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| 民生加银新动力混合A(001273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 716920 | ||||||||
| 基金代码 | 001273 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 2 页 共 71 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者 注意阅读。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 12月 31日止。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 71 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 71 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 71 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银新动力混合 基金主代码 001273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,431,063,076.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银新动力混合 A 民生加银新动力混合 D 下属分级基金的交易代码： 001273 001274 报告期末下属分级基金的份额总额 1,431,063,076.84份 0.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖掘具有长期 投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的前提下，力争实现超越 业绩比较基准的持续稳健收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的 深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策 略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力 求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 收益基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 包商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 董雁 联系电话 0755-23999888 0755-33352056 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn dongyanbsb@163.com 客户服务电话 400-8888-388 95352 传真 0755-23999800 0755-33352052-2056 注册地址 深圳市福田区莲花街道福 包头市青山区钢铁大街 6号 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 6 页 共 71 页 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福 中三路 2005号民生金融大 厦 13楼 13A 深圳市福田区金田路 3038号现 代国际大厦 2805 邮政编码 518026 518026 法定代表人 万青元 李镇西 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016年 2015年 5月 18日(基金合同生效 日)-2015年 12月 31日 2014年 民生加银新动力混 合 A 民生 加银 新动 力混 合 D 民生加银新动力混 合 A 民生加银新动 力混合 D 民生 加银 新动 力混 合 A 民生 加银 新动 力混 合 D 本期已实现 收益 -36,333,749.94 - 192,551,206.46 8,432,938.74 - - 本期利润 -71,489,938.65 - 202,015,422.59 7,215,614.22 - - 加权平均基 -0.0322 - 0.0453 0.0295 - - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 7 页 共 71 页 金份额本期 利润 本期加权平 均净值利润 率 -3.17% - 4.49% 3.63% - - 本期基金份 额净值增长 率 0.48% - 4.70% 2.90% - - 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末 期末可供分 配利润 20,831,327.92 - 131,722,376.83 - - - 期末可供分 配基金份额 利润 0.0146 - 0.0417 - - - 期末基金资 产净值 1,505,104,743.41 - 3,305,018,355.30 - - - 期末基金份 额净值 1.052 - 1.047 - - - 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015年末 2014年末 基金份额累 计净值增长 率 5.20% - 4.70% 2.90% - - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 ④本基金 D类份额于 2015年 11月 19日全部被持有人赎回，因此主要会计数据和财务指标均为零。 ⑤本基金于 2016 年 6 月 23 日正式由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型 为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，运作方式由定期开放申购赎回变更为每日开放 申购赎回，财务数据不受影响，因此转型前后连续计算，不分开列示。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 8 页 共 71 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银新动力混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.48% 0.16% -0.71% 0.27% 1.19% -0.11% 过去六个月 3.44% 0.25% 1.79% 0.26% 1.65% -0.01% 过去一年 4.16% 0.25% 2.34% 0.26% 1.82% -0.01% 自基金合同 生效起至今 4.16% 0.25% 2.34% 0.26% 1.82% -0.01% 民生加银新动力混合 D 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.00% -0.71% 0.27% 0.71% -0.27% 过去六个月 0.00% 0.00% 1.79% 0.26% -1.79% -0.26% 过去一年 0.00% 0.00% 2.34% 0.26% -2.34% -0.26% 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.00% 2.34% 0.26% -2.34% -0.26% 注：①业绩比较基准=沪深 300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% ②本基金于 2016 年 6 月 23 日正式由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型 为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，运作方式由定期开放申购赎回变更为每日开放 申购赎回，基金业绩不受影响，因此转型后的基金净值表现与转型前的基金净值表现连续计算， 不分开列示。 ③本基金 D类份额于 2015年 11月 19日全部被持有人赎回，因此不计算过去三个月、六个月、过 去一年和自基金合同生效以来的基金净值增长率和同期业绩比较基准收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：①本基金于 2016 年 6 月 23 日正式由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 转型为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，运作方式由定期开放申购赎回变更为每日 开放申购赎回，基金业绩表现不受影响，因此不分别列示转型前和转型后的基金份额累计净值增 长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。截至本报告期末，本基金转型后的基金合同 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 9 页 共 71 页 生效未满 1年。 ②本基金 D类份额于 2015年 11月 19日全部被持有人赎回，因此该类份额累计净值增长率与同期 业绩比较基准收益率的历史走势对比图数据统计期间为自民生加银新动力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金基金合同生效至 2015年 11月 18日止。 ③本基金合同于 2016 年 6 月 23 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，截至本 报告期末，建仓期未结束。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 71 页 注：本基金合同于 2015 年 5 月 18 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2015年 5月 18日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 71 页 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共管理 37 只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民 生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行 业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债 券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开 放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券 投资基金、民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金、民生加银研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新 收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加 银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债 券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券 投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民 生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银 增强收益 债券、民 生加银信 用双利债 券、民生 加银平稳 增利、民 生加银转 债优选、 民生加银 平稳添利 债券、民 2016 年 6 月 23日 - 22年 曾任东方基金基金经 理 （ 2008 年 -2013 年），中国外贸信托高 级投资经理、部门副 总经理，泰康人寿投 资部高级投资经理， 武汉融利期货首席交 易员、研究部副经理。 自 2013 年 10 月加盟 民生加银基金管理有 限公司。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 12 页 共 71 页 生加银现 金 宝 货 币、民生 加银新动 力混合、 民生加银 新战略混 合、民生 加银新收 益债券的 基 金 经 理；固定 收益部总 监 邱世磊 民生加银 新动力混 合、民生 加银新战 略混合、 民生加银 鑫 福 混 合、民生 加银鑫喜 混合的基 金经理 2016 年 6 月 23日 - 6年 中国人民大学管理学 硕士，曾就职于海通 证券债券部担任高级 经理，在渤海证券资 管部担任高级研究 员，在东兴证券资管 部担任投资经理。 2015年 4月加入民生 加银基金管理有限公 司，曾担任固定收益 部基金经理助理。 彭云峰 民生加银 转 债 优 选、民生 加银新动 力混合的 基金经理 2016年 10月 14日 - 11年 北京大学经济学硕 士。自 2005年 8月至 2006年 5月在国都证 券有限责任公司担任 债券研究员兼宏观研 究员职务，自 2006 年 5 月至 2011 年 6 月在鹏华基金管理有 限责任公司担任债券 研究员、社保组合投 资经理、债券基金经 理等职务，自 2011 年 6 月至 2016 年 6 月在建信基金管理有 限公司担任债券基金 经理职务。2016 年 8 月加入民生加银基金 管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 71 页 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券） 的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 71 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年中国经济增速相对平稳，四季度略有回升。全年 CPI增速小幅波动，总体处于较低水 平。PPI增速则从年初的较大负值持续攀升，年底达到较高正值。2016年货币政策总体比较宽松， 信贷投放较多。一二线城市房地产销量大幅增加，房价显著上涨。煤炭、钢铁等行业实行供给侧 改革，供需关系得到明显改善，产品价格回升，企业盈利情况好转。十一假期前后，房价上涨较 快的一些城市陆续出台了房地产市场调控政策。 2016 年股票市场先跌后涨，总体下跌。1 月股市大幅下跌，2 月中下旬之后，股票市场大体 呈现震荡回升走势。全年看，沪深 300指数表现好于创业板指数和中证 500指数。 2016 年债券市场大部分时间上涨，只是在 4 月和 10 月下旬至年底两个时间段下跌。受通胀 水平上升、资金面偏紧、美国加息等因素影响，2016 年 10 月下旬至年底债券市场下跌较多，各 期限、各品种收益率均大幅上升。2016年可转债市场总体表现不佳，年初和 12月均大幅下跌，6 月至 11月可转债总体平稳上行，表现相对较好。 2016年前三季度，本基金股票投资比例保持在相对较低水平，债券投资比例较高，主要投资 中短期限信用债，另外投资了一定比例的可转债。四季度，本基金降低了信用债和可转债的投资 比例，根据市场情况灵活调整股票投资比例，主要投资产品价格上涨及受益于供给侧改革的周期 股，以及估值偏低的价值类股票。由于四季度资金利率显著上行，本基金积极投资收益率较高的 逆回购及同业存单。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31 日，本基金份额净值为 1.052元，本报告期内份额净值增长率为 4.16%， 同期业绩比较基准收益率为 2.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年 12月中旬召开的中央经济工作会议提出 2017年要继续深化供给侧结构性改革；继续 实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要更加积极有效，货币政策要保持稳健中性； 要把防控金融风险放到更加重要的位置。 预计 2017年中国经济增速相对平稳，全年经济增速在 6.5%－7.0%之间，季度之间波动不大。 2017 年 CPI 增速和 PPI 增速均可能高于 2016 年，PPI 增速上升可能尤为明显。2017 年货币政策 强调稳健中性，可能比 2016 年略收紧一些。预计 2017 年公开市场利率等准政策性利率可能小幅 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 71 页 上行，存款准备金率或下调若干次，以对冲外汇占款的减少，资金面可能中性偏紧，部分时点可 能比较紧张。 基于以上分析，我们对 2017年的债券市场相对谨慎，债券收益率或上行，但可能有阶段性和 结构性机会。具体来看，中短久期的债券品种表现可能好于长久期债券，部分行业景气度转好的 信用债表现可能较好。如短期收益率上升较多，超出合理范围，可能存在阶段性的修复行情。 我们对 2017年的股票市场相对乐观。一方面，部分周期股和价值股估值偏低，具有明显投资 价值。另一方面，经济企稳向好，以及供给侧改革、一带一路建设及国企改革等国家战略持续推 进对相关上市公司构成实质性利好。流动性和货币政策的小幅变化或不会对股票市场整体带来较 大负面影响。 2017年可转债市场可能有较好表现。首先，目前可转债总体估值水平相对合理，部分品种低 估。其次，部分可转债对应正股或有较好表现，会带动可转债上涨。最后，证监会 2 月中旬公布 的再融资新政鼓励上市公司发行可转债，预计 2017年可转债品种和规模均将有明显增长。 2017年我们将坚持稳中求进、审慎灵活的投资策略，在防范风险的基础上，力争实现基金资 产稳健增值。我们要深入研究经济形势、宏观经济政策和国家战略，稳妥设定股票、债券等资产 配置比例，并及时调整。债券投资相对谨慎，主要投资中高等级较短久期信用债，积极投资银行 存单及逆回购，把握市场阶段性投资机会。股票主要投资业绩向好及有政策利好的的周期股和价 值股等，兼顾优质成长股。灵活调整股票投资比例，注重投资安全性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性， 由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、 不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要 求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅，并向中国证监会、 深圳证监局上报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 71 页 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对民生加银新动力灵活配置 混合基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由民生加银基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净 值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范 围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 71 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60950520_H11号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人： 引言段 我们审计了后附的民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基 金财务报表，包括 2016 年 12月 31日的资产负债表、2016年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人民生加银基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了民生加银新动力灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 71 页 果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2017年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,935,199.61 3,094,309.18 结算备付金 4,894,656.90 10,705,775.71 存出保证金 527,842.88 3,412,859.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,298,316,644.59 3,073,791,549.15 其中：股票投资 154,200,612.66 633,051,304.80 基金投资 - - 债券投资 1,112,652,031.93 2,317,144,244.35 资产支持证券投资 31,464,000.00 123,596,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 209,401,154.10 550,001,745.00 应收证券清算款 3,104.20 180,318,195.03 应收利息 7.4.7.5 22,388,019.87 29,744,219.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,541,466,622.15 3,851,068,652.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 71 页 卖出回购金融资产款 30,900,000.00 540,000,000.00 应付证券清算款 2,810,016.39 - 应付赎回款 231,717.86 - 应付管理人报酬 1,151,634.60 2,508,387.53 应付托管费 191,939.13 418,064.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 805,730.99 2,818,524.99 应交税费 - - 应付利息 715.14 35,319.79 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 270,124.63 270,000.00 负债合计 36,361,878.74 546,050,296.91 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,431,063,076.84 3,155,805,944.80 未分配利润 7.4.7.10 74,041,666.57 149,212,410.50 所有者权益合计 1,505,104,743.41 3,305,018,355.30 负债和所有者权益总计 1,541,466,622.15 3,851,068,652.21 注：1)报告截止日 2016年 12 月 31日，基金份额总额 1,431,063,076.84 份，其中民生加银新动 力 A 份额净值 1.052元，份额总额 1,431,063,076.84 份；民生加银新动力 D份额净值 0.000元， 份额总额 0.00份。 2)本基金基金合同于 2015年 5月 18日生效，上年度可比期间数据系自 2015年 5月 18日(基金合 同生效日)起至 2015年 12月 31日止。 7.2 利润表 会计主体：民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基 金合同生效日)至 2015 年 12月 31日 一、收入 -37,024,358.29 247,859,486.85 1.利息收入 92,764,417.77 73,500,427.70 其中：存款利息收入 7.4.7.11 892,915.80 27,258,503.17 债券利息收入 87,764,670.19 27,978,237.51 资产支持证券利息收入 2,008,014.93 1,215,275.46 买入返售金融资产收入 2,098,816.85 17,048,411.56 其他利息收入 - - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 71 页 2.投资收益（损失以“-”填列） -94,633,048.76 165,990,220.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -88,050,459.14 157,461,104.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -9,213,083.67 5,303,903.58 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -19,700.88 -1,668.99 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,650,194.93 3,226,881.15 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -35,156,188.71 8,246,891.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 461.41 121,947.18 减：二、费用 34,465,580.36 38,628,450.04 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,353,843.61 26,349,262.33 2．托管费 7.4.10.2.2 3,392,307.30 4,391,543.67 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 556,932.72 4．交易费用 7.4.7.19 1,759,423.41 5,162,095.93 5．利息支出 8,687,716.04 1,890,106.05 其中：卖出回购金融资产支出 8,687,716.04 1,890,106.05 6．其他费用 7.4.7.20 272,290.00 278,509.34 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -71,489,938.65 209,231,036.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -71,489,938.65 209,231,036.81 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,155,805,944.80 149,212,410.50 3,305,018,355.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -71,489,938.65 -71,489,938.65 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 71 页 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,724,742,867.96 -3,680,805.28 -1,728,423,673.24 其中：1.基金申购款 793,158.61 42,911.21 836,069.82 2.基金赎回款 -1,725,536,026.57 -3,723,716.49 -1,729,259,743.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,431,063,076.84 74,041,666.57 1,505,104,743.41 项目 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,001,657,547.62 - 5,001,657,547.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 209,231,036.81 209,231,036.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,845,851,602.82 -60,018,626.31 -1,905,870,229.13 其中：1.基金申购款 4,134,393.99 136,234.95 4,270,628.94 2.基金赎回款 -1,849,985,996.81 -60,154,861.26 -1,910,140,858.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,155,805,944.80 149,212,410.50 3,305,018,355.30 注：本基金合同于 2015年 5 月 18日生效，上年度可比期间数据系自 2015年 5月 18日(基金合同 生效日)起至 2015年 12月 31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 71 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名民生加银新动力 灵活配置定期开放混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]679 号《关于准予民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金注册的 批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 5 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 5,001,657,547.62 份基金份额，其中认购资金利息 折合 698,772.28份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民 生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为包商银行 股份有限公司(以下简称“包商银行”)。 根据民生加银基金管理有限公司 2016 年 5 月 24 日发布的《民生加银基金管理有限公司关于 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告》，大会审议通过了《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关 事项的议案》，并经中国证监会证监许可[2016]693号《关于准予民生加银新动力灵活配置定期开 放混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，准予民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证 券投资基金变更注册为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金。经与基金托管人协商一致， 基金管理人将《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银新 动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》修订为《民生加银新动力灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、《民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并据此拟定 了《民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，修订和更新后的文件于 2016 年 6月 23日生效，原基金合同自该日起失效。本基金转型后，运作方式由定期开放申购赎回变更为 每日开放申购赎回。 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申 购时收取前端申购费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为民生加银新动力 A；不收 取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为民生加银新动力 D。民生加银新动力 A 和民生加银新动力 D 的基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净 值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 71 页 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)，债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方 政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融 资券)、中小企业私募债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持 证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，衍生工具(股指期货、 国债期货、权证及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金的股票 资产投资比例为 0%—95%。本基金每个交易日日终在扣除金融工具所需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财 务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 71 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益 工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、货币 市场工具和衍生工具等投资； 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金持有的金融负债划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各 类应付款项等。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 71 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量；在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他 金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也 可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 71 页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 71 页 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并全额转入“未分 配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 71 页 (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本 的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.90%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提； (3)民生加银新动力 A 不收取销售服务费，民生加银新动力 D的销售服务费按前一日民生加银 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 71 页 新动力 D的基金资产净值的 0.45%的年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方 案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分为两种：现金红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 71 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入，免征营业税。 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业 往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并从 2017 年 7 月 1 日(含)以后，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 31 页 共 71 页 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015年 9月 8日起，持股期限超过 1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 5,935,199.61 3,094,309.18 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 5,935,199.61 3,094,309.18 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 32 页 共 71 页 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 146,585,718.53 154,200,612.66 7,614,894.13 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 733,212,022.44 697,236,031.93 -35,975,990.51 银行间市场 415,458,200.72 415,416,000.00 -42,200.72 合计 1,148,670,223.16 1,112,652,031.93 -36,018,191.23 资产支持证券 29,970,000.00 31,464,000.00 1,494,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,325,225,941.69 1,298,316,644.59 -26,909,297.10 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 630,696,235.79 633,051,304.80 2,355,069.01 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,012,592,556.14 1,005,941,244.35 -6,651,311.79 银行间市场 1,300,076,164.73 1,311,203,000.00 11,126,835.27 合计 2,312,668,720.87 2,317,144,244.35 4,475,523.48 资产支持证券 122,179,700.88 123,596,000.00 1,416,299.12 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,065,544,657.54 3,073,791,549.15 8,246,891.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 209,401,154.10 - 合计 209,401,154.10 - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 71 页 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 550,001,745.00 - 合计 550,001,745.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 3,823.68 216,153.67 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,422.86 5,299.36 应收债券利息 21,888,218.35 28,459,418.12 应收买入返售证券利息 471,476.63 435,402.31 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 22,078.35 627,945.68 合计 22,388,019.87 29,744,219.14 注：其他包括应收资产支持证券利息人民币 21,816.99 元及应收结算保证金利息人民币 261.36 元(上年度末其他包括应收资产支持证券利息人民币 626,256.30 元及应收结算保证金利息人民币 1,689.38元)。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 775,792.52 2,775,970.29 银行间市场应付交易费用 29,938.47 42,554.70 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 34 页 共 71 页 合计 805,730.99 2,818,524.99 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 124.63 - 预提费用 270,000.00 270,000.00 合计 270,124.63 270,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银新动力混合 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,155,805,944.80 3,155,805,944.80 本期申购 793,158.61 793,158.61 本期赎回（以“-”号填列） -1,725,536,026.57 -1,725,536,026.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,431,063,076.84 1,431,063,076.84 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银新动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 131,722,376.83 17,490,033.67 149,212,410.50 本期利润 -36,333,749.94 -35,156,188.71 -71,489,938.65 本期基金份额交易 产生的变动数 -74,557,298.97 70,876,493.69 -3,680,805.28 其中：基金申购款 11,151.64 31,759.57 42,911.21 基金赎回款 -74,568,450.61 70,844,734.12 -3,723,716.49 本期已分配利润 - - - 本期末 20,831,327.92 53,210,338.65 74,041,666.57 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 71 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年5月18日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 697,349.66 8,193,296.68 定期存款利息收入 - 18,619,763.87 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 176,023.49 425,054.98 其他 19,542.65 20,387.64 合计 892,915.80 27,258,503.17 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金 合同生效日)至 2015年 12月 31 日 卖出股票成交总额 783,586,220.09 1,823,454,340.49 减：卖出股票成本总额 871,636,679.23 1,665,993,235.87 买卖股票差价收入 -88,050,459.14 157,461,104.62 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月18日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -9,213,083.67 5,303,903.58 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -9,213,083.67 5,303,903.58 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 71 页 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月18日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 3,600,187,209.51 942,239,751.14 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 3,534,310,635.70 916,183,895.31 减：应收利息总额 75,089,657.48 20,751,952.25 买卖债券差价收入 -9,213,083.67 5,303,903.58 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年5月18日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 93,043,987.15 7,830,027.84 减：卖出资产支持证券成本 总额 92,209,700.88 7,811,668.99 减：应收利息总额 853,987.15 20,027.84 资产支持证券投资收益 -19,700.88 -1,668.99 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生金融工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间收益金 额 2015年 5月 18日(基金 合同生效日)至 2015年 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 37 页 共 71 页 12 月 31日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,650,194.93 3,226,881.15 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,650,194.93 3,226,881.15 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 1.交易性金融资产 -35,156,188.71 8,246,891.61 ——股票投资 5,259,825.12 2,355,069.01 ——债券投资 -40,493,714.71 4,475,523.48 ——资产支持证券投资 77,700.88 1,416,299.12 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -35,156,188.71 8,246,891.61 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 基金赎回费收入 449.03 - 基金转换费收入 12.38 - 其他 - 121,947.18 合计 461.41 121,947.18 注：其他为网下申购款结息收入。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 38 页 共 71 页 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,738,123.41 5,146,120.93 银行间市场交易费用 21,300.00 15,975.00 合计 1,759,423.41 5,162,095.93 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 审计费用 70,000.00 90,000.00 信息披露费 100,000.00 180,000.00 其他费用 66,240.00 400.00 债券帐户维护费 36,000.00 6,000.00 银行费用 50.00 2,109.34 合计 272,290.00 278,509.34 7.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金 无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 包商银行 基金托管人、基金销售机构 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 39 页 共 71 页 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 20,353,843.61 26,349,262.33 其中：支付销售机构的客 户维护费 185,762.71 253,303.42 注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.90%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.90%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2016 年 12 月 31 日的应付基金管理费为人民币 1,151,634.60 元(2015 年 12 月 31 日：人民 币 2,508,387.53元)。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 40 页 共 71 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,392,307.30 4,391,543.67 注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)于 2016 年 12 月 31 日的应付基金托管费为人民币 191,939.13 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 418,064.60元)。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银新动力混 合 A 民生加银新动力混 合 D 合计 民生加银基金公司 - - - 包商银行 - - - 中国民生银行 - - - 合计 - - - 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银新动力混 合 A 民生加银新动力混 合 D 合计 民生加银基金公司 - 556,932.72 556,932.72 包商银行 - - - 中国民生银行 - - - 合计 - 556,932.72 556,932.72 注：1)民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，D 类基金份额 销售服务费年费率为 0.45%。本基金 D类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 41 页 共 71 页 H=E×0.45%/当年天数 H为 D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 D类基金份额前一日的基金资产净值 2)本基金于本期末及上年度末均无未支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 包商银行 - - - - 280,058,000.00 80,210.00 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 包商银行 - - - - 211,395,000.00 35,887.89 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金，于本期末及上年度末亦均未 持有本基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资于本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 5月 18日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 包商银行 5,935,199.61 697,349.66 3,094,309.18 8,193,296.68 注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 42 页 共 71 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中 原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017年 1 月 3 日 新 股 未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603660 苏 州 科达 2016 年 11 月 21 日 2017年 12 月 1 日 新 股 锁 定 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 603823 百 合 花 2016 年 12月 9日 2017年 12 月 20 日 新 股 锁 定 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 002821 凯 莱 英 2016 年 11 月 11 日 2017年 11 月 20 日 新 股 锁 定 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 603032 德 新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017年 1 月 5 日 新 股 未 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603035 常 熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017年 1 月 5 日 新 股 未 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603186 华 正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017年 1 月 3 日 新 股 未 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603228 景 旺 电子 2016 年 12 月 28 2017年 1 月 6 新 股 未 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 43 页 共 71 页 日 日 603266 天 龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017年 1 月 10 日 新 股 未 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖 天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017年 1 月 10 日 新 股 未 上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603877 太 平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017年 1 月 9 日 新 股 未 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300586 美 联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017年 1 月 4 日 新 股 未 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 002838 道 恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017年 1 月 6 日 新 股 未 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 002840 华 统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017年 1 月 10 日 新 股 未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300583 赛 托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017年 1 月 6 日 新 股 未 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 300587 天 铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017年 1 月 5 日 新 股 未 上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙 菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017年 1 月 5 日 新 股 未 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 300591 万 里 马 2016 年 12 月 30 日 2017年 1 月 10 日 新 股 未 上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603986 兆易创 新 2016年 9 月 19 日 重大事 项 177.97 2017 年 3 月 13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 44 页 共 71 页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12 月 31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 30,900,000.00元，于 2017年 1 月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专 户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交 易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 45 页 共 71 页 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 80,894,000.00 150,386,000.00 A-1以下 - - 未评级 167,233,000.00 641,822,000.00 合计 248,127,000.00 792,208,000.00 注：未评级为银行间短期融资债及国家政策金融债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 142,311,284.80 418,673,292.50 AAA以下 642,125,747.13 896,082,951.85 未评级 80,088,000.00 210,180,000.00 合计 864,525,031.93 1,524,936,244.35 注：未评级为国家政策金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 46 页 共 71 页 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金 所持证券均在证券交易所上市交易，或可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产 支持证券及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利 率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 47 页 共 71 页 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 6年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 5,935,199.61 - - - - - 5,935,199.61 结 算 备 付 金 4,894,656.90 - - - - - 4,894,656.90 存 出 保 证 金 527,842.88 - - - - - 527,842.88 交 易 性 金 融 资 产 160,982,000. 00 108,883,000. 00 132,614,112. 00 741,636,919.93 - 154,200,612. 66 1,298,316,644. 59 买 入 返 售 金 融 资 49,400,314.1 0 160,000,840. 00 - - - - 209,401,154.10 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 48 页 共 71 页 产 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 3,104.20 3,104.20 应 收 利 息 - - - - - 22,388,019.8 7 22,388,019.87 资 产 总 计 221,740,013. 49 268,883,840. 00 132,614,112. 00 741,636,919.93 - 176,591,736. 73 1,541,466,622. 15 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 30,900,000.0 0 - - - - - 30,900,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 2,810,016.39 2,810,016.39 应 付 赎 回 款 - - - - - 231,717.86 231,717.86 应 付 管 理 人 - - - - - 1,151,634.60 1,151,634.60 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 49 页 共 71 页 报 酬 应 付 托 管 费 - - - - - 191,939.13 191,939.13 应 付 交 易 费 用 - - - - - 805,730.99 805,730.99 应 付 利 息 - - - - - 715.14 715.14 其 他 负 债 - - - - - 270,124.63 270,124.63 负 债 总 计 30,900,000.0 0 - - - - 5,461,878.74 36,361,878.74 利 率 敏 感 度 缺 口 190,840,013. 49 268,883,840. 00 132,614,112. 00 741,636,919.93 - 171,129,857. 99 1,505,104,743. 41 上 年 度 末 201 5年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 银 3,094,309.18 - - - - - 3,094,309.18 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 50 页 共 71 页 行 存 款 结 算 备 付 金 10,705,775.7 1 - - - - - 10,705,775.71 存 出 保 证 金 3,412,859.00 - - - - - 3,412,859.00 交 易 性 金 融 资 产 131,326,000. 00 - 785,943,249. 50 1,265,285,750. 55 258,185,244. 30 633,051,304. 80 3,073,791,549. 15 买 入 返 售 金 融 资 产 550,001,745. 00 - - - - - 550,001,745.00 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 180,318,195. 03 180,318,195.03 应 收 利 息 - - - - - 29,744,219.1 4 29,744,219.14 资 产 总 计 698,540,688. 89 - 785,943,249. 50 1,265,285,750. 55 258,185,244. 30 843,113,718. 97 3,851,068,652. 21 负 债 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 51 页 共 71 页 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 540,000,000. 00 - - - - - 540,000,000.00 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2,508,387.53 2,508,387.53 应 付 托 管 费 - - - - - 418,064.60 418,064.60 应 付 交 易 费 用 - - - - - 2,818,524.99 2,818,524.99 应 付 利 息 - - - - - 35,319.79 35,319.79 其 他 负 债 - - - - - 270,000.00 270,000.00 负 债 总 计 540,000,000. 00 - - - - 6,050,296.91 546,050,296.91 利 率 敏 感 度 缺 158,540,688. 89 - 785,943,249. 50 1,265,285,750. 55 258,185,244. 30 837,063,422. 06 3,305,018,355. 30 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 52 页 共 71 页 口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 利率下降 25 个基准 点 5,094,853.65 14,500,195.74 利率上升 25 个基准 点 -5,031,944.84 -14,291,187.01 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金所有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 154,200,612.66 10.25 633,051,304.80 19.15 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 53 页 共 71 页 其他 - - - - 合计 154,200,612.66 10.25 633,051,304.80 19.15 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 沪深 300指数上升 5% 20,409,007.80 17,645,491.33 沪深 300指数下降 5% -20,409,007.80 -17,645,491.33 注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 10.25%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应 收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 153,509,268.06 元，划分为第二层次的余额为人民币 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 54 页 共 71 页 1,144,807,376.53 元，无划分为第三层次的余额。于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 780,126,468.50 元，划分为第二层次的余额为人民币 2,293,665,080.65元，无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 154,200,612.66 10.00 其中：股票 154,200,612.66 10.00 2 固定收益投资 1,144,116,031.93 74.22 其中：债券 1,112,652,031.93 72.18 资产支持证券 31,464,000.00 2.04 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 209,401,154.10 13.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,829,856.51 0.70 7 其他各项资产 22,918,966.95 1.49 8 合计 1,541,466,622.15 100.00 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 55 页 共 71 页 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,422,385.88 2.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 22,349,812.76 1.48 E 建筑业 13,300,568.22 0.88 F 批发和零售业 4,397,088.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 42,644,360.60 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.02 J 金融业 32,509,885.00 2.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,334,820.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 154,200,612.66 10.25 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 56 页 共 71 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601006 大秦铁路 5,387,724 38,145,085.92 2.53 2 000709 河钢股份 8,146,200 27,208,308.00 1.81 3 601398 工商银行 5,516,500 24,327,765.00 1.62 4 600170 上海建工 2,808,663 13,284,975.99 0.88 5 000027 深圳能源 1,748,829 12,014,455.23 0.80 6 000001 平安银行 887,400 8,075,340.00 0.54 7 600795 国电电力 2,489,600 7,892,032.00 0.52 8 000069 华侨城Ａ 767,600 5,334,820.00 0.35 9 601607 上海医药 224,800 4,397,088.00 0.29 10 601000 唐山港 1,073,600 4,305,136.00 0.29 11 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.20 12 600900 长江电力 190,000 2,405,400.00 0.16 13 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.08 14 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.06 15 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02 16 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01 17 600377 宁沪高速 21,600 184,680.00 0.01 18 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 19 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 20 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 21 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 22 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 23 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 24 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 25 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 26 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 27 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 28 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 29 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 30 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00 31 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 32 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 33 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 34 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 35 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 57 页 共 71 页 36 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 37 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 38 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 39 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 40 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 41 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 42 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 43 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 44 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601006 大秦铁路 52,362,500.83 1.58 2 000709 河钢股份 25,649,920.99 0.78 3 601398 工商银行 25,064,085.00 0.76 4 600498 烽火通信 19,741,305.16 0.60 5 300182 捷成股份 18,315,033.12 0.55 6 600855 航天长峰 15,802,622.49 0.48 7 600170 上海建工 12,876,066.32 0.39 8 600482 中国动力 12,062,392.21 0.36 9 000027 深圳能源 11,992,255.41 0.36 10 300114 中航电测 11,734,681.80 0.36 11 002415 海康威视 10,823,646.86 0.33 12 600028 中国石化 9,181,480.00 0.28 13 600487 亨通光电 9,174,382.79 0.28 14 600642 申能股份 9,132,296.00 0.28 15 601688 华泰证券 8,724,304.00 0.26 16 600755 厦门国贸 8,355,870.50 0.25 17 000001 平安银行 8,090,814.00 0.24 18 600795 国电电力 7,598,216.00 0.23 19 601872 招商轮船 7,589,358.00 0.23 20 601088 中国神华 7,569,730.00 0.23 注：“本期累计买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 58 页 共 71 页 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300182 捷成股份 55,100,615.67 1.67 2 600855 航天长峰 49,973,723.68 1.51 3 300114 中航电测 42,059,376.23 1.27 4 601688 华泰证券 40,849,257.82 1.24 5 002519 银河电子 37,065,302.12 1.12 6 000728 国元证券 34,001,587.96 1.03 7 601318 中国平安 32,671,844.61 0.99 8 600482 中国动力 29,341,950.94 0.89 9 600816 安信信托 26,108,854.53 0.79 10 600446 金证股份 24,808,104.60 0.75 11 603799 华友钴业 23,187,150.49 0.70 12 600498 烽火通信 21,433,571.00 0.65 13 300131 英唐智控 20,170,088.80 0.61 14 600038 中直股份 20,081,789.44 0.61 15 600570 恒生电子 17,962,378.86 0.54 16 600303 曙光股份 17,638,550.38 0.53 17 601006 大秦铁路 16,985,957.44 0.51 18 600536 中国软件 16,627,879.50 0.50 19 002544 杰赛科技 13,119,433.05 0.40 20 601633 长城汽车 12,012,870.57 0.36 注：“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 387,526,161.97 卖出股票收入（成交）总额 783,586,220.09 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 59 页 共 71 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,088,000.00 5.32 其中：政策性金融债 80,088,000.00 5.32 4 企业债券 631,069,766.43 41.93 5 企业短期融资券 80,894,000.00 5.37 6 中期票据 50,283,000.00 3.34 7 可转债（可交换债） 103,084,265.50 6.85 8 同业存单 167,233,000.00 11.11 9 其他 - - 10 合计 1,112,652,031.93 73.93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 900,850 103,084,265.50 6.85 2 122396 15时代债 990,000 101,415,600.00 6.74 3 112258 15 荣盛 03 900,000 90,018,000.00 5.98 4 140201 14 国开 01 800,000 80,088,000.00 5.32 5 122433 15 融创 02 700,000 72,345,000.00 4.81 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1589230 15 建元 1A3 300,000 31,464,000.00 2.09 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 60 页 共 71 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 527,842.88 2 应收证券清算款 3,104.20 3 应收股利 - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 61 页 共 71 页 4 应收利息 22,388,019.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,918,966.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 103,084,265.50 6.85 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 民 生 加 银 新 动 力 混 合 A 431 3,320,331.96 1,400,388,388.89 97.86% 30,674,687.95 2.14% 民 生 加 银 新 动 力 混 合 D - - - - - - 合计 431 3,320,331.96 1,400,388,388.89 97.86% 30,674,687.95 2.14% 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 62 页 共 71 页 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 民生加银 新动力混 合 A 0.00 0.0000% 民生加银 新动力混 合 D 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 民生加银新动力混合 A 0 民生加银新动力混合 D 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 民生加银新动力混合 A 0 民生加银新动力混合 D 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银新动力 混合 A 民生加银新动力 混合 D 基金合同生效日（2015年 5月 18日）基金份 额总额 4,756,771,547.62 244,886,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,155,805,944.80 - 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 63 页 共 71 页 本报告期基金总申购份额 793,158.61 - 减:本报告期基金总赎回份额 1,725,536,026.57 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,431,063,076.84 - §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金自 2016年 4月 22日至 2016年 5月 21日，以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 对本基金由灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型为灵活配置混合型证券投资基金的事项 进行了表决。本基金基金份额持有人大会于 2016年 5月 23日表决通过了《关于民生加银新动力 灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，决议自 2016年 5月 23日起生效。 本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，自 2016年 5月 24日至 2016 年 6 月 22 日本基金预留二十个交易日供投资者赎回或转出。民生加银新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金于 2016 年 6月 23日正式实施转型。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2016年 3月 16日在指定媒介上披露了《民生加银基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告》，经基金管理人第三届董事会第十七次会议审议通过，张力女士不再担任副总 经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为 70,000.00元人民币。截至本报告期末，该 事务所已向本基金提供 2年的审计服务。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 64 页 共 71 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券股份 有限公司 2 1,159,371,319.79 100.00% 839,904.47 100.00% - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 65 页 共 71 页 viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券股份 有限公司 1,116,375,321.06 100.00% 22,399,025,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司 旗下基金 2015年 12月 31日 基金资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司 由于交易所发生不可恢复熔 断调整旗下部分基金开放时 间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 3 民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停 牌后估值方法变更的提示性 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 5日 4 民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停 牌后估值方法变更的提示性 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 12日 5 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 2015年第 4季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 21日 6 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加深圳市新兰德证券投资咨 询有限公司为代销机构并开 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 66 页 共 71 页 通基金定期定额投资和转换 业务、同时参加申购费率优惠 活动的公告 7 民生加银基金管理有限公司 基金经理变更公告 上海证券报、公司网 站 2016年 2月 2日 8 民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停 牌后估值方法变更的提示性 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 2月 26日 9 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加中信建投证券股份有限公 司为代销机构并开通基金定 期定额投资和转换业务、同时 参加申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 3月 3日 10 民生加银基金管理有限公司 关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 11 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 D 类份额暂停申购及转换转入 的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 3月 22日 12 民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金参加深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 13 民生加银基金管理有限公司 关于调整通过招行银行借记 卡在网上直销系统中办理业 务的费率优惠公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 14 关于以通讯方式召开民生加 银新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 13日 15 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 2016年第 1季度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 20日 16 关于终止召集并重新以通讯 方式召开民生加银新动力灵 活配置定期开放混合型证券 投资基金基金份额持有人大 会的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 22日 17 关于以通讯方式召开民生加 上海证券报、公司网 2016年 4月 23日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 67 页 共 71 页 银新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的第一次提示 性公告 站 18 关于以通讯方式召开民生加 银新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的第二次提示 性公告 上海证券报、公司网 站 2016年 4月 25日 19 民生加银基金管理有限公司 关于公司董事、监事、高级管 理人员以及其他从业人员在 子公司兼任职务及领薪情况 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 20 民生加银基金管理有限公司 关于再次提请投资者及时更 新已过期身份证件或者身份 证明文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 21 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 加民生银行直销银行申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 12日 22 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 开放申购、赎回和转换业务的 公告 上海证券报、公司网 站 2016年 5月 24日 23 民生加银基金管理有限公司 关于民生加银新动力灵活配 置定期开放混合型证券投资 基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 5月 24日 24 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分已开通转换业 务的开放式基金参加基金转 换费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 25 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京广源达信投资管理有 限公司为代销机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、 同时参加费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 26 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金正式实施 上海证券报、公司网 站 2016年 6月 21日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 68 页 共 71 页 转型暨开放申购、赎回、转换 及定期定额投资业务的公告 27 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 书 公司网站 2016年 6月 21日 28 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金托管协议 公司网站 2016年 6月 21日 29 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金基金合同 公司网站 2016年 6月 21日 30 民生加银基金管理有限公司 关于调整开户证件类型的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 31 民生加银基金管理有限公司 关于调整开户证件类型的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 27日 32 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书及摘要（2016 年第 1号） 上海证券报、公司网 站 2016年 6月 30日 33 民生加银基金管理有限公司 旗下基金 2016年 6月 30日基 金资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 7月 1日 34 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加中民财富管理（上海）有限 公司为代销机构并开通基金 定期定额投资和转换业务、同 时参加申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 15日 35 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 2016年第 2季度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 7月 21日 36 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京肯特瑞财富投资管理 有限公司为代销机构并开通 基金转换业务、同时参加费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 29日 37 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加深圳市金斧子投资咨询有 限公司为代销机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、 同时参加费率优惠活动的公 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 1日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 69 页 共 71 页 告 38 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加奕丰金融服务（深圳）有限 公司为代销机构并开通基金 定期定额投资和转换业务的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 8月 15日 39 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 2016年半 年度报告正文及摘要 上海证券报、公司网 站 2016年 8月 29日 40 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加上海基煜基金销售有限公 司为代销机构并开通基金转 换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 41 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京汇成基金销售有限公 司为代销机构并开通基金定 期定额投资和转换业务、同时 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 6日 42 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加深圳腾元基金销售有限公 司为代销机构并开通基金定 期定额投资和转换业务、同时 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 9月 7日 43 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加杭州数米基金销售有限公 司为代销机构并开通基金定 期定额投资和转换业务、同时 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 9月 8日 44 民生加银基金管理有限公司 基金经理变更公告 上海证券报、公司网 站 2016年 10月 15日 45 民生加银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 2016年第 3季度报告 上海证券报、公司网 站 2016年 10月 25日 46 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加北京晟视天下投资管理有 限公司为代销机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 28日 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 70 页 共 71 页 同时参加费率优惠活动的公 告 47 民生加银基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 加民生银行直销银行申购、定 期定额申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 10月 29日 48 民生加银基金管理有限公司 关于办公地址变更的公告 上海证券报、公司网 站 2016年 11月 23日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 13.1.2《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 13.1.3《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 13.1.4《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 13.1.5法律意见书； 13.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 13.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银新动力混合 2016 年年度报告 第 71 页 共 71 页 民生加银基金管理有限公司 2017 年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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