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| 长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68834 | ||||||||
| 基金代码 | 519993 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信增利动态策略股票 前端交易代码 519993 后端交易代码 519992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月09日 报告期末基金份额总额 5,011,568,133.77 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80％，战略配置对基金收益的贡献程度约占20％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 辛洁 联系电话 021-61009999 010-58560666 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn xinjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560794 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 北京市西城区复兴门内大街2号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日至2009年06月30日） 本期已实现收益 64,724,617.14 本期利润 1,296,344,358.85 加权平均基金份额本期利润 0.2464 本期基金份额净值增长率 39.42% 3.1.2 期末数据和指标 期末（2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.4125 期末基金资产净值 4,379,506,689.75 期末基金份额净值 0.8739 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.00% 0.81% 10.09% 0.85% 0.91% -0.04% 过去三个月 16.83% 1.05% 18.04% 1.09% -1.21% -0.04% 过去六个月 39.42% 1.45% 48.25% 1.37% -8.83% 0.08% 过去一年 1.73% 1.82% 13.40% 1.80% -11.67% 0.02% 自基金合同生效日起至今（2006年11月09日-2009年06月30日） 109.63% 2.02% 81.23% 1.79% 28.40% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2006年11月9日至2009年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于股票类资产的比例范围是60%-95%；投资于债券类资产的比例范围是0%-35%；投资于货币市场工具的比例范围是5%-40%（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2009年6月30日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾芒 本基金基金经理，兼任投资管理部投资总监 2006年11月09日 － 16年 曾芒先生，经济学博士，具有基金从业资格。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、上海智盛企业管理咨询有限公司、南京智昊投资管理有限公司、武汉华正投资顾问有限公司，先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作，有较丰富的证券投资管理经验和良好的投资管理业绩。2005年7月，进入长信基金管理有限责任公司投资管理部，担任高级研究员。现任本基金基金经理, 2007年12月起担任投资管理部总监。 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；本基金管理人没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止报告期末，本基金份额净值为0.8739元，报告期基金份额净值增长率为39.42%，成立以来的累计份额净值为2.1129元，本期业绩比较基准增长率为48.25%，基金波动率为1.45%。 在经济的逐步复苏中，二季度市场继续展开了强劲的上涨，资产、资源类股票从去年底以来一直表现突出，地产、煤炭等行业不少股票价格已经接近6000点左右高位，逻辑似乎也很清晰：全球联手注流动性，流动性充裕，货币相对贬值，资产资源受追捧，但这个逻辑是全球都相同的，不存在中国特性。从对包含美国、英国、法国、日本、德国、香港、澳大利亚、加拿大、巴西、俄罗斯、印度等市场资产资源类股票整体及各细分板块静态、滚动及一致预期的2009、2010年PE、PB，及这些国家或地区全市场整体的各项PE、PB来看，发现国际各主要市场，各类资源股估值相对它们所处市场估值大多数是折价的，而A股市场是相对溢价70~80%，再结合A股企业自身业绩状况看，市场似乎已经给予了过于乐观的判断。本基金在二季度投资中，低估了市场的热情，过早地将组合向估值偏低的金融、食品饮料、铁路运输、铁路建筑等相对防御板块倾斜，承受了一定的压力，但我们认为这个组合结构具有一定的估值优势。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前，全球经济危机基本过去，全球经济接近走稳，但可能二、三年内也难有可观的增长，国内经济则在相继的全面复苏中，尽管政策开始微调，但流动性收紧是一个过程，在复苏基础仍不稳的情况下，在可预见的未来数个季度内，流动性可能将依然保持宽松，企业业绩正在逐步改善但尚不明显。在目前时点，经过了7个多月连续上涨后，市场已经体现了一定的估值压力，三季度出现更多的震荡或适度调整是情理之中。今年前3个季度，经济都是环比增长、同比下降，但展望四季度，可能将出现今年以来第一次经济的同比、环比都增长，随着CPI年底逐步由负转正，企业业绩增速也将逐步提高，四季度企业业绩增长可能更加明显，因此三季度可能更多地是消化前期涨幅并为后面积蓄力量。 三季度，本基金继续看好估值偏低的金融、食品饮料、医药、商业、铁路运输、铁路建筑等板块，并关注需求是否改善的基础化工板块和外贸板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请基金管理人估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，本基金管理人与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可本基金管理人基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》、《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》以及基金实际运作的情况，基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。故本基金本报告期不需分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称长信增利基金）。 本报告期，中国民生银行在长信增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人--长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由长信增利基金管理人--长信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 462,433,899.18 1,285,663,535.50 结算备付金 8,083,251.79 12,674,475.13 存出保证金 2,000,000.00 1,750,000.00 交易性金融资产 3,925,237,917.09 2,174,338,813.41 其中：股票投资 3,920,681,999.49 2,169,776,376.41 债券投资 4,555,917.60 4,562,437.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － 194,293.30 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 594,000.00 － 应收利息 114,825.75 604,056.20 应收股利 6,214,025.27 － 应收申购款 630,742.62 16,472.22 其他资产 － － 资产总计 4,405,308,661.70 3,475,241,645.76 负债和所有者权益 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 13,442,663.43 1,069,849.94 应付管理人报酬 5,224,522.86 4,555,025.12 应付托管费 870,753.83 759,170.86 应付销售服务费 － － 应付交易费用 5,070,630.10 3,302,337.79 应交税费 8,254.40 － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 1,185,147.33 1,124,521.06 负债合计 25,801,971.95 10,810,904.77 所有者权益： 实收基金 5,011,568,133.77 5,527,528,856.20 未分配利润 -632,061,444.02 -2,063,098,115.21 所有者权益合计 4,379,506,689.75 3,464,430,740.99 负债和所有者权益总计 4,405,308,661.70 3,475,241,645.76 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8739元，基金份额总5,011,568,133.77份。 6.2 利润表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 一、收入 1350,872,665.16 -2,784,037,904.48 1.利息收入 5,285,099.85 8,893,314.12 其中：存款利息收入 5,268,726.74 8,887,874.53 债券利息收入 16,373.11 5,439.59 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 2.投资收益 113,639,685.19 -651,502,851.63 其中：股票投资收益 83,280,762.62 -670,817,684.41 债券投资收益 － -178,121.48 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 -80,833.86 94,655.04 股利收益 30,439,756.43 19,398,299.22 3.公允价值变动收益 1,231,619,741.71 -2,143,627,978.58 4.其他收入 328,138.41 2,199,611.61 二、费用 -54,528,306.31 -104,465,598.00 1．管理人报酬 -28,830,273.79 -52,966,254.67 2．托管费 -4,805,045.67 -8,827,709.13 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -20,709,044.50 -42,455,354.67 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 -183,942.35 -216,279.53 三、利润总额 1,296,344,358.85 -2,888,503,502.48 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,527,528,856.20 -2,063,098,115.21 3,464,430,740.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － 1,296,344,358.85 1,296,344,358.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -515,960,722.43 134,692,312.34 -381,268,410.09 其中：1.基金申购款 52,449,502.09 -13,334,023.78 39,115,478.31 2.基金赎回款 -568,410,224.52 148,026,336.12 -420,383,888.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,011,568,133.77 -632,061,444.02 4,379,506,689.75 项 目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 6,514,076,026.00 2,121,754,236.67 8,635,830,262.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － -2,888,503,502.48 -2,888,503,502.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -658,989,437.67 -58,839,882.35 -717,829,320.02 其中：1.基金申购款 866,620,022.05 215,109,355.08 1,081,729,377.13 2.基金赎回款 -1,525,609,459.72 -273,949,237.43 -1,799,558,697.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,855,086,588.33 -825,589,148.16 5,029,497,440.17 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《证券投资基金运作管理办法》等的有关规定和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监基金字[2006]180号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效日2006年11月09日。首次设立募集期间2006年09月18日至2006年11月03日，募集资金总额580,352,433.84元、募集资金的银行存款利息264,673.40元，基金份额总额为580,617,102.63份基金单位，经毕马威华振会计师事务所KPMG-B（2006）CR NO.0034验资报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-40%（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人和基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长江证券股份有限公司 1,888,853,204.63 13.93% 5,728,324,781.17 47.04% 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1.2 权证交易 本报告期本基金未在关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 长江证券股份有限公司 1,605,525.26 14.07% － － 关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 长江证券股份有限公司 4,869,027.28 47.37% 3,701,592.35 76.99% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 债券及权证交易不计佣金。 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从长江证券获得证券研究综合服务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的管理费 28,830,273.79 52,966,254.67 其中：当期已支付 23,605,750.93 46,233,918.14 期末未支付 5,224,522.86 6,732,336.53 注：基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.50%年费率逐日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的托管费 4,805,045.67 8,827,709.13 其中：当期已支付 3,934,291.84 7,705,653.04 期末未支付 870,753.83 1,122,056.09 注：基金托管人中国民生银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 期初持有的基金份额 8,004,500.00 20,004,500 期间申购/买入总份额 － 期间赎回/卖出总份额 － 12,000,000 期间由于拆分增加的份额 － 期末持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00 占基金总份额比例 0.16% 0.14% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未投资过本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国民生银行股份有限公司 462,433,899.18 5,203,730.34 803,278,403.73 8,788,506.23 注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年6月30日的相关余额为人民币8,083,251.79元。（2008年12月31日：12,674,475.13元） 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 截至2009年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的股票。 6.4.8.1 期末持有的暂时停牌股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易而形成的卖出回购证券款，因此没有债券作为质押。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,920,681,999.49 89.00 其中：股票 3,920,681,999.49 89.00 2 固定收益投资 4,555,917.60 0.10 其中：债券 4,555,917.60 0.10 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 470,517,150.97 10.68 6 其他资产 9,553,593.64 0.22 7 合计 4,405,308,661.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 209,612,265.48 4.79 B 采掘业 － － C 制造业 628,643,218.65 14.35 C0 食品、饮料 537,753,403.80 12.28 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 － － C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 90,889,814.85 2.08 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 87,916,400.00 2.01 E 建筑业 321,020,000.00 7.33 F 交通运输、仓储业 484,058,996.10 11.05 G 信息技术业 222,169,242.82 5.07 H 批发和零售贸易 160,097,971.52 3.66 I 金融、保险业 1,807,163,904.92 41.26 J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 3,920,681,999.49 89.52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 32,386,187 222,169,242.82 5.07 2 601398 工商银行 40,936,821 221,877,569.82 5.07 3 600030 中信证券 7,499,950 211,948,587.00 4.84 4 600251 冠农股份 8,438,497 209,612,265.48 4.79 5 600519 贵州茅台 1,414,340 209,336,463.40 4.78 6 600837 海通证券 12,652,422 208,132,341.90 4.75 7 000858 五粮液 9,604,730 189,501,322.90 4.33 8 601166 兴业银行 4,999,888 185,545,843.68 4.24 9 601186 中国铁建 18,000,000 185,220,000.00 4.23 10 601006 大秦铁路 17,256,939 182,750,984.01 4.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 338,226,618.19 9.76 2 600030 中信证券 306,854,886.21 8.86 3 000002 万科A 282,421,409.10 8.15 4 600019 宝钢股份 236,312,112.30 6.82 5 600028 中国石化 183,990,119.00 5.31 6 600519 贵州茅台 181,330,844.73 5.23 7 600050 中国联通 174,326,470.75 5.03 8 601398 工商银行 166,744,072.13 4.81 9 601988 中国银行 162,833,026.97 4.70 10 000858 五粮液 162,788,246.98 4.70 11 600015 华夏银行 147,956,599.85 4.27 12 601333 广深铁路 147,689,002.08 4.26 13 601006 大秦铁路 146,435,464.48 4.23 14 600009 上海机场 135,549,683.93 3.91 15 600808 马钢股份 131,816,044.41 3.80 16 601390 中国中铁 128,456,117.59 3.71 17 601328 交通银行 127,876,157.52 3.69 18 000568 泸州老窖 124,919,591.28 3.61 19 601318 中国平安 123,190,149.62 3.56 20 600000 浦发银行 119,823,039.15 3.46 21 601899 紫金矿业 115,653,188.13 3.34 22 000825 太钢不锈 110,951,816.86 3.20 23 600029 南方航空 104,640,811.61 3.02 24 601166 兴业银行 97,994,520.15 2.83 25 601939 建设银行 95,026,173.80 2.74 26 600739 辽宁成大 94,638,958.21 2.73 27 000623 吉林敖东 89,253,946.91 2.58 28 601111 中国国航 88,434,129.32 2.55 29 601628 中国人寿 79,934,019.64 2.31 30 600675 中华企业 78,597,068.13 2.27 31 600598 北大荒 77,556,174.09 2.24 32 601998 中信银行 73,316,865.62 2.12 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 310,155,386.26 8.95 2 600030 中信证券 303,550,536.55 8.76 3 600550 天威保变 303,429,643.11 8.76 4 600028 中国石化 264,037,184.27 7.62 5 600019 宝钢股份 248,698,967.19 7.18 6 601318 中国平安 138,579,166.08 4.00 7 600029 南方航空 136,606,680.22 3.94 8 600808 马钢股份 133,570,418.43 3.86 9 600837 海通证券 126,979,777.60 3.67 10 000825 太钢不锈 115,382,147.00 3.33 11 601899 紫金矿业 112,061,126.57 3.23 12 600739 辽宁成大 101,827,900.04 2.94 13 600675 中华企业 98,279,462.44 2.84 14 600900 长江电力 96,692,249.53 2.79 15 601111 中国国航 96,144,570.02 2.78 16 000623 吉林敖东 88,886,658.73 2.57 17 002007 华兰生物 86,757,444.00 2.50 18 600895 张江高科 85,935,956.75 2.48 19 000759 武汉中百 84,279,481.39 2.43 20 600598 北大荒 80,619,013.82 2.33 21 600068 葛洲坝 77,763,459.25 2.24 22 600570 恒生电子 76,143,105.29 2.20 23 002038 双鹭药业 74,781,122.77 2.16 24 600010 包钢股份 69,764,575.61 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,998,257,414.05 卖出股票的收入（成交）总额 6,562,145,731.34 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,555,917.60 0.10 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 4,555,917.60 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126016 08宝钢债 35,600 3,050,920.00 0.07 2 126011 08石化债 13,140 1,138,449.60 0.03 3 126012 08上港债 3,800 366,548.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 6,214,025.27 4 应收利息 114,825.75 5 应收申购款 630,742.62 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 9,553,593.64 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 213,544 23,468.55 121,279,948.84 2.42% 4,890,288,184.93 97.58% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 6,865,517.14 0.14% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年11月09日)基金份额总额 580,617,102.63 报告期期初基金份额总额 5,527,528,856.20 报告期期间基金总申购份额 52,449,502.09 报告期期间基金总赎回份额 568,410,224.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 5,011,568,133.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 权证交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 2,367,177,918.67 17.46% 226,542.80 100% 2,012,096.32 17.64% 长江证券 1 1,888,853,204.63 13.93% － － 1,605,525.26 14.07% 国金证券 1 533,216,592.41 3.93% － － 433,246.13 3.80% 江南证券 1 311,122,143.36 2.29% － － 264,455.56 2.32% 国元证券 1 839,791,385.29 6.19% － － 713,815.56 6.26% 中金公司 1 2,584,132,782.34 19.06% － － 2,099,640.83 18.40% 国信证券 1 1,514,962,662.07 11.17% － － 1,287,724.40 11.29% 安信证券 1 3,521,146,456.62 25.97% － － 2,992,953.64 26.23% 长城证券 1 － － － － － － 海通证券 1 － － － － － － 兴业证券 1 － － － － － － 东吴证券 1 － － － － － － 合计 12 13,560,403,145.39 100% 226,542.80 100% 11,409,457.70 100% 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增了江南证券、海通证券各1个席位。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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