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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68860 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2009年01月01日至2009年06月30日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1资产负债表 14 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 18 §7 投资组合报告 23 7.1 期末基金资产组合情况 23 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 24 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 25 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 27 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 27 7.9 投资组合报告附注 27 §8基金份额持有人信息 28 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 28 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 28 §9 开放式基金份额变动 28 §10 重大事件揭示 29 10.1 基金份额持有人大会决议 29 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 29 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 29 10.4 基金投资策略的改变 29 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 30 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 30 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 30 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民多利债券 交易代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年05月21日 报告期末基金份额总额 105,475,734.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。 业绩比较基准 75%中信全债指数+20%沪深300指数+5%活期存款利率 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄欣 张燕 联系电话 010-63105556 0755-83199084 电子邮箱 huangxin@ymfund.com Yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95555 传真 010-63100588 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 WWW.YMFUND.COM 基金半年度报告备置地点 北京市宣武区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.11 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日－2009年06月30日） 本期已实现收益 8,007,463.18 本期利润 -2,932,828.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0155 本期基金份额净值增长率 -0.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年01月01日－2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0328 期末基金资产净值 108,939,246.07 期末基金份额净值 1.0328 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.41% 0.12% 2.74% 0.25% -2.33% -0.13% 过去三个月 0.14% 0.09% 5.24% 0.32% -5.10% -0.23% 过去六个月 -0.60% 0.15% 12.53% 0.39% -13.13% -0.24% 过去一年 7.20% 0.16% 10.04% 0.51% -2.84% -0.35% 自基金合同生效起至今 7.35% 0.15% 4.08% 0.53% 3.27% -0.38% 注：过去一个月指：2009年06月01日－2009年06月30日 过去三个月指：2009年04月01日－2009年06月30日 过去六个月指：2009年01月01日－2009年06月30日 过去一年指：2008年07月01日－2009年06月30日 自基金合同生效起至今是指：2008年05月21日-2009年06月30日 本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线，本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“75%中信全债指数+20%沪深300指数+5%活期存款利率”作为本基金的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金合同于2008年05月21日生效，2008年06月23日开始办理申购、赎回业务 。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2009年06月末，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年07月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年07月11日成立，首发规模73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年05月21日成立，首发规模超过7亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金基金经理及益民货币基金基金经理 2008年05月21日 - 8年 厦门大学金融系硕士。2005年10月加入益民基金管理公司，任公司债券研究员，2006年6月至2006年11月任益民货币市场基金基金助理，2006年11月21日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理助理,2008年04月07日起任益民货币市场基金基金经理,2008年05月21日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理。 - - - - - - 注：此处的任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起规范的公平交易机制，对于场内交易，公司规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至2009年06月30日，本基金份额净值1.0328元，本报告期份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为12.53%。 2、行情回顾及运作分析 2009年上半年，伴随着商业银行巨量的信贷投放与债券市场收益率的回升，债券市场出现较大幅度的调整，中长期债券收益率大幅波动。在IPO的预期引导下，短端市场出现一定程度的收益率上行。信用债券市场一季度时火爆，在二季度出现了一定幅度的调整。 本报告期内，本基金维持了极短的组合久期，主要减持了中长期国债和政策性金融债，减持了部分2年期央票。在股票和可转债投资上仍然维持了较低的仓位，通过波段操作取得一定的收益，增加了基金组合的收益。由于股票的仓位水平较低，致使基金业绩表现低于比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年下半年，债券市场可能仍然面临较大压力。巨额信贷的投放给市场带来长期通胀的预期，会在一段时间内压制收益率下行的努力。同时下半年的债券市场供给量仍然较大，利率产品和信用产品都将会有较大的发行量，而资金面在股市重启IPO的背景下，不会比上半年更宽松，供求关系上对债市形成负面影响，资金利率也会有所回升。另外在上半年超预期的信贷投放后，市场对央行后续的货币政策是否仍然保持宽松出现质疑。央行在公开市场的操作将很大程度上影响市场的信心。 2009年下半年，我们将保持较短的组合久期，并根据经济形势及债券市场供求关系的变化，对组合久期进行动态调整。加大对信用产品的研究力度，发掘被市场低估的个券品种。在可转债及股票投资方面，基金将通过自下而上的个股挖掘与自上而下的行业研究相结合，把握市场机会，加大投资力度。我们将继续以严谨积极的态度，为基金持有人提供专业的理财服务。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据的相关规定，本公司成立估值小组，成员由投委会主席、基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程人员、基金会计组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历要求如下： 投委会及投资部：投委会主席、投资总监、投资部负责人及基金经理参与估值小组的日常工作，主要参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 研究部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值小组提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突； 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每年不超过十二次，基金合同生效不满三个月，收益可不分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。本基金严格按照相关法律法规及《基金合同》的约定进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 二〇〇九年八月二十五日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 报告截止日：2009年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款 6.4.6.1 9,408,330.06 637,193.42 结算备付金 90,418.60 8,752.70 存出保证金 510,000.00 510,000.00 交易性金融资产 6.4.6.2 117,725,129.50 461,768,912.40 其中：股票投资 6,197,486.50 3,345,131.40 基金投资 - - 债券投资 111,527,643.00 458,423,781.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.6.3 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.6.4 2,895,638.06 7,433,178.91 应收股利 11,736.90 - 应收申购款 1,000.00 164,388.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.6.5 - 40,984.48 资产总计 130,642,253.12 470,563,410.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负债 ： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 19,199,851.20 129,999,485.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,772,996.57 1,733,516.35 应付管理人报酬 68,984.23 223,436.05 应付托管费 19,709.78 63,838.87 应付销售服务费 29,564.69 95,758.32 应付交易费用 6.4.6.6 38,597.66 41,835.04 应交税费 259,200.00 259,200.00 应付利息 6,250.14 7,248.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.7 307,852.78 290,195.52 负债合计 21,703,007.05 132,714,514.14 所有者权益： 实收基金 6.4.6.8 105,475,734.42 325,169,502.38 未分配利润 6.4.6.9 3,463,511.65 12,679,393.98 所有者权益合计 108,939,246.07 337,848,896.36 负债和所有者权益总计 130,642,253.12 470,563,410.50 注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.0328元，基金份额总额105,475,734.42份。 6.2 利润表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年01月01日至 2009年06月30日 上年度可比期间 2008年05月21日至 2008年06月30日 一、收入 -1,310,398.90 2,120,558.53 1.利息收入 4,603,411.54 1,529,379.15 其中：存款利息收入 6.4.6.10 30,701.34 328,789.07 债券利息收入 4,572,710.20 962,077.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 238,513.01 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,009,676.89 785,216.20 其中：股票投资收益 6.4.6.11 1,067,734.92 785,216.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.6.12 3,896,006.42 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.6.13 45,935.55 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.6.14 -10,940,291.92 -194,036.82 4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.15 16,804.59 - 二、费用（以“－”号填列） -1,622,429.84 -1,148,730.61 1、管理人报酬 -691,549.44 -549,098.60 2、托管费 -197,585.57 -156,885.32 3、销售服务费 -296,378.31 -235,327.99 4、交易费用 6.4.6.16 -88,556.96 -7,215.25 5、利息支出 -256,198.59 -182,173.25 其中：卖出回购金融资产支出 -256,198.59 -182,173.25 6、其他费用 6.4.6.17 -92,160.97 -18,030.20 三、利润总额 -2,932,828.74 971,827.92 注：本文中“上年度可比期间”均指：自基金合同生效日（2008年05月21日）至2008年06月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 325,169,502.38 12,679,393.98 337,848,896.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,932,828.74 -2,932,828.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -219,693,767.96 -6,283,053.59 -225,976,821.55 其中：1.基金申购款 44,159,106.79 1,471,906.10 45,631,012.89 2.基金赎回款（以“-”号填列） -263,852,874.75 -7,754,959.69 -271,607,834.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 105,475,734.42 3,463,511.65 108,939,246.07 项目 上年度可比期间 2008年05月21日至2008年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 745,713,266.60 - 745,713,266.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 971,827.92 971,827.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -209,919,255.15 -195,538.23 -210,114,793.38 其中：1.基金申购款 677,323.20 796.80 678,120.00 2.基金赎回款（以“-”号填列） -210,596,578.35 -196,335.03 -210,792,913.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 535,794,011.45 776,289.69 536,570,301.14 6.4 报表附注 6.4.1重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经益民基金管理有限公司股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]224号《关于核准益民基金管理有限公司变更股权、修改章程的批复》核准，重庆路桥股份有限公司将其持有的本公司25％股权分别转让给重庆国际信托有限公司、中国新纪元有限公司。本公司的公司章程已进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕。 转让前后益民基金管理有限公司股权结构如下： 转让前股权结构：重庆国际信托有限公司持有30％、重庆路桥股份有限公司持有25％、中国新纪元有限公司持有25％、中山证券有限责任公司持有20％。 转让后股权结构：重庆国际信托有限公司49％、中国新纪元有限公司31％、中山证券有限责任公司20％。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中山证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金的代销机构 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行交易。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至 2009年06月30日 上年度可比期间 2008年05月21日至 2008年06月30日 当期应支付的管理费 691,549.44 549,098.60 其中：当期已支付 622,565.21 142,629.79 期末未支付 68,984.23 406,468.81 注: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至 2009年06月30日 上年度可比期间 2008年05月21日至 2008年06月30日 当期应支付的托管费 197,585.57 156,885.32 其中：当期已支付 177,875.79 40,751.37 期末未支付 19,709.78 116,133.95 注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.3.2.3 销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年01月01日至 2009年06月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 益民基金管理有限公司 54,712.03 7,801.84 62,513.87 招商银行股份有限公司 176,182.24 17,747.36 193,929.60 中山证券有限责任公司 65.09 11.53 76.62 合计 230,959.36 25,560.73 256,520.09 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年05月21日至 2008年06月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 益民基金管理有限公司 22,641.20 61,918.57 84,559.77 招商银行股份有限公司 34,789.65 101,494.97 136,284.62 中山证券有限责任公司 32.20 96.60 128.80 合计 57,463.05 163,510.14 220,973.19 注：销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年05月21日至 2008年06月30日 期初持有的基金份额 10,404,481.28 － 期间认购总份额 － 10,009,350.00 期间申购/买入总份额 － 395,131.28 期间因拆分增加的份额 － － 期间赎回/卖出总份额 -10,404,481.28 － 期末持有的基金份额 － 10,404,481.28 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 － 1.94％ 注:持有本基金达到或超过30日，赎回费为零，持有本基金未满30日，赎回费为0.2%。报告期内基金管理人赎回基金份额的赎回费为零。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的基金 份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金 份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中山证券有限责任公司 20,002,750.00 18.96％ 25,002,750.00 7.69% 注: 1、本基金的申购费率为零，关联方认购本基金时无认购费。 2、本基金赎回费率：持有本基金达到或超过30日，赎回费为零，持有本基金未满30日，赎回费为0.2%。关联方持有本基金超过30日，其赎回费率为零。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年01月01日 至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年05月21日 至2008年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 9,408,330.06 27,985.15 5,098,641.94 290,511.50 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末不存在因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,199,851.20元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 0801092 08央行票据92 2009-07-06 96.44 200,000 19,288,000.00 合计 200,000 19,288,000.00 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,197,486.50 4.74 其中：股票 6,197,486.50 4.74 2 固定收益投资 111,527,643.00 85.37 其中：债券 111,527,643.00 85.37 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,498,748.66 7.27 6 其他资产 3,418,374.96 2.62 7 合计 130,642,253.12 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,186,486.50 2.93 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 3,186,486.50 2.93 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 348,500.00 0.32 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 2,662,500.00 2.44 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,197,486.50 5.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600511 国药股份 150,000 2,662,500.00 2.44 2 600031 三一重工 72,450 2,084,386.50 1.91 3 600169 太原重工 30,000 411,900.00 0.38 4 600875 东方电气 10,000 389,000.00 0.36 5 600795 国电电力 50,000 348,500.00 0.32 6 002202 金风科技 10,000 301,200.00 0.28 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于益民基金管理有限公司网站www.ymfund.com 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600511 国药股份 3,695,289.00 1.09 2 600557 康缘药业 3,632,967.40 1.08 3 600050 中国联通 2,606,000.00 0.77 4 000423 东阿阿胶 2,139,600.00 0.63 5 600031 三一重工 1,940,374.00 0.57 6 000059 辽通化工 1,651,434.00 0.49 7 600597 光明乳业 1,135,000.00 0.34 8 000488 晨鸣纸业 1,116,800.00 0.33 9 600966 博汇纸业 1,044,297.73 0.31 10 600426 华鲁恒升 1,028,745.00 0.30 11 000839 中信国安 902,900.00 0.27 12 600267 海正药业 843,700.00 0.25 13 600837 海通证券 757,091.00 0.22 14 600808 马钢股份 742,100.00 0.22 15 000627 天茂集团 711,600.00 0.21 16 600161 天坛生物 605,400.00 0.18 17 600581 八一钢铁 531,873.80 0.16 18 002022 科华生物 440,000.00 0.13 19 600169 太原重工 435,000.00 0.13 20 600875 东方电气 399,012.50 0.12 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600557 康缘药业 3,270,682.40 0.97 2 600050 中国联通 2,680,000.00 0.79 3 000423 东阿阿胶 2,152,517.00 0.64 4 000059 辽通化工 1,806,415.73 0.53 5 000488 晨鸣纸业 1,117,418.91 0.33 6 600426 华鲁恒升 1,099,574.00 0.33 7 600597 光明乳业 1,065,600.00 0.32 8 600511 国药股份 1,062,100.00 0.31 9 600966 博汇纸业 1,049,373.21 0.31 10 000860 顺鑫农业 1,032,180.00 0.31 11 000839 中信国安 928,814.14 0.27 12 002267 陕天然气 891,976.20 0.26 13 600267 海正药业 869,400.00 0.26 14 000513 丽珠集团 797,941.00 0.24 15 600808 马钢股份 786,150.00 0.23 16 600837 海通证券 772,500.00 0.23 17 000627 天茂集团 749,000.00 0.22 18 600161 天坛生物 658,000.00 0.19 19 600581 八一钢铁 573,485.20 0.17 20 600521 华海药业 544,000.00 0.16 注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 27,775,589.43 卖出股票收入（成交）总额 25,964,265.79 注： “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 986,700.00 0.91 2 央行票据 77,177,000.00 70.84 3 金融债券 29,739,000.00 27.30 其中：政策性金融债 29,739,000.00 27.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 3,624,943.00 3.33 7 其他 - - 8 合计 111,527,643.00 102.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801095 08央行票据95 500,000 48,245,000.00 44.29 2 090403 09农发03 300,000 29,739,000.00 27.30 3 0801092 08央行票据92 300,000 28,932,000.00 26.56 4 125709 唐钢转债 30,100 3,624,943.00 3.33 5 090003 09国债03 10,000 986,700.00 0.91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 510,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 11,736.90 4 应收利息 2,895,638.06 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,418,374.96 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 3,624,943.00 3.33 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,337 78,889.85 33,365,504.91 31.63% 72,110,229.51 68.37% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 14,153.02 0.01% §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目名称 基金份额（份） 基金合同生效日（2008年5月21日）基金份额总额 745,713,266.60 报告期期初基金份额总额 325,169,502.38 报告期期间总申购份额 44,159,106.79 报告期期间总赎回份额 -263,852,874.75 报告期期末基金份额总额 105,475,734.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人总经理刘义鹏先生由于工作变动向公司董事会提出辞去公司总经理职务的书面辞职报告。经益民基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意刘义鹏先生自决议之日起辞去公司总经理职务，由宋瑞来先生代为履行公司总经理职务。2009年3月31日，收到中国证监会基金监管部《关于对宋瑞来代行总经理职务不持异议的函》（基金部函[2009]239号）。2009年4月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站刊登了《关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告》。 本报告期内托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金未改聘审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人己按照中国证监会北京监管局2008年度专项检查整改意见函的要求，完成整改工作。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 35,366,914.24 65.81% 30,061.95 66.82% 中信金通 1 18,372,940.98 34.19% 14,928.14 33.18% 合计 2 53,739,855.22 100.00% 44,990.09 100.00% 注：此处佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2009年01月01日至2009年06月30日各券商回购、债券交易量情况如下： 金额单位：人民币元 序号 券商名称 回购交易量 占回购交易总量比例 债券交易量 占债券交易 总量比例 1 安信证券 11,800,000.00 100.00% 35,381,944.66 56.66% 2 中信金通 - - 27,061,500.60 43.34% 合计 11,800,000.00 100.00% 62,443,445.26 100.00% 注：（1）本公司租用券商交易单元的选择标准： 1）实力雄厚，注册资本不少于5亿元人民币； 2）信誉良好，经营行为规范； 3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范、严格，能满足本公司运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本公司进行证券交易之需要，并能为公司提供全面的信息服务； 5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析、个股分析报告及其它报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 （2）本公司租用券商交易单元的程序： 1）根据上述标准确定租用交易单元的证券经营机构； 2）与选中的证券经营机构签订交易单元租用协议； 3）每季度对相关证券经营机构的服务进行综合评价。 （3）本报告期内基金租用券商交易单元未发生变更。 益民基金管理有限公司 2009年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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