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| 长信利丰债券C(519989) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68831 | ||||||||
| 基金代码 | 519989 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，于2009年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信利丰债券 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 报告期末基金份额总额 418,023,541.53 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中预期收益和预期风险中等偏低的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-68424199 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-68424181 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 本期已实现收益 12,929,645.02 本期利润 15,509,904.54 加权平均基金份额本期利润 0.0274 本期基金份额净值增长率 3.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0281 期末基金资产净值 431,209,856.70 期末基金份额净值 1.0320 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.78% 0.19% 0.75% 0.16% 0.03% 0.03% 过去三个月 1.88% 0.21% 2.41% 0.19% -0.53% 0.02% 过去六个月 3.20% 0.16% 4.89% 0.24% -1.69% -0.08% 自基金合同生效日起至今（2008年12月29日-2009年06月30日） 3.20% 0.16% 4.82% 0.24% -1.62% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2008年12月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年12月29日至2009年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2009年6月30日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 本基金的基金经理，固定收益部总监 2008年12月29日 － 11年 李小羽先生，管理学硕士，加拿大特许投资经理资格（CIM），具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司，先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理部总监，现任固定收益部总监，2008年12月29日开始担任本基金的基金经理。 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；本基金管理人没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止2009年6月30日，本基金份额净值为：1.032元，份额累计净值为：1.032元；本基金本期净值增长率为：3.20%；同期业绩比较基准增长率为：4.89%。 上半年前期，全球金融危机不断扩大和深化，全球经济陷入普遍深度衰退中。各国纷纷采取超常规宽松的货币政策和特定的财政政策挽救金融系统，保证金融系统的稳定，以冀抵抗经济危机的进一步恶化。从二季度开始，金融危机基本缓解，经济触底迹象显现，最坏的时期已经过去。至期末，美国金融机构风险大致消融，大的金融冲击基本结束。除失业率继续攀升至9.5%创26年新高外，美国主要经济数据出现回暖迹象，零售数据、工业产值、新屋开工等数据都有改善和见底迹象，美国经济开始摆脱进一步衰退的阴影。总体看，全球经济经过本轮冲击后，正进入筑底回升阶段。上半年刺激中国经济增长主要靠投资拉动，通过超宽松的货币政策，增加贷款的投放量，加大固定资产的投资，抵消了外需大幅回落的影响，GDP增幅达7.1%，宏观经济环境回暖显著。房地产投资出现超预期增长，房地产景气迅速上升，房地产价格和交易量等出现显著上涨。虽然CPI和PPI仍然还处负值，但主要价格已经触底，大宗原材料价格上半年持续大幅上升，下半年或明年的通涨预期显著。在经济回升见底、通涨预期强烈以及IPO的重启共同影响下，上半年债券市场市场出现了较大幅度的调整，中长期国债出现了大幅度的回调，一季度表现较好的信用债在二季度也出现了大幅度调整。上半年基金根据宏观经济形势和债券市场趋势，继续保持了相对较短的久期，继续回避中长期利率品种，在资产配置方面较多的倾向于信用债。同时适度加大了权益类资产的配置。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济仍然在总体上陷入衰退，但已经度过最坏的时期，新兴国家率先有可能复苏，美国经济也有明显好转。中国经济的外需增长仍然难以在短期恢复，经济增长的重点仍然在内需的扩张。宽松的货币政策和积极的财政政策还有可能延续，超常规宽松的货币信贷政策难以持续，“双松”政策将通过微调和缓和的方式进行调整，但最宽松的时期可能已经过去。由于经济已经有所回升，加上新股发行的重启，利率水平经过上半年的探底，震荡上行的可能性在增加并形成中期向上趋势。虽然目前债券市场已经有较大调整，但如果在下半年经济继续超预期改善，物价上涨的预期或成为现实，债券收益率则还可能上升。本基金将继续跟踪下一阶段债券市场可能发生的趋势转换，增加回避利率风险的意识，继续保持适当短的久期，合理和优化资产配置，稳中求进的进行积极主动的操作。 我们将采取谨慎地态度进行投资，继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请基金管理人估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，本基金管理人与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可本基金管理人基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金运作时间未满一年，本报告期尚未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信利丰债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》的约定，对长信利丰债券型证券投资基金管理人--长信基金管理有限责任公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利丰债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利丰债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 18,097,211.77 19,189,617.04 结算备付金 3,509,876.96 800,000,000.00 存出保证金 － － 交易性金融资产 400,809,073.03 － 其中：股票投资 44,575,618.31 － 债券投资 356,233,454.72 － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 3,026,067.21 － 应收利息 9,356,941.84 81,151.37 应收股利 － － 应收申购款 3,860,500.00 － 其他资产 － 167,216.31 资产总计 438,659,670.81 819,437,984.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 2,600,487.62 － 应付赎回款 3,166,681.69 － 应付管理人报酬 229,104.83 31,342.28 应付托管费 65,458.52 8,954.94 应付销售服务费 130,917.02 17,909.88 应付交易费用 669,129.98 － 应交税费 338,173.60 － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 249,860.85 － 负债合计 7,449,814.11 58,207.10 所有者权益： 实收基金 418,023,541.53 819,356,829.46 未分配利润 13,186,315.17 22,948.16 所有者权益合计 431,209,856.70 819,379,777.62 负债和所有者权益总计 438,659,670.81 819,437,984.72 注：本基金合同生效日为2008年12月29日，报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.032元，基金份额总额418,023,541.53份。 6.2 利润表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2009年01月01日-2009年06月30日 一、收入 20,888,322.22 1.利息收入 6,270,678.77 其中：存款利息收入 1,550,339.64 债券利息收入 4,720,339.13 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,749,995.78 其中：股票投资收益 8,665,699.73 债券投资收益 2,606,387.05 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 477,909.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,580,259.52 4.其他收入（损失以“-”号填列 287,388.15 二、费用（以“-”号填列） -5,378,417.68 1．管理人报酬 -2,013,757.59 2．托管费 -575,359.23 3．销售服务费 -1,150,718.59 4．交易费用 -1,372,194.21 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 -266,388.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,509,904.54 注：本基金合同生效日为2008年12月29日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期2009年01月01日-2009年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 819,356,829.46 22,948.16 819,379,777.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － 15,509,904.54 15,509,904.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -401,333,287.93 -2,346,537.53 -403,679,825.46 其中：1.基金申购款 455,149,334.78 9,526,170.62 464,675,505.40 2.基金赎回款 -856,482,622.71 -11,872,708.15 -868,355,330.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 418,023,541.53 13,186,315.17 431,209,856.70 注：本基金合同生效日为2008年12月29日。 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信利丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008] 1252号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2009年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为819,356,829.46份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产及金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 (a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i)股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii)债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii)权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b)应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (c)其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时支出计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a)股票投资 (i)对因特殊事项长期停牌的股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；自2008年9月16日起，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v)非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b)债券投资 (i)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确定的相应交易日收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确定的相应交易日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii)首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (c)权证投资 (i)首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入利润分配(未分配利润)。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于会计期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。其中证券交易所交易的债券于卖出债券交易日确认该收益/(损失)；银行间同业市场交易的债券于卖出债券交易日时确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率逐日计提。 根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。 根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配； 6、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配1次，最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50％； 7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金直销机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期未发生通过关联方交易单元--长江证券股份有限公司进行的交易。 6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 本报告期无应付关联方交易单元--长江证券股份有限公司的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的管理费 2,013,757.59 其中：当期已支付 1,784,652.76 期末未支付 229,104.83 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的托管费 575,359.23 其中：当期已支付 509,900.71 期末未支付 65,458.52 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 长江证券股份有限公司 2,999.08 227.24 3,226.32 中国农业银行 204,698.76 23,970.78 228,669.54 长信基金管理有限责任公司 287,234.13 55,926.05 343,160.18 注：支付各关联方的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值×0.4%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国农业银行 － 9,982,547.40 － － － － 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人报告期内未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：人民币元 关联方名称 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 长江证券股份有限公司 － － 25,003,500.00 3.05% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 18,097,211.77 200,621.38 注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年6月30日的相关余额为人民币3,509,876.96元（2008年12月31日：800,000,000.00元）。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购首发或增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 44,575,618.31 10.16 其中：股票 44,575,618.31 10.16 2 固定收益投资 356,233,454.72 81.21 其中：债券 356,233,454.72 81.21 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 21,607,088.73 4.93 6 其他资产 16,243,509.05 3.70 7 合计 438,659,670.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 7,360,473.94 1.71 C0 食品、饮料 2,870,000.00 0.67 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,577,000.00 0.37 C5 电子 － － C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 2,913,473.94 0.68 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 12,810,300.00 2.97 J 房地产业 24,404,844.37 5.66 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 44,575,618.31 10.34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 543,431 6,928,745.25 1.61 2 000402 金融街 500,000 6,880,000.00 1.60 3 600015 华夏银行 410,000 5,137,300.00 1.19 4 600383 金地集团 310,901 5,011,724.12 1.16 5 601328 交通银行 500,000 4,505,000.00 1.04 6 000031 中粮地产 330,000 3,676,200.00 0.85 7 600016 民生银行 400,000 3,168,000.00 0.73 8 600690 青岛海尔 219,719 2,913,473.94 0.68 9 000568 泸州老窖 100,000 2,870,000.00 0.67 10 000024 招商地产 60,100 1,908,175.00 0.44 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 33,120,419.46 4.04 2 000562 宏源证券 29,259,659.17 3.57 3 601898 中煤能源 27,301,464.24 3.33 4 600309 烟台万华 18,486,036.50 2.26 5 601601 中国太保 15,656,184.13 1.91 6 600028 中国石化 15,328,037.08 1.87 7 600383 金地集团 14,311,961.81 1.75 8 000825 太钢不锈 14,290,631.19 1.74 9 000002 万科A 13,640,484.70 1.66 10 000709 唐钢股份 12,757,012.05 1.56 11 000402 金融街 12,119,106.27 1.48 12 601919 中国远洋 11,485,954.74 1.40 13 000568 泸州老窖 10,726,669.00 1.31 14 600779 水井坊 10,298,565.13 1.26 15 601168 西部矿业 9,670,489.98 1.18 16 600748 上实发展 9,603,797.22 1.17 17 601666 平煤股份 9,182,791.52 1.12 18 600177 雅戈尔 8,632,229.00 1.05 19 000983 西山煤电 7,603,545.48 0.93 20 600606 金丰投资 7,492,573.02 0.91 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 35,224,490.44 4.30 2 000562 宏源证券 31,294,179.17 3.82 3 601898 中煤能源 27,892,323.20 3.40 4 600309 烟台万华 16,899,200.13 2.06 5 601601 中国太保 15,814,898.61 1.93 6 600028 中国石化 14,835,042.84 1.81 7 000825 太钢不锈 14,631,733.19 1.79 8 000709 唐钢股份 13,251,705.10 1.62 9 601919 中国远洋 11,544,008.67 1.41 10 600383 金地集团 10,894,997.80 1.33 11 600779 水井坊 10,177,415.47 1.24 12 601666 平煤股份 9,798,084.77 1.20 13 600748 上实发展 9,372,016.85 1.14 14 601168 西部矿业 9,241,994.70 1.13 15 600177 雅戈尔 8,758,912.96 1.07 16 600606 金丰投资 7,842,652.68 0.96 17 000983 西山煤电 7,727,506.45 0.94 18 000002 万 科Ａ 7,680,000.00 0.94 19 000568 泸州老窖 7,554,927.60 0.92 20 601318 中国平安 7,391,304.00 0.90 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 466,681,320.08 卖出股票的收入（成交）总额 433,549,517.66 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 164,198,000.00 38.08 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 171,741,454.72 39.83 5 企业短期融资券 20,294,000.00 4.71 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 356,233,454.72 82.61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801098 08央行票据98 700,000 67,578,000.00 15.67 2 0801104 08央票104 500,000 48,325,000.00 11.21 3 0801101 08央票101 500,000 48,295,000.00 11.20 4 122994 08云投债 300,670 30,292,502.50 7.03 5 122011 08金发债 205,890 21,995,228.70 5.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3,026,067.21 3 应收股利 － 4 应收利息 9,356,941.84 5 应收申购款 3,860,500.00 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 16,243,509.05 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 3,901 107,158.05 290,986,187.26 69.61% 127,037,354.27 30.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 29,154.52 0.01% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年12月29日)基金份额总额 819,356,829.46 报告期期初基金份额总额 819,356,829.46 报告期期间基金总申购份额 455,149,334.78 报告期期间基金总赎回份额 856,482,622.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 418,023,541.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换为基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 成交总额比例 成交金额 占当期债券 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西安 华弘 证券 1 567,382,124.89 63.03% 576,221,749.30 89.93% 482,269.35 64.07% 银河 证券 1 332,848,712.85 36.97% 64,539,307.24 10.07% 270,441.36 35.93% 合计 2 900,230,837.74 100.00% 640,761,056.54 100.00% 752,710.71 100.00% 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金没有新增交易单元，截止2009年6月30日本基金共有2个交易单元：华弘证券和银河证券各一个交易单元。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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