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| 国寿安保安享纯债债券(003514) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712644 | ||||||||
| 基金代码 | 003514 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年10月19日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保安享纯债债券 基金主代码 003514 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月19日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,792,084,598.09份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 王峰 联系电话 010-50850744 021-24198808 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn njtg@njcbtg.com 客户服务电话 4009-258-258 96400 传真 010-50850776 021-54662130 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年10月19日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 6,599,975.64 本期利润 -6,467,285.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0053 本期加权平均净值利润率 -0.53% 本期基金份额净值增长率 0.08% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 1,489,432.74 期末可供分配基金份额利润 0.0008 期末基金资产净值 1,793,574,030.83 期末基金份额净值 1.0008 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.08% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 0.08% 0.23% -2.56% 0.15% 2.64% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2016年10月19日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为2016年10月19日至2016年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2016年12月31日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李一鸣 基金经理 2016年10月19日 - 8年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金及国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年国内经济处于经济下行后的震荡阶段，在供给侧改革推进下，大宗商品价格总体呈上涨走势，需求依然比较疲弱，通胀整体较为温和。债券市场走势受到经济基本面影响偏弱，前三个季度呈现资金推动行情，即在流动性持续宽松下，由银行委外和理财资金等配置资金推动的行情，债券市场利率持续回落，信用利差压缩至历史低位。8月份以后央行拉长了公开市场提供资金的期限，资金成本也相应抬高，金融机构被迫去杠杆。美国大选和美联储加息对全球的风险偏好产生了较大影响，叠加流动性超预期紧张，债券收益率大幅上行。 投资运作方面，本基金在报告期内维持较低杠杆，重点配置以中高等级、中短久期信用债和存单，并适当参与利率债的波段交易。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0008元，累计份额净值为1.0008元。报告期内净值增长率为0.08%，同期业绩基准涨幅为-2.56%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年宏观经济尚看不到显著的增长动力。从长周期来看，劳动力、资源等要素成本的逐步抬升使得中国经济潜在增长率逐渐回落，经济增长越来越受到人口老龄化及资源环境的制约。中期而言，产能过剩和与之相伴的企业部门的高杠杆问题尚未根本改善。短期内，虽然中国经济在前期基建底仓拉动和出口回暖的支撑下表现平稳，但房地产市场在严厉的调控政策下存在放缓的风险，工业生产端也将逐渐感受到需求走弱的压力，通胀风险预计总体可控。 政策面上，中央经济工作会议强调货币政策要保持稳健中性，既要维护流动性基本稳定、确保不发生系统性金融风险，又要着力防控资产泡沫。预计央行仍将利用公开市场操作、SLF、MLF等工具进行调控，维持稳健中性的货币政策基调。 市场策略方面，长期来看经济基本面对债券市场依然具有支撑。待市场风险释放后，债券市场依然存在一定的机会。本基金将采取更加灵活的投资策略，短期内将利用市场震荡期优化组合资产配置，提高组合的流动性，并且密切关注投资机会，力争为份额持有人创造稳定的投资回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人南京银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国寿安保基金管理有限公司 2016 年10月19日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 76,473,724.68 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 1,097,863,000.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 1,097,863,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 600,001,220.00 应收证券清算款 - 应收利息 19,947,040.80 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,794,284,985.48 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 9.94 应付管理人报酬 454,744.27 应付托管费 151,581.40 应付销售服务费 - 应付交易费用 24,619.04 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 80,000.00 负债合计 710,954.65 所有者权益： 实收基金 1,792,084,598.09 未分配利润 1,489,432.74 所有者权益合计 1,793,574,030.83 负债和所有者权益总计 1,794,284,985.48 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.0008元，基金份额总额1,792,084,598.09份。 利润表 会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 本报告期： 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 -4,664,913.12 1.利息收入 9,111,327.66 其中：存款利息收入 550,719.96 债券利息收入 7,665,962.74 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 894,644.96 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -708,980.00 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -708,980.00 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,067,260.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.02 减：二、费用 1,802,372.04 1．管理人报酬 742,692.00 2．托管费 247,564.00 3．销售服务费 - 4．交易费用 8,900.00 5．利息支出 722,816.04 其中：卖出回购金融资产支出 722,816.04 6．其他费用 80,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,467,285.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,467,285.16 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金 本报告期：2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,043,485.46 - 200,043,485.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -6,467,285.16 -6,467,285.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,592,041,112.63 7,956,717.90 1,599,997,830.53 其中：1.基金申购款 1,592,041,301.50 7,956,718.41 1,599,998,019.91 2.基金赎回款 -188.87 -0.51 -189.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,792,084,598.09 1,489,432.74 1,793,574,030.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]2279号文《关于准予国寿安保安享纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2016年10月17日至2016年10月18日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年10月19日正式生效，首次设立募集规模为200,043,485.46份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年10月19日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 南京银行股份有限公司（简称“南京银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿安保的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 中国人寿财产保险股份有限公司（简称“国寿财险”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期的关联方交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 742,692.00 - 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 R为基金管理费年费率 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 247,564.00 - 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年10月19日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 南京银行 76,473,724.68 138,636.63 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,097,863,000.00 61.19 其中：债券 1,097,863,000.00 61.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 600,001,220.00 33.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 76,473,724.68 4.26 7 其他各项资产 19,947,040.80 1.11 8 合计 1,794,284,985.48 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,097,863,000.00 61.21 其中：政策性金融债 706,265,000.00 39.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,097,863,000.00 61.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140221 14国开21 6,000,000 636,360,000.00 35.48 2 1620042 16盛京银行01 1,800,000 175,104,000.00 9.76 3 1620003 16杭州银行债 1,200,000 117,984,000.00 6.58 4 1628003 16华夏银行01 1,000,000 98,510,000.00 5.49 5 160304 16进出04 500,000 49,925,000.00 2.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,947,040.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,947,040.80 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 234 7,658,481.19 1,792,040,281.63 100.00% 44,316.46 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,651.96 0.0006% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年10月19日 ）基金份额总额 200,043,485.46 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,592,041,301.50 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 188.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,792,084,598.09 注：报告期内基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于2016年12月30日发布公告，王军辉先生自2016年12月28日起任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国证监会核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 - - - - 新增 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 国寿安保基金管理有限公司 2017年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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