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东吴双动力混合A(580002)  基金公开信息
流水号 68856
基金代码 580002
公告日期 2009-08-27
编号 1
标题 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。



1.2 目录
1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
6 半年度财务报表 12
6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14
6.4 报表附注 15
7 投资组合报告 21
7.1 期末基金资产组合情况 21
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 21
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 22
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 30
7.9 投资组合报告附注 30
8 基金份额持有人信息 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 31
9 开放式基金份额变动 31
10 重大事件揭示 31
10.1 基金份额持有人大会决议 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 32
10.4 基金投资策略的改变 32
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 32
11 影响投资者决策的其他重要信息 34















2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴双动力股票
交易代码 580002（前端）581002（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月15日
报告期末基金份额总额 1,609,867,350.46份
2.2 基金产品说明
投资目标通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值 和现金红利的方式获取较高收益。
投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲
联系电话 021-50509888-8219 010-68424199
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-50509666 95599
传真 021-50509888-8211 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益 313,034,114.23
本期利润 355,901,225.79
加权平均基金份额本期利润 0.2046
本期基金份额净值增长率 23.10%
3.1.2 期末数据和指标 2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润 -0.1068
期末基金资产净值 1,793,623,582.70
期末基金份额净值 1.1141
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 8.32% 1.02% 9.53% 0.85% -1.21% 0.17%
过去三个月 14.24% 1.47% 17.56% 1.14% -3.32% 0.33%
过去六个月 23.10% 1.59% 53.68% 1.47% -30.58% 0.12%
过去一年 -9.73% 1.72% 11.54% 1.92% -21.27% -0.20%
自基金合同生效起至今 56.19% 1.88% 53.95% 1.94% 2.24% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年12月15日至2009年6月30日）

注：东吴双动力基金于2006年12月15日成立。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。
截至2009年6月30日，本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金--东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金--东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；2008年4月23日发起成立并管理第三只基金--东吴行业轮动股票型证券投资基金；2008年11月5日发起成立并管理第四只基金--东吴优信稳健债券型证券投资基金；2009年5月6日发起成立并管理第五只基金--东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王炯 公司投资总监、本基金的基金经理 2006-5-18 - 12年 王炯女士，毕业于武汉大学，获硕士学位，12年证券行业研究和投资经历。曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务，2004年加入东吴基金。现担任公司投资总监，东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金为股票型基金，净值增长率为23.10%，东吴行业轮动股票型证券投资基金为27.51%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年以来，经济景气与企业盈利反弹进一步刺激了投资者的乐观预期，市场走出了超出预期的上扬行情。本基金进一步提高了仓位比例，降低了防御性行业的配置，同时增加了地产、金融等行业的配置比例。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来我们这样认为，市场的风险因素主要来自经济见底确认后，对宏观政策调整的风险预期。而房价上升过快已经导致了银行信贷的干预，同时未来宏观指标的增速放缓也将使市场失去继续上行的动力，这种风险无疑是市场趋势发生转折的重要因素。同时市场的估值也并不具有吸引力，这都将资金流入股市的意愿大大减少，这些都将是市场发生调整的重要因素。
资产配置方面，市场从单纯的流动性驱动将转向经济复苏推动，原有的业绩预期能否得到上市公司实际业绩的确认将成为行业配置的重要影响因素。因此，本基金一方面将采取防御的资产配置，另一方面将密切关注经济复苏的进程和通胀的预期，并适时调整未来的资产配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
（1）公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
（2）基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
（3）公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
（4）公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金实际运作情况，本基金本报告期末可供分配利润为负值，不需进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管东吴双动力股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人-----中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《东吴双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定，对东吴双动力股票型证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴双动力股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务报表
6.1 资产负债表
会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 55,128,620.57 287,835,143.08
结算备付金 23,593,618.18 13,131,768.76
存出保证金 8,561,001.30 1,863,556.18
交易性金融资产 1,656,426,878.22 1,336,917,897.05
其中：股票投资 1,550,114,878.22 1,036,793,897.05
债券投资 106,312,000.00 300,124,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 67,992,929.56 -
应收利息 3,508,388.00 9,174,079.60
应收股利 302,130.00 -
应收申购款 358,126.65 120,176,974.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,815,871,692.48 1,769,099,418.83
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 56,597,791.91
应付赎回款 5,009,775.13 1,018,047.71
应付管理人报酬 2,114,351.15 2,042,944.94
应付托管费 352,391.82 340,490.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,456,193.36 7,480,528.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,315,398.32 2,245,998.51
负债合计 22,248,109.78 69,725,802.19
所有者权益：
实收基金 1,609,867,350.46 1,877,816,477.29
未分配利润 183,756,232.24 -178,442,860.65
所有者权益合计 1,793,623,582.70 1,699,373,616.64
负债和所有者权益总计 1,815,871,692.48 1,769,099,418.83
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.1141元，基金份额总额1,609,867,350.46份。
6.2 利润表
会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入 414,261,623.69 -884,818,976.03
1.利息收入 3,591,301.99 8,014,144.66
其中：存款利息收入 1,085,378.87 3,894,754.71
债券利息收入 2,505,923.12 3,886,510.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 232,879.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 367,237,966.73 -647,735,398.20
其中：股票投资收益 356,510,806.28 -660,368,404.71
债券投资收益 -275,880.00 -694,971.92
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 2,603,331.05
股利收益 11,003,040.45 10,724,647.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 42,867,111.56 -247,112,333.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 565,243.41 2,014,610.80
二、费用（以“-”号填列） -58,360,397.90 -106,810,531.91
1．管理人报酬 -12,731,371.11 -29,189,206.33
2．托管费 -2,121,895.12 -4,864,867.73
3．销售服务费 0.00 -
4．交易费用 -43,264,088.15 -72,362,894.20
5．利息支出 -34,047.68 -180,749.84
其中：卖出回购金融资产支出 -34,047.68 -180,749.84
6．其他费用 -208,995.84 -212,813.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 355,901,225.79 -991,629,507.94
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 355,901,225.79 -991,629,507.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,877,816,477.29 -178,442,860.65 1,699,373,616.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 355,901,225.79 355,901,225.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -267,949,126.83 6,297,867.10 -261,651,259.73
其中：1.基金申购款 271,317,804.43 -4,184,868.62 267,132,935.81
2.基金赎回款（以“-”号填列） 539,266,931.26 -10,482,735.72 528,784,195.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 1,609,867,350.46 183,756,232.24 1,793,623,582.70
项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,930,796,918.95 2,202,243,214.27 4,133,040,133.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -991,629,507.94 -991,629,507.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -32,088,849.57 24,116,563.56 -7,972,286.01
其中：1.基金申购款 841,359,940.23 879,534,251.64 1,720,894,191.87
2.基金赎回款（以“-”号填列） 873,448,789.80 855,417,688.08 1,728,866,477.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 1,898,708,069.38 1,234,730,269.89 3,133,438,339.27
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计政策、会计估计均与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项
1、 印花税
2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调整为0.3%。
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东吴证券有限责任公司 5,281,656,738.70 18.64% 4,511,430,708.99 21.07%

6.4.7.1.2 权证交易
无。
6.4.7.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
东吴证券有限责任公司 - - 192,184.20 1.71%
6.4.7.1.4 债券回购交易
无。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司 4,487,576.49 18.90% 0.00 0.00%
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司 3,807,338.11 21.18% 2,988,032.88 39.72%
注： 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 12,731,371.11 29,189,206.33
其中：当期已支付 10,617,019.96 24,863,491.13
期末未支付 2,114,351.15 4,325,715.20
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 2,121,895.12 4,864,867.73
其中：当期已支付 1,769,503.30 4,143,915.22
期末未支付 352,391.82 720,952.51
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3销售服务费
无
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 55,128,620.57 921,160.80 691,811,375.35 3,652,006.81
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期未持有因认购新发\增发证券而于期末流通受限的证券.
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额
000792 盐湖钾肥 2009-6-26 无法按期发布召开股东大会通知 55.14 2009-7-27 60.65 400,000 21,551,089.53 22,056,000.00
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,550,114,878.22 85.36
其中：股票 1,550,114,878.22 85.36
2 固定收益投资 106,312,000.00 5.85
其中：债券 106,312,000.00 5.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 78,722,238.75 4.34
6 其他资产 80,722,575.51 4.45
7 合计 1,815,871,692.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 12,934,024.10 0.72
C 制造业 381,980,979.82 21.30
C0 食品、饮料 47,456,410.00 2.65
C1 纺织、服装、皮毛 11,973,000.00 0.67
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 113,970,439.60 6.35
C5 电子 16,300,000.00 0.91
C6 金属、非金属 44,877,142.46 2.50
C7 机械、设备、仪表 147,403,987.76 8.22
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,027,314.18 0.39
E 建筑业 16,192,828.00 0.90
F 交通运输、仓储业 58,724,925.88 3.27
G 信息技术业 5,927,250.83 0.33
H 批发和零售贸易 61,990,190.20 3.46
I 金融、保险业 606,337,866.15 33.81
J 房地产业 377,809,499.06 21.06
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 21,190,000.00 1.18
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,550,114,878.22 86.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,799,926 138,484,339.96 7.72
2 600030 中信证券 3,899,937 110,212,219.62 6.14
3 600036 招商银行 4,277,680 95,862,808.80 5.34
4 600048 保利地产 3,048,885 85,033,402.65 4.74
5 601601 中国太保 3,743,614 83,782,081.32 4.67
6 000407 胜利股份 8,486,824 77,654,439.60 4.33
7 601628 中国人寿 2,799,328 77,121,486.40 4.30
8 002146 荣盛发展 3,470,595 57,021,875.85 3.18
9 000024 招商地产 1,727,441 54,846,251.75 3.06
10 600383 金地集团 3,156,625 50,884,795.00 2.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 520,311,528.97 30.62
2 000002 万 科Ａ 509,625,875.60 29.99
3 601318 中国平安 410,722,145.41 24.17
4 600837 海通证券 355,336,971.53 20.91
5 601088 中国神华 320,126,546.37 18.84
6 600000 浦发银行 313,042,107.20 18.42
7 601166 兴业银行 249,858,866.43 14.70
8 000001 深发展Ａ 242,068,862.56 14.24
9 000983 西山煤电 239,035,483.75 14.07
10 601601 中国太保 211,605,368.70 12.45
11 601628 中国人寿 203,334,820.80 11.97
12 600050 中国联通 197,263,412.40 11.61
13 600528 中铁二局 184,856,194.66 10.88
14 000937 金牛能源 184,702,789.47 10.87
15 601168 西部矿业 165,864,926.75 9.76
16 600031 三一重工 161,589,076.64 9.51
17 601898 中煤能源 157,938,046.14 9.29
18 601398 工商银行 153,270,139.25 9.02
19 600036 招商银行 136,992,741.98 8.06
20 000878 云南铜业 133,826,831.50 7.88
21 600089 特变电工 130,424,351.80 7.67
22 000933 神火股份 124,911,970.34 7.35
23 600019 宝钢股份 123,693,395.61 7.28
24 000024 招商地产 123,122,743.60 7.25
25 600048 保利地产 121,817,309.05 7.17
26 601600 中国铝业 116,085,473.71 6.83
27 600383 金地集团 112,382,434.42 6.61
28 000407 胜利股份 109,008,121.56 6.41
29 000858 五 粮 液 104,334,238.94 6.14
30 600550 天威保变 103,414,579.02 6.09
31 000623 吉林敖东 103,163,284.90 6.07
32 600348 国阳新能 101,776,592.75 5.99
33 601328 交通银行 100,374,184.48 5.91
34 600395 盘江股份 99,911,333.40 5.88
35 000630 铜陵有色 97,190,202.74 5.72
36 600123 兰花科创 96,667,764.84 5.69
37 601666 平煤股份 96,655,939.92 5.69
38 601899 紫金矿业 95,369,150.12 5.61
39 600362 江西铜业 91,641,948.82 5.39
40 600586 金晶科技 90,888,985.90 5.35
41 601699 潞安环能 88,392,989.68 5.20
42 600276 恒瑞医药 84,536,622.27 4.97
43 601001 大同煤业 83,478,669.06 4.91
44 600392 太工天成 80,818,688.87 4.76
45 600549 厦门钨业 78,871,677.06 4.64
46 600188 兖州煤业 78,446,194.30 4.62
47 601919 中国远洋 75,157,016.50 4.42
48 000009 中国宝安 73,185,425.86 4.31
49 000060 中金岭南 72,453,032.46 4.26
50 000012 南 玻Ａ 72,423,489.67 4.26
51 600997 开滦股份 70,676,715.75 4.16
52 000031 中粮地产 70,386,366.11 4.14
53 601186 中国铁建 68,737,620.11 4.04
54 600151 航天机电 66,923,759.08 3.94
55 600585 海螺水泥 66,603,741.74 3.92
56 000651 格力电器 65,046,891.57 3.83
57 600143 金发科技 61,729,156.38 3.63
58 000800 一汽轿车 61,542,979.58 3.62
59 600863 内蒙华电 60,594,712.06 3.57
60 600598 北大荒 60,323,196.72 3.55
61 000951 中国重汽 60,263,639.64 3.55
62 000527 美的电器 60,165,896.16 3.54
63 600867 通化东宝 60,087,844.63 3.54
64 600268 国电南自 59,063,735.62 3.48
65 600475 华光股份 59,053,815.23 3.48
66 000400 许继电气 58,898,652.17 3.47
67 000538 云南白药 58,815,553.74 3.46
68 000652 泰达股份 58,713,558.59 3.46
69 600170 上海建工 58,107,464.10 3.42
70 000338 潍柴动力 56,797,020.35 3.34
71 000401 冀东水泥 56,561,400.94 3.33
72 000826 合加资源 54,958,320.15 3.23
73 600517 置信电气 53,447,919.70 3.15
74 000157 中联重科 53,357,628.38 3.14
75 600635 大众公用 53,249,211.10 3.13
76 000686 东北证券 52,823,963.63 3.11
77 600005 武钢股份 52,553,864.95 3.09
78 601988 中国银行 52,119,733.00 3.07
79 600331 宏达股份 51,402,885.39 3.02
80 600066 宇通客车 50,219,151.65 2.96
81 000728 国元证券 49,592,020.78 2.92
82 000839 中信国安 49,125,712.11 2.89
83 600694 大商股份 49,063,441.19 2.89
84 002146 荣盛发展 48,696,245.24 2.87
85 600320 振华重工 48,185,694.80 2.84
86 600639 浦东金桥 48,185,096.18 2.84
87 600221 海南航空 48,178,672.22 2.84
88 000758 中色股份 47,568,563.66 2.80
89 601958 金钼股份 47,466,332.40 2.79
90 600018 上港集团 47,407,735.27 2.79
91 000059 辽通化工 46,959,938.53 2.76
92 600321 国栋建设 46,900,531.64 2.76
93 600236 桂冠电力 46,744,585.75 2.75
94 000679 大连友谊 46,576,547.78 2.74
95 000960 锡业股份 46,408,060.33 2.73
96 600185 *ST海星 45,989,288.17 2.71
97 600011 华能国际 45,318,841.48 2.67
98 600346 大橡塑 44,732,340.36 2.63
99 000718 苏宁环球 44,626,954.20 2.63
100 600547 山东黄金 43,180,744.60 2.54
101 600120 浙江东方 42,790,812.10 2.52
102 600166 福田汽车 42,765,282.99 2.52
103 000596 古井贡酒 42,164,217.51 2.48
104 600880 博瑞传播 41,622,141.43 2.45
105 600803 威远生化 41,481,496.25 2.44
106 600161 天坛生物 41,438,661.18 2.44
107 600009 上海机场 40,846,365.58 2.40
108 600582 天地科技 40,796,677.84 2.40
109 600104 上海汽车 40,768,724.90 2.40
110 600675 中华企业 40,687,583.29 2.39
111 600900 长江电力 40,641,083.02 2.39
112 600683 银泰股份 40,066,222.71 2.36
113 600875 东方电气 39,313,378.69 2.31
114 600039 四川路桥 39,128,142.82 2.30
115 000948 南天信息 38,504,290.93 2.27
116 002267 陕天然气 38,167,437.37 2.25
117 002266 浙富股份 37,859,300.48 2.23
118 600895 张江高科 37,851,490.17 2.23
119 601872 招商轮船 37,078,462.89 2.18
120 002129 中环股份 36,430,003.33 2.14
121 600649 城投控股 36,021,629.37 2.12
122 000690 宝新能源 35,752,112.75 2.10
123 000069 华侨城Ａ 35,684,348.78 2.10
124 000969 安泰科技 35,649,285.86 2.10
125 600029 南方航空 35,070,332.43 2.06
126 600059 古越龙山 34,444,246.17 2.03
127 600804 鹏博士 34,193,347.67 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 458,945,768.74 27.01
2 600030 中信证券 413,392,915.35 24.33
3 600837 海通证券 362,196,905.71 21.31
4 600000 浦发银行 323,014,250.59 19.01
5 601088 中国神华 311,956,272.58 18.36
6 601318 中国平安 290,715,092.28 17.11
7 000983 西山煤电 257,087,722.03 15.13
8 000001 深发展Ａ 223,300,874.34 13.14
9 601166 兴业银行 205,827,252.09 12.11
10 600050 中国联通 192,341,926.32 11.32
11 600528 中铁二局 189,475,776.96 11.15
12 000937 金牛能源 188,438,075.51 11.09
13 601398 工商银行 179,199,506.05 10.55
14 601168 西部矿业 172,092,326.31 10.13
15 600276 恒瑞医药 167,740,489.15 9.87
16 600031 三一重工 160,572,667.69 9.45
17 000878 云南铜业 154,070,904.42 9.07
18 601898 中煤能源 150,316,241.64 8.85
19 601601 中国太保 135,566,302.89 7.98
20 600089 特变电工 129,083,866.71 7.60
21 000933 神火股份 128,269,420.20 7.55
22 601628 中国人寿 125,772,985.75 7.40
23 600019 宝钢股份 125,530,110.39 7.39
24 002223 鱼跃医疗 121,961,231.36 7.18
25 601186 中国铁建 117,685,686.09 6.93
26 000630 铜陵有色 108,587,162.62 6.39
27 600123 兰花科创 107,449,499.72 6.32
28 601600 中国铝业 106,870,401.51 6.29
29 000538 云南白药 105,239,110.92 6.19
30 600550 天威保变 104,958,707.23 6.18
31 601699 潞安环能 104,164,155.99 6.13
32 000623 吉林敖东 99,306,273.12 5.84
33 600395 盘江股份 96,100,680.23 5.66
34 601328 交通银行 94,663,726.86 5.57
35 600362 江西铜业 94,444,241.71 5.56
36 600348 国阳新能 94,040,032.04 5.53
37 601001 大同煤业 94,022,131.15 5.53
38 601899 紫金矿业 92,678,204.05 5.45
39 600011 华能国际 92,416,576.88 5.44
40 000858 五 粮 液 92,242,644.18 5.43
41 601666 平煤股份 92,171,502.17 5.42
42 600392 太工天成 91,239,247.98 5.37
43 600586 金晶科技 87,648,855.26 5.16
44 600997 开滦股份 87,450,413.16 5.15
45 600600 青岛啤酒 86,586,939.57 5.10
46 600549 厦门钨业 83,242,595.05 4.90
47 000012 南 玻Ａ 81,114,633.23 4.77
48 600188 兖州煤业 78,857,629.61 4.64
49 000060 中金岭南 77,023,553.06 4.53
50 600268 国电南自 76,322,860.95 4.49
51 002038 双鹭药业 74,959,005.95 4.41
52 601919 中国远洋 72,827,100.18 4.29
53 000024 招商地产 71,795,381.06 4.22
54 000009 中国宝安 70,331,206.11 4.14
55 600151 航天机电 68,410,684.02 4.03
56 000031 中粮地产 66,920,776.87 3.94
57 600598 北大荒 65,673,671.51 3.86
58 600170 上海建工 64,828,125.69 3.81
59 002238 天威视讯 64,345,790.71 3.79
60 600383 金地集团 62,949,304.27 3.70
61 000800 一汽轿车 62,316,879.98 3.67
62 000338 潍柴动力 61,620,126.73 3.63
63 600331 宏达股份 59,701,898.48 3.51
64 600585 海螺水泥 59,319,068.78 3.49
65 000652 泰达股份 58,249,026.75 3.43
66 600236 桂冠电力 57,811,248.46 3.40
67 000400 许继电气 56,752,926.59 3.34
68 000401 冀东水泥 56,324,059.93 3.31
69 600161 天坛生物 56,280,432.96 3.31
70 600863 内蒙华电 56,192,141.57 3.31
71 600867 通化东宝 55,738,080.69 3.28
72 600143 金发科技 55,612,471.89 3.27
73 600475 华光股份 54,804,806.23 3.23
74 600694 大商股份 53,119,896.67 3.13
75 600635 大众公用 53,005,721.28 3.12
76 000951 中国重汽 52,675,006.36 3.10
77 600018 上港集团 52,229,474.24 3.07
78 601988 中国银行 51,978,386.00 3.06
79 000960 锡业股份 51,955,000.27 3.06
80 600005 武钢股份 51,055,428.45 3.00
81 600639 浦东金桥 50,857,272.20 2.99
82 000758 中色股份 50,477,496.10 2.97
83 600027 华电国际 50,352,275.58 2.96
84 601958 金钼股份 50,012,518.79 2.94
85 000826 合加资源 49,674,357.61 2.92
86 600664 哈药股份 49,227,181.22 2.90
87 601766 中国南车 48,930,292.27 2.88
88 600221 海南航空 48,827,796.60 2.87
89 000728 国元证券 48,788,016.78 2.87
90 000407 胜利股份 48,543,368.84 2.86
91 000839 中信国安 48,301,977.71 2.84
92 000686 东北证券 48,249,339.17 2.84
93 000690 宝新能源 48,154,104.53 2.83
94 601390 中国中铁 48,032,826.04 2.83
95 600517 置信电气 47,397,759.76 2.79
96 000059 辽通化工 47,075,956.23 2.77
97 600185 *ST海星 46,956,801.55 2.76
98 600036 招商银行 45,937,867.75 2.70
99 600048 保利地产 45,854,994.03 2.70
100 000651 格力电器 45,097,378.02 2.65
101 600066 宇通客车 45,061,338.49 2.65
102 600312 平高电气 44,620,274.69 2.63
103 600320 振华重工 44,461,003.66 2.62
104 600166 福田汽车 44,172,487.64 2.60
105 600380 健康元 43,984,801.98 2.59
106 600321 国栋建设 43,770,408.45 2.58
107 600803 威远生化 42,732,540.82 2.51
108 600582 天地科技 42,697,990.29 2.51
109 600547 山东黄金 42,621,532.32 2.51
110 600795 国电电力 42,253,846.41 2.49
111 600675 中华企业 41,939,688.28 2.47
112 601872 招商轮船 41,842,055.97 2.46
113 600104 上海汽车 41,832,227.86 2.46
114 600346 大橡塑 41,708,205.89 2.45
115 600804 鹏博士 41,555,359.72 2.45
116 600432 吉恩镍业 41,324,696.07 2.43
117 600900 长江电力 41,289,499.90 2.43
118 600880 博瑞传播 40,673,738.99 2.39
119 600039 四川路桥 40,490,444.99 2.38
120 600029 南方航空 40,149,877.00 2.36
121 600649 城投控股 39,679,198.54 2.33
122 600396 金山股份 39,539,760.07 2.33
123 600875 东方电气 38,834,482.10 2.29
124 000527 美的电器 38,520,835.50 2.27
125 600741 华域汽车 38,007,421.41 2.24
126 600895 张江高科 36,909,045.08 2.17
127 000948 南天信息 36,605,694.00 2.15
128 600120 浙江东方 36,528,239.99 2.15
129 000157 中联重科 36,271,518.17 2.13
130 000069 华侨城Ａ 36,076,239.26 2.12
131 002015 霞客环保 35,906,159.71 2.11
132 002267 陕天然气 35,831,882.71 2.11
133 000969 安泰科技 35,656,892.88 2.10
134 600405 动力源 35,378,455.21 2.08
135 000911 南宁糖业 35,375,675.50 2.08
136 600316 洪都航空 34,729,566.23 2.04
137 600068 葛洲坝 34,559,876.37 2.03
138 600059 古越龙山 34,077,104.26 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 14,221,352,403.87
卖出股票的收入（成交）总额 14,108,988,360.54
注：上述内容，按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 106,312,000.00 5.93
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 106,312,000.00 5.93
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0801106 08央票106 500,000 48,360,000.00 2.70
2 0801092 08央票92 500,000 48,220,000.00 2.69
3 0801114 08央票114 100,000 9,732,000.00 0.54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,561,001.30
2 应收证券清算款 67,992,929.56
3 应收股利 302,130.00
4 应收利息 3,508,388.00
5 应收申购款 358,126.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,722,575.51
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
95,300 16,892.63 118,443,487.93 7.36% 1,491,423,862.53 92.64%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金报告期末基金管理人的从业人员未持有开放式基金。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,144,214,669.67
报告期期初基金份额总额 1,877,816,477.29
报告期期间基金总申购份额 271,317,804.43
报告期期间基金总赎回份额 539,266,931.26
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,609,867,350.46
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公正天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
东吴证券 2 5,281,656,738.70 18.64% - -
国信证券 1 1,573,311,760.98 5.55% - -
中信证券 1 2,646,366,035.48 9.34% - -
招商证券 1 1,289,939,141.50 4.55% - -
东方证券 1 2,189,343,638.51 7.73% - -
银河证券 1 606,269,279.87 2.14% - -
高华证券 1 368,219,098.85 1.30% - -
中银国际 1 1,678,772,070.87 5.93% - -
中信建投 1 168,615,577.29 0.60% - -
中金公司 1 4,706,225,445.87 16.61% - -
国元证券 1 642,773,681.11 2.27% - -
申银万国 1 1,758,878,621.24 6.21% - -
国金证券 1 1,108,755,320.66 3.91% - -
江南证券 1 1,140,947,590.47 4.03% - -
齐鲁证券 1 780,784,820.37 2.76% - -
中投证券 1 851,992,238.36 3.01% - -
东海证券 1 878,178,821.98 3.10% - -
安信证券 1 659,310,882.30 2.33% - -
合计 19 28,330,340,764.41 100.00% - -

回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东吴证券 - - - - 4,487,576.49 18.90%
国信证券 - - - - 1,337,299.93 5.63%
中信证券 - - - - 2,150,196.05 9.06%
招商证券 - - - - 1,048,093.50 4.42%
东方证券 - - - - 1,778,867.90 7.49%
银河证券 - - - - 492,600.64 2.08%
高华证券 - - - - 299,181.31 1.26%
中银国际 - - - - 1,426,943.89 6.01%
中信建投 - - - - 143,320.82 0.60%
中金公司 - - - - 4,000,266.73 16.85%
国元证券 - - - - 546,359.99 2.30%
申银万国 - - - - 1,495,037.86 6.30%
国金证券 - - - - 942,444.33 3.97%
江南证券 - - - - 927,032.53 3.91%
齐鲁证券 - - - - 663,659.69 2.80%
中投证券 - - - - 692,253.44 2.92%
东海证券 - - - - 746,448.54 3.14%
安信证券 - - - - 560,411.01 2.36%
合计 - - - - 23,737,994.65 100.00%
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金无新租用交易单元。

11 影响投资者决策的其他重要信息
无。







东吴基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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