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| 泓德泓业混合(001695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713369 | ||||||||
| 基金代码 | 001695 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 15 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 §8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 58 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 4 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 59 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 61 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 62 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 66 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 66 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 66 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓业混合 基金主代码 001695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月27日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 811,615,903.77份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略，和重 点投资于具有较高安全边际证券的组合策略，力争实 现绝对收益的目标。 投资策略 本基金在对宏观经济周期及宏观调控政策规律的分析 与研究的基础上，结合股票、债券、货币等大类资产 的市场变化趋势、风险收益对比、估值情况等因素， 对基金资产进行灵活配置。股票投资方面，本基金主 要采取自上而下和自下而上相结合的方法选择具有较 高安全边际的股票进行投资。债券投资方面，本基金 将采取久期策略、信用策略、时机策略等多策略。本 基金力争通过科学、谨慎的大类资产配置策略，和重 点投资于具有较高安全边际证券的组合策略，力争为 投资人带来稳健的投资回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品 种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 6 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 田青 联系电话 010-59850177 010-67595096 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4009-100-888 010-67595096 传真 010-59322130 010-66275853 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 125号 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 100088 100033 法定代表人 王德晓 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.hongdefund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业 天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125 号 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年8月27日-2015 年12月31日 本期已实现收益 43,375,201.50 10,226,615.12 本期利润 47,350,101.53 27,895,411.89 加权平均基金份额本期利润 0.0583 0.0344 本期加权平均净值利润率 5.41% 3.41% 本期基金份额净值增长率 5.71% 3.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 53,604,470.05 10,226,256.65 期末可供分配基金份额利润 0.0660 0.0126 期末基金资产净值 886,900,856.05 838,880,929.47 期末基金份额净值 1.093 1.034 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 9.30% 3.40% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.80% 0.28% 1.08% 0.02% -2.88% 0.26% 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 8 过去六个月 -1.35% 0.30% 2.18% 0.01% -3.53% 0.29% 过去一年 5.71% 0.37% 4.44% 0.01% 1.27% 0.36% 自基金合同生效日起 至今（2015年08月27 日-2016年12月31日） 9.30% 0.33% 6.12% 0.01% 3.18% 0.32% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+3% 基准指数的构建原则如下： (1)本基金的投资目标旨在通过科学的、谨慎的大类资产配置策略，和重点投资于具有较高安全边际 证券的组合策略，力争实现绝对收益。从过往历史数据看，"一年期银行定期存款利率（税后） +3%"绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准，该业绩比 较基准能够匹配本基金的投资目标和市场情况。 (2)本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截止报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 泓德泓业混合 业绩比较基准 2015-08-27 2015-11-10 2016-01-15 2016-03-29 2016-06-06 2016-08-12 2016-10-27 2016-12-31 13% 12% 11% % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 9 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2015年8月27日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年8月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日止会计期间未进行 利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015 年3 月3 日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元，公司注册地拉萨市。目 前，公司股东及其出资比例为：王德晓26%，阳光保险集团股份有限公司25%，珠海市 基业长青股权投资基金（有限合伙）16.667%，南京民生租赁股份有限公司13.875%，江 苏岛村实业发展有限公司13.875%，上海捷朔信息技术有限公司4.583%。 截至2016年12月31日，公司总资产管理规模为299.98亿元，其中，公募基金管理规 模179.56亿元，专户产品管理规模120.42亿元。2016年，公司发行了8只公募基金产品， 包括混合型基金5只、债券型基金3只。自成立起至2016年12月31日，公司累计发行了15 只公募基金产品：其中混合型基金9只，包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远 见回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德 泓华混合、泓德优势领航混合；股票型基金1只，具体为泓德战略转型股票；债券型基金 泓德泓业混合 业绩比较基准 2015年 2016年 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 10 4只，具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债；货币型基 金1只，具体为泓德泓利货币。同时，公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 公司副 总经 理、本 基金、 泓德泓 富混 合、泓 德远见 回报混 合、泓 德泓利 货币、 泓德裕 泰债券 基金经 理 2015年8月 27日 － 16年 曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管 理中心总经理、阳光保险 集团股份有限公司资产投 资管理中心投资负责人、 阳光财产保险股份有限公 司资金运用部总经理助理 负责人、光大永明人寿保 险公司投资部投资分析主 管、光大证券股份有限公 司研究所分析师、华泰财 产保险公司投资管理中心 基金部副经理。工商管理 硕士，具有基金从业资 格。 李倩 本基 金、泓 德泓富 混合、 泓德裕 泰债 券、泓 德泓利 货币、 泓德裕 康债 2016年2月4 日 － 7年 曾任中国农业银行股份有 限公司金融市场部、资产 管理部理财组合投资经 理；中信建投证券股份有 限公司资产管理部债券交 易员、债券投资经理助 理。金融学硕士，具有基 金从业资格。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 11 券、泓 德裕荣 纯债、 泓德裕 和纯债 基金经 理 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损 害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定 了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则 的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的 制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本 基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基 金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日 内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原 则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 12 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年年初市场受熔断机制的推出影响出现大幅下跌，随后在宏观经济数据好转、 货币政策持续宽松的背景下企稳回升，全年上证指数下跌12.31%，市场整体表现波澜不 惊，风险偏好显著降低，白马蓝筹股票重新获得市场关注。宏观经济层面，传统周期行 业扭转多年下跌趋势， 供给侧改革政策效果逐渐显现，PPI重新回正，通胀预期略有回 升，消费数据在三季度也逐渐企稳，在经济增速放缓的背景下，房地产和基建投资2016 年全年显著回暖，继续成为经济增长的重要动力。国企改革、PPP项目的持续推进等成 为政策和市场的持续关注点，市场局部热点仍在持续活跃。四季度内美国大选结果的揭 晓给资本市场带来了较大的扰动，人民币汇率也出现了较大幅度的波动，外部风险有所 增加。 报告期初本产品股票仓位维持中等仓位，随着熔断后市场逐步企稳，在二季度我们 精选部分定增项目进行了加仓操作。就定增市场整体而言，由于市场风险偏好发生显著 变化，货币持续宽松，定增市场呈现卖方市场特征，市场参与者数量快速增加，项目折 扣率显著降低，出于审慎的考虑，二季度加仓之后产品仓位维持稳定，三季度并未继续 加仓，同时产品也积极参与新股申购以进一步增强产品收益。进入四季度后前期持有的 限售股票陆续解禁，基于对市场整体的判断和谨慎操作的原则，四季度内本产品仓位迅 速降低，为投资人进一步规避市场风险并锁定收益，截止报告期末，产品维持较低的股 票仓位，后续将根据市场环境的变化及时调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金的基金份额净值为1.093元，本报告期份额净值增长率为 5.71%，同期业绩比较基准增长率为4.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前数据显示宏观经济在逐步好转，各项经济指标平稳回升，但从中长期来看，目 前的经济体量下重新恢复高增长可能性较小，政策导向也仍然着眼于长期的经济结构调 整，新兴产业发展趋势仍然向好。 我们判断2017年宏观经济仍将震荡寻底，GDP增速预计小幅下行，通胀会有所上升， 全年工业企业利润继续保持小幅回升态势，基建及房地产投资小幅回落。在此宏观背景 下，我们预计A股市场呈现区间震荡走势可能较大，市场情绪仍偏谨慎，混改、军工、 环保、大消费可能成为局部热点。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 13 我们认为2017年财政和货币政策总体将保持稳定，基于短期通胀压力增加考虑，我 们预计货币政策不会进一步放松，但出于保增长的考虑也很难大幅收紧，判断货币政策 继续保持中性偏紧可能较大。居民消费和PPP项目仍是未来重要投资方向，汽车购置税 继续实行优惠政策，同时随着年末保增长压力的增加，各级政府在PPP项目的推进上继 续发力。 行业层面，房地产市场局部回暖带动钢铁、建材、汽车、家电等行业需求出现改善。 在总需求仍然不足的情况下，PPP项目推进较快的行业景气度迅速提升，建筑、园林、 环保、轨道交通等行业项目落地速度明显加快，预计投资机会可能在2017年内仍将持续。 随着人民币汇率继续贬值，纺织、家电、轻工等出口比重较大的行业先行指标继续改善， 企业经营环境好转的同时投资机会也明显加大。尽管局部经济热点不断出现，但我们认 为在产能问题、债务问题、汇率问题还没有得到全面解决的情况下，经济回暖进程仍会 很曲折，预计未来GDP增速仍将继续缓慢下行，同时外部风险会有所加大，投资策略上 仍需保持适度谨慎。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度 和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金 合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和 执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改 进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）完善内控流程及制度。根据法律法规的出台及行业的要求，推动各业务单元更 新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持 续完善内部控制措施。 （2）务实完成日常法律事务的工作。完成了大量日常法律事务工作，对合同、协议 等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 （3）严守监管规定，防范合规风险。通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、 加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管 理工作。 （4）优化稽核审计的标准化作业程序。报告期间监察稽核部门按计划完成了每个 季度的定期稽核任务，检查内容基本覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具 监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。同时，梳理了业务及管理模块的风险 控制矩阵及专项稽核标准化作业模版，提高审计工作的标准化程度。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 14 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门 负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多 年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的 专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署 服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易 或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金 利润分配原则的约定，2016年度未实施利润分配。 本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为53,604,470.05元，其中：未分配 利润已实现部分为53,604,470.05元，未分配利润未实现部分为21,680,482.23元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 15 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及 基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现 基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20407号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金全体基金 份额持有人： 引言段 我们审计了后附的泓德泓业灵活配置混合型证券 投资基金(以下简称"泓德泓业灵活配置基金")的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泓德泓业灵活配置基 金的基金管理人泓德基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基 金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映； 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 16 (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述泓德泓业灵活配置基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了泓德泓业灵活配置基金2016年12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永 道中心11楼 审计报告日期 2017-03-24 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 17 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,137,659.53 13,479,211.38 结算备付金 262,872.75 309,523.81 存出保证金 34,437.03 15,578.00 交易性金融资产 7.4.7.2 864,920,459.06 774,405,057.99 其中：股票投资 188,548,459.06 196,192,557.99 基金投资 － － 债券投资 676,372,000.00 578,212,500.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 40,000,140.00 应收证券清算款 1,153,199.35 1,440,544.16 应收利息 7.4.7.5 14,340,250.06 10,051,374.02 应收股利 － － 应收申购款 219.68 1,988.07 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 887,849,097.46 839,703,417.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 18 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 9.73 4,087.81 应付管理人报酬 603,584.20 563,701.62 应付托管费 113,172.03 105,694.02 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 131,475.44 50,996.77 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 100,000.01 98,007.74 负债合计 948,241.41 822,487.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 811,615,903.77 810,988,981.68 未分配利润 7.4.7.10 75,284,952.28 27,891,947.79 所有者权益合计 886,900,856.05 838,880,929.47 负债和所有者权益总计 887,849,097.46 839,703,417.43 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.093元，基金份额总额811,615,903.77份。 2、上年度可比期间为2015年8月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015 年12月31日 一、收入 59,253,087.27 30,910,075.16 1.利息收入 31,575,506.85 7,159,712.40 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 19 其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,459.55 2,793,860.36 债券利息收入 31,303,669.37 3,687,983.73 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 225,377.93 677,868.31 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 23,689,313.08 6,078,103.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 33,571,372.60 1,819,417.58 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 -11,222,908.35 4,258,685.68 资产支持证券投资收 益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 1,340,848.83 － 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 7.4.7.16 3,974,900.03 17,668,796.77 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 13,367.31 3,462.73 减：二、费用 11,902,985.74 3,014,663.27 1．管理人报酬 7,000,417.59 2,258,598.85 2．托管费 1,312,578.16 423,487.27 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 369,089.70 69,187.99 5．利息支出 2,978,182.00 152,857.57 其中：卖出回购金融资产支 出 2,978,182.00 152,857.57 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 20 6．其他费用 7.4.7.19 242,718.29 110,531.59 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 47,350,101.53 27,895,411.89 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 47,350,101.53 27,895,411.89 注：上年度可比期间为2015年8月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 810,988,981.68 27,891,947.79 838,880,929.47 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) － 47,350,101.53 47,350,101.53 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 626,922.09 42,902.96 669,825.05 其中：1.基金申购款 4,030,615.34 379,758.68 4,410,374.02 2.基金赎回款 -3,403,693.25 -336,855.72 -3,740,548.97 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 811,615,903.77 75,284,952.28 886,900,856.05 项 目 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年12月31日 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 21 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 811,010,666.55 － 811,010,666.55 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) － 27,895,411.89 27,895,411.89 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -21,684.87 -3,464.10 -25,148.97 其中：1.基金申购款 478,244.25 4,857.17 483,101.42 2.基金赎回款 -499,929.12 -8,321.27 -508,250.39 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 810,988,981.68 27,891,947.79 838,880,929.47 注：上年度可比期间为2015年8月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简"中国证监会")证监许可[2015]1158号《关于准予泓德泓业灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》核准，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 811,007,625.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第1051号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓业灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于2015年8月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 22 为811,010,666.55份，其中认购资金利息折合3,041.06份基金份额。本基金的基金管理人 为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公 开发行上市的各类股票、债券、银行存款、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资 产的0%-95%；保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 本财务报表由本基金的基金管理人泓德基金管理有限公司于2017年3月24日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁 布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015年8月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 23 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允 价值。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 24 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 25 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 26 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定 公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如 下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 27 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 7,137,659.53 13,479,211.38 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 7,137,659.53 13,479,211.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 156,738,512.26 188,548,459.06 31,809,946.80 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 686,538,250.00 676,372,000.00 -10,166,250.00 合计 686,538,250.00 676,372,000.00 -10,166,250.00 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 843,276,762.26 864,920,459.06 21,643,696.80 项目 上年度末 2015年12月31日 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 28 成本 公允价值 公允价值变动 股票 183,997,443.58 196,192,557.99 12,195,114.41 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 572,738,817.64 578,212,500.00 5,473,682.36 合计 572,738,817.64 578,212,500.00 5,473,682.36 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 756,736,261.22 774,405,057.99 17,668,796.77 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 40,000,140.00 － 交易所市场 － － 合计 40,000,140.00 － 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金上年度报告期末及本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 3,258.12 1,573.56 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 29 应收结算备付金利息 130.02 153.23 应收债券利息 14,336,844.79 10,047,219.73 应收买入返售证券利息 － 2,419.80 应收申购款利息 0.08 － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 17.05 7.70 合计 14,340,250.06 10,051,374.02 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 123,453.16 36,380.62 银行间市场应付交易费用 8,022.28 14,616.15 合计 131,475.44 50,996.77 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 0.01 7.74 预提费用 100,000.00 98,000.00 合计 100,000.01 98,007.74 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 30 上年度末 810,988,981.68 810,988,981.68 本期申购 4,030,615.34 4,030,615.34 本期赎回（以“-”号填列） -3,403,693.25 -3,403,693.25 本期末 811,615,903.77 811,615,903.77 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,226,256.65 17,665,691.14 27,891,947.79 本期利润 43,375,201.50 3,974,900.03 47,350,101.53 本期基金份额交易产 生的变动数 3,011.90 39,891.06 42,902.96 其中：基金申购款 110,089.20 269,669.48 379,758.68 基金赎回款 -107,077.30 -229,778.42 -336,855.72 本期已分配利润 － － － 本期末 53,604,470.05 21,680,482.23 75,284,952.28 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 活期存款利息收入 44,645.92 216,943.29 定期存款利息收入 － 2,569,611.11 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 1,612.67 7,252.04 其他 200.96 53.92 合计 46,459.55 2,793,860.36 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 31 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 152,451,054.30 20,870,434.83 减：卖出股票成本总额 118,879,681.70 19,051,017.25 买卖股票差价收入 33,571,372.60 1,819,417.58 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 735,250,904.44 202,123,054.03 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 732,249,079.81 193,363,572.72 减：应收利息总额 14,224,732.98 4,500,795.63 买卖债券差价收入 -11,222,908.35 4,258,685.68 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 股票投资产生的股利收益 1,340,848.83 － 基金投资产生的股利收益 － － 合计 1,340,848.83 － 注：本基金于上年度报告期内未取得股利收入。 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 32 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 3,974,900.03 17,668,796.77 ——股票投资 19,614,832.39 12,195,114.41 ——债券投资 -15,639,932.36 5,473,682.36 ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 3,974,900.03 17,668,796.77 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 基金赎回费收入 13,097.00 1,086.17 转换费收入 270.31 1,137.06 其他收入 － 1,239.50 合计 13,367.31 3,462.73 注：1.本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 33 月31日 12月31日 交易所市场交易费用 354,577.20 60,850.49 银行间市场交易费用 14,512.50 8,337.50 合计 369,089.70 69,187.99 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 审计费用 80,000.00 64,000.00 信息披露费 100,000.00 34,000.00 其他 1,100.00 － 汇划手续费 27,118.29 11,771.59 账户维护费 34,500.00 360.00 开户费 － 400.00 合计 242,718.29 110,531.59 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值 税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资 管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制 定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 34 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称“泓 德基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称 “中国建设银行”) 基金托管人 王德晓 基金管理人股东 阳光保险集团股份有限公司 基金管理人股东 珠海市基业长青股权投资基金（有限合 伙） 基金管理人股东 南京民生租赁股份有限公司 基金管理人股东 江苏岛村实业发展有限公司 基金管理人股东 上海捷朔信息技术有限公司 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 7,000,417.59 2,258,598.85 其中：支付销售机构 的客户维护费 2,523.07 15.93 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率每日计提，按月支 付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 35 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,312,578.16 423,487.27 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，按月 支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年 12月31日 基金合同生效日（2015年8月 27日）持有的基金份额 － 10,001,700.00 期初持有的基金份额 10,001,700.00 － 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,001,700.00 10,001,700.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.23% 1.23% 注：基金管理人泓德基金在上年度可比期间认购本基金的交易委托泓德基金直销柜台办理，适用费 率为1,000元/笔。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 36 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月27日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,137,659.53 44,645.92 13,479,211.38 216,943.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金上年度报告期内及本年度报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于2016年1月1日至2016年12月31日止期间未进行利润分配。 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60303 0 全筑 股份 2016-09-23 2017- 09-21 非公开发 行 28.80 29.21 173,6 11 4,999,996. 80 5,071,177. 31 60308 5 天成 自控 2016-09-23 2017- 09-21 非公开发 行 42.55 44.66 117,5 09 5,000,007. 95 5,247,951. 94 30037 0 安控 科技 2016-09-13 2017- 09-13 非公开发 行 9.28 9.24 538,7 93 4,999,999. 04 4,978,447. 32 00241 4 高德 红外 2016-09-27 2017- 10-09 非公开发 行 25.60 22.78 195,3 12 4,999,987. 20 4,449,207. 36 00262 6 金达 威 2016-10-14 2017- 10-17 非公开发 行 16.60 13.89 301,2 04 4,999,986. 40 4,183,723. 56 60137 5 中原 证券 2016-12-20 2017- 01-03 新股未上 市 4.00 4.00 26,69 5 106,780.00 106,780.00 60303 2 德新 交运 2016-12-27 2017- 01-05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 60303 5 常熟 汽饰 2016-12-27 2017- 01-05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 60318 6 华正 新材 2016-12-26 2017- 01-03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 37 60322 8 景旺 电子 2016-12-28 2017- 01-06 新股未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 60326 6 天龙 股份 2016-12-30 2017- 01-10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 60368 9 皖天 然气 2016-12-30 2017- 01-10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 60387 7 太平 鸟 2016-12-29 2017- 01-09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 00283 8 道恩 股份 2016-12-28 2017- 01-06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 00284 0 华统 股份 2016-12-29 2017- 01-10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 30058 3 赛托 生物 2016-12-29 2017- 01-06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 30058 6 美联 新材 2016-12-26 2017- 01-04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 30058 7 天铁 股份 2016-12-28 2017- 01-05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 30058 8 熙菱 信息 2016-12-27 2017- 01-05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 30059 1 万里 马 2016-12-30 2017- 01-10 新股未上 市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 30050 8 维宏 股份 2016-04-12 2017- 04-19 新股锁定 20.08 121.49 10,38 3 208,490.64 1,261,430. 67 00282 1 凯莱 英 2016-11-11 2017- 11-20 新股锁定 30.53 143.49 21,40 9 653,616.77 3,071,977. 41 60366 0 苏州 科达 2016-11-21 2017- 12-01 新股锁定 8.03 32.22 26,00 7 208,836.21 837,945.54 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60398 6 兆易 创新 2016- 09-19 重大事项 177.97 2017- 03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 00240 省广 2016- 重大事项 13.79 － 13,10 198,920.00 180,649.00 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 38 0 股份 11-28 0 00279 5 永和 智控 2016- 12-02 重大事项 91.60 2017- 03-22 82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 00279 8 帝王 洁具 2016- 11-02 重大资产 重组 67.00 2017- 01-17 60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 30051 8 盛讯 达 2016- 12-13 重大资产 重组 113.46 － 1,306 29,019.32 148,178.76 30052 6 中潜 股份 2016- 12-07 重大事项 107.03 － 984 10,332.00 105,317.52 30053 7 广信 材料 2016- 10-12 重大资产 重组 48.79 2017- 01-13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业 务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董 事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 39 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 A-1 70,606,000.00 10,058,000.00 A-1以下 － － 未评级 89,619,000.00 135,424,500.00 合计 160,225,000.00 145,482,500.00 注：于2016年12月31日，未评级债券为超短期融资债券和同业存单(2015年12月31日：未评级债券 为政策性金融债和超短期融资券)，债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 AAA 272,997,000.00 145,823,000.00 AAA以下 163,561,000.00 200,219,000.00 未评级 79,589,000.00 86,688,000.00 合计 516,147,000.00 432,730,000.00 注：于2016年12月31日，未评级债券均为政策性金融债(2015年12月31日：同)，债券信用评级取自 第三方评级机构的评级。 7.4.13.3 流动性风险 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 40 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，或在银行间同业市场交 易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 41 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,137,659.5 3 － － － 7,137,659.5 3 结算备付金 262,872.75 － － － 262,872.75 存出保证金 34,437.03 － － － 34,437.03 交易性金融资 产 301,731,000 .00 365,024,000 .00 9,617,000.0 0 188,548,459 .06 864,920,459 .06 应收证券清算 款 － － － 1,153,199.3 5 1,153,199.3 5 应收利息 － － － 14,340,250. 06 14,340,250. 06 应收申购款 － － － 219.68 219.68 资产总计 309,165,969 .31 365,024,000 .00 9,617,000.0 0 204,042,128 .15 887,849,097 .46 负债 应付赎回款 － － － 9.73 9.73 应付管理人报 酬 － － － 603,584.20 603,584.20 应付托管费 － － － 113,172.03 113,172.03 应付交易费用 － － － 131,475.44 131,475.44 其他负债 － － － 100,000.01 100,000.01 负债总计 － － － 948,241.41 948,241.41 利率敏感度缺 口 309,165,969 .31 365,024,000 .00 9,617,000.0 0 203,093,886 .74 886,900,856 .05 上年度末2015 年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,479,211. － － － 13,479,211. 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 42 38 38 结算备付金 309,523.81 － － － 309,523.81 存出保证金 15,578.00 － － － 15,578.00 交易性金融资 产 145,482,500 .00 346,042,000 .00 86,688,000. 00 196,192,557 .99 774,405,057 .99 买入返售金融 资产 40,000,140. 00 － － － 40,000,140. 00 应收证券清算 款 － － － 1,440,544.1 6 1,440,544.1 6 应收利息 － － － 10,051,374. 02 10,051,374. 02 应收申购款 － － － 1,988.07 1,988.07 资产总计 199,286,953 .19 346,042,000 .00 86,688,000. 00 207,686,464 .24 839,703,417 .43 负债 应付赎回款 － － － 4,087.81 4,087.81 应付管理人报 酬 － － － 563,701.62 563,701.62 应付托管费 － － － 105,694.02 105,694.02 应付交易费用 － － － 50,996.77 50,996.77 其他负债 － － － 98,007.74 98,007.74 负债总计 － － － 822,487.96 822,487.96 利率敏感度缺 口 199,286,953 .19 346,042,000 .00 86,688,000. 00 206,863,976 .28 838,880,929 .47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末2016年12月31 日 上年度末2015年12月 31日 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 43 市场利率上升25个基点 -2,279,537.44 -2,758,620.67 市场利率下降25个基点 2,302,414.74 2,801,742.84 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策 的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比 例范围0-95%；保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 188,548,459.06 21.26 196,192,557.99 23.39 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 44 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 188,548,459.06 21.26 196,192,557.99 23.39 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31 日) 上年度末(2015年12月 31日) 业绩比较基准上升5% 44,137,013.57 － 业绩比较基准下降5% -44,137,013.57 － 注：于2015年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资 产净值的影响。 7.4.13.4.3.3 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为158,067,598.26元，属于第二层次的余额为706,852,860.80元，无属于第三层次的余 额。(2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第二层次的余额为774,405,057.99元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 45 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 188,548,459.06 21.24 其中：股票 188,548,459.06 21.24 2 固定收益投资 676,372,000.00 76.18 其中：债券 676,372,000.00 76.18 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 7,400,532.28 0.83 7 其他各项资产 15,528,106.12 1.75 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 46 8 合计 887,849,097.46 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 138,889.92 0.02 B 采矿业 1,109,830.16 0.13 C 制造业 98,888,717.49 11.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 37,917.66 － E 建筑业 28,027,486.79 3.16 F 批发和零售业 8,854,783.97 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 267,819.20 0.03 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,282,935.40 1.50 J 金融业 34,094,094.43 3.84 K 房地产业 384,808.00 0.04 L 租赁和商务服务业 528,094.70 0.06 M 科学研究和技术服务业 272,876.60 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 167,440.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 2,386,559.74 0.27 S 综合 106,205.00 0.01 合计 188,548,459.06 21.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 47 值比例(%) 1 002663 普邦股份 3,600,959 21,857,821.13 2.46 2 300370 安控科技 1,392,393 12,865,711.32 1.45 3 300256 星星科技 666,666 7,899,992.10 0.89 4 002562 兄弟科技 643,086 7,768,478.88 0.88 5 300247 乐金健康 873,362 7,144,101.16 0.81 6 002217 合力泰 387,597 6,937,986.30 0.78 7 601169 北京银行 671,100 6,549,936.00 0.74 8 600682 南京新百 165,838 6,180,782.26 0.70 9 002052 同洲电子 480,000 5,376,000.00 0.61 10 603085 天成自控 117,509 5,247,951.94 0.59 11 300051 三五互联 354,610 5,195,036.50 0.59 12 603030 全筑股份 173,611 5,071,177.31 0.57 13 601318 中国平安 132,900 4,708,647.00 0.53 14 002253 川大智胜 186,196 4,643,728.24 0.52 15 002414 高德红外 195,312 4,449,207.36 0.50 16 002626 金达威 301,204 4,183,723.56 0.47 17 600036 招商银行 236,800 4,167,680.00 0.47 18 601288 农业银行 1,316,100 4,079,910.00 0.46 19 601988 中国银行 1,154,800 3,972,512.00 0.45 20 601398 工商银行 888,500 3,918,285.00 0.44 21 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 0.38 22 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.35 23 600276 恒瑞医药 60,800 2,766,400.00 0.31 24 000538 云南白药 35,000 2,665,250.00 0.30 25 000858 五 粮 液 74,902 2,582,620.96 0.29 26 601166 兴业银行 142,800 2,304,792.00 0.26 27 600741 华域汽车 143,900 2,295,205.00 0.26 28 300334 津膜科技 124,966 2,271,881.88 0.26 29 000001 平安银行 241,054 2,193,591.40 0.25 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 48 30 000963 华东医药 28,543 2,057,094.01 0.23 31 000625 长安汽车 112,000 1,673,280.00 0.19 32 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.14 33 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.09 34 002554 惠博普 92,000 751,640.00 0.08 35 601908 京运通 103,997 740,458.64 0.08 36 600373 中文传媒 28,100 567,620.00 0.06 37 601689 拓普集团 17,300 508,966.00 0.06 38 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.06 39 300470 日机密封 11,200 492,464.00 0.06 40 002518 科士达 22,900 489,831.00 0.06 41 300291 华录百纳 21,383 476,413.24 0.05 42 603338 浙江鼎力 9,000 468,990.00 0.05 43 601611 中国核建 25,916 445,496.04 0.05 44 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.05 45 600037 歌华有线 25,900 396,788.00 0.04 46 002797 第一创业 10,985 382,278.00 0.04 47 600919 江苏银行 36,849 354,855.87 0.04 48 300136 信维通信 11,800 336,300.00 0.04 49 600977 中国电影 13,705 316,448.45 0.04 50 002502 骅威文化 22,400 289,408.00 0.03 51 300360 炬华科技 14,900 286,676.00 0.03 52 300433 蓝思科技 10,200 281,622.00 0.03 53 002456 欧菲光 7,900 270,812.00 0.03 54 300474 景嘉微 4,934 265,794.58 0.03 55 603398 邦宝益智 7,500 251,400.00 0.03 56 002792 通宇通讯 4,621 250,735.46 0.03 57 002079 苏州固锝 27,100 248,507.00 0.03 58 601997 贵阳银行 14,991 236,557.98 0.03 59 002373 千方科技 16,936 233,716.80 0.03 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 49 60 601127 小康股份 8,662 231,621.88 0.03 61 300506 名家汇 4,547 219,665.57 0.02 62 002791 坚朗五金 3,973 216,925.80 0.02 63 300342 天银机电 9,300 213,900.00 0.02 64 600998 九州通 10,200 211,548.00 0.02 65 603528 多伦科技 3,112 203,369.20 0.02 66 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02 67 601966 玲珑轮胎 7,341 197,399.49 0.02 68 600936 广西广电 14,782 195,861.50 0.02 69 601006 大秦铁路 27,500 194,700.00 0.02 70 300446 乐凯新材 5,200 191,672.00 0.02 71 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.02 72 002400 省广股份 13,100 180,649.00 0.02 73 300015 爱尔眼科 5,600 167,440.00 0.02 74 300133 华策影视 14,700 166,845.00 0.02 75 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.02 76 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.02 77 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.02 78 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.02 79 603868 飞科电器 3,293 154,309.98 0.02 80 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02 81 002475 立讯精密 7,400 153,550.00 0.02 82 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.02 83 002294 信立泰 5,000 146,200.00 0.02 84 002807 江阴银行 13,466 145,702.12 0.02 85 300296 利亚德 4,200 141,624.00 0.02 86 601328 交通银行 24,400 140,788.00 0.02 87 002241 歌尔股份 5,300 140,556.00 0.02 88 300511 雪榕生物 2,872 138,889.92 0.02 89 000651 格力电器 5,600 137,872.00 0.02 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 50 90 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.02 91 601998 中信银行 20,900 133,969.00 0.02 92 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.02 93 300533 冰川网络 1,111 132,764.50 0.02 94 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01 95 300512 中亚股份 3,746 124,854.18 0.01 96 603779 威龙股份 2,809 121,348.80 0.01 97 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01 98 603159 上海亚虹 1,438 115,730.24 0.01 99 603515 欧普照明 2,845 109,560.95 0.01 100 002216 三全食品 8,800 107,360.00 0.01 101 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01 102 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.01 103 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 104 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01 105 600200 江苏吴中 5,500 106,205.00 0.01 106 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.01 107 603339 四方冷链 2,793 104,123.04 0.01 108 600110 诺德股份 9,700 103,402.00 0.01 109 002042 华孚色纺 8,900 101,994.00 0.01 110 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.01 111 603798 康普顿 1,590 101,521.50 0.01 112 300529 健帆生物 2,150 101,179.00 0.01 113 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.01 114 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01 115 000620 新华联 11,800 100,064.00 0.01 116 300124 汇川技术 4,900 99,617.00 0.01 117 000970 中科三环 7,400 98,790.00 0.01 118 002093 国脉科技 8,900 98,523.00 0.01 119 600094 大名城 11,000 97,900.00 0.01 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 51 120 600055 万东医疗 5,400 97,848.00 0.01 121 603843 正平股份 4,642 97,714.10 0.01 122 600297 广汇汽车 11,400 97,584.00 0.01 123 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.01 124 603737 三棵树 1,327 96,897.54 0.01 125 002481 双塔食品 10,600 96,142.00 0.01 126 300430 诚益通 2,000 96,020.00 0.01 127 600879 航天电子 6,300 96,012.00 0.01 128 300451 创业软件 2,600 95,940.00 0.01 129 000665 湖北广电 6,700 95,676.00 0.01 130 000739 普洛药业 12,700 95,631.00 0.01 131 002309 中利科技 6,700 95,207.00 0.01 132 600490 鹏欣资源 12,200 95,160.00 0.01 133 000631 顺发恒业 19,400 95,060.00 0.01 134 300351 永贵电器 3,700 94,979.00 0.01 135 000156 华数传媒 5,300 94,923.00 0.01 136 300510 金冠电气 2,730 94,731.00 0.01 137 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01 138 603699 纽威股份 5,600 94,304.00 0.01 139 002214 大立科技 8,500 93,925.00 0.01 140 002793 东音股份 1,413 93,837.33 0.01 141 002802 洪汇新材 1,629 93,602.34 0.01 142 300199 翰宇药业 5,200 93,496.00 0.01 143 002004 华邦健康 10,300 93,421.00 0.01 144 600289 亿阳信通 7,200 93,240.00 0.01 145 002438 江苏神通 4,500 93,150.00 0.01 146 002739 万达院线 1,700 91,919.00 0.01 147 300157 恒泰艾普 10,000 91,900.00 0.01 148 001979 招商蛇口 5,600 91,784.00 0.01 149 002261 拓维信息 7,700 91,784.00 0.01 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 52 150 002683 宏大爆破 10,300 91,464.00 0.01 151 600831 广电网络 7,000 91,420.00 0.01 152 002527 新时达 6,800 91,188.00 0.01 153 002717 岭南园林 3,500 90,930.00 0.01 154 300329 海伦钢琴 5,600 90,160.00 0.01 155 002671 龙泉股份 7,500 90,075.00 0.01 156 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01 157 603101 汇嘉时代 3,563 89,751.97 0.01 158 300315 掌趣科技 9,700 89,628.00 0.01 159 002104 恒宝股份 7,500 88,425.00 0.01 160 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 161 002413 雷科防务 7,600 88,008.00 0.01 162 603028 赛福天 3,309 87,523.05 0.01 163 002517 恺英网络 2,605 87,423.80 0.01 164 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01 165 002707 众信旅游 5,500 85,525.00 0.01 166 002445 中南文化 5,596 83,995.96 0.01 167 002262 恩华药业 3,918 81,886.20 0.01 168 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.01 169 603959 百利科技 2,815 80,874.95 0.01 170 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 171 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.01 172 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01 173 601595 上海电影 2,000 79,240.00 0.01 174 603029 天鹅股份 1,618 78,586.26 0.01 175 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01 176 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01 177 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01 178 603131 上海沪工 1,263 73,910.76 0.01 179 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 53 180 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.01 181 300520 科大国创 926 70,672.32 0.01 182 603958 哈森股份 2,372 70,638.16 0.01 183 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 184 603726 朗迪集团 1,361 69,724.03 0.01 185 300517 海波重科 1,446 69,494.76 0.01 186 300515 三德科技 1,354 69,433.12 0.01 187 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01 188 603016 新宏泰 1,602 68,902.02 0.01 189 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 190 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 191 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01 192 603663 三祥新材 1,826 66,685.52 0.01 193 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01 194 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01 195 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 196 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.01 197 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01 198 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01 199 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.01 200 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01 201 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01 202 300532 今天国际 838 58,936.54 0.01 203 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01 204 002799 环球印务 1,080 54,291.60 0.01 205 603909 合诚股份 1,095 54,257.25 0.01 206 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01 207 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 208 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.01 209 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 54 210 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01 211 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 212 600369 西南证券 6,900 49,197.00 0.01 213 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.01 214 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01 215 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 216 000728 国元证券 2,400 47,760.00 0.01 217 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01 218 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.01 219 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.01 220 300536 农尚环境 876 41,233.32 － 221 603319 湘油泵 721 40,736.50 － 222 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 － 223 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 － 224 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 － 225 300582 英飞特 1,359 35,157.33 － 226 603239 浙江仙通 924 29,059.80 － 227 300516 久之洋 273 26,551.98 － 228 002835 同为股份 1,126 24,220.26 － 229 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 － 230 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 － 231 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 － 232 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 － 233 002840 华统股份 1,814 11,881.70 － 234 002838 道恩股份 681 10,405.68 － 235 603186 华正新材 1,874 10,063.38 － 236 603032 德新交运 1,628 9,458.68 － 237 300586 美联新材 1,006 9,355.80 － 238 300591 万里马 2,396 7,355.72 － 239 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 － 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 55 240 601198 东兴证券 100 2,006.00 － 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601169 北京银行 6,000,713.99 0.72 2 300370 安控科技 5,399,432.04 0.64 3 603085 天成自控 5,000,007.95 0.60 4 603030 全筑股份 4,999,996.80 0.60 5 002414 高德红外 4,999,987.20 0.60 6 002626 金达威 4,999,986.40 0.60 7 601318 中国平安 4,384,996.65 0.52 8 600036 招商银行 4,347,769.00 0.52 9 601398 工商银行 4,199,701.00 0.50 10 601288 农业银行 4,199,571.00 0.50 11 601988 中国银行 3,999,507.00 0.48 12 601166 兴业银行 2,397,812.00 0.29 13 600276 恒瑞医药 2,314,642.00 0.28 14 000001 平安银行 2,186,047.00 0.26 15 600741 华域汽车 2,157,706.12 0.26 16 000963 华东医药 2,120,963.00 0.25 17 000538 云南白药 2,102,553.00 0.25 18 000625 长安汽车 2,072,141.00 0.25 19 000858 五 粮 液 2,060,626.00 0.25 20 600519 贵州茅台 2,020,687.44 0.24 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 56 值比例(%) 1 000833 贵糖股份 80,138,479.53 9.55 2 600708 光明地产 17,466,307.91 2.08 3 002407 多氟多 13,296,574.80 1.59 4 601908 京运通 12,112,099.90 1.44 5 300102 乾照光电 9,021,983.05 1.08 6 002663 普邦股份 5,531,094.36 0.66 7 300303 聚飞光电 4,808,128.98 0.57 8 300334 津膜科技 3,891,936.00 0.46 9 002373 千方科技 3,409,281.78 0.41 10 000625 长安汽车 419,193.54 0.05 11 000858 五 粮 液 360,021.09 0.04 12 000963 华东医药 249,844.27 0.03 13 601398 工商银行 208,386.00 0.02 14 000001 平安银行 199,991.44 0.02 15 600741 华域汽车 193,753.00 0.02 16 600037 歌华有线 193,407.44 0.02 17 601198 东兴证券 173,979.00 0.02 18 300516 久之洋 133,236.00 0.02 19 002262 恩华药业 129,994.50 0.02 20 300115 长盈精密 103,000.00 0.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 91,620,750.38 卖出股票的收入（成交）总额 152,451,054.30 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 57 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 79,589,000.00 8.97 其中：政策性金融债 79,589,000.00 8.97 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 110,974,000.00 12.51 6 中期票据 436,558,000.00 49.22 7 可转债 － － 8 同业存单 49,251,000.00 5.55 9 其他 － － 10 合计 676,372,000.00 76.26 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101469010 14丰台国资 MTN001 500,000 52,075,000.00 5.87 2 101551007 15国电集 MTN002 500,000 50,965,000.00 5.75 3 041653046 16陕煤化 CP004 500,000 50,570,000.00 5.70 4 140208 14国开08 500,000 50,300,000.00 5.67 5 011698159 16淮南矿 SCP005 400,000 40,368,000.00 4.55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,437.03 2 应收证券清算款 1,153,199.35 3 应收股利 － 4 应收利息 14,340,250.06 5 应收申购款 219.68 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,528,106.12 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 59 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 603085 天成自控 5,247,951.94 0.59 非公开发行 2 300370 安控科技 4,978,447.32 0.56 非公开发行 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 283 2,867,900.72 810,000,700.00 99.80% 1,615,203.77 0.20% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 32,217.02 － 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 60 单位：份 基金合同生效日(2015年8月27日)基金份额总额 811,010,666.55 本报告期期初基金份额总额 810,988,981.68 本报告期基金总申购份额 4,030,615.34 减：本报告期基金总赎回份额 3,403,693.25 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 811,615,903.77 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人于2016年5月10日发布公告，经泓德基金管理有限 公司董事会审议，聘任温永鹏先生为公司副总经理。 公司已根据相关法律法规要求，在指定媒体公开披露了公司人员的变更信息，并 已在监管机构备案。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内， 本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉 讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基 金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。本报告期应支付给该会 计师事务所的报酬80,000元，已连续为本基金提供审计服务2 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、 证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 61 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查 和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安证 券 2 57,311,848. 24 26.84% 40,764.52 22.26% 中信建投证 券 2 156,210,643 .22 73.16% 142,355.26 77.74% 长江证券 1 － － － 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要 求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进 行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。 评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服 务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销 租用的交易单元； 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 62 （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 国泰君安证 券 － － 89,200,0 00.00 49.78% － － 中信建投证 券 1,403,97 0.50 100.00% 90,000,0 00.00 50.22% － － 长江证券 － － － 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 基金因指数熔断实施调整开放时间的 公告 公司官网、中国证券报 2016-01-04 2 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 基金因指数熔断实施调整开放时间的 公告0107 公司官网、中国证券报 2016-01-07 3 泓德基金关于参加浙江同花顺基金销 售有限公司费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2016-01-08 4 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2015年第4季度报告 公司官网、中国证券报 2016-01-21 5 关于泓德泓业灵活配置混合型证券投 资基金增加销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-01-28 6 泓德基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低赎回份额和最低保有份额限 制的公告 公司官网、中国证券报 2016-01-29 7 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金增聘基金经理公告 公司官网、中国证券报 2016-02-03 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 63 8 关于旗下基金增加杭州数米基金销售 有限公司为销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-02-29 9 关于旗下基金增加上海凯石财富基金 销售有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-03-01 10 关于旗下部分基金增加上海天天基金 销售有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-03-04 11 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2015年年度报告 公司官网、中国证券报 2016-03-28 12 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2015年年度报告摘要 公司官网、中国证券报 2016-03-28 13 关于旗下基金增加申万宏源西部证券 有限公司为销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-04-14 14 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 基金调整申购费率结构的公告 公司官网、中国证券报 2016-04-19 15 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2016年第1季度报告 公司官网、中国证券报 2016-04-20 16 关于参加上海好买基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2016-04-21 17 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 基金通过直销柜台向养老金客户实施 特定费率的公告 公司官网、中国证券报 2016-04-27 18 关于旗下基金增加平安证券有限责任 公司为销售机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-04-28 19 关于旗下部分基金在首创证券有限责 任公司开通定投和转换业务的公告 公司官网、中国证券报 2016-05-16 20 关于旗下基金增加诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司为销售机 构及开通定投业务并参与其费率优惠 的公告 公司官网、中国证券报 2016-05-16 21 关于旗下基金增加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠的 公司官网、中国证券报 2016-05-16 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 64 公告 22 关于旗下基金增加中证金牛（北京） 投资咨询有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、中国证券报 2016-05-16 23 关于旗下基金增加珠海盈米财富管理 有限公司为销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-05-16 24 泓德基金管理有限公司关于旗下基金 在上海陆金所资产管理有限公司开通 定投业务的公告 公司官网、中国证券报 2016-06-12 25 关于旗下基金增加北京创金启富投资 管理有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-06-25 26 关于旗下基金增加北京新浪仓石基金 销售有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-06-25 27 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2016年第2季度报告 公司官网、中国证券报 2016-07-21 28 关于旗下基金增加泰诚财富基金销售 （大连）有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、中国证券报 2016-08-01 29 泓德基金管理有限公司关于调整旗下 基金在指定销售机构申（认）购、定 投金额限制以及费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-08-04 30 关于旗下基金增加宜信普泽投资顾问 （北京）有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、中国证券报 2016-08-04 31 泓德基金管理有限公司关于调整旗下 基金在指定销售机构费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-08-10 32 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2016年半年度报告 公司官网、中国证券报 2016-08-27 33 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2016年半年度报告摘要 公司官网、中国证券报 2016-08-27 34 关于网上交易系统增加快捷支付方式 公司官网、中国证券报 2016-09-01 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 65 并实施费率优惠的公告 35 泓德基金管理有限公司关于调整旗下 基金在北京创金启富投资管理有限公 司申（认）购、定投数额限制的公告 公司官网、中国证券报 2016-09-06 36 泓德基金管理有限公司关于网上直销 开通汇款交易的公告 公司官网、中国证券报 2016-09-10 37 关于旗下基金增加北京肯特瑞财富投 资管理有限公司为销售机构及开通转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-09-14 38 泓德基金管理有限公司关于调整旗下 基金在指定销售机构申（认）购、定 投数额限制的公告 公司官网、中国证券报 2016-09-21 39 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加首创证券申购（含定 投）费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2016-09-27 40 关于旗下基金增加乾道金融信息服务 （北京）有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、中国证券报 2016-10-20 41 关于旗下基金增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构及参与其费率优 惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-10-20 42 关于旗下基金增加深圳众禄金融控股 股份有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-10-20 43 关于旗下基金增加大泰金石投资管理 有限公司为销售机构及开通转换业务 并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-10-24 44 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金2016年第3季度报告 公司官网、中国证券报 2016-10-25 45 关于旗下基金增加国都证券股份有限 公司为销售机构及开通转换业务并参 与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-11-04 46 泓德基金管理有限公司关于旗下基金 投资资产支持证券的公告 公司官网、中国证券报 2016-11-17 47 关于旗下基金参与中信建投证券股份 有限公司费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2016-12-09 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 66 48 关于旗下基金增加北京格上富信投资 顾问有限公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-12-20 49 关于旗下基金增加北京植信基金销售 有限公司为销售机构并参与其费率优 惠的公告 公司官网、中国证券报 2016-12-20 50 泓德基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京肯特瑞财富投资管理有限 公司开通定投业务并参与其费率优惠 的公告 公司官网、中国证券报 2016-12-20 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888； 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com。 泓德基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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