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| 天治稳健双盈债券(350006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 716001 | ||||||||
| 基金代码 | 350006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天治稳健双盈债券 基金主代码 350006 交易代码 350006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月5日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 303,579,979.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断，运用自上而下的资产配置与品种选择策略，并充分利用各种套利策略，实现基金的保值增值。此外，本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵正中 林葛 联系电话 021-60371155 010-66060069 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 95599 传真 021-60374934 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 3,311,222.84 172,748,396.39 39,903,134.27 本期利润 -7,370,452.94 144,625,976.81 125,172,443.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0192 0.4844 0.1781 本期基金份额净值增长率 -1.67% 27.77% 16.38% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.7208 0.7303 0.2486 期末基金资产净值 524,588,451.65 431,734,881.69 718,157,456.66 期末基金份额净值 1.7280 1.7574 1.3754 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.58% 0.21% -1.79% 0.15% -0.79% 0.06% 过去六个月 -1.74% 0.23% 0.37% 0.11% -2.11% 0.12% 过去一年 -1.67% 0.40% 2.00% 0.09% -3.67% 0.31% 过去三年 46.22% 0.56% 22.91% 0.09% 23.31% 0.47% 过去五年 89.38% 0.52% 25.87% 0.09% 63.51% 0.43% 自基金合同生效起至今 78.66% 0.45% 40.12% 0.11% 38.54% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2008年11月5日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2008年11月5日成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月31日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治财富增长证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王洋 固定收益部总监、公司投资副总监、本基金的基金经理、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 2015年2月17日 - 9 数量经济学硕士研究生，具有基金从业资格，历任天治基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理助理，现任固定收益部总监、公司投资副总监、本基金的基金经理、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，除个别投资比例超标且已调整、未给基金持有人造成损失外，在各重要方面的运作严格按照《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。报告期内，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下： 公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。 公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 具体方法如下： 1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交易均价； 2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率； 3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）的价差率是否超过阀值； 4）价差率不是显著大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显著大于0的，则需要综合其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年债券市场颇为动荡，这是由很多背景因素叠加在一年内所产生的共振效果。首先是央行结束了2014年以来的持续宽松的货币政策，终于在2016年三季度开始正式转向；另一个背景是利率市场化的进程至2016年已经进入尾声，而几年的利率市场化进程伴随着金融自由化的发展，在2016年也进入异常繁荣的阶段，也滋生出很多问题，并且逐渐演变成能够酝酿系统性风险的潜在威胁。同时，中国金融的全球化参与程度迅速加深，欧美日货币政策、经济政策甚至与政治的动荡都比以往时候对于中国金融的影响更加显著，我们在分析国内资本市场的时候，纳入的变量开始增多，分析决策系统的维度变得更多，之间的相关性也变得更为复杂。基于以上的宏观背景，经济政策和货币政策也变得更为复杂，增加了资本市场分析的难度。 就固定收益市场本身而言，2016年整体来看，固定收益业务充分享受了金融自由化异常繁荣的盛宴，在持续走低的全社会资本回报率面前，大量资本减低了其风险偏好，涌入固定收益市场，而迅速提高了固定收益市场的风险偏好，于是，我们看到了1年之内，各种利差的迅速收窄甚至消失，期限利差、信用利差、流动性利差等等均由于泛滥的资本而被抹平，市场委外蓬勃发展，固定收益类业务风险偏好迅速上升，杠杆率进一步大幅提升。分阶段来看，2016年显著地分成了几个阶段，一季度前两个月，股市出现历史罕见情况，人民币大幅贬值加之熔断机制的执行，导致股票市场再次暴跌，引发新一轮股灾，一项在大类资产中流动性较好的资产开始出现自2015年股灾以来再一次的流动性危机，引发市场的普遍恐慌，避险情绪导致债券收到追捧；3至4月，由于投资需求的暴增，经济出现强劲复苏的假象，对债券市场的基本面有显著压制作用，同时3、4月份，过剩产能行业及地方政府信用风险事件激增，蔓延到央企，而披着债务置换的外衣，个别地方政府意图提前赎回城投债违反契约合同也挑战了债券市场的信用底线，虽然此后均有缓解，但因广泛的信用担忧导致了这一阶段的市场显著下挫。6月至7月，英国意外退欧引发了全球性金融市场恐慌，固定收益类品种做为避险工具受到市场追捧，市场表现非常好。8月10月，央行开始向市场传递对于过高杠杆、过度久期错配、过度金融套利的担忧，并开始拉长流动性投放久期，市场基础流动性价格开始有所抬升，市场开始调整，但这个阶段的调整还算温和，金融机构边际加杠杆行为已经开始下降，但市场乐观情绪尤在。11月至12月，伴随大机构委外的大规模收缩开始，持续温和的市场调整开始激烈起来，大量承接银行委外的非银机构遭遇了赎回和市场下跌的双重打击，终于在12月酿成了债灾，“国海事件”是一个重要导火索，次日，国债期货跌停，这是在“327国债期货”之后，市场再次重现了国债期货跌停的历史画面，这也是这个品种重启以来首次跌停。非银机构在市场中的信用受到质疑，整体遭遇了历史罕见的大规模赎回潮，融资越发困难，赎回越发严重，市场出现了严重踩踏，债券市场哀鸿遍野，非银机构惨象寰生，温和去杠杆终究变成暴力去杠杆。在年末的最后半月，“国海事件”由于监管层的介入，终于告一段落，央行紧急向市场输血，债券市场逐渐从恐慌中缓过一口气来，然后，2016年结束了。回顾2016年，也许会像2013年一样，在中国债券市场历史上留下浓重的一笔，在经验教训面前，市场正在反思，监管层也正在反思。 2016年的股市没有债券市场如此戏剧化，但同样很是动荡。1月，史无前例的A股整体熔断机制伴随着人民币的大幅贬值，引起资本市场恐慌，一项流动性颇好的资产再次失去流动性，市场哀鸿遍野，不断寻底，到2月下旬才有所稳住。3-4月，大规模涌出的投资需求给市场造成了强劲复苏的假象，市场变现非常靓丽，而5-6月，“权威人士”发表文章，为涌出的投资需求降温，给中国未来几年的经济定调“L”型的增长、持续加强的结构性改革，供给侧改革再不是坐而论道，开始由上而下的执行开来。市场也突然降温，短时间内迅速调整，这样的弱势在6月英国意外退欧后发挥到极致。7-12月，市场触底反弹，回归基本面的影响，同时交易量有所萎缩，进入整固阶段。 在这样一个市场环境和宏观背景下，稳健双盈2016年的投资运作基本根据这一市场节奏不断调整资产配置，对权益资产进行灵活操作，并调整纯债品种的仓位和配置。全年来看，权益市场1月份的熔断和暴跌显著超出我们的预期，给组合带来了较大的伤害，这是2016年稳健双盈最大的损失，此后我们调整投资策略，步步为营，逐渐收复了大半失地，但12月的债灾影响程度显著超出我们的预期，虽然组合已经调整为防御性，但程度不够。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.7280元，报告期内本基金份额净值增长率为-1.67%，业绩比较基准收益率为2.00%，低于同期业绩比较基准收益率3.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾2016年我们对于市场和宏观经济的预测，有些因素超出了我们的预期：主要是人民币贬值对于资本市场的影响以及熔断机制对于市场的影响方面。展望2017年，我们认为，对于金融过度自由化的反思将在市场和监管层不断延续，基于此将会持续有后续政策和影响，机构行为也将会发生变化，因此，注重资产安全是2017年的一个重要目标；另外，从全球的尺度来看，全球已经开始反思货币投放过度的经济异化和社会异化的副作用，随着欧美日经济的好转，欧日的量化宽松退出的概率越来越大、美联储加息的步伐加快的概率也在上升。在这样的背景下，中国主动排雷的概率较大，中央经济工作会议的精神正是这一观点的佐证，因此，降杠杆、防风险将是政策主线，货币政策较2016年不友好是绝大概率事件，但国内经济政策方面，供给侧改革将会继续深化，环保、一带一路、结构性改革创新等旨在解决中国发展中结构性问题和关乎国计民生的领域将会持续得到政府鼓励和资助。经济方面，全球（包括中国）可能正在经历一个阶段性复苏的周期，持续将近一年的供给侧改革和结构性改革将在今年显现出成效，PPP等方式的投资方式和领域将会对经济下行起到稳定器的作用。但风险点在于，随着美国新任总统特朗普的正式就职，贸易保护主义、孤立主义等反全球化将会增加全球贸易的摩擦，尤其对中国低端产业造成较大冲击，央行的汇率政策将会受到来自美国等国的压力，而国内的弱周期复苏可持续性尚有显著的不确定性、通胀已经有所抬头，以上使得市场将会存在一定的不确定性。 因此，我们将根据市场的情况灵活操作权益资产，同时继续重点关注纯债品种波动带来的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面： 一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。 报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。 报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。 报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在基金份额持有人不足200人或基金资产净值低于5000万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管天治稳健双盈债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》的约定，对天治稳健双盈债券型证券投资基金管理人—天治基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，天治基金管理有限公司在天治稳健双盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，除个别投资比例超标且已调整、未给基金持有人造成损失外，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天治稳健双盈债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B06号 注：审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天治稳健双盈债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的天治稳健双盈债券型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天治稳健双盈债券型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 14,673,850.26 103,107,377.19 结算备付金 995,740.85 757,398.24 存出保证金 125,089.80 243,030.80 交易性金融资产 543,863,777.00 455,785,605.37 其中：股票投资 84,160,551.28 68,702,125.37 基金投资 - - 债券投资 459,703,225.72 387,083,480.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,000,000.00 - 应收证券清算款 - 14,900,046.84 应收利息 8,151,160.32 9,299,910.75 应收股利 - - 应收申购款 11,868.46 1,383,717.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 572,821,486.69 585,477,086.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 40,179,819.73 150,999,300.00 应付证券清算款 5,004,384.72 - 应付赎回款 240,480.60 737,523.97 应付管理人报酬 396,566.40 232,209.60 应付托管费 113,304.69 66,345.57 应付销售服务费 169,957.02 99,518.39 应付交易费用 240,164.66 266,155.95 应交税费 1,792,135.69 972,020.00 应付利息 36,425.46 118,828.91 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 59,796.07 250,302.81 负债合计 48,233,035.04 153,742,205.20 所有者权益： 实收基金 303,579,979.14 245,667,113.12 未分配利润 221,008,472.51 186,067,768.57 所有者权益合计 524,588,451.65 431,734,881.69 负债和所有者权益总计 572,821,486.69 585,477,086.89 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.7280元，基金份额总额303,579,979.14份。 7.2 利润表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 4,249,327.87 155,991,168.91 1.利息收入 20,149,796.70 18,253,780.41 其中：存款利息收入 246,876.68 313,069.23 债券利息收入 19,790,356.98 17,900,622.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 112,563.04 40,088.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,243,180.94 165,742,765.68 其中：股票投资收益 1,855,775.49 68,762,121.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 -7,564,839.80 96,851,490.42 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 465,883.37 129,153.93 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,681,675.78 -28,122,419.58 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,387.89 117,042.40 减：二、费用 11,619,780.81 11,365,192.10 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 4,652,833.51 3,319,421.69 2．托管费 7.4.8.2.2 1,329,381.00 948,406.14 3．销售服务费 7.4.8.2.3 1,994,071.47 1,422,609.26 4．交易费用 1,474,492.75 2,365,934.14 5．利息支出 1,874,329.60 3,001,291.75 其中：卖出回购金融资产支出 1,874,329.60 3,001,291.75 6．其他费用 294,672.48 307,529.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,370,452.94 144,625,976.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,370,452.94 144,625,976.81 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 245,667,113.12 186,067,768.57 431,734,881.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,370,452.94 -7,370,452.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 57,912,866.02 42,311,156.88 100,224,022.90 其中：1.基金申购款 373,075,926.67 273,130,454.81 646,206,381.48 2.基金赎回款 -315,163,060.65 -230,819,297.93 -545,982,358.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 303,579,979.14 221,008,472.51 524,588,451.65 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 522,163,357.31 195,994,099.35 718,157,456.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 144,625,976.81 144,625,976.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -276,496,244.19 -154,552,307.59 -431,048,551.78 其中：1.基金申购款 465,242,326.45 286,036,794.86 751,279,121.31 2.基金赎回款 -741,738,570.64 -440,589,102.45 -1,182,327,673.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 245,667,113.12 186,067,768.57 431,734,881.69 注：报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天治稳健双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]817号文《关于核准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2008年11月5日正式生效，首次设立募集规模为787,576,971.03份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无 7.4.8.1.2 债券交易 无 7.4.8.1.3 债券回购交易 无 7.4.8.1.4 权证交易 无 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,652,833.51 3,319,421.69 其中：支付销售机构的客户维护费 378,446.85 401,555.27 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,329,381.00 948,406.14 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天治管理公司 1,401,354.16 农业银行 177,835.37 合计 1,579,189.53 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天治管理公司 789,681.51 农业银行 175,261.34 合计 964,942.85 注：本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 14,673,850.26 208,235.51 103,107,377.19 271,415.28 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币40,179,819.73元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160214 16国开14 2017年1月6日 99.29 410,000 40,708,900.00 合计 410,000 40,708,900.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币84,160,777.00元，属于第二层次的余额为人民币459,703,000.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币68,702,125.37元，属于第二层次的余额为人民币387,083,480.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,160,551.28 14.69 其中：股票 84,160,551.28 14.69 2 固定收益投资 459,703,225.72 80.25 其中：债券 459,703,225.72 80.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,669,591.11 2.74 7 其他各项资产 8,288,118.58 1.45 8 合计 572,821,486.69 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,120,901.20 8.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 25,486,200.00 4.86 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,553,450.08 2.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,160,551.28 16.04 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300156 神雾环保 819,100 20,485,691.00 3.91 2 300070 碧水源 887,754 15,553,450.08 2.96 3 600104 上汽集团 559,000 13,108,550.00 2.50 4 002035 华帝股份 367,116 9,526,660.20 1.82 5 601818 光大银行 1,710,000 6,686,100.00 1.27 6 601988 中国银行 1,850,000 6,364,000.00 1.21 7 601398 工商银行 1,420,000 6,262,200.00 1.19 8 601328 交通银行 1,070,000 6,173,900.00 1.18 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300161 华中数控 64,652,435.53 14.98 2 300097 智云股份 46,976,672.35 10.88 3 300156 神雾环保 38,835,926.81 9.00 4 600172 黄河旋风 27,725,465.49 6.42 5 300197 铁汉生态 21,146,303.54 4.90 6 300070 碧水源 20,150,416.56 4.67 7 300365 恒华科技 19,949,416.64 4.62 8 002035 华帝股份 19,857,898.41 4.60 9 600771 广誉远 19,255,005.23 4.46 10 600395 盘江股份 18,619,105.76 4.31 11 601688 华泰证券 17,808,699.84 4.12 12 600997 开滦股份 16,842,339.99 3.90 13 600104 上汽集团 14,640,823.96 3.39 14 600687 刚泰控股 13,160,555.78 3.05 15 002076 雪莱特 13,024,898.29 3.02 16 002041 登海种业 12,676,732.55 2.94 17 000776 广发证券 9,926,129.37 2.30 18 601668 中国建筑 9,264,390.61 2.15 19 300302 同有科技 8,847,860.90 2.05 20 300073 当升科技 8,837,115.00 2.05 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300161 华中数控 82,030,646.08 19.00 2 300097 智云股份 52,975,257.60 12.27 3 600172 黄河旋风 34,041,181.61 7.88 4 300365 恒华科技 23,998,870.70 5.56 5 600771 广誉远 23,053,457.00 5.34 6 300197 铁汉生态 21,631,011.63 5.01 7 600687 刚泰控股 17,870,476.04 4.14 8 601688 华泰证券 17,791,064.00 4.12 9 002035 华帝股份 16,625,800.54 3.85 10 300156 神雾环保 16,318,374.50 3.78 11 600997 开滦股份 15,544,396.27 3.60 12 600395 盘江股份 14,929,571.13 3.46 13 300292 吴通控股 14,290,894.95 3.31 14 002041 登海种业 12,688,941.07 2.94 15 002076 雪莱特 11,700,009.68 2.71 16 601668 中国建筑 11,128,918.00 2.58 17 300073 当升科技 10,565,050.70 2.45 18 000776 广发证券 9,680,400.89 2.24 19 600718 东软集团 7,842,160.00 1.82 20 600837 海通证券 7,494,160.56 1.74 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 492,494,244.25 卖出股票收入（成交）总额 477,069,124.47 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 27,963,600.00 5.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 370,295,000.00 70.59 其中：政策性金融债 370,295,000.00 70.59 4 企业债券 41,188,400.00 7.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,256,000.00 3.86 7 可转债（可交换债） 225.72 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 459,703,225.72 87.63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 160211 16国开11 900,000 89,847,000.00 17.13 2 160212 16国开12 600,000 59,748,000.00 11.39 3 160214 16国开14 500,000 49,645,000.00 9.46 4 150417 15农发17 400,000 40,072,000.00 7.64 5 150209 15国开09 300,000 30,729,000.00 5.86 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 125,089.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,151,160.32 5 应收申购款 11,868.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,288,118.58 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,473 55,468.66 198,731,401.62 65.46% 104,848,577.52 34.54% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 40,854.69 0.01% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年11月5日 ）基金份额总额 787,576,971.03 本报告期期初基金份额总额 245,667,113.12 本报告期基金总申购份额 373,075,926.67 减:本报告期基金总赎回份额 315,163,060.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 303,579,979.14 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为7万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2008年11月5日至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 560,666,385.17 57.83% 510,936.63 57.35% - 中信建投 1 365,332,147.77 37.68% 340,233.45 38.19% - 招商证券 1 43,564,835.78 4.49% 39,700.85 4.46% - 华西证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、 基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、报告期内本基金新增华西证券有限责任公司1个交易单元。。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 78,425,018.14 11.01% 1,200,000.00 0.16% - - 中信建投 549,032,358.45 77.07% 732,800,000.00 99.84% - - 招商证券 14,973,080.10 2.10% - - - - 华西证券 - - - - - - 中银国际 69,904,845.36 9.81% - - - - 天治基金管理有限公司 2017年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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