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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 715632 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩基础行业混合 基金主代码 233001 交易代码 233001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月26日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,311,640.58份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资策略 （1）股票投资策略 基于宏观经济的自上而下方式，结合自下而上个股精选，形成动态股票组合，追求持续稳定收益。 （2）债券投资策略 我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用“自下而上”的投资策略，即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 张建春 联系电话 (0755) 88318883 (010) 63639180 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-8888-668 95595 传真 (0755) 82990384 (010) 63639132 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 12,705,708.17 27,171,745.67 11,938,002.49 本期利润 -1,431,618.65 37,344,970.93 17,937,055.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0090 0.2311 0.1223 本期基金份额净值增长率 -1.09% 55.83% 29.05% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1284 -0.1188 -0.4345 期末基金资产净值 131,885,413.43 136,516,301.29 90,332,069.15 期末基金份额净值 0.8716 0.8812 0.5655 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)。 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.21% 0.64% 1.46% 0.39% -3.67% 0.25% 过去六个月 3.94% 0.73% 3.75% 0.42% 0.19% 0.31% 过去一年 -1.09% 1.57% -4.00% 0.77% 2.91% 0.80% 过去三年 98.90% 1.79% 32.80% 0.98% 66.10% 0.81% 2012年1月1日至2012年3月4日 5.71% 0.96% 9.22% 1.10% -3.51% -0.14% 自基金合同生效起至2012年3月4日 13.08% 1.53% 59.27% 1.37% -46.19% 0.16% 2012年3月5日至2016年12月31日 103.69% 1.54% 28.30% 0.89% 75.39% 0.65% 注：1.本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义及投资比例，并相应调整基金业绩比较基准为： 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取300只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中公允性较好的股票指数，适合作为本基金的业绩比较基准。 中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资人提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。 2.基金合同修改前本基金的业绩比较基准计算公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则： （1）由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数，我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。 （2）投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信标普全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指作加权计算。 （3）业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来至基金合同修改前基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月26日至2012年3月4日） 注：本基金基金合同于2004年3月26日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合原基金合同约定。 自基金合同修改以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年3月5日至2016年12月31日） 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金本报告期过去三年无利润分配的情况。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年12月31日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王增财 基金经理 2013年10月23日 - 9 西南财经大学经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司资产管理事业部投资部，历任研究员、投资经理助理、投资经理。2013年9月加入本公司，2013年10月至2017年1月期间任本基金基金经理，2014年8月至2017年1月期间任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2015年11月至2017年1月期间任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；根据本公司决议，孙海波先生自2017年1月21日起担任本基金基金经理，王增财先生于2017年1月25日离任本基金基金经理；本公司已根据法规规定披露有关变更、注销事项； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，除去年初的大幅下跌，市场整体呈震荡上行态势，企业盈利恢复及其带来的估值修复是股价上涨的重要动力；全年来看，上证指数和创业板指数分别下跌12.3%和27.7%。本基金在年初的市场下跌中并未在低位继续减仓，而是及时优化投资组合，对持仓个股“去伪存真”，寻求业绩增长更为明确以及与估值更为匹配的个股。重点增持的个股特征是：在各自的行业领域表现较为出众，在经济调整期业务无论内生增长还是外延拓展都较为积极，具备较低的估值水平以及较可观的增长潜力。二季度，本基金保持股票持仓比例相对平稳且处于较高水平，重点增持了景气度较好且市值或估值较低的家电、白酒板块个股，以及景气度向上、一季度业绩超预期的电子、汽车产业链个股。从投资绩效看，二季度调仓的投资策略取得了较好的成效，基金净值回升明显超越市场指数。三季度，市场震荡上行但指数涨幅不大，结构性行情比较明显。本基金减持了涨幅较大的白酒板块个股以及中报业绩低于预期的个股，增持了业绩增速上行的个股和稳定增长类个股，如医药等。四季度，市场延续了三季度震荡上行的格局，传统周期板块的投资机会较多。在调仓过程中，股票仓位保持相对较高但是平稳的水平。适当减持了前期涨幅较大的地产产业链相关个股，增持了估值较低的电子板块个股以及受益于经济复苏，资产质量改善的银行股。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年12月31日, 本基金份额净值为0.8716元，累计份额净值为2.4166元，报告期内基金份额净值增长率为-1.09%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国内方面，无风险利率趋势下行告一段落，在人民币贬值压力犹存的背景下，利率走势始终是制约市场估值中枢的压力。随着供给侧改革持续推进以及政府扩张周期的开启，企业盈利将进入一定程度的持续修复期，偿债周期也随之逐渐进入尾声，企业资本开支的扩张重现值得期待，宏观经济在各种冲击中开始构筑新的增长动力。但同时，需求的下滑仍是不得不面对的现实，地产投资受制于调控，基建投资受制于财政约束，这两方面增速的波动将对经济产生重大影响。 市场方面，经过2016年年初的调整及全年的震荡盘整，系统性风险得到一定释放，资金在大类资产之间的配置需求可能开始倾向权益类市场，而随着股价调整和盈利增长消化估值，精选个股策略有望带来一定超额收益。我们预计市场全年仍以震荡行情为主，在小盘股成长性和估值不匹配以及IPO 加速导致稀缺性下降等因素影响下，低估值蓝筹股有望继续取得较好的相对收益。企业盈利修复及其带来的估值修复是推动2016年股价上行的主线，但随着系统性盈利修复阶段性减弱，市场风格也会呈现风险偏好驱动的特征，或者说行业配置与主题机会可能会交替成为超额收益的来源。因此，本基金的核心持仓将继续以估值与成长匹配为首要选择条件，更加谨慎地从多个角度审视潜在投资标的的安全边际，以期通过业绩的确定性增长获得可预期的投资收益；同时，阶段性地参与估值适当且股价具有优势的主题性投资机会。2017年我们将重点关注的市场驱动因素包括：改革特别是国企改革突破带来的动力；财政支出带来的投资动力；人口结构变迁带来的消费动力；以及人工智能及其行业应用带来的科技动力。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）加强新产品和新业务的风险管理。 2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的“摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金2016年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 35,439,288.57 28,158,845.36 结算备付金 761,190.79 1,391,444.52 存出保证金 110,131.59 200,038.88 交易性金融资产 101,089,195.62 107,554,062.38 其中：股票投资 101,089,195.62 107,554,062.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,340,534.78 3,069,041.98 应收利息 3,644.99 5,990.41 应收股利 - - 应收申购款 25,682.71 1,050,214.61 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 138,769,669.05 141,429,638.14 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,757,626.47 3,208,650.38 应付赎回款 249,448.63 494,074.08 应付管理人报酬 169,155.87 165,511.72 应付托管费 28,192.63 27,585.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 252,211.98 488,855.80 应交税费 358,034.67 358,034.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 69,585.37 170,624.89 负债合计 6,884,255.62 4,913,336.85 所有者权益： 实收基金 151,311,640.58 154,921,128.10 未分配利润 -19,426,227.15 -18,404,826.81 所有者权益合计 131,885,413.43 136,516,301.29 负债和所有者权益总计 138,769,669.05 141,429,638.14 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.8716元，基金份额总额151,311,640.58份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 2,339,253.33 42,129,026.13 1.利息收入 289,216.50 254,488.40 其中：存款利息收入 226,834.13 217,835.30 债券利息收入 - 20,258.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,382.37 16,395.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,084,659.29 31,283,407.28 其中：股票投资收益 15,089,876.18 33,886,297.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -3,443,262.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 994,783.11 840,372.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,137,326.82 10,173,225.26 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 102,704.36 417,905.19 减：二、费用 3,770,871.98 4,784,055.20 1．管理人报酬 1,961,133.60 1,834,369.09 2．托管费 326,855.63 305,728.17 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,314,682.75 2,472,132.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 168,200.00 171,825.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,431,618.65 37,344,970.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,431,618.65 37,344,970.93 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 154,921,128.10 -18,404,826.81 136,516,301.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,431,618.65 -1,431,618.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,609,487.52 410,218.31 -3,199,269.21 其中：1.基金申购款 69,600,754.59 -10,705,159.27 58,895,595.32 2.基金赎回款 -73,210,242.11 11,115,377.58 -62,094,864.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 151,311,640.58 -19,426,227.15 131,885,413.43 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 159,728,222.27 -69,396,153.12 90,332,069.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,344,970.93 37,344,970.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,807,094.17 13,646,355.38 8,839,261.21 其中：1.基金申购款 298,899,361.72 -47,709,564.27 251,189,797.45 2.基金赎回款 -303,706,455.89 61,355,919.65 -242,350,536.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 154,921,128.10 -18,404,826.81 136,516,301.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(原名为巨田基础行业证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第11号《关于同意巨田基础行业证券投资基金设立的批复》核准，由巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《巨田基础行业证券投资基金基金契约》(后更名为《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年3月26日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,854,428,324.58元，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资字(2004)第8号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的50%-75%；债券投资占基金净值的20%-45%；现金资产占基金净值的5%-20%。其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]277号文《关于核准摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，本基金自2012年3月5日起修改了基金合同中基础行业定义，并相应修改投资比例、业绩比较基准及收益分配条款。 2012年3月5日本基金修改合同后，本基金的投资组合比例变更为：股票等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%，持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2017年3月15日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,961,133.60 1,834,369.09 其中：支付销售机构的客户维护费 485,230.69 411,280.90 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 326,855.63 305,728.17 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 报告期初持有的基金份额 8,090,552.04 8,090,552.04 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 8,090,552.04 8,090,552.04 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.35% 5.22% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 35,439,288.57 217,150.97 28,158,845.36 203,351.49 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具? (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为101,089,195.62元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为107,554,062.38元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 101,089,195.62 72.85 其中：股票 101,089,195.62 72.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,200,479.36 26.09 7 其他各项资产 1,479,994.07 1.07 8 合计 138,769,669.05 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 74,711,555.62 56.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,326,800.00 4.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,377,430.00 2.56 J 金融业 14,204,010.00 10.77 K 房地产业 3,469,400.00 2.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 101,089,195.62 76.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601677 明泰铝业 548,000 8,110,400.00 6.15 2 002394 联发股份 450,000 7,956,000.00 6.03 3 000910 大亚圣象 416,479 7,954,748.90 6.03 4 002533 金杯电工 763,684 7,850,671.52 5.95 5 000400 许继电气 304,700 5,530,305.00 4.19 6 002543 万和电气 317,083 5,517,244.20 4.18 7 300258 精锻科技 371,000 5,438,860.00 4.12 8 000967 盈峰环境 385,000 5,382,300.00 4.08 9 601199 江南水务 690,000 5,326,800.00 4.04 10 601009 南京银行 490,000 5,311,600.00 4.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002533 金杯电工 16,984,247.30 12.44 2 002662 京威股份 16,277,975.52 11.92 3 002543 万和电气 11,858,794.95 8.69 4 600487 亨通光电 10,578,936.50 7.75 5 002048 宁波华翔 10,286,662.77 7.54 6 601677 明泰铝业 9,314,848.79 6.82 7 002367 康力电梯 9,144,853.51 6.70 8 300258 精锻科技 8,341,126.35 6.11 9 600037 歌华有线 8,003,890.04 5.86 10 000967 盈峰环境 7,425,159.59 5.44 11 600422 昆药集团 6,732,053.40 4.93 12 000650 仁和药业 6,649,295.20 4.87 13 600475 华光股份 6,508,242.40 4.77 14 601965 中国汽研 6,390,261.36 4.68 15 601009 南京银行 6,326,021.00 4.63 16 000910 大亚圣象 6,268,331.96 4.59 17 600240 华业资本 6,142,658.34 4.50 18 000958 东方能源 6,076,397.87 4.45 19 600312 平高电气 6,058,543.00 4.44 20 002001 新 和 成 6,041,409.00 4.43 21 002056 横店东磁 6,034,910.25 4.42 22 601199 江南水务 5,567,293.00 4.08 23 002271 东方雨虹 5,523,156.25 4.05 24 000400 许继电气 5,374,617.00 3.94 25 601328 交通银行 5,367,837.00 3.93 26 002403 爱仕达 5,287,001.94 3.87 27 300207 欣旺达 5,225,663.74 3.83 28 300070 碧水源 5,218,139.36 3.82 29 002311 海大集团 5,202,422.50 3.81 30 600702 沱牌舍得 5,178,407.00 3.79 31 002394 联发股份 5,015,692.16 3.67 32 300360 炬华科技 4,955,598.25 3.63 33 600048 保利地产 4,903,446.50 3.59 34 600563 法拉电子 4,869,817.69 3.57 35 002183 怡 亚 通 4,774,529.42 3.50 36 000488 晨鸣纸业 4,723,500.36 3.46 37 600261 阳光照明 4,626,322.91 3.39 38 000858 五 粮 液 4,478,196.00 3.28 39 600674 川投能源 4,381,892.00 3.21 40 002124 天邦股份 4,148,352.20 3.04 41 600015 华夏银行 3,961,357.00 2.90 42 600285 羚锐制药 3,892,657.00 2.85 43 600856 中天能源 3,823,165.00 2.80 44 601211 国泰君安 3,767,721.00 2.76 45 601607 上海医药 3,749,700.60 2.75 46 300027 华谊兄弟 3,617,524.00 2.65 47 000565 渝三峡Ａ 3,579,366.48 2.62 48 300032 金龙机电 3,574,286.00 2.62 49 000418 小天鹅Ａ 3,542,843.32 2.60 50 002006 精功科技 3,362,415.00 2.46 51 300017 网宿科技 3,303,742.11 2.42 52 002177 御银股份 3,293,624.00 2.41 53 600197 伊力特 3,269,656.00 2.40 54 600804 鹏博士 3,232,874.00 2.37 55 600376 首开股份 3,122,052.68 2.29 56 600658 电子城 3,074,817.00 2.25 57 300072 三聚环保 3,070,329.23 2.25 58 300231 银信科技 3,044,187.00 2.23 59 300138 晨光生物 3,001,700.80 2.20 60 603609 禾丰牧业 2,984,398.00 2.19 61 002206 海 利 得 2,983,955.00 2.19 62 600891 秋林集团 2,981,547.01 2.18 63 000789 万年青 2,963,271.00 2.17 64 000965 天保基建 2,942,937.00 2.16 65 000666 经纬纺机 2,919,540.70 2.14 66 002686 亿利达 2,906,207.00 2.13 67 601000 唐山港 2,829,673.00 2.07 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002662 京威股份 15,875,694.20 11.63 2 300072 三聚环保 13,298,665.09 9.74 3 002048 宁波华翔 12,344,239.13 9.04 4 002533 金杯电工 10,787,035.29 7.90 5 300100 双林股份 10,582,726.56 7.75 6 600475 华光股份 10,483,151.13 7.68 7 000488 晨鸣纸业 10,284,253.83 7.53 8 002367 康力电梯 9,432,073.98 6.91 9 002543 万和电气 7,679,656.21 5.63 10 600037 歌华有线 7,650,183.69 5.60 11 002630 华西能源 7,638,863.75 5.60 12 002047 宝鹰股份 7,594,591.63 5.56 13 000910 大亚圣象 7,387,796.61 5.41 14 600702 沱牌舍得 6,893,888.66 5.05 15 002001 新 和 成 6,627,317.09 4.85 16 600422 昆药集团 6,480,251.89 4.75 17 000650 仁和药业 6,371,002.98 4.67 18 000967 盈峰环境 6,307,101.57 4.62 19 002539 云图控股 6,210,765.55 4.55 20 000958 东方能源 5,850,797.94 4.29 21 002403 爱仕达 5,844,050.55 4.28 22 600487 亨通光电 5,791,275.53 4.24 23 600240 华业资本 5,750,079.91 4.21 24 600312 平高电气 5,749,135.84 4.21 25 002056 横店东磁 5,533,077.60 4.05 26 000666 经纬纺机 5,504,147.96 4.03 27 300360 炬华科技 5,263,856.75 3.86 28 300070 碧水源 5,185,652.50 3.80 29 600563 法拉电子 5,177,413.50 3.79 30 002183 怡 亚 通 5,054,703.50 3.70 31 600894 广日股份 5,000,896.22 3.66 32 600856 中天能源 4,949,177.73 3.63 33 600261 阳光照明 4,835,974.80 3.54 34 300258 精锻科技 4,660,310.21 3.41 35 002311 海大集团 4,590,428.82 3.36 36 000042 中洲控股 4,551,911.54 3.33 37 002510 天汽模 4,543,482.03 3.33 38 002521 齐峰新材 4,460,958.90 3.27 39 000858 五 粮 液 4,441,388.00 3.25 40 000915 山大华特 4,334,902.00 3.18 41 600285 羚锐制药 4,181,816.22 3.06 42 600674 川投能源 4,141,437.13 3.03 43 000418 小天鹅Ａ 4,121,012.50 3.02 44 600015 华夏银行 3,923,156.00 2.87 45 300027 华谊兄弟 3,872,005.00 2.84 46 002124 天邦股份 3,845,605.00 2.82 47 000018 神州长城 3,757,780.74 2.75 48 300032 金龙机电 3,738,772.30 2.74 49 601607 上海医药 3,630,491.83 2.66 50 000565 渝三峡Ａ 3,555,799.00 2.60 51 002394 联发股份 3,529,792.44 2.59 52 600197 伊力特 3,518,757.25 2.58 53 600731 湖南海利 3,463,617.60 2.54 54 002177 御银股份 3,455,097.00 2.53 55 600804 鹏博士 3,321,199.36 2.43 56 002006 精功科技 3,225,422.00 2.36 57 000789 万年青 3,160,279.39 2.31 58 600891 秋林集团 3,112,087.32 2.28 59 002686 亿利达 3,077,734.50 2.25 60 000965 天保基建 3,060,525.00 2.24 61 300138 晨光生物 3,000,345.78 2.20 62 603609 禾丰牧业 2,930,593.00 2.15 63 600658 电子城 2,924,369.55 2.14 64 300231 银信科技 2,858,807.06 2.09 65 600376 首开股份 2,774,586.53 2.03 66 601608 中信重工 2,765,735.00 2.03 67 603006 联明股份 2,763,360.54 2.02 68 002206 海 利 得 2,760,119.00 2.02 69 603100 川仪股份 2,732,387.17 2.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 458,562,747.87 卖出股票收入（成交）总额 465,980,163.99 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2016年3月21日，江苏证监局对南京银行出具《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]第3号），针对其存在基金宣传推介材料违规、未出具年度监察稽核报告、管理制度未报备、基金销售业务规范执行不到位等情形，采取责令改正的行政监管措施。 本基金投资南京银行（601009）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对南京银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,131.59 2 应收证券清算款 1,340,534.78 3 应收股利 - 4 应收利息 3,644.99 5 应收申购款 25,682.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,479,994.07 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,949 16,908.22 10,882,149.57 7.19% 140,429,491.01 92.81% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年3月26日 ）基金份额总额 1,854,893,478.59 本报告期期初基金份额总额 154,921,128.10 本报告期基金总申购份额 69,600,754.59 减:本报告期基金总赎回份额 73,210,242.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 151,311,640.58 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计的报酬为50,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十一年向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券 1 471,735,335.09 51.02% 344,981.11 45.00% - 光大证券 1 167,546,114.31 18.12% 156,027.62 20.35% - 渤海证券 1 113,717,402.92 12.30% 105,906.01 13.81% - 申万宏源 1 104,351,957.12 11.29% 97,184.63 12.68% - 平安证券 1 38,241,920.47 4.14% 35,614.73 4.65% - 海通证券 1 28,938,629.70 3.13% 26,950.02 3.52% - 中信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3. 本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 西南证券 - - - - - - 光大证券 - - 87,800,000.00 27.59% - - 渤海证券 - - - - - - 申万宏源 - - 179,500,000.00 56.41% - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - 50,900,000.00 16.00% - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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