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| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69087 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信货币市场基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金的托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期间为2009年1月1日至2009年6月30日。本报告财务资料未经审计。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信货币 交易代码 360003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月9日 报告期末基金份额总额 498,133,536.25份 2.2 基金产品说明 投资目标本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 税后活期存款利率 风险收益特征 从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 伍文静 张燕 联系电话 021-33074700-3105 0755-83199084 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn jiangran@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95555 传真 021-63351152 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） 本期已实现收益 5,613,665.46 本期利润 5,613,665.46 本期净值收益率 0.74% 3.1.2 期末数据和指标 本期末（2009年6月30日） 期末基金资产净值 498,133,536.25 期末基金份额净值 1.0000 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (2)本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1729% 0.0088% 0.0278% 0.0000% 0.1451% 0.0088% 过去三个月 0.3175% 0.0052% 0.0844% 0.0000% 0.2331% 0.0052% 过去六个月 0.7424% 0.0051% 0.1681% 0.0000% 0.5743% 0.0051% 过去一年 2.6429% 0.0097% 0.4694% 0.0004% 2.1735% 0.0093% 过去三年 8.2562% 0.0073% 5.8253% 0.0034% 2.4309% 0.0039% 基金成立以来 10.3899% 0.0066% 7.8730% 0.0029% 2.5169% 0.0037% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年6月9日至2009年6月30日） 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2006年6月30日，光大保德信旗下管理着七只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金和光大保德信增利收益债券型证券投资基金和光大保德信均衡精选股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于海颖 本基金基金经理兼光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理 2007-11-6 - 6年 于海颖女士，硕士，1999年毕业于天津大学技术经济学专业，2004年4月获得天津大学数量经济学硕士学位，2004年4月至2006年4月在北方国际信托投资股份有限公司从事固定收益工作。2006年5月加入本公司,先后担任债券交易员和货币市场基金基金经理助理。2007年11月9日起担任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日起兼任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。 注：上表的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下另外六只基金，其中五只基金为股票型基金，一只基金为债券基金，与本基金不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年上半年的宏观经济在经历了去年四季度急速下挫后的快速反弹后，虽然二季度以来经济复苏的幅度有所放缓，但是其整体宏观经济指标表现更趋一致。在适度宽松的货币政策和积极的财政政策的刺激下，贷款增速、货币供应量和投资增速率先出现反弹，各项宏观经济指标进一步显示向好的迹象。从各分项指标来看，消费增速触底反弹，1-5月累计社会消费品零售总额48770亿元，同比增长15.0%；而投资方面，积极财政政策效果已经显现，投资增速大幅上行，1-5月，城镇固定资产投资53520亿元，同比增长32.9%。其中，国有及国有控股完成投资23055亿元，增长40.6%；房地产开发完成投资10165亿元，增长6.8%；而进出口方面，出口增速低位徘徊，今年1至5月，我国对外贸易累计进出口总值7634.9亿美元，比去年同期下降24.7%，其中出口4261.4亿美元，同比下降21.8%；进口3373.5亿美元，同比下降28%。累计贸易顺差887.9亿美元，比去年同期增加15.7%，净增加120.5亿美元。 在货币市场的运行方面，货币市场上半年整体环境仍维持了前期的宽松的流动性，但在季度末的货币市场运行方面，受到季度末银行资金分流、央行公开市场操作力度加大和IPO恢复发行等综合因素的影响，目前货币市场回购利率水平在短期内大幅上行，其中，指标型隔夜回购利率水平和7天回购的利率水平已经达到了1.3%和1.95%的年内最高水平，大幅高于前期的不到1％的回购利率水平。而受到流动性收紧因素的推动，短期债券品种收益率也出现上行。而在短期信用品种方面，在不确定的后期走势影响下，短融由于其期限短、票息高继续受到机构投资者的青睐，充分显示了机构投资者在利率上行的预期下对高票息品种的偏好。 在基金的日常操作中，针对市场收益率水平的波动和未来走势的不确定性，我们在日常的操作中缩短了组合的久期，并在确保组合日常流动性的基础上，积极应对基金规模的变动，对组合内的持券进行动态调整，平衡组合内的信用产品和利率产品，以期在保证组合整体流动性的前提下，提高基金投资的收益水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据目前已经公布的宏观经济数据和国际经济形势，虽然目前宏观经济出现了一定向好的走势，但是我们预期保持经济增长将在一段时期内持续成为宏观调控的主题。而随着巨额的信贷投放总量，我们预期将来央行或采取相对紧缩的调控手段来保持货币市场的平稳运行。除此以外，在新股发行等诸多对于债券投资不利的因素下，组合操作的难度将会相应增加。在这种情况下，我们将会关注市场短期流动性变动趋势，维持此前的稳健操作手法，继续保持短久期的操作，并保持组合的良好流动性和收益水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和行业的意见，并必须获得估值委员会半数以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、行业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资部数量小组负责审核估值政策调整对投资业绩、投资决策、投资绩效和风险评估的影响；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按自然月结转为相应的基金份额. 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信货币市场基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 5,111,069.61 1,609,751.80 结算备付金 110,000,000.00 290,000,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 378,739,018.52 628,103,847.29 其中：股票投资 - - 债券投资 378,739,018.52 628,103,847.29 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,236,138.80 4,103,429.29 应收股利 - - 应收申购款 3,564,148.35 5,700.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 498,650,375.28 923,822,728.38 负债和所有者权益 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 109,249,716.12 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 148,350.00 221,576.46 应付托管费 44,954.55 67,144.34 应付销售服务费 112,386.35 167,860.92 应付交易费用 27,049.36 25,538.57 应交税费 - - 应付利息 - 6,559.84 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 184,098.77 374,500.00 负债合计 516,839.03 110,112,896.25 所有者权益： 实收基金 498,133,536.25 813,709,832.13 未分配利润 - - 所有者权益合计 498,133,536.25 813,709,832.13 负债和所有者权益总计 498,650,375.28 923,822,728.38 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额498,133,536.25份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信货币市场基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 一、收入 9,123,446.36 9,722,125.91 1.利息收入 7,734,527.61 9,581,001.30 其中：存款利息收入 2,243,705.53 234,519.14 债券利息收入 5,490,822.08 7,119,416.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,227,065.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,388,918.75 141,124.61 其中：股票投资收益 - - 债券投资收益 1,388,918.75 141,124.61 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 二、费用（以“-”号填列） -3,509,780.90 -2,021,936.59 1．管理人报酬 -1,319,820.74 -852,426.30 2．托管费 -399,945.69 -258,311.00 3．销售服务费 -999,864.23 -645,777.44 4．交易费用 -27,200.00 -33,713.05 5．利息支出 -614,351.47 -54,278.52 其中：卖出回购金融资产支出 -614,351.47 -54,278.52 6．其他费用 -148,598.77 -177,430.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,613,665.46 7,700,189.32 所得税费用（以“-”号填列） - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 5,613,665.46 7,700,189.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信货币市场基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 813,709,832.13 - 813,709,832.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,613,665.46 5,613,665.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -315,576,295.88 - -315,576,295.88 其中：1.基金申购款 2,924,276,619.88 - 2,924,276,619.88 2.基金赎回款（以“-”号填列） -3,239,852,915.76 - -3,239,852,915.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,613,665.46 -5,613,665.46 五、期末所有者权益（基金净值） 498,133,536.25 - 498,133,536.25 项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 472,768,054.08 - 472,768,054.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,700,189.32 7,700,189.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 68,179,001.76 - 68,179,001.76 其中：1.基金申购款 1,997,834,788.48 - 1,997,834,788.48 2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,929,655,786.72 - -1,929,655,786.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,700,189.32 -7,700,189.32 五、期末所有者权益（基金净值） 540,947,055.84 - 540,947,055.84 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]69号文《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005年6月9日正式生效，首次设立募集规模为1,439,643,105.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的短期金融工具，目前主要包括现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准2008年5月20日前为：一年期银行定期储蓄存款的税后利率，2008年5月20日起为：税后活期存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)等问题的通知》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期无差错更正事项。 6.4.6 税项 1. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 2. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 光大阳光3号集合资产管理计划 基金管理人的股东所管理的集合理财产品 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金2009年上半年度及2008年上半年度未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1.1 债券交易 本基金2009年上半年度及2008年上半年度未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.2 债券回购交易 本基金2009年上半年度及2008年上半年度未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金2009年上半年度及2008年上半年度无应支付关联方佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 1,319,820.74 852,426.30 其中：当期已支付 1,171,470.74 684,339.45 期末未支付 148,350.00 168,086.85 注: (1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上年应付管理费 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 399,945.69 258,311.00 其中：当期已支付 354,991.14 207,375.57 期末未支付 44,954.55 50,935.43 注: (1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 (2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上年应付托管费 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 光大保德信基金管理有限公司 116,935.09 18,976.43 135,911.52 招商银行股份有限公司 152,661.95 18,968.21 171,630.16 光大证券股份有限公司 11,460.64 1,351.95 12,812.59 合计 281,057.68 39,296.59 320,354.27 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 光大保德信基金管理有限公司 222,129.29 18,187.24 240,316.53 招商银行股份有限公司 114,340.01 42,581.07 156,921.08 光大证券股份有限公司 5,125.30 5,234.26 10,359.56 合计 341,594.60 66,002.57 407,597.17 注：(1) 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上年应付销售费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及2008年上半年度均未通过银行间市场与关联方进行债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期初持有的基金份额 27,843,837.46 26,944,399.40 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 238,960.35 413,746.98 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 28,082,797.81 27,358,146.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.64% 5.06% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 光大阳光3号集合资产管理计划 - - 30,000,000.00 3.69% 光大阳光3号集合资产管理计划在本报告期内累计赎回本基金30,062,952.55份，赎回费为0，收益结转份额62,952.55份，全部按照招募说明书公示费率收费。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 115,111,069.61 2,243,705.53 772,950.74 211,281.59 注：上述本期末余额中包含本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及2008年上半年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未有银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未有交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无其他说明事项. 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 378,739,018.52 75.95 其中：债券 378,739,018.52 75.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 115,111,069.61 23.08 4 其他资产 4,800,287.15 0.96 5 合计 498,650,375.28 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 16,761,673,659.89 17.12 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 备注:上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 20.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 20.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 25.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 99.14 - 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 249,378,122.82 50.06 3 金融债券 - - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 129,360,895.70 25.97 5 企业短期融资券 - - 6 其他 - - 7 合计 378,739,018.52 76.03 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 0801095 08央行票据95 1,000,000 99,843,148.75 20.04 2 0801112 08央票112 1,000,000 99,662,289.21 20.01 3 0801108 08央票108 500,000 49,872,684.86 10.01 4 0981012 09日照港CP01 300,000 30,265,472.65 6.08 5 0981034 09招金CP01 300,000 29,869,310.82 6.00 6 0981002 09甘电投CP01 200,000 20,148,968.57 4.04 7 0981079 09中水CP01 200,000 19,794,781.41 3.97 8 0981078 09晋煤CP01 200,000 19,236,874.72 3.86 9 0981003 09攀钢集CP01 100,000 10,045,487.53 2.02 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 101 报告期内偏离度的最高值 0.4003% 报告期内偏离度的最低值 0.1825% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3095% 注：数据均按报告期内的交易日统计。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,236,138.80 4 应收申购款 3,564,148.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,800,287.15 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 9,590 51,943.02 114,358,894.44 22.96% 383,774,641.81 77.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,018.03 0.00% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005-06-09）基金份额总额 1,439,643,105.95 报告期期初基金份额总额 813,709,832.13 报告期期间基金总申购份额 2,924,276,619.88 报告期期间基金总赎回份额 -3,239,852,915.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 498,133,536.25 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期本基金未通过租用证券公司交易单元进行交易。 本期本基金租用证券公司交易单元无变化。 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： ? 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ? 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ? 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； ? 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； ? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； ? 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 ? 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； ? 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 ? 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 ? 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 ? 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%（含）以上的情况。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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