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| 广发钱袋子A(000509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712479 | ||||||||
| 基金代码 | 000509 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发钱袋子货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发钱袋子 基金主代码 000509 交易代码 000509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月10日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,198,664,397.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 李春磊 联系电话 020-83936666 010-65169830 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95508 传真 020-89899158 020-65169555 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年1月10日（基金合同生效日）至2014年12月31日 本期已实现收益 295,114,701.17 276,910,351.73 103,760,285.42 本期利润 295,114,701.17 276,910,351.73 103,760,285.42 本期净值收益率 2.8061% 4.0404% 4.8140% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 11,198,664,397.25 10,867,911,728.94 4,219,569,641.31 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (3)本基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6950% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.6056% 0.0016% 过去六个月 1.3636% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.1847% 0.0012% 过去一年 2.8061% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 2.4503% 0.0013% 自基金合同生效起至今 12.1089% 0.0034% 1.0568% 0.0000% 11.0521% 0.0034% 注：本基金业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发钱袋子货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年1月10日至2016年12月31日) / 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发钱袋子货币市场基金 自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：基金合同生效当年（2014年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2016年 290,807,781.68 2,448,542.63 1,858,376.86 295,114,701.17 - 2015年 271,417,396.18 4,560,916.18 932,039.37 276,910,351.73 - 2014年 101,583,370.11 1,601,360.99 575,554.32 103,760,285.42 - 合计 663,808,547.97 8,610,819.80 3,365,970.55 675,785,338.32 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任爽 本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发天天红货币基金的基金经理；广发天天利货币基金的基金经理；广发活期宝货币基金的基金经理；广发聚泰混合基金的基金经理；广发稳鑫保本基金的基金经理；广发鑫益混合基金的基金经理；广发鑫惠混合基金的基金经理；广发鑫利混合基金的基金经理；广发安盈混合基金的基金经理 2014-05-30 - 8年 女，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2012年12月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员，2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理，2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2015年6月8日起任广发聚泰混合基金的基金经理，2016年3月21日起任广发稳鑫保本基金的基金经理，2016年11月16日起任广发鑫益混合和广发鑫惠混合基金的基金经理，2016年12月2日起任广发鑫利混合基金的基金经理，2016年12月9日起任广发安盈混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发钱袋子货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年中国GDP累计同比从2015年的6.9%下滑至6.7%，创下2008年金融危机以来历史最低。分季度来看，今年前三季度GDP增速总体平稳，四季度名义GDP增速小幅超市场预期，未来短期内经济增速继续平稳运行的概率较大。分行业来看，全年基建和房地产对经济的托底作用明显，下半年开始在企业盈利恢复带动下制造业投资企稳反弹。展望2017年，地产调控政策下房地产投资或有回落风险，而基建投资在高基数的背景下单纯依靠公共财政继续维持在较高增速存在一定难度，需观察专项金融债、PPP等准财政政策效果。整体来说明年宏观经济下行风险未消，仍可能出现工业增长、工业产能及固定资产投资的进一步下行。 2016年CPI累计同比2.0%，PPI累计同比-1.4%，较2015年上行0.6%和3.8%，剔除能源和食品的核心CPI从上年末的1.5%小幅上行至1.6%，微幅上行；部分大宗商品和生产资料价格的上涨，使得PMI原材料购进价格指数震荡走高，12月最新数据回到69.6的历史较高位置，导致PPI从年初的-5.9%大幅上行转正至12月的5.5%，并引发市场对于PPI持续上行推动CPI上涨的担忧。从全球范围来看，美国和欧盟内部通缩风险有所消退，正是基于对通胀状况改善的考虑美联储年内启动加息，而日本国内的通胀状况依旧没有明显改善。 2016年全年工业增加值累计同比从2015年的6.1%小幅下降至6.0%，分行业看，对工业增加值贡献提升的主要是汽车制造、电力热力生产、通用设备以及专业设备制造业等行业，而对工业增加值增速拖累较明显的主要是采矿业、黑色与有色冶炼压延业等上游行业，预计与去产能政策推动有关。从投资增速来看，全年固定资产投资累计增速8.1%，较2015年下滑1.9%，其中制造业投资投资增速从8.1%回落至4.2%，房地产开发投资增速从2.5%回升至6.8%，而基建投资在12月数据明显走低的情况下小幅降至15.7%附近（2015年全年17.3%），房地产投资增速回升对避免固定资产投资大幅回落起到主要作用。 从信贷和社融看，2016年全年新增信贷和社融12.65万亿和17.80万亿，表外信用（委托、信托、未贴现票据）新增1.1万亿，2015、2014年同期分别为332亿元和2.17万亿，今年表外信用的扩张主要与年底最后两月信贷需求旺盛而表内信贷额度限制、部分行业债券融资受限企业转向非标融资有关。2016年代表资金需求与供给的“社融-M2”增速差由2015年的负值转正，背后反映实体经济平稳运行背景下融资需求不弱而广义货币增速在货币政策稳健中性和去年高基数效应的影响下整体震荡下行的格局。 2016年，债市总体一波三折，收益率波动较大，全年来看各品种收益率整体上行，信用利差整体宽幅震荡。年初在适度扩大总需求的政策方针指引下，信贷快速扩张、房地产市场量价齐升、大宗商品价格暴涨、信用违约风险频发，债券市场迎来调整。5月以来，随着权威人士的发言，政策回归供给侧结构性改革，信贷扩张逐步放缓，民间投资快速回落，部分房地产价格上涨过快地区逐步收紧房地产政策，违约风险有所缓和，债券市场出现阶段性反弹机会。但进入8月中旬以来，随着大宗商品价格再次上涨，房地产市场繁荣逐步向二三线城市传递，外部美元加息预期和内部金融去杠杆的政策担忧不断上升，债券市场再次陷于震荡调整期，并且在年底最终发酵成债市暴跌行情。 本报告期内，一季度本基金在关键的春节、季末三月底安排了较多的现金流到期。三月底央行首次执行MPA考核，对市场影响很大。因此四月以来，各类机构普遍对六月底MPA考核时点采取谨慎态度。本基金也准备了大量的现金安排在六月到期。但六月较为平稳的资金面增强了市场信心，因此本基金也适当降低了一个月内到期现金流的安排，增加了流动性与收益兼顾的同业存单的配置。三季度本基金延续了此前操作思路。四季度以来，货币市场利率一直处于攀升的状态，央行边际收紧的态度贯彻始终，因此本基金执行了零杠杆短久期的策略。品种选择方面加大了回购与存款的比例，尽量在稳健基础上提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发钱袋子净值增长率为2.8061%，同期业绩比较基准收益率为0.3558%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 央行三季度货币政策报告强调在坚持稳健货币政策的同时注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，四季度中央经济工作会议更是提出了调节好货币闸门的表述，货币政策将维持稳健中性。从中期来看，稳健的货币政策决定了货币市场利率上行有顶，但市场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度较为依赖，因此结构性、波段性的冲高估计会成为新常态。而货币政策的新常态展望2017年来看，估计至少会维持两个季度或以上。 金融监管去杠杆带来的政策风险在四季度已经开始体现，目前来看去杠杆还要进一步深入，那么展望未来仍有调整压力。因此从策略角度看，未来债市仍以防风险为主，区间波段交易为辅。 我们将继续在合规的基础上进行组合管理，争取为投资者获得稳健的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同第十六部分“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益295,114,701.17元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发钱袋子货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00520号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发钱袋子货币市场基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 4,651,545,983.81 4,813,888,369.70 结算备付金 9,090.91 1,817,619.05 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,708,301,561.78 4,573,556,815.75 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,708,301,561.78 4,573,556,815.75 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 4,197,296,945.95 2,557,649,413.81 应收证券清算款 - - 应收利息 27,527,737.35 55,240,365.66 应收股利 - - 应收申购款 17,969,054.30 54,485,916.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,602,650,374.10 12,056,638,500.33 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 395,792,086.31 1,182,408,206.33 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,581,614.64 2,512,534.73 应付托管费 430,269.11 418,755.80 应付销售服务费 1,893,184.04 1,842,525.46 应付交易费用 79,926.50 109,812.63 应交税费 - - 应付利息 69,480.02 153,897.07 应付利润 2,790,416.23 932,039.37 递延所得税负债 - - 其他负债 349,000.00 349,000.00 负债合计 403,985,976.85 1,188,726,771.39 所有者权益： - - 实收基金 11,198,664,397.25 10,867,911,728.94 未分配利润 - - 所有者权益合计 11,198,664,397.25 10,867,911,728.94 负债和所有者权益总计 11,602,650,374.10 12,056,638,500.33 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额11,198,664,397.25份。 7.2 利润表 会计主体：广发钱袋子货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 378,755,412.74 338,413,948.26 1.利息收入 370,158,547.82 317,166,308.61 其中：存款利息收入 150,155,213.48 174,840,768.38 债券利息收入 171,136,755.65 104,939,540.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 48,866,578.69 37,385,999.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,589,960.81 21,247,639.65 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,589,960.81 21,247,639.65 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,904.11 - 减：二、费用 83,640,711.57 61,503,596.53 1．管理人报酬 32,030,660.87 21,960,659.31 2．托管费 5,338,443.45 3,660,109.77 3．销售服务费 23,489,151.23 16,104,483.33 4．交易费用 - - 5．利息支出 22,364,911.80 19,360,078.92 其中：卖出回购金融资产支出 22,364,911.80 19,360,078.92 6．其他费用 417,544.22 418,265.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 295,114,701.17 276,910,351.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 295,114,701.17 276,910,351.73 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发钱袋子货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,867,911,728.94 - 10,867,911,728.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 295,114,701.17 295,114,701.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 330,752,668.31 - 330,752,668.31 其中：1.基金申购款 36,649,195,296.89 - 36,649,195,296.89 2.基金赎回款 -36,318,442,628.58 - -36,318,442,628.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -295,114,701.17 -295,114,701.17 五、期末所有者权益（基金净值） 11,198,664,397.25 - 11,198,664,397.25 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,219,569,641.31 - 4,219,569,641.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 276,910,351.73 276,910,351.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 6,648,342,087.63 - 6,648,342,087.63 其中：1.基金申购款 60,533,894,543.15 - 60,533,894,543.15 2.基金赎回款 -53,885,552,455.52 - -53,885,552,455.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -276,910,351.73 -276,910,351.73 五、期末所有者权益（基金净值） 10,867,911,728.94 - 10,867,911,728.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发钱袋子货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]1623号文《关于核准广发钱袋子货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发钱袋子货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2014年1月10日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 本基金募集期为2014年1月6日至2014年1月7日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币206,448,736.01元，有效认购户数为271户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币6,155.42元，折合基金份额6,155.42份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下： 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广发银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 32,030,660.87 21,960,659.31 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,338,443.45 3,660,109.77 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限公司 23,392,769.81 合计 23,392,769.81 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发基金管理有限公司 16,103,490.88 合计 16,103,490.88 注：本基金的年销售服务费率为0.22%，计算公式如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 广发银行股份有限公司 - - - - 812,032,000.00 120,221.78 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 广发银行股份有限公司 19,910,908.57 - - - 1,554,120,000.00 218,853.19 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 报告期初持有的基金份额 725,045,659.12 88,817.87 报告期间申购/买入总份额 721,439,481.70 725,047,758.73 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 690,000,000.00 90,917.48 报告期末持有的基金份额 756,485,140.82 725,045,659.12 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.76% 6.67% 注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发证券股份有限公司 - - 705,222,927.66 6.49% 瑞元资本管理有限公司 23,460,532.07 0.21% - - 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 111,545,983.81 3,692,984.95 3,888,369.70 52,497.32 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期参与关联方承销证券的情况。 7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币395,792,086.31元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 070214 07国开14 2017-01-03 99.99 500,000.00 49,995,000.00 111610529 16兴业CD529 2017-01-04 99.35 1,519,000.00 150,912,650.00 140208 14国开08 2017-01-03 100.67 684,000.00 68,858,280.00 140310 14进出10 2017-01-03 100.44 300,000.00 30,132,000.00 160204 16国开04 2017-01-03 99.91 293,000.00 29,273,630.00 160308 16进出08 2017-01-03 99.94 800,000.00 79,952,000.00 合计 4,096,000.00 409,123,560.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 2,708,301,561.78 元，无属于第一、三层级的余额(于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为4,573,556,815.75元，无属于第一层级和第三层级的余额) (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,708,301,561.78 23.34 其中：债券 2,708,301,561.78 23.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,197,296,945.95 36.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,651,555,074.72 40.09 4 其他各项资产 45,496,791.65 0.39 5 合计 11,602,650,374.10 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 395,792,086.31 3.53 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 65.08 3.53 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 13.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 21.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.20 3.53 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 450,814,816.74 4.03 其中：政策性金融债 450,814,816.74 4.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 479,822,209.54 4.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,777,664,535.50 15.87 8 其他 - - 9 合计 2,708,301,561.78 24.18 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111610529 16兴业CD529 2,700,000.00 268,233,360.33 2.40 2 111609361 16浦发CD361 2,500,000.00 248,364,222.54 2.22 3 111698208 16成都银行CD039 2,300,000.00 227,910,468.62 2.04 4 041664020 16张家公资CP001 2,000,000.00 199,962,337.20 1.79 5 111608317 16中信CD317 2,000,000.00 198,691,378.04 1.77 6 111695353 16九江银行CD052 1,500,000.00 149,775,771.86 1.34 7 111696344 16华融湘江银行CD047 1,500,000.00 147,003,500.48 1.31 8 041659016 16京城机电CP001 1,300,000.00 129,884,386.05 1.16 9 100202 10国开02 1,200,000.00 119,982,161.10 1.07 10 140208 14国开08 1,000,000.00 100,667,906.98 0.90 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1432% 报告期内偏离度的最低值 -0.1315% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0586% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 8.9.2根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 27,527,737.35 4 应收申购款 17,969,054.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,496,791.65 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 167,305 167,305 66,935.62 6,373,129,059.21 56.91% 4,825,535,338.04 43.09% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 49,117,172.61 0.4386% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年1月10日）基金份额总额 206,448,736.01 本报告期期初基金份额总额 10,867,911,728.94 本报告期基金总申购份额 36,649,195,296.89 减：本报告期基金总赎回份额 36,318,442,628.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,198,664,397.25 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是： 1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。 2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。 除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 兴业证券 - - 402,000,000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 广发基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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