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| 融通汇财宝货币E(004399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 703888 | ||||||||
| 基金代码 | 004399 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通七天理财债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 20日 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通七天理财债券 交易代码 161622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 14日 报告期末基金份额总额 14,310,751.31份 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追 求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上 而下的投资分析方法，在预判宏观经济形势的基础 上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线的变动 进行分析和预测。在此基础上，综合使用各种投资策 略，以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利 率预期和资产配置策略、估值策略、久期控制和流动 性管理策略、选时与套利策略等部分。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B 下属分级基金的交易代码 161622 161623 报告期末下属分级基金的份额总额 9,301,465.24份 5,009,286.07份 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B 1. 本期已实现收益 33,643.17 13,626.86 2．本期利润 33,643.17 13,626.86 3．期末基金资产净值 9,301,465.24 5,009,286.07 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通七天理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3150% 0.0089% 0.3366% 0.0000% -0.0216% 0.0089% 融通七天理财债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.2106% 0.0092% 0.3366% 0.0000% -0.1260% 0.0092% 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的基金 经理、融通通 源短融债券、 融通易支付货 币的基金经理 2015年 1月 6日 - 11 经济学硕士，具有基金从业资格。 2003年 7月至 2007年 7月，在中 国工商银行深圳市分行工作，任外 汇及衍生交易交易员；2007 年 7 月至 2013 年 1 月，在招商银行总 行工作，从事固定收益证券投资管 理、理财产品开发及相关本、外币 衍生交易等工作，担任交易员职 务；2013年 1月至 2014年 9月， 在东莞证券工作，任固定收益类产 品投资经理。2014年 9月，加入融 通基金管理有限公司，任债券研究 员。 王超 本基金的基金 2014年 1月 2015 年 6 月 8 金融工程硕士，经济学，数学双学 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 经理、融通债 券基金经理、 融通通源短融 债券及融通标 普中国可转债 指数基金经理 2日 23日 士，具有基金从业资格。2007年 7 月至 2012 年 8 月在深圳发展银行 （现更名为平安银行）工作，主要 从事债券自营交易盘投资与理财 投资管理。2012年 8月加入融通基 金管理公司任投资经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度以来宏观经济走势继续偏弱，央行放松力度加大，期间降准、降息，继续使用 PSL,MLF等定向宽松的货币政策，不断为市场注入流动性。央行通过引导货币市场利率回落来降 低社会融资成本，二季度市场资金面宽松，资金利率大幅下降，仅在季末等时点资金略显紧张。 二季度货币市场隔夜利率水平在历史低位，债券市场收益率曲线变陡峭，地方债供给增加及财政 政策放松预期令长端收益率小幅走高，而短端收益率则受央行货币政策放松操作影响大幅走低。 本基金二季度配置了一年内金融债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A类基金份额净值收益率为 0.3150%,B类基金份额净值收益率为 0.2106%,同期业绩 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 比较基准收益率为 0.3366%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前货币条件偏紧，M2增速依然落后于央行政策目标，同时社会融资总量增速也在低位，经 济基本面仍较弱，显示货币政策传导慢，未来调控政策手段或将发生改变，财政政策或将全面发 力，央行投货币宽松方向未变，但节奏和工具改变，可能转定向。7天回购利率 2%-2.5%的中枢仍 偏高，中高等级短融品种息差尚有优势。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,032,692.99 90.07 其中：债券 13,032,692.99 90.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 970,050.28 6.70 4 其他资产 466,265.03 3.22 5 合计 14,469,008.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.57 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本报告期内本理财基金投资组合平均剩余期限未超过 127天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 27.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 70.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 97.85 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,032,692.99 91.07 其中：政策性金融债 13,032,692.99 91.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 13,032,692.99 91.07 9 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 140357 14进出 57 100,000 10,032,441.11 70.10 2 140218 14国开 18 30,000 3,000,251.88 20.97 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2540% 报告期内偏离度的最低值 -0.0359% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0966% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 466,265.03 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 466,265.03 融通七天理财债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B 报告期期初基金份额总额 11,734,463.95 - 报告期期间基金总申购份额 24,557,854.57 18,176,392.07 减:报告期期间基金总赎回份额 26,990,853.28 13,167,106.00 报告期期末基金份额总额 9,301,465.24 5,009,286.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015-04-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0 2 红利再投资 2015-06-30 7,991.14 7,991.14 0 合计 - 3,007,991.14 3,007,991.14 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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