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| 融通汇财宝货币E(004399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 703892 | ||||||||
| 基金代码 | 004399 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 融通七天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2012 年 12 月 19 日证监许可[2012]1715 号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 3 月 14 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为 2015 年 3 月 14 日，有关财务数据 截止日为 2015 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 一、基金合同生效日期 2013 年 3 月 14 日 二、 基金管理人 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 设立日期：2001 年 5 月 22 日 法定代表人：田德军 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 电话：（0755）26948070 联系人：刘宏 目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司 （Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 1 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长田德军先生，经济学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股 份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理；新时代证券有限责 任公司总经理。2010 年 3 月至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部 第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今，任公司独立董 事。 独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员；北京大学光华管理学院副教授；南开大学金 融发展研究院教授。2011 年 1 月至今，任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究 生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今，任公司独 立董事。 董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人 民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股 份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007 年至今，任公司 董事。 董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券有限责任公司经纪事业部综合 管理处主管。2015 年 2 月至今，任公司董事。 董事 Frederick Reidenbach (弗莱德)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学， 注册会计师，现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本 富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司 KVH 电信的首席执行 长和首席营运官；日本 Aon Risk Service 的首席财务官和首席营运官。2010 年 3 月至今， 任公司董事。 董事 Blair Pickerell（裴布雷）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理香港有限公 司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012 年 1 月至今，任公司董事。 董事孟朝霞女士，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保险融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 2 股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管 理有限公司副总经理。2015 年 2 月至今，任公司董事。 2、现任监事情况 监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师， 1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发 展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一 证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 总经理孟朝霞女士，经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总 经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理，富国基金管理有限公司副总经理。2014 年 9 月至今任公司总经理。 常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务 分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011 年至今任公司常务副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员， 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司 督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，7 年证券从业经验，具有基金从业资 格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券 自营交易盘投资与理财投资管理。2012 年 8 月加入融通基金管理公司任投资经理。现同时 担任融通债券、融通七天理财债券、融通标普可转债指数、融通通源短融债券、融通四季添 利债券(LOF)和融通岁岁添利定期开放债券基金经理。 王涛先生，经济学硕士，11 年证券从业经验，具有基金从业资格。2003 年 7 月至 2007 年 7 月，在中国工商银行深圳市分行工作，任外汇及衍生交易交易员；2007 年 7 月至 2013 年 1 月，在招商银行总行工作，从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币 衍生交易等工作，担任交易员职务；2013 年 1 月至 2014 年 9 月，在东莞证券工作，任固定 收益类产品投资经理。2014 年 9 月，加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。现同时 担任融通通源短融债券、融通易支付货币和融通七天理财债券基金经理。 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 3 （2）历任基金经理情况 自本基金合同生效起至 2014 年 1 月 1 日，由张李陵先生担任本基金基金经理。 自 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 6 日，由张李陵先生和王超先生共同担任本基金 基金经理。 自 2014 年 1 月 7 日至 2015 年 1 月 5 日，由王超先生担任本基金基金经理。 自 2015 年 1 月 6 日至今，由王超先生和王涛先生共同担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司固定收益投资决策委员会成员：总经理孟朝霞女士，常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，固定收益部总监、基金经理韩海平先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 2、主要人员情况 截至 2014 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 4 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至 2014 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年以 来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球 金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和 广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012 年六次 顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审 阅后，2013 年中国工商银行资产托管部第七次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留 意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健 全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托 管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工 作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 5 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 6 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 7 基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为投 资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务： （1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 邮政编码：518053 联系人：陈思辰 联系电话：（0755）26948034 传真：（0755）26935139 客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 室 邮编：100033 联系人：魏艳薇 联系电话：（010）66190989 传真：（010）88091635 （3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组 地址：上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 601－602 邮编：200120 联系人：杨雁 联系电话：（021）38424950 传真：（021）38424884 （4）融通基金管理有限公司网上直销 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 邮政编码：518053 联系人：刘晶 联系电话：（0755）26948105 传真：（0755）26948079 2、代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 8 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 联系人：刘秀宇 电话：（010）66107909 (2)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：（0755）33227950 (3)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 电话：(021)54509998 (4)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：(021)58870011 (5)杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话：(0571)28829790 (021)60897869 客服电话：4000-766-123 (6) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 9 法人代表：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020355 联系人： 王婉秋 客服电话：400-888-6661 (7)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：0571-88920897 4008-773-772 (8)中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人：王兵 联系人： 赵森 电话： 010-59539864 传真： 010-59539806 客户服务电话： 95162 (9)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：（010）85156398 客服电话：95587 或 400888108 (10)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 10 联系人：曹晔 电话：（021）33389888 客服电话：95523 或 4008895523 (11)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 联系电话：（010）63080994 客服电话：4008008899 (12)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 电话：（0755）83516289 客服电话：4006666888 (13)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：杨树财 联系人：安岩岩 电话：（0431）85096517 客服电话：4006000686 (14)平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：（0755）22621866 客服电话：95511-8 (15)恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人：庞介民 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 11 联系人：魏巍 电话：（0471）4974437 客服电话：（0471）4961259 （16）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：许建平 联系人：李巍 电话：010-88085858 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 （二）注册登记机构 融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 设立日期：2001 年 5 月 22 日 法定代表人：田德军 电话：0755-26948075 联系人：杜嘉 （三）律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 注册地址： 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人：闵齐双 联系人： 崔卫群 经办律师： 闵齐双 崔卫群 电话：075533382888（总机） 075533033936（直线） 13480989076 传真：075533033086 （四）会计师事务所 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 12 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：刘莉 经办注册会计师：薛竞、王灵 五、基金的名称 融通七天理财债券型证券投资基金 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于 业绩比较基准的投资收益。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含 一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天） 的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以 内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方法，在预判宏观 经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此 基础上，综合使用各种投资策略，以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和 资产配置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。 1、利率预期和资产配置策略 根据宏观经济指标（存贷款利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、汇率等）融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 13 判断当前经济周期所处的阶段，关注并预测未来利率变化趋势，以此决定基金投资组合的平 均剩余期限；依照投资时钟理论，根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特 征（如平均日交易量、交易场所、机构投资者持仓情况、回购抵押情况等），决定基金投资 组合中各类属资产的配置比例。 2、估值策略 根据以往债券收益率变动与宏观经济变量之间的联系，结合当期经济形势特点，建立不 同品种债券的收益率曲线预测模型，并通过这些模型对债券进行估值，测算不同经济情景下 各品种债券的价格中枢和变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及对债券估值变 动的预测构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相 机调整。 3、久期控制和流动性管理策略 为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限，保证 组合的平均剩余期限控制在 127 天以内。关注宏观经济指标和政策取向，预判资金面状况， 提前安排资金以应对流动性紧张的市场环境。具体操作上，通过主动控制同业存款的比例、 保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，确保组合具有充足的流动性资产；预判市 场流动性状况，提前对债券投资的比例和久期进行调整，在确保组合收益的前提下增强变现 能力。 4、选时与套利策略 市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会，如： （1）分析市场变动趋势，把握回购利率波动规律，对回购资产进行时间方向上的动态 配置策略。根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。 （2）把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市 场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。 （3）对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期 债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略选择收益率高或价值被低估的 短期债券，进行投资决策。 5、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程 序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对 衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 14 按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并 通过灵活运用趋势投资策略获取收益。 （四）投资操作程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进行讨论， 确定基金投资策略。 1、宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等分析市场利率的走向； 2、固定收益研究团队分析债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线变化情况； 3、固定收益研究团队负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整； 4、固定收益研究团队根据宏观经济形势和债券市场投资策略的研究结果，结合基金特 点向基金经理提供债券投资策略和资产配置方案建议； 5、基金经理参考固定收益研究团队投资建议，拟定下一阶段基金投资债券配置方案， 报投资决策委员会讨论； 6、投资决策委员会根据上报的投资策略建议和资产配置方案，进行久期决策并形成决 议； 7、根据投资决策委员会批准的资产配置决议，基金经理综合流动性、收益和久期策略 构建资产组合和进行个券选择，并负责债券组合日常管理和动态优化； 8、债券交易员接受指令进行询价和反馈后达成交易，并且跟踪券款交割情况； 9、风险管理部负责完成基金内部业绩和风险评估，提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。 （五）投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 15 （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 2、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证； （2）可转换债券； （3）剩余期限（或回售期限）超过 397 天的债券； （4）信用等级在 A+级以下的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的， 从其规定； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 3、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天； （2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资 产净值的 10%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%； （5）本基金的存款银行应为至少具有基金托管资格、基金代销资格或 QFII 托管人资格 之一的商业银行； （6）本基金投资于定期存款（根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外） 的比例，不得超过基金资产净值的 30%； （7）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的协议存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%； （8）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊 余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 16 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支 持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟 踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主 权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。 （11）中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 14 个交易日内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的 存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 17 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 十二、基金投资组合报告 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 20 日复核了本报告中 的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日。本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,009,283.43 84.44 其中：债券 10,009,283.43 84.44 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 1,473,694.26 12.43 4 其他资产 371,304.03 3.13 5 合计 11,854,281.72 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 3.基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本理财基金投资组合平均剩余期限未超过 127 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 12.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 85.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 97.86 - 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,009,283.43 85.30 其中：政策性金融债 10,009,283.43 85.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 10,009,283.43 85.30 9 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 140218 14 国开 18 100,000 10,009,283.43 85.30 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0436% 报告期内偏离度的最低值 -0.0450% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0115% 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 19 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.投资组合报告附注 8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 306,081.03 4 应收申购款 65,223.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 371,304.03 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 自基金合同生效以来，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如 下： 融通七天理财债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2013 年 3 月 14 日（基 金合同生效）起至 2013 年 12 月 31 日 3.1690% 0.0028% 1.0837% 0.0000% 2.0853% 0.0028% 2014 年 4.2272% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 2.8772% 0.0087% 融通七天理财债券 B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 20 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 2013 年 3 月 14 日（基 金合同生效）起至 2013 年 12 月 31 日 3.4249% 0.0029% 1.0837% 0.0000% 2.3412% 0.0029% 2014 年 3.7649% 0.0101% 1.3500% 0.0000% 2.4149% 0.0101% 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 21 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。对于由 B 类降级为 A 类的基金份 额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额持有人的费率。 本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份 额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类 基金份额持有人的费率。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 22 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办 法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2014 年 10 月 27 日刊登的本基金招募说 明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“第三节 基金管理人”部分部分对 “（二）主要人员情况”进行了更新； 2、在“第四节、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按 照最新资料进行了更新； 3、在“第五节 相关服务机构”部分, 更新了直销机构和代销机构的相关信息； 4、在“第九节 基金的投资”部分，对本基金 2015 年第 1 季度报告中的投资组合数据 进行了列示； 5、在“第十节 基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已 经基金托管人复核； 6、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分的内容进行了更新； 7、在“二十三、其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。 融通基金管理有限公司 2015年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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