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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711110 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴配置优化混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十七日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 东吴配置优化混合型证券投资基金 基金简称 东吴配置优化混合 场内简称 - 基金主代码 582003 交易代码 582003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月19日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 186,322,901.70份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 投资策略 本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 业绩比较基准 60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 林葛 联系电话 021-50509888-8308 010-66060069 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599 传真 021-50509888-8211 010-68121816 注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人变更为王炯先生。 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年8月19日(基金合同生效日)-2015年12月31日 2014年 本期已实现收益 -1,932,194.02 1,225,838.55 - 本期利润 -3,137,335.14 -99,386.91 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0875 -0.0028 - 本期基金份额净值增长率 -0.43% 17.50% - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.1703 0.1745 - 期末基金资产净值 218,047,563.81 30,799,357.75 - 期末基金份额净值 1.170 1.175 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金转型前为东吴保本混合型证券投资基金。东吴保本混合型证券投资基金于2012年8月13日成立，2015年8月19日变更为“东吴配置优化混合型证券投资基金”。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.32% 0.12% 0.45% 0.14% -0.13% 过去六个月 2.09% 0.44% 2.40% 0.47% -0.31% -0.03% 过去一年 -0.43% 0.84% -7.42% 0.84% 6.99% 0.00% 自基金合同生效起至今 -0.93% 0.72% -7.84% 1.02% 6.91% -0.30% 注：业绩比较基金=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.业绩比较基金=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 2.东吴配置优化混合型证券投资基金由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2015年8月19日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。截至本报告期末本基金已建仓完毕，各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1.业绩比较基金=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 2.东吴配置优化混合型证券投资基金由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2015年8月19日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立以来未进行过利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。 2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显著，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。 经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。 2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司的第六位。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志） 、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 固定收益部总经理、本基金基金经理 2015年8月19日 - 11年 博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自2013年6月25日起担东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 戴斌 权益投资部副总经理、本基金基金经理 2015年8月19日 - 10年 博士，中国人民大学金融学毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任权益投资部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 赵梅玲 本基金基金经理 2016年5月10日 - 9年 硕士，2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定、基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年在积极的财政政策和宽松的货币环境下，中国经济L型底部确立，企业盈利温和复苏，上市公司现金流量表和资产负债表出现一定程度的改善，其中钢铁、煤炭、造纸、建筑等行业盈利改善最为显著。 与此同时，2016年国内外黑天鹅事件频繁爆发加剧了市场的波动。国外，英国脱欧和美国总统大选加剧了全球资产波动；国内，年初熔断和年末债券风波导致市场流动性恐慌和指数剧烈波动。从市场表现看，上证综指从年初3539点下跌12%至年末3104点；中小板指数从年初8394点下跌23%至年末6472点，创业板指数从年初2714点下跌28%至1962点。 本基金在报告期内基于对市场变化的判断维持中性偏低仓位，重点配置食品饮料、家电、黄金等低估值消费品及避险资产，有效降低了组合波动性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.170元，累计净值1.170元；本报告期份额净值增长率-0.43%，同期业绩比较基准收益率为-7.42%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，2016年底中央经济工作会议精神、央行流动性收紧措施以及趋严的监管态度，打乱了市场对明年经济增长预期，同时对市场流动性担忧加剧，预计2017年股票市场的波动性大于2016年。 因此，2017年我们将保持中性仓位，分散行业配置。全年相对看好以下三个方向：（1）上游周期行业，看好油价触底回升带来的油气产业链的底部反弹；（2）下游消费品，看好医药和食品饮料龙头穿越周期的配置价值；（3）新兴成长行业，看好大众消费持续旺盛的传媒成长龙头的涌现。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。 本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括： （1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。 （2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。 （3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规，根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。 （4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，但由于公司持续营销，已于2016年12月5日起本基金资产净值高于5000万，符合法律法规规定要求。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了天衡审字（2017）00521号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：东吴配置优化混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 1,340,033.29 18,492,873.76 结算备付金 32,409.61 1,198,312.04 存出保证金 10,178.14 38,834.26 交易性金融资产 231,807,471.55 12,881,851.86 其中：股票投资 91,637,213.35 2,823,750.10 基金投资 - - 债券投资 140,170,258.20 10,058,101.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 14,000,000.00 应收证券清算款 394,857.50 - 应收利息 2,632,348.47 86,504.35 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 236,217,298.56 46,698,376.27 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 17,000,000.00 - 应付证券清算款 - 14,307,676.28 应付赎回款 291.77 704,286.29 应付管理人报酬 237,314.24 43,136.61 应付托管费 39,552.38 7,189.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 178,332.50 2,801.29 应交税费 603,912.20 603,912.20 应付利息 330.56 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 110,001.10 230,016.41 负债合计 18,169,734.75 15,899,018.52 所有者权益： 实收基金 186,322,901.70 26,223,073.84 未分配利润 31,724,662.11 4,576,283.91 所有者权益合计 218,047,563.81 30,799,357.75 负债和所有者权益总计 236,217,298.56 46,698,376.27 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为1.170元，基金份额总额为186,322,901.70份。 利润表 会计主体：东吴配置优化混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -1,679,528.55 272,827.99 1.利息收入 581,584.86 553,115.18 其中：存款利息收入 75,340.27 38,367.46 债券利息收入 452,533.51 436,461.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 53,711.08 78,286.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,057,851.93 1,044,041.83 其中：股票投资收益 -897,708.63 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -292,151.28 1,044,041.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 132,007.98 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,205,141.12 -1,325,225.46 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,879.64 896.44 减：二、费用 1,457,806.59 372,214.90 1．管理人报酬 592,562.98 232,789.79 2．托管费 98,760.48 38,798.30 3．销售服务费 - - 4．交易费用 560,870.36 3,084.71 5．利息支出 25,685.25 - 其中：卖出回购金融资产支出 25,685.25 - 6．其他费用 179,927.52 97,542.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,137,335.14 -99,386.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,137,335.14 -99,386.91 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴配置优化混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 26,223,073.84 4,576,283.91 30,799,357.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,137,335.14 -3,137,335.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 160,099,827.86 30,285,713.34 190,385,541.20 其中：1.基金申购款 169,945,943.78 31,909,169.41 201,855,113.19 2.基金赎回款 -9,846,115.92 -1,623,456.07 -11,469,571.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 186,322,901.70 31,724,662.11 218,047,563.81 项目 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,942,614.53 11,060,193.85 72,002,808.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -99,386.91 -99,386.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -34,719,540.69 -6,384,523.03 -41,104,063.72 其中：1.基金申购款 232,906.95 43,199.11 276,106.06 2.基金赎回款 -34,952,447.64 -6,427,722.14 -41,380,169.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 26,223,073.84 4,576,283.91 30,799,357.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴配置优化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，东吴保本混合型证券投资基金于2015年8月19日起转型为东吴配置优化混合型证券投资基金）,系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]506号《关于核准东吴保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公开发行募集，基金合同于2012年8月13日正式生效，首次设立募集规模为775,673,452.62份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴配置优化混合型证券投资基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。 (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 65,106,005.84 72.96% 10,633,684.93 99.99% 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 592,562.98 232,789.79 其中：支付销售机构的客户维护费 130,186.87 79,617.96 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 98,760.48 38,798.30 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 1,340,033.29 66,542.29 18,492,873.76 26,649.14 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600711 盛屯矿业 2016年12月19日 临时停牌 7.02 2017年1月11日 7.38 107,800 753,522.00 756,756.00 - 002297 博云新材 2016年6月20日 重要事项停牌 14.81 2017年1月4日 13.40 42,992 498,815.69 636,711.52 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额17,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,637,213.35 38.79 其中：股票 91,637,213.35 38.79 2 固定收益投资 140,170,258.20 59.34 其中：债券 140,170,258.20 59.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,372,442.90 0.58 7 其他各项资产 3,037,384.11 1.29 8 合计 236,217,298.56 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 736,160.00 0.34 B 采矿业 2,852,045.00 1.31 C 制造业 54,403,167.57 24.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,002,837.00 2.29 E 建筑业 1,990,845.00 0.91 F 批发和零售业 7,192,599.78 3.30 G 交通运输、仓储和邮政业 4,277,898.00 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,844,540.00 0.85 J 金融业 - - K 房地产业 8,614,986.00 3.95 L 租赁和商务服务业 818,685.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 778,134.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,060,670.00 0.95 S 综合 1,064,646.00 0.49 合计 91,637,213.35 42.03 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600284 浦东建设 92,500 1,220,075.00 0.56 2 600761 安徽合力 88,700 1,128,264.00 0.52 3 600998 九州通 53,887 1,117,616.38 0.51 4 600172 黄河旋风 62,400 1,115,712.00 0.51 5 600350 山东高速 171,800 1,113,264.00 0.51 6 601231 环旭电子 103,858 1,112,319.18 0.51 7 600309 万华化学 51,600 1,110,948.00 0.51 8 600178 东安动力 100,400 1,108,416.00 0.51 9 600704 物产中大 107,100 1,106,343.00 0.51 10 601677 明泰铝业 74,000 1,095,200.00 0.50 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300031 宝通科技 3,321,803.81 10.79 2 300160 秀强股份 2,570,305.67 8.35 3 300033 同花顺 2,384,807.10 7.74 4 002292 奥飞娱乐 2,346,461.00 7.62 5 600570 恒生电子 1,962,462.00 6.37 6 600136 当代明诚 1,895,524.20 6.15 7 002247 帝龙文化 1,874,198.00 6.09 8 600028 中国石化 1,862,224.00 6.05 9 600837 海通证券 1,853,188.00 6.02 10 600216 浙江医药 1,844,294.00 5.99 11 002284 亚太股份 1,806,569.00 5.87 12 300058 蓝色光标 1,786,681.00 5.80 13 600998 九州通 1,783,357.52 5.79 14 600519 贵州茅台 1,711,657.00 5.56 15 300144 宋城演艺 1,691,623.80 5.49 16 600309 万华化学 1,604,736.00 5.21 17 600373 中文传媒 1,595,891.00 5.18 18 002655 共达电声 1,467,089.00 4.76 19 000802 北京文化 1,433,135.00 4.65 20 002191 劲嘉股份 1,407,845.20 4.57 21 300054 鼎龙股份 1,393,768.47 4.53 22 601199 江南水务 1,368,129.00 4.44 23 600777 新潮能源 1,354,318.00 4.40 24 002464 金利科技 1,353,435.00 4.39 25 002001 新和成 1,329,625.00 4.32 26 601599 鹿港文化 1,329,403.00 4.32 27 002517 恺英网络 1,312,324.00 4.26 28 000078 海王生物 1,306,766.00 4.24 29 600887 伊利股份 1,287,366.00 4.18 30 600885 宏发股份 1,233,753.00 4.01 31 002521 齐峰新材 1,199,080.00 3.89 32 603601 再升科技 1,156,364.00 3.75 33 601799 星宇股份 1,140,859.00 3.70 34 600894 广日股份 1,108,612.00 3.60 35 600704 物产中大 1,106,142.00 3.59 36 600261 阳光照明 1,103,365.00 3.58 37 600458 时代新材 1,103,226.00 3.58 38 600755 厦门国贸 1,102,128.95 3.58 39 601677 明泰铝业 1,102,013.00 3.58 40 600323 瀚蓝环境 1,097,420.20 3.56 41 603198 迎驾贡酒 1,097,271.00 3.56 42 601231 环旭电子 1,096,521.92 3.56 43 600805 悦达投资 1,092,314.00 3.55 44 601688 华泰证券 1,091,450.00 3.54 45 600637 东方明珠 1,090,848.30 3.54 46 601088 中国神华 1,090,095.00 3.54 47 600377 宁沪高速 1,088,734.00 3.53 48 002364 中恒电气 1,088,679.00 3.53 49 601928 凤凰传媒 1,083,522.00 3.52 50 600312 平高电气 1,082,126.40 3.51 51 601058 赛轮金宇 1,077,864.00 3.50 52 600284 浦东建设 1,076,986.00 3.50 53 600648 外高桥 1,076,751.00 3.50 54 600657 信达地产 1,076,604.00 3.50 55 600612 老凤祥 1,074,223.28 3.49 56 600597 光明乳业 1,072,521.00 3.48 57 600287 江苏舜天 1,072,313.00 3.48 58 600900 长江电力 1,070,888.00 3.48 59 600761 安徽合力 1,069,318.00 3.47 60 601988 中国银行 1,068,985.40 3.47 61 600780 通宝能源 1,068,546.00 3.47 62 600208 新湖中宝 1,068,426.00 3.47 63 600178 东安动力 1,068,122.00 3.47 64 600585 海螺水泥 1,068,099.00 3.47 65 601515 东风股份 1,065,589.10 3.46 66 603188 亚邦股份 1,065,424.37 3.46 67 600869 智慧能源 1,064,680.00 3.46 68 600823 世茂股份 1,062,438.64 3.45 69 600350 山东高速 1,062,218.00 3.45 70 600172 黄河旋风 1,062,203.00 3.45 71 600300 维维股份 1,061,156.66 3.45 72 600835 上海机电 1,060,867.00 3.44 73 600405 动力源 1,060,319.00 3.44 74 600185 格力地产 1,059,551.00 3.44 75 601111 中国国航 1,058,787.00 3.44 76 601992 金隅股份 1,058,092.00 3.44 77 600020 中原高速 1,057,088.00 3.43 78 600729 重庆百货 1,049,782.00 3.41 79 000732 泰禾集团 1,019,991.00 3.31 80 002739 万达院线 995,065.00 3.23 81 002467 二六三 970,886.00 3.15 82 300016 北陆药业 917,950.00 2.98 83 000835 长城动漫 880,677.10 2.86 84 002325 洪涛股份 873,799.00 2.84 85 601777 力帆股份 867,758.00 2.82 86 000599 青岛双星 867,677.00 2.82 87 601933 永辉超市 862,605.00 2.80 88 300339 润和软件 856,410.00 2.78 89 300341 麦迪电气 846,617.00 2.75 90 600109 国金证券 845,475.00 2.75 91 000909 数源科技 841,305.12 2.73 92 300418 昆仑万维 840,437.00 2.73 93 002273 水晶光电 838,451.00 2.72 94 300032 金龙机电 837,394.00 2.72 95 601377 兴业证券 837,095.00 2.72 96 000712 锦龙股份 835,754.00 2.71 97 300264 佳创视讯 826,470.00 2.68 98 002600 江粉磁材 819,186.00 2.66 99 000421 南京公用 812,177.00 2.64 100 002208 合肥城建 806,899.00 2.62 101 002182 云海金属 806,828.42 2.62 102 002203 海亮股份 801,548.00 2.60 103 002540 亚太科技 800,829.50 2.60 104 000030 富奥股份 800,076.00 2.60 105 000983 西山煤电 797,175.00 2.59 106 002689 远大智能 796,960.00 2.59 107 601398 工商银行 796,572.00 2.59 108 002516 旷达科技 796,438.00 2.59 109 002060 粤水电 795,816.00 2.58 110 002454 松芝股份 795,043.00 2.58 111 002285 世联行 787,174.00 2.56 112 000863 三湘印象 781,757.63 2.54 113 002488 金固股份 779,672.00 2.53 114 002324 普利特 776,643.00 2.52 115 002496 辉丰股份 773,201.60 2.51 116 002615 哈尔斯 769,136.00 2.50 117 002157 正邦科技 767,450.66 2.49 118 002372 伟星新材 762,362.00 2.48 119 002398 建研集团 760,819.60 2.47 120 300303 聚飞光电 760,599.00 2.47 121 002458 益生股份 760,452.00 2.47 122 300041 回天新材 759,899.00 2.47 123 002042 华孚色纺 758,109.00 2.46 124 002612 朗姿股份 757,889.00 2.46 125 000895 双汇发展 756,404.00 2.46 126 000876 新希望 756,141.00 2.46 127 000786 北新建材 756,019.00 2.45 128 000521 美菱电器 755,901.00 2.45 129 002698 博实股份 755,885.12 2.45 130 600036 招商银行 755,850.00 2.45 131 002394 联发股份 755,273.00 2.45 132 300079 数码视讯 753,972.00 2.45 133 600711 盛屯矿业 753,522.00 2.45 134 002206 海利得 753,205.00 2.45 135 000619 海螺型材 752,897.93 2.44 136 002674 兴业科技 752,406.94 2.44 137 002249 大洋电机 752,366.31 2.44 138 000561 烽火电子 752,072.00 2.44 139 002309 中利科技 751,845.00 2.44 140 300336 新文化 751,813.50 2.44 141 000046 泛海控股 751,007.39 2.44 142 002244 滨江集团 749,798.00 2.43 143 002004 华邦健康 749,261.00 2.43 144 002421 达实智能 749,056.80 2.43 145 002563 森马服饰 748,237.00 2.43 146 600126 杭钢股份 745,484.51 2.42 147 000333 美的集团 739,147.00 2.40 148 600547 山东黄金 734,825.00 2.39 149 002297 博云新材 733,279.49 2.38 150 000670 *ST盈方 727,943.00 2.36 151 600386 北巴传媒 725,451.05 2.36 152 000910 大亚圣象 724,984.00 2.35 153 002493 荣盛石化 718,069.00 2.33 154 002407 多氟多 717,219.00 2.33 155 002041 登海种业 715,470.00 2.32 156 002311 海大集团 712,725.82 2.31 157 000917 电广传媒 711,241.00 2.31 158 000868 安凯客车 710,645.00 2.31 159 600009 上海机场 710,514.55 2.31 160 002466 天齐锂业 710,255.00 2.31 161 600557 康缘药业 710,159.40 2.31 162 600498 烽火通信 708,756.00 2.30 163 601601 中国太保 708,033.04 2.30 164 600292 远达环保 705,978.00 2.29 165 002254 泰和新材 705,933.00 2.29 166 600270 外运发展 705,802.00 2.29 167 002375 亚厦股份 705,556.00 2.29 168 601566 九牧王 705,279.00 2.29 169 002276 万马股份 705,175.00 2.29 170 002572 索菲亚 705,037.44 2.29 171 002116 中国海诚 704,453.00 2.29 172 000861 海印股份 704,306.00 2.29 173 002261 拓维信息 703,794.00 2.29 174 600587 新华医疗 703,764.00 2.28 175 600845 宝信软件 703,491.00 2.28 176 601222 林洋能源 703,406.00 2.28 177 600289 亿阳信通 702,542.00 2.28 178 600388 龙净环保 702,432.00 2.28 179 600195 中牧股份 702,328.00 2.28 180 600965 福成股份 701,722.00 2.28 181 601158 重庆水务 701,232.00 2.28 182 002241 歌尔股份 700,437.00 2.27 183 603699 纽威股份 699,469.00 2.27 184 600526 菲达环保 699,096.00 2.27 185 000810 创维数字 699,073.00 2.27 186 002303 美盈森 698,930.00 2.27 187 601633 长城汽车 698,713.00 2.27 188 000826 启迪桑德 698,518.00 2.27 189 600018 上港集团 698,379.00 2.27 190 002197 证通电子 698,089.00 2.27 191 002252 上海莱士 698,079.00 2.27 192 002250 联化科技 697,963.00 2.27 193 002367 康力电梯 697,675.00 2.27 194 002665 首航节能 697,148.00 2.26 195 300224 正海磁材 697,048.00 2.26 196 000541 佛山照明 696,937.00 2.26 197 002550 千红制药 695,296.00 2.26 198 600340 华夏幸福 695,127.00 2.26 199 600006 东风汽车 694,230.00 2.25 200 600055 万东医疗 694,133.00 2.25 201 601888 中国国旅 692,845.00 2.25 202 300187 永清环保 692,426.00 2.25 203 300493 润欣科技 691,068.00 2.24 204 300347 泰格医药 688,510.00 2.24 205 600335 国机汽车 681,429.00 2.21 206 002586 围海股份 680,621.44 2.21 207 600666 奥瑞德 655,617.11 2.13 208 600809 山西汾酒 653,259.90 2.12 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300031 宝通科技 3,106,999.22 10.09 2 300160 秀强股份 2,788,972.00 9.06 3 300033 同花顺 2,510,659.00 8.15 4 002292 奥飞娱乐 2,300,582.20 7.47 5 300144 宋城演艺 2,234,183.97 7.25 6 002284 亚太股份 2,187,836.00 7.10 7 600570 恒生电子 1,999,885.54 6.49 8 600519 贵州茅台 1,995,963.75 6.48 9 002247 帝龙文化 1,958,372.04 6.36 10 600136 当代明诚 1,907,623.00 6.19 11 600837 海通证券 1,813,629.00 5.89 12 000802 北京文化 1,629,591.00 5.29 13 601799 星宇股份 1,618,142.80 5.25 14 600887 伊利股份 1,527,849.24 4.96 15 600777 新潮能源 1,520,372.40 4.94 16 601599 鹿港文化 1,439,141.00 4.67 17 002191 劲嘉股份 1,413,995.17 4.59 18 002464 金利科技 1,308,416.00 4.25 19 600885 宏发股份 1,304,033.00 4.23 20 603601 再升科技 1,302,822.00 4.23 21 002655 共达电声 1,288,412.00 4.18 22 002517 恺英网络 1,281,798.00 4.16 23 300264 佳创视讯 1,204,245.00 3.91 24 601988 中国银行 1,156,199.40 3.75 25 601688 华泰证券 1,116,247.00 3.62 26 002364 中恒电气 1,114,653.52 3.62 27 300244 迪安诊断 1,086,714.18 3.53 28 002739 万达院线 991,516.00 3.22 29 600498 烽火通信 981,840.00 3.19 30 300058 蓝色光标 969,945.86 3.15 31 002456 欧菲光 963,368.47 3.13 32 000333 美的集团 903,791.21 2.93 33 300347 泰格医药 902,497.00 2.93 34 601933 永辉超市 896,334.00 2.91 35 300016 北陆药业 886,562.00 2.88 36 600028 中国石化 879,687.00 2.86 37 002467 二六三 877,073.00 2.85 38 600036 招商银行 869,247.00 2.82 39 002041 登海种业 861,075.00 2.80 40 002325 洪涛股份 857,773.32 2.79 41 300418 昆仑万维 847,127.10 2.75 42 601398 工商银行 845,622.00 2.75 43 000983 西山煤电 840,395.00 2.73 44 601777 力帆股份 832,493.00 2.70 45 300032 金龙机电 814,308.00 2.64 46 002273 水晶光电 807,849.00 2.62 47 002488 金固股份 804,650.00 2.61 48 600547 山东黄金 801,390.00 2.60 49 000909 数源科技 790,121.00 2.57 50 601377 兴业证券 780,416.00 2.53 51 002493 荣盛石化 772,791.00 2.51 52 300339 润和软件 770,074.00 2.50 53 300299 富春通信 768,311.00 2.49 54 600386 北巴传媒 759,219.71 2.47 55 600009 上海机场 758,045.00 2.46 56 600109 国金证券 757,811.00 2.46 57 002250 联化科技 738,525.09 2.40 58 600965 福成股份 736,328.80 2.39 59 000712 锦龙股份 726,354.00 2.36 60 002311 海大集团 722,618.00 2.35 61 601633 长城汽车 713,900.00 2.32 62 300171 东富龙 713,398.00 2.32 63 600666 奥瑞德 706,665.00 2.29 64 000835 长城动漫 706,480.18 2.29 65 300493 润欣科技 706,335.60 2.29 66 002252 上海莱士 703,379.00 2.28 67 002665 首航节能 701,712.00 2.28 68 000861 海印股份 701,500.00 2.28 69 002261 拓维信息 696,050.00 2.26 70 002586 围海股份 694,419.00 2.25 71 600216 浙江医药 690,120.00 2.24 72 600587 新华医疗 688,700.23 2.24 73 600557 康缘药业 687,073.40 2.23 74 000868 安凯客车 686,280.00 2.23 75 000599 青岛双星 686,255.00 2.23 76 600195 中牧股份 685,228.00 2.22 77 002126 银轮股份 684,495.00 2.22 78 601222 林洋能源 684,450.00 2.22 79 601566 九牧王 682,855.00 2.22 80 600526 菲达环保 680,801.00 2.21 81 000541 佛山照明 680,658.00 2.21 82 002367 康力电梯 680,643.00 2.21 83 000917 电广传媒 680,419.00 2.21 84 600388 龙净环保 679,434.00 2.21 85 600292 远达环保 679,306.00 2.21 86 002116 中国海诚 676,237.00 2.20 87 002572 索菲亚 675,924.00 2.19 88 000610 西安旅游 673,174.00 2.19 89 600018 上港集团 671,658.00 2.18 90 601601 中国太保 671,225.00 2.18 91 002254 泰和新材 670,670.00 2.18 92 002241 歌尔股份 669,619.00 2.17 93 601888 中国国旅 665,064.00 2.16 94 600270 外运发展 664,745.00 2.16 95 600055 万东医疗 663,461.00 2.15 96 600340 华夏幸福 663,376.00 2.15 97 600006 东风汽车 662,835.00 2.15 98 000826 启迪桑德 662,335.00 2.15 99 002375 亚厦股份 662,041.00 2.15 100 603699 纽威股份 661,361.00 2.15 101 600289 亿阳信通 659,509.00 2.14 102 002197 证通电子 657,933.00 2.14 103 600335 国机汽车 655,931.00 2.13 104 002550 千红制药 651,000.00 2.11 105 600998 九州通 650,722.00 2.11 106 002303 美盈森 647,986.00 2.10 107 002466 天齐锂业 646,968.00 2.10 108 002276 万马股份 645,960.00 2.10 109 600845 宝信软件 645,098.00 2.09 110 601158 重庆水务 644,300.00 2.09 111 002407 多氟多 642,409.00 2.09 112 300336 新文化 638,197.00 2.07 113 000810 创维数字 637,679.00 2.07 114 600809 山西汾酒 635,416.14 2.06 115 603010 万盛股份 633,334.08 2.06 116 300224 正海磁材 629,969.00 2.05 117 000670 *ST盈方 629,603.00 2.04 118 300187 永清环保 625,610.00 2.03 注：本项的 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 245,197,268.80 卖出股票收入（成交）总额 155,034,723.43 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,400,000.00 1.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,985,000.00 4.58 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,682,258.20 30.58 5 企业短期融资券 60,103,000.00 27.56 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,170,258.20 64.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112157 12科陆01 200,000 20,238,000.00 9.28 2 041667004 16信威通信CP001 200,000 20,092,000.00 9.21 3 122212 12京江河 200,000 20,070,000.00 9.20 4 041656005 16奇瑞CP001 100,000 10,039,000.00 4.60 5 011699853 16东华能源SCP001 100,000 10,021,000.00 4.60 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,178.14 2 应收证券清算款 394,857.50 3 应收股利 - 4 应收利息 2,632,348.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,037,384.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 710 262,426.62 168,349,326.60 90.35% 17,973,575.10 9.65% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年8月19日 ）基金份额总额 60,942,614.53 本报告期期初基金份额总额 26,223,073.84 本报告期基金总申购份额 169,945,943.78 减:本报告期基金总赎回份额 9,846,115.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 186,322,901.70 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届董事会董事； 2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。 5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届董事会董事。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费50000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 87,461,420.95 21.85% 79,703.87 21.65% - 华信证券 1 86,255,475.83 21.55% 80,329.89 21.82% - 安信证券 2 60,249,537.15 15.05% 54,905.09 14.91% - 申银万国 1 54,244,136.23 13.55% 50,517.25 13.72% - 银河证券 1 46,143,736.35 11.53% 42,050.99 11.42% - 东兴证券 1 32,003,202.67 8.00% 29,804.65 8.09% - 首创证券 2 22,239,225.39 5.56% 20,277.08 5.51% - 东北证券 1 7,386,748.12 1.85% 6,731.50 1.83% - 国金证券 2 4,248,509.54 1.06% 3,871.68 1.05% - 五矿证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金新增交易单元1个，为中金公司交易单元；退租交易单元3个，分别为爱建证券、华创证券和浙商证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 103.51 0.00% - - - - 华信证券 809,640.55 0.91% 470,000,000.00 69.05% - - 安信证券 4,828,781.72 5.41% - - - - 申银万国 7,349,364.54 8.24% 63,500,000.00 9.33% - - 银河证券 - - 6,300,000.00 0.93% - - 东兴证券 5,888,620.00 6.60% 140,900,000.00 20.70% - - 首创证券 5,037,088.74 5.64% - - - - 东北证券 - - - - - - 国金证券 218,895.88 0.25% - - - - 五矿证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东吴证券 65,106,005.84 72.96% - - - - 东吴基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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