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中海稳健收益债券(395001)  基金公开信息
流水号 68866
基金代码 395001
公告日期 2009-08-27
编号 1
标题 中海稳健收益债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要
信息全文 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 中海稳健收益债券
交易代码 395001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月10日
报告期末基金份额总额 1,105,213,448.50份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模型，使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘，评估新股（或增发新股）等权益类资产一、二级市场价差。同时分析新股（或增发新股）等权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件，评估申购中签率水平，从而综合评估申购收益率，确定申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。 2、久期配置/期限结构配置 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略 （1）短期资金运用 （2）公司债跨市场套利
业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 夏立峰 蒋松云
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 xialf@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益 87,392,124.90
本期利润 -7,848,016.78
加权平均基金份额本期利润 -0.0047
本期加权平均净值利润率 -0.44%
本期基金份额净值增长率 0.32%
3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末可供分配利润 66,624,799.04
期末可供分配基金份额利润 0.0603
期末基金资产净值 1,171,838,247.54
期末基金份额净值 1.060
3.1.3 累计期末指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
基金份额累计净值增长率 12.14%
注1：本期指2009年1月1日至2009年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.47% 0.15% -0.31% 0.03% 0.78% 0.12%
过去三个月 0.97% 0.11% 0.30% 0.04% 0.67% 0.07%
过去六个月 0.32% 0.16% -1.24% 0.14% 1.56% 0.02%
过去一年 11.03% 0.19% 11.43% 0.22% -0.40% -0.03%
自基金合同生效起至今 12.14% 0.17% 9.90% 0.21% 2.24% -0.04%
注：基金合同生效起至今指2008年4月10日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海稳健收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年4月10日至2009年6月30日）

注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和五、（二）投资组合限制）的有关约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年6月30日，共管理开放式证券投资基金6只。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
欧阳凯 本基金基金经理 2008-9-18 - 8 复旦大学经济学硕士，8年证券从业经历。曾在国泰君安证券固定收益总部从事债券研究、投资工作。2006年5月加入中海基金管理有限公司，历任固定收益部分析师，本基金基金助理。2008年9月18日起任本基金基金经理。
张顺太 本基金基金经理 2008-4-10 2009-5-21 8 西南交通大学管理学硕士，8年证券从业经历。曾先后在申银万国证券研究所有限公司，国泰基金管理有限公司，中海信托股份有限公司从事债券研究、投资工作。2003年6月被《新财富》杂志评为中国最佳债券分析师。2006年2月起加入中海基金管理有限公司，2008年4月10日至2009年5月21日任本基金基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年是债券市场大幅波动的半年，在1季度，受到预期改变的影响，交易型机构大举抛出债券，债券大幅下跌。在2季度初期，债券市场延续了1季度的下跌，但在4月末，由于银行信贷的减少，债券市场出现了一定幅度的反弹。同时一级市场招标利率屡屡低于二级市场，对二级市场起到了带动作用。进入6月份以后，由于银行信贷的大幅反弹，多家银行机构的超额储备明显减少，使得债券的供需关系发生了一定改变，债券市场再次出现下跌。
截至2009年6月30日,本基金份额净值1.060元(累计净值1.120元)。报告期内本基金净值增长率为0.32%，高于业绩比较基准1.56个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来半年的债券市场，我们保持谨慎的态度。中国经济将处于外冷内热的运行轨迹之中。美国和欧洲的经济将在底部徘徊，而中国经济在四万亿投资和房地产行业的带动下将出现明显复苏。
未来中国经济能否在国家的四万亿投资和房地产行业的带动下形成V型反转，目前我们仍然不能做出准确的判断。因此，未来的运作要坚持稳健的原则，首要是规避信用风险，其次规避流动性风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期已实施的上一年度利润分配金额为46,085,079.54元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对中海稳健收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，中海稳健收益债券型证券投资基金的管理人--中海基金管理有限公司在中海稳健收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海稳健收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为46,085,079.54元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海稳健收益债券型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 100,977,725.26 19,631,664.32
结算备付金 353,923.94 132,617.59
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,087,128,698.52 2,550,529,164.88
其中：股票投资 80,495,914.68 959,072.94
债券投资 1,006,632,783.84 2,549,570,091.94
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 50,000,000.00 -
应收利息 16,579,591.73 22,782,758.33
应收股利 - -
应收申购款 574,384.00 10,697,089.61
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,255,864,323.45 2,604,023,294.73
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 50,000,000.00 10,000,000.00
应付证券清算款 26,516,146.19 104,533.84
应付赎回款 5,796,411.52 3,019,397.36
应付管理人报酬 619,419.75 1,299,869.94
应付托管费 206,473.24 433,289.98
应付销售服务费 361,328.20 758,257.46
应付交易费用 74,731.90 59,813.56
应交税费 - -
应付利息 - 285.71
应付利润 - 0.00
递延所得税负债 - -
其他负债 451,565.11 332,822.81
负债合计 84,026,075.91 16,008,270.66
所有者权益：
实收基金 1,105,213,448.50 2,380,984,403.36
未分配利润 66,624,799.04 207,030,620.71
所有者权益合计 1,171,838,247.54 2,588,015,024.07
负债和所有者权益总计 1,255,864,323.45 2,604,023,294.73
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.060元，基金份额总额1,105,213,448.50份。
6.2 利润表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
一、收入 2,936,063.89 34,212,414.28
1.利息收入 30,643,414.53 22,578,397.29
其中：存款利息收入 423,368.45 845,814.19
债券利息收入 30,219,899.20 21,612,951.30
资产支持证券利息收入 0.00 -
买入返售金融资产收入 146.88 119,631.80
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 66,886,458.83 9,622,171.95
其中：股票投资收益 -98,716.64 7,723,154.04
债券投资收益 66,985,175.47 15,165.93
资产支持证券投资收益 0.00 -
衍生工具收益 0.00 1,883,851.98
股利收益 0.00 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -95,240,141.68 1,877,855.06
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 646,332.21 133,989.98
二、费用（以“-”号填列） -10,784,080.67 -9,662,115.45
1．管理人报酬 -5,414,894.48 -3,348,869.79
2．托管费 -1,804,964.79 -1,116,289.94
3．销售服务费 -3,158,688.43 -1,953,507.34
4．交易费用 -169,829.80 -62,253.59
5．利息支出 -3,614.29 -3,080,305.38
其中：卖出回购金融资产支出 -3,614.29 -3,080,305.38
6．其他费用 -232,088.88 -100,889.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,848,016.78 24,550,298.83
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -7,848,016.78 24,550,298.83
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,380,984,403.36 207,030,620.71 2,588,015,024.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,848,016.78 -7,848,016.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,275,770,954.86 -86,472,725.35 -1,362,243,680.21
其中：1.基金申购款 1,074,271,894.23 87,407,407.36 1,161,679,301.59
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,350,042,849.09 -173,880,132.71 -2,523,922,981.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -46,085,079.54 -46,085,079.54
五、期末所有者权益（基金净值） 1,105,213,448.50 66,624,799.04 1,171,838,247.54
项目 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,592,754,388.85 - 2,592,754,388.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,550,298.83 24,550,298.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -88,732,394.32 -307,802.20 -89,040,196.52
其中：1.基金申购款 317,135,660.29 3,017,455.55 320,153,115.84
2.基金赎回款（以“-”号填列） -405,868,054.61 -3,325,257.75 -409,193,312.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,504,021,994.53 24,242,496.63 2,528,264,491.16
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中海稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】197号《关于同意中海稳健收益债券型证券投资基金设立的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年4月10日生效，该日的基金份额总额为2,592,754,388.85份。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4
基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
工商银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金 基金管理人、直销机构
工商银行 基金托管人、代销机构
国联证券 基金管理人股东、代销机构
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 5,414,894.48 3,348,869.79
其中：当期已支付 4,795,474.73 2,114,516.87
期末未支付 619,419.75 1,234,352.92
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 1,804,964.79 1,116,289.94
其中：当期已支付 1,598,491.55 704,838.97
期末未支付 206,473.24 411,450.97
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下：
H=E×2‰/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
国联证券 2,797,360.23 361,328.20 3,158,688.43
合计 - - -
获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
国联证券 1,233,468.16 720,039.18 1,953,507.34
合计 - - -
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.35%/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 20,010,450.00 20,010,450.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,010,450.00 20,010,450.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.81% 0.80%
注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末本基金除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年4月10日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 100,977,725.26 392,688.55 252,087,284.27 828,994.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间 2008年04月10日 - 2008年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国联证券 126014 08国电债 分销 93,290 9,329,000.00
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末未持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元，于2009年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 80,495,914.68 6.41
其中：股票 80,495,914.68 6.41
2 固定收益投资 1,006,632,783.84 80.15
其中：债券 1,006,632,783.84 80.15
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 101,331,649.20 8.07
6 其他资产 67,403,975.73 5.37
7 合计 1,255,864,323.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 - -
3 制造业 68,050,394.88 5.81
4 食品、饮料 - -
5 纺织、服装、皮毛 - -
6 木材、家具 - -
7 造纸、印刷 - -
8 石油、化学、塑胶、塑料 - -
9 电子 - -
10 金属、非金属 - -
11 机械、设备、仪表 68,050,394.88 5.81
12 医药、生物制品 - -
13 其他制造业 - -
14 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
15 建筑业 - -
16 交通运输、仓储业 12,445,519.80 1.06
17 信息技术业 - -
18 批发和零售贸易 - -
19 金融、保险业 - -
20 房地产业 - -
21 社会服务业 - -
22 传播与文化产业 - -
23 综合类 - -
24 合计 80,495,914.68 6.87
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000528 柳工 4,089,567 68,050,394.88 5.81
2 600368 五洲交通 1,849,260 12,445,519.80 1.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000528 柳工 83,677,304.00 3.23
2 600368 五洲交通 12,667,431.00 0.49
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000528 柳工 23,085,378.04 0.89
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 96,344,735.00
卖出股票的收入（成交）总额 23,085,378.04
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 133,591,270.00 11.40
2 央行票据 232,507,000.00 19.84
3 金融债券 397,444,000.00 33.92
其中：政策性金融债 397,444,000.00 33.92
4 企业债券 215,501,691.84 18.39
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 27,588,822.00 2.35
7 其他 - -
8 合计 1,006,632,783.84 85.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0801017 08央票17 1,300,000 135,967,000.00 11.60
2 090301 09进出01 1,000,000 99,560,000.00 8.50
3 0801098 08央票98 1,000,000 96,540,000.00 8.24
4 080419 08农发19 700,000 69,314,000.00 5.91
5 080420 08农发20 700,000 68,467,000.00 5.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 50,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 16,579,591.73
5 应收申购款 574,384.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,403,975.73
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110971 恒源转债 27,588,822.00 2.35
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
4,800 230,252.80 874,224,356.45 79.10% 230,989,092.05 20.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 255,168.79 0.0231%

9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2008年4月10日）基金份额总额 2,592,754,388.85
报告期期初基金份额总额 2,380,984,403.36
报告期期间基金总申购份额 1,074,271,894.23
报告期期间基金总赎回份额 2,350,042,849.09
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,105,213,448.50
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理；张顺太先生不再担任本基金基金经理，由欧阳凯先生继续担任本基金基金经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
申银万国 1 - - 835,440,123.31 88.99%
联合证券 1 23,085,378.04 100.00% 103,381,574.89 11.01%

回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 60,000,000.00 100.00% - - 76,039.85 75.48%
联合证券 - - - - 24,706.30 24.52%
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



中海基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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