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| 华夏上证50ETF(510050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714143 | ||||||||
| 基金代码 | 510050 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏上证50ETF 场内简称 50ETF 基金主代码 510050 交易代码 510050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2004年12月30日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,798,666,757份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2005年2月23日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张静 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -781,301,065.61 510,495,981.29 6,090,134,675.87 本期利润 -1,016,417,540.17 -2,482,713,540.06 10,751,930,873.94 加权平均基金份额本期利润 -0.0803 -0.1967 0.8409 本期加权平均净值利润率 -3.66% -7.64% 52.53% 本期基金份额净值增长率 -3.25% -4.99% 65.88% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 18,497,058,053.90 19,622,281,458.16 17,281,589,166.19 期末可供分配基金份额利润 1.4452 1.5742 1.7017 期末基金资产净值 29,308,196,821.65 30,151,372,157.60 25,860,079,685.51 期末基金份额净值 2.290 2.419 2.546 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 235.79% 247.06% 265.28% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.91% 0.74% 5.03% 0.75% -0.12% -0.01% 过去六个月 9.42% 0.73% 7.74% 0.74% 1.68% -0.01% 过去一年 -3.25% 1.24% -5.53% 1.27% 2.28% -0.03% 过去三年 52.49% 1.79% 45.22% 1.83% 7.27% -0.04% 过去五年 56.40% 1.64% 41.38% 1.67% 15.02% -0.03% 自基金合同生效起至今 235.79% 1.79% 171.03% 1.85% 64.76% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证50交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年12月30日至2016年12月31日） 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证50交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 0.530 651,378,827.78 - 651,378,827.78 - 2015年 - - - - - 2014年 0.430 451,696,355.27 - 451,696,355.27 - 合计 0.960 1,103,075,183.05 - 1,103,075,183.05 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏上证50AH优选指数（LOF）和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。 2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方军 本基金的基金经理、数量投资部总监 2004-12-30 - 17年 硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等。 张弘弢 本基金的基金经理、董事总经理 2016-11-18 - 16年 硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月28日至2016年3月28日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告》，自2017年3月24日起，方军先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金出现2次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证50指数，上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成，自2004年1月2日起正式发布，以综合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况，其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2016年，国际方面，美国经济稳定增长，美联储如期加息，美国总统大选结果提升了全球通货膨胀预期，美元走强；欧洲经济温和复苏，英国脱欧引发了市场动荡。国内方面，经济企稳迹象初显，工业结构持续优化，企业效益明显改善。在供给侧改革、基建与房地产投资拉动等因素影响下，工业品价格持续上涨，改善了市场情绪。报告期内，CPI温和上涨，为引导经济去杠杆，央行下半年以来政策重点逐渐转为防止系统性风险，持续进行锁短放长，货币政策由相对宽松逐渐回归中性。 市场方面，年初在对经济前景的悲观预期、人民币短期快速贬值以及相关监管环境下，A股出现了大幅急速调整行情；其后，随着监管政策不断调整，流动性缓解，市场情绪逐步企稳。纵观全年，在国企改革加快推进、基本面企稳、工业品价格持续上涨、银行理财新规出台、英国脱欧、债券市场去杠杆等多空因素综合影响下，A股市场整体呈震荡走势。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为2.290元，本报告期份额净值增长率为-3.25%，同期上证50指数增长率为-5.53%。本基金本报告期跟踪偏离度为+2.28%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国际方面，美元的加息节奏对国际金融、世界经济和市场的影响仍需重点关注，而美国新一届政府的政策走向、英国脱欧流程的启动都将增加经济与金融市场的不确定性。国内方面，经济预计会维持平稳增长，政府会继续推进供给侧改革，混合所有制等改革领域也将扎实推进；财政政策料将继续积极有为，货币政策大概率维持中性。总体上，经济可能维持弱复苏但仍面临较大挑战，市场方面也依然存在较多不确定性，但因市场风险已经得到较大幅度释放，市场杠杆水平也更趋合理，市场整体或呈现平稳或窄幅震荡态势。金融及大盘蓝筹等权重股仍处于合理区间，具有明显估值优势，如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政策，上证50指数或将有相对较好的表现。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配2次。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。本基金收益分配采取现金方式。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证50交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上证50交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在上证50交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为651,378,827.78元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证50交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20604号 上证50交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏上证50ETF基金”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏上证50ETF基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏上证50ETF基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏上证50ETF基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 赵雪 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2017年3月10日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资产： 银行存款 469,279,461.28 1,343,293,029.92 结算备付金 - 2,588,891.70 存出保证金 1,287,360.81 3,402,159.74 交易性金融资产 28,850,652,372.71 29,754,388,568.29 其中：股票投资 28,850,652,372.71 29,754,388,568.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,588,141.37 - 应收利息 86,845.11 280,978.12 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 29,324,894,181.28 31,103,953,627.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 933,507,598.75 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,472,043.09 12,972,731.75 应付托管费 2,494,408.59 2,594,546.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 643,809.93 2,054,643.50 应交税费 15,174.00 15,174.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,071,924.02 1,436,775.83 负债合计 16,697,359.63 952,581,470.17 所有者权益： 实收基金 10,811,138,767.75 10,529,090,699.44 未分配利润 18,497,058,053.90 19,622,281,458.16 所有者权益合计 29,308,196,821.65 30,151,372,157.60 负债和所有者权益总计 29,324,894,181.28 31,103,953,627.77 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.290元，基金份额总额12,798,666,757份。 7.2 利润表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -841,907,355.69 -2,275,877,518.78 1.利息收入 3,392,844.11 5,227,365.96 其中：存款利息收入 3,392,844.11 5,227,365.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -608,322,997.43 599,638,277.36 其中：股票投资收益 -1,376,495,942.36 -169,238,041.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 768,172,944.93 768,876,319.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -235,116,474.56 -2,993,209,521.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） -1,860,727.81 112,466,359.25 减：二、费用 174,510,184.48 206,836,021.28 1.管理人报酬 138,702,838.97 161,415,987.17 2.托管费 27,740,567.76 32,283,197.43 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,709,220.94 12,728,140.57 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 2,357,556.81 408,696.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,016,417,540.17 -2,482,713,540.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,016,417,540.17 -2,482,713,540.06 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,529,090,699.44 19,622,281,458.16 30,151,372,157.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,016,417,540.17 -1,016,417,540.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 282,048,068.31 542,572,963.69 824,621,032.00 其中：1.基金申购款 15,765,042,562.01 25,177,680,432.03 40,942,722,994.04 2.基金赎回款 -15,482,994,493.70 -24,635,107,468.34 -40,118,101,962.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -651,378,827.78 -651,378,827.78 五、期末所有者权益（基金净值） 10,811,138,767.75 18,497,058,053.90 29,308,196,821.65 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,578,490,519.32 17,281,589,166.19 25,860,079,685.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,482,713,540.06 -2,482,713,540.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,950,600,180.12 4,823,405,832.03 6,774,006,012.15 其中：1.基金申购款 134,531,015,561.96 302,911,398,510.24 437,442,414,072.20 2.基金赎回款 -132,580,415,381.84 -298,087,992,678.21 -430,668,408,060.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,529,090,699.44 19,622,281,458.16 30,151,372,157.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华夏上证50ETF联接”） 该基金是本基金的联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 债券交易 无。 7.4.4.1.4 债券回购交易 无。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 138,702,838.97 161,415,987.17 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 27,740,567.76 32,283,197.43 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信证券股份有限公司 31,880,964.00 0.25% 13,644,738.00 0.11% 华夏上证50ETF联接 318,758,964.00 2.49% 185,559,063.00 1.49% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 469,279,461.28 3,306,187.31 1,343,293,029.92 4,814,293.91 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 601727 上海电气 2016-08-31 重大事项 8.42 - - 20,021,276 161,159,569.10 168,579,143.92 - 600485 信威集团 2016-12-26 重大事项 14.60 - - 7,839,452 129,588,811.84 114,455,999.20 - 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为28,850,652,372.71元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为29,754,388,568.29元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于收盘价异常的债券，本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,850,652,372.71 98.38 其中：股票 28,850,652,372.71 98.38 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 469,279,461.28 1.60 7 其他各项资产 4,962,347.29 0.02 8 合计 29,324,894,181.28 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,098,926,580.83 3.75 C 制造业 5,009,167,837.00 17.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 309,395,775.77 1.06 E 建筑业 2,031,065,964.11 6.93 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 510,362,744.70 1.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 685,989,052.53 2.34 J 金融业 18,728,594,787.35 63.90 K 房地产业 477,141,551.37 1.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,850,644,293.66 98.44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 80,263,718 2,843,743,528.74 9.70 2 601166 兴业银行 98,809,433 1,594,784,248.62 5.44 3 600016 民生银行 175,174,971 1,590,588,736.68 5.43 4 600036 招商银行 76,409,147 1,344,800,987.20 4.59 5 600519 贵州茅台 3,734,500 1,247,883,175.00 4.26 6 601328 交通银行 203,613,261 1,174,848,515.97 4.01 7 600000 浦发银行 64,082,582 1,038,778,654.22 3.54 8 601668 中国建筑 111,150,520 984,793,607.20 3.36 9 600837 海通证券 59,961,403 944,392,097.25 3.22 10 600030 中信证券 58,290,399 936,143,807.94 3.19 注：①报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。 ②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601377 兴业证券 279,109,102.59 0.93 2 601328 交通银行 255,848,700.95 0.85 3 600958 东方证券 249,949,762.96 0.83 4 601211 国泰君安 248,442,676.97 0.82 5 601788 光大证券 226,403,399.38 0.75 6 600029 南方航空 195,081,930.24 0.65 7 601901 方正证券 181,399,998.96 0.60 8 601727 上海电气 171,160,287.32 0.57 9 601919 中远海控 155,086,271.91 0.51 10 600547 山东黄金 154,214,961.28 0.51 11 600485 信威集团 130,620,509.26 0.43 12 600100 同方股份 130,053,595.65 0.43 13 601318 中国平安 115,803,559.69 0.38 14 601398 工商银行 113,310,086.76 0.38 15 601390 中国中铁 102,640,442.98 0.34 16 601336 新华保险 97,252,374.10 0.32 17 601198 东兴证券 95,109,290.95 0.32 18 600795 国电电力 92,772,854.56 0.31 19 600000 浦发银行 89,116,007.52 0.30 20 601166 兴业银行 84,885,325.04 0.28 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 423,300,752.07 1.40 2 600015 华夏银行 401,681,847.83 1.33 3 600000 浦发银行 267,973,049.32 0.89 4 600585 海螺水泥 225,891,773.19 0.75 5 601901 方正证券 221,696,088.10 0.74 6 600795 国电电力 210,707,026.72 0.70 7 601669 中国电建 198,044,367.09 0.66 8 600690 青岛海尔 173,769,558.78 0.58 9 600010 包钢股份 145,951,134.60 0.48 10 601919 中远海控 142,649,248.84 0.47 11 601318 中国平安 136,993,378.44 0.45 12 600018 上港集团 124,790,359.23 0.41 13 601398 工商银行 113,363,609.31 0.38 14 600150 中国船舶 111,144,151.59 0.37 15 600637 东方明珠 90,957,982.80 0.30 16 600999 招商证券 85,864,629.68 0.28 17 601166 兴业银行 72,747,042.15 0.24 18 600036 招商银行 58,872,296.65 0.20 19 600519 贵州茅台 58,106,141.02 0.19 20 601988 中国银行 56,423,313.40 0.19 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,138,715,079.85 卖出股票收入（成交）总额 3,933,326,424.75 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2016年11月25日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，海通证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,287,360.81 2 应收证券清算款 3,588,141.37 3 应收股利 - 4 应收利息 86,845.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,962,347.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏上证50ETF联接 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 123,189 103,894.56 10,011,022,631.00 78.22% 2,468,885,162.00 19.29% 318,758,964.00 2.49% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 6,745,687,936 52.71% 2 中国人寿保险股份有限公司 799,683,381 6.25% 3 工银安盛人寿保险有限公司 196,621,557 1.54% 4 三井住友银行株式会社－自有资金 193,000,000 1.51% 5 华润深国投信托有限公司－鼎睿博荟单一资金信托 138,934,030 1.09% 6 中国人寿保险（集团）公司 66,385,875 0.52% 7 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 66,003,064 0.52% 8 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资金 63,716,100 0.50% 9 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 61,683,646 0.48% 10 西部证券股份有限公司 56,350,959 0.44% 11 中国工商银行股份有限公司－华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 318,758,964 2.49% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,500 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年12月30日）基金份额总额 5,435,331,306 本报告期期初基金份额总额 12,464,766,757 本报告期基金总申购份额 18,663,300,000 减：本报告期基金总赎回份额 18,329,400,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,798,666,757 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券 1 8,072,041,504.60 100.00% 1,059,847.85 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了国金证券、信达证券、中银国际证券、中国银河证券、中信建投证券、上海证券、中投证券、中泰证券、长江证券、东北证券、新时代证券和兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长江证券、东北证券、新时代证券和兴业证券的交易单元以及中泰证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 - - - - - 华夏基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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