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| 东吴优信稳健债券A(582001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68950 | ||||||||
| 基金代码 | 582001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类,具体内容详见本基金管理人于2009年6月11日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期为2009年1月1日起至6月30日止。 本报告财务资料未经审计。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 6 半年度财务报表 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 7 投资组合报告 28 7.1 期末基金资产组合情况 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 31 7.9 投资组合报告附注 31 8 基金份额持有人信息 32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 33 9 开放式基金份额变动 33 10 重大事件揭示 33 10.1 基金份额持有人大会决议 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 33 10.4 基金投资策略的改变 33 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34 11 影响投资者决策的其他重要信息 34 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴优信稳健债券 交易代码 582001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月5日 报告期末基金份额总额 410,458,528.72份 下属两级基金的基金简称 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C 下属两级基金的交易代码 582001 582201 报告期末下属两级基金的份额总额 328,573,731.05 81,884,797.67 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄忠平 尹东 联系电话 021-50509888-8219 010-67595003 电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn yindong@ccb.cn 客户服务电话 021-50509666 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C 本期已实现收益 23,799,332.95 2,274.93 本期利润 -5,384,724.35 410,650.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0071 0.0127 本期加权平均净值利润率 0.69% 1.24% 本期基金份额净值增长率 0.28% 0.52% 3.1.2 期末数据和指标 2009年6月30日 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C 期末可供分配利润 5,004,048.39 1,230,286.54 期末可供分配基金份额利润 0.0152 0.0150 期末基金资产净值 333,577,779.44 83,115,084.21 期末基金份额净值 1.0152 1.0150 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类，以上指标计算期东吴优信稳健债券A为2009年1月1日-2009年6月30日；东吴优信稳健债券C为2009年6月15日-2009年6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.东吴优信稳健债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.30% 0.08% -0.10% 0.03% 0.40% 0.05% 过去三个月 0.75% 0.07% 0.42% 0.05% 0.33% 0.02% 过去六个月 0.28% 0.14% 0.42% 0.08% -0.14% 0.06% 自基金合同生效起至今 2.72% 0.15% 2.68% 0.09% 0.04% 0.06% 注：1、比较基准=中信标普全债指数。 2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。 2.东吴优信稳健债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金分级实施起至今 0.52% 0.10% -0.04% 0.03% 0.56% 0.07% 注：1、比较基准=中信标普全债指数。 2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年11月5日至2009年6月30日） 1、东吴优信稳健债券A 2、东吴优信稳健债券C 注：1、比较基准=中信标普全债指数。 2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，目前建仓期已结束，基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止2009年6月30日本基金成立尚未满一年。 3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类,具体内容详见本基金管理人于2009年6月11日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。 截至2009年6月30日，本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金--东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金--东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；2008年4月23日发起成立并管理第三只基金--东吴行业轮动股票型证券投资基金；2008年11月5日发起成立并管理第四只基金--东吴优信稳健债券型证券投资基金；2009年5月6日发起成立并管理第五只基金--东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嵩 本基金的基金经理 2008-6-26 - 5年 徐嵩先生，5年证券从业经验。历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员，平安保险资产营运中心银行间交易员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理，2008年3月加入东吴基金管理有限公司，负责债券研究及交易。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年上半年受翘尾因素下降、需求放缓导致新涨价因素逐步减少等原因影响，通胀水平一直在低位徘徊。随着各国持续向市场注入流动性，下半年通胀水平将较上半年有所上升，但总体水平仍将保持在低位区域，未来仍需持续关注。 债券市场上半年由于宏观经济持续超预期以及长期通涨预期有所上升等因素影响，总体表现较弱，近期1年期央票重新发行、IPO重启，使得收益率曲线短端出现较大升幅，并带动中长端收益率上行，但适度宽松的货币政策并没有发生转变，市场资金面仍然宽松。且上半年信贷巨幅增长难以具有持续性，下半年增幅回落的可能性较大，需密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计09年下半年固定资产投资作为拉动经济增长的重要引擎将保持加速增长，而消费增长则继续维持稳定，进出口增速降幅将继续收窄并趋势性回暖。中国经济正展现出越来越多的积极因素，预计下半年经济增速较上半年继续回升并维持向上趋势。 预计下半年债券收益率将仍会以震荡向上走势为主，浮息债等品种具有较好的投资价值，市场仍存在阶段性投资机会,我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下，适度参与转债和权益市场，力争为投资者创造持续、稳定地回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1）公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况： 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。 （2）基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。 （3）公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 （4）公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2009年6月26日向A类和C类基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.12元，A类共计派发红利3,988,199.06元，C类共计派发红利729,618.93元。 东吴优信稳健债券基金A期末可供分配利润为5,004,048.39元；东吴优信稳健债券C期末可供分配利润为1,230,286.54元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为4717817.99元。其中：东吴优信稳健债券A利润分配金额为3988199.06，东吴优信稳健债券C利润分配金额为729618.93。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务报表 6.1 资产负债表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 19,709,692.38 10,129,692.61 结算备付金 377,452.95 15,780,861.66 存出保证金 250,000.00 - 交易性金融资产 370,266,720.13 1,905,716,000.00 其中：股票投资 21,082,000.00 - 债券投资 349,184,720.13 1,905,716,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,578,172.67 - 应收利息 4,679,186.71 27,950,333.92 应收股利 - - 应收申购款 21,385,915.87 1,242,286.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 422,247,140.71 1,960,819,174.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 334,899,177.65 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,861,036.64 - 应付管理人报酬 222,296.38 861,039.68 应付托管费 68,398.90 264,935.28 应付销售服务费 5,736.87 - 应付交易费用 49,774.23 17,689.80 应交税费 - - 应付利息 - 71,443.79 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 347,034.04 257,828.43 负债合计 5,554,277.06 336,372,114.63 所有者权益： 实收基金 410,458,528.72 1,585,781,017.32 未分配利润 6,234,334.93 38,666,042.77 所有者权益合计 416,692,863.65 1,624,447,060.09 负债和所有者权益总计 422,247,140.71 1,960,819,174.72 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0152元，基金份额总额410,458,528.72份； 6.2 利润表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 一、收入 -665,728.34 - 1.利息收入 14,646,860.81 - 其中：存款利息收入 273,237.30 - 债券利息收入 14,373,623.51 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 13,118,714.52 - 其中：股票投资收益 403,163.72 - 债券投资收益 12,715,550.80 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -28,775,682.12 - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 344,378.45 - 二、费用（以"-"号填列） -4,308,345.90 - 1．管理人报酬 -2,589,547.97 - 2．托管费 -796,784.04 - 3．销售服务费 -5,736.87 - 4．交易费用 -183,766.47 - 5．利息支出 -622,447.17 - 其中：卖出回购金融资产支出 -622,447.17 - 6．其他费用 -110,063.38 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -4,974,074.24 - 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列 -4,974,074.24 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,585,781,017.32 38,666,042.77 1,624,447,060.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -4,974,074.24 -4,974,074.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,175,322,488.60 -22,739,815.61 -1,198,062,304.21 其中：1.基金申购款 175,980,521.86 3,414,789.45 179,395,311.31 2.基金赎回款（以"-"号填列） 1,351,303,010.46 26,154,605.06 1,377,457,615.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 4,717,817.99 4,717,817.99 五、期末所有者权益（基金净值） 410,458,528.72 6,234,334.93 416,692,863.65 项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款（以"-"号填列） - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1048号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，募集期为2008年10月6日至2008年10月31日。经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次募集的净认购金额为1,481,291,890.04 人民币元，利息为439,198.30 人民币元，首次募集有效认购户数为8722 户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为1,481,731,088.34 份。经向中国证监会备案，本基金合同于2008年11月5日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例为0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称"指引")。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告的编制期间为2009年1月1日起至6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示，与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。 （2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量。 对于交易性金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益，对于应收款项类金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。具体各类金融工具的初始计量方法如下： A、股票投资 股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后的第一个交易日入账，冲减该股票投资成本。 B、债券投资 债券投资成本于成交日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 认购新发行的可分离债，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 C、权证投资 权证投资成本于成交日按应支付的全部价款入账。 因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认权证数量，成本为零。 因认购新发行的可分离债而取得的权证，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 D、买入返售金融资产 买入返售金融资产反映本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金。买入返售证券于成交日按照应付或实际支付的金额入账。 E、卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款反映本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券等金融资产所融入的资金。卖出回购证券于成交日按照应收或实际收到的金额入账。 （2）金融工具的后续计量 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动记入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 交易性金融资产和金融负债，按估值日的公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。对于应收款项类金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。有客观证据表明按摊余成本计量的金融资产发生减值的，计提减值准备。将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。具体各类金融工具的公允价值确定方法如下： A、股票投资 对存在活跃市场的投资品种，估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。首次于交易所发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价作为公允价值。 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价的，按交易所上市的同一股票的市价为基础的估值方法确定公允价值。 B、债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 首次于交易所发行未上市的债券及认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 C、权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配利润占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）股票投资收益/(损失) 股票投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本、估值增值或减值的差额。（2）原计入损益的该股票投资的公允价值变动金额。 （2）债券投资收益/(损失) 债券投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、估值增值或减值与应收利息（若有）的差额。（2）原计入损益的该债券投资的公允价值变动金额。 （3）存款利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 （4）债券利息收入 债券利息收入在持有债券期间，按债券投资的票面利率计算的利息，每日确认利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，确认利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算债券利息收入。如相关法规规定对本基金收到的债券利息扣税的，本基金在确认债券利息收入、收到派息款等业务环节时，考虑适用税率等因素. （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 （6）股利收入 持有股票期间上市公司宣告发放的现金股利，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认股票投资收益。 （7）其他收入 于实际收到时确认收入。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (a) 基金管理费按前一日基金资产净值0.65％的年费率逐日计提； (b) 基金托管费按前一日基金资产净值0.20％的年费率逐日计提； (c) 本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额计提的销售服务费按前一日该类基金资产净值0.4%的年费率逐日计提； (d) 其他费用系根据有关法规及相应协议的规定，按实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (a)由于本基金的A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； (b)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； (c) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； (d)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (e)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (f)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (g)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (h)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东吴证券有限责任公司 108,257,431.42 100.00% - - 6.4.8.1.2 权证交易 无. 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东吴证券有限责任公司 249,348,180.71 100.00% - - 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券有限责任公司 89,039.75 100.00% 42,594.23 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券有限责任公司 - - - - 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 2,589,547.97 - 其中：当期已支付 2,367,251.59 - 期末未支付 222,296.38 - 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 796,784.04 - 其中：当期已支付 728,385.14 - 期末未支付 68,398.90 - 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年6月15日 - 2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 - 5,461.42 - 5,461.42 中国建设银行股份有限公司 - 222.33 - 222.33 东吴证券有限责任公司 - 1.74 - 1.74 合计 5,685.49 5,685.49 注：本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 本基金自2009月6月15日实施A、C分类，以上数据计算期为2009月6月15日至2009年6月30日。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 30,445,455.19 10,591,217.95 - - 1,808,000,000.00 379,970.42 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 - - - - - - 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 19,709,692.38 264,714.17 - - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发\增发证券而于期末流通受限的证券. 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,082,000.00 4.99 其中：股票 21,082,000.00 4.99 2 固定收益投资 349,184,720.13 82.70 其中：债券 349,184,720.13 82.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,087,145.33 4.76 6 其他资产 31,893,275.25 7.55 7 合计 422,247,140.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 21,082,000.00 5.06 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 21,082,000.00 5.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 500,000 11,190,000.00 2.69 2 601318 中国平安 200,000 9,892,000.00 2.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000629 攀钢钢钒 28,483,000.00 1.75 2 000407 胜利股份 10,816,662.92 0.67 3 601601 中国太保 9,935,000.00 0.61 4 601318 中国平安 8,872,047.78 0.55 5 600031 三一重工 5,223,947.04 0.32 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000629 攀钢钢钒 28,680,000.00 1.77 2 000407 胜利股份 11,481,503.68 0.71 3 600031 三一重工 4,765,270.00 0.29 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 63,330,657.74 卖出股票的收入（成交）总额 44,926,773.68 注：上述内容，按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 39,492,000.00 9.48 3 金融债券 280,800,000.00 67.39 其中：政策性金融债 280,800,000.00 67.39 4 企业债券 10,502,766.00 2.52 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 18,389,954.13 4.41 7 其他 - - 8 合计 349,184,720.13 83.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 070416 07农发16 300,000 30,231,000.00 7.25 2 080415 08农发15 300,000 30,147,000.00 7.23 3 080218 08国开18 300,000 30,120,000.00 7.23 4 070413 07农发13 300,000 30,060,000.00 7.21 5 080225 08国开25 300,000 30,045,000.00 7.21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 5,578,172.67 3 应收股利 - 4 应收利息 4,679,186.71 5 应收申购款 21,385,915.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,893,275.25 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 8,068,810.00 1.94 2 125960 锡业转债 7,343,571.00 1.76 3 128031 巨轮转债 1,659,463.33 0.40 4 110003 新钢转债 1,000,813.80 0.24 5 110598 大荒转债 177,336.00 0.04 6 110002 南山转债 139,960.00 0.03 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 东吴优信稳健债券A 4,416 74,405.28 173,800,043.64 42.34% 154,773,687.41 37.71% 东吴优信稳健债券C 35 2,339,565.65 79,498,760.47 19.37% 2,386,037.20 0.58% 合计 4,451 2,413,970.93 253,298,804.11 61.71% 157,159,724.61 38.29% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C 报告期期初基金份额总额 1,585,781,017.32 - 报告期期间基金总申购份额 93,649,171.59 82,331,350.27 报告期期间基金总赎回份额 1,350,856,457.86 446,552.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 328,573,731.05 81,884,797.67 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用江苏公正天业会计师事务所。该会计师事务所从2008年提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东吴证券有限责任公司 2 108,257,431.42 100.00% 249,348,180.71 100.00% 回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东吴证券有限责任公司 - - - - 89,039.75 100.00% 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 无。 11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1 2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长； 2 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 3 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 4 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 5 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。 东吴基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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