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| 金元顺安金元宝货币A类(620010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714054 | ||||||||
| 基金代码 | 620010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金元宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 金元顺安金元宝货币市场基金 基金简称 金元顺安金元宝货币 交易代码 620010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,912,619,423.06份 下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 下属分级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属分级基金的份额总额 83,503,075.63份 3,829,116,347.43份 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 贺碧波 联系电话 021-68881801 0574-89103213 电子邮箱 service@jysa99.com hebibo@nbcb.cn 客户服务电话 400-666-0666 95574 传真 021-68881875 0574-89103213 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号 邮政编码 200120 315100 法定代表人 任开宇 陆华裕 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 本期已实现收益 3,109,396.31 84,427,264.38 2,235,480.15 13,235,141.91 1,090,511.88 6,765,390.47 本期利润 3,109,396.31 84,427,264.38 2,235,480.15 13,235,141.91 1,090,511.88 6,765,390.47 本期基金份额净值收益率 2.8192% 3.0665% 4.1818% 4.4314% 1.6977% 1.7991% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 期末基金资产净值 83,503,075.63 3,829,116,347.43 232,051,683.46 771,486,478.00 130,168,207.81 449,856,456.03 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 基金份额累计净值收益率 8.9371% 9.5697% 5.9503% 6.3099% 1.6977% 1.7991% 注： 1、本基金于2014年8月1日成立，合同生效当期不是完整的报告期。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金利润分配按月结转份额。 5、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金元顺安金元宝A类 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6939% 0.0021% 0.3408% 0.0000% 0.3531% 0.0021% 过去六个月 1.4094% 0.0022% 0.6828% 0.0000% 0.7266% 0.0022% 过去一年 2.8192% 0.0023% 1.3590% 0.0000% 1.4602% 0.0023% 自基金成立起至今 8.9371% 0.0085% 3.3232% 0.0000% 5.6139% 0.0085% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准。 金元顺安金元宝B类 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7546% 0.0021% 0.3408% 0.0000% 0.4138% 0.0021% 过去六个月 1.5316% 0.0022% 0.6828% 0.0000% 0.8488% 0.0022% 过去一年 3.0665% 0.0023% 1.3590% 0.0000% 1.7075% 0.0023% 自基金成立起至今 9.5697% 0.0085% 3.3232% 0.0000% 6.2465% 0.0085% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金元宝货币市场基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2016年12月31日） 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 注： 1、本基金合同生效日为2014年08月01日； 2、报告期末各项资产配置符合基金合同的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金元顺安金元宝货币市场基金 合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 金元顺安金元宝A类 注：金元宝货币基金合同生效日为2014年08月01日； 金元顺安金元宝B类 注：金元宝货币基金合同生效日为2014年08月01日； 过去三年基金的利润分配情况 金元顺安金元宝A类 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注 2014年 806,433.51 185,741.03 98,337.34 1,090,511.88 - 2015年 1,678,546.17 525,289.92 31,644.06 2,235,480.15 - 2016年 2,606,805.57 603,337.41 -100,746.67 3,109,396.31 - 合计 5,091,785.25 1,314,368.36 29,234.73 6,435,388.34 - 金元顺安金元宝B类 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注 2014年 5,621,076.31 783,416.88 360,897.28 6,765,390.47 - 2015年 11,327,825.14 1,838,269.22 69,047.55 13,235,141.91 - 2016年 71,335,998.22 12,044,460.66 1,046,805.50 84,427,264.38 - 合计 88,284,899.67 14,666,146.76 1,476,750.33 104,427,796.76 - 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立了北京分公司，以及一个子公司——金元百利资产管理有限公司。2012年3月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。2016年3月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”）。 金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会为行为准则，诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念，遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 截止至2016年12月31日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安沣楹债券型证券投资基金共11只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-08-01 - 9 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益. 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。 在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年我国经济形势表现出轻微的“滞胀”特征。GDP增速下滑势头得到遏制，全年增速6.7%，显示出底部企稳迹象；而CPI录得2%水平，通胀有所抬头。这个形势得益于供给侧结构性改革和房地产去库存政策。2016年房地产销售延续2015年以来的火爆势头，全年销售面积增速高达23%，带动房价上涨20%左右，泡沫迹象显现。同时，监管层推动钢铁煤炭行业的供给侧改革已淘汰落后产能，催生了大宗商品大幅上涨，使得PPI反转2015年的通缩走势，全年大幅7.2%，带来了巨大的通胀压力。伴随着房地产和资源领域的价格反弹，信用随之扩张，全年新增贷款12.6万亿，社会融资总量17.8万亿。随之而来影子银行复苏，一度出现“资产荒”现象，金融泡沫和金融风险上升。四季度监管层推出全面房地产调控措施，一线城市同时限购限贷；同时实施金融去杠杆，推出MPA宏观审慎和大资管监管政策；并且开始实施中性货币政策，把住货币总闸门。在多种措施的作用下，资金面紧缩，年底出现罕见的“资金荒”现象。 2016年资本市场急剧震荡。股市年初暴跌后稳步反弹，上证综合指数全年收跌12.31%；债市与之相反，先涨后跌，中债总指数全年下跌1.81% 在报告期，本基金采取较短的久期配置，但是仍然受到债市下跌冲击，虽然战胜业绩比较基准，但是绝对收益仍然为负，表现一般。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准增长率为1.3590%，A类份额净值增长率为2.8192%，超越业绩比较基准1.4602%；B类份额净值增长率为3.0665%，超越业绩比较基准1.7075%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前全球各经济体处于不同的周期，2017年影响金融市场的因素比较复杂。具体看，美国就业市场和通胀水平接近政策目标，加息步伐加快，但短期内“特朗普交易”有所减弱。日欧近期PMI有所反弹，显示经济有复苏迹象，但复苏动能非常微弱，显示经济仍在底部，其央行将继续采取宽松政策。中国在供给侧改革和居民房地产加杠杆的推动下，短期内信用扩张明显，通胀压力较大，金融体现风险隐现，对货币政策形成制约。政府工作报告下调GDP增长目标到6.5%，并且降低M2增速目标到12%，而通胀目标设置在3%，显示政府对经济增长下滑的容忍度有所提高，将保持中性货币政策，把金融防风险上升到主要位置。但随着房地产调控政策的深入，以及金融去杠杆的推进，预期下半年企业补库存周期结束，经济重回下行通道，有可能提升“稳增长”在政策中的比重。 在这样复杂的经济形势下，我们认为全年流动性趋于紧张，预期2017货币收益将会太高，但是需要采取短久期策略，控制好流动性风险。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 1、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： （1）制定估值制度并在必要时修改； （2）确保估值方法符合现行法规； （3）批准证券估值的步骤和方法； （4）对异常情况做出决策。 分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 2、基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： （1）获得独立、完整的证券价格信息； （2）每日证券估值； （3）检查价格波动并进行一般准确性评估； （4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； （5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录； （6）对估值调整和人工估值进行记录； （7）向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。 3、投资研究部的职责分工 （1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询； （2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告； （4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4、交易部的职责分工 （1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； （2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。 5、监察稽核部的职责分工 （1）监督证券的整个估值过程； （2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； （3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； （4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； （5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； （6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同“基金的收益与分配”之“收益分配原则”和相关法律法规的规定，本基金收益分配方式为红利再投资，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金元顺安金元宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金元顺安金元宝货币市场基金的管理人——金元顺安基金管理有限公司在金元顺安金元宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金元顺安基金管理有限公司编制和披露的金元顺安金元宝货币市场基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对金元顺安基金管理有限公司金元顺安金元宝货币市场基金证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2017）审字第60657709_B08号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人金元顺安基金管理有限公司的责任。 这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金元顺安金元宝货币市场基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师：汤骏、朱昀 年度财务报表 资产负债表 会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 18,784,727.47 142,316,018.76 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,093,338,778.26 329,609,299.97 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 2,093,338,778.26 329,609,299.97 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,082,401,190.60 525,780,165.72 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 13,107,312.29 6,670,557.93 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,207,632,008.62 1,004,376,042.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 291,858,519.82 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,028,753.91 138,196.20 应付托管费 249,394.90 33,502.10 应付销售服务费 48,936.99 22,251.60 应付交易费用 7.4.7.7 56,778.82 20,004.79 应交税费 - - 应付利息 200,216.06 - 应付利润 1,505,985.06 559,926.23 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 64,000.00 64,000.00 负债合计 295,012,585.56 837,880.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,912,619,423.06 1,003,538,161.46 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,912,619,423.06 1,003,538,161.46 负债和所有者权益总计 4,207,632,008.62 1,004,376,042.38 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额3,912,619,423.06份，其中下属A类基金的份额总额83,503,075.63份；下属B类基金的份额总额3,829,116,347.43份。 利润表 会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 一、收入 104,204,969.92 17,550,854.65 1.利息收入 106,055,538.20 11,424,387.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,906,040.90 1,918,378.86 债券利息收入 56,432,171.94 6,348,764.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 46,717,325.36 3,157,243.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,850,568.28 6,126,467.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,850,568.28 6,126,467.53 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 16,668,309.23 2,080,232.59 1．管理人报酬 7.4.10.2 9,666,387.53 1,192,356.00 2．托管费 7.4.10.2 2,343,366.66 289,056.04 3．销售服务费 7.4.10.2 558,035.52 164,611.98 4．交易费用 7.4.7.19 885.00 - 5．利息支出 3,897,919.47 252,110.57 其中：卖出回购金融资产支出 3,897,919.47 252,110.57 6．其他费用 7.4.7.20 201,715.05 182,098.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,536,660.69 15,470,622.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 87,536,660.69 15,470,622.06 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安金元宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,003,538,161.46 - 1,003,538,161.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 87,536,660.69 87,536,660.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,909,081,261.60 - 2,909,081,261.60 其中：1.基金申购款 17,536,447,371.64 - 17,536,447,371.64 2.基金赎回款 -14,627,366,110.04 - -14,627,366,110.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -87,536,660.69 -87,536,660.69 五、期末所有者权益（基金净值） 3,912,619,423.06 - 3,912,619,423.06 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 580,024,663.84 - 580,024,663.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,470,622.06 15,470,622.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 423,513,497.62 - 423,513,497.62 其中：1.基金申购款 2,143,006,029.40 - 2,143,006,029.40 2.基金赎回款 -1,719,492,531.78 - -1,719,492,531.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -15,470,622.06 -15,470,622.06 五、期末所有者权益（基金净值） 1,003,538,161.46 - 1,003,538,161.46 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 报表附注 7.4.1基金基本情况 金元顺安金元宝货币市场基金（原名为金元惠理金元宝货币市场基金，以下简称“本基金）”，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]377号文《关于同意金元惠理金元宝货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元惠理基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司前身）向社会公开募集，基金合同于2014年8月1日正式生效，首次设立募集规模为397,663,805.53份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理金元宝货币市场基金相应更名为金元顺安金元宝货币市场基金，并于2015年7月15日进行公告。 本基金根据投资者认（申）购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金目前分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。其中，A类基金份额和B类基金份额以300万份额为界限划分，单一持有人持有300万份基金份额以下的为A类份额，达到或超过300万份的为B类份额。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1、债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 2、回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1、银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2、债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3、回购协议 （1）基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4、其他 （1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； （3）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8收入/（损失）的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自2016年2月1日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； 2、债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 4、债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； 5、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提； 3、对于A类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；对于B类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提； 4、卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、每月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11分部报告 本基金本报告期以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 1、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利 息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 18,784,727.47 3,316,018.76 定期存款 - 139,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 29,000,000.00 存款期限3个月-1年 - 10,000,000.00 存款期限1个月以内 - 100,000,000.00 其他存款 - - 合计 18,784,727.47 142,316,018.76 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 2,093,338,778.26 2,088,619,000.00 -4,719,778.26 -0.1206 合计 2,093,338,778.26 2,088,619,000.00 -4,719,778.26 -0.1206 项目 上年度末 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 329,609,299.97 331,177,000.00 1,567,700.03 0.1562 合计 329,609,299.97 331,177,000.00 1,567,700.03 0.1562 注： 1、本基金本报告期末因进行买断式正回购而过户的债券面值100,000,000.00元，公允价值99,897,863.72元。 2、偏离金额=影子定价-摊余成本 3、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 420,401,190.60 - 交易所市场 1,662,000,000.00 - 合计 2,082,401,190.60 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 525,780,165.72 356,379,111.62 合计 525,780,165.72 356,379,111.62 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 合计 - - - - - - - 项目 上年度末 2015年12月31日 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 银行间市场 041554034 15大连建投CP001 2016-01-06 100.91 200000 20,182,000.00 - 银行间市场 041560011 15七匹狼CP001 2016-01-06 101.28 200000 20,256,000.00 - 银行间市场 041562061 15四方继保CP001 2016-01-06 100.20 200000 20,040,000.00 - 银行间市场 041560092 15两面针CP001 2016-01-06 99.99 300000 29,997,000.00 - 银行间市场 041564001 15宁钢铁CP001 2016-01-06 101.23 100000 10,123,000.00 - 银行间市场 011599494 15红狮SCP003 2016-01-19 100.20 500000 50,100,000.00 - 银行间市场 041555024 15康得新CP001 2016-01-11 101.15 500000 50,575,000.00 - 银行间市场 011599875 15渝力帆SCP006 2016-01-05 100.14 500000 50,070,000.00 - 银行间市场 011599190 15昆钢SCP002 2016-01-11 100.77 500000 50,385,000.00 - 银行间市场 041563011 15龙力CP001 2016-01-25 100.77 500000 50,385,000.00 - 合计 - - - - 3500000 352,113,000.00 - 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 5,266.73 3,750.11 应收定期存款利息 - 172,788.68 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 11,665.87 - 应收债券利息 8,583,070.08 6,091,837.21 应收买入返售证券利息 4,507,309.61 402,181.93 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 13,107,312.29 6,670,557.93 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 56,778.82 20,004.79 合计 56,778.82 20,004.79 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 债券帐户维护费 9,000.00 9,000.00 预提审计费 55,000.00 55,000.00 合计 64,000.00 64,000.00 7.4.7.9实收基金 金元顺安金元宝A类 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 232,051,683.46 232,051,683.46 本期申购 643,706,059.91 643,706,059.91 本期赎回（以“-”号填列） -792,254,667.74 -792,254,667.74 本期末 83,503,075.63 83,503,075.63 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 金元顺安金元宝B类 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 771,486,478.00 771,486,478.00 本期申购 16,892,741,311.73 16,892,741,311.73 本期赎回（以“-”号填列） -13,835,111,442.30 -13,835,111,442.30 本期末 3,829,116,347.43 3,829,116,347.43 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 金元顺安金元宝A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,109,396.31 - 3,109,396.31 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,109,396.31 - -3,109,396.31 本期末 - - - 金元顺安金元宝B类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 84,427,264.38 - 84,427,264.38 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -84,427,264.38 - -84,427,264.38 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 活期存款利息收入 124,204.52 73,999.76 定期存款利息收入 2,725,197.42 1,844,344.83 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 56,638.96 24.76 其他 - 9.51 合计 2,906,040.90 1,918,378.86 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,403,295,836.46 1,698,314,628.56 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,353,940,343.44 1,652,926,783.85 减：应收利息总额 51,206,061.30 39,261,377.18 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -1,850,568.28 6,126,467.53 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.18其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 885.00 - 合计 885.00 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 110,000.00 90,000.00 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他手续费 715.05 198.00 证券账户开户费 - 900.00 合计 201,715.05 182,098.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.1营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,666,387.53 1,192,356.00 其中：支付销售机构的客户维护费 425,777.79 321,358.67 注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,343,366.66 289,056.04 注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 合计 金元顺安基金管理有限公司 6,903.80 266,549.23 273,453.03 宁波银行股份有限公司 2,732.94 98.14 2,831.08 金元证券股份有限公司 1,276.64 - 1,276.64 合计 10,913.38 266,647.37 277,560.75 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 合计 金元顺安基金管理有限公司 3,245.01 18,139.72 21,384.73 宁波银行股份有限公司 3,495.88 115.87 3,611.75 金元证券股份有限公司 2,012.49 - 2,012.49 合计 8,753.38 18,255.59 27,008.97 注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。本基金A类与B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 宁波银行股份有限公司 - - - - 199,000,000.00 12,267.12 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日 至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日 金元顺安 金元宝A类 金元顺安 金元宝B类 金元顺安 金元宝A类 金元顺安 金元宝B类 期初持有的基金份额 - 12,540,975.72 - 30,381,798.77 期间申购/买入总份额 2,669,838.75 106,514.83 - 1,159,176.95 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 2,669,838.75 12,647,490.55 - 19,000,000.00 期末持有的基金份额 - - - 12,540,975.72 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - 1.63% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金元顺安金元宝B类 份额单位：份 关联方名称 金元顺安金元宝B类本期末 2016年12月31日 金元顺安金元宝B类上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 上海金元百利资产管理有限公司 132,105,883.27 3.45% 123,955,834.79 16.07% 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行活期存款 18,784,727.47 124,204.52 3,316,018.76 73,999.76 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币56,638.96元（2015年度获得的利息收入为人民币24.76元），2016年末结算备付金无余额（2015年末结算备付金无余额）。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 金元顺安金元宝A类 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注 2,606,805.57 603,337.41 -100,746.67 3,109,396.31 - 金元顺安金元宝B类 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 71,335,998.22 12,044,460.66 1,046,805.50 84,427,264.38 - 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额191,999,472.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111698742 16东莞银行CD047 2017-01-04 99.83 1,000,000 99,834,485.85 111699793 16齐鲁银行CD047 2017-01-04 98.84 1,000,000 98,838,600.62 合计 - - 2,000,000 198,673,086.47 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券回购交易形成的卖出回购金融资产余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的国债，企业债，可转债，央行票据，国家政策金融债券及短期融资券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： （1）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； （2）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）。本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年末 2015年12月31日 A-1 310,048,249.29 311,708,566.18 A-1以下 - - 未评级 1,514,357,144.86 10,029,188.04 合计 1,824,405,394.15 321,737,754.22 注：未评级债券为政策性金融债、同业存单及超短期融资券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年末 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 268,933,384.11 40,030,335.92 合计 268,933,384.11 40,030,335.92 注：未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度；本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的短期融资券、政策性金融债，均在银行间同业市场交易；本基金所持有的买入返售金融资产期限在六个月以内，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,784,727.47 - - - 18,784,727.47 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 2,093,338,778.26 - - - 2,093,338,778.26 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 13,107,312.29 13,107,312.29 应收申购款 - - - - - 买入返售金融资产 2,082,401,190.60 - - - 2,082,401,190.60 资产总计 4,194,524,696.33 - - 13,107,312.29 4,207,632,008.62 负债 应付赎回费 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,028,753.91 1,028,753.91 应付托管费 - - - 249,394.90 249,394.90 应付交易费用 - - - 56,778.82 56,778.82 应付销售服务费 - - - 48,936.99 48,936.99 卖出回购金融资产款 291,858,519.82 - - - 291,858,519.82 应付利息 - - - 200,216.06 200,216.06 应付利润 - - - 1,505,985.06 1,505,985.06 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - - - 应交税金 - - - - - 预提费用 - - - 64,000.00 64,000.00 应付赎回款 - - - - - 负债总计 291,858,519.82 - - 3,154,065.74 295,012,585.56 利率敏感度缺口 3,902,666,176.51 - - 9,953,246.55 3,912,619,423.06 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 142,316,018.76 - - - 142,316,018.76 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 329,609,299.97 - - - 329,609,299.97 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,670,557.93 6,670,557.93 应收申购款 - - - - - 买入返售金融资产 525,780,165.72 - - - 525,780,165.72 资产总计 997,705,484.45 - - 6,670,557.93 1,004,376,042.38 负债 应付赎回费 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 138,196.20 138,196.20 应付托管费 - - - 33,502.10 33,502.10 应付交易费用 - - - 20,004.79 20,004.79 应付销售服务费 - - 22,251.60 22,251.60 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 559,926.23 559,926.23 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - - 应交税金 - - - - 预提费用 - - - 64,000.00 64,000.00 应付赎回款 - - - - - 负债总计 - - - 837,880.92 837,880.92 利率敏感度缺口 997,705,484.45 - - 5,832,677.01 1,003,538,161.46 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 以中央国债登记结算有限责任公司公布的2016年12月31日和2015年12月31日各债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据； 假设债券持仓结构保持不变； 银行存款以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益/卖出回购金融资产的利息支出在交易时确定，不受利率变化影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 基准利率上升1BP 减少5.26万元 减少1.08万元 基准利率下降1BP 增加5.26万元 增加1.08万元 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所或银行间同业市场交易的固定收益品种和债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 2,093,338,778.26 53.50 329,609,299.97 32.84 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,093,338,778.26 53.50 329,609,299.97 32.84 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 银行存款、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币2,093,338,778.26元，无属于第一层次和第三层次的余额。（于2015年12月31日，第二层次的余额为人民币329,609,299.97元，无属于第一层次和第三层次的余额。） 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。2016年度，对于以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,093,338,778.26 49.75 其中：债券 2,093,338,778.26 49.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,082,401,190.60 49.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 18,784,727.47 0.45 4 其他各项资产 13,107,312.29 0.31 合计 4,207,632,008.62 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.42 其中：买断式回购融资 0.03 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 291,858,519.82 7.46 其中：买断式回购融资 99,859,047.82 2.55 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期 1 2016-12-16 20.19 巨额赎回 3个自然日 2 2016-12-17 20.19 巨额赎回 3个自然日 3 2016-12-18 20.19 巨额赎回 3个自然日 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期及上年度可比期间不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 57.76 7.46 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.05 - 2 30天（含）—60天 13.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.76 - 3 60天（含）—90天 8.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.27 - 4 90天（含）—120天 22.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 5.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.21 7.46 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 268,933,384.11 6.87 其中：政策性金融债 268,933,384.11 6.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 310,048,249.29 7.92 6 中期票据 - - 7 其他 1,514,357,144.86 38.70 8 合计 2,093,338,778.26 53.50 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 198,709,112.68 5.08 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111680975 16广州农村商业银行CD156 2,000,000 197,209,465.59 5.04 2 111610463 16兴业CD463 2,000,000 195,984,508.30 5.01 3 041654031 16陕煤化CP002 1,000,000 100,244,780.28 2.56 4 041654029 16鞍钢集CP001 1,000,000 99,975,792.44 2.56 5 111698742 16东莞银行CD047 1,000,000 99,834,485.85 2.55 6 111612134 16北京银行CD134 1,000,000 99,551,300.79 2.54 7 111618224 16华夏CD224 1,000,000 99,551,300.79 2.54 8 111608280 16中信CD280 1,000,000 99,542,002.77 2.54 9 111680488 16九江银行CD096 1,000,000 99,510,085.70 2.54 10 111697408 16珠海华润银行CD016 1,000,000 99,324,041.20 2.54 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）—0.5%间的次数 30 报告期内偏离度的最高值 0.3311% 报告期内偏离度的最低值 -0.3877% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1279% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016/12/15 -0.2535% 债券市场下跌及份额赎回 2日 2 2016/12/16 -0.3019% 债券市场下跌及份额赎回 1日 3 2016/12/21 -0.2645% 债券市场下跌及份额赎回 2日 4 2016/12/22 -0.2208% 债券市场下跌及份额赎回 1日 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.9.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,107,312.29 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,107,312.29 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 金元顺安金元宝A类 4,315 19,351.81 4,254.65 0.01% 83,498,820.98 99.99% 金元顺安金元宝B类 31 123,519,882.18 3,755,958,160.09 98.09% 73,158,187.34 1.91% 合计 4,346 900,280.59 3,755,962,414.74 96.00% 156,657,008.32 4.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 金元顺安金元宝A类 523083.67 0.63% 金元顺安金元宝B类 - - 合计 523083.67 0.01% 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 本报告期期初基金份额总额 232,051,683.46 771,486,478 本报告期基金总申购份额 641,099,254.34 16,821,405,313.51 减：本报告期基金总赎回份额 792,254,667.74 13,835,111,442.30 本报告期基金拆分变动份额 2,606,805.57 71,335,998.22 本报告期期末基金份额总额 83,503,075.63 3,829,116,347.43 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2016年4月14日公告，张津伟先生、王炎东先生不再担任公司董事，梁宝吉先生不再担任公司独立董事。同时选举冷天晴先生、栗旻先生为公司董事、潘书鸿先生为公司独立董事。 2、本基金管理人于2016年8月27日公告，聘任李锐先生担任公司副总经理。 3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月23日正式生效，李杰先生担任该基金的基金经理。 4、本基金管理人于2016年12月16日公告，增聘缪纬彬先生担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。同时，侯斌女士不再担任该基金的基金经理。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 本报告期末，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费用55,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证券业协会公告的《首次公开发行股票配售对象黑名单》（2016年第3号），本基金管理人高度重视，认真落实，加强内部管理、业务操作流程，强化流程管理，进一步提升本基金管理人内部控制和风险管理的能力。 本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）上海监管局于2016年1月13日对本基金管理人下发《关于对金元顺安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]4号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 金元证券股份有限公司 2 - - - - - 注： 1、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2、截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未新租或退租交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 29,537,000,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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