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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68858 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期为2009年01月01日至2009年06月30日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1资产负债表 14 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 21 7.1 期末基金资产组合情况 21 7.2 债券回购融资情况 22 7.3 基金投资组合平均剩余期限 22 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 23 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 23 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 23 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 24 7.8 投资组合报告附注 24 §8基金份额持有人信息 25 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 25 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 25 §9 开放式基金份额变动 25 §10 重大事件揭示 26 10.1 基金份额持有人大会决议 26 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 26 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 26 10.4 基金投资策略的改变 26 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 26 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 27 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 27 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 28 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民货币 交易代码 560001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年07月17日 报告期末基金份额总额 132,919,936.59份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄欣 李芳菲 联系电话 010-63105556 010-68424199 电子邮箱 huangxin@ymfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 传真 010-63100588 （010）68424181 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 WWW.YMFUND.COM 基金半年度报告备置地点 北京市宣武区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日－2009年06月30日） 本期已实现收益 560,209.27 本期利润 560,209.27 本期净值收益率 0.2866% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年01月01日－2009年06月30日） 期末基金资产净值 132,919,936.59 期末基金份额净值 1.0000 注：本基金利润分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.0292% 0.0001% 0.1650% 0.0000% -0.1358% 0.0001% 过去三个月 0.1306% 0.0014% 0.5005% 0.0000% -0.3699% 0.0014% 过去六个月 0.2866% 0.0022% 0.9955% 0.0000% -0.7089% 0.0022% 过去一年 2.2153% 0.0175% 2.6618% 0.0021% -0.4465% 0.0154% 自基金合同生效起至今 8.4532% 0.0119% 7.7821% 0.0022% 0.6711% 0.0097% 注：过去一个月指：2009年06月01日－2009年06月30日 过去三个月指：2009年04月01日－2009年06月30日 过去六个月指：2009年01月01日－2009年06月30日 过去一年指：2008年07月01日－2009年06月30日 自基金合同生效起至今是指：2006年07月17日-2009年06月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2006年07月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2009年6月末，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年07月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年07月11日成立，首发规模73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年05月21日成立，首发规模超过7亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金经理及益民多利债券基金基金经理 2008年04月07日（注1） - 8年（注2） 厦门大学金融系硕士。2005年10月加入益民基金管理公司，任公司债券研究员，2006年6月至2006年11月任益民货币市场基金基金助理，2006年11月21日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理助理,2008年4月7日起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月21日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为任职公告日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 在本报告期内，本基金累计净值收益率为0.2866 %，业绩比较基准0.9955 %，本基金同期收益低于比较基准0.7089 %。 上半年货币市场维持窄幅波动，收益率水平维持低位。信贷投放大幅增长，M2的增长率处于历史高位。伴随着央行的宽松的货币政策环境，市场的资金面基本保持宽松。在6月底，由于IPO的重启，市场资金面有所收紧，短期利率水平有所回升。 本基金出于对短期利率水平见底有可能回升的考虑，仍然采用较低平均剩余期限，维持债券组合的流动性的主要操作策略，央票和银行存款成为主要的投资对象。本基金在上半年经受了巨额申购和赎回的冲击，维持了较高的组合的流动性，如实的反映了货币市场收益率水平的现状。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年下半年，国内宏观经济有见底回升的趋势逐渐明朗。信贷和M2在上半年高速增长后，央行可能在下半年对信贷投资进行适当调控，市场资金面将比上半年有所收紧。同时上半年高速的M2增长也带来对未来通胀的预期。IPO的启动将会对市场利率造成扰动，同时提高市场利率的水平。 我们将密切关注宏观经济和市场资金面的变化，保持组合的流动性，保持极短的组合平均剩余期限，在市场利率变化中提高再投资收益率。我们将一如既往的奉行积极管理策略，力争在保证本基金流动性、安全性的前提下，为投资者谋求良好的现金管理收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据的相关规定，本公司成立估值小组，货币市场基金估值成员由投委会及投资部、固定收益小组成员、监察稽核部、研究部金融工程人员、运作保障部基金会计组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历要求如下： 投委会及投资部：投委会主席、投资总监、投资部负责人及基金经理参与估值小组的日常工作，主要参与基金组合投资品种重估方法的确定；相关参与人员应当具有多年从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资经验，熟悉相关法规和估值方法。 固定收益小组成员：负责宏观经济与固定收益类产品的专业研究，参与基金组合投资品种重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考数据的职责；相关参与人员应当具有多年从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资经验，能够较好的对宏观经济发展环境、货币市场和证券市场走势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 研究部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定，复核由估值小组提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金经理参与估值小组对基金估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突； 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1基金收益分配原则 1、“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。 2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。 4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有全部赎回交易的账户进行提前收益结转，处理方式跟例行收益结转完全一致； 5、每份基金份额享有同等分配权； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内应分配的金额为560,209.27元。 4.7.2报告期内已实施的利润分配情况 本报告期内已实施的利润分配金额为560,209.27元。 4.7.3应分配但尚未实施的利润信息 本报告期末已分配但尚未付的利润为14,407.35元，应于收益支付日2009年07月15日按1.00元的份额面值结转为基金份额。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管益民货币市场基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《益民货币市场基金基金合同》、《益民货币市场基金托管协议》的约定，对益民货币市场基金管理人-益民基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，益民基金管理有限公司在益民货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的益民货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司 托管业务部 2009年8月26日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民货币市场基金 报告截止日：2009年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款 6.4.6.1 793,777.32 17,587,318.38 结算备付金 10,410,000.00 80,000,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.6.2 95,011,742.22 64,452,614.31 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 95,011,742.22 64,452,614.31 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.6.3 20,240,130.12 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.6.4 229,854.26 119,020.04 应收股利 - - 应收申购款 19,753,500.00 4,856,700.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.6.5 50,411.43 - 资产总计 146,489,415.35 167,015,652.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负债 ： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 13,439,859.84 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 37,116.39 48,647.77 应付托管费 11,247.42 14,741.76 应付销售服务费 28,118.48 36,854.39 应付交易费用 6.4.6.6 4,398.62 11,506.46 应交税费 - - 应付利息 903.74 - 应付利润 14,407.35 108,727.73 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.7 33,426.92 20,000.00 负债合计 13,569,478.76 240,478.11 所有者权益： - - 实收基金 6.4.6.8 132,919,936.59 166,775,174.62 未分配利润 6.4.6.9 - - 所有者权益合计 132,919,936.59 166,775,174.62 负债和所有者权益总计 146,489,415.35 167,015,652.73 注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额132,919,936.59份。 6.2 利润表 会计主体：益民货币市场基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间2008年01月01日至2008年06月30日 一、收入 1,442,507.75 4,234,085.35 1.利息收入 1,372,138.87 3,934,981.07 其中：存款利息收入 6.4.6.10 435,745.39 93,548.18 债券利息收入 895,085.93 3,302,795.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,307.55 538,637.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 70,368.88 299,104.28 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.6.11 70,368.88 299,104.28 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.其他收入（损失以“-”号填列） - - 二、费用（以“-”号填列） -882,298.48 -955,209.94 1、管理人报酬 -368,049.58 -382,898.90 2、托管费 -111,530.23 -116,030.07 3、销售服务费 -278,825.45 -290,074.90 4、交易费用 - - 5、利息支出 -51,877.73 -97,535.55 其中：卖出回购金融资产支出 -51,877.73 -97,535.55 6、其他费用 6.4.6.12 -72,015.49 -68,670.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 560,209.27 3,278,875.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民货币市场基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日-2009年006月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 166,775,174.62 - 166,775,174.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 560,209.27 560,209.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -33,855,238.03 - -33,855,238.03 其中：1.基金申购款 3,528,593,657.74 - 3,528,593,657.74 2.基金赎回款（以“-”号填列） -3,562,448,895.77 - -3,562,448,895.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -560,209.27 -560,209.27 五、期末所有者权益（基金净值） 132,919,936.59 - 132,919,936.59 项目 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 317,865,761.54 - 317,865,761.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,278,875.41 3,278,875.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -118,463,815.87 - -118,463,815.87 其中：1.基金申购款 1,161,555,795.91 - 1,161,555,795.91 2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,280,019,611.78 - -1,280,019,611.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,278,875.41 -3,278,875.41 五、期末所有者权益（基金净值） 199,401,945.67 - 199,401,945.67 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经益民基金管理有限公司股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]224号《关于核准益民基金管理有限公司变更股权、修改章程的批复》核准，重庆路桥股份有限公司将其持有的本公司25％股权分别转让给重庆国际信托有限公司、中国新纪元有限公司。本公司的公司章程已进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕。 转让前后益民基金管理有限公司股权结构如下： 转让前股权结构：重庆国际信托有限公司持有30％、重庆路桥股份有限公司持有25％、中国新纪元有限公司持有25％、中山证券有限责任公司持有20％。 转让后股权结构：重庆国际信托有限公司49％、中国新纪元有限公司31％、中山证券有限责任公司20％。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构、存款机构 中山证券有限责任公司 基金管理人的股东、本基金的代销机构 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行交易。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的管理费 368,049.58 382,898.90 其中：当期已支付 330,933.19 328,081.19 期末未支付 37,116.39 54,817.71 注：（a）计算标准 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.33％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 （b）计算方式 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的托管费 111,530.23 116,030.07 其中：当期已支付 100,282.81 99,418,62 期末未支付 11,247.42 16,611.45 注：（a）计算标准 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （b）计算方式 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 益民基金管理有限公司 432.53 110.83 543.36 中国农业银行股份有限公司 236,582.55 26,430.93 263,013.48 中山证券有限责任公司 1.53 0.26 1.79 合计 237,016.61 26,542.02 263,558.63 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 益民基金管理有限公司 77,988.45 2,542.79 80,531.24 中国农业银行股份有限公司 151,465.01 35,466.22 186,931.23 中山证券有限责任公司 - - - 合计 229,453.46 38,009.01 267,462.47 注：（a）计算标准 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人可以调整销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 （b）计算方式 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 793,777.32 20,229.98 7,412,182.20 78,738.60 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额13,439,859.84元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 0801114 08央票114 2009-07-13 99.66 140,000 13,952,400.00 合计 140,000 13,952,400.00 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 95,011,742.22 64.86 其中：债券 95,011,742.22 64.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,240,130.12 13.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,203,777.32 7.65 4 其他资产 20,033,765.69 13.68 5 合计 146,489,415.35 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1,243,846,942.96 4.80 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 13,439,859.84 10.11 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 31.19 10.11 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.53 - 2 30天(含)-60天 30.05 - 3 60天(含)-90天 - - 4 90天(含)-180天 11.23 - 5 180天(含)-397天（含） 22.67 - 合计 95.14 10.11 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 54,870,587.24 41.28 3 金融债券 10,014,180.29 7.53 其中：政策性金融债 10,014,180.29 7.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,126,974.69 22.67 6 其他 - - 7 合计 95,011,742.22 71.48 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 10,014,180.29 7.53 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 0801092 08央行票据92 400,000 39,942,880.70 30.05 2 0801114 08央票114 150,000 14,927,706.54 11.23 3 0981027 09保利CP01 100,000 10,055,205.20 7.56 4 0981029 09京机电CP01 100,000 10,053,122.83 7.56 5 0981030 09蒙东CP01 100,000 10,018,646.66 7.54 6 070417 07农发17 100,000 10,014,180.29 7.53 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2513% 报告期内偏离度的最低值 0.0103% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0677% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 7.8.2本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 229,854.26 4 应收申购款 19,753,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 50,411.43 7 其他 - 8 合计 20,033,765.69 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,289 103,118.65 13,162,277.83 9.90% 119,757,658.76 90.10% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 13,017.85 0.01% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年07月17日）基金份额总额 1,714,988,395.00 报告期期初基金份额总额 166,775,174.62 报告期期间总申购份额 3,528,593,657.74 报告期期间总赎回份额 －3,562,448,895.77 报告期期末基金份额总额 132,919,936.59 注：申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人总经理刘义鹏先生由于工作变动向公司董事会提出辞去公司总经理职务的书面辞职报告。经益民基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意刘义鹏先生自决议之日起辞去公司总经理职务，由宋瑞来先生代为履行公司总经理职务。2009年03月31日，收到中国证监会基金监管部《关于对宋瑞来代行总经理职务不持异议的函》（基金部函[2009]239号）。2009年04月01日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站刊登了《关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告》。 本报告期内托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人己按照中国证监会北京监管局2008年度专项检查整改意见函的要求，完成整改工作。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - 本基金本期未通过租用交易单进行场内交易。 注：（1）本公司租用券商交易单元的选择标准： 1）实力雄厚，注册资本不少于5亿元人民币； 2）信誉良好，经营行为规范； 3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范、严格，能满足本公司运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本公司进行证券交易之需要，并能为公司提供全面的信息服务； 5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析、个股分析报告及其它报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 （2）本公司租用券商交易单元的程序： 1）根据上述标准确定租用交易单元的证券经营机构； 2）与选中的证券经营机构签订交易单元租用协议； 3）每季度对相关证券经营机构的服务进行综合评价。 （3）本报告期内基金租用券商交易单元未发生变更。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 益民基金管理有限公司 2009年08月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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