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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69528 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 目 录 §1 重要提示及目录 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 §3主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报表（未经审计） 13 6.1资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注（摘要） 17 §7 投资组合报告 21 7.1 期末基金资产组合情况 21 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 22 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 23 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 23 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 26 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 26 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 26 7.9 投资组合报告附注 27 §8基金份额持有人信息 27 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 27 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 28 §9 开放式基金份额变动 28 §10 重大事件揭示 28 10.1 基金份额持有人大会决议 28 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 28 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 29 10.4 基金投资策略的改变 29 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 29 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 29 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 29 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信优化配置混合 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 13,841,575,921.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合 业绩比较基准 60% × 新华富时A600指数 + 40% × 中国债券总指数 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项 目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电话 010-66228888 010-66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533， 010-66228000 95588 传真 010-66228001 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 -295,596,192.50 本期利润 4,373,865,092.31 加权平均基金份额本期利润 0.3032 本期加权平均净值利润率 43.86% 本期基金份额净值增长率 55.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2009年6月30日） 期末可供分配利润 -3,897,792,063.73 期末可供分配基金份额利润 0.2816 期末基金资产净值 11,795,444,889.27 期末基金份额净值 0.8522 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2009年6月30日） 基金份额累计净值增长率 25.92% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 15.22% 1.23% 7.37% 0.68% 7.85% 0.55% 过去三个月 23.92% 1.34% 13.71% 0.91% 10.21% 0.43% 过去六个月 55.48% 1.59% 38.28% 1.18% 17.20% 0.41% 过去一年 16.09% 1.94% 14.46% 1.53% 1.63% 0.41% 自基金合同生效起至今 25.92% 2.07% 22.33% 1.54% 3.59% 0.53% 注：1、本基金合同自2007年3月1日生效，至本报告期末2009年6月30日，未满三年。 2、本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。其中：新华富时A600指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 新华富时A600指数由新华富时指数公司 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年3月1日至2009年6月30日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都分公司。自公司成立以来，就一直不断完善公司治理结构，坚持规范运作、科学管理，秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，稳步推进战略实施，不断完善内控机制，公司保持了稳定、良性发展。 截至2009年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金七只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为371.12亿元。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏 先生 投资管理部执行总监，本基金基金经理 2007年3月1日 － 十一年 硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理有限责任公司，2008年3月起任建信优势动力基金基金经理之一。 汪沛 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2007年3月1日 － 九年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司，2006年4月至今任建信货币市场基金基金经理之一，2008年6月至今任建信稳定增利基金的基金经理之一。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年6月30日本基金份额净值为0.8522元；2009年上半年基金净值增长率为55.48%，同期业绩比较基准收益率38.28%。 本报告期股票市场基本处于单边上行的趋势中，沪深300指数上涨了近75％。财政、信贷的快速扩张，成为推动经济回升的主要动力。围绕经济复苏主线，以煤炭、有色、地产、金融为代表的资产、资源性行业取得了明显的超额收益。进入六月份以后，以钢铁为代表的中游行业也开始出现产能利用率明显上升的迹象，相关行业的投资机会也逐步受到市场的关注。 上半年建信优化配置基金保持了相对较高的权益资产配置比例。在行业结构上，以经济复苏、需求扩张为主线，继续维持以周期性行业的配置为主的结构，取得了一定的效果。出于对利率周期将见底回升的判断，在固定收益类资产投资方面，我们继续保持了低久期的期限配置策略，以短期债券为主要的投资标的。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2008至2009年的经济历程浓缩了经济周期的基本阶段，体现了现代货币经济体系所赋予经济管理当局的巨大调控空间，这一过程也凸显了一个国家的金融体系对经济的重要性。坚实的经济基础与快速的信贷动员能力，成为此次采取逆向经济扩张政策并迅速取得效果的基本保障。在成功启动经济引擎之后，经济结构转型和培育新的产业增长点成为进一步发展的重要问题。在当前的市场估值水平已经处于周期的中部区域，部分行业的估值水平已经反映了更高的景气预期。 建信优化配置基金在未来的一段时间里，将继续在经济复苏的过程中把握好资产配置的基本结构，并结合企业成长性、行业竞争力与估值的考虑，对权益资产结构进行动态地调整。固定收益资产投资方面，我们还将继续维持债券组合较低的久期，以获取稳定收益为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，进一步加强和完善了对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期末本基金可分配利润为负，管理人按照法律法规及《基金合同》的规定，在本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人--建信基金管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报表（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 559,584,946.70 599,351,763.64 结算备付金 29,509,579.05 16,109,152.91 存出保证金 7,477,115.56 3,267,303.68 交易性金融资产 11,149,406,273.25 7,494,823,355.14 其中：股票投资 10,505,603,162.33 5,445,211,071.44 基金投资 - - 债券投资 643,803,110.92 2,049,612,283.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 98,154,149.21 - 应收利息 16,443,716.70 30,161,456.04 应收股利 700,442.15 - 应收申购款 6,234,032.58 1,677,208.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - 49,997.13 资产总计 11,867,510,255.20 8,145,440,237.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,061,108.72 应付赎回款 32,874,918.00 3,952,597.96 应付管理人报酬 13,821,599.13 10,657,845.54 应付托管费 2,303,599.87 1,776,307.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 21,841,206.00 20,556,979.11 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,224,042.93 1,188,680.34 负债合计 72,065,365.93 59,193,519.27 所有者权益： 实收基金 13,841,575,921.71 14,752,472,386.25 未分配利润 -2,046,131,032.44 -6,666,225,668.43 所有者权益合计 11,795,444,889.27 8,086,246,717.82 负债和所有者权益总计 11,867,510,255.20 8,145,440,237.09 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8522元，基金份额总额13,841,575,921.71份。 6.2 利润表 会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 一、收入 4,503,774,996.10 -6,927,946,669.35 1.利息收入 14,469,290.11 26,162,468.07 其中：存款利息收入 5,158,118.09 6,506,362.50 债券利息收入 9,309,465.32 19,096,853.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,706.70 559,252.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -180,691,801.92 -415,617,712.17 其中：股票投资收益 -281,133,206.58 -469,486,103.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 53,011,860.35 927,129.46 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 1,915,142.37 股利收益 47,429,544.31 51,026,119.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,669,461,284.81 -6,542,102,392.20 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 536,223.10 3,610,966.95 二、费用（以“-”号填列） -129,909,903.79 -243,635,287.37 1．管理人报酬 -73,676,461.14 -115,244,478.12 2．托管费 -12,279,410.25 -19,207,413.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -43,643,804.69 -107,711,085.05 5．利息支出 -50,551.68 -1,213,616.39 其中：卖出回购金融资产支出 -50,551.68 -1,213,616.39 6．其他费用 -259,676.03 -258,694.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,373,865,092.31 -7,171,581,956.72 所得税费用（以“-”号填列） - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,373,865,092.31 -7,171,581,956.72 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,373,865,092.31 4,373,865,092.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -910,896,464.54 246,229,543.68 -664,666,920.86 其中：1.基金申购款 377,270,299.07 -111,418,089.67 265,852,209.40 2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,288,166,763.61 357,647,633.35 -930,519,130.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 13,841,575,921.71 -2,046,131,032.44 11,795,444,889.27 项 目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,645,457,795.26 2,237,517,868.18 14,882,975,663.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,171,581,956.72 -7,171,581,956.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,712,288,805.25 849,791,804.38 3,562,080,609.63 其中：1.基金申购款 5,954,330,861.26 851,783,121.51 6,806,113,982.77 2.基金赎回款（以“-”号填列） -3,242,042,056.01 -1,991,317.13 -3,244,033,373.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 15,357,746,600.51 -4,084,272,284.16 11,273,474,316.35 6.4 报表附注（摘要） 6.4.1 基金基本情况 建信优化配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第36号《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,658,460,290.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于2007年3月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,658,655,708.23份基金份额，其中认购资金利息折合195,417.48份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为新华富时A 600指数X60%+ 中国债券总指数X40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日 至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的管理费 73,676,461.14 115,244,478.12 其中：当期已支付 59,854,862.01 100,060,678.78 期末未支付 13,821,599.13 15,183,799.34 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日 至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的托管费 12,279,410.25 19,207,413.05 其中：当期已支付 9,975,810.38 16,676,779.81 期末未支付 2,303,599.87 2,530,633.24 注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2.5‰÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易 金额 利息 支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金卖出 交易金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国工商银行 153,367,807.38 - - - - - 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项 目 本期 2009年1月1日 至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 期初持有的基金份额 7,522,569.97 7,522,569.97 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 7,522,569.97 - 期末持有的基金份额 - 7,522,569.97 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.05% 注：基金管理人建信基金管理有限责任公司在本会计期间赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，赎回费12,209.13元，其中25%计入基金资产，费率适用本基金《招募说明书》中关于赎回费的相关规定。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未持有本基金。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日 至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 559,584,946.70 5,001,116.73 738,676,123.36 6,089,172.59 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000792 盐湖钾肥 09/06/26 控股股东筹划重大资产重组事项 55.14 09/07/27 60.65 799,889 42,889,732.78 44,105,879.46 000978 桂林旅游 09/06/26 筹划非公开发行A股股票事宜 10.07 09/07/06 11.00 1,004,793 8,205,895.71 10,118,265.51 6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末，本基金无银行间市场或交易所市场债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项 目 金 额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,505,603,162.33 88.52 其中：股票 10,505,603,162.33 88.52 2 固定收益投资 643,803,110.92 5.42 其中：债券 643,803,110.92 5.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 589,094,525.75 4.96 6 其他资产 129,009,456.20 1.09 7 合 计 11,867,510,255.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 42,639,176.52 0.36 B 采掘业 488,978,177.39 4.15 C 制造业 2,262,847,830.98 19.18 C0 食品、饮料 247,487,916.97 2.10 C1 纺织、服装、皮毛 55,374,155.75 0.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,549,577.90 1.56 C5 电子 19,260,000.00 0.16 C6 金属、非金属 1,233,762,024.14 10.46 C7 机械、设备、仪表 492,455,342.82 4.17 C8 医药、生物制品 30,958,813.40 0.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 77,550,906.17 0.66 E 建筑业 20,897,429.30 0.18 F 交通运输、仓储业 341,767,372.82 2.90 G 信息技术业 69,166,342.59 0.59 H 批发和零售贸易 863,068,693.13 7.32 I 金融、保险业 3,251,588,335.34 27.57 J 房地产业 2,670,405,361.16 22.64 K 社会服务业 313,268,435.21 2.66 L 传播与文化产业 34,555,195.39 0.29 M 综合类 68,869,906.33 0.58 合 计 10,505,603,162.33 89.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 75,979,918 968,743,954.50 8.21 2 601318 中国平安 17,599,283 870,460,537.18 7.38 3 600000 浦发银行 31,206,954 718,384,081.08 6.09 4 600383 金地集团 32,041,361 516,506,739.32 4.38 5 600048 保利地产 18,385,167 512,762,307.63 4.35 6 000024 招商地产 12,719,234 403,835,679.50 3.42 7 600016 民生银行 47,999,900 380,159,208.00 3.22 8 002024 苏宁电器 23,164,190 372,248,533.30 3.16 9 601601 中国太保 14,181,172 317,374,629.36 2.69 10 600585 海螺水泥 7,510,486 316,491,880.04 2.68 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 952,507,060.72 11.78 2 600000 浦发银行 653,030,049.15 8.08 3 600030 中信证券 571,570,479.80 7.07 4 600016 民生银行 481,246,916.99 5.95 5 600048 保利地产 448,804,519.23 5.55 6 601318 中国平安 444,213,791.06 5.49 7 600383 金地集团 425,426,659.83 5.26 8 002024 苏宁电器 414,133,926.78 5.12 9 000001 深发展Ａ 398,137,171.28 4.92 10 600036 招商银行 389,382,620.24 4.82 11 000024 招商地产 362,879,669.05 4.49 12 601601 中国太保 330,579,148.57 4.09 13 600585 海螺水泥 319,459,068.09 3.95 14 600005 武钢股份 279,470,144.78 3.46 15 600028 中国石化 276,327,283.64 3.42 16 601088 中国神华 257,585,731.59 3.19 17 600031 三一重工 237,876,754.90 2.94 18 000858 五 粮 液 228,311,783.55 2.82 19 000568 泸州老窖 210,194,810.03 2.60 20 000157 中联重科 196,192,930.78 2.43 21 600519 贵州茅台 181,137,673.08 2.24 22 601899 紫金矿业 180,266,822.08 2.23 23 000709 唐钢股份 168,590,858.15 2.08 24 600837 海通证券 165,110,877.73 2.04 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 726,962,177.57 8.99 2 600000 浦发银行 707,574,172.53 8.75 3 600036 招商银行 690,043,778.22 8.53 4 000858 五 粮 液 428,766,794.36 5.30 5 000002 万 科Ａ 428,106,533.88 5.29 6 601318 中国平安 305,054,077.74 3.77 7 000568 泸州老窖 304,386,629.30 3.76 8 600028 中国石化 293,599,802.93 3.63 9 600519 贵州茅台 275,086,487.08 3.40 10 600048 保利地产 272,371,397.25 3.37 11 601628 中国人寿 253,103,375.32 3.13 12 600015 华夏银行 245,235,239.13 3.03 13 600837 海通证券 239,919,341.62 2.97 14 000024 招商地产 213,275,594.74 2.64 15 000895 双汇发展 212,878,176.36 2.63 16 601601 中国太保 211,441,575.71 2.61 17 601088 中国神华 210,135,115.76 2.60 18 600005 武钢股份 204,215,422.78 2.53 19 000001 深发展Ａ 199,459,156.90 2.47 20 600383 金地集团 192,002,368.18 2.37 21 600016 民生银行 190,839,005.59 2.36 22 600795 国电电力 172,313,562.75 2.13 23 600428 中远航运 165,122,903.93 2.04 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,931,330,842.99 卖出股票收入（成交）总额 14,347,618,828.45 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 483,335,000.00 4.10 3 金融债券 10,118,000.00 0.09 其中：政策性金融债 10,118,000.00 0.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 150,350,110.92 1.27 7 公司债券 - - 8 其他 - - 9 合 计 643,803,110.92 5.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801104 08央票104 2,500,000 241,625,000.00 2.05 2 0801106 08央票106 2,000,000 193,440,000.00 1.64 3 125709 唐钢转债 1,248,444 150,350,110.92 1.27 4 0801098 08央票98 500,000 48,270,000.00 0.41 5 080407 08农发07 100,000 10,118,000.00 0.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名 称 金 额 1 存出保证金 7,477,115.56 2 应收证券清算款 98,154,149.21 3 应收股利 700,442.15 4 应收利息 16,443,716.70 5 应收申购款 6,234,032.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合 计 129,009,456.20 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 150,350,110.92 1.27 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 502,384 27,551.78 53,824,980.98 0.39% 13,787,750,940.73 99.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项 目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 714,440.53 0.01% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年3月1日）基金份额总额 9,658,655,708.23 报告期期初基金份额总额 14,752,472,386.25 报告期期间基金总申购份额 377,270,299.07 报告期期间基金总赎回份额 1,288,166,763.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 13,841,575,921.71 注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先生为公司董事长。 本报告期，基金管理人经营管理层未发生重大人事变动。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总量 的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 申银万国 1 4,252,013,361.61 14.52 3,461,264.25 14.59 - 中金公司 2 4,088,061,677.08 13.96 3,306,941.38 13.94 - 兴业证券 1 3,097,571,900.83 10.58 2,516,810.25 10.61 - 国元证券 1 2,808,047,509.06 9.59 2,270,496.66 9.57 - 建银投资 2 2,439,454,359.23 8.33 1,965,413.63 8.29 本期新增1个交易单元 联合证券 1 2,319,279,922.10 7.92 1,884,439.59 7.94 - 中信证券 1 2,271,792,730.93 7.76 1,845,845.40 7.78 - 长城证券 1 1,510,500,513.91 5.16 1,234,825.31 5.21 - 银河证券 1 1,466,771,016.97 5.01 1,177,385.89 4.96 - 海通证券 1 1,304,396,904.49 4.46 1,054,308.54 4.44 - 中信建投 2 1,281,794,296.07 4.38 1,041,462.72 4.39 本期新增1个交易单元 国信证券 1 1,206,821,528.25 4.12 979,053.09 4.13 - 中银国际 1 1,114,820,625.37 3.81 887,860.59 3.74 - 安信证券 1 117,623,325.54 0.40 95,571.69 0.40 - 中信万通 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - 本期新增 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 权证交易 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 中信建投 86,646,358.20 49.56 - - 本期新增1个交易单元 兴业证券 80,138,243.20 45.84 - - - 国元证券 8,033,181.20 4.60 - - - 中信万通 - - - - - 申银万国 - - - - - 中银国际 - - - - - 安信证券 - - - - - 长城证券 - - - - - 海通证券 - - - - - 建银投资 - - - - 本期新增1个交易单元 中金公司 - - - - - 联合证券 - - - - - 国信证券 - - - - - 长江证券 - - - - - 中信证券 - - - - - 招商证券 - - - - - 银河证券 - - - - - 东北证券 - - - - - 财富证券 - - - - - 东方证券 - - - - 本期新增 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本期内，新增的提供交易单元的券商为东方证券股份有限公司，中国建银投资证券有限责任公司和中信建投证券有限责任公司各新增一个交易单元，无剔除交易单元。 建信基金管理有限责任公司 2009年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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