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| 华商领先企业混合(630001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69520 | ||||||||
| 基金代码 | 630001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二00九年八月二十九日 第一节 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 第二节 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华商领先企业混合 交易代码 630001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年5月15日 报告期末基金份额总额 8,124,799,464.42份 2.2 基金产品说明 投资目标本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。 投资策略 （1）资产配置策略 本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险。 （2）股票投资策略 本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。 （3）债券投资策略 本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性，在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向，判断债券市场的未来变化趋势的基础上，灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判，重点关注未来的利率变化趋势，从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种；对于金融债和企业债投资，本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。 业绩比较基准 中信标普300指数收益率×70％＋中信国债指数收益率×30％ 本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为40-95％，因此在业绩比较基准中股票投资部分为70％，其余为债券投资部分。本基金主要投资于行业领先地位企业的股票，因此中信标普300指数作为股票投资部分的业绩比较基准更具有代表性，同时，选取中信国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后市场出现更适用于本基金的指数，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间，是属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 程丹倩 辛洁 联系电话 010-58553000 010-58560666 电子邮箱 chengdq@hsfund.com xinjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 400 700 8880 95568 传真 010-58553065 010-58560794 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 第三节 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 -10,414,711.50 本期利润 3,325,988,665.25 加权平均基金份额本期利润 0.4139 本期加权平均净值利润率 54.33% 本期基金份额净值增长率 72.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2009年6月30日） 期末可供分配利润 -3,536,896,047.02 期末可供分配基金份额利润 -0.4353 期末基金资产净值 7,996,478,625.59 期末基金份额净值 0.9842 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2009年6月30日） 基金份额累计净值增长率 5.54% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 17.52% 1.17% 9.70% 0.83% 7.82% 0.34% 过去三个月 29.84% 1.45% 17.26% 1.06% 12.58% 0.39% 过去六个月 72.55% 1.74% 46.64% 1.35% 25.91% 0.39% 过去一年 6.55% 2.28% 12.96% 1.77% -6.41% 0.51% 自基金合同生效起至今 5.54% 2.25% -3.95% 1.82% 9.49% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华商领先企业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年5月15日至2009年6月30日） 注：本基金合同生效日为2007年5月15日，根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同十二、基金的投资中（二）投资范围、（七）投资限制的有关规定。 第四节 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。 华商基金管理有限公司自2007年5月15日华商领先企业混合型证券投资基金正式成立之日起，成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理三只基金产品，分别为华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：630001）、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002）、华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：A类630003，B类630103）。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王锋 基金经理，公司副总经理，投资管理部总经理，投资决策委员会委员 2007-05-15 - 十一年 男，工学学士、经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格；1998年5月至2003年6月，在博时基金管理公司工作，先后任研究部研究员、基金管理部基金经理助理；2003年6月至2005年9月担任云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执行总经理、公司投资决策委员会委员。2005年9月，进入华商基金管理有限公司。 胡宇权 基金经理助理 2008-10-6 - 十一年 男，经济学硕士，具有基金从业资格；1998年7月至2003年5月就职于国泰君安证券股份有限公司，任收购兼并部业务董事；2003年5月至2004年6月就职于北京和君创业投资有限公司，任投资银行部副总经理；2004年6月至2006年4月就职于东海证券有限公司，任研发中心高级研究员；2006年4月加入华商基金管理有限公司，从事行业研究工作。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华商领先企业混合型证券投资基金基金合同，华商领先企业基金属于混合型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华商基金旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，无异常交易行为和违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、报告期基金的业绩表现 截止2009年6月30日，本基金份额净值为0.9842元，份额累计净值为1.0892元，本报告期内本基金份额净值增长率为72.55%，同期业绩比较基准的收益率为46.64%，本基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的收益率25.91个百分点。 2、报告期内市场回顾与运作分析 在本报告期内，政府一直坚持利用积极的财政政策和适度宽松的货币政策刺激经济，年初政府在四万亿财政投资计划的基础上出台多项行业振兴规划和新能源补贴政策，创造条件鼓励各行各业大力发展；进入二季度后，在宽松货币政策的背景下，信贷资金大量投放，实体经济得到充裕的流动性，经济复苏趋势开始显现。二季度国内工业增加值、PMI和发电量等宏观经济指标都呈现出走好迹象，国内经济发展形势也已明显好转。私人住房消费开始强劲反弹，同时带动汽车以及其他与住房相关的需求迅速复苏，国内需求出现企稳迹象，中国经济由此开始步入复苏之路。 基于对宏观经济政策的分析和经济复苏的预期，本基金在年初逐步增加股票仓位，并根据政策走向和市场特征不断调整行业配置。一季度，本基金重点配置了享受产业政策支持的新能源行业和医疗行业，并提高了对煤炭等资源类品种和消费品行业的配置比例，同时在房屋成交量出现回升迹象之时增加了房地产行业的配置；二季度根据对信贷数据和房屋销售数据的动态跟踪分析，本基金增加了金融与房地产行业的配置比例，同时在通胀预期逐渐形成的市场背景下，增持了煤炭、黄金类等资源品股票。通过行业配置的调整，本基金在报告期内获得了较好的投资收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1.宏观经济状况及预测 受金融危机影响，中央从2008年底开始实施“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，推出了4万亿投资刺激方案并配合大幅度增加贷款规模。充裕的流动性对支持中央4万亿投资方案的落实和开工起到了关键作用，其效果在工业生产、投资和消费等经济领域的方方面面陆续体现出来。受益于中央刺激经济的4万亿投资方案的逐步落实，城镇固定资产投资今年以来得以快速增长。下半年，房地产开发投资的增长速度将继续攀升，成为下半年拉动经济增长的主要动力。受益于家电下乡、购买小排量汽车的税收优惠政策以及房地产市场销售的回暖，国内消费市场也呈现见底回升态势。 虽然中央“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”逐渐拉动经济走出了危机的泥潭，但是，经济增长的基础还不是非常稳定。首先，拉动经济增长的三大需求中，外需仍然疲软。其次，目前经济增速远低于潜在增长速度隐含产能过剩问题严重，就业问题仍然没有根本性改善。第三，价格指数CPI和PPI同比仍然维持在负值水平，表明总需求仍然不足。 显然，需求不足仍是我国当前经济运行中存在的主要矛盾，为此下阶段仍要继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确保2009年全年GDP增长速度8%以上。因此，我们判断2009年下半年流动性充裕的状况将得以维持。国内方面通胀预期逐步形成，储蓄活期化过程将成为必然；国际方面出于对新兴国家经济复苏的确定预期，资产全球配置过程中将会向中国倾斜，使得注入国内的资金上升。这两个方面不仅会提高国内流动性，还会对央行加息形成一定的制约，使得流动性会在较目前预期更长的时间内十分充足。维持充足的流动性有助于在未来一段时间内总需求的提升，推动经济逐步回升并在潜在增长率附近达到平衡。 2．2009年下半年行业投资重点 基于上述宏观分析，我们认为下半年宏观政策维持宽松，在储蓄活期化、外资流入上升的情况下，国内流动性十分宽松，这会推动整个市场维持活跃并确保估值水平缓慢提升。中国及全球主要经济体下半年进一步好转的信号会不断出现，尽管复苏过程中会有反复，实体经济恢复大方向确定会为市场回升提供必要的中长期支持。此外，下半年中国建国六十周年、创业板及股指期货推出等事件会对市场形成冲击。几方面因素共同作用下，投资者适应性预期出现波动甚至跳跃，会导致市场在震荡上升过程中局部出现轻微泡沫。 因此，下半年投资策略的重点仍然是通过跟踪分析宏观经济走向，把握经济复苏第二阶段进一步扩大的行业发展不均衡带来的投资机会，重点挖掘能够保持快速发展的行业中的领先企业，作为投资标的。目前来看，经济继续复苏过程中，金融地产及相关上下游产业会涌现出新的一批领先企业，从而给我们带来投资机会；消费升级主题及通胀预期主题会越来越受到投资者的认同；外资流入增加带来的资产升值主题及新能源行业进一步发展的机会等。 3．2009年下半年市场判断 2009年下半年，市场行情的演进将主要依据：流动性是否仍然充足和经济好转是否有超预期。我们宏观研究认为在未来较长的一段时间这两个问题的答案是肯定的。在经济开始走向复苏，而且流动性依然充裕的情况下，市场整体估值将保持较高水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列6.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括监察稽核部和基金事务相关人员（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程： 1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值，实时监控股票停牌情况，对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警；金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警； 2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法； 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交风险内控小组； 4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性，出具审核意见并提交公司管理层； 5.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。 风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，风险内控小组审核并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时，风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设、参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行收益分配。 第五节 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行股份有限公司根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》和《华商领先企业混合型证券投资基金托管协议》，托管华商领先企业混合型证券投资基金（以下简称：“华商领先企业基金”）。 本报告期，中国民生银行股份有限公司在华商领先企业基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--华商基金管理有限公司在华商领先企业基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，本托管人认为华商基金管理有限公司不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由华商领先企业基金管理人--华商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第六节 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 793,208,732.62 940,581,759.20 结算备付金 8,515,851.07 5,615,514.83 存出保证金 4,941,081.39 2,750,000.00 交易性金融资产 7,153,922,252.99 3,626,983,087.57 其中：股票投资 7,149,101,720.19 3,463,847,937.44 基金投资 - - 债券投资 4,820,532.80 163,135,150.13 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 20,874,208.12 51,194,400.79 应收利息 207,552.31 2,104,755.29 应收股利 - - 应收申购款 79,580,241.22 853,162.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,061,249,919.72 4,630,082,680.60 负债和所有者权益 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 27,267,692.39 - 应付赎回款 17,993,674.39 710,427.40 应付管理人报酬 9,046,511.17 6,150,334.95 应付托管费 1,507,751.86 1,025,055.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,954,516.55 3,380,755.16 应交税费 10,987.60 4,575.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,990,160.17 2,672,100.03 负债合计 64,771,294.13 13,943,248.99 所有者权益： 实收基金 8,124,799,464.42 8,093,119,238.84 未分配利润 -128,320,838.83 -3,476,979,807.23 所有者权益合计 7,996,478,625.59 4,616,139,431.61 负债和所有者权益总计 8,061,249,919.72 4,630,082,680.60 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.9842元，基金份额总额8,124,799,464.42份。 6.2 利润表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入 3,398,411,595.92 -4,176,972,850.34 1.利息收入 3,982,689.59 8,732,011.11 其中：存款利息收入 3,194,756.41 8,368,230.28 债券利息收入 787,933.18 363,780.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 57,520,899.99 -628,726,777.82 其中：股票投资收益 16,806,744.61 -658,561,923.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 936,647.69 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 39,777,507.69 29,835,146.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,336,403,376.75 -3,560,395,494.01 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 504,629.59 3,417,410.38 二、费用（以“-”号填写） -72,422,930.67 -128,528,900.80 1．管理人报酬 -45,133,921.84 -78,507,986.37 2．托管费 -7,522,320.31 -13,084,664.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -19,546,349.27 -36,714,310.63 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 -220,339.25 -221,939.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填写） 3,325,988,665.25 -4,305,501,751.14 所得税费用（以“-”号填写） - - 四、净利润（净亏损以“-”号填写） 3,325,988,665.25 -4,305,501,751.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,093,119,238.84 -3,476,979,807.23 4,616,139,431.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,325,988,665.25 3,325,988,665.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 31,680,225.58 22,670,303.15 54,350,528.73 其中：1.基金申购款 707,955,406.40 -112,381,525.02 595,573,881.38 2.基金赎回款（以“-”号填列） -676,275,180.82 135,051,828.17 -541,223,352.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,124,799,464.42 -128,320,838.83 7,996,478,625.59 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,281,554,677.65 3,393,526,251.15 11,675,080,928.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,305,501,751.14 -4,305,501,751.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 207,031,065.39 264,609,482.66 471,640,548.05 其中：1.基金申购款 2,417,244,348.60 845,675,924.85 3,262,920,273.45 2.基金赎回款 -2,210,213,283.21 -581,066,442.19 -2,791,279,725.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,488,585,743.04 -647,366,017.33 7,841,219,725.71 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期内无会计政策和会计估计的变更以及差错更正的说明。 6.4.3 关联方关系 本报告期内本基金的关联方及关联方关系未发生变动。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华龙证券有限责任公司 1,416,081,019.08 10.81% 938,037,233.96 8.69% 6.4.4.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华龙证券有限责任公司 21,180,942.90 19.63% - - 6.4.4.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.4.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华龙证券有限责任公司 884,909.38 8.26% 667,015.97 11.20% 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华龙证券有限责任公司 585,233.52 6.60% 585,233.52 13.67% 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费 51,284,256.79 92,265,196.80 其中：当期已支付 42,237,745.62 81,818,635.16 期末未支付 9,046,511.17 10,446,561.64 注：(1)在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费 8,547,376.16 15,377,532.78 其中：当期已支付 7,039,624.30 13,636,439.18 期末未支付 1,507,751.86 1,741,093.60 注：(1)在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×2.50‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额 - - 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 19,925,274.00 19,056,659.09 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,925,274.00 19,056,659.09 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.25% 0.22% 注：本基金管理人运用固有资金投资通过代销机构买入本基金，申购费率适用本基金招募说明书的有关规定。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他管理方投资本基金的情况 本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 793,208,732.62 3,107,881.02 493,468,012.55 8,014,623.97 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司结算账户，该资金实质上是存放在托管银行存款的。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限的新发/增发证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600153 建发股份 2009.6.29 临时股东大会 13.53 2009.7.1 13.48 2,499,946 32,109,403.31 33,824,269.38 000602 金马集团 2009.6.29 临时股东大会 13.12 2009.7.1 13.12 1,599,939 17,132,279.05 20,991,199.68 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末没有在正回购交易中作为抵押的债券。 第七节 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,149,101,720.19 88.68 其中：股票 7,149,101,720.19 88.68 2 固定收益投资 4,820,532.80 0.06 其中：债券 4,820,532.80 0.06 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 801,724,583.69 9.95 6 其他资产 105,603,083.04 1.31 7 合计 8,061,249,919.72 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 1,526,325,799.26 19.09 C 制造业 1,534,101,894.73 19.18 C0 食品、饮料 337,351,632.00 4.22 C1 纺织、服装、皮毛 15,375,613.12 0.19 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 124,623,827.18 1.56 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 152,688,626.46 1.91 C7 机械、设备、仪表 687,424,995.97 8.60 C8 医药、生物制品 216,637,200.00 2.71 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 11,719,296.80 0.15 F 交通运输、仓储业 47,442,393.12 0.59 G 信息技术业 529,327,289.48 6.62 H 批发和零售贸易 171,704,890.41 2.15 I 金融、保险业 1,721,989,877.42 21.53 J 房地产业 1,044,712,377.21 13.06 K 社会服务业 115,147,066.06 1.44 L 传播与文化产业 264,852,263.13 3.31 M 综合类 181,778,572.57 2.27 合计 7,149,101,720.19 89.40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 7,200,000 474,336,000.00 5.93 2 600030 中信证券 15,700,000 443,682,000.00 5.55 3 601088 中国神华 12,500,000 373,875,000.00 4.68 4 000425 徐工科技 9,600,675 316,630,261.50 3.96 5 600050 中国联通 44,999,430 308,696,089.80 3.86 6 601318 中国平安 6,200,000 306,652,000.00 3.83 7 000402 金 融 街 22,000,000 302,720,000.00 3.79 8 000002 万 科Ａ 20,993,921 267,672,492.75 3.35 9 600880 博瑞传播 12,498,927 264,852,263.13 3.31 10 600036 招商银行 10,000,000 224,100,000.00 2.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 296,391,612.10 6.42 2 600028 中国石化 274,365,963.70 5.94 3 600880 博瑞传播 243,489,857.99 5.27 4 000402 金 融 街 231,856,160.12 5.02 5 601318 中国平安 222,905,662.47 4.83 6 601398 工商银行 212,585,760.15 4.61 7 600547 山东黄金 198,003,421.65 4.29 8 601628 中国人寿 185,873,169.99 4.03 9 600543 莫高股份 159,948,914.56 3.46 10 000002 万 科Ａ 157,740,409.00 3.42 11 000425 徐工科技 155,659,019.05 3.37 12 601857 中国石油 154,445,546.78 3.35 13 600015 华夏银行 152,894,392.04 3.31 14 600111 包钢稀土 144,705,347.80 3.13 15 601088 中国神华 141,879,391.77 3.07 16 000623 吉林敖东 139,538,322.65 3.02 17 600739 辽宁成大 136,855,858.32 2.96 18 600348 国阳新能 135,716,252.19 2.94 19 600036 招商银行 131,293,160.21 2.84 20 000001 深发展Ａ 129,720,496.69 2.81 21 600159 大龙地产 119,800,246.07 2.60 22 002191 劲嘉股份 99,364,608.67 2.15 23 600549 厦门钨业 98,366,398.31 2.13 24 000612 焦作万方 93,073,859.85 2.02 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 395,398,531.04 8.57 2 002202 金风科技 342,113,920.04 7.41 3 600550 天威保变 339,096,015.33 7.35 4 000422 湖北宜化 290,349,036.67 6.29 5 600019 宝钢股份 220,531,123.19 4.78 6 600036 招商银行 210,353,008.85 4.56 7 600096 云天化 190,981,124.79 4.14 8 600111 包钢稀土 185,446,415.70 4.02 9 600062 双鹤药业 185,099,769.20 4.01 10 600547 山东黄金 171,459,124.56 3.71 11 002191 劲嘉股份 169,996,356.92 3.68 12 000858 五 粮 液 130,516,637.82 2.83 13 601006 大秦铁路 130,463,845.13 2.83 14 600169 太原重工 129,728,476.42 2.81 15 600598 北大荒 122,513,055.55 2.65 16 000001 深发展Ａ 116,517,285.20 2.52 17 600239 云南城投 111,009,437.57 2.40 18 600739 辽宁成大 108,940,145.40 2.36 19 600123 兰花科创 91,469,067.51 1.98 20 600585 海螺水泥 88,461,831.95 1.92 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,714,068,841.95 卖出股票收入（成交）总额 6,376,948,262.69 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 0.00 0.00 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 4,252,641.00 0.05 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 567,891.80 0.01 7 其他 0.00 0.00 8 合计 4,820,532.80 0.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 126014 08国电债 28,940 2,436,748.00 0.03 2 126002 06中化债 12,710 1,167,540.60 0.01 3 110003 新钢转债 4,460 567,891.80 0.01 4 112005 08万科G1 3,936 416,822.40 0.01 5 126003 07云化债 2,600 231,530.00 0.00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,941,081.39 2 应收证券清算款 20,874,208.12 3 应收股利 0.00 4 应收利息 207,552.31 5 应收申购款 79,580,241.22 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 105,603,083.04 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110003 新钢转债 567,891.80 0.01 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第八节 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 370,009 21,958.38 179,738,294.12 2.21% 7,945,061,170.30 97.79% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 695,696.84 0.01% 第九节 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年5月15日）基金份额总额 3,033,772,929.95 报告期期初基金份额总额 8,093,119,238.84 报告期期间基金总申购份额 707,955,406.40 报告期期间基金总赎回份额 676,275,180.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,124,799,464.42 第十节 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司自2008年12月29日起至今为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华龙证券有限责任公司 2 1,416,081,019.08 10.81% 21,180,942.90 19.63% 884,909.38 8.26% 国泰君安证券股份有限公司 1 638,070,584.59 4.87% - - 542,356.79 5.06% 申银万国证券股份有限公司 1 1,075,499,393.65 8.21% - - 914,172.81 8.53% 中银国际证券有限责任公司 1 217,159,366.87 1.66% - - 176,443.73 1.65% 北京高华证券有限责任公司 1 106,734,842.09 0.81% - - 86,723.44 0.81% 中国国际金融有限公司 1 466,883,452.62 3.56% 10,899,462.90 10.10% 396,849.10 3.70% 联合证券有限责任公司 1 405,402,149.83 3.10% - - 329,390.97 3.08% 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - - 国信证券有限责任公司 1 353,179,639.77 2.70% 33,301,795.31 30.87% 286,961.63 2.68% 中信证券股份有限公司 2 786,909,583.25 6.01% - - 668,867.52 6.24% 中信建投证券有限责任公司 1 276,153,845.35 2.11% - - 234,728.67 2.19% 东方证券股份有限公司 1 1,567,560,067.23 11.97% - - 1,332,424.40 12.44% 国金证券有限责任公司 1 590,060,150.13 4.50% - - 501,547.77 4.68% 中国建银投资证券有限责任公司 1 482,838,895.33 3.69% - - 410,408.56 3.83% 安信证券股份有限公司 1 498,408,990.17 3.81% - - 423,644.37 3.95% 平安证券有限责任公司 1 299,146,721.18 2.28% - - 254,277.65 2.37% 光大证券股份有限公司 1 628,500,628.80 4.80% - - 534,220.19 4.99% 招商证券股份有限公司 1 1,001,302,074.67 7.64% 26,607,530.79 24.66% 851,098.37 7.95% 海通证券股份有限公司 1 314,764,258.78 2.40% - - 267,548.50 2.50% 长城证券有限责任公司 1 153,984,129.35 1.18% - - 130,885.00 1.22% 广发证券股份有限公司 1 175,287,284.39 1.34% - - 142,423.78 1.33% 兴业证券股份有限公司 1 512,434,897.97 3.91% - - 416,356.67 3.89% 山西证券股份有限公司 1 300,246,571.77 2.29% - - 243,952.67 2.28% 湘财证券有限责任公司 1 431,345,331.39 3.29% 15,899,441.16 14.74% 350,472.41 3.27% 齐鲁证券有限公司 1 151,696,764.77 1.16% - - 128,941.66 1.20% 宏源证券股份有限公司 1 248,921,986.77 1.90% - - 202,251.45 1.89% 合计 28 13,098,572,629.80 100.00% 107,889,173.06 100.00% 10,711,857.49 100.00% 注：交易单元的选择标准和程序及席位变更情况说明 （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。 （3）席位变更情况：根据业务需要，报告期内增加个交易席位3个，其中：上海交易席位增加齐鲁证券交易席位，深圳交易席位增加宏源证券交易席位、中信证券交易席位。 华商基金管理有限公司 2009年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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