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| 嘉实研究精选混合(070013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713894 | ||||||||
| 基金代码 | 070013 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金已根据香港《证券及期货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实研究精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实研究精选混合 基金主代码 070013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月27日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,483,526,303.14份 基金合同存续期 不定期 注：据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自2015年12月4日起增加H类份额，报告期末基金份额为0。 基金产品说明 投资目标 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。 投资策略 优先考虑股票类资产的配置，采用“自下而上”的精选策略，定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建股票投资组合；剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产，债券投资采取“自上而下”的策略。 业绩比较基准 沪深300指数×95％＋上证国债指数×5％ 风险收益特征 较高风险，较高收益 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 58,543,383.42 4,620,325,747.98 2,066,468,525.40 本期利润 -623,936,887.91 4,483,117,479.36 2,149,126,454.19 加权平均基金份额本期利润 -0.2528 1.5749 0.5018 本期加权平均净值利润率 -12.97% 55.93% 28.25% 本期基金份额净值增长率 -9.99% 44.01% 32.80% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,215,303,109.38 3,793,668,022.83 3,764,900,945.82 期末可供分配基金份额利润 0.8920 2.0095 0.8772 期末基金资产净值 4,698,829,412.52 5,681,528,694.01 9,570,703,023.70 期末基金份额净值 1.892 3.010 2.230 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 301.14% 345.65% 209.47% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金自2015年12月4日起增加H类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.49% 0.82% 1.67% 0.67% -7.16% 0.15% 过去六个月 -4.35% 0.88% 4.78% 0.72% -9.13% 0.16% 过去一年 -9.99% 1.72% -10.50% 1.33% 0.51% 0.39% 过去三年 72.14% 1.97% 41.34% 1.70% 30.80% 0.27% 过去五年 155.07% 1.68% 41.15% 1.54% 113.92% 0.14% 自基金合同生效起至今 301.14% 1.52% -3.50% 1.69% 304.64% -0.17% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%。 沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。由于本基金优先配置股票资产，债券、现金类资产主要作为流动性管理工具，因此本基金采用上述两个指数组成的复合指数作为业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实研究精选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年5月27日至2016年12月31日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）2.投资组合比例限制”的约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016 7.3430 879,213,552.63 507,138,449.29 1,386,352,001.92 2015 1.4450 340,653,769.31 290,710,010.19 631,363,779.50 2014 0.3920 146,377,527.06 84,052,460.57 230,429,987.63 合计 9.1800 1,366,244,849.00 881,900,920.05 2,248,145,769.05 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈少平 本基金、嘉实新收益混合、嘉实研究增强混合基金经理，公司研究总监 2015年4月10日 - 14年 曾任海问投资咨询公司研究员,泰达宏利基金管理公司研究部总监、基金经理。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任研究部总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年经济整体比较平稳，地产、基建和汽车产业的复苏带动了需求的提升，而产业链由于库存处于低位，中上游产业链全面补充库存。而供给端由于供给侧改革等因素的影响，中上游产品价格出现了上涨，全年在偏周期板块的带动下，企业盈利企稳复苏。流动性看年底一度由于债券市场波动出现资金紧张，全年看资金仍然保持偏宽的流动性。 全年投资风格看，低利率背景带动GARP类和价值类资产重估，这两类资产显著跑赢成长类资产。一季度养殖、黄金代表的周期，二季度新能源汽车代表的成长板块显著跑赢指数，三季度以PPP为代表的企业有明显的超额收益，四季度随着保险举牌等因素影响，价值类股票涨幅巨大。同时供给侧改革带动了周期性产品价格反弹，板块出现大幅上涨。从市场风格看，上半年市场风格比较均衡，下半年大市值股票显著跑赢小市值股票，四季度末创业板出现大幅下跌。 全年本基金以核心的家具、家电和白酒等GARP类资产为核心配置，取得了良好的收益。同时配置了受益于通胀背景的农业和化工等板块。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.892元；本报告期基金份额净值增长率为-9.99%，业绩比较基准收益率为-10.50%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期中国经济仍然面临改革和转型提升劳动生产率的任务，展望2017年，改革和转型仍然是中长期提升经济增长中枢的应有之义。从需求端看，2017年基建、地产和汽车边际上对于经济的贡献都将弱于2016年。基建在2016年的高位上进一步增长有困难，后续需要看PPP的落地进度。而地产受制于宏观调控大概率增速出现下滑，汽车行业随着购置税优惠幅度收窄，增速预计也将下滑，经济内生增长的动力弱于2016年。但是PPI的抬升预计会向CPI继续传导，房价的上涨将逐步传导到房租的提升。而油价潜在中枢提升可能提升生产品和农产品的价格。同时供给侧改革有放大通胀的可能性。 由于汇率、CPI等指数未来的制约，流动性拐点可能已经出现，未来利率水平预计会继续提升。整体市场中低利率环境接近尾声。央行货币政策的态度边际变化，金融去杠杆，地产调控将进一步收紧流动性。但17年防范金融风险，稳为主，如果CPI没有超预期提升，利率中枢大幅提升的风险不大。整体股票市场由于前期去杠杆也比较充分，在大类资产配置中，风险相对低于房地产、商品和固定收益类产品。 基于对于经济和流动性的判断，我们认为17年主要机会来自于估值合理公司的业绩增长以及产业链价格传导下的周期性行业机会。在通胀背景下，农业、采掘、化工、家用电器、食品饮料有望跑赢行业。同时政府为了稳定经济推进的PPP行业也有机会。随着成长股估值的调整和估值的切换，部分估值合理的成长股将迎来买点。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实研究精选混合型证券投资基金2015年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利7.343元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 （2）报告期内本基金未实施利润分配。 （3）根据本报告3.1.1“本期利润”为-623,936,887.91以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实研究精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 嘉实研究精选混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20646号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：嘉实研究精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 284,007,410.73 119,791,234.85 结算备付金 11,511,759.35 12,488,781.40 存出保证金 1,508,269.03 2,579,073.19 交易性金融资产 7.4.7.2 4,436,883,989.15 5,429,626,947.32 其中：股票投资 4,236,928,989.15 5,138,652,947.32 基金投资 - - 债券投资 199,955,000.00 290,974,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 138,969,143.15 应收利息 7.4.7.5 4,502,354.90 8,068,908.62 应收股利 - - 应收申购款 1,644,903.83 2,844,250.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,740,058,686.99 5,714,368,339.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,912,831.88 - 应付赎回款 7,064,733.16 18,838,050.57 应付管理人报酬 6,146,886.92 7,187,991.16 应付托管费 1,024,481.16 1,197,998.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,620,342.44 5,123,301.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 459,998.91 492,303.40 负债合计 41,229,274.47 32,839,645.51 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,483,526,303.14 1,887,860,671.18 未分配利润 7.4.7.10 2,215,303,109.38 3,793,668,022.83 所有者权益合计 4,698,829,412.52 5,681,528,694.01 负债和所有者权益总计 4,740,058,686.99 5,714,368,339.52 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.892元，基金份额总额2,483,526,303.14份。 利润表 会计主体：嘉实研究精选混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -518,303,482.41 4,678,846,317.29 1.利息收入 7,566,171.56 19,030,628.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,017,519.14 5,967,192.23 债券利息收入 5,519,890.31 12,535,716.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,762.11 527,719.36 其他利息收入 - - 2.投资收益 154,246,514.63 4,781,592,865.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 136,648,314.59 4,746,303,844.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,911,690.00 18,170,203.73 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 19,509,890.04 17,118,816.79 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -682,480,271.33 -137,208,268.62 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 2,364,102.73 15,431,092.37 减：二、费用 105,633,405.50 195,728,837.93 1．管理人报酬 72,050,185.26 120,616,722.45 2．托管费 12,008,364.19 20,102,787.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 21,063,104.68 54,474,053.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 511,751.37 535,275.13 三、利润总额 -623,936,887.91 4,483,117,479.36 减：所得税费用 - - 四、净利润 -623,936,887.91 4,483,117,479.36 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实研究精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,887,860,671.18 3,793,668,022.83 5,681,528,694.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -623,936,887.91 -623,936,887.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 595,665,631.96 431,923,976.38 1,027,589,608.34 其中：1.基金申购款 1,824,442,451.54 1,640,289,463.96 3,464,731,915.50 2.基金赎回款 -1,228,776,819.58 -1,208,365,487.58 -2,437,142,307.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -1,386,352,001.92 -1,386,352,001.92 五、期末所有者权益（基金净值） 2,483,526,303.14 2,215,303,109.38 4,698,829,412.52 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,291,901,268.80 5,278,801,754.90 9,570,703,023.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,483,117,479.36 4,483,117,479.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,404,040,597.62 -5,336,887,431.93 -7,740,928,029.55 其中：1.基金申购款 3,256,138,876.05 5,365,326,609.31 8,621,465,485.36 2.基金赎回款 -5,660,179,473.67 -10,702,214,041.24 -16,362,393,514.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -631,363,779.50 -631,363,779.50 五、期末所有者权益（基金净值） 1,887,860,671.18 3,793,668,022.83 5,681,528,694.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 72,050,185.26 120,616,722.45 其中：支付销售机构的客户维护费 9,986,117.16 17,620,627.08 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 12,008,364.19 20,102,787.07 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 10,325,574.92 - - - - 注：上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 立信投资有限责任公司 1,472,246.22 0.06% 1,041,420.74 0.06% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 284,007,410.73 1,837,930.61 119,791,234.85 5,580,461.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 网下申购 受限证券类别：债券 本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 受限证券类别：其他 本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002635 安洁科技 2016年11月8日 重大事项停牌 36.40 2017年2月8日 33.50 742,700 25,336,087.83 27,034,280.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,236,928,989.15 89.39 其中：股票 4,236,928,989.15 89.39 2 固定收益投资 199,955,000.00 4.22 其中：债券 199,955,000.00 4.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 295,519,170.08 6.23 7 其他各项资产 7,655,527.76 0.16 8 合计 4,740,058,686.99 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 491,938,828.31 10.47 B 采矿业 - - C 制造业 3,493,386,798.88 74.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,389,202.24 0.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 109,656,665.16 2.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,623,414.56 2.01 J 金融业 - - K 房地产业 33,934,080.00 0.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,236,928,989.15 90.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002299 圣农发展 14,120,955 299,646,665.10 6.38 2 300136 信维通信 9,197,783 262,136,815.50 5.58 3 002475 立讯精密 11,657,365 241,890,323.75 5.15 4 000911 南宁糖业 9,815,436 175,794,458.76 3.74 5 300433 蓝思科技 5,877,274 162,271,535.14 3.45 6 002035 华帝股份 5,908,538 153,326,561.10 3.26 7 002450 康得新 7,539,885 144,087,202.35 3.07 8 600521 华海药业 5,295,871 116,668,038.13 2.48 9 600261 阳光照明 15,911,524 114,881,203.28 2.44 10 300296 利亚德 2,871,587 96,829,913.64 2.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 249,038,457.91 4.38 2 002385 大北农 241,054,707.02 4.24 3 000858 五 粮 液 228,836,166.51 4.03 4 002450 康得新 222,417,834.00 3.91 5 000998 隆平高科 186,451,481.99 3.28 6 002007 华兰生物 182,461,383.14 3.21 7 300433 蓝思科技 181,840,857.22 3.20 8 002008 大族激光 178,348,168.83 3.14 9 000911 南宁糖业 177,083,540.88 3.12 10 002619 巨龙管业 168,786,242.35 2.97 11 002425 凯撒文化 151,481,110.04 2.67 12 002746 仙坛股份 150,376,544.44 2.65 13 002572 索菲亚 145,412,989.77 2.56 14 002311 海大集团 144,446,105.57 2.54 15 300359 全通教育 141,484,676.39 2.49 16 000833 贵糖股份 130,888,206.41 2.30 17 600519 贵州茅台 129,375,882.02 2.28 18 000969 安泰科技 129,333,570.23 2.28 19 300033 同花顺 125,683,905.42 2.21 20 002548 金新农 121,236,056.89 2.13 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300133 华策影视 371,435,460.47 6.54 2 000963 华东医药 354,382,495.56 6.24 3 000858 五 粮 液 300,489,217.64 5.29 4 300136 信维通信 260,156,695.32 4.58 5 002400 省广股份 240,103,786.37 4.23 6 002746 仙坛股份 226,316,168.76 3.98 7 002385 大北农 216,722,823.18 3.81 8 002007 华兰生物 193,562,049.00 3.41 9 002234 民和股份 181,837,759.37 3.20 10 002426 胜利精密 163,850,612.76 2.88 11 002572 索菲亚 152,525,175.06 2.68 12 300203 聚光科技 148,130,212.15 2.61 13 002450 康得新 138,618,544.19 2.44 14 002434 万里扬 132,267,284.75 2.33 15 002311 海大集团 130,513,745.04 2.30 16 300294 博雅生物 128,612,756.25 2.26 17 002389 南洋科技 128,126,862.79 2.26 18 002008 大族激光 128,084,757.06 2.25 19 000969 安泰科技 123,765,352.41 2.18 20 002425 凯撒文化 120,023,763.47 2.11 21 000998 隆平高科 119,407,937.27 2.10 22 000833 贵糖股份 114,291,331.91 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,925,329,705.44 卖出股票收入（成交）总额 8,280,032,226.87 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,955,000.00 4.26 其中：政策性金融债 199,955,000.00 4.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,955,000.00 4.26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 160204 16国开04 1,500,000 149,955,000.00 3.19 2 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 1.06 注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,508,269.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,502,354.90 5 应收申购款 1,644,903.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,655,527.76 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 202,627 12,256.64 541,257,448.61 21.79% 1,942,268,854.53 78.21% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 695,678.43 0.03% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月27日）基金份额总额 1,810,823,226.74 本报告期期初基金份额总额 1,887,860,671.18 本报告期基金总申购份额 1,824,442,451.54 减:本报告期基金总赎回份额 1,228,776,819.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,483,526,303.14 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费150,000.00元，该审计机构已连续9年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份有限公司 1 2,705,900,676.09 16.70% 1,894,146.87 16.70% - 中信建投证券股份有限公司 2 2,344,654,407.37 14.47% 1,641,273.35 14.47% - 海通证券股份有限公司 2 1,812,750,117.18 11.19% 1,268,937.92 11.19% - 方正证券股份有限公司 3 1,252,008,090.80 7.73% 876,407.70 7.73% - 广发证券股份有限公司 5 1,202,707,249.32 7.42% 841,905.45 7.42% - 招商证券股份有限公司 2 1,110,620,000.03 6.85% 777,442.67 6.85% - 中国银河证券股份有限公司 2 963,150,438.63 5.94% 674,212.29 5.94% - 兴业证券股份有限公司 3 944,670,239.93 5.83% 661,270.25 5.83% - 中国国际金融股份有限公司 2 837,192,917.39 5.17% 586,039.08 5.17% - 宏信证券有限责任公司 2 745,578,186.45 4.60% 521,908.14 4.60% - 申万宏源集团股份有限公司 2 526,107,416.91 3.25% 368,277.87 3.25% - 中泰证券股份有限公司 4 419,216,760.44 2.59% 293,453.88 2.59% 新增3个 东兴证券股份有限公司 1 358,537,592.38 2.21% 250,976.31 2.21% - 国泰君安证券股份有限公司 4 314,194,123.32 1.94% 219,937.75 1.94% - 安信证券股份有限公司 3 279,572,373.90 1.73% 195,700.67 1.73% - 东吴证券股份有限公司 1 144,139,376.85 0.89% 100,897.56 0.89% - 民生证券股份有限公司 2 112,171,911.90 0.69% 78,520.99 0.69% - 瑞银证券有限责任公司 1 57,446,429.67 0.35% 40,212.49 0.35% - 东北证券股份有限公司 2 47,547,016.39 0.29% 33,282.91 0.29% - 华泰证券股份有限公司 4 17,773,094.00 0.11% 12,441.17 0.11% - 华创证券有限责任公司 2 9,416,696.16 0.06% 6,591.69 0.06% - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 4 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 4 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 华西证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 4 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源西部证券有限公司 1 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9：东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。 注10：浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。 注11：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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