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| 大成现金增利货币A(090022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711054 | ||||||||
| 基金代码 | 090022 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成现金增利货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成现金增利货币 基金主代码 090022 交易代码 090022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,925,463,162.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 下属分级基金的交易代码： 090022 091022 报告期末下属分级基金的份额总额 2,691,482,078.41份 233,981,084.00份 基金产品说明 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司/北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 本期已实现收益 95,725,566.81 3,712,359.75 164,871,678.39 16,786,561.10 128,608,158.61 66,466,570.87 本期利润 95,725,566.81 3,712,359.75 164,871,678.39 16,786,561.10 128,608,158.61 66,466,570.87 本期净值收益率 2.5957% 2.8427% 3.7042% 3.9535% 4.6485% 4.9000% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 2,691,482,078.41 233,981,084.00 4,872,223,871.13 222,610,566.10 4,244,259,865.30 745,359,306.73 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计净值收益率 16.1786% 17.3321% 13.2392% 14.0889% 9.1944% 9.7499% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成现金增利货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6426% 0.0019% 0.0880% 0.0000% 0.5546% 0.0019% 过去六个月 1.3022% 0.0033% 0.1760% 0.0000% 1.1262% 0.0033% 过去一年 2.5957% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 2.2457% 0.0035% 过去三年 11.3419% 0.0064% 1.0500% 0.0000% 10.2919% 0.0064% 自基金合同生效起至今 16.1786% 0.0072% 1.4403% 0.0000% 14.7383% 0.0072% 大成现金增利货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7035% 0.0019% 0.0880% 0.0000% 0.6155% 0.0019% 过去六个月 1.4247% 0.0033% 0.1760% 0.0000% 1.2487% 0.0033% 过去一年 2.8427% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 2.4927% 0.0035% 过去三年 12.1471% 0.0064% 1.0500% 0.0000% 11.0971% 0.0064% 自基金合同生效起至今 17.3321% 0.0072% 1.4403% 0.0000% 15.8918% 0.0072% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项投资比例已符合基金合同的规定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2012年度计算期间为2012年11月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成现金增利货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 95,496,229.25 - 229,337.56 95,725,566.81 2015 165,096,221.59 - -224,543.20 164,871,678.39 2014 128,429,816.87 - 178,341.74 128,608,158.61 合计 389,022,267.71 - 183,136.10 389,205,403.81 单位：人民币元 大成现金增利货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 3,680,648.21 - 31,711.54 3,712,359.75 2015 16,860,053.42 - -73,492.32 16,786,561.10 2014 67,040,560.59 - -573,989.72 66,466,570.87 合计 87,581,262.22 - -615,770.50 86,965,491.72 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李达夫先生 本基金基金经理 2013年3月7日 2016年9月23日 11年 数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心，历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日至2014年4月4日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013年3月7日至2016年9月23日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 张文平先生 本基金基金经理 2016年9月6日 - 6年 南京大学管理学硕士，注册会计师，2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2015年7月1日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成现金增利货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年经济增长乏力，继续低位徘徊，全年GDP同比增长6.7%，较2015年下滑0.2%。全年CPI同比增长2%，较2015年上升0.56%。供给侧改革的大力推进带动PPI大幅反弹，全年下降幅度相较2015年趋缓，同比下降1.3%，单月同比增速已于四季度转为正值，为2012年以来首次。流动性方面，随着全球诸多国家逐渐认为给实体经济注入过多的流动性无益于经济基本面，中国央行的监管思路也发生明显变化，中央经济工作会议最终定调货币政策“稳健中性”，先前的货币宽松正式转向。 2016年银行间资金环境整体保持紧平衡状态，资金利率中枢明显上行且波动很大，资金紧张的阶段性和不可预测性明显增强。1年期金融债从年中最低的2.24%上升至3%以上，各评级短融从最低点上行逾130bp，同业存单四季度大幅上行约200bp。 2016年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。具体来说，本基金在和持有人积极沟通的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布情况，并灵活调整短融和存单等资产的仓位。并把握半年末、季度末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外，本基金在一级市场进行了积极的投标，获取了良好的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为2.5957%，B类净值收益率为2.8427%，期间业绩比较基准收益率为0.3500%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年全球都面临新的政治周期，货币政策和财政政策可能会发生较为明显的变化。除宏观基本面方面的不利因素外，在看到加杠杆行为得到明显遏制之前，央行去杠杆的政策思路和措施将很难停止，市场出清预计将持续较长时间。本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布，力争为持有人带来安全稳健较高的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润99,437,926.56元，报告期内已分配利润99,437,926.56元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本基金2016年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 1,800,163,882.58 1,600,540,387.07 结算备付金 - 142,857.14 存出保证金 - - 交易性金融资产 758,861,512.48 2,381,650,602.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 758,861,512.48 2,381,650,602.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 454,761,799.39 519,901,854.85 应收证券清算款 - - 应收利息 11,966,053.96 42,148,801.93 应收股利 - - 应收申购款 182,275,282.13 875,480,122.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,208,028,530.54 5,419,864,625.42 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 280,124,059.81 292,049,653.97 应付证券清算款 - 30,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 786,132.27 1,203,034.40 应付托管费 238,221.88 364,555.88 应付销售服务费 572,551.83 872,145.55 应付交易费用 49,661.94 60,935.62 应交税费 - - 应付利息 80,325.35 16,889.39 应付利润 513,422.48 252,373.38 递延所得税负债 - - 其他负债 200,992.57 210,600.00 负债合计 282,565,368.13 325,030,188.19 所有者权益： 实收基金 2,925,463,162.41 5,094,834,437.23 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,925,463,162.41 5,094,834,437.23 负债和所有者权益总计 3,208,028,530.54 5,419,864,625.42 注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,691,482,078.41份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额233,981,084.00份。基金份额总额2,925,463,162.41份。 利润表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 131,501,166.04 221,463,161.28 1.利息收入 123,563,781.81 201,982,956.76 其中：存款利息收入 43,213,688.51 75,729,919.41 债券利息收入 59,549,687.39 100,522,384.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,800,405.91 25,730,652.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,937,384.23 19,478,204.52 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,937,384.23 19,478,204.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 2,000.00 减：二、费用 32,063,239.48 39,804,921.79 1．管理人报酬 12,899,950.24 16,818,690.99 2．托管费 3,909,075.86 5,096,572.99 3．销售服务费 9,452,851.86 11,769,191.45 4．交易费用 - - 5．利息支出 5,266,858.16 5,560,359.15 其中：卖出回购金融资产支出 5,266,858.16 5,560,359.15 6．其他费用 534,503.36 560,107.21 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 99,437,926.56 181,658,239.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,437,926.56 181,658,239.49 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,094,834,437.23 - 5,094,834,437.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 99,437,926.56 99,437,926.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,169,371,274.82 - -2,169,371,274.82 其中：1.基金申购款 20,443,474,432.15 - 20,443,474,432.15 2.基金赎回款 -22,612,845,706.97 - -22,612,845,706.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -99,437,926.56 -99,437,926.56 五、期末所有者权益（基金净值） 2,925,463,162.41 - 2,925,463,162.41 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,989,619,172.03 - 4,989,619,172.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 181,658,239.49 181,658,239.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 105,215,265.20 - 105,215,265.20 其中：1.基金申购款 54,187,760,275.00 - 54,187,760,275.00 2.基金赎回款 -54,082,545,009.80 - -54,082,545,009.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -181,658,239.49 -181,658,239.49 五、期末所有者权益（基金净值） 5,094,834,437.23 - 5,094,834,437.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 7.4.2.1 营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.2.2 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税； 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司（“广东证券”） 基金管理人的股东（2016年4月25日前） 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业 注：(1)根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 (2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,899,950.24 16,818,690.99 其中：支付销售机构的客户维护费 5,188,110.81 4,944,654.05 注：(1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)于2016年12月31日，应付基金管理费的金额为人民币786,132.27元（2015年12月31日：人民币1,203,034.40元）。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,909,075.86 5,096,572.99 注：(1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 (2)于2016年12月31日应付基金托管费的金额为人民币238,221.88元(于2015年12月31日:人民币364,555.88元)。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 合计 大成基金 3,574,640.04 5,470.19 3,580,110.23 中国农业银行 390,198.32 2,392.05 392,590.37 光大证券 3,334.93 - 3,334.93 合计 3,968,173.29 7,862.24 3,976,035.53 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 合计 大成基金 6,183,484.62 30,626.46 6,214,111.08 中国农业银行 469,280.29 2,031.38 471,311.67 光大证券 2,350.24 - 2,350.24 合计 6,655,115.15 32,657.84 6,687,772.99 注：(1)基金销售服务费每日计算，按月支付。本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值 R 为该类基金份额的销售服务年费率 (2)本期末本基金应付大成基金基金销售服务费为人民币220,121.41元；应付中国农业银行基金销售服务费为人民币41,418.12元；应付光大证券基金销售服务费为人民币115.45元。（于2015年末应付大成基金基金销售服务费为人民币387,005.86元；应付中国农业银行基金销售服务费为人民币34,895.02元；应付光大证券基金销售服务费为人民币195.68元。） 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 81,311,485.58 - - 1,401,020,000.00 182,713.32 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 40,319,245.03 - - 1,053,870,000.00 86,387.72 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 12,663,882.58 445,324.04 50,540,387.07 801,148.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币280,124,059.81元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011698511 16澜沧江SCP006 - 99.98 101,000 10,097,606.83 011698681 16平安不动SCP001 - 99.98 474,000 47,390,602.64 011698681 16振华石油SCP005 - 99.96 1,000,000 99,956,204.11 140201 14国开01 - 100.11 134,000 13,415,312.37 160209 16国开09 - 99.93 750,000 74,949,897.57 160419 16农发19 - 100.02 500,000 50,011,941.85 合计 2,959,000 295,821,565.37 - 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 758,861,512.48 23.66 其中：债券 758,861,512.48 23.66 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 454,761,799.39 14.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 1,800,163,882.58 56.11 4 其他各项资产 194,241,336.09 6.05 5 合计 3,208,028,530.54 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.59 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 280,124,059.81 9.58 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 11.53 9.58 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)—60天 24.31 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90天 49.58 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)—120天 2.73 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)—397天（含） 14.86 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 103.02 9.58 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金无平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 144,984,693.70 4.96 其中：政策性金融债 144,984,693.70 4.96 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 444,854,732.41 15.21 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 169,022,086.37 5.78 8 其他 - 0.00 9 合计 758,861,512.48 25.94 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 011698681 16振华石油SCP005 1,000,000 99,956,204.11 3.42 2 011698465 16平安不动SCP001 800,000 79,984,139.47 2.73 3 011698511 16澜沧江SCP006 800,000 79,981,044.22 2.73 4 160209 16国开09 750,000 74,949,897.57 2.56 5 160419 16农发19 500,000 50,011,941.85 1.71 6 011698499 16同方SCP004 500,000 49,982,532.58 1.71 7 111616266 16上海银行CD266 500,000 49,772,071.95 1.70 8 111680612 16厦门银行CD154 500,000 49,756,073.76 1.70 9 111680613 16绍兴银行CD077 500,000 49,752,386.88 1.70 10 011698509 16振华石油SCP002 350,000 34,987,268.78 1.20 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2623% 报告期内偏离度的最低值 -0.1794% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1174% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,966,053.96 4 应收申购款 182,275,282.13 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 194,241,336.09 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大成现金增利货币A 552,061 4,875.33 36,732,169.17 1.36% 2,654,749,909.24 98.64% 大成现金增利货币B 25 9,359,243.36 122,350,227.58 52.29% 111,630,856.42 47.71% 合计 552,086 5,298.93 159,082,396.75 5.44% 2,766,380,765.66 94.56% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大成现金增利货币A 1,037,713.21 0.0386% 大成现金增利货币B - 0.0000% 合计 1,037,713.21 0.0355% 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大成现金增利货币A 10~50 大成现金增利货币B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 大成现金增利货币A 0~10 大成现金增利货币B 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 基金合同生效日（2012年11月20日）基金份额总额 2,538,753,613.56 2,327,500,035.95 本报告期期初基金份额总额 4,872,223,871.13 222,610,566.10 本报告期基金总申购份额 19,481,169,998.45 962,304,433.70 减:本报告期基金总赎回份额 21,661,911,791.17 950,933,915.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,691,482,078.41 233,981,084.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为9万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 2 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 3 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内退出交易单元：无, 本报告期内新增交易单元：爱建证券、东方证券、中原证券、中金公司、广发证券、东吴证券、万和证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 爱建证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东吴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 万和证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西藏东财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 - 0.00% 30,000,000.00 100.00% - 0.00% 中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中原证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。 3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 大成基金管理有限公司 2017年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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