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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69063 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 定期报告摘要 第 2 页 共 29 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 定期报告摘要 第 3 页 共 29 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信金利趋势股票 前端交易代码 519995 后端交易代码 519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 报告期末基金份额总额 12,483,802,259.53 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工 业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司 股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金 选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选 择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等 方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分 研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋 势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增 长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资 组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的 基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任 公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披姓名 周永刚 周倩芝 露负责联系电话 021-61009999 021-61618888 定期报告摘要 第 4 页 共 29 页 人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021-61009800 021-63602540 2.2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代 金融中心9楼 上海市中山东一路12号 定期报告摘要 第 5 页 共 29 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 本期已实现收益 -1,266,854,549.74 本期利润 3,180,241,012.55 加权平均基金份额本期利润 0.2481 本期基金份额净值增长率 51.70% 3.1.2 期末数据和指标 期末（2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0345 期末基金资产净值 9,099,971,466.38 期末基金份额净值 0.7289 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 14.00% 1.03% 10.17% 0.94% 3.83% 0.09% 过去三个月 23.65% 1.27% 20.00% 1.14% 3.65% 0.13% 过去六个月 51.70% 1.50% 47.59% 1.43% 4.11% 0.07% 过去一年 12.07% 1.91% 8.02% 1.90% 4.05% 0.01% 过去三年 105.49% 2.11% 61.11% 1.93% 44.38% 0.18% 自基金合同生效日起 至今（2006年04月30 日-2009年06月30日） 119.15% 2.07% 80.33% 1.91% 38.82% 0.16% 定期报告摘要 第 6 页 共 29 页 3.2.3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 基基基基 2006-04-30 2006-10-13 2007-03-27 2007-09-05 2008-02-20 2008-07-31 2009-01-13 2009-06-30 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：1、图示日期为2006年4月30日至2009年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。 建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例 和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资 金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15%。 定期报告摘要 第 7 页 共 29 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长 江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设 立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海 海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2009年6月30日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和 长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 许万国 本基金 基金经 理 2008年06月 02日 － 11年 许万国先生，金融学证券 投资管理专业硕士，具有 基金从业资格。曾任蔚深 证券研究部研究员、深圳 市恒宝鼎投资有限公司证 券投资部负责人、融通基 金管理有限公司策略研究 员、蓝筹成长基金经理助 理。先后从事上市公司行 业研究、策略研究、投资 管理等工作。2007年9月加 入长信基金管理有限责任 公司投资管理部，担任基 金经理助理。现任本基金 基金经理。 注：1、基金经理任职日期以公开披露的任职公告当日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 定期报告摘要 第 8 页 共 29 页 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建 立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组 合；本基金管理人没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5% 之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止报告期末，本基金份额净值为0.7289元，报告期基金份额净值增长率为51.70%， 成立以来的累计份额净值为2.1744元，本期业绩比较基准增长率为47.59%，基金波动率 为1.50%。 上半年上证指数上涨62.53%,沪深300 指数上涨74.20%。 上半年的市场趋势性上扬。无论是上涨的幅度还是强度都超过了我们今年年初的预 期。在市场表现明显超出我们预期的情况下，一季度末二季度初，我们在策略上做了相 应的调整，即由“箱体震荡”背景下的投资策略改变为“趋势性上涨”背景下的投资策 略。主要体现在两个方面：首先，大类资产配置上始终维持了90%以上的股票仓位；其 次，行业配置上，在秉承我们一贯坚持的“相对均衡”思想的前提下，重点配置了三类 资产，即“以金融行业为核心，以地产为代表的资产类公司和以煤炭为代表的资源类公 司为重点，同时坚持继续持有了我们通过自下而上选择出来的那些值得长期投资的战略 定期报告摘要 第 9 页 共 29 页 资产”。 4.4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年的行情，明显具备“超跌反弹+预期引导”特征。“超跌反弹”基本上 是年初各大机构有所预料的，但“预期引导”的广度和深度则是大家的分歧所在，对这 种“预期引导”行情参与的广度和深度的差异决定了同期基金的业绩差异。随着行情的 纵深演化，未来实体经济将对上述“预期引导”加以检验，实体经济的表现结果超出上 述预期的领域将不可避免的继续上涨，低于预期的领域将难逃深度下跌的命运，从这个 意义上讲，有别于上半年“寻找投资逻辑线索”式的交易行为将逐步让位于下半年“做 实基本面研究”式的投资行为。 2008年年度报告中我们表达了中期看淡国内外经济的观点。截止目前为止，我们对 国外特别是以美国为主的西方国家的判断基本没有改变。但我们观察到关于国内宏观经 济方面，我们的判断与市场的大多数预期的差异在增大。市场关于国内经济乐观预期的 逻辑是，以政府财政支出为主的投资在有效防止经济崩溃以后，民间投资特别是以地产 为主的民间投资会承接中央投资的接力棒；伴随着4季度美国经济走出衰退，明年国内 的出口会大幅度改善，这样国内经济将彻底告别危机。我们的观点是，中国目前正处在 由“生活必需品”向“耐用消费品”过渡的时代，中国经济内在的矛盾始终是问题的核 心，始于“美国的次贷危机”只是使国内经济的内在矛盾显性化或者说是暴露出来，中 国经济的出路在于彻底解决制约经济由“生活必需品”向“耐用消费品”过渡的系列“瓶 颈”，包括大规模培育“耐用消费品”的消费市场以缓解甚至消除目前的“过剩产能”， 大规模地培育中产阶级这一消费主体等，上述矛盾的解决牵涉到国内系列制度安排和相 关政策的变革、国际系列资源“瓶颈”的突破等。虽然我们也观察到中央在这些问题应 对的战略处理上是非常正确的，包括“和谐社会”理念的提出、社保医疗体制的改革、 对社会弱势群体的补贴等，但我们也要认识到中国13亿人口的具体国情，结构调整所牵 涉到的利益调整的广度和深度等都将决定“结构调整”将是一个时代特征而不是能够预 期在半年时间就能解决的问题，也正是从这个意义上讲，我们是一个“长期的乐观者” 和中短期的“谨慎者”。 需要强调的是，我们对中期宏观经济的“谨慎”并不必然就表示我们将充当“股票 市场空头”的角色，因为“结构调整”的时代特征本身就决定了将有大量的投资标的涌 现，而长期投资行为本身就是市场最大的长期“多头”，其差异在于是否具备发现这些 投资标的的眼光和在合理价位坚持持有这些标的的勇气和是否具备持续评估持有这些 标的的理由是否存在的开放胸怀；其次，未来宏观经济走势的实际结果与市场的预期之 间，市场的预期与我们的预期之间虽然难免差异，但也有“交集”，在自己能力范围内 合理利用这些“交集”提供的交易性机会，也一直是我们工作的重点之一。但无论如何， 始终把风险控制放在首位，争取“风险调整后的收益最大化”始终是我们追求的目标。 对比本轮熊市与2001年至2005年的那轮熊市，我们发现当年的“二八”、“一九” 定期报告摘要 第 10 页 共 29 页 现象在目前的熊市中已经有出现的苗头，只不过由于机构投资者管理规模的差异，在当 年整体规模有限背景下，所选择出来的是那些行业属性并不十分鲜明但资产质地的确非 常优良的个股，而在目前机构投资者管理规模逐渐增大背景下，所选择出来的是一些行 业属性至少是阶段性比较有利的行业。二者的差异表现在前者更注重自下而上而后者更 偏重自上而下，二者的共性是都有一定的基本面支持；从发展的眼光看，实际上是机构 投资者不断探索盈利模式的一种进步，我们相信，二者最后一定是相容而不是相斥的。 如果上述推论能够成立，未来对公募基金管理者的考验将是增加而不是减少的，如 何以一个包容和开放的心态去接纳这些“新”现象的同时，坚持在自己的“能力圈”做 事，并在实践中通过“勤勉尽职”地工作逐步扩大自己的“能力圈”是未来重大的挑战。 4.4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，本基金管理人制订了健全、有效的估值 政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研 究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法 规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券 估值方法，可以申请基金管理人估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会 估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，本基金管理人与基金托管人充 分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可本基金管理人基金估值政策和 程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》、《长信金利趋势股票型证券 投资基金招募说明书》以及基金实际运作的情况，基金当期收益先弥补上期亏损后，方 可进行当期收益分配。故本基金本报告期不需分配利润。 定期报告摘要 第 11 页 共 29 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信 金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行 了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方 面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金 本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制、本托管人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分 未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 定期报告摘要 第 12 页 共 29 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 764,824,754.20 675,189,480.72 结算备付金 11,976,981.44 1,250,540.91 存出保证金 2,029,313.47 500,000.00 交易性金融资产 8,570,040,938.13 5,601,175,918.49 其中：股票投资 8,360,460,938.13 4,827,188,598.19 债券投资 209,580,000.00 773,987,320.30 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 594,000.00 － 应收利息 2,760,789.09 18,242,641.64 应收股利 2,259,892.84 － 应收申购款 1,067,002.94 239,280.96 其他资产 － － 资产总计 9,355,553,672.11 6,296,597,862.72 负债和所有者权益 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 227,294,619.11 － 应付赎回款 11,578,899.12 3,483,481.65 应付管理人报酬 10,741,825.89 8,654,987.63 应付托管费 1,790,304.32 1,442,497.96 定期报告摘要 第 13 页 共 29 页 应付销售服务费 － － 应付交易费用 3,323,786.95 1,528,349.83 应交税费 14,920.00 － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 837,850.34 764,835.18 负债合计 255,582,205.73 15,874,152.25 所有者权益： 实收基金 5,148,054,622.96 5,390,334,250.12 未分配利润 3,951,916,843.42 890,389,460.35 所有者权益合计 9,099,971,466.38 6,280,723,710.47 负债和所有者权益总计 9,355,553,672.11 6,296,597,862.72 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7289元，基金份额总额 12,483,802,259.53份。 6.2 利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年01月01日至2009 年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06 月30日 一、收入 3,259,584,052.28 -7,134,701,973.60 1.利息收入 15,744,367.31 11,973,692.41 其中：存款利息收入 3,968,888.50 10,107,540.55 债券利息收入 11,775,478.81 1,866,151.86 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 － － 2.投资收益 -1,203,808,255.69 -2,250,471,512.24 其中：股票投资收益 -1,301,847,642.23 -2,300,602,388.14 债券投资收益 28,539,784.16 431,134.66 资产支持证券投资收 益 － － 衍生工具收益 － 1,944,981.63 定期报告摘要 第 14 页 共 29 页 股利收益 69,499,602.38 47,754,759.61 3.公允价值变动收益 4,447,095,562.29 -4,900,069,217.40 4.其他收入 552,378.37 3,865,063.63 二、费用 -79,343,039.73 -157,312,744.97 1．管理人报酬 -56,661,332.00 -100,408,261.29 2．托管费 -9,443,555.28 -16,734,710.18 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -13,058,218.07 -39,964,740.78 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 -179,934.38 205,032.72 三、利润总额 3,180,241,012.55 -7,292,014,718.57 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,390,334,250.12 890,389,460.35 6,280,723,710.47 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数 － 3,180,241,012.55 3,180,241,012.55 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 -242,279,627.16 -118,713,629.48 -360,993,256.64 其中：1.基金申购款 56,637,345.04 27,626,956.81 84,264,301.85 2.基金赎回 款 -298,916,972.20 -146,340,586.29 -445,257,558.49 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,148,054,622.96 3,951,916,843.42 9,099,971,466.38 项 目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 定期报告摘要 第 15 页 共 29 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,447,522,721.41 10,947,464,352.78 16,394,987,074.19 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数 － -7,292,014,718.57 -7,292,014,718.57 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 20,313,318.27 80,192,754.41 100,506,072.68 其中：1.基金申购款 1,140,672,158.82 2,058,449,289.54 3,199,121,448.36 2.基金赎回 款 -1,120,358,840.55 -1,978,256,535.13 -3,098,615,375.68 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,467,836,039.68 3,735,642,388.62 9,203,478,428.30 6..4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批 复》(证监基金字[2005] 168号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》 发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次 设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限 责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证 券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的 有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、 上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比 例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比 较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 定期报告摘要 第 16 页 共 29 页 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国 证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报 表。 6.4..4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务 状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股 票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策 的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法 规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对 个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的 税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4 定期报告摘要 第 17 页 共 29 页 月24日起，证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券 交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不 再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所 得税和企业所得税。 6.4.4.6关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30 日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长江证券股 份有限公司 1,232,599,820.95 14.30% － － 6.4.7.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金均未进行权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 定期报告摘要 第 18 页 共 29 页 长江证券股份 有限公司 1,047,705.32 14.53% － － 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 长江证券股份 有限公司 － － － － 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管 费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 债券及权证交易不计佣金。 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。根据《证券交易席位及 证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券下属营业部的证券交易专用席位进 行股票和债券交易的同时，从长江证券获得证券研究综合服务。 6.4.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06 月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月 30日 当期应支付的管理费 56,661,332.00 100,408,261.29 其中：当期已支付 45,919,506.11 87,917,842.74 期末未支付 10,741,825.89 12,490,418.55 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净 值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06 月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月 30日 当期应支付的托管费 9,443,555.28 16,734,710.18 其中：当期已支付 7,653,250.96 14,652,973.77 期末未支付 1,790,304.32 2,081,736.41 注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 定期报告摘要 第 19 页 共 29 页 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回 购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年01月01日至2009年 06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06 月30日 期初持有的基金份额 10,251,020.72 24,251,020.72 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分增加的份额 － － 期间赎回/卖出总份额 － 14,000,000.00 期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.08% 0.08% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其它关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基 金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30 日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 关联方名称 期末 余额 当期 利息收入 期末 余额 当期 利息收入 上海浦东发 展银行股份 有限公司 764,824,754.20 3,923,964.86 1,157,651,002.18 10,023,373.33 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算 有限责任公司的结算备付金，于2009年6月30日的相关余额为人民币11,976,981.44元。 （2008年12月31日：1,250,540.91元） 定期报告摘要 第 20 页 共 29 页 6.4.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日，本基金未持有因认购首发或增发证券而持有的流通受 限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股 票 名 称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000792 盐 湖 钾 肥 2009.6.26 资 产 重 组 55.14 2009.7.27 60.65 5,999,887 276,808,775.45 330,833,769.18 000400 许 继 电 器 2009.6.5 资 产 重 组 18.28 2009.7.6 20.11 5,742,027 88,470,779.72 104,964,253.56 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2009年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 定期报告摘要 第 21 页 共 29 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 8,360,460,938.13 89.36 其中：股票 8,360,460,938.13 89.36 2 固定收益投资 209,580,000.00 2.24 其中：债券 209,580,000.00 2.24 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 776,801,735.64 8.30 6 其他资产 8,710,998.34 0.09 7 合计 9,355,553,672.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 37,259,279.64 0.41 B 采掘业 1,274,423,756.44 14.00 C 制造业 1,997,280,032.05 21.95 C0 食品、饮料 485,668,822.70 5.34 C1 纺织、服装、皮毛 41,369,365.66 0.45 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 264,637,207.76 2.91 C4 石油、化学、塑胶、塑料 399,825,343.99 4.39 C5 电子 53,096,152.00 0.58 C6 金属、非金属 217,310,164.15 2.39 C7 机械、设备、仪表 371,915,548.28 4.09 C8 医药、生物制品 142,473,675.81 1.57 定期报告摘要 第 22 页 共 29 页 C99 其他制造业 20,983,751.70 0.23 D 电力、煤气及水的生产和供应业 262,457,951.85 2.88 E 建筑业 8,930,000.00 0.10 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 314,001,642.87 3.45 H 批发和零售贸易 505,303,432.84 5.55 I 金融、保险业 3,224,382,090.54 35.43 J 房地产业 557,580,542.15 6.13 K 社会服务业 153,700,543.70 1.69 L 传播与文化产业 7,386,222.57 0.08 M 综合类 17,755,443.48 0.20 合计 8,360,460,938.13 91.87 7..3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 23,315,434 522,498,875.94 5.74 2 601328 交通银行 56,999,735 513,567,612.35 5.64 3 600016 民生银行 55,007,495 435,659,360.40 4.79 4 601088 中国神华 12,000,495 358,934,805.45 3.94 5 600015 华夏银行 28,593,502 358,276,580.06 3.94 6 000792 盐湖钾肥 5,999,887 330,833,769.18 3.64 7 601398 工商银行 54,092,292 293,180,222.64 3.22 8 600030 中信证券 10,099,776 285,419,669.76 3.14 9 600570 恒生电子 22,252,101 266,802,690.99 2.93 10 600963 岳阳纸业 33,583,402 264,637,207.76 2.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站 （www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 385,737,462.22 6.14 定期报告摘要 第 23 页 共 29 页 2 600030 中信证券 316,921,802.02 5.05 3 600028 中国石化 188,209,153.06 3.00 4 000792 盐湖钾肥 187,100,000.00 2.98 5 600090 啤酒花 157,361,582.65 2.51 6 000402 金融街 153,924,767.22 2.45 7 000002 万科A 147,067,240.51 2.34 8 601166 兴业银行 136,311,861.50 2.17 9 601939 建设银行 132,294,852.53 2.11 10 000059 辽通化工 130,369,130.25 2.08 11 601857 中国石油 118,113,009.52 1.88 12 600015 华夏银行 111,276,691.67 1.77 13 601169 北京银行 108,262,417.48 1.72 14 000400 许继电气 104,729,754.51 1.67 15 601898 中煤能源 96,401,565.09 1.53 16 000698 沈阳化工 94,670,309.28 1.51 17 600048 保利地产 89,141,753.01 1.42 18 000878 云南铜业 87,720,569.64 1.40 19 000987 广州友谊 81,663,460.78 1.30 20 600036 招商银行 78,241,486.45 1.25 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.4..4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 369,171,125.06 5.88 2 600028 中国石化 236,398,998.57 3.76 3 600050 中国联通 191,112,540.93 3.04 4 601398 工商银行 165,747,023.78 2.64 5 600616 金枫酒业 165,205,174.41 2.63 6 000951 中国重汽 164,070,231.53 2.61 7 600016 民生银行 141,692,773.33 2.26 8 000059 辽通化工 140,517,954.24 2.24 9 000917 电广传媒 117,659,128.79 1.87 10 000422 湖北宜化 103,586,058.50 1.65 11 000698 沈阳化工 92,801,977.73 1.48 定期报告摘要 第 24 页 共 29 页 12 000069 华侨城Ａ 89,046,694.06 1.42 13 600690 青岛海尔 85,793,109.38 1.37 14 000878 云南铜业 82,503,306.19 1.31 15 000623 吉林敖东 79,159,973.00 1.26 16 600036 招商银行 73,478,218.19 1.17 17 600015 华夏银行 72,734,963.26 1.16 18 600019 宝钢股份 72,390,403.55 1.15 19 600900 长江电力 67,632,443.95 1.08 20 600895 张江高科 63,997,624.02 1.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.4..4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,484,086,881.32 卖出股票的收入（成交）总额 4,132,694,200.70 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 209,580,000.00 2.30 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 209,580,000.00 2.30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 0801032 08央行票据32 2,000,000 209,580,000.00 2.30 定期报告摘要 第 25 页 共 29 页 7..7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票的情形。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,029,313.47 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 2,259,892.84 4 应收利息 2,760,789.09 5 应收申购款 1,067,002.94 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 8,710,998.34 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中盐湖钾肥由于资产重组事项停牌一个月。2009年6月26 日起停牌，2009年7月27日复牌。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告摘要 第 26 页 共 29 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 678,848 18,444.03 93,628,516.95 0.75% 12,390,173,742.58 99.25% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 1,518,512.81 0.01% 定期报告摘要 第 27 页 共 29 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额 613,254,516.24 报告期期初基金份额总额 13,071,317,834.87 报告期期间基金总申购份额 137,342,690.14 报告期期间基金总赎回份额 724,858,265.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 12,483,802,259.53 定期报告摘要 第 28 页 共 29 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金没有改聘为基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票 成交总 额比例 成交金额 占债券 成交总 额 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信 证券 1 2,253,905,740.73 26.16% － － 1,831,315.21 25.39% 长江 证券 1 1,232,599,820.95 14.30% － － 1,047,705.32 14.53% 西藏 证券 1 1,113,320,766.18 12.92% － － 946,319.87 13.12% 中金 公司 1 1,070,255,710.19 12.42% 5,596,723.22 9.98% 909,710.85 12.61% 联合 证券 1 1,062,723,825.83 12.33% － － 903,304.10 12.53% 国泰 君安 1 754,384,462.07 8.75% － － 612,942.69 8.50% 定期报告摘要 第 29 页 共 29 页 招商 证券 1 619,889,316.65 7.19% 42,408,521.98 75.61% 526,898.43 7.31% 宏源 证券 1 509,701,439.42 5.92% 8,078,900.00 14.41% 433,243.71 6.01% 银河 证券 1 － － － － － － 中信 建投 1 － － － － － － 东方 证券 1 － － － － － － 德邦 证券 1 － － － － － － 合计 12 8,616,781,082.02 100% 56,084,145.20 100% 7,211,440.18 100% 注: 1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期退租国元证券交易单元一个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 <1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根 据评分高低进行选择基金专用交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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