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| 兴银现金收益(003525) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714056 | ||||||||
| 基金代码 | 003525 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福现金收益货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华福现金收益 基金主代码 003525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,045,480,248.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林佳 陆志俊 联系电话 021-20296236 95559 电子邮箱 lj@hffunds.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40000-96326 95559 传真 021-68630069 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年10月25日(基金合同生效日)-2016年12月31日 2015年 2014年 本期已实现收益 6,995,720.64 - - 本期利润 6,995,720.64 - - 本期净值收益率 0.5585% - - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 - - - 期末基金资产净值 7,045,480,248.05 - - 期末基金份额净值 1.0000 - - 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、本基金基金合同生效日为2016年10月25日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3011% 0.0015% 0.0297% 0.0000% 0.2714% 0.0015% 过去三个月 0.5585% 0.0018% 0.0651% 0.0000% 0.4934% 0.0018% 自基金合同生效起至今 0.5585% 0.0018% 0.0651% 0.0000% 0.4934% 0.0018% 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2016年10月25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 5,373,218.08 8.73 1,622,493.83 6,995,720.64 合计 5,373,218.08 8.73 1,622,493.83 6,995,720.64 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司是经中国证监会（证监许可〔2013〕1289号）批准，于2013年10月成立。注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。2016年9月23日，公司完成了同比例增资的工商变更登记，注册资本由1亿元人民币变更为1.43亿元人民币。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”正式变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至2016年12月31日，本基金管理人管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基金、华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金、华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金、华福现金添利货币市场基金、华福现金收益货币市场基金、华福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年定期开放债券型证券投资基金十四支开放式基金，管理公募基金资产规模人民币652.92亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理兼固定收益部总经理 2016年10月25日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有10年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部总经理，自2014年8月起担任华福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理、自2016年10月起担任华福现金收益货币市场基金基金经理、自2016年12月起担任华福现金添利货币市场基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2016年第四季度成立，建仓初期恰逢市场资金紧张。央行MLF未续作，叠加海外川普上台等事件激发资金及债券市场整体明显调整，而随后货基赎回潮、委外收紧传言等加剧资金面紧张，同业存单二级市场收益率带动一级市场迅速上行，实际货币利率中枢抬升。同时银行赎回基金加剧，代持事件对债市交易信用的严重打击，使得资金的紧张情绪从短端传输到长端。年底随着央行加大投放力度，资金紧张状况有所改善，而代持事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解。 本基金建仓初期谨慎管理流动性安排，考虑到同业存款及存单利率处于相对高位，在满足流动性需求的前提下进行积极配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期份额净值收益率为0.5585%，同期业绩比较基准收益率为0.0651%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，经济企稳短期难证伪，房地产投资和基建投资表现都存在较大不确定性。央行去杠杆决心短期难改，货币政策稳中趋紧态势越发明显；MPA考核、理财新规、同业存单、委外等监管措施将继续扰动全年资金面；境外欧洲将迎来政治大年，法国、荷兰和德国都将在2017年举行大选，英国脱欧可能会受到效仿；美联储2017年可能加息2-3次，特朗普新政虽影响中美贸易，但政策执行力存在不确定性。 2017年组合将在兼顾流动性与安全性的基础上，进一步优化组合结构，为投资人创造平稳收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下： （1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。 （2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。 （3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。 （4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。 （5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 本报告期华福现金收益基金应分配收益6,995,720.64元，实际分配收益6,995,720.64元。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年年度，托管人在华福现金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年年度，兴银基金管理有限公司在华福现金收益货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：6,995,720.64元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年年度，由兴银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华福现金收益货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2017〕7-160号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华福现金收益货币市场基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华福现金收益货币市场基金（以下简称华福现金收益基金）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表和持有人权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华福现金收益基金的基金管理人兴银基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，华福现金收益基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华福现金收益基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和持有人权益（基金净值）变动。 注册会计师的姓名 谭炼 吴志辉 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国杭州 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华福现金收益货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 195,957,350.14 - 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6,445,518,638.23 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,445,518,638.23 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 397,296,355.95 - 应收证券清算款 - - 应收利息 8,767,698.03 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,047,540,042.35 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 226,350.12 - 应付托管费 75,450.06 - 应付销售服务费 15,090.02 - 应付交易费用 27,110.27 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,622,493.83 - 递延所得税负债 - - 其他负债 93,300.00 - 负债合计 2,059,794.30 - 所有者权益： 实收基金 7,045,480,248.05 - 未分配利润 - - 所有者权益合计 7,045,480,248.05 - 负债和所有者权益总计 7,047,540,042.35 - 注：本基金财务报表的实际编制期间为2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日，无上年度可比期间数据。 7.2 利润表 会计主体：华福现金收益货币市场基金 本报告期： 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 7,449,516.41 - 1.利息收入 7,481,602.40 - 其中：存款利息收入 1,145,521.72 - 债券利息收入 5,847,165.32 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 488,915.36 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -32,085.99 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -32,085.99 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 453,795.77 - 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 255,918.39 - 2．托管费 7.4.8.2.2 85,306.13 - 3．销售服务费 7.4.8.2.3 17,061.25 - 4．交易费用 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 95,510.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,995,720.64 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,995,720.64 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华福现金收益货币市场基金 本报告期：2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,179,028.72 - 200,179,028.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,995,720.64 6,995,720.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 6,845,301,219.33 - 6,845,301,219.33 其中：1.基金申购款 6,845,373,832.63 - 6,845,373,832.63 2.基金赎回款 -72,613.30 - -72,613.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,995,720.64 -6,995,720.64 五、期末所有者权益（基金净值） 7,045,480,248.05 - 7,045,480,248.05 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______刘建新______ ____沈阿娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华福现金收益货币市场基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕609号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币200,179,028.72元。《华福现金收益货币市场基金基金合同》于2016年10月25日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华福现金收益货币市场基金》(以下简称基金合同)等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年10月25日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内未发生会计估计的变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 注：本报告期基金关联方未发生变化，其中“华福资本投资有限公司”法定名称变更为“兴银成长资本管理有限公司”。 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为2016年10月25日，以下仅为本基金本报告期数据，无上年度可比期间数据。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 255,918.39 - 其中：支付销售机构的客户维护费 12.74 - 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 85,306.13 - 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福证券 2.29 兴银基金 17,058.96 合计 17,061.25 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 本基金年销售服务费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司 80,989,913.42 - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 注：本基金基金合同生效日为2016年10月25日。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 16,957,350.14 123,027.35 - - 本基金的银行存款由基金托管人保管，按1.7%利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,445,518,638.23 91.46 其中：债券 6,445,518,638.23 91.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 397,296,355.95 5.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 195,957,350.14 2.78 4 其他各项资产 8,767,698.03 0.12 5 合计 7,047,540,042.35 100.00 8.2 债券回购融资情况 本基金本报告期内未进行债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 9.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 19.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 36.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.90 - 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 399,931,761.38 5.68 其中：政策性金融债 399,931,761.38 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,045,586,876.85 85.81 8 其他 - - 9 合计 6,445,518,638.23 91.48 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111617168 16光大CD168 12,500,000 1,235,360,354.46 17.53 2 111618277 16华夏CD277 9,500,000 935,506,526.68 13.28 3 111612159 16北京银行CD159 7,700,000 761,939,665.61 10.81 4 111609294 16浦发CD294 4,600,000 453,173,123.74 6.43 5 111618180 16华夏CD180 4,000,000 395,217,272.43 5.61 6 111609273 16浦发CD273 3,900,000 385,392,024.82 5.47 7 111608305 16中信CD305 3,200,000 313,904,536.32 4.46 8 111697206 16宁波银行CD192 2,000,000 198,606,380.14 2.82 9 111615243 16民生CD243 2,000,000 198,558,190.87 2.82 10 111607047 16招行CD047 2,000,000 198,229,808.38 2.81 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0744% 报告期内偏离度的最低值 -0.2444% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0295% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内本基金正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未进行资产支持证券投资交易。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 8.9.2 自本基金合同生效之日至报告期末，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 在2016年度中，本基金投资的前十大证券发行主体受到公开谴责、处罚的情况如下： 1、“16中信CD305”发行主体中信银行于2016年1月29日发布公告称，中信银行兰州分行发生票据业务风险事件，涉及风险金额为人民币9.69亿元。目前，公安机关已立案侦查，中信银行正积极配合侦办工作，加强与相关机构协调沟通，最大限度保证资金安全。 2、“16宁波银行CD192”发行主体宁波银行于2016年7月7日发布公告称，宁波银行在开展票据业务检查过程中，发现深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔业务金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有发生实际损失。上述原员工还涉嫌金融票据违法犯罪行为，公安机关已对其进行立案侦查。 上述债券的投资决策程序符合法律法规及基金管理人公司投资制度的规定，本次对公司信用资质影响较小。本基金投资的其他证券的发行主体在2016年度中，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,767,698.03 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,767,698.03 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 338 20,844,616.12 7,045,408,639.06 100.00% 71,608.99 0.00% 9.2 期末上市基金前十名持有人 报告期内本基金未上市交易。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本基金管理人所有从业人员期末未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年10月25日）基金份额总额 200,179,028.72 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,845,373,832.63 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 72,613.30 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 7,045,480,248.05 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2016年3月29日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，自2016年3月28日起本基金管理人的督察长由林佳同志正式任职，原督察长郑燕洪同志正式离任。 报告期后，2017年2月14日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，自2017年2月13日起郑泽星先生和卢银英女士不再担任本基金管理人副总经理。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行交易。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - - - - - 本基金本报告期内证券公司交易单元未进行其他证券投资。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。 2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。 2016年10月24日，公司完成了法定名称变更的工商登记，法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。原以“华福基金管理有限责任公司”名义对外签订的合同、协议及债权、债务关系将全部由“兴银基金管理有限责任公司”承继。 2016年11月16日，公司取得了由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证，完成了资格证书的更新工作。 兴银基金管理有限责任公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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