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| 益民核心增长混合(560006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711720 | ||||||||
| 基金代码 | 560006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 重要提示及目录 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 17 6.1 审计报告基本信息 17 6.2 审计报告的基本内容 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 44 8.1 期末基金资产组合情况 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 55 8.12 投资组合报告附注 55 §9 基金份额持有人信息 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56 §10 开放式基金份额变动 57 §11 重大事件揭示 57 11.1 基金份额持有人大会决议 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57 11.4 基金投资策略的改变 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 58 11.8 其他重大事件 59 §12 备查文件目录 64 12.1 备查文件目录 64 12.2 存放地点 64 12.3 查阅方式 64 基金简介 基金基本情况 基金名称 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民核心增长混合 基金主代码 560006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月16日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,262,245.93份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势行业及具有可持续盈利能力的和增长潜力的优质上市公司，通过灵活的资产配置，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人以中国经济增长为主线，从中国宏观经济、国家政策、市场资金面和流动性、经济和产业周期、海外市场环境等各个方面展开深入研究，结合对证券市场各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类资产配置比例和变动原则。从产业政策、行业比较、市场估值等几个方面重点分析、挖掘在中国经济发展阶段处于核心增长地位的行业，综合对行业基本面以及对符合本基金定义的增长类上市公司的研究，积极进行行业配置。自上而下同自下而上相结合，通过定性、定量分析、考虑市场情绪因素、结合研究团队的实地调研、精选具有增长潜力的个股构建股票投资组合。并通过对收益水平、信用状况和流动性风险的分析来精选个券纳入债券投资组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 业绩比较基准 60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 张建春 联系电话 010-63105556 010-63639180 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-650-8808 95595 传真 010-63100588 010-63639132 注册地址 重庆市渝中区上清寺路110号 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 邮政编码 100052 100033 法定代表人 翁振杰 唐双宁 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -10,754,024.50 10,779,777.52 7,867,088.20 本期利润 -11,326,904.15 9,648,476.67 6,241,333.14 加权平均基金份额本期利润 -0.3613 0.2919 0.1094 本期加权平均净值利润率 -26.31% 18.60% 8.57% 本期基金份额净值增长率 -21.53% 19.22% 12.35% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 9,964,069.90 21,408,073.60 14,917,328.90 期末可供分配基金份额利润 0.3187 0.6810 0.4099 期末基金资产净值 41,226,315.83 52,844,615.97 51,310,885.77 期末基金份额净值 1.319 1.681 1.410 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 31.90% 68.10% 41.00% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.76% 0.76% -1.12% 0.49% -6.64% 0.27% 过去六个月 -8.02% 0.75% 1.91% 0.54% -9.93% 0.21% 过去一年 -21.53% 1.72% -9.36% 1.09% -12.17% 0.63% 过去三年 5.10% 2.01% 43.91% 1.22% -38.81% 0.79% 自基金合同生效起至今 31.90% 1.82% 53.92% 1.12% -22.02% 0.70% 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年8月16日至2016年12月31日。 2、按照本基金的基金合同约定，本基金建仓期六个月结束时，基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2012年8月16日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2016年末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份。益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份，益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩宁 研究发展部总经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012年8月16日 2016年7月18日 14 曾任中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究发展部副总经理、总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年8月16日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月6日起任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吕伟 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016年7月4日 - 10 2007年加入益民基金管理有限公司，自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员，2010年5月至2012年2月担任研究部研究员，2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理，自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理，自2016年2月24日起任益民品质升级混合型证券投资基金经理，自2016年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差通过统计检验，不存在价差显著的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内A股行情弱势震荡，上证综指、中小板综和创业板综全年跌幅分别为 12.31%、 14.89%、20.35%，A股成交金额相比上年减少了50%。 纵览2016年全年， A股市场开局便经历了熔断实施及暂停，股指大幅下跌至年内低点2638点，随着监管层一系列布局及指引，市场开始反弹，A股进入震荡阶段。5月，权威人士发表文章，定调经济长期处于L型底部，市场对经济的预期逐渐趋于一致，之后并购重组收紧、监管趋严，高估值题材股估值开始下移。6月份英国退出欧盟及A股计入MSCI失败，对A股市场并未产生负面影响，A股继续震荡上行。在国庆期间20多个城市出台楼市限购政策之后，A股出现进入全年幅度最大的上升阶段，即使是特朗普当选美国总统也未对市场形成冲击，而保险举牌更是激发了市场的做多热情，直到12月初部分万能监管趋严，A股上涨的走势开始出现逆转，市场出现了大幅调整。 2016年投资者风险偏好降低，市场倾向于业绩稳定、估值合理的价值股，规避高估值、无业绩支撑的个股。因此在行业表现分化严重，2016年只有食品饮料和建筑取得正收益，涨幅分别为7.43%、0.03%，跌幅最大的行业为传媒、计算机、交通运输，跌幅分别为32.29%、30.32%、22.60%。同时由于市场主要是存量博弈，主题性机会快速轮动，包括供给侧改革、人工智能、OLED、大宗商品上涨等等，这为基金波段操作提供了可能性，但同时也增加了难度。 本基金在报告期内根据市场特征灵活操作，在仓位和行业配置上针对不同时段作出调整。由于在年初，对市场大幅下跌预判不足，没能及时减仓，导致一月份成绩差强人意，也是拖累全年整体业绩的主要原因。之后成功抓住二、三季度的反弹，重仓操作。但是在10月、11月A股上涨期间，大盘蓝筹股仓位较轻，基金收益受到一定影响，之后虽然成功的预测到11月底市场风险增大、不确定因素增加，逐步减仓，仍然承担了A股市场下跌带来的损失。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.319元。本报告期份额净值增长率为-21.53%，同期业绩比较基准收益率为-9.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年市场对经济L型走势形成一致预期，但是L型底部依然有波动。2017年预计GDP增长在6.5%左右，经济在2季度前后或有所回落，全年处于温和通胀的环境。房地产市场经历了2016年房价暴涨，2016年国庆节前后房地产调控政策密集出台，预期2017年房地产投资将有所回落，但是考虑该行业在经济中的地位，此次回调幅度不会太深。出口贸易受益于人民币贬值，外围市场需求回暖，但是特朗普上台后，中美贸易面临更多不确定因素，中短期对出口持谨慎态度。汽车行业购置税政策调整加上此前房地产消费的挤出效应影响，汽车消费2017年或有所回落，但目前我国居民处于消费升级阶段，消费升级的消费品需求依然相对强劲。2017政策导向上，从稳增长转向防风险和中性稳健。1、2月份央行定向加息，已经向市场表明货币政策正在收紧，同时财政政策扩张力度或不及2016年，而金融领域将继续去杠杆周期。2017年人民币还需要继续贬值的预期可能出现明显分化，人民币汇率将有望走出阶段性贬值到位的特征。“十九大”将是2017最重要的政治事件，政治体制的理顺和改革落地进程的明确对实体经济和A股均会产生较大影响。从国际局势分析，特朗普上台后增加了政策的不确定性、而欧洲局势同样存在诸多不确定因素。 金融领域控风险、降杠杆，同时A股还需面对解禁及IPO加速扩容压力，2017年A股市场仍然看区间波动和结构性行情。具体操作上，我们将沿着两条思路进行投资，一方面以自下而上的思路，精选业绩稳定、低估值价值股作为底仓配置，一方面沿着自上而下的选股思路，在一带一路、国企改革、PPP、供给侧改革等题材下下挑选龙头个股增加配置的弹性。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查，完成了对投资研究、交易环节及后台运营等专项监察。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，投资业务均按照管理制度和业务流程执行，以投资决策委员会为最高投资决策机构，并且有效地规避关联交易。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算，并参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金有连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，中国光大银行股份有限公司在益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——益民基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——益民基金管理有限公司编制的“益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 中国光大银行股份有限公司 2017年3月22日 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第61036918_A05号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人益民基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤 骏 贺 耀 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2017年3月22日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,233,314.18 8,284,212.27 结算备付金 519,951.49 1,322,166.77 存出保证金 92,251.31 213,702.89 交易性金融资产 7.4.7.2 31,425,822.70 43,246,554.93 其中：股票投资 31,425,822.70 41,368,057.33 基金投资 - - 债券投资 - 1,878,497.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 8,000,000.00 应收证券清算款 1,124,286.70 - 应收利息 7.4.7.5 2,387.46 45,187.20 应收股利 - - 应收申购款 - 15,654.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 42,398,013.84 61,127,478.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 761,553.53 7,551,522.25 应付赎回款 - 21,630.19 应付管理人报酬 54,361.38 66,117.65 应付托管费 9,060.25 11,019.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 206,722.85 582,549.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,000.00 50,023.47 负债合计 1,171,698.01 8,282,862.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 31,262,245.93 31,436,542.37 未分配利润 7.4.7.10 9,964,069.90 21,408,073.60 所有者权益合计 41,226,315.83 52,844,615.97 负债和所有者权益总计 42,398,013.84 61,127,478.30 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.319元，基金份额总额31,262,245.93份。 利润表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -9,224,223.66 14,128,447.65 1.利息收入 145,563.79 249,160.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 114,708.07 70,634.90 债券利息收入 16,391.60 114,066.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,464.12 64,459.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,798,313.46 15,002,537.50 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,835,817.03 15,146,735.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -9,176.40 -281,346.63 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 46,679.97 137,148.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -572,879.65 -1,131,300.85 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,405.66 8,050.36 减：二、费用 2,102,680.49 4,479,970.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 645,847.35 773,394.29 2．托管费 7.4.10.2.2 107,641.24 128,899.04 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,073,191.90 3,191,477.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 276,000.00 386,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,326,904.15 9,648,476.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,326,904.15 9,648,476.67 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 31,436,542.37 21,408,073.60 52,844,615.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,326,904.15 -11,326,904.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -174,296.44 -117,099.55 -291,395.99 其中：1.基金申购款 1,133,266.51 408,247.30 1,541,513.81 2.基金赎回款 -1,307,562.95 -525,346.85 -1,832,909.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,262,245.93 9,964,069.90 41,226,315.83 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 36,393,556.87 14,917,328.90 51,310,885.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,648,476.67 9,648,476.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,957,014.50 -3,157,731.97 -8,114,746.47 其中：1.基金申购款 3,091,112.08 1,962,356.01 5,053,468.09 2.基金赎回款 -8,048,126.58 -5,120,087.98 -13,168,214.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,436,542.37 21,408,073.60 52,844,615.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]698号文《关于同意益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由益民基金管理有限公司于2012年7月9日至2012年8月10日向社会公开募集，基金合同于2012年8月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为1,155,951,715.80份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%；现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2)债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3)权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 本基金收益分配遵循下列原则： (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满三个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 9,233,314.18 8,284,212.27 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 9,233,314.18 8,284,212.27 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,753,197.21 31,425,822.70 -327,374.51 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,753,197.21 31,425,822.70 -327,374.51 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 41,117,873.39 41,368,057.33 250,183.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,883,176.40 1,878,497.60 -4,678.80 银行间市场 - - - 合计 1,883,176.40 1,878,497.60 -4,678.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 43,001,049.79 43,246,554.93 245,505.14 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 8,000,000.00 - 合计 8,000,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 2,084.41 2,162.28 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 257.40 654.50 应收债券利息 - 42,264.60 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 45.65 105.82 合计 2,387.46 45,187.20 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 206,722.85 582,549.16 银行间市场应付交易费用 - - 合计 206,722.85 582,549.16 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 23.47 预提费用 140,000.00 50,000.00 合计 140,000.00 50,023.47 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,436,542.37 31,436,542.37 本期申购 1,133,266.51 1,133,266.51 本期赎回（以“-”号填列） -1,307,562.95 -1,307,562.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,262,245.93 31,262,245.93 注：本期申购中包含转入的份额和金额；本期赎回中包含转出的份额及金额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,985,169.62 -2,577,096.02 21,408,073.60 本期利润 -10,754,024.50 -572,879.65 -11,326,904.15 本期基金份额交易产生的变动数 -80,314.01 -36,785.54 -117,099.55 其中：基金申购款 561,380.30 -153,133.00 408,247.30 基金赎回款 -641,694.31 116,347.46 -525,346.85 本期已分配利润 - - - 本期末 13,150,831.11 -3,186,761.21 9,964,069.90 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 活期存款利息收入 105,939.47 47,605.16 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,164.54 20,516.22 其他 2,604.06 2,513.52 合计 114,708.07 70,634.90 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 卖出股票成交总额 353,197,122.40 1,053,053,355.61 减：卖出股票成本总额 362,032,939.43 1,037,906,620.08 买卖股票差价收入 -8,835,817.03 15,146,735.53 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -9,176.40 -281,346.63 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -9,176.40 -281,346.63 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,932,656.20 9,108,600.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,883,176.40 9,038,229.05 减：应收利息总额 58,656.20 351,717.58 买卖债券差价收入 -9,176.40 -281,346.63 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 46,679.97 137,148.60 基金投资产生的股利收益 - - 合计 46,679.97 137,148.60 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -572,879.65 -1,131,300.85 ——股票投资 -577,558.45 -1,131,464.05 ——债券投资 4,678.80 163.20 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -572,879.65 -1,131,300.85 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,227.74 6,745.78 转换费收入 177.92 1,304.58 合计 1,405.66 8,050.36 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 1,073,191.90 3,191,320.15 银行间市场交易费用 - 157.50 合计 1,073,191.90 3,191,477.65 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 200,000.00 300,000.00 银行间帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 - 200.00 合计 276,000.00 386,200.00 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托股份有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人的股东、基金的代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 645,847.35 773,394.29 其中：支付销售机构的客户维护费 258,993.53 311,297.19 注：基金管理费每日计算，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 107,641.24 128,899.04 注：基金管理费每日计算，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2012年8月16日 ）持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00 期初持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 79.9735% 79.5301% 注：本报告期内基金管理人持有本基金份额为25,001,500 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 9,233,314.18 105,939.47 8,284,212.27 47,605.16 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本报告期未进行利润分配。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 投研部根据投资决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法，每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修正建议，分送基金经理、投资总监和投资决策委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于进一步完善流动性风险管理。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 1,878,497.60 合计 - 1,878,497.60 注：表中列示的未评级债券投资为国债。 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级的债券投资。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金持有的交易性金融资产中债券投资比重较低，因此基金净值受利率变动的影响较小。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,233,314.18 - - - - - 9,233,314.18 结算备付金 519,951.49 - - - - - 519,951.49 存出保证金 92,251.31 - - - - - 92,251.31 交易性金融资产 - - - - - 31,425,822.70 31,425,822.70 应收证券清算款 - - - - - 1,124,286.70 1,124,286.70 应收利息 - - - - - 2,387.46 2,387.46 资产总计 9,845,516.98 - - - - 32,552,496.86 42,398,013.84 负债 应付证券清算款 - - - - - 761,553.53 761,553.53 应付管理人报酬 - - - - - 54,361.38 54,361.38 应付托管费 - - - - - 9,060.25 9,060.25 应付交易费用 - - - - - 206,722.85 206,722.85 其他负债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 - - - - - 1,171,698.01 1,171,698.01 利率敏感度缺口 9,845,516.98 - - - - 31,380,798.85 41,226,315.83 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,284,212.27 - - - - - 8,284,212.27 结算备付金 1,322,166.77 - - - - - 1,322,166.77 存出保证金 213,702.89 - - - - - 213,702.89 交易性金融资产 - - 1,878,497.60 - - 41,368,057.33 43,246,554.93 买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - - - 8,000,000.00 应收利息 - - - - - 45,187.20 45,187.20 应收申购款 - - - - - 15,654.24 15,654.24 资产总计 17,820,081.93 - 1,878,497.60 - - 41,428,898.77 61,127,478.30 负债 应付证券清算款 - - - - - 7,551,522.25 7,551,522.25 应付赎回款 - - - - - 21,630.19 21,630.19 应付管理人报酬 - - - - - 66,117.65 66,117.65 应付托管费 - - - - - 11,019.61 11,019.61 应付交易费用 - - - - - 582,549.16 582,549.16 其他负债 - - - - - 50,023.47 50,023.47 负债总计 - - - - - 8,282,862.33 8,282,862.33 利率敏感度缺口 17,820,081.93 - 1,878,497.60 - - 33,146,036.44 52,844,615.97 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其它变量不变； 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月31日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +25个基准点 - -1,335.77 -25个基准点 - 1,352.28 注：本基金在本报告期内未持有债券投资。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，对基金资产净值不会产生影响。 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整体相关。对本基金而言，其他价格风险源自于交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 31,425,822.70 76.23 41,368,057.33 78.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 1,878,497.60 3.55 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,425,822.70 76.23 43,246,554.93 81.84 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%；现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2016年12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如上表。 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月31日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +5% 2,988,726.35 4,083,341.04 -5% -2,988,726.35 -4,083,341.04 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其它变量保持不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币31,425,822.70元，无属于第二层次、第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,425,822.70 74.12 其中：股票 31,425,822.70 74.12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,753,265.67 23.00 7 其他各项资产 1,218,925.47 2.87 8 合计 42,398,013.84 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,338,051.00 3.25 C 制造业 9,381,650.91 22.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 408,134.00 0.99 E 建筑业 3,104,210.00 7.53 F 批发和零售业 103,410.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 337,008.00 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,988,814.76 19.38 J 金融业 5,848,570.43 14.19 K 房地产业 895,464.54 2.17 L 租赁和商务服务业 113,288.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 749,444.40 1.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,157,776.66 2.81 S 综合 - - 合计 31,425,822.70 76.23 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601939 建设银行 408,700 2,223,328.00 5.39 2 601668 中国建筑 192,900 1,709,094.00 4.15 3 300059 东方财富 62,687 1,061,290.91 2.57 4 601169 北京银行 96,900 945,744.00 2.29 5 600030 中信证券 52,200 838,332.00 2.03 6 601390 中国中铁 88,800 786,768.00 1.91 7 600050 中国联通 105,700 772,667.00 1.87 8 300017 网宿科技 13,000 696,930.00 1.69 9 300072 三聚环保 14,132 654,170.28 1.59 10 300070 碧水源 36,795 644,648.40 1.56 11 300024 机器人 29,700 634,986.00 1.54 12 600028 中国石化 116,200 628,642.00 1.52 13 600016 民生银行 68,531 622,261.48 1.51 14 000651 格力电器 25,200 620,424.00 1.50 15 601318 中国平安 17,422 617,261.46 1.50 16 000002 万 科Ａ 26,000 534,300.00 1.30 17 300124 汇川技术 24,800 504,184.00 1.22 18 300027 华谊兄弟 42,600 468,600.00 1.14 19 300315 掌趣科技 49,845 460,567.80 1.12 20 300136 信维通信 15,500 441,750.00 1.07 21 300408 三环集团 26,700 423,996.00 1.03 22 300168 万达信息 20,600 416,532.00 1.01 23 600048 保利地产 39,558 361,164.54 0.88 24 601186 中国铁建 29,500 352,820.00 0.86 25 300033 同花顺 5,100 350,778.00 0.85 26 601006 大秦铁路 47,600 337,008.00 0.82 27 300156 神雾环保 13,400 335,134.00 0.81 28 300253 卫宁健康 16,016 313,753.44 0.76 29 601601 中国太保 11,000 305,470.00 0.74 30 601088 中国神华 18,200 294,476.00 0.71 31 000333 美的集团 10,400 292,968.00 0.71 32 600795 国电电力 90,200 285,934.00 0.69 33 300113 顺网科技 10,427 280,382.03 0.68 34 600104 上汽集团 11,943 280,063.35 0.68 35 300266 兴源环境 5,100 279,888.00 0.68 36 601857 中国石油 35,200 279,840.00 0.68 37 300077 国民技术 16,500 268,125.00 0.65 38 300418 昆仑万维 12,000 259,200.00 0.63 39 300134 大富科技 10,100 256,136.00 0.62 40 300002 神州泰岳 27,700 255,948.00 0.62 41 300055 万邦达 15,600 255,528.00 0.62 42 300296 利亚德 7,400 249,528.00 0.61 43 300079 数码视讯 34,800 249,168.00 0.60 44 300324 旋极信息 12,300 237,759.00 0.58 45 300207 欣旺达 16,600 230,740.00 0.56 46 300287 飞利信 18,460 219,674.00 0.53 47 300026 红日药业 39,600 215,028.00 0.52 48 300133 华策影视 18,914 214,673.90 0.52 49 300170 汉得信息 18,100 213,761.00 0.52 50 300166 东方国信 10,000 207,900.00 0.50 51 300182 捷成股份 19,418 200,199.58 0.49 52 300090 盛运环保 17,200 199,520.00 0.48 53 300078 思创医惠 7,700 199,507.00 0.48 54 300010 立思辰 12,000 199,440.00 0.48 55 300001 特锐德 11,500 199,410.00 0.48 56 300274 阳光电源 18,582 195,854.28 0.48 57 300101 振芯科技 10,300 190,962.00 0.46 58 300352 北信源 9,700 188,277.00 0.46 59 300291 华录百纳 8,292 184,745.76 0.45 60 300020 银江股份 11,700 184,626.00 0.45 61 300122 智飞生物 11,000 181,170.00 0.44 62 300014 亿纬锂能 6,100 178,120.00 0.43 63 300096 易联众 11,400 177,726.00 0.43 64 300009 安科生物 8,200 174,824.00 0.42 65 300085 银之杰 8,300 173,470.00 0.42 66 300053 欧比特 12,100 171,457.00 0.42 67 601398 工商银行 38,237 168,625.17 0.41 68 300364 中文在线 4,100 162,032.00 0.39 69 300054 鼎龙股份 7,200 157,320.00 0.38 70 300147 香雪制药 12,100 156,090.00 0.38 71 300118 东方日升 9,300 152,799.00 0.37 72 300011 鼎汉技术 7,100 147,112.00 0.36 73 300297 蓝盾股份 11,800 146,792.00 0.36 74 300183 东软载波 5,700 140,904.00 0.34 75 300433 蓝思科技 5,100 140,811.00 0.34 76 300463 迈克生物 5,700 139,935.00 0.34 77 300228 富瑞特装 10,800 138,132.00 0.34 78 300316 晶盛机电 11,400 136,572.00 0.33 79 300157 恒泰艾普 14,700 135,093.00 0.33 80 300111 向日葵 25,500 134,385.00 0.33 81 300226 上海钢联 3,300 133,386.00 0.32 82 300075 数字政通 6,900 128,616.00 0.31 83 300336 新文化 6,500 127,725.00 0.31 84 300231 银信科技 6,900 127,719.00 0.31 85 601988 中国银行 37,078 127,548.32 0.31 86 300222 科大智能 6,200 124,000.00 0.30 87 300332 天壕环境 13,000 122,200.00 0.30 88 300300 汉鼎宇佑 5,600 117,376.00 0.28 89 300269 联建光电 4,900 113,288.00 0.27 90 300137 先河环保 7,700 112,420.00 0.27 91 300052 中青宝 4,700 112,330.00 0.27 92 300369 绿盟科技 3,300 112,101.00 0.27 93 300045 华力创通 8,100 107,487.00 0.26 94 300004 南风股份 7,500 107,475.00 0.26 95 300152 科融环境 14,200 104,796.00 0.25 96 300413 快乐购 4,500 103,410.00 0.25 97 300386 飞天诚信 3,900 98,709.00 0.24 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300287 飞利信 8,672,823.53 16.41 2 300182 捷成股份 6,773,500.17 12.82 3 300113 顺网科技 6,441,857.46 12.19 4 002055 得润电子 6,347,172.00 12.01 5 002137 麦达数字 6,104,441.18 11.55 6 600715 文投控股 6,070,515.53 11.49 7 002077 大港股份 5,786,614.04 10.95 8 300078 思创医惠 5,417,996.41 10.25 9 300352 北信源 4,386,098.15 8.30 10 600571 信雅达 4,360,298.25 8.25 11 300096 易联众 4,322,752.90 8.18 12 002131 利欧股份 4,142,289.16 7.84 13 300458 全志科技 4,031,200.10 7.63 14 603766 隆鑫通用 3,996,322.60 7.56 15 000733 振华科技 3,923,143.39 7.42 16 300033 同花顺 3,570,687.00 6.76 17 300315 掌趣科技 3,560,121.00 6.74 18 600463 空港股份 3,426,222.20 6.48 19 002373 千方科技 3,339,245.95 6.32 20 300408 三环集团 3,241,454.00 6.13 21 600699 均胜电子 3,179,973.47 6.02 22 300251 光线传媒 3,172,493.40 6.00 23 002446 盛路通信 3,158,403.72 5.98 24 601519 大智慧 3,118,315.47 5.90 25 300187 永清环保 2,985,660.00 5.65 26 002074 国轩高科 2,967,760.65 5.62 27 002312 三泰控股 2,950,283.00 5.58 28 300226 上海钢联 2,923,261.00 5.53 29 002253 川大智胜 2,784,960.64 5.27 30 600651 飞乐音响 2,762,541.00 5.23 31 000988 华工科技 2,720,726.00 5.15 32 000158 常山股份 2,684,611.42 5.08 33 000732 泰禾集团 2,684,101.58 5.08 34 002196 方正电机 2,666,294.94 5.05 35 300367 东方网力 2,648,945.60 5.01 36 300302 同有科技 2,544,292.88 4.81 37 300310 宜通世纪 2,537,252.66 4.80 38 002235 安妮股份 2,521,416.56 4.77 39 300291 华录百纳 2,461,962.05 4.66 40 300059 东方财富 2,445,850.00 4.63 41 002002 鸿达兴业 2,443,741.59 4.62 42 300016 北陆药业 2,307,379.00 4.37 43 300451 创业软件 2,267,262.00 4.29 44 300316 晶盛机电 2,266,561.46 4.29 45 601311 骆驼股份 2,240,899.96 4.24 46 002343 慈文传媒 2,230,844.80 4.22 47 300020 银江股份 2,229,168.54 4.22 48 300203 聚光科技 2,222,855.00 4.21 49 601939 建设银行 2,212,981.00 4.19 50 002247 帝龙新材 2,208,207.00 4.18 51 600328 兰太实业 2,189,145.00 4.14 52 300418 昆仑万维 2,180,621.07 4.13 53 601398 工商银行 2,125,098.00 4.02 54 300481 濮阳惠成 2,036,716.00 3.85 55 300379 东方通 2,029,644.50 3.84 56 300292 吴通控股 1,999,517.00 3.78 57 000793 华闻传媒 1,992,021.00 3.77 58 002284 亚太股份 1,984,655.28 3.76 59 000815 美利云 1,978,450.77 3.74 60 002655 共达电声 1,976,263.14 3.74 61 002642 荣之联 1,973,132.00 3.73 62 002445 中南文化 1,966,505.93 3.72 63 000555 神州信息 1,850,004.00 3.50 64 300070 碧水源 1,839,846.44 3.48 65 002605 姚记扑克 1,829,647.00 3.46 66 002426 胜利精密 1,793,172.50 3.39 67 002573 清新环境 1,787,829.83 3.38 68 601668 中国建筑 1,724,337.00 3.26 69 300005 探路者 1,719,318.24 3.25 70 002538 司尔特 1,689,303.00 3.20 71 600590 泰豪科技 1,676,582.00 3.17 72 002766 索菱股份 1,676,126.00 3.17 73 002467 二六三 1,675,553.00 3.17 74 002439 启明星辰 1,671,228.47 3.16 75 300202 聚龙股份 1,654,309.66 3.13 76 300378 鼎捷软件 1,577,816.50 2.99 77 002590 万安科技 1,573,204.56 2.98 78 300133 华策影视 1,568,632.83 2.97 79 000829 天音控股 1,553,171.00 2.94 80 600271 航天信息 1,541,410.00 2.92 81 000681 视觉中国 1,523,990.62 2.88 82 002224 三 力 士 1,429,741.00 2.71 83 002228 合兴包装 1,376,447.00 2.60 84 600410 华胜天成 1,375,142.60 2.60 85 002279 久其软件 1,366,286.00 2.59 86 300071 华谊嘉信 1,345,189.09 2.55 87 300327 中颖电子 1,343,233.00 2.54 88 000826 启迪桑德 1,342,422.00 2.54 89 002308 威创股份 1,340,915.00 2.54 90 002366 台海核电 1,337,333.00 2.53 91 002112 三变科技 1,337,309.90 2.53 92 002712 思美传媒 1,336,924.50 2.53 93 300274 阳光电源 1,330,641.14 2.52 94 000050 深天马Ａ 1,327,039.00 2.51 95 002739 万达院线 1,324,212.58 2.51 96 300295 三六五网 1,283,957.00 2.43 97 300369 绿盟科技 1,238,777.83 2.34 98 002030 达安基因 1,228,180.12 2.32 99 300032 金龙机电 1,218,648.00 2.31 100 300051 三五互联 1,214,353.00 2.30 101 300170 汉得信息 1,186,073.00 2.24 102 300130 新国都 1,177,441.00 2.23 103 300346 南大光电 1,173,739.51 2.22 104 601318 中国平安 1,167,294.00 2.21 105 002413 雷科防务 1,145,587.13 2.17 106 300045 华力创通 1,128,736.64 2.14 107 000802 北京文化 1,127,579.52 2.13 108 300007 汉威电子 1,114,929.00 2.11 109 002657 中科金财 1,103,903.27 2.09 110 300294 博雅生物 1,100,432.03 2.08 111 002292 奥飞娱乐 1,076,509.00 2.04 112 600667 太极实业 1,073,603.00 2.03 113 300297 蓝盾股份 1,069,391.00 2.02 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300287 飞利信 8,917,393.16 16.87 2 002055 得润电子 7,579,567.20 14.34 3 300182 捷成股份 6,911,098.29 13.08 4 002137 麦达数字 6,596,240.73 12.48 5 600715 文投控股 6,402,255.54 12.12 6 002077 大港股份 5,929,228.33 11.22 7 300113 顺网科技 5,910,160.02 11.18 8 300078 思创医惠 5,416,478.80 10.25 9 000733 振华科技 4,601,605.71 8.71 10 002131 利欧股份 4,333,461.57 8.20 11 603766 隆鑫通用 4,289,722.55 8.12 12 300352 北信源 4,267,163.95 8.07 13 300096 易联众 4,200,846.47 7.95 14 600571 信雅达 4,157,352.55 7.87 15 300458 全志科技 4,028,750.60 7.62 16 600463 空港股份 3,634,715.04 6.88 17 000158 常山股份 3,603,231.66 6.82 18 002373 千方科技 3,529,116.10 6.68 19 600699 均胜电子 3,387,181.87 6.41 20 601519 大智慧 3,081,215.17 5.83 21 002253 川大智胜 3,074,155.33 5.82 22 002284 亚太股份 3,071,603.66 5.81 23 002446 盛路通信 3,056,890.67 5.78 24 300033 同花顺 3,045,606.45 5.76 25 300251 光线传媒 3,032,807.91 5.74 26 002196 方正电机 2,996,935.64 5.67 27 002074 国轩高科 2,950,521.58 5.58 28 600651 飞乐音响 2,895,010.56 5.48 29 300408 三环集团 2,875,357.26 5.44 30 000988 华工科技 2,822,660.00 5.34 31 300315 掌趣科技 2,821,473.88 5.34 32 002312 三泰控股 2,794,232.00 5.29 33 300291 华录百纳 2,782,080.25 5.26 34 300310 宜通世纪 2,768,559.91 5.24 35 300367 东方网力 2,760,090.38 5.22 36 600590 泰豪科技 2,737,628.02 5.18 37 300187 永清环保 2,712,975.15 5.13 38 300226 上海钢联 2,707,566.83 5.12 39 002235 安妮股份 2,608,365.07 4.94 40 300302 同有科技 2,569,313.00 4.86 41 300292 吴通控股 2,516,515.69 4.76 42 002002 鸿达兴业 2,395,570.87 4.53 43 600328 兰太实业 2,395,299.76 4.53 44 300451 创业软件 2,383,383.39 4.51 45 000732 泰禾集团 2,368,870.76 4.48 46 002247 帝龙新材 2,353,779.02 4.45 47 300016 北陆药业 2,337,402.50 4.42 48 601311 骆驼股份 2,337,205.00 4.42 49 002343 慈文传媒 2,334,681.87 4.42 50 300316 晶盛机电 2,276,222.23 4.31 51 000793 华闻传媒 2,162,269.90 4.09 52 300203 聚光科技 2,137,591.40 4.05 53 300379 东方通 2,119,016.80 4.01 54 000815 美利云 2,109,537.10 3.99 55 600410 华胜天成 2,038,780.18 3.86 56 002445 中南文化 2,022,207.54 3.83 57 002655 共达电声 2,016,831.63 3.82 58 300481 濮阳惠成 1,984,004.00 3.75 59 300294 博雅生物 1,952,600.02 3.69 60 601398 工商银行 1,925,259.68 3.64 61 002279 久其软件 1,905,147.70 3.61 62 002642 荣之联 1,892,862.87 3.58 63 300020 银江股份 1,871,562.80 3.54 64 300202 聚龙股份 1,776,107.52 3.36 65 002538 司尔特 1,770,428.42 3.35 66 002605 姚记扑克 1,746,029.00 3.30 67 300032 金龙机电 1,735,673.40 3.28 68 600667 太极实业 1,719,580.82 3.25 69 002573 清新环境 1,718,378.72 3.25 70 000555 神州信息 1,717,717.49 3.25 71 300418 昆仑万维 1,711,393.00 3.24 72 002426 胜利精密 1,686,355.00 3.19 73 300005 探路者 1,682,408.00 3.18 74 002439 启明星辰 1,669,915.34 3.16 75 000078 海王生物 1,633,972.15 3.09 76 002467 二六三 1,621,680.43 3.07 77 300378 鼎捷软件 1,615,333.94 3.06 78 002657 中科金财 1,593,123.47 3.01 79 600958 东方证券 1,553,249.79 2.94 80 600271 航天信息 1,548,742.00 2.93 81 300085 银之杰 1,535,391.75 2.91 82 000681 视觉中国 1,527,979.32 2.89 83 300071 华谊嘉信 1,502,075.00 2.84 84 000829 天音控股 1,470,651.66 2.78 85 002590 万安科技 1,468,636.00 2.78 86 002112 三变科技 1,454,794.75 2.75 87 300327 中颖电子 1,450,945.70 2.75 88 002766 索菱股份 1,420,804.81 2.69 89 002224 三 力 士 1,415,364.07 2.68 90 002712 思美传媒 1,405,554.22 2.66 91 002228 合兴包装 1,395,942.62 2.64 92 000050 深天马Ａ 1,368,579.00 2.59 93 002308 威创股份 1,337,499.00 2.53 94 300295 三六五网 1,333,640.78 2.52 95 002366 台海核电 1,292,536.00 2.45 96 000826 启迪桑德 1,279,914.92 2.42 97 300130 新国都 1,278,975.44 2.42 98 601901 方正证券 1,268,760.00 2.40 99 002739 万达院线 1,224,886.00 2.32 100 300059 东方财富 1,212,185.77 2.29 101 002030 达安基因 1,210,616.90 2.29 102 000563 陕国投Ａ 1,208,106.00 2.29 103 300133 华策影视 1,192,315.44 2.26 104 300346 南大光电 1,175,305.41 2.22 105 000802 北京文化 1,166,092.83 2.21 106 601099 太平洋 1,164,304.00 2.20 107 300070 碧水源 1,164,029.20 2.20 108 002189 利达光电 1,157,338.00 2.19 109 000686 东北证券 1,126,061.00 2.13 110 002292 奥飞娱乐 1,124,680.72 2.13 111 300369 绿盟科技 1,123,167.00 2.13 112 002413 雷科防务 1,095,018.34 2.07 113 601799 星宇股份 1,079,303.20 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 352,668,263.25 卖出股票收入（成交）总额 353,197,122.40 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的中信证券（占本基金资产净值的比例为2.03%）公告了其收到相关证监会的处罚通知。具体如下： 2015年11月26日，中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（稽查总队调查通字153121号），其中提及：因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。 本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,251.31 2 应收证券清算款 1,124,286.70 3 应收股利 - 4 应收利息 2,387.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,218,925.47 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1.报告期内，本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。 2.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 610 51,249.58 25,001,500.00 79.97% 6,260,745.93 20.03% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0-10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年8月16日 ）基金份额总额 1,155,951,715.80 本报告期期初基金份额总额 31,436,542.37 本报告期基金总申购份额 1,133,266.51 减:本报告期基金总赎回份额 1,307,562.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,262,245.93 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人——益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决议，聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务，任职公告已于2016年1月14日在公司网站和相关媒体进行披露。 基金托管人——中国光大银行股份有限公司无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第4年，本报告期内应付审计费 40,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 446,051,382.84 63.19% 415,408.18 63.19% - 民生证券 1 152,135,885.96 21.55% 141,683.13 21.55% - 西南证券 1 107,678,116.85 15.25% 100,281.23 15.25% - 长城证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 民生证券 - - 55,900,000.00 100.00% - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品开发部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 20151231基金每日净值表 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年1月4日 2 益民基金管理有限公司2016年1月4日关于旗下基金调整开放时间的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年1月4日 3 益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年1月8日 4 益民基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年1月14日 5 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年1月22日 6 益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年2月27日 7 益民基金管理有限公司关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年3月7日 8 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年3月26日 9 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 摘要 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年3月26日 10 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年3月31日 11 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书【摘要】 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年3月31日 12 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年4月14日 13 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金第一季度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年4月20日 14 益民基金管理有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年5月6日 15 益民基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年5月6日 16 益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年5月10日 17 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年5月18日 18 益民基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年5月26日 19 益民基金管理有限公司关于旗下开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年6月24日 20 益民基金管理有限公司关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年6月27日 21 益民基金管理有限公司关于新增恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年6月29日 22 益民基金管理有限公司关于变更益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年7月6日 23 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年7月18日 24 益民基金管理有限公司关于变更益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年7月19日 25 益民基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年7月29日 26 益民基金管理有限公司关于新增深圳市金斧子投资咨询有限公司并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年8月3日 27 益民基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年8月3日 28 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年8月24日 29 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 摘要 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年8月24日 30 益民基金管理有限公司关于新增平安证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月12日 31 益民基金管理有限公司关于新增北京汇成基金管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月12日 32 益民基金管理有限公司关于新增北京晟视天下投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月13日 33 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月20日 34 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月30日 35 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书【摘要】 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年9月30日 36 益民基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年10月19日 37 益民基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年10月24日 38 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年10月26日 39 益民基金管理有限公司关于新增上海万得投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年11月7日 40 益民基金管理有限公司关于新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年11月11日 41 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年12月22日 42 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加农业银行渠道基金申购及定投手续费率优惠的公告 《证券日报》、《上海证券报》及公司网站 2016年12月29日 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、报告期内在指定报刊上披露的公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 公司传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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