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| 浙商汇金聚利一年定期C(002806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 707755 | ||||||||
| 基金代码 | 002806 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2017年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 一、基金合同的生效日期 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2016年5月4日证监许可[2016] 980号准予注册。本基金的基金合同自2016年8月1日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：利率风险、本基金持有的信用品种违约带来的信用风险、证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、国债期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险和不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金为定期开放基金，即以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。本基金以1年为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的1年后年度对日的前一日止或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的1年后年度对日的前一日止。在封闭期内本基金采取封闭运作方式，基金份额持有人不得申购、赎回本基金，也不上市交易。因而，在本基金封闭运作期间基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额，或错过某一开放期而未能赎回，其份额自动转入下一封闭期，而产生的流动性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年1月31日，有关财务数据截止日为2016年12月31日。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 2、住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 3、办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座1106室 4、法定代表人：李雪峰 5、设立日期：2013年4月18日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 7、联系电话：（0571）87901590 8、联系人：金瓒 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：5亿元人民币 2、股权结构 ■ （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 吴承根先生，1965年7月出生，硕士，现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长、浙商证券股份有限公司董事、总裁。曾任中国人民银行浙江省分行金融机构监管处处长助理，中国证监会浙江监管局综合处、机构处、稽查处、上市处处长，浙江省人民政府金信重组工作组常务副组长。2007年1月至今在浙商证券股份有限公司工作，兼任浙商期货有限公司董事长、浙商资本管理有限公司董事长。 李雪峰先生，1970年1月出生，硕士，现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事和总经理、浙商证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任申银万国证券研究所资深高级分析师，渤海证券有限责任公司研究所所长，国都证券有限责任公司部门总经理。2008年8月起在浙商证券股份有限公司工作，兼任浙商资本管理有限公司董事。 王青山先生，1981年12月出生，硕士，现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事和浙商证券股份有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席。曾历任中国证监会发行监管部副处长、浙江省人民政府办公厅副处长、浙江省交通投资集团财务有限公司总经理。 高玮女士，1968年12月出生，浙江大学数学系博士，高级工程师。现任浙商证券股份有限公司合规总监和浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。历任财通证券经纪有限责任公司电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事，浙商基金管理有限公司董事长；目前兼任浙商期货有限公司董事。 楼小平先生，1968年10月出生，研究生文化，现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事和副总经理，曾历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券股份有限公司创新业务总部总经理，运保中心总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。。 （2）监事 冯建兰女士，1964年7月出生，大学文化，曾历任义乌市人民银行、义乌市工商银行副主任，金信证券义务营业部财务部经理，金信证券财务总部副总经理，浙商证券客户资产存管总部总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公司监事，浙商证券股份有限公司计划财务部总经理。 （3）高级管理人员 吴承根（简历请参见上述关于董事的介绍） 李雪峰（简历请参见上述关于董事的介绍） 高玮（简历请参见上述关于董事的介绍） 楼小平（简历请参见上述关于董事的介绍） 2、本基金基金经理 欧阳丹，金融学硕士，拥有8年证券从业经验。先后在中诚信国际信用评级有限公司担任分析师，长城人寿保险股份有限公司担任信用研究员、固定收益投资经理。2014年加入本公司，自2016年8月1日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资执行委员会成员构成如下：公司总经理李雪峰，公司总经理助理兼合规风控部行政负责人王钰，公募基金部行政负责人唐光英，财富管理总部行政负责人余春梅。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：唐双宁 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]75号 投资与托管部总经理：曾闻学 电话：（010）63636363 传真：（010）63639132 网址：www.cebbank.com （二）基金托管部门及主要人员情况 法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行行长，中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会副主席，中国光大（集团）总公司董事长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任，十一届全国政协委员，中国光大集团股份公司董事长、党委书记，中国光大集团有限公司董事长，兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记，中国光大控股有限公司董事局主席，中国光大国际有限公司董事局主席。 行长张金良先生， 曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任IT蓝图实施办公室主任、总经理，中国银行北京市分行行长、党委书记，中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司党委委员，兼任中国光大银行行长、党委副书记。 曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至2016年12月31日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金、鹏华添利宝货币市场基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、富荣货币市场基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金共77只证券投资基金，托管基金资产规模1,980.81亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷25号 办公地址：杭州市凤起东路189号新城时代广场1幢903室 法定代表人：李雪峰 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902687 传真：（0571）87902827 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：杭州市凤起东路189号新城时代广场1幢903室 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902687 传真：（0571）87902827 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 2、代销机构 （1）浙商证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区7楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区7楼 法定代表人：吴承根 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （7）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （8）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：金佶 客服电话：400-821-3999 网址：www.chinapnr.com （9）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：鲍东华 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （10）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室 法定代表人：李悦 客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （11）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：牛锡明 客服热线：95559 公司网址：www.bankcomm.com （12）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （13）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客服电话：953309 网址：www.dwjq.com.cn （14）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （二）登记机构 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 法定代表人：李雪峰 电话：（0571）87901972 传真：（0571）87902581 联系人：俞绍锋 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：（0571）87901111 传真：（0571）87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 执行事务合伙人：陈胜华 电话：（010）82250666 联系人：张庆栾 经办会计师：张庆栾、李鑫 六、基金的名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 七、基金的类型 契约型债券型、定期开放式 八、基金的投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 九、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 十、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 （2）债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 1）久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 2）期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。 3）类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。 4）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 （3）债券投资策略 1）信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 2）可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。 ①行业配置策略 本基金将根据宏观经济走势、经济周期，以及阶段性市场投资主题的变化，综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素，精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外，由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同，不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期，持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益；而在经济衰退时期，持有防御类非周期行业的可转换债券，将获得更加稳定的收益。 ②个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提上，精选具有投资价值的可转换债券券，力争实现较高的投资收益。 ③条款博弈策略 本基金将深入分析公司基本面，包括经营状况和财务状况，预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 ④转股策略 在转股期内，当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时，即转股溢价率明显为负时，本基金将通过转股并在其上市交易后10个工作日内卖出股票以实现收益。 3）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 4）国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 十二、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十三、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2016年12月31日。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 11.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 11.3 其他资产构成 单位：人民币元 ■ 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2016年12月31日。 1基金净值表现 1.1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）浙商汇金聚利一年定期A ■ （2）浙商汇金聚利一年定期C ■ 注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数 1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）浙商汇金聚利一年定期A ■ （2）浙商汇金聚利一年定期C ■ 注：本基金合同生效日为2016年8月1日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 十五、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并签订补充协议后，可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费等相关费率，且需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。 十六、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 3、“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关信息进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分，对销售机构及审计基金财产的会计师事务所相关信息进行了更新。 5、“六、基金的募集”部分，删除了与首次募集相关的内容，列明募集的基本情况。 6、“七、基金合同的生效”部分，删除了基金备案的条件和基金募集未达到法定要求的处理方式等已不适用的内容，增加了基金合同生效时间。 7、在“九、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”部分，列示了本基金最近一期投资组合报告的内容。 8、增加了“十、基金的业绩”部分，列示了基金合同生效以来的投资业绩。 9、“二十一、对基金投资人的服务”部分，删除了投资人对账单服务内容，更新了相关服务信息和联系方式。 10、“二十二、其它应披露事项”部分进行了更新，内容为报告期内应披露的本基金其他相关事项。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2017年3月21日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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