最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国都创新驱动(002020) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 713307 | ||||||||
| 基金代码 | 002020 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年 3月 28日 国都创新驱动 2016年年度报告 第 2 页 共 53 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料经审计，中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见 的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 国都创新驱动 2016年年度报告 第 4 页 共 53 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 国都创新驱动 2016年年度报告 第 5 页 共 53 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国都创新驱动 场内简称 - 基金主代码 002020 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 28日 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,391,288.57份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，积极主 动管理，追求基金的长期稳健增值 投资策略 本基金以宏观分析为基础，结合各行业的演绎特征， 确定阶段性重点行业，由行业研究团队加以重点覆盖。 行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性及估 值水平做出独立的判断和评级，精选优质个股作为构 建组合的基础。一方面，基金管理人通过研究中国经 济新常态下各行业在新形势下的转型和升级，结合宏 观经济政策和导向，寻找中国当期阶段最受益的核心 重点行业；另一方面，研究团队会对重点行业跟踪竞 争格局的变化，把握产业演进和升级过程中，行业龙 头盈利能力提升的投资机会 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+ 中国债券总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国都证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 国都创新驱动 2016年年度报告 第 6 页 共 53 页 信息披露负责人 姓名 李昭 吴荣 联系电话 010-84183229 021-62699999 电子邮箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-818-8118 95561 传真 010-84183311 021-62535823 注册地址 北京市东城区东直门南大 街 3号国华投资大厦 9、10 层 福建省福州市湖东路 154号 办公地址 北京市东城区东直门南大 街 3号国华投资大厦 9、10 层 上海市静安区江宁路 168号 20 楼 邮政编码 100007 200041 法定代表人 王少华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.guodu.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 12月 28日 (基金合同生效 日)-2015年 12月 31 日 2014年 本期已实现收益 11,389,028.56 133,134.66 - 本期利润 11,265,849.75 133,131.66 - 加权平均基金份额本期利润 0.0528 0.0003 - 本期加权平均净值利润率 5.15% 0.03% - 本期基金份额净值增长率 4.80% 0.00% - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 国都创新驱动 2016年年度报告 第 7 页 共 53 页 期末可供分配利润 950,345.54 133,131.66 - 期末可供分配基金份额利润 0.0080 0.0003 - 期末基金资产净值 120,341,634.11 382,443,199.71 - 期末基金份额净值 1.008 1.000 - 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 4.80% 0.00% - 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.66% 0.24% 0.89% 0.58% -1.55% -0.34% 过去六个月 0.87% 0.26% 3.71% 0.61% -2.84% -0.35% 过去一年 4.80% 0.26% -9.11% 1.12% 13.91% -0.86% 自基金合同 生效起至今 4.80% 0.26% -11.12% 1.11% 15.92% -0.85% 国都创新驱动 2016年年度报告 第 8 页 共 53 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国都创新驱动 2016年年度报告 第 9 页 共 53 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 0.400 4,597,065.71 213,542.21 4,810,607.92 注：- 2015 - - - - 注：- 合 计 0.400 4,597,065.71 213,542.21 4,810,607.92 注：- 国都创新驱动 2016年年度报告 第 10 页 共 53 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）是由国都证券有限责任公司整体变更而来。 国都证券有限责任公司是经中国证监会批准，在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司 原有证券业务整合的基础上，吸收其他股东出资，于 2001年 12月 28日成立的综合性证券公司， 注册地为北京。2015 年 6 月 23 日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司 正式更名为“国都证券股份有限公司”，注册资本变更为 460000.0009万元。2015年 12月 31日 完成增资扩股，注册资本增至 530000.0009万元。 截至 2015年末，公司净资产 88.1亿元。2014年 8月 19日，经中国证监会批准，公司获准 开展公募基金管理业务资格，截至 2016年 12月 31日，本公司管理 2只开放式证券投资基金—— 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金及国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 程广飞 基金经理 2015年 12月 28日 - 4 中国科学院研究生院工 学硕士，北京科技大学 计算机学士。历任中国 国际金融有限公司创新 产品部量化分析师，光 大证券股份有限公司量 化研究员，国都证券股 份公司研究所金融工程 研究员、金融工程组负 责人，自 2015 年 12 月 28 日起任国都创新驱动 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 游典宗 基金经理 2015年 12月 28日 - 5 经济学硕士，2011 年加 入国都证券股份有限公 司，历任资产管理总部 TMT行业研究员、投资经 理助理，2014 年 9 月 -2015年6月任国都安心 成长集合资产管理计划 国都创新驱动 2016年年度报告 第 11 页 共 53 页 投资主办人，2015 年 6 月任国都安心投资集合 资产管理计划投资主办 人， 自 2015年 12月 28 日起任国都创新驱动灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规制定了《国都证券股份有限公司公募证券投资基金业务公平交易管理办 法》。通过制定科学合理的投资决策体系、交易执行规范及对公平交易的监控与报告、相关信息披 露等手段，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 12 页 共 53 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年新年伊始，市场在人民币汇率变动、熔断机制等多种因素的影响下，市场剧烈调整。 随着相关利空因素的逐渐消退，市场恐慌情绪逐渐缓解。2 月份以后，市场逐渐走出单边下跌的 态势，开始进入震荡上行区间。从全年情况看，白酒、家电、黄金、煤炭、钢铁、建筑、银行整 体表现较好，而计算机、传媒、军工、交通运输等行业跌幅靠前。 报告期，本基金秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，以持有较大比例的固定收益类资 产和现金为主。在股票资产选择上，在 2016年 2月份后逐渐加大股票的配置力度，主要从三个方 面进行投资布局：第一，受益于产品提价带来的景气回升；主要布局了白酒、煤炭；第二，受益 于政策变动带来行业格局分化；主要布局了医药商业、建筑；第三，经过大幅杀跌之后，估值相 对合理的部分成长股龙头，主要是 TMT、新能源汽车部分个股。从实际的情况看，前两者的投资 均获得了较好的投资回报，而 TMT行业的部分投资表现欠佳，尤其是在 2016年年末的股债双杀行 情中下跌较大，对净值产生了较大的负面影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.008元，份额累计净值 1.048元，年度基金份 额净值增长率 4.80%。同期基金业绩比较基准-9.11%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准 13.91个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入 2017年，世界并不太平。从外围看，美国经济逐渐复苏，货币政策逐渐转向，但基础并 不牢固，特朗普上台之后，其竞选纲领中贸易保护主义倾向给世界经济的复苏带来了更大的不确 定性。继英国脱欧之后，欧盟国家内部之间的离心力在加大，2017年可能仍有黑天鹅事件冲击欧 盟体系。 展望 2017年，宏观经济放缓的趋势未变，而作为对冲经济放缓的最大动力，政府在货币政策 上可使用的空间已经非常狭小，基建投资的边际效应在减弱；但是，政府整体杠杆率不高，可以 通过财税改革、管理体制革新等制度性的变化，降低企业成本负担，激活国有企业增长动力，尽 快实现产业升级。 本基金将继续秉持稳健投资的运作思想，以追求最佳风险收益比为核心投资理念，动态调整 投资组合估值与预期收益之间的匹配程度，获取合理投资回报。具体而言，经过 2017年年初的调 国都创新驱动 2016年年度报告 第 13 页 共 53 页 整，市场的风险情绪得到释放，部分中盘成长股估值回归到合理水平，在行业配置上，2017年我 们将重点关注三类投资机会：第一，估值低、经营稳定、分红稳定的传统蓝筹公司，包括家电、 汽车、银行等行业的龙头企业；第二，估值合理的中盘优质成长白马，包括食品饮料、电子等行 业龙头；第三方面，之前基本面调整充分，受益于行业门槛提高，份额集中带来的基本面边际改 善机会，比如化工、建材、机械、农林牧渔等细分行业龙头。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规。公司高度重视基金的合规运作和风险 管理，从合法、合规、保障基金持有人利益出发，不断完善内部控制制度和业务流程，强化执行 力度，推动了各项内控机制的完善和落实。 公司将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的 科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 本报告期内，公司的监察稽核工作重点如下： （1）加强制度建设，构建全面、严谨的内部控制体系。公司根据法律法规等规范性文件，制 定了较为完善的相关管理制度。同时，根据业务发展对原有制度进行及时更新和细化。 （2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。公司加强事前、事中、事后风险控制有效 结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。 （3）有计划地开展监察稽核工作，确保工作的深入性和有效性。本年度内，公司通过日常监 察与专项稽核的方式，不断提高和完善监察稽核工作的深度和广度，提高业务部门及人员的风险 意识水平，从而较好地预防风险。 （4）强化合规教育和培训。公司及时传达与基金相关的法律法规，并及时更新相关管理制度， 同时通过多种形式专业培训，提高员工的合规守法意识。 公司将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察 稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障基金合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经 国都创新驱动 2016年年度报告 第 14 页 共 53 页 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人 的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，同时，根据公司制定的相关制度， 估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期 实施利润分配 1次，具体情况如下： 根据本基金管理人于 2016年 12月 28日发布的分红公告，本基金向 2016年 12月 28日在本 基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份额派发红利 0.400 元，分配金额为 4,810,607.92元 (详见本报告 3.4以及 7.4.11 部分）。 上述利润分配情况符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 国都创新驱动 2016年年度报告 第 15 页 共 53 页 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 中准审字[2017]1266号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“该公募基金”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润（经营业绩）表、所有者权 益（净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是该公募基金的管理人国都证券股份 有限公司的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的财务报 表编制基础的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 16 页 共 53 页 审计意见段 我们认为，该公募基金财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示 的财务报表编制基础的有关规定编制，公允反映了该公募基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和所有 者权益（净值）变动情况。 注册会计师的姓名 田雍 王健 会计师事务所的名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 审计报告日期 2017年 3月 21日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 40,468,813.12 191,286,053.02 结算备付金 1,289,356.14 - 存出保证金 57,054.98 - 交易性金融资产 7.4.7.2 15,564,070.14 755.00 其中：股票投资 15,564,070.14 755.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 65,002,875.00 205,005,450.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 51,391.19 174,066.54 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 28,549.80 资产总计 122,433,560.57 396,494,874.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 国都创新驱动 2016年年度报告 第 17 页 共 53 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,628,744.42 13,990,633.67 应付赎回款 81,918.95 - 应付管理人报酬 168,148.63 47,147.61 应付托管费 28,024.77 7,857.94 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 54,935.73 6,035.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 130,153.96 - 负债合计 2,091,926.46 14,051,674.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 119,391,288.57 382,310,068.05 未分配利润 7.4.7.10 950,345.54 133,131.66 所有者权益合计 120,341,634.11 382,443,199.71 负债和所有者权益总计 122,433,560.57 396,494,874.36 7.2 利润表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年12月28日(基 金合同生效日)至 2015年 12月 31日 一、收入 15,833,426.55 188,547.21 1.利息收入 3,921,407.86 188,550.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,101,192.05 152,921.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,820,215.81 35,628.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,338,016.16 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 11,104,996.02 - 基金投资收益 - - 国都创新驱动 2016年年度报告 第 18 页 共 53 页 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 233,020.14 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -123,178.81 -3.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 697,181.34 - 减：二、费用 4,567,576.80 55,415.55 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,306,977.60 47,147.61 2．托管费 7.4.10.2.2 551,163.00 7,857.94 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 576,231.20 10.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 133,205.00 400.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 11,265,849.75 133,131.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 11,265,849.75 133,131.66 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 382,310,068.05 133,131.66 382,443,199.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 11,265,849.75 11,265,849.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -262,918,779.48 -5,638,027.95 -268,556,807.43 其中：1.基金申购款 2,066,971.69 49,641.27 2,116,612.96 国都创新驱动 2016年年度报告 第 19 页 共 53 页 2.基金赎回款 -264,985,751.17 -5,687,669.22 -270,673,420.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -4,810,607.92 -4,810,607.92 五、期末所有者权益（基 金净值） 119,391,288.57 950,345.54 120,341,634.11 项目 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 133,131.66 133,131.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 382,310,068.05 - 382,310,068.05 其中：1.基金申购款 382,310,068.05 - 382,310,068.05 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 382,310,068.05 133,131.66 382,443,199.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______常喆______ ______封欣______ ____李亚红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 11月 11日经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》证监许可〔2015〕2577 号文核准注册,自 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 21 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共 国都创新驱动 2016年年度报告 第 20 页 共 53 页 募集 382,222,568.02 元人民币，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）“中准验字[2015]第 1180 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金合 同》于 2015年 12月 28日正式生效。 基金合同生效日的基金份额总额为 382,310,068.05 份基金单位，其中认购资金利息折合 87,500.03 份基金单位。 本基金基金管理人为国都证券股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《中 华人民共和国证券投资基金法》和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融 资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容 与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财 务状况以及 2016年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 21 页 共 53 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其 公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 22 页 共 53 页 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日填列。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 23 页 共 53 页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分 配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、 每一基金份额享有同等分配权；5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的 国都创新驱动 2016年年度报告 第 24 页 共 53 页 前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公 允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 25 页 共 53 页 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 个人所得税。持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述 规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应 纳税所得额。对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 26 页 共 53 页 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 40,468,813.12 41,286,053.02 定期存款 - 150,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 - 150,000,000.00 其他存款 - - 合计： 40,468,813.12 191,286,053.02 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,687,251.95 15,564,070.14 -123,181.81 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,687,251.95 15,564,070.14 -123,181.81 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 758.00 755.00 -3.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 国都创新驱动 2016年年度报告 第 27 页 共 53 页 其他 - - - 合计 758.00 755.00 -3.00 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期及上年度均未持有任何衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 65,002,875.00 - 合计 65,002,875.00 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 205,005,450.00 - 合计 205,005,450.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期及上年度均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 12,057.01 116,254.68 应收定期存款利息 - 36,666.66 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 638.33 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 38,667.69 21,145.20 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 28.16 - 合计 51,391.19 174,066.54 国都创新驱动 2016年年度报告 第 28 页 共 53 页 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 其他应收款 - 28,549.80 待摊费用 - - 合计 - 28,549.80 注：本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 54,935.73 6,035.43 银行间市场应付交易费用 - - 合计 54,935.73 6,035.43 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 153.96 - 预提费用 130,000.00 - 合计 130,153.96 - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 382,310,068.05 382,310,068.05 本期申购 2,066,971.69 2,066,971.69 本期赎回（以“-”号填列） -264,985,751.17 -264,985,751.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 119,391,288.57 119,391,288.57 国都创新驱动 2016年年度报告 第 29 页 共 53 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,134.66 -3.00 133,131.66 本期利润 11,389,028.56 -123,178.81 11,265,849.75 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,438,382.61 -1,199,645.34 -5,638,027.95 其中：基金申购款 40,127.08 9,514.19 49,641.27 基金赎回款 -4,478,509.69 -1,209,159.53 -5,687,669.22 本期已分配利润 -4,810,607.92 - -4,810,607.92 本期末 2,273,172.69 -1,322,827.15 950,345.54 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 1,716,851.68 116,254.68 定期存款利息收入 342,222.23 36,666.66 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 41,302.26 - 其他 815.88 - 合计 2,101,192.05 152,921.34 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金 合同生效日)至 2015年 12月 31日 卖出股票成交总额 190,863,946.34 - 减：卖出股票成本总额 179,758,950.32 - 买卖股票差价收入 11,104,996.02 - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 30 页 共 53 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度均无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期及上年度均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度均未进行贵金属投资。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度均无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度均无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度均无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度均无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度均无其他衍生工具投资收益。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 31 页 共 53 页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 233,020.14 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 233,020.14 - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合 同生效日)至 2015年 12月 31日 1.交易性金融资产 -123,178.81 -3.00 ——股票投资 -123,178.81 -3.00 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -123,178.81 -3.00 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 基金赎回费收入 696,976.96 - 其他 204.38 - 合计 697,181.34 - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 国都创新驱动 2016年年度报告 第 32 页 共 53 页 交易所市场交易费用 576,231.20 10.00 银行间市场交易费用 - - 合计 576,231.20 10.00 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 审计费用 30,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 银行划款手续费 205.00 - 账户维护费 3,000.00 - 证券账户开户费 - 400.00 合计 133,205.00 400.00 7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国都证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金的证券经纪商 国都创新驱动 2016年年度报告 第 33 页 共 53 页 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都期货有限公司 基金管理人的控股子公司、基金的期货经纪商 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年12月28日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券股份 有限公司 385,295,575.71 100.00% 758.00 100.00% 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年12月28日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 国都证券股份 有限公司 5,515,800,000.00 100.00% 320,100,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 国都创新驱动 2016年年度报告 第 34 页 共 53 页 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券股份 有限公司 437,137.14 100.00% 54,935.73 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年12月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券股份 有限公司 6,035.43 100.00% 6,035.43 100.00% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等。 2、关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,306,977.60 47,147.61 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,123,156.90 - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效 国都创新驱动 2016年年度报告 第 35 页 共 53 页 月 31日 日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 551,163.00 7,857.94 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 12月 28日(基金合同生效日)至 2015 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份 有限公司 40,468,813.12 1,946,296.14 141,286,053.02 140,838.00 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在承销期内未参与关联方承销证券交易。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 36 页 共 53 页 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016年 12 月 28日 - 2016年 12月 28 日 0.400 4,597,065.71 213,542.21 4,810,607.92 合 计 - - 0.400 4,597,065.71 213,542.21 4,810,607.92 注：根据本基金管理人于 2016年 12月 28日发布的分红公告，本基金向 2016年 12月 28日在本 基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份额派发红利 0.400元 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有因认购新发/期末持有的暂时停牌等流 通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 国都创新驱动 2016年年度报告 第 37 页 共 53 页 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人根据发展战略、经营目标及资本实力制定风险管理政策，确定风险偏好、风险 容忍度、风险限额等内容。风险管理政策根据内外部情况及时调整。 本基金管理人严格防范合规风险，积极管理声誉风险，控制流动性风险和操作风险。承担适 度规模的市场风险和信用风险，并以分散、对冲、转移、补偿、缓释等策略和工具积极管理。 本基金管理人风险管理的组织架构分为五个层次： 第一层次为重要一线岗位双人、双职、双责为基础的相互制衡； 第二层次为各业务的风险管理，业务部门、后台部门之间，相关岗位之间的相互制衡； 第三层次为内部控制部门（执行合规管理、风险管理、法律事务和稽核审计职能的部门）对 各业务、各部门、各分支机构、各岗位全面实时监控、检查和评价； 第四层次为本基金管理人管理层及其下属的专业委员会，董事会及董事会风险控制委员、审 计委员会的风险管理； 第五层次为监事会的风险管理。 7.4.13.2 信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放 式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导 致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：- 国都创新驱动 2016年年度报告 第 38 页 共 53 页 7.4.13.4 市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致证券价 格波动而产生风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收 益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈 利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 7.4.13.4.1 利率风险 金融市场利率波动会导致证券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和 利润水平。基金投资于证券，收益水平会受到利率变化的影响。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 40,468,813.12 - - - - - 40,468,813.12 结算备付金 1,289,356.14 - - - - - 1,289,356.14 存出保证金 57,054.98 - - - - - 57,054.98 交易性金融资产 - - - - - 15,564,070.14 15,564,070.14 买入返售金融资 产 65,000,000.00 - - - - 2,875.00 65,002,875.00 应收利息 - - - - - 51,391.19 51,391.19 其他资产 - - - - - - - 资产总计 106,815,224.24 - - - - 15,618,336.33 122,433,560.57 负债 国都创新驱动 2016年年度报告 第 39 页 共 53 页 应付证券清算款 - - - - - 1,628,744.42 1,628,744.42 应付赎回款 - - - - - 81,918.95 81,918.95 应付管理人报酬 - - - - - 168,148.63 168,148.63 应付托管费 - - - - - 28,024.77 28,024.77 应付交易费用 - - - - - 54,935.73 54,935.73 其他负债 - - - - - 130,153.96 130,153.96 负债总计 - - - - - 2,091,926.46 2,091,926.46 利率敏感度缺口 106,815,224.24 - - - - 13,526,409.87 120,341,634.11 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 191,286,053.02 - - - - - 191,286,053.02 交易性金融资产 - - - - - 755.00 755.00 买入返售金融资 产 205,000,000.00 - - - - 5,450.00 205,005,450.00 应收利息 - - - - - 174,066.54 174,066.54 其他资产 - - - - - 28,549.80 28,549.80 资产总计 396,286,053.02 - - - - 208,821.34 396,494,874.36 负债 应付证券清算款 - - - - - 13,990,633.67 13,990,633.67 应付管理人报酬 - - - - - 47,147.61 47,147.61 应付托管费 - - - - - 7,857.94 7,857.94 应付交易费用 - - - - - 6,035.43 6,035.43 其他负债 - - - - - - - 负债总计 - - - - - 14,051,674.65 14,051,674.65 利率敏感度缺口 396,286,053.02 - - - - -13,842,853.31 382,443,199.71 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款， 且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公 允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基 金资产净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 国都创新驱动 2016年年度报告 第 40 页 共 53 页 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具 的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 15,564,070.14 12.93 755.00 0.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,564,070.14 12.93 755.00 0.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产 变动 Beta 系数以市场过去一年的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票交易 不足一年的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% -3,503,824.32 0.00 沪深 300指数上涨 5% 3,503,824.32 0.00 国都创新驱动 2016年年度报告 第 41 页 共 53 页 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：本基金在 95%的置信水平，以过去一年为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1天的风险价值。 本期末本基金风险价值为 2,567,175.759元，占基金资产净值比例为 2.13%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 截至 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 15,564,070.14 元，无属于第二层次、第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 截至 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 42 页 共 53 页 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,564,070.14 12.71 其中：股票 15,564,070.14 12.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 65,002,875.00 53.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 41,758,169.26 34.11 7 其他各项资产 108,446.17 0.09 8 合计 122,433,560.57 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,178,100.00 0.98 B 采矿业 - - C 制造业 10,909,370.14 9.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,378,500.00 1.15 F 批发和零售业 978,000.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,120,100.00 0.93 J 金融业 - - 国都创新驱动 2016年年度报告 第 43 页 共 53 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,564,070.14 12.93 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600068 葛洲坝 150,000 1,378,500.00 1.15 2 002643 万润股份 35,000 1,270,500.00 1.06 3 002321 华英农业 110,000 1,178,100.00 0.98 4 000568 泸州老窖 35,000 1,155,000.00 0.96 5 002508 老板电器 30,000 1,104,000.00 0.92 6 002202 金风科技 60,000 1,026,600.00 0.85 7 601607 上海医药 50,000 978,000.00 0.81 8 600521 华海药业 44,085 971,192.55 0.81 9 000418 小天鹅Ａ 30,000 969,600.00 0.81 10 000915 山大华特 20,000 842,600.00 0.70 11 601989 中国重工 100,000 709,000.00 0.59 12 600557 康缘药业 40,000 677,200.00 0.56 13 600703 三安光电 50,000 669,500.00 0.56 14 002507 涪陵榨菜 50,000 669,000.00 0.56 15 002410 广联达 40,000 584,000.00 0.49 16 300017 网宿科技 10,000 536,100.00 0.45 17 300083 劲胜精密 60,000 441,000.00 0.37 国都创新驱动 2016年年度报告 第 44 页 共 53 页 18 000858 五 粮 液 10,000 344,800.00 0.29 19 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.03 20 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 8,885,886.20 2.32 2 000568 泸州老窖 6,515,958.07 1.70 3 000596 古井贡酒 6,384,194.00 1.67 4 002410 广联达 6,077,492.00 1.59 5 300353 东土科技 5,046,528.92 1.32 6 300291 华录百纳 4,963,076.00 1.30 7 600872 中炬高新 4,421,812.00 1.16 8 600887 伊利股份 4,021,000.00 1.05 9 002426 胜利精密 3,722,512.00 0.97 10 002407 多氟多 3,598,317.00 0.94 11 300367 东方网力 3,570,790.00 0.93 12 300075 数字政通 3,377,388.00 0.88 13 601607 上海医药 3,376,975.00 0.88 14 300136 信维通信 3,186,017.44 0.83 15 002343 慈文传媒 3,144,529.00 0.82 16 300166 东方国信 2,927,320.00 0.77 17 300274 阳光电源 2,843,750.00 0.74 18 300012 华测检测 2,790,690.00 0.73 19 002385 大北农 2,733,073.00 0.71 20 600271 航天信息 2,719,350.00 0.71 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 国都创新驱动 2016年年度报告 第 45 页 共 53 页 比例（％） 1 000858 五 粮 液 9,238,905.00 2.42 2 000596 古井贡酒 6,925,620.00 1.81 3 000568 泸州老窖 6,339,566.00 1.66 4 002410 广联达 5,708,464.50 1.49 5 300353 东土科技 5,625,381.00 1.47 6 600872 中炬高新 5,021,913.00 1.31 7 300291 华录百纳 4,900,656.00 1.28 8 002426 胜利精密 4,227,193.80 1.11 9 600887 伊利股份 4,115,163.00 1.08 10 300136 信维通信 3,938,650.82 1.03 11 002407 多氟多 3,834,940.00 1.00 12 300075 数字政通 3,489,448.08 0.91 13 300274 阳光电源 3,307,264.82 0.86 14 300012 华测检测 3,302,242.00 0.86 15 002385 大北农 3,071,436.00 0.80 16 300367 东方网力 2,970,907.33 0.78 17 600312 平高电气 2,961,111.26 0.77 18 002343 慈文传媒 2,941,729.00 0.77 19 300166 东方国信 2,925,554.00 0.76 20 601669 中国电建 2,866,366.00 0.75 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 194,431,629.37 卖出股票收入（成交）总额 190,863,946.34 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 46 页 共 53 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股 指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 国都创新驱动 2016年年度报告 第 47 页 共 53 页 1 存出保证金 57,054.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,391.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,446.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券投资。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,402 49,704.95 990,144.01 0.83% 118,401,144.56 99.17% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国都创新驱动 2016年年度报告 第 48 页 共 53 页 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 12月 28日 ）基金份额总额 382,310,068.05 本报告期期初基金份额总额 382,310,068.05 本报告期基金总申购份额 2,066,971.69 减:本报告期基金总赎回份额 264,985,751.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 119,391,288.57 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规的规定，经国都证券 股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准 国都证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监许可[2015]127号）核准，国都证 券股份有限公司（以下简称我公司）修改我公司章程第七条为“董事长为公司的法定代表人”。 因此，自 2015 年 12 月 31 日起，我公司的法定代表人由公司总经理常喆先生变更为董事长王少 华先生。我公司已就上述事项依法办理工商变更登记手续。 经国都证券股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会北京监 管局《关于翁振杰证券公司董事任职资格的批复》（京证监许可[2016]10 号）核准，翁振杰先生 自 2016年 2月 26日起履任国都证券股份有限公司董事，其任期与本届董事会一致。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 49 页 共 53 页 经国都证券股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会北京监 管局《关于核准李敬伟证券公司独立董事任职资格的批复》（京证监许可[2016]36 号）核准，李 敬伟先生自 2016年 6月 15日起履任国都证券股份有限公司董事，其任期与本届董事会一致。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动情况。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼；涉及基金管理人的未决诉讼有 2件， 均发生在基金管理人下属证券营业部，与基金管理业务无关。 注：上述涉及基金管理人的未决诉讼均不会对基金管理人日常经营造成重大影响，亦不会对 基金管理人履行基金管理职责造成影响。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是中准会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券股份 有限公司 2 385,295,575.71 100.00% 437,137.14 100.00% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、本基金合同于 2015年 12月 28日生效，上表所列示券商交易单元均为 2015年内新增。 国都创新驱动 2016年年度报告 第 50 页 共 53 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国都证券股份 有限公司 - - 5,515,800,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金-基金份额发售公告 指定报刊、网站 2015年 11月 30日 2 国都证券股份有限公司关于新增 华福证券有限责任公司为国都创 新驱动灵活配置混合型证券投资 基金代销机构的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 11日 3 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金提前结束募集的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 18日 4 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金（002020 ）基金合同 生效公告 指定报刊、网站 2015年 12月 29日 5 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金（002020 ）基金经理 任职公告 指定报刊、网站 2015年 12月 29日 6 国都证券股份有限公司董事会成 员变更公告 指定报刊、网站 2015年 12月 30日 7 国都证券股份有限公司关于指数 熔断实施期间调整旗下相关基金 开放时间的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 31日 8 国都证券股份有限公司关于变更 指定报刊、网站 2016年 1月 11日 国都创新驱动 2016年年度报告 第 51 页 共 53 页 法定代表人并修改公司章程相应 条款的公告 9 国都证券股份有限公司关于变更 股东及其出资比例、增加注册资 本和股份总数并修改公司章程相 应条款的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 18日 10 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 28日 11 国都证券股份有限公司关于董事 会成员任职的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 2日 12 国都证券股份有限公司关于国都 创新驱动灵活配置混合型证券投 资基金参与申购费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 4月 8日 13 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2016年第 1季度报告 指定报刊、网站 2016年 4月 22日 14 国都证券股份有限公司关于董事 会成员任职的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 17日 15 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2016年第 2季度报告 指定报刊、网站 2016年 7月 20日 16 国都证券股份有限公司关于调整 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金申购金额/赎回份额 等数量限制的公告 指定报刊、网站 2016年 7月 28日 17 国都证券股份有限公司关于开通 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金定期定额投资业务的 公告 指定报刊、网站 2016年 7月 28日 国都创新驱动 2016年年度报告 第 52 页 共 53 页 18 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 （2016年第 1号） 指定报刊、网站 2016年 8月 11日 19 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2016年半年度报告 指定报刊、网站 2016年 8月 26日 20 国都证券股份有限公司关于旗下 部分开放式基金增加珠海盈米财 富管理有限公司为销售机构并参 加珠海盈米财富管理有限公司费 率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 19日 21 国都证券股份有限公司关于旗下 部分开放式基金增加和讯信息科 技有限公司为销售机构并参加和 讯信息科技有限公司费率优惠活 动的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 19日 22 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2016年第 3季度报告 指定报刊、网站 2016年 10月 24日 23 国都证券股份有限公司关于旗下 部分开放式基金增加广发银行、 深圳新兰德为销售机构并参加费 率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 26日 24 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金分红公告 指定报刊、网站 2016年 12月 28日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 - 国都创新驱动 2016年年度报告 第 53 页 共 53 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2017年 3月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |