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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69381 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛精选股票证券投资基金2009年半年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇九年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 15 7 投资组合报告 21 7.1 期末基金资产组合情况 21 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 21 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 22 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 22 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 26 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 26 7.9 投资组合报告附注 26 8 基金份额持有人信息 26 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 26 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 27 9 开放式基金份额变动 27 10 重大事件揭示 27 10.1 基金份额持有人大会决议 27 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 27 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 28 10.4 基金投资策略的改变 28 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 28 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 28 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 28 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安精选股票 交易代码 257020（前端）/257021（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月28日 报告期末基金份额总额 3,898,831,039.04份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略 本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 郑鹏 联系电话 021-50478080 010-85238667 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com zhjjtgb@hxb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95577 传真 021-50478920 010-85238680 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） 本期已实现收益 444,420,080.69 本期利润 1,083,303,451.41 加权平均基金份额本期利润 0.3789 本期基金份额净值增长率 68.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0205 期末基金资产净值 3,611,640,560.46 期末基金份额净值 0.926 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 12.24% 1.29% 12.40% 1.04% -0.16% 0.25% 过去3个月 22.97% 1.68% 22.10% 1.32% 0.87% 0.36% 过去6个月 68.06% 2.00% 60.79% 1.66% 7.27% 0.34% 过去1年 15.89% 2.42% 13.62% 2.19% 2.27% 0.23% 过去3年 110.91% 2.23% 109.80% 2.07% 1.11% 0.16% 自基金成立基金合同生效日起至今 252.97% 2.16% 199.55% 1.97% 53.42% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛精选股票证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年12月28日至2009年6月30日） 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪波 本基金基金经理 2005-12-28 - 15年(自1994年开始) 李洪波先生，北京大学经济学硕士，曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理，2007年1月至2009年1月兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。 黄欣 本基金基金经理助理 2009-2-6 - 7年（自2002年开始） 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日, 基金经理助理的任职日期和离职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下目前共有7只基金，分别为国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年上半年受宽松货币政策及国家对经济的积极财政政策的影响，股票市场走出了大幅度上涨的行情，尤其是有色，地产等通胀预期的行业涨势更加凶猛。 2009年上半年基金积极调整仓位，加大股票的配置比例，并重点配置了地产，保险等行业的股票，带来了较良好的收益。 本报告期内，本基金的净值增长率为68.06%，业绩比较基准收益率为60.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年3季度，市场经过大幅度上涨后，部分股票的价格已经包含了经济复苏的预期，而一批股票在2009年以来大幅落后市场，这启示着我们2009年3季度的市场结构仍有较大的机会。同时，必须密彻关注整体经济的复苏情况，尤其是海外经济的变化情况，这将决定一批出口导向企业的业绩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、报告期内应分配的金额 根据法律法规的规定及《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额为40,001,011.77元。 2、报告期内已实施的利润分配情况 本报告期内本基金无已实施的利润分配。 3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排 本基金应分配但尚未实施的利润金额为40,001,011.77元。对本基金应分配但尚未实施的利润，基金管理人将择机分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，国联安德盛精选股票证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据信息真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 247,957,364.61 276,319,092.52 结算备付金 5,893,860.56 4,426,279.59 存出保证金 5,198,517.53 3,271,693.66 交易性金融资产 3,187,259,558.13 1,047,405,131.17 其中：股票投资 3,187,259,558.13 948,645,131.17 基金投资 - - 债券投资 - 98,760,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 195,606,889.28 59,063,863.70 应收利息 71,426.75 943,879.11 应收股利 370,440.47 - 应收申购款 3,966,464.39 39,175.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,646,324,521.72 1,391,469,115.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,404,540.91 633,514.55 应付管理人报酬 3,943,512.56 1,867,961.49 应付托管费 657,252.13 311,326.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,629,147.33 2,237,704.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,049,508.33 962,542.12 负债合计 34,683,961.26 6,013,049.90 所有者权益： 实收基金 2,544,428,669.68 1,641,796,706.74 未分配利润 1,067,211,890.78 -256,340,640.97 所有者权益合计 3,611,640,560.46 1,385,456,065.77 负债和所有者权益总计 3,646,324,521.72 1,391,469,115.67 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.926元，基金份额总额3898831039.04份。 6.2 利润表 会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 一、收入 1,115,052,620.49 -1,488,146,632.47 1.利息收入 1,380,241.63 1,860,631.84 其中：存款利息收入 1,111,181.92 1,855,680.47 债券利息收入 269,059.71 4,951.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 473,930,924.09 -361,627,202.84 其中：股票投资收益 456,926,458.59 -371,956,967.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 958,260.00 33,909.54 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 982,773.38 股利收益 16,046,205.50 9,313,081.94 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 638,883,370.72 -1,129,537,328.31 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 858,084.05 1,157,266.84 二、费用（以"-"号填列） -31,749,169.08 -50,416,369.96 1．管理人报酬 -15,905,545.82 -23,651,405.41 2．托管费 -2,650,924.32 -3,941,900.93 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -12,979,770.48 -22,658,996.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 -212,928.46 -164,066.90 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,083,303,451.41 -1,538,563,002.43 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,641,796,706.74 -256,340,640.97 1,385,456,065.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,083,303,451.41 1,083,303,451.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 902,631,962.94 240,249,080.34 1,142,881,043.28 其中：1.基金申购款 1,566,779,894.65 360,850,352.75 1,927,630,247.40 2.基金赎回款（以"-"号填列） -664,147,931.71 -120,601,272.41 -784,749,204.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,544,428,669.68 1,067,211,890.78 3,611,640,560.46 项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,716,992,582.38 1,743,842,951.74 3,460,835,534.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,538,563,002.43 -1,538,563,002.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 118,667,305.20 205,897,468.82 324,564,774.02 其中：1.基金申购款 704,387,057.16 612,183,956.43 1,316,571,013.59 2.基金赎回款（以"-"号填列） -585,719,751.96 -406,286,487.61 -992,006,239.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,835,659,887.58 411,177,418.13 2,246,837,305.71 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会《关于同意国联安德盛精选股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]188号文)和《关于国联安德盛精选股票证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]295号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2005年12月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为578,627,467.58份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》和《国联安德盛精选股票证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较标准为：沪深300指数×85%＋上证国债指数×15% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 华夏银行股份有限公司("华夏银行") 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 1,823,854,936.66 20.58% 2,890,811,188.01 42.36% 6.4.7.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - 2,491,099.92 100.00% 6.4.7.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 - - 4,904,762.60 100.00% 6.4.7.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无债券回购交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 1,550,271.23 20.95% 1,053,806.71 22.77% 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 2,459,483.77 42.84% 1,229,554.73 53.56% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证与回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 15,905,545.82 23,651,405.41 其中：当期已支付 11,962,033.26 - 期末未支付 3,943,512.56 - 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 2,650,924.32 3,941,900.93 其中：当期已支付 1,993,672.19 - 期末未支付 657,252.13 - 注:支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 247,957,364.61 1,011,800.51 223,148,361.45 1,774,452.77 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上一年度可比期间内均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因新发/增发而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无正回购余额，故无作为抵押的债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,187,259,558.13 87.41 其中：股票 3,187,259,558.13 87.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 253,851,225.17 6.96 6 其他资产 205,213,738.42 5.63 7 合计 3,646,324,521.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 349,196,140.65 9.67 C 制造业 844,109,377.07 23.37 C0 食品、饮料 72,688,982.12 2.01 C1 纺织、服装、皮毛 109,340,827.26 3.03 C2 木材、家具 11,213,750.80 0.31 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,622,175.69 0.96 C5 电子 - - C6 金属、非金属 389,719,824.84 10.79 C7 机械、设备、仪表 162,562,182.16 4.50 C8 医药、生物制品 63,961,634.20 1.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 43,053,553.72 1.19 F 交通运输、仓储业 243,776,809.48 6.75 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 154,097,955.53 4.27 I 金融、保险业 949,799,483.55 26.30 J 房地产业 453,733,760.81 12.56 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 149,492,477.32 4.14 合计 3,187,259,558.13 88.25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 3,732,851 184,626,810.46 5.11 2 000002 万 科Ａ 14,299,819 182,322,692.25 5.05 3 601857 中国石油 11,034,990 159,786,655.20 4.42 4 601919 中国远洋 8,909,651 120,903,964.07 3.35 5 601601 中国太保 4,944,228 110,651,822.64 3.06 6 002142 宁波银行 8,592,167 110,495,267.62 3.06 7 600177 雅戈尔 7,928,994 109,340,827.26 3.03 8 601600 中国铝业 8,956,806 109,004,329.02 3.02 9 600036 招商银行 4,741,800 106,263,738.00 2.94 10 600019 宝钢股份 14,999,883 105,599,176.32 2.92 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 313,421,600.55 22.62 2 601318 中国平安 223,579,522.85 16.14 3 000002 万 科Ａ 190,492,318.89 13.75 4 600162 香江控股 183,699,036.18 13.26 5 000537 广宇发展 151,435,892.84 10.93 6 601600 中国铝业 142,368,730.11 10.28 7 601088 中国神华 136,274,025.07 9.84 8 600830 香溢融通 130,650,932.99 9.43 9 000650 仁和药业 123,532,202.09 8.92 10 601601 中国太保 122,054,654.12 8.81 11 000850 华茂股份 115,345,317.05 8.33 12 002142 宁波银行 113,287,172.22 8.18 13 601919 中国远洋 105,248,374.49 7.60 14 601628 中国人寿 104,084,026.38 7.51 15 000898 鞍钢股份 103,979,147.42 7.51 16 600019 宝钢股份 102,534,395.76 7.40 17 601169 北京银行 95,871,550.79 6.92 18 600177 雅戈尔 91,079,454.62 6.57 19 600036 招商银行 87,256,251.31 6.30 20 000536 闽闽东 83,519,563.23 6.03 21 600016 民生银行 74,063,728.41 5.35 22 600694 大商股份 72,862,935.98 5.26 23 000686 东北证券 72,074,522.16 5.20 24 601939 建设银行 69,880,675.77 5.04 25 601898 中煤能源 59,842,533.05 4.32 26 600010 包钢股份 59,288,702.11 4.28 27 601766 中国南车 58,127,990.97 4.20 28 601727 上海电气 56,615,184.97 4.09 29 000090 深 天 健 53,939,257.96 3.89 30 601166 兴业银行 53,406,620.46 3.85 31 600887 *ST伊利 51,584,435.75 3.72 32 600881 亚泰集团 50,271,357.76 3.63 33 600337 美克股份 50,223,329.69 3.63 34 600320 振华重工 48,307,593.54 3.49 35 000068 赛格三星 44,831,010.22 3.24 36 600309 烟台万华 42,106,289.84 3.04 37 000799 酒 鬼 酒 41,110,533.33 2.97 38 601168 西部矿业 40,643,280.10 2.93 39 000338 潍柴动力 40,454,426.38 2.92 40 000960 锡业股份 39,882,529.23 2.88 41 000088 盐 田 港 39,198,911.84 2.83 42 600688 S上石化 38,575,656.40 2.78 43 002223 鱼跃医疗 34,945,979.04 2.52 44 002172 澳洋科技 34,864,301.18 2.52 45 000623 吉林敖东 34,337,492.75 2.48 46 000567 海德股份 33,659,568.13 2.43 47 600331 宏达股份 32,331,400.50 2.33 48 600150 中国船舶 31,723,189.50 2.29 49 600266 北京城建 31,009,780.14 2.24 50 000823 超声电子 31,007,729.52 2.24 51 600029 南方航空 30,580,182.32 2.21 52 601808 中海油服 30,028,340.06 2.17 53 600383 金地集团 28,328,939.09 2.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 167,866,803.48 12.12 2 000650 仁和药业 155,631,816.10 11.23 3 600162 香江控股 128,510,563.86 9.28 4 000850 华茂股份 125,160,243.52 9.03 5 000537 广宇发展 119,249,811.00 8.61 6 601766 中国南车 118,703,192.91 8.57 7 000024 招商地产 113,672,186.29 8.20 8 601318 中国平安 102,061,139.41 7.37 9 601168 西部矿业 86,372,945.73 6.23 10 002202 金风科技 80,547,047.39 5.81 11 000960 锡业股份 78,769,712.79 5.69 12 000898 鞍钢股份 78,217,455.39 5.65 13 601166 兴业银行 74,757,444.36 5.40 14 000887 中鼎股份 73,259,870.06 5.29 15 601009 南京银行 67,726,815.69 4.89 16 601088 中国神华 65,848,775.43 4.75 17 000338 潍柴动力 62,227,739.59 4.49 18 002223 鱼跃医疗 59,993,294.18 4.33 19 600337 美克股份 59,072,201.51 4.26 20 600830 香溢融通 53,922,978.79 3.89 21 000799 酒 鬼 酒 53,856,801.11 3.89 22 000090 深 天 健 53,633,635.49 3.87 23 601727 上海电气 51,797,821.77 3.74 24 002267 陕天然气 47,361,046.32 3.42 25 601939 建设银行 46,470,221.37 3.35 26 000878 云南铜业 46,091,268.04 3.33 27 600875 东方电气 45,039,969.49 3.25 28 601601 中国太保 44,952,337.15 3.24 29 000068 赛格三星 43,076,533.58 3.11 30 601958 金钼股份 41,673,286.08 3.01 31 600161 天坛生物 39,917,463.60 2.88 32 002172 澳洋科技 39,868,900.93 2.88 33 002266 浙富股份 38,458,114.13 2.78 34 600104 上海汽车 37,951,260.79 2.74 35 002211 宏达新材 37,852,292.68 2.73 36 601169 北京银行 37,706,584.16 2.72 37 601600 中国铝业 37,695,979.83 2.72 38 600688 S上石化 37,642,000.86 2.72 39 600122 宏图高科 37,389,283.95 2.70 40 000800 一汽轿车 37,096,247.02 2.68 41 600309 烟台万华 36,827,779.76 2.66 42 000060 中金岭南 36,813,292.01 2.66 43 000567 海德股份 36,140,957.11 2.61 44 002238 天威视讯 36,054,939.26 2.60 45 000002 万 科Ａ 35,931,681.72 2.59 46 600102 莱钢股份 35,801,621.73 2.58 47 601898 中煤能源 35,121,830.79 2.54 48 000686 东北证券 34,237,639.00 2.47 49 002142 宁波银行 32,338,683.25 2.33 50 600675 中华企业 30,346,668.18 2.19 51 000823 超声电子 29,215,690.90 2.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,002,005,243.43 卖出股票的收入（成交）总额 3,860,682,426.46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,198,517.53 2 应收证券清算款 195,606,889.28 3 应收股利 370,440.47 4 应收利息 71,426.75 5 应收申购款 3,966,464.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,213,738.42 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 71,769 54,324.72 1,564,210,545.83 40.12% 2,334,620,493.21 59.88% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 237,403.00 0.01% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年12月28日）基金份额总额 578,627,467.58 报告期期初基金份额总额 2,515,779,135.96 报告期期间基金总申购份额 2,400,757,303.93 报告期期间基金总赎回份额 1,017,705,400.85 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,898,831,039.04 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2009年3月4日，基金管理人发布高级管理人员任职的公告。经公司董事会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准，聘任王峰先生、周泉恭先生为公司副总经理。 2、2009年3月21日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，Bruce Kho先生辞去公司董事职务，任命George Alan McKay先生为公司董事。 3、2009年4月20日，基金托管人发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 1,823,854,936.66 20.58% - - 中国银河证券有限责任公司 1 192,545,002.27 2.17% - - 海通证券股份有限公司 1 912,378,304.62 10.29% - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 中信证券股份有限公司 1 1,304,926,726.94 14.72% - - 国金证券有限责任公司 1 1,478,675,205.49 16.68% - - 安信证券股份有限公司 1 1,888,011,893.13 21.30% - - 华泰证券股份有限公司 1 995,152,117.77 11.23% - - 远东证券有限责任公司 1 267,143,483.01 3.01% - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 长城证券有限责任公司 1 - - - - 回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 - - - - 1,550,271.23 20.95% 中国银河证券有限责任公司 - - - - 156,445.16 2.11% 海通证券股份有限公司 - - - - 775,515.98 10.48% 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - 1,109,182.80 14.99% 国金证券有限责任公司 - - - - 1,201,440.82 16.24% 安信证券股份有限公司 - - - - 1,534,027.50 20.73% 华泰证券股份有限公司 - - - - 845,876.98 11.43% 远东证券有限责任公司 - - - - 227,070.01 3.07% 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 证券公司名称 新增交易单元数量 报告期内新增交易单元 宏源证券股份有限公司 1 长城证券有限责任公司 1 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无减少。 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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