81 170,591,216.11 382,149,041.92 2.基金赎回款 -303,905,081.37 -192,917,913.75 -496,822,995.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 110,420,028.69 95,894,342.60 206,314,371.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]第 76号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵 活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社 会公开发行募集，基金合同于 2009年 3月 27日正式生效，首次设立募集规模为 2,718,576,495.31 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理 有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司（以下简称“中国建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 80 页 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 30%-80%；债券、货 币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具占基金资产的 20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产部分至少 80%投 资于具有品牌优势的蓝筹企业。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财 务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 80 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券、 货币市场工具和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 80 页 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他 金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也 可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 80 页 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 80 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并全额转入“未分 配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 80 页 账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本 的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 80 页 (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小 于一定金额时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金 份额，具体业务规则，请见招募说明书等相关公告； (3)本基金在符合有关分红条件的前提下，收益每年最多分配 4次，每次基金收益分配比例不 低于可分配收益的 50%； (4)若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配； (5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红； (6)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (7)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (8)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额面值； (9)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 80 页 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入，免征营业税。 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并从 2017 年 7月 1日(含)以后，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 80 页 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015年 9月 8日起，持股期限超过 1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 13,165,964.54 121,119,007.95 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 13,165,964.54 121,119,007.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 135,296,240.72 137,999,741.54 2,703,500.82 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 80 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 673,500.00 707,052.90 33,552.90 银行间市场 - - - 合计 673,500.00 707,052.90 33,552.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 135,969,740.72 138,706,794.44 2,737,053.72 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,358,502.61 72,465,066.00 -2,893,436.61 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 885,000.00 933,144.00 48,144.00 银行间市场 - - - 合计 885,000.00 933,144.00 48,144.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 76,243,502.61 73,398,210.00 -2,845,292.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 11,676.61 23,867.42 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,614.14 2,406.47 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 80 页 应收债券利息 14,563.06 20,629.37 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 244.64 423.83 合计 28,098.45 47,327.09 其他为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 4,163,484.12 3,913,274.44 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,163,484.12 3,913,274.44 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 51.45 6,800.81 预提费用 140,000.00 230,000.00 合计 640,051.45 736,800.81 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,420,028.69 110,420,028.69 本期申购 15,240,753.83 15,240,753.83 本期赎回（以“-”号填列） -26,797,454.52 -26,797,454.52 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 31 页 共 80 页 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 98,863,328.00 98,863,328.00 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 109,608,581.14 -13,714,238.54 95,894,342.60 本期利润 -16,170,807.00 5,582,346.33 -10,588,460.67 本期基金份额交易 产生的变动数 -9,199,482.73 560,257.26 -8,639,225.47 其中：基金申购款 12,705,390.56 -1,945,048.04 10,760,342.52 基金赎回款 -21,904,873.29 2,505,305.30 -19,399,567.99 本期已分配利润 - - - 本期末 84,238,291.41 -7,571,634.95 76,666,656.46 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 活期存款利息收入 501,766.55 543,422.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 63,509.58 48,351.59 其他 11,734.96 7,630.78 合计 577,011.09 599,404.95 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 卖出股票成交总额 4,002,414,822.41 3,459,177,518.52 减：卖出股票成本总额 4,004,612,700.05 3,345,336,075.51 买卖股票差价收入 -2,197,877.64 113,841,443.01 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 32 页 共 80 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 318,554.10 5,433,359.32 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 291,500.00 7,686,726.34 减：应收利息总额 20,807.69 29,509.10 买卖债券差价收入 6,246.41 -2,282,876.12 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 396,928.22 500,057.71 基金投资产生的股利收益 - - 合计 396,928.22 500,057.71 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 1.交易性金融资产 5,582,346.33 -16,178,085.71 ——股票投资 5,596,937.43 -15,771,308.35 ——债券投资 -14,591.10 -406,777.36 ——资产支持证券投资 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 80 页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 5,582,346.33 -16,178,085.71 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 基金赎回费收入 37,592.31 327,198.04 转换费收入 4,162.89 70,070.89 合计 41,755.20 397,268.93 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 11,840,211.61 10,049,396.86 银行间市场交易费用 - - 合计 11,840,211.61 10,049,396.86 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 100,000.00 90,000.00 银行费用 18,463.37 19,393.98 债券帐户维护费 6,000.00 18,000.00 合计 164,463.37 167,393.98 7.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 34 页 共 80 页 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金 无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生 银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 80 页 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,708,046.16 3,408,380.77 其中：支付销售机构的客 户维护费 307,904.62 356,612.53 1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2）于 2016 年 12 月 31 日的应付基金管理费为人民币 225,618.38 元（2015 年 12 月 31 日：人民 币 269,982.55元）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 451,341.10 568,063.42 1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2）于 2016年 12月 31日的应付基金托管费为人民币 37,603.06元（2015年 12月 31日：人民币 44,997.09元）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 80 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,165,964.54 501,766.55 121,119,007.95 543,422.58 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017年 1 月 3 日 新股未 上市 4.00 4.00 22,773 91,092.00 91,092.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017年 1 月 9 日 新股未 上市 21.30 21.30 2,480 52,824.00 52,824.00 - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 37 页 共 80 页 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017年 1 月 10 日 新股未 上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017年 1 月 10 日 新股未 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017年 1 月 5 日 新股未 上市 10.44 10.44 1,764 18,416.16 18,416.16 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017年 1 月 6 日 新股未 上市 23.16 23.16 748 17,323.68 17,323.68 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017年 1 月 10 日 新股未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017年 1 月 6 日 新股未 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017年 1 月 3 日 新股未 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017年 1 月 5 日 新股未 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017年 1 月 4 日 新股未 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 603660 苏州 科达 2016 年 11 月 21 日 2017年 12 月 1 日 新股锁 定 8.03 32.22 21,781 174,901.43 701,783.82 - 603823 百合 花 2016 年 12月 9日 2016年 12 月 20 日 新股锁 定 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 38 页 共 80 页 000563 陕国投 Ａ 2016 年 10 月 14 日 重大事 项 7.48 2017 年 1 月 18 日 6.73 122,800 877,990.00 918,544.00 - 300477 合纵科 技 2016年 9 月 14 日 重大事 项 24.84 2017 年 1 月 11 日 23.52 9,900 232,406.00 245,916.00 - 300276 三丰智 能 2016年 9 月 12 日 重大事 项 18.15 2017 年 3 月 27 日 19.97 9,700 178,241.00 176,055.00 - 300123 太阳鸟 2016年 9 月 28 日 重大事 项 15.08 2017 年 2 月 15 日 16.59 11,500 177,072.00 173,420.00 - 300243 瑞丰高 材 2016年 9 月 20 日 重大事 项 15.18 2017 年 1 月 4 日 16.70 11,400 178,661.24 173,052.00 - 002629 仁智股 份 2016 年 10 月 10 日 重大事 项 13.11 2017 年 2 月 17 日 12.31 10,800 129,416.51 141,588.00 - 300526 中潜股 份 2016 年 12月7日 重大事 项 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 603986 兆易创 新 2016年 9 月 19 日 重大事 项 177.97 2017 年 3 月 13 日 195.77 566 13,165.16 100,731.02 - 300104 乐视网 2016 年 12月7日 重大事 项 35.80 2017 年 1 月 16 日 36.88 1,400 53,858.00 50,120.00 - 300537 广信材 料 2016 年 10 月 12 日 重大事 项 48.79 2017 年 1 月 13 日 43.91 24 220.56 1,170.96 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12 月 31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 39 页 共 80 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专 户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交 易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 于 2016年 12 月 31 日及 2015年 12 月 31日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 40 页 共 80 页 例分别为 0.40%和 0.45%。因此，本基金无重大的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所 持证券均在证券交易所上市交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 41 页 共 80 页 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,165,964.54 - - - - - 13,165,964.54 结算备付金 3,260,821.85 - - - - - 3,260,821.85 存出保证金 494,395.50 - - - - - 494,395.50 交易性金融资产 - - - 645,784.50 61,268.40 137,999,741.54 138,706,794.44 应收证券清算款 - - - - - 26,317,679.44 26,317,679.44 应收利息 - - - - - 28,098.45 28,098.45 应收申购款 - - - - - 5,817.65 5,817.65 其他资产 - - - - - - - 资产总计 16,921,181.89 - - 645,784.50 61,268.40 164,351,337.08 181,979,571.87 负债 应付赎回款 - - - - - 55,496.28 55,496.28 应付管理人报酬 - - - - - 225,618.38 225,618.38 应付托管费 - - - - - 37,603.06 37,603.06 应付交易费用 - - - - - 4,163,484.12 4,163,484.12 应交税费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12 其他负债 - - - - - 640,051.45 640,051.45 负债总计 - - - - - 6,449,587.41 6,449,587.41 利率敏感度缺口 16,921,181.89 - - 645,784.50 61,268.40 157,901,749.67 175,529,984.46 上年度末 2015年 12月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 121,119,007.95 - - - - - 121,119,007.95 结算备付金 4,861,497.90 - - - - - 4,861,497.90 存出保证金 856,197.23 - - - - - 856,197.23 交易性金融资产 - - - 933,144.00 - 72,465,066.00 73,398,210.00 应收证券清算款 - - - - - 14,127,996.50 14,127,996.50 应收利息 - - - - - 47,327.09 47,327.09 应收申购款 - - - - - 12,623.49 12,623.49 其他资产 - - - - - - - 资产总计 126,836,703.08 - - 933,144.00 - 86,653,013.08 214,422,860.16 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 42 页 共 80 页 负债 应付赎回款 - - - - - 1,816,099.86 1,816,099.86 应付管理人报酬 - - - - - 269,982.55 269,982.55 应付托管费 - - - - - 44,997.09 44,997.09 应付交易费用 - - - - - 3,913,274.44 3,913,274.44 应交税费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12 其他负债 - - - - - 736,800.81 736,800.81 负债总计 - - - - - 8,108,488.87 8,108,488.87 利率敏感度缺口 126,836,703.08 - - 933,144.00 - 78,544,524.21 206,314,371.29 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.40% （2015年 12月 31日：0.45%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 137,999,741.54 78.62 72,465,066.00 35.12 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 43 页 共 80 页 其他 - - - - 合计 137,999,741.54 78.62 72,465,066.00 35.12 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 1、本基金业绩比较基准上升 5% 9,900,023.43 12,147,842.93 2、本基金业绩比较基准下降 5% -9,900,023.43 -12,147,842.93 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 135,683,481.49元，划分为第二层次的余额为人民币 3,023,312.95 元，无划分为第三层次的余额。于 2015年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 55,265,240.53 元，划分为第二层次的 余额为人民币 18,132,969.47 元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 44 页 共 80 页 值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 137,999,741.54 75.83 其中：股票 137,999,741.54 75.83 2 固定收益投资 707,052.90 0.39 其中：债券 707,052.90 0.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,426,786.39 9.03 7 其他各项资产 26,845,991.04 14.75 8 合计 181,979,571.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,354,200.00 0.77 B 采矿业 3,049,663.59 1.74 C 制造业 75,162,607.10 42.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 40,204.53 0.02 E 建筑业 12,507,951.77 7.13 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 45 页 共 80 页 F 批发和零售业 16,355,568.32 9.32 G 交通运输、仓储和邮政业 1,416,365.68 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,941,679.51 1.11 J 金融业 22,004,883.66 12.54 K 房地产业 4,084,295.40 2.33 L 租赁和商务服务业 41,055.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 41,266.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 137,999,741.54 78.62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600619 海立股份 575,300 8,313,085.00 4.74 2 600000 浦发银行 508,048 8,235,458.08 4.69 3 600519 贵州茅台 23,500 7,852,525.00 4.47 4 601998 中信银行 1,102,318 7,065,858.38 4.03 5 601800 中国交建 417,700 6,344,863.00 3.61 6 601166 兴业银行 338,800 5,468,232.00 3.12 7 000651 格力电器 208,669 5,137,430.78 2.93 8 601989 中国重工 717,450 5,086,720.50 2.90 9 600689 上海三毛 238,100 4,757,238.00 2.71 10 600686 金龙汽车 331,100 4,704,931.00 2.68 11 600833 第一医药 205,135 4,215,524.25 2.40 12 002057 中钢天源 242,700 4,118,619.00 2.35 13 002756 永兴特钢 125,700 3,705,636.00 2.11 14 600272 开开实业 185,262 3,568,146.12 2.03 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 46 页 共 80 页 15 600128 弘业股份 207,600 3,157,596.00 1.80 16 600871 石化油服 701,300 2,875,330.00 1.64 17 601668 中国建筑 318,800 2,824,568.00 1.61 18 600843 上工申贝 141,200 2,657,384.00 1.51 19 000901 航天科技 68,400 2,247,624.00 1.28 20 000514 渝 开 发 165,700 1,935,376.00 1.10 21 600378 天科股份 117,000 1,744,470.00 0.99 22 600616 金枫酒业 140,500 1,728,150.00 0.98 23 002313 日海通讯 74,100 1,726,530.00 0.98 24 600824 益民集团 238,000 1,723,120.00 0.98 25 000554 泰山石油 154,900 1,714,743.00 0.98 26 600391 成发科技 48,400 1,706,100.00 0.97 27 600535 天士力 39,440 1,636,365.60 0.93 28 300508 维宏股份 13,400 1,627,966.00 0.93 29 600106 重庆路桥 200,700 1,406,907.00 0.80 30 000927 一汽夏利 230,200 1,385,804.00 0.79 31 000006 深振业Ａ 143,800 1,358,910.00 0.77 32 600598 北大荒 111,000 1,354,200.00 0.77 33 600820 隧道股份 113,900 1,254,039.00 0.71 34 601766 中国中车 124,000 1,211,480.00 0.69 35 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.69 36 000019 深深宝Ａ 73,100 1,183,489.00 0.67 37 600449 宁夏建材 77,300 940,741.00 0.54 38 600502 安徽水利 92,100 919,158.00 0.52 39 000563 陕国投Ａ 122,800 918,544.00 0.52 40 300410 正业科技 17,000 917,660.00 0.52 41 000032 深桑达Ａ 59,690 891,768.60 0.51 42 002581 未名医药 35,200 854,304.00 0.49 43 600343 航天动力 40,400 849,208.00 0.48 44 600688 上海石化 131,500 846,860.00 0.48 45 601618 中国中冶 181,100 843,926.00 0.48 46 002122 天马股份 66,500 843,885.00 0.48 47 600072 钢构工程 48,600 842,724.00 0.48 48 600148 长春一东 30,100 842,499.00 0.48 49 600628 新世界 59,100 835,083.00 0.48 50 600006 东风汽车 120,900 831,792.00 0.47 51 002037 久联发展 48,387 828,385.44 0.47 52 600533 栖霞建设 140,200 786,522.00 0.45 53 603660 苏州科达 21,781 701,783.82 0.40 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 47 页 共 80 页 54 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.19 55 300477 合纵科技 9,900 245,916.00 0.14 56 600909 华安证券 17,984 225,699.20 0.13 57 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.11 58 300276 三丰智能 9,700 176,055.00 0.10 59 300123 太阳鸟 11,500 173,420.00 0.10 60 300243 瑞丰高材 11,400 173,052.00 0.10 61 000708 大冶特钢 13,400 170,716.00 0.10 62 600996 贵广网络 7,791 146,392.89 0.08 63 002629 仁智股份 10,800 141,588.00 0.08 64 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.07 65 002434 万里扬 8,000 128,000.00 0.07 66 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.07 67 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.06 68 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.06 69 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.06 70 603986 兆易创新 566 100,731.02 0.06 71 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.05 72 601375 中原证券 22,773 91,092.00 0.05 73 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.05 74 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05 75 603887 城地股份 1,549 84,110.70 0.05 76 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.04 77 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04 78 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04 79 002831 裕同科技 976 67,539.20 0.04 80 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.04 81 300552 万集科技 1,089 61,985.88 0.04 82 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.04 83 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.03 84 603819 神力股份 1,488 59,222.40 0.03 85 603336 宏辉果蔬 1,219 57,378.33 0.03 86 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.03 87 300319 麦捷科技 1,400 55,006.00 0.03 88 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03 89 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.03 90 603877 太平鸟 2,480 52,824.00 0.03 91 300165 天瑞仪器 5,200 52,000.00 0.03 92 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.03 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 48 页 共 80 页 93 300104 乐视网 1,400 50,120.00 0.03 94 300570 太辰光 905 50,046.50 0.03 95 603799 华友钴业 1,400 49,238.00 0.03 96 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.03 97 603033 三维股份 928 47,856.96 0.03 98 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.03 99 603987 康德莱 1,331 42,977.99 0.02 100 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02 101 002818 富森美 700 41,055.00 0.02 102 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.02 103 603060 国检集团 1,135 40,144.95 0.02 104 603036 如通股份 1,630 39,918.70 0.02 105 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.02 106 603556 海兴电力 826 37,136.96 0.02 107 601882 海天精工 1,448 36,547.52 0.02 108 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02 109 002828 贝肯能源 798 30,802.80 0.02 110 603389 亚振家居 1,234 29,751.74 0.02 111 603585 苏利股份 416 29,003.52 0.02 112 603878 武进不锈 713 28,520.00 0.02 113 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 114 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 115 603035 常熟汽饰 1,764 18,416.16 0.01 116 603886 元祖股份 1,021 18,071.70 0.01 117 603228 景旺电子 748 17,323.68 0.01 118 603239 浙江仙通 502 15,787.90 0.01 119 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01 120 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 121 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01 122 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01 123 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.01 124 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 125 300548 博创科技 54 4,567.32 0.00 126 300542 新晨科技 88 4,523.20 0.00 127 002812 创新股份 70 4,368.00 0.00 128 603203 快克股份 60 3,774.60 0.00 129 002820 桂发祥 72 3,532.32 0.00 130 002715 登云股份 95 3,381.05 0.00 131 603393 新天然气 43 2,279.00 0.00 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 49 页 共 80 页 132 603900 通灵珠宝 58 2,233.00 0.00 133 002817 黄山胶囊 39 2,221.83 0.00 134 002815 崇达技术 41 1,856.48 0.00 135 300556 丝路视觉 26 1,621.36 0.00 136 000732 泰禾集团 87 1,539.03 0.00 137 603313 恒康家居 36 1,382.04 0.00 138 001979 招商蛇口 73 1,196.47 0.00 139 300537 广信材料 24 1,170.96 0.00 140 603859 能科股份 21 1,122.03 0.00 141 603727 博迈科 19 903.07 0.00 142 000402 金 融 街 73 751.90 0.00 143 600348 阳泉煤业 99 666.27 0.00 144 002230 科大讯飞 23 623.07 0.00 145 600395 盘江股份 31 250.17 0.00 146 600802 福建水泥 23 239.66 0.00 147 600714 金瑞矿业 8 123.28 0.00 148 600997 开滦股份 8 57.20 0.00 149 000568 泸州老窖 1 33.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 90,040,600.25 43.64 2 601288 农业银行 80,090,804.97 38.82 3 601988 中国银行 47,737,268.50 23.14 4 601328 交通银行 44,086,828.08 21.37 5 601857 中国石油 34,152,133.36 16.55 6 600383 金地集团 29,941,453.38 14.51 7 600549 厦门钨业 28,712,381.21 13.92 8 600111 北方稀土 25,492,692.72 12.36 9 000937 冀中能源 22,500,803.67 10.91 10 000402 金 融 街 22,382,361.60 10.85 11 600259 广晟有色 21,817,938.65 10.58 12 600000 浦发银行 21,294,942.60 10.32 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 50 页 共 80 页 13 600048 保利地产 21,229,853.00 10.29 14 001979 招商蛇口 19,202,247.52 9.31 15 000709 河钢股份 19,046,152.54 9.23 16 600085 同仁堂 18,832,445.05 9.13 17 000960 锡业股份 18,644,210.80 9.04 18 600188 兖州煤业 17,876,996.48 8.66 19 600028 中国石化 17,854,313.31 8.65 20 601699 潞安环能 17,367,739.28 8.42 21 600606 绿地控股 16,760,960.00 8.12 22 601225 陕西煤业 16,181,803.98 7.84 23 000060 中金岭南 15,944,332.69 7.73 24 300096 易联众 15,902,274.28 7.71 25 600519 贵州茅台 15,815,698.99 7.67 26 601688 华泰证券 15,780,982.61 7.65 27 601600 中国铝业 15,732,648.52 7.63 28 600997 开滦股份 15,452,309.18 7.49 29 000831 *ST 五稀 15,051,192.15 7.30 30 600397 安源煤业 15,039,141.89 7.29 31 601336 新华保险 14,954,916.04 7.25 32 600010 包钢股份 14,802,993.92 7.17 33 002736 国信证券 14,452,768.69 7.01 34 600697 欧亚集团 14,166,881.90 6.87 35 002500 山西证券 14,147,987.77 6.86 36 002202 金风科技 14,073,126.28 6.82 37 000630 铜陵有色 13,777,484.73 6.68 38 000807 云铝股份 13,379,285.38 6.48 39 300383 光环新网 13,374,321.48 6.48 40 603019 中科曙光 13,335,259.76 6.46 41 000002 万 科Ａ 13,303,443.31 6.45 42 002362 汉王科技 13,239,009.14 6.42 43 000983 西山煤电 13,219,271.91 6.41 44 600497 驰宏锌锗 13,091,836.16 6.35 45 600694 大商股份 13,089,976.74 6.34 46 601166 兴业银行 12,831,857.64 6.22 47 600782 新钢股份 12,763,377.31 6.19 48 600325 华发股份 12,599,342.98 6.11 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 51 页 共 80 页 49 000930 中粮生化 12,565,798.89 6.09 50 601898 中煤能源 12,555,088.83 6.09 51 300030 阳普医疗 12,466,248.70 6.04 52 000932 华菱钢铁 12,389,104.66 6.00 53 600160 巨化股份 12,267,164.22 5.95 54 600395 盘江股份 12,262,515.35 5.94 55 002268 卫 士 通 11,975,351.12 5.80 56 002070 众和股份 11,951,272.69 5.79 57 600619 海立股份 11,828,353.00 5.73 58 300009 安科生物 11,810,829.10 5.72 59 601818 光大银行 11,749,103.92 5.69 60 601555 东吴证券 11,432,835.68 5.54 61 600109 国金证券 11,426,115.37 5.54 62 000878 云南铜业 11,248,127.00 5.45 63 601118 海南橡胶 11,220,843.00 5.44 64 300098 高新兴 11,009,812.33 5.34 65 601998 中信银行 11,001,200.30 5.33 66 300084 海默科技 10,890,868.05 5.28 67 300097 智云股份 10,806,702.66 5.24 68 600155 宝硕股份 10,766,864.79 5.22 69 002284 亚太股份 10,710,896.24 5.19 70 600343 航天动力 10,670,889.17 5.17 71 601666 平煤股份 10,475,459.67 5.08 72 600392 盛和资源 10,308,003.40 5.00 73 300302 同有科技 10,148,270.71 4.92 74 002077 大港股份 10,119,218.14 4.90 75 000898 鞍钢股份 10,004,223.99 4.85 76 600958 东方证券 10,002,396.37 4.85 77 000783 长江证券 9,928,872.50 4.81 78 600971 恒源煤电 9,871,875.23 4.78 79 000732 泰禾集团 9,863,498.80 4.78 80 000959 首钢股份 9,854,197.90 4.78 81 300310 宜通世纪 9,769,395.70 4.74 82 002446 盛路通信 9,745,983.26 4.72 83 000751 锌业股份 9,726,241.80 4.71 84 002537 海立美达 9,686,019.45 4.69 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 52 页 共 80 页 85 600598 北大荒 9,641,362.05 4.67 86 002428 云南锗业 9,611,217.68 4.66 87 000776 广发证券 9,479,752.50 4.59 88 600208 新湖中宝 9,440,979.80 4.58 89 600399 抚顺特钢 9,425,362.89 4.57 90 002183 怡 亚 通 9,391,050.73 4.55 91 000670 *ST 盈方 9,206,787.61 4.46 92 300208 恒顺众昇 9,148,447.00 4.43 93 601198 东兴证券 9,131,992.00 4.43 94 000821 京山轻机 9,127,383.26 4.42 95 300168 万达信息 9,076,966.28 4.40 96 300523 辰安科技 8,969,360.00 4.35 97 002128 露天煤业 8,934,972.63 4.33 98 600005 武钢股份 8,846,517.50 4.29 99 300252 金信诺 8,833,764.01 4.28 100 600348 阳泉煤业 8,787,209.83 4.26 101 000786 北新建材 8,650,032.40 4.19 102 000998 隆平高科 8,569,545.96 4.15 103 002136 安 纳 达 8,523,816.32 4.13 104 601088 中国神华 8,520,397.45 4.13 105 300222 科大智能 8,520,104.00 4.13 106 002488 金固股份 8,416,550.40 4.08 107 300085 银之杰 8,385,717.60 4.06 108 000166 申万宏源 8,339,461.44 4.04 109 300452 山河药辅 8,204,860.92 3.98 110 300299 富春通信 8,175,867.80 3.96 111 600871 石化油服 8,175,047.76 3.96 112 002230 科大讯飞 8,131,555.77 3.94 113 300188 美亚柏科 8,123,329.00 3.94 114 300036 超图软件 8,103,327.04 3.93 115 600622 嘉宝集团 8,074,906.41 3.91 116 000728 国元证券 8,050,156.70 3.90 117 600432 *ST 吉恩 7,997,615.00 3.88 118 601800 中国交建 7,976,568.00 3.87 119 000631 顺发恒业 7,916,684.59 3.84 120 603799 华友钴业 7,871,624.00 3.82 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 53 页 共 80 页 121 600961 株冶集团 7,820,264.68 3.79 122 002104 恒宝股份 7,817,092.40 3.79 123 600576 万家文化 7,787,829.78 3.77 124 300033 同花顺 7,762,439.00 3.76 125 002378 章源钨业 7,754,837.64 3.76 126 300078 思创医惠 7,695,577.50 3.73 127 002673 西部证券 7,687,135.05 3.73 128 300007 汉威电子 7,655,774.00 3.71 129 600378 天科股份 7,580,274.64 3.67 130 300081 恒信移动 7,552,179.58 3.66 131 000625 长安汽车 7,541,480.01 3.66 132 600963 岳阳林纸 7,483,076.34 3.63 133 600737 中粮屯河 7,458,086.00 3.61 134 000532 力合股份 7,453,788.20 3.61 135 000795 英洛华 7,410,185.81 3.59 136 600231 凌钢股份 7,360,439.51 3.57 137 600569 安阳钢铁 7,254,886.06 3.52 138 300166 东方国信 7,238,111.60 3.51 139 600699 均胜电子 7,229,396.68 3.50 140 600061 国投安信 7,203,745.89 3.49 141 601788 光大证券 7,180,891.00 3.48 142 300359 全通教育 7,174,156.02 3.48 143 600117 西宁特钢 7,160,869.50 3.47 144 600123 兰花科创 7,155,598.82 3.47 145 601003 柳钢股份 7,125,468.50 3.45 146 600019 宝钢股份 7,110,861.01 3.45 147 002146 荣盛发展 7,098,286.40 3.44 148 601958 金钼股份 7,095,005.50 3.44 149 300207 欣旺达 7,091,597.51 3.44 150 000761 本钢板材 7,077,578.99 3.43 151 600595 中孚实业 7,034,755.10 3.41 152 000012 南 玻Ａ 7,011,606.97 3.40 153 002326 永太科技 6,936,501.00 3.36 154 601001 大同煤业 6,924,884.73 3.36 155 002019 亿帆医药 6,891,604.50 3.34 156 300486 东杰智能 6,868,946.28 3.33 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 54 页 共 80 页 157 002439 启明星辰 6,837,949.00 3.31 158 300001 特锐德 6,829,478.00 3.31 159 300059 东方财富 6,799,654.73 3.30 160 300088 长信科技 6,797,304.69 3.29 161 002769 普路通 6,764,969.50 3.28 162 000996 中国中期 6,734,348.50 3.26 163 600808 马钢股份 6,725,234.00 3.26 164 600022 山东钢铁 6,718,525.22 3.26 165 300341 麦迪电气 6,665,051.00 3.23 166 000612 焦作万方 6,607,581.60 3.20 167 002518 科士达 6,562,657.90 3.18 168 300401 花园生物 6,529,282.40 3.16 169 601918 *ST 新集 6,523,374.77 3.16 170 300170 汉得信息 6,517,242.00 3.16 171 002273 水晶光电 6,509,462.00 3.16 172 601101 昊华能源 6,494,752.45 3.15 173 600206 有研新材 6,477,251.00 3.14 174 300339 润和软件 6,429,665.00 3.12 175 300481 濮阳惠成 6,429,256.00 3.12 176 000018 神州长城 6,383,451.00 3.09 177 000975 银泰资源 6,339,111.00 3.07 178 600802 福建水泥 6,318,612.09 3.06 179 600787 中储股份 6,302,051.80 3.05 180 600459 贵研铂业 6,296,106.90 3.05 181 600148 长春一东 6,295,567.88 3.05 182 002601 佰利联 6,286,818.10 3.05 183 002590 万安科技 6,244,221.50 3.03 184 300100 双林股份 6,230,074.28 3.02 185 000750 国海证券 6,204,161.05 3.01 186 000426 兴业矿业 6,187,863.13 3.00 187 002407 多氟多 6,168,842.00 2.99 188 300369 绿盟科技 6,156,214.03 2.98 189 601009 南京银行 6,146,699.92 2.98 190 300144 宋城演艺 6,120,999.90 2.97 191 002001 新 和 成 6,025,525.25 2.92 192 601668 中国建筑 6,014,863.00 2.92 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 55 页 共 80 页 193 000656 金科股份 6,014,508.00 2.92 194 600688 上海石化 6,001,914.50 2.91 195 002103 广博股份 5,880,222.16 2.85 196 601377 兴业证券 5,865,474.00 2.84 197 002299 圣农发展 5,864,495.00 2.84 198 002458 益生股份 5,835,285.50 2.83 199 600340 华夏幸福 5,820,279.40 2.82 200 600030 中信证券 5,806,350.00 2.81 201 600837 海通证券 5,792,652.26 2.81 202 600777 新潮能源 5,786,725.00 2.80 203 600648 外高桥 5,785,979.77 2.80 204 000733 振华科技 5,775,930.71 2.80 205 000952 广济药业 5,737,625.68 2.78 206 000779 三毛派神 5,722,668.00 2.77 207 300101 振芯科技 5,715,675.18 2.77 208 002142 宁波银行 5,670,485.75 2.75 209 600988 赤峰黄金 5,662,627.41 2.74 210 000797 中国武夷 5,644,460.12 2.74 211 600833 第一医药 5,634,008.48 2.73 212 600015 华夏银行 5,626,285.09 2.73 213 300236 上海新阳 5,601,506.00 2.72 214 000933 *ST 神火 5,519,383.00 2.68 215 600552 凯盛科技 5,506,372.00 2.67 216 600050 中国联通 5,493,762.00 2.66 217 600446 金证股份 5,476,041.94 2.65 218 002742 三圣股份 5,464,066.00 2.65 219 600157 永泰能源 5,439,903.21 2.64 220 600278 东方创业 5,424,389.95 2.63 221 300157 恒泰艾普 5,423,130.08 2.63 222 600303 曙光股份 5,393,514.22 2.61 223 600376 首开股份 5,377,572.00 2.61 224 600999 招商证券 5,368,014.88 2.60 225 601989 中国重工 5,355,920.00 2.60 226 000552 靖远煤电 5,331,810.41 2.58 227 002575 群兴玩具 5,321,443.14 2.58 228 002444 巨星科技 5,311,786.77 2.57 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 56 页 共 80 页 229 601005 重庆钢铁 5,310,095.00 2.57 230 600307 酒钢宏兴 5,303,757.00 2.57 231 002090 金智科技 5,298,990.32 2.57 232 300276 三丰智能 5,296,367.00 2.57 233 300017 网宿科技 5,288,343.12 2.56 234 600546 *ST 山煤 5,276,599.00 2.56 235 603993 洛阳钼业 5,271,518.16 2.56 236 300364 中文在线 5,261,045.50 2.55 237 000151 中成股份 5,258,119.82 2.55 238 600702 沱牌舍得 5,236,394.50 2.54 239 600176 中国巨石 5,146,498.35 2.49 240 300248 新开普 5,144,404.00 2.49 241 002562 兄弟科技 5,138,194.72 2.49 242 000563 陕国投Ａ 5,137,975.00 2.49 243 000686 东北证券 5,107,453.06 2.48 244 600489 中金黄金 5,079,356.14 2.46 245 002184 海得控制 5,068,485.00 2.46 246 000651 格力电器 5,056,476.85 2.45 247 600570 恒生电子 5,040,685.89 2.44 248 600628 新世界 5,028,741.00 2.44 249 000768 中航飞机 5,011,528.60 2.43 250 601211 国泰君安 4,995,457.71 2.42 251 300008 天海防务 4,972,123.17 2.41 252 300176 鸿特精密 4,971,482.00 2.41 253 300395 菲利华 4,949,531.54 2.40 254 002643 万润股份 4,943,893.00 2.40 255 600126 杭钢股份 4,932,361.65 2.39 256 300229 拓尔思 4,920,702.76 2.39 257 600433 冠豪高新 4,905,575.99 2.38 258 002155 湖南黄金 4,893,584.06 2.37 259 002145 中核钛白 4,892,022.00 2.37 260 300211 亿通科技 4,866,628.60 2.36 261 002371 七星电子 4,857,158.36 2.35 262 002056 横店东磁 4,817,999.50 2.34 263 600689 上海三毛 4,813,396.00 2.33 264 600272 开开实业 4,770,212.86 2.31 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 57 页 共 80 页 265 601901 方正证券 4,748,307.00 2.30 266 600824 益民集团 4,733,392.00 2.29 267 600403 大有能源 4,720,484.00 2.29 268 300287 飞利信 4,718,946.00 2.29 269 600429 三元股份 4,664,372.00 2.26 270 000523 广州浪奇 4,660,929.00 2.26 271 002364 中恒电气 4,659,381.00 2.26 272 601038 一拖股份 4,659,018.00 2.26 273 002066 瑞泰科技 4,650,080.32 2.25 274 300270 中威电子 4,647,392.48 2.25 275 300022 吉峰农机 4,644,116.00 2.25 276 600149 廊坊发展 4,569,764.02 2.21 277 300083 劲胜精密 4,569,081.00 2.21 278 601628 中国人寿 4,558,941.99 2.21 279 600547 山东黄金 4,537,303.00 2.20 280 000615 京汉股份 4,523,644.98 2.19 281 600074 保千里 4,518,419.00 2.19 282 600172 黄河旋风 4,507,139.92 2.18 283 600491 龙元建设 4,472,883.00 2.17 284 002716 金贵银业 4,454,619.00 2.16 285 600686 金龙汽车 4,433,434.85 2.15 286 002224 三 力 士 4,413,169.00 2.14 287 600743 华远地产 4,379,976.50 2.12 288 002448 中原内配 4,371,937.00 2.12 289 002382 蓝帆医疗 4,368,762.34 2.12 290 600535 天士力 4,333,526.10 2.10 291 601229 上海银行 4,330,358.60 2.10 292 601908 京运通 4,269,422.13 2.07 293 000671 阳 光 城 4,254,726.00 2.06 294 002245 澳洋顺昌 4,229,019.71 2.05 295 002502 骅威文化 4,218,907.78 2.04 296 002420 毅昌股份 4,218,231.83 2.04 297 002007 华兰生物 4,205,414.58 2.04 298 002626 金达威 4,203,897.83 2.04 299 002560 通达股份 4,199,104.00 2.04 300 600838 上海九百 4,177,272.00 2.02 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 58 页 共 80 页 301 601766 中国中车 4,170,147.70 2.02 302 601689 拓普集团 4,167,544.76 2.02 303 000911 南宁糖业 4,162,223.00 2.02 304 600120 浙江东方 4,160,471.00 2.02 305 600115 东方航空 4,146,876.00 2.01 306 600179 *ST 黑化 4,129,344.00 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 101,709,630.72 49.30 2 601288 农业银行 88,526,791.04 42.91 3 601988 中国银行 46,740,400.70 22.65 4 601328 交通银行 43,617,617.14 21.14 5 601857 中国石油 34,017,715.11 16.49 6 600383 金地集团 29,772,411.43 14.43 7 600549 厦门钨业 28,534,041.99 13.83 8 600111 北方稀土 24,835,666.03 12.04 9 000937 冀中能源 22,762,213.02 11.03 10 000402 金 融 街 22,257,911.06 10.79 11 600048 保利地产 21,910,463.00 10.62 12 600259 广晟有色 21,344,349.51 10.35 13 001979 招商蛇口 19,776,816.01 9.59 14 000960 锡业股份 19,226,562.44 9.32 15 600085 同仁堂 19,165,025.35 9.29 16 000709 河钢股份 18,989,527.33 9.20 17 600188 兖州煤业 17,730,014.69 8.59 18 600028 中国石化 17,585,835.10 8.52 19 601699 潞安环能 17,431,474.34 8.45 20 600606 绿地控股 16,668,517.00 8.08 21 000060 中金岭南 16,225,251.81 7.86 22 300096 易联众 16,207,564.63 7.86 23 601225 陕西煤业 16,114,392.45 7.81 24 601688 华泰证券 16,043,138.94 7.78 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 59 页 共 80 页 25 601600 中国铝业 15,508,046.09 7.52 26 601336 新华保险 15,377,028.29 7.45 27 600997 开滦股份 15,109,492.05 7.32 28 600397 安源煤业 14,885,215.20 7.21 29 000831 *ST五稀 14,865,170.22 7.21 30 002736 国信证券 14,826,102.55 7.19 31 002202 金风科技 14,414,435.30 6.99 32 600010 包钢股份 14,366,775.26 6.96 33 600697 欧亚集团 14,182,141.97 6.87 34 000066 长城电脑 14,157,930.55 6.86 35 002500 山西证券 14,151,181.83 6.86 36 300383 光环新网 13,943,373.91 6.76 37 000807 云铝股份 13,801,914.67 6.69 38 000630 铜陵有色 13,697,915.42 6.64 39 000002 万 科Ａ 13,647,278.56 6.61 40 600497 驰宏锌锗 13,534,980.22 6.56 41 000983 西山煤电 13,242,722.24 6.42 42 002362 汉王科技 13,207,769.44 6.40 43 600694 大商股份 13,074,004.33 6.34 44 300030 阳普医疗 12,995,628.56 6.30 45 000932 华菱钢铁 12,953,006.62 6.28 46 600325 华发股份 12,951,656.94 6.28 47 603019 中科曙光 12,499,307.62 6.06 48 600000 浦发银行 12,434,031.24 6.03 49 601898 中煤能源 12,380,912.26 6.00 50 600782 新钢股份 12,336,825.46 5.98 51 600109 国金证券 12,195,864.50 5.91 52 002268 卫 士 通 12,183,373.89 5.91 53 601555 东吴证券 12,118,463.04 5.87 54 300009 安科生物 12,087,674.15 5.86 55 600160 巨化股份 12,080,620.60 5.86 56 000930 中粮生化 12,068,395.00 5.85 57 002070 众和股份 12,007,045.85 5.82 58 600395 盘江股份 11,968,133.41 5.80 59 601818 光大银行 11,791,937.78 5.72 60 000878 云南铜业 11,441,014.54 5.55 61 300097 智云股份 11,405,485.19 5.53 62 300084 海默科技 11,335,772.66 5.49 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 60 页 共 80 页 63 300098 高新兴 11,089,037.94 5.37 64 002284 亚太股份 10,717,468.52 5.19 65 600155 宝硕股份 10,626,014.28 5.15 66 601118 海南橡胶 10,576,046.73 5.13 67 601666 平煤股份 10,534,318.80 5.11 68 000783 长江证券 10,213,246.04 4.95 69 600958 东方证券 10,133,907.91 4.91 70 600392 盛和资源 10,052,574.80 4.87 71 000751 锌业股份 10,000,256.01 4.85 72 000732 泰禾集团 9,994,375.94 4.84 73 000776 广发证券 9,968,624.48 4.83 74 300310 宜通世纪 9,963,803.08 4.83 75 000898 鞍钢股份 9,902,972.78 4.80 76 002446 盛路通信 9,840,473.68 4.77 77 600971 恒源煤电 9,767,326.62 4.73 78 300302 同有科技 9,749,326.07 4.73 79 000959 首钢股份 9,710,865.90 4.71 80 600399 抚顺特钢 9,707,012.52 4.70 81 600343 航天动力 9,695,739.00 4.70 82 601198 东兴证券 9,687,428.41 4.70 83 002428 云南锗业 9,632,257.21 4.67 84 000821 京山轻机 9,570,641.14 4.64 85 600208 新湖中宝 9,561,601.94 4.63 86 002077 大港股份 9,519,876.70 4.61 87 300168 万达信息 9,434,534.00 4.57 88 002537 海立美达 9,218,884.58 4.47 89 300252 金信诺 9,180,252.24 4.45 90 002128 露天煤业 8,883,437.75 4.31 91 300222 科大智能 8,846,175.42 4.29 92 300208 恒顺众昇 8,843,749.56 4.29 93 600005 武钢股份 8,741,242.80 4.24 94 000166 申万宏源 8,709,471.20 4.22 95 600348 阳泉煤业 8,701,872.20 4.22 96 000728 国元证券 8,679,125.19 4.21 97 002183 怡 亚 通 8,644,918.71 4.19 98 600576 万家文化 8,545,172.22 4.14 99 300452 山河药辅 8,496,602.22 4.12 100 300299 富春通信 8,377,924.01 4.06 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 61 页 共 80 页 101 000786 北新建材 8,375,142.87 4.06 102 601088 中国神华 8,350,534.34 4.05 103 600519 贵州茅台 8,309,475.10 4.03 104 000998 隆平高科 8,299,972.40 4.02 105 600622 嘉宝集团 8,261,946.56 4.00 106 300523 辰安科技 8,258,519.00 4.00 107 300085 银之杰 8,253,974.35 4.00 108 002136 安 纳 达 8,246,079.32 4.00 109 002230 科大讯飞 8,205,589.32 3.98 110 300036 超图软件 8,185,564.82 3.97 111 600432 *ST吉恩 8,164,700.00 3.96 112 002673 西部证券 8,132,940.48 3.94 113 000670 *ST盈方 8,123,800.70 3.94 114 002488 金固股份 8,064,312.51 3.91 115 603799 华友钴业 8,013,803.06 3.88 116 600598 北大荒 7,983,904.94 3.87 117 300188 美亚柏科 7,918,205.65 3.84 118 300081 恒信移动 7,864,491.96 3.81 119 300078 思创医惠 7,859,472.53 3.81 120 300007 汉威电子 7,823,363.84 3.79 121 000631 顺发恒业 7,822,088.63 3.79 122 600061 国投安信 7,716,838.39 3.74 123 600961 株冶集团 7,684,323.50 3.72 124 000532 力合股份 7,671,928.06 3.72 125 002378 章源钨业 7,641,075.20 3.70 126 000625 长安汽车 7,615,923.00 3.69 127 300033 同花顺 7,488,505.48 3.63 128 300486 东杰智能 7,434,963.81 3.60 129 601788 光大证券 7,411,857.30 3.59 130 600963 岳阳林纸 7,406,506.44 3.59 131 000795 英洛华 7,391,851.90 3.58 132 300166 东方国信 7,354,170.68 3.56 133 600213 亚星客车 7,317,775.22 3.55 134 000012 南 玻Ａ 7,316,932.42 3.55 135 601166 兴业银行 7,309,888.37 3.54 136 600699 均胜电子 7,303,620.08 3.54 137 601958 金钼股份 7,243,717.35 3.51 138 601003 柳钢股份 7,229,397.29 3.50 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 62 页 共 80 页 139 300207 欣旺达 7,176,925.45 3.48 140 600569 安阳钢铁 7,171,345.41 3.48 141 300088 长信科技 7,165,657.20 3.47 142 600737 中粮屯河 7,164,523.76 3.47 143 600231 凌钢股份 7,159,531.38 3.47 144 002769 普路通 7,140,275.40 3.46 145 600117 西宁特钢 7,116,873.59 3.45 146 600595 中孚实业 7,087,325.00 3.44 147 600019 宝钢股份 7,066,401.99 3.43 148 300359 全通教育 7,033,369.93 3.41 149 600123 兰花科创 7,030,609.64 3.41 150 002146 荣盛发展 7,020,991.94 3.40 151 000996 中国中期 7,006,394.56 3.40 152 000761 本钢板材 6,998,868.20 3.39 153 002104 恒宝股份 6,982,112.19 3.38 154 300001 特锐德 6,976,684.69 3.38 155 002326 永太科技 6,950,811.52 3.37 156 002273 水晶光电 6,853,425.00 3.32 157 002439 启明星辰 6,792,601.92 3.29 158 300170 汉得信息 6,789,437.87 3.29 159 300059 东方财富 6,770,253.00 3.28 160 300339 润和软件 6,688,181.60 3.24 161 002019 亿帆医药 6,683,952.50 3.24 162 600022 山东钢铁 6,680,532.19 3.24 163 000426 兴业矿业 6,658,200.00 3.23 164 002518 科士达 6,657,398.86 3.23 165 600808 马钢股份 6,644,280.05 3.22 166 300481 濮阳惠成 6,635,201.00 3.22 167 000975 银泰资源 6,618,203.02 3.21 168 000018 神州长城 6,572,199.80 3.19 169 601001 大同煤业 6,570,705.00 3.18 170 300401 花园生物 6,525,487.40 3.16 171 600378 天科股份 6,520,347.22 3.16 172 000612 焦作万方 6,461,604.00 3.13 173 600802 福建水泥 6,451,686.70 3.13 174 000750 国海证券 6,448,869.48 3.13 175 601918 *ST新集 6,387,394.27 3.10 176 601101 昊华能源 6,317,981.78 3.06 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 63 页 共 80 页 177 002407 多氟多 6,311,382.00 3.06 178 600206 有研新材 6,306,574.28 3.06 179 300341 麦迪电气 6,302,192.25 3.05 180 002590 万安科技 6,299,892.95 3.05 181 601377 兴业证券 6,297,454.52 3.05 182 300144 宋城演艺 6,291,020.28 3.05 183 300100 双林股份 6,250,930.05 3.03 184 601009 南京银行 6,236,696.00 3.02 185 600459 贵研铂业 6,193,455.64 3.00 186 000656 金科股份 6,180,255.00 3.00 187 002458 益生股份 6,166,940.45 2.99 188 300369 绿盟科技 6,129,785.80 2.97 189 600030 中信证券 6,098,991.00 2.96 190 600015 华夏银行 6,066,275.00 2.94 191 600777 新潮能源 6,035,363.64 2.93 192 600787 中储股份 6,031,478.97 2.92 193 600837 海通证券 6,017,464.24 2.92 194 002001 新 和 成 5,976,037.24 2.90 195 002601 佰利联 5,921,546.04 2.87 196 300236 上海新阳 5,820,729.00 2.82 197 000733 振华科技 5,790,467.66 2.81 198 600340 华夏幸福 5,788,864.96 2.81 199 600648 外高桥 5,745,292.00 2.78 200 300101 振芯科技 5,723,939.11 2.77 201 000797 中国武夷 5,675,637.24 2.75 202 600303 曙光股份 5,672,614.25 2.75 203 600999 招商证券 5,666,608.12 2.75 204 600988 赤峰黄金 5,638,588.43 2.73 205 600050 中国联通 5,563,486.00 2.70 206 000890 法 尔 胜 5,561,996.16 2.70 207 002142 宁波银行 5,554,573.00 2.69 208 002090 金智科技 5,543,717.00 2.69 209 002103 广博股份 5,537,597.50 2.68 210 600278 东方创业 5,514,064.65 2.67 211 300248 新开普 5,511,815.00 2.67 212 000779 三毛派神 5,493,524.67 2.66 213 000933 *ST神火 5,474,266.54 2.65 214 000952 广济药业 5,465,463.96 2.65 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 64 页 共 80 页 215 300276 三丰智能 5,444,290.42 2.64 216 300017 网宿科技 5,440,352.46 2.64 217 600552 凯盛科技 5,419,575.92 2.63 218 000686 东北证券 5,409,521.07 2.62 219 002444 巨星科技 5,393,278.96 2.61 220 000552 靖远煤电 5,377,190.59 2.61 221 002742 三圣股份 5,371,293.50 2.60 222 300157 恒泰艾普 5,363,785.46 2.60 223 002155 湖南黄金 5,349,446.52 2.59 224 600376 首开股份 5,342,803.50 2.59 225 600157 永泰能源 5,342,567.12 2.59 226 603993 洛阳钼业 5,321,656.40 2.58 227 601005 重庆钢铁 5,313,383.12 2.58 228 600307 酒钢宏兴 5,250,925.41 2.55 229 601211 国泰君安 5,246,031.79 2.54 230 600446 金证股份 5,216,201.50 2.53 231 600148 长春一东 5,215,912.06 2.53 232 600702 沱牌舍得 5,215,164.00 2.53 233 601901 方正证券 5,211,368.16 2.53 234 300008 天海防务 5,176,453.31 2.51 235 600546 *ST山煤 5,171,663.00 2.51 236 300229 拓尔思 5,152,047.90 2.50 237 300364 中文在线 5,121,146.31 2.48 238 002184 海得控制 5,119,497.25 2.48 239 000151 中成股份 5,116,186.33 2.48 240 002562 兄弟科技 5,091,568.50 2.47 241 300211 亿通科技 5,065,670.69 2.46 242 600489 中金黄金 5,030,587.56 2.44 243 600688 上海石化 4,986,662.75 2.42 244 300395 菲利华 4,984,809.76 2.42 245 300176 鸿特精密 4,970,974.00 2.41 246 600172 黄河旋风 4,967,509.78 2.41 247 600176 中国巨石 4,937,171.73 2.39 248 002299 圣农发展 4,931,596.00 2.39 249 002575 群兴玩具 4,930,328.74 2.39 250 600871 石化油服 4,913,238.54 2.38 251 600403 大有能源 4,879,981.15 2.37 252 002145 中核钛白 4,879,932.00 2.37 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 65 页 共 80 页 253 600570 恒生电子 4,840,984.00 2.35 254 002643 万润股份 4,839,353.25 2.35 255 000768 中航飞机 4,829,607.02 2.34 256 600120 浙江东方 4,825,812.00 2.34 257 600126 杭钢股份 4,814,830.09 2.33 258 002056 横店东磁 4,734,771.92 2.29 259 600433 冠豪高新 4,727,211.00 2.29 260 002364 中恒电气 4,704,759.70 2.28 261 601628 中国人寿 4,659,357.00 2.26 262 600429 三元股份 4,641,650.00 2.25 263 000911 南宁糖业 4,638,243.66 2.25 264 300270 中威电子 4,602,981.48 2.23 265 002716 金贵银业 4,586,982.79 2.22 266 002066 瑞泰科技 4,565,449.74 2.21 267 600074 保千里 4,530,806.00 2.20 268 002371 七星电子 4,515,158.00 2.19 269 600547 山东黄金 4,469,580.15 2.17 270 002436 兴森科技 4,455,345.01 2.16 271 000523 广州浪奇 4,445,886.00 2.15 272 000615 京汉股份 4,442,788.78 2.15 273 600848 上海临港 4,428,862.00 2.15 274 600149 廊坊发展 4,418,844.00 2.14 275 600743 华远地产 4,416,554.37 2.14 276 002448 中原内配 4,406,489.89 2.14 277 300287 飞利信 4,399,615.96 2.13 278 002245 澳洋顺昌 4,386,118.46 2.13 279 601908 京运通 4,359,441.01 2.11 280 002420 毅昌股份 4,339,281.24 2.10 281 300022 吉峰农机 4,321,962.04 2.09 282 002560 通达股份 4,321,386.04 2.09 283 601038 一拖股份 4,312,626.89 2.09 284 600179 *ST黑化 4,310,148.53 2.09 285 600115 东方航空 4,296,863.00 2.08 286 002502 骅威文化 4,295,152.94 2.08 287 002395 双象股份 4,292,610.25 2.08 288 600491 龙元建设 4,279,599.00 2.07 289 002224 三 力 士 4,278,726.93 2.07 290 600838 上海九百 4,273,656.90 2.07 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 66 页 共 80 页 291 000563 陕国投Ａ 4,236,570.03 2.05 292 000671 阳 光 城 4,233,970.00 2.05 293 300083 劲胜精密 4,229,639.05 2.05 294 002626 金达威 4,192,610.77 2.03 295 002382 蓝帆医疗 4,139,732.00 2.01 296 600628 新世界 4,130,976.38 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,064,550,438.16 卖出股票收入（成交）总额 4,002,414,822.41 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 645,784.50 0.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 61,268.40 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 707,052.90 0.40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122856 11株高科 8,850 645,784.50 0.37 2 127003 海印转债 540 61,268.40 0.03 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 67 页 共 80 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 68 页 共 80 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 494,395.50 2 应收证券清算款 26,317,679.44 3 应收股利 - 4 应收利息 28,098.45 5 应收申购款 5,817.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,845,991.04 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127003 海印转债 61,268.40 0.03 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,964 16,576.68 3,527,433.84 3.57% 95,335,894.16 96.43% 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 69 页 共 80 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 63,341.11 0.0641% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年 3月 27日 ）基金份额总额 2,718,576,495.31 本报告期期初基金份额总额 110,420,028.69 本报告期基金总申购份额 15,240,753.83 减:本报告期基金总赎回份额 26,797,454.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 98,863,328.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2016年 3月 16日在指定媒介上披露了《民生加银基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告》，经基金管理人第三届董事会第十七次会议审议通过，张力女士不再担任副总 经理职务。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 70 页 共 80 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 40,000.00元人民币。截至本报告期末，该 事务所已向本基金提供 6年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股份 有限公司 2 1,323,923,396.54 16.42% 1,232,971.18 17.31% - 中国银河证券 股份有限公司 2 1,233,299,195.22 15.30% 1,097,006.50 15.40% - 华泰证券股份 有限公司 2 1,004,427,469.64 12.46% 831,916.66 11.68% - 中国国际金融 股份有限公司 2 722,622,508.04 8.96% 672,977.42 9.45% - 国金证券股份 有限公司 2 579,056,185.44 7.18% 539,272.83 7.57% 本报告期新 增深圳交易 单元 长江证券股份 有限公司 1 577,323,678.32 7.16% 537,661.78 7.55% - 方正证券股份 有限公司 1 506,126,387.49 6.28% 360,008.97 5.05% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 356,901,169.06 4.43% 332,382.44 4.67% - 民生证券股份 1 292,031,855.45 3.62% 271,967.82 3.82% - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 71 页 共 80 页 有限公司 中信建投证券 股份有限公司 2 277,651,879.04 3.44% 209,776.65 2.95% - 中银国际证券 有限责任公司 2 238,827,421.48 2.96% 222,420.35 3.12% - 东方证券股份 有限公司 1 210,615,111.39 2.61% 154,022.94 2.16% - 国信证券股份 有限公司 1 180,326,879.49 2.24% 167,939.04 2.36% - 中信证券股份 有限公司 1 172,414,958.72 2.14% 160,570.10 2.25% - 光大证券股份 有限公司 1 100,071,424.54 1.24% 93,196.57 1.31% - 招商证券股份 有限公司 1 86,255,359.71 1.07% 80,329.99 1.13% - 中泰证券股份 有限公司 1 64,427,447.41 0.80% 60,001.04 0.84% - 海通证券股份 有限公司 1 55,081,683.52 0.68% 51,297.10 0.72% - 东北证券股份 有限公司 1 32,879,851.58 0.41% 16,811.48 0.24% 本报告期新 增深圳交易 单元 天风证券股份 有限公司 2 26,821,013.67 0.33% 13,713.63 0.19% 本报告期新 增深圳、上 海交易单元 申万宏源证券 有限公司 2 19,896,909.71 0.25% 14,152.71 0.20% - 东吴证券股份 有限公司 1 2,237,441.00 0.03% 2,083.75 0.03% - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 72 页 共 80 页 川财证券有限 责任公司 1 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 华创证券有限 责任公司 1 - - - - 本报告期新 增深圳交易 单元 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券股份 有限公司 - - 140,300,000.00 21.30% - - 中国银河证券 股份有限公司 - - 26,600,000.00 4.04% - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 - - 26,500,000.00 4.02% - - 国金证券股份 有限公司 - - 63,500,000.00 9.64% - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - 206,500,000.00 31.35% - - 中信建投证券 股份有限公司 32,292.00 100.00% 50,400,000.00 7.65% - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 73 页 共 80 页 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - 92,000,000.00 13.97% - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 天风证券股份 有限公司 - - 52,800,000.00 8.02% - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格， 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 74 页 共 80 页 具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增国金证券股份有限公司深圳交易单元、东北证券股份有限公司、天风证券股份 有限公司、川财证券有限责任公司以及华创证券有限责任公司交易单元作为本基金交易单元。本 基金本期取消东海证券股份有限公司交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2015年 12月 31日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司由于 交易所发生不可恢复熔断调整旗 下部分基金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 3 民生加银基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 1月 5日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 75 页 共 80 页 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 券报、证券时报、公 司网站 4 民生加银基金管理有限公司关于 在指数熔断实施期间调整旗下部 分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 8日 5 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 2015年第4季度 报告 证券日报、公司网站 2016年 1月 21日 6 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司为 代销机构并开通基金定期定额投 资和转换业务、同时参加申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 7 民生加银基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 8 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金参加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 9 民生加银基金管理有限公司关于 调整通过招行银行借记卡在网上 直销系统中办理业务的费率优惠 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 10 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 4月 14日 11 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 证券时报、公司网站 2016年 4月 20日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 76 页 共 80 页 型证券投资基金 2016年第1季度 报告 12 民生加银基金管理有限公司关于 公司董事、监事、高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼任 职务及领薪情况的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 13 民生加银基金管理有限公司关于 再次提请投资者及时更新已过期 身份证件或者身份证明文件的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 14 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 基金更新招募说明书及摘要 （2016年第 1号） 证券时报、公司网站 2016年 5月 10日 15 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加民生银 行直销银行申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 12日 16 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分已开通转换业务的开放 式基金参加基金转换费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 17 民生加银基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金申购最低金额 和赎回、转换转出及最低持有份 额数额限制的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 6日 18 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京广 源达信投资管理有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 77 页 共 80 页 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 19 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、证券时 报、公司网站 2016年 6月 23日 20 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 21 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 27日 22 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2016 年 6 月 30 日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 7月 1日 23 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加中民财 富管理（上海）有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 15日 24 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 2016年第2季度 报告 证券时报、公司网站 2016年 7月 21日 25 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京肯 特瑞财富投资管理有限公司为代 销机构并开通基金转换业务、同 时参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 29日 26 民生加银基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 8月 1日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 78 页 共 80 页 旗下部分开放式基金增加深圳市 金斧子投资咨询有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 27 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加奕丰金 融服务（深圳）有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 15日 28 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年半年度 报告正文及摘要 证券时报、公司网站 2016年 8月 29日 29 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加上海基 煜基金销售有限公司为代销机构 并开通基金转换业务、同时参加 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 30 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京汇 成基金销售有限公司为代销机构 并开通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 31 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 2016年第3季度 报告 证券时报、公司网站 2016年 10月 25日 32 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京晟 视天下投资管理有限公司为代销 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 28日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 79 页 共 80 页 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 33 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加民生银 行直销银行申购、定期定额申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 29日 34 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 及摘要（2016年第 2号） 证券时报、公司网站 2016年 11月 10日 35 民生加银基金管理有限公司关于 办公地址变更的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 11月 23日 36 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参与交通银 行股份有限公司费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 11月 29日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 13.1.2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 13.1.3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 13.1.4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 13.1.5法律意见书； 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年年度报告 第 80 页 共 80 页 13.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 13.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017 年 3月 30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |