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华泰柏瑞积极成长混合开放式基金 460002 |
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1.1453-0.0018 (-0.1569)15:04:00 | 最新估值: 1.1453 | 昨日净值: 1.1471 | 累计净值: 1.8007 |
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| 涨跌幅: -0.1569 | 涨跌额: -0.0018 | 五分钟涨速: -0.0087 |
| 华泰柏瑞积极成长混合(460002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68786 | ||||||||
| 基金代码 | 460002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年08月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 基金简称友邦华泰积极成长混合 交易代码460002 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2007年05月29日 报告期末基金份额总额5,124,007,778.74 2.2基金产品说明 投资目标通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 业绩比较基准沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% 风险收益特征较高风险、较高收益 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称友邦华泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司 信息披露负责人姓名陈晖宁敏 联系电话021-38601777010-66594977 电子邮箱cs4008880001@aig-huatai.comtgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话400-888-000195566 传真021-38601799010-66594942 注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层北京市复兴门内大街1号 办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层北京市复兴门内大街1号 邮政编码200135100818 法定代表人齐亮肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.aig-huatai.com 基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 本期已实现收益496,664,460.28 本期利润1,723,727,725.68 加权平均基金份额本期利润0.3236 本期基金份额净值增长率44.03% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润0.0023 期末基金资产净值5,432,512,173.26 期末基金份额净值1.0602 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去一个月5.72%0.67%8.58%0.73%-2.86%-0.06% 过去三个月14.32%0.85%15.39%0.93%-1.07%-0.08% 过去六个月44.03%1.53%40.37%1.17%3.66%0.36% 过去一年14.05%1.55%12.96%1.54%1.09%0.01% 自基金合同生效日起至今（2007年05月29日-2009年06月30日）6.02%1.66%-6.84%1.58%12.86%0.08% 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2007年5月29日至2009年6月30日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIGGlobalInvestmentCorp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金和友邦华泰货币市场证券投资基金。截至2009年6月30日，公司管理规模为194.63亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 秦岭松本基金的基金经理2007年05月29日－7年秦岭松先生，注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA（金融投资专业）。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理，2007年5月起任友邦华泰积极成长混合型基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、行情回顾及运作分析 09上半年，A股市场在积极财政政策和宽松货币政策的推动下经历了持续的估值修复过程。政府投资的适时启动对相关行业产生了明显的拉动作用；银行信贷投放创出近十年新高，前半年累积贷款发放已超过7万亿。在实体经济尚处在触底恢复的阶段，大量流动性的注入强化了未来的通胀预期，并直接推动了资产（股票、房地产、大宗商品）价格的快速上涨。进入二季度，由于外部市场需求依然疲弱，中国的出口相关行业仍处于较为困难的时期，但国内的主要经济指标（PMI、固定资产投资增速、工业增加值等）已陆续出现企稳恢复的迹象，随着市场对经济复苏的信心不断增强，同时政府也推出一系列启动内需政策，社会消费很快恢复至长期增长轨道，一些主要可选消费品（房产、汽车）创出销量新高。随着全球各主要央行通过定量宽松的方式向经济体注入巨量流动性，一部分资金开始流入复苏较快的新兴市场，进一步强化了包括中国在内的新兴市场资产价格的上升趋势。上半年，A股市场在政策、流动性和通胀预期的综合作用下保持了强劲的上升态势，行情的主线从基建、新能源等主题逐步过渡到抗通胀和内需拉动行业，呈现出较为明显的板块轮动特征。二季度，由于管理人对企业盈利的改善速度是否能跟上市场预期尚有疑虑，在资产配置决策上较为保守，导致二季度净值增长的幅度不够理想。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，本报告期内基金份额净值上涨44.03%，本基金的业绩比较基准上涨40.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在政策的强力刺激下，近期实体经济出现明显的复苏迹象，但复苏的基础尚不稳固：就业压力仍然较大，出口下滑的态势仍在延续，企业盈利的改善还需进一步观察。综合判断，积极财政政策和宽松货币政策在三季度仍将继续执行。从流动性角度看，贷款增速在上半年的爆发性增长后将出现自然的回落，随着政府投资项目的推进和房地产开工的复苏，实体经济对资金的吸纳能力也将逐步提高，流动性释放最迅猛的阶段已经过去，但总体资金宽松的局面有望保持一段时间；随着股市和房地产市场财富效应的释放，部分居民储蓄也开始重新流向资产市场。在下半年，随着整体经济活动的改善和提升，物价指数也很快将由负转正，在大量流动性注入实体经济后，通胀预期的强化也为资源（大宗商品）和抗通胀资产（房地产、股票）提供了较好的投资环境。 在经历了估值的快速提升阶段后，下半年市场的关注重点可能逐渐转向企业盈利的真实改善状况：部分强周期性和先导性行业的利润增速将可能出现明显的恢复；此外，政府前期推出的"家电下乡"、"汽车下乡"等拉动内需的政策也为消费相关行业的增长提供了持续的政策支持；当前流动性的释放在一定程度上缓解了市场对银行坏账上升的担忧，在经济从通缩转向通胀的阶段，金融行业盈利改善的前景已较为清晰。 在经历了近半年的持续上涨后，整体A股的估值水平已接近长期均值；从市场对企业利润的预测看，当前的股指涨幅已经对下半年企业盈利改善的速度赋予了较高的预期；随着估值水平的提升和新股发行的重新启动，市场的股票供应也呈现上升态势。总体看，市场在三季度出现波动的风险有所增加。展望下半年，我们将沿着经济复苏的路径，从企业商业模式、盈利持续性和估值等方面精心筛选优势行业中的龙头企业，努力为投资人创造满意的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，基金可分配收益为11,553,705.07元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对XXXCX证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的"金融工具风险管理"部分未在托管人复核范围内。） §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2009年06月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款6.4.7.1897,914,896.19261,625,661.15 结算备付金8,530,042.4312,472,858.12 存出保证金3,616,401.391,594,493.38 交易性金融资产6.4.7.24,551,443,441.603,669,167,366.84 其中：股票投资4,273,725,321.503,532,713,366.84 债券投资277,718,120.10136,454,000.00 资产支持证券投资－－ 衍生金融资产6.4.7.3－1,235,832.99 买入返售金融资产6.4.7.4－－ 应收证券清算款30,100,136.1338,301,033.51 应收利息6.4.7.52,669,747.002,906,886.96 应收股利－－ 应收申购款476,791.40108,091.78 其他资产6.4.7.6－－ 资产总计5,494,751,456.143,987,412,224.73 负债和所有者权益附注号本期末 2009年06月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款－－ 交易性金融负债－－ 衍生金融负债－－ 卖出回购金融资产款－－ 应付证券清算款23,093,600.6531,161,445.48 应付赎回款24,100,499.81723,779.06 应付管理人报酬6,597,647.555,305,428.08 应付托管费1,099,607.94884,238.02 应付销售服务费－－ 应付交易费用6.4.7.75,146,621.172,443,396.57 应交税费－－ 应付利息－－ 应付利润－－ 其他负债6.4.7.82,201,305.762,223,637.71 负债合计62,239,282.8842,741,924.92 所有者权益： 实收基金6.4.7.95,124,007,778.745,358,598,817.57 未分配利润6.4.7.10308,504,394.52-1,413,928,517.76 所有者权益合计5,432,512,173.263,944,670,299.81 负债和所有者权益总计5,494,751,456.143,987,412,224.73 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0602元，基金份额总额5,124,007,778.74份。 6.2利润表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 一、收入1,788,410,565.39-2,104,963,695.22 1.利息收入11,081,304.3615,836,156.65 其中：存款利息收入6.4.7.114,256,371.916,408,437.01 债券利息收入6,824,932.457,246,067.15 资产支持证券利息收入－－ 买入返售金融资产收入－2,181,652.49 2.投资收益（损失以"-"填列）549,956,870.94-421,071,461.31 其中：股票投资收益6.4.7.12546,394,824.68-439,340,765.47 债券投资收益6.4.7.13-5,036,782.53125,725.83 资产支持证券投资收益－－ 衍生工具收益6.4.7.14307,032.705,641,924.25 股利收益6.4.7.158,291,796.0912,501,654.08 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）6.4.7.161,227,063,265.40-1,702,427,509.24 4.其他收入（损失以"-"号填列6.4.7.17309,124.692,699,118.68 二、费用（以"-"号填列）-64,682,839.71-107,754,759.90 1．管理人报酬-36,584,486.69-50,818,948.42 2．托管费-6,097,414.48-8,469,824.74 3．销售服务费－－ 4．交易费用6.4.7.18-21,786,202.74-48,234,468.42 5．利息支出－－ 其中：卖出回购金融资产支出－－ 6．其他费用6.4.7.19-214,735.80-231,518.32 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）1,723,727,725.68-2,212,718,455.12 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期2009年01月01日-2009年06月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益5,358,598,817.57-1,413,928,517.763,944,670,299.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数－1,723,727,725.681,723,727,725.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-234,591,038.83-1,294,813.40-235,885,852.23 其中：1.基金申购款427,452,562.66-13,095,551.55414,357,011.11 2.基金赎回款-662,043,601.4911,800,738.15-650,242,863.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）5,124,007,778.74308,504,394.525,432,512,173.26 项目上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益7,286,045,078.412,146,118,906.039,432,163,984.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数－-2,212,718,455.12-2,212,718,455.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-1,662,635,713.75-329,100,667.60-1,991,736,381.35 其中：1.基金申购款210,568,773.037,968,794.86218,537,567.89 2.基金赎回款-1,873,204,486.78-337,069,462.46-2,210,273,949.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）5,623,409,364.66-395,700,216.695,227,709,147.97 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额，其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为：沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年1月1日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司906,611,703.836.54%2,856,085,079.5220.77% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期债券交易总量的比例成交金额占当期债券交易总量的比例 华泰证券股份有限公司－－30,884,234.6029.05% 6.4.10.1.3债券回购交易 无。 6.4.10.1.4权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例 华泰证券股份有限公司－－11,585,857.8131.43% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司770,615.416.62%－－ 关联方名称上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司2,427,661.7621.04%144,242.754.10% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期应支付的管理费36,584,486.6950,818,948.42 其中：当期已支付29,986,839.1444,190,725.65 期末未支付6,597,647.556,628,222.77 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期应支付的托管费6,097,414.488,469,824.74 其中：当期已支付4,997,806.547,365,120.94 期末未支付1,099,607.941,104,703.80 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国银行股份有限公司178,464,680.44118,354,348.38－－－－ 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国银行股份有限公司494,200,888.52－－－－－ 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 期初持有的基金份额4,661,072.26－ 期间申购/买入总份额－4,661,072.26 期间赎回/卖出总份额－－ 期间由于拆分增加的份额－－ 期末持有的基金份额4,661,072.264,661,072.26 占基金总份额比例0.09%0.08% 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及2008年度，基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 期末 存款余额当期 存款利息收入期末 存款余额当期 存款利息收入 中国银行股份有限公司897,914,896.194,199,342.261,017,127,248.856,308,686.16 注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况--非货币市场基金 无。 6.4.12期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末 估值单价复牌日期复牌 开盘单价数量期末 成本总额期末 估值总额 600849上海医药2009-06-18重大资产重组12.18－－3,221,27421,448,117.2439,235,117.32 000792盐湖钾肥2009-06-26重大资产重组55.142009-07-2760.651,071,18262,182,103.6359,064,975.48 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%) 1权益投资4,273,725,321.5077.78 其中：股票4,273,725,321.5077.78 2固定收益投资277,718,120.105.05 其中：债券277,718,120.105.05 资产支持证券－－ 3金融衍生品投资－－ 4买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 5银行存款和结算备付金合计906,444,938.6216.50 6其他资产36,863,075.920.67 7合计5,494,751,456.14100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业10,139,675.520.19 B采掘业487,034,187.058.97 C制造业1,312,179,767.8324.15 C0食品、饮料453,401,817.228.35 C1纺织、服装、皮毛88,286,565.921.63 C2木材、家具－－ C3造纸、印刷－－ C4石油、化学、塑胶、塑料66,077,051.731.22 C5电子－－ C6金属、非金属244,020,604.374.49 C7机械、设备、仪表197,152,780.563.63 C8医药、生物制品114,382,182.092.11 C99其他制造业148,858,765.942.74 D电力、煤气及水的生产和供应业216,356,441.623.98 E建筑业－－ F交通运输、仓储业149,915,149.102.76 G信息技术业34,861,641.920.64 H批发和零售贸易549,844,662.2510.12 I金融、保险业990,849,040.8618.24 J房地产业422,986,148.457.79 K社会服务业57,209,551.061.05 L传播与文化产业－－ M综合类42,349,055.840.78 合计4,273,725,321.5078.67 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1600887*ST伊利18,081,813267,791,650.534.93 2600015华夏银行19,704,212246,893,776.364.54 3600694大商股份6,549,741214,766,007.393.95 4600036招商银行8,744,382195,961,600.623.61 5601169北京银行11,697,445190,200,455.703.50 6600016民生银行23,608,984186,983,153.283.44 7601001大同煤业4,819,060175,317,402.803.23 8600900长江电力11,199,937154,335,131.862.84 9601088中国神华4,999,923149,547,696.932.75 10000969安泰科技6,056,093148,858,765.942.74 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.aig-huatai.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1600015华夏银行269,979,165.126.84 2601169北京银行237,163,473.346.01 3000878云南铜业198,859,352.755.04 4600036招商银行168,712,911.134.28 5601001大同煤业166,783,203.664.23 6600016民生银行163,233,914.544.14 7000969安泰科技161,871,713.064.10 8600887*ST伊利160,348,815.214.06 9601088中国神华148,079,626.433.75 10600694大商股份138,369,941.943.51 11600362江西铜业126,128,847.233.20 12600550天威保变111,668,634.082.83 13000060中金岭南104,616,747.142.65 14000001深发展A98,081,339.182.49 15600236桂冠电力92,184,336.392.34 16600325华发股份90,632,051.842.30 17600337美克股份86,313,067.672.19 18600001邯郸钢铁82,892,335.942.10 19600585海螺水泥81,201,240.652.06 20600048保利地产77,445,078.311.96 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1600362江西铜业204,234,122.145.18 2600547山东黄金178,400,437.514.52 3000878云南铜业169,462,032.084.30 4000969安泰科技160,819,356.094.08 5600030中信证券153,356,913.623.89 6600236桂冠电力146,297,462.063.71 7601919中国远洋141,502,323.243.59 8600036招商银行131,071,623.863.32 9600585海螺水泥128,168,220.523.25 10601169北京银行121,459,544.203.08 11000983西山煤电120,763,624.833.06 12601318中国平安116,196,750.222.95 13600583海油工程108,538,502.462.75 14600337美克股份101,947,494.872.58 15601808中海油服96,857,794.052.46 16000060中金岭南95,657,506.602.42 17600009上海机场90,801,614.132.30 18601088中国神华89,517,293.342.27 19000768西飞国际87,767,026.232.22 20600331宏达股份87,568,534.392.22 21600123兰花科创86,919,375.032.20 22600050中国联通85,107,237.852.16 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额6,415,463,213.56 卖出股票的收入（成交）总额7,451,421,180.40 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券228,233,120.104.20 2央行票据19,464,000.000.36 3金融债券30,021,000.000.55 其中：政策性金融债30,021,000.000.55 4企业债券－－ 5企业短期融资券－－ 6可转债－－ 7其他－－ 8合计277,718,120.105.11 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%) 108002508国债251,600,000156,240,000.002.88 209000309国债03500,00049,335,000.000.91 306040706农发07300,00030,021,000.000.55 401010721国债(7)214,83022,658,120.100.42 5080111408央票114200,00019,464,000.000.36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.9.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金3,616,401.39 2应收证券清算款30,100,136.13 3应收股利－ 4应收利息2,669,747.00 5应收申购款476,791.40 6其他应收款－ 7其他－ 8合计36,863,075.92 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有 份额占总份额比例持有 份额占总份额比例 170,05830,130.94476,578,935.869.30%4,647,428,842.8890.70% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,176,629.280.02% §9开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额5,358,598,817.57 报告期期间基金总申购份额427,452,562.66 报告期期间基金总赎回份额662,043,601.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）－ 报告期期末基金份额总额5,124,007,778.74 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元 数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金 成交金额占股票 成交总额比例成交金额占债券 成交总额比例成交金额占债券回购 成交总额比例成交金额占权证 成交总额比例佣金占当期佣金 总量的比例 银河证券13,211,497,802.9923.16%21,289,982.3011.13%－－－－2,729,762.2223.45% 中信证券11,704,280,844.4912.29%48,036,147.2025.11%－－1,607,964.34100.00%1,448,628.0912.45% 信泰证券11,563,258,016.2211.27%108,510,681.8056.73%－－－－1,328,761.6611.42% 海通证券11,111,594,590.298.02%－－－－－－903,177.777.76% 华泰证券1906,611,703.836.54%－－－－－－770,615.416.62% 山西证券1902,033,414.546.50%－－－－－－732,913.586.30% 申银万国1837,862,609.506.04%－－－－－－712,180.146.12% 招商证券1782,444,915.575.64%－－－－－－635,742.735.46% 国信证券1732,653,937.655.28%－－－－－－595,286.965.11% 东方证券1663,153,490.674.78%2,921,947.401.53%－－－－563,679.294.84% 广发证券1431,154,829.253.11%10,512,472.205.50%－－－－366,478.883.15% 中金公司1356,174,500.812.57%－－－－－－302,747.302.60% 国泰君安1325,281,602.582.35%－－－－－－264,294.992.27% 南京证券1232,338,437.251.68%－－－－－－197,486.781.70% 联合证券1106,543,698.320.77%－－－－－－86,567.600.74% 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，未新增租用交易单元。 友邦华泰基金管理有限公司 2009-08-26 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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