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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68785 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年08月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 基金简称友邦华泰盛世中国股票 交易代码460001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2005年04月27日 报告期末基金份额总额13,877,475,062.33 2.2基金产品说明 投资目标主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% 风险收益特征较高风险、较高收益 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称友邦华泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司 信息披露负责人姓名陈晖宁敏 联系电话021-38601777010-66594977 电子邮箱cs4008880001@aig-huatai.comtgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话400-888-000195566 传真021-38601799010-66594942 注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层北京市复兴门内大街1号 办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层北京市复兴门内大街1号 邮政编码200135100818 法定代表人齐亮肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.aig-huatai.com 基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 本期已实现收益1,300,841,066.22 本期利润2,824,509,572.78 加权平均基金份额本期利润0.2159 本期基金份额净值增长率51.21% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） 期末可供分配基金份额利润-0.1287 期末基金资产净值8,818,434,336.08 期末基金份额净值0.6354 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去一个月12.18%1.24%9.70%0.83%2.48%0.41% 过去三个月29.23%1.57%17.26%1.06%11.97%0.51% 过去六个月51.21%1.65%46.64%1.35%4.57%0.30% 过去一年14.41%1.73%12.96%1.77%1.45%-0.04% 过去三年139.67%1.85%92.83%1.69%46.84%0.16% 自基金合同生效日起至今（2005年04月27日-2009年06月30日）275.82%1.65%162.88%1.52%112.94%0.13% 注：本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2005年4月27日至2009年6月30日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIGGlobalInvestmentCorp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金和友邦华泰货币市场证券投资基金。截至2009年6月30日，公司管理规模为194.63亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 梁丰本基金的基金经理、投资部总监2007年07月26日－15年梁丰先生，经济学硕士。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理，2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入友邦华泰基金管理有限公司，2007年7月起任投资部总监、友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。 郭楷泽本基金的基金经理2008年09月03日－12年郭楷泽先生，复旦大学工商管理硕士。历任中信集团深圳中大投资管理有限公司研究员、投资经理，中信基金管理有限公司研究员、基金经理、投委会成员。2005年9月至2007年3月任中信经典配置基金投资经理，2007年4月至2008年5月任中信红利精选基金的基金经理。2008年6月，加入友邦华泰基金管理有限公司。2008年9月起任友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。 吕慧建本基金的基金经理助理2007年11月26日－11年吕慧建先生，1992年毕业于中国金融学院金融专业，1998年获新加坡国立大学MBA学位。曾就职于深圳发展银行；1998年7月至2003年1月历任中信集团中大投资管理有限责任公司高级证券分析师、上海业务总部副总、董事会秘书；2003年2月至2007年6月期间在中信基金管理有限公司分别担任营销总监及行业研究员；2007年6月加入我公司，担任高级研究员，2007年11月起任基金经理助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、行情回顾及运作分析 2009年上半年，在政府4万亿财政政策拉动下，投资者信心逐渐恢复，同时"适度宽松"的货币政策也开始发力，信贷屡创天量。外围市场也出现了好转迹象，投资者意识到最差的时刻已经过去，通胀预期抬头。低利率和宽货币使得房产市场和股票市场不断升温，地产开工出现复苏，股市融资功能也得到恢复，这些都促进了经济复苏。报告期，中标300上涨71.57%，中标国债指数上涨0.07%。 报告期，本基金净值表现好于业绩比较基准，原因分析如下：本基金加大了经济复苏受益和通胀受益行业的投资，同时股票仓位多数时间高于比较基准。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.6354元，累计净值为2.6814元，本报告期内基金份额净值上涨51.21%，本基金的业绩比较基准上涨46.64%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，市场在犹疑中不断向上行进，第一季度市场的振荡幅度还比较大，第二季度上行趋势则比较明确。本基金对市场的判断也出现反复，一边是不断升高的估值水平，一边是充裕的流动性和复苏预期。二季度末，面对可能的调整风险，基金适度降低仓位，并调整了行业结构。但是市场并未如预期中调整，反而出现了加速上行的趋势，基金表现未能延续二季度的良好表现。 在拉动的经济的三驾马车中，出口未来的复苏是确定的，只是进程和力度还要继续观察，它的变化，将会影响到行业运行的格局；未来投资和消费则有望保持平稳，因此，虽然会受到出口波动和投资的影响，但经济的趋势还是向上的。 在政策层面，决策者只有看到持续和较为有力的复苏才会改变政策的方向，而这种有持续和有力的复苏很大程度上依赖出口的好转，即西方国家的复苏。如果这种复苏来了，并且重新造成国内过热，则政策转向，而此时公司业绩的增长成为大概率事件，在政策从宽松转为中性并进一步转为紧缩过程中，市场仍存在时间和空间。 从滚动市盈率来看，截至2009年7月15日，上证50约为23倍，沪深300约为27倍，而中证500则超过80倍。2007年全部A股的利润总和约为9300亿，2008年约为8100亿，截至2009年第1季度，以滚动方法计算的利润总和约为7500亿。根据2009年利润的一致预期推测，2009年末时的滚动市盈率将会较当前有10%以上的降幅。因此，相对于接近历史低位的一年定期存款利率，结构性的机会依然存在。 风险则可能来自于：一、经济未能如设想中复苏，特别是西方国家在未来2、3年内仍不能有效复苏，导致国内投资独力难支；二、累积的获利回吐，特别是大小非的减持。市场重回黎明前黑暗；三、政策过早转向，力度过大。 基金管理人将尽力发现投资机会，规避投资风险，争取为基金份额持有人获得更好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，基金可分配收益为-1,785,965,916.16元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对XXXCX证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的"金融工具风险管理"部分未在托管人复核范围内。） §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2009年06月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款6.4.7.11,961,991,365.811,572,110,365.86 结算备付金20,865,720.2914,985,579.79 存出保证金8,939,673.942,669,545.66 交易性金融资产6.4.7.26,577,440,510.083,954,432,246.59 其中：股票投资6,414,139,219.883,413,079,246.59 债券投资163,301,290.20541,353,000.00 资产支持证券投资－－ 衍生金融资产6.4.7.3－－ 买入返售金融资产6.4.7.4100,000,000.00－ 应收证券清算款228,860,785.016,445,578.10 应收利息6.4.7.53,515,850.1917,933,218.37 应收股利1,139,740.11－ 应收申购款8,278,571.181,871,034.86 其他资产6.4.7.6－－ 资产总计8,911,032,216.615,570,447,569.23 负债和所有者权益附注号本期末 2009年06月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款－－ 交易性金融负债－－ 衍生金融负债－－ 卖出回购金融资产款－－ 应付证券清算款50,771,270.3754,050,621.73 应付赎回款14,350,849.401,299,346.92 应付管理人报酬10,275,772.347,427,422.03 应付托管费1,712,628.721,237,903.68 应付销售服务费－－ 应付交易费用6.4.7.713,525,070.235,352,832.26 应交税费－－ 应付利息－－ 应付利润－－ 其他负债6.4.7.81,962,289.471,973,465.16 负债合计92,597,880.5371,341,591.78 所有者权益： 实收基金6.4.7.95,806,419,452.155,475,348,949.59 未分配利润6.4.7.103,012,014,883.9323,757,027.86 所有者权益合计8,818,434,336.085,499,105,977.45 负债和所有者权益总计8,911,032,216.615,570,447,569.23 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.6354元，基金份额总额13,877,475,062.33份。 6.2利润表 会计主体：友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 一、收入2,930,839,415.68-4,815,585,182.24 1.利息收入8,968,604.7512,894,710.53 其中：存款利息收入6.4.7.114,227,560.534,335,363.15 债券利息收入4,734,301.367,851,905.35 资产支持证券利息收入－－ 买入返售金融资产收入6,742.86707,442.03 2.投资收益（损失以"-"填列）1,397,599,200.84-878,375,557.06 其中：股票投资收益6.4.7.121,338,046,015.96-934,561,406.63 债券投资收益6.4.7.1314,410,261.36550,599.50 资产支持证券投资收益－－ 衍生工具收益6.4.7.14－10,130,293.63 股利收益6.4.7.1545,142,923.5245,504,956.44 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）6.4.7.161,523,668,506.56-3,952,708,057.95 4.其他收入（损失以"-"号填列6.4.7.17603,103.532,603,722.24 二、费用（以"-"号填列）-106,329,842.90-130,939,679.33 1．管理人报酬-49,270,868.97-85,602,479.67 2．托管费-8,211,811.49-14,267,079.92 3．销售服务费－－ 4．交易费用6.4.7.18-48,615,749.80-30,813,572.44 5．利息支出－－ 其中：卖出回购金融资产支出－－ 6．其他费用6.4.7.19-231,412.64-256,547.30 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）2,824,509,572.78-4,946,524,861.57 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期2009年01月01日-2009年06月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益5,475,348,949.5923,757,027.865,499,105,977.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数－2,824,509,572.782,824,509,572.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数331,070,502.56163,748,283.29494,818,785.85 其中：1.基金申购款812,892,933.08306,613,957.191,119,506,890.27 2.基金赎回款-481,822,430.52-142,865,673.90-624,688,104.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）5,806,419,452.153,012,014,883.938,818,434,336.08 项目上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益5,543,373,598.187,859,738,099.5813,403,111,697.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数－-4,946,524,861.57-4,946,524,861.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数82,068,254.02100,908,127.99182,976,382.01 其中：1.基金申购款1,080,882,839.261,286,621,116.202,367,503,955.46 2.基金赎回款-998,814,585.24-1,185,712,988.21-2,184,527,573.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）5,625,441,852.203,014,121,366.008,639,563,218.20 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9月4日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的60-90%，债券投资为基金净资产的0-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年1月1日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司3,028,198,195.209.52%1,155,794,601.7912.51% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期债券交易总量的比例成交金额占当期债券交易总量的比例 华泰证券股份有限公司50,527,467.359.29%90,295,090.6057.03% 6.4.10.1.3债券回购交易 无。 6.4.10.1.4权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例 华泰证券股份有限公司－－10,803,163.7624.52% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司2,476,238.989.28%790,905.165.85% 关联方名称上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司969,451.7312.54%320,880.549.21% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期应支付的管理费49,270,868.9785,602,479.67 其中：当期已支付38,995,096.6374,075,161.48 期末未支付10,275,772.3411,527,318.19 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 当期应支付的托管费8,211,811.4914,267,079.92 其中：当期已支付6,499,182.7712,345,860.23 期末未支付1,712,628.721,921,219.69 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国银行股份有限公司－－－－－－ 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国银行股份有限公司148,770,000.00－－－－－ 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及2008年度，基金管理公司未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及2008年度，基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 期末 存款余额当期 存款利息收入期末 存款余额当期 存款利息收入 中国银行股份有限公司1,961,991,365.814,078,324.84556,106,279.124,261,738.51 注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况--非货币市场基金 无。 6.4.12期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末 估值单价复牌日期复牌 开盘单价数量期末 成本总额期末 估值总额 600161天坛生物2009-06-29重大资产重组22.602009-07-0224.863,231,99944,157,394.6373,043,177.40 600849上海医药2009-06-18重大资产重组12.18－－299,9983,642,173.073,653,975.64 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%) 1权益投资6,414,139,219.8871.98 其中：股票6,414,139,219.8871.98 2固定收益投资163,301,290.201.83 其中：债券163,301,290.201.83 资产支持证券－－ 3金融衍生品投资－－ 4买入返售金融资产100,000,000.001.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 5银行存款和结算备付金合计1,982,857,086.1022.25 6其他资产250,734,620.432.81 7合计8,911,032,216.61100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业－－ B采掘业341,960,301.663.88 C制造业983,828,440.3311.16 C0食品、饮料264,292,284.673.00 C1纺织、服装、皮毛96,492,630.381.09 C2木材、家具32,259,150.000.37 C3造纸、印刷55,636,395.270.63 C4石油、化学、塑胶、塑料19,890,843.180.23 C5电子－－ C6金属、非金属98,189,306.531.11 C7机械、设备、仪表169,514,927.251.92 C8医药、生物制品217,606,014.042.47 C99其他制造业29,946,889.010.34 D电力、煤气及水的生产和供应业1,138,245,331.7512.91 E建筑业－－ F交通运输、仓储业244,544,682.462.77 G信息技术业89,005,674.041.01 H批发和零售贸易761,179,129.378.63 I金融、保险业2,327,182,055.3926.39 J房地产业296,422,535.373.36 K社会服务业－－ L传播与文化产业186,254,124.422.11 M综合类45,516,945.090.52 合计6,414,139,219.8872.74 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1601166兴业银行17,705,459657,049,583.497.45 2600000浦发银行23,275,828535,809,560.566.08 3601328交通银行59,391,572535,118,063.726.07 4600900长江电力37,909,758522,396,465.245.92 5600036招商银行11,926,765267,278,803.653.03 6600880博瑞传播8,789,718186,254,124.422.11 7600642申能股份17,999,845177,478,471.702.01 8600269赣粤高速14,999,756164,097,330.641.86 9600011华能国际19,999,946159,199,570.161.81 10600028中国石化14,750,462157,239,924.921.78 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.aig-huatai.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1601166兴业银行640,559,933.8711.65 2600900长江电力520,855,090.839.47 3600000浦发银行488,117,346.608.88 4000878云南铜业439,760,152.978.00 5601328交通银行436,628,174.187.94 6600036招商银行435,539,676.687.92 7600015华夏银行434,974,938.047.91 8600019宝钢股份297,701,830.405.41 9600348国阳新能263,117,315.674.78 10000983西山煤电251,297,067.434.57 11601699潞安环能249,764,644.344.54 12600030中信证券244,155,480.754.44 13600123兰花科创225,709,942.374.10 14000002万科A207,861,990.503.78 15000937金牛能源200,431,998.873.64 16601666平煤股份197,138,439.263.58 17600016民生银行197,065,362.603.58 18000060中金岭南190,989,191.413.47 19601318中国平安185,314,676.133.37 20600642申能股份183,357,903.303.33 21601001大同煤业173,298,826.353.15 22601168西部矿业167,545,640.673.05 23601939建设银行167,204,008.453.04 24600028中国石化161,298,450.122.93 25600269赣粤高速160,269,102.162.91 26600011华能国际159,141,986.702.89 27000024招商地产151,635,063.942.76 28600588用友软件146,769,826.132.67 29000932华菱钢铁143,346,689.002.61 30000630铜陵有色137,242,724.342.50 31600395盘江股份136,544,662.042.48 32600362江西铜业135,206,472.262.46 33601857中国石油134,326,317.872.44 34601169北京银行132,997,620.092.42 35600963岳阳纸业131,669,707.252.39 36000825太钢不锈130,878,644.052.38 37601601中国太保128,096,972.212.33 38600029南方航空121,059,853.092.20 39600895张江高科117,862,588.722.14 40002024苏宁电器117,585,229.432.14 41000001深发展Ａ115,456,170.332.10 42600795国电电力112,301,070.452.04 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1000878云南铜业571,382,973.3910.39 2600030中信证券515,057,309.029.37 3600015华夏银行443,133,298.418.06 4601699潞安环能363,582,336.506.61 5000983西山煤电361,267,194.956.57 6600348国阳新能322,347,054.995.86 7600123兰花科创321,683,963.205.85 8600019宝钢股份289,044,028.515.26 9600036招商银行284,507,908.335.17 10601666平煤股份282,541,970.605.14 11000937金牛能源257,653,606.674.69 12000002万科A235,886,789.124.29 13000060中金岭南235,494,902.534.28 14600016民生银行227,192,050.224.13 15601166兴业银行219,079,184.803.98 16601766中国南车214,794,017.193.91 17601001大同煤业200,618,027.243.65 18601318中国平安200,179,261.973.64 19601168西部矿业193,983,952.773.53 20600395盘江股份193,194,926.523.51 21000629攀钢钢钒191,379,496.403.48 22600362江西铜业177,599,033.803.23 23600588用友软件175,853,830.643.20 24600583海油工程174,106,260.273.17 25000024招商地产171,896,733.563.13 26000630铜陵有色163,070,579.732.97 27600428中远航运157,251,826.112.86 28000825太钢不锈154,433,543.452.81 29601328交通银行153,138,867.562.78 30000001深发展Ａ152,560,336.872.77 31600519贵州茅台151,261,167.642.75 32000932华菱钢铁144,787,601.592.63 33600837海通证券142,907,384.432.60 34601601中国太保136,223,507.102.48 35600895张江高科134,549,889.612.45 36000792盐湖钾肥124,710,971.722.27 37601088中国神华121,815,623.062.22 38600963岳阳纸业119,088,592.412.17 39600675中华企业116,339,457.422.12 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额15,978,382,515.96 卖出股票的收入（成交）总额15,837,317,746.55 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券90,063,000.001.02 其中：政策性金融债90,063,000.001.02 4企业债券－－ 5企业短期融资券－－ 6可转债73,238,290.200.83 7其他－－ 8合计163,301,290.201.85 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%) 106040706农发07900,00090,063,000.001.02 2110598大荒转债495,59073,238,290.200.83 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.9.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金8,939,673.94 2应收证券清算款228,860,785.01 3应收股利1,139,740.11 4应收利息3,515,850.19 5应收申购款8,278,571.18 6其他应收款－ 7其他－ 8合计250,734,620.43 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%) 1110598大荒转债73,238,290.200.83 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有 份额占总份额比例持有 份额占总份额比例 703,04319,739.161,378,543,687.879.93%12,498,931,374.4690.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,444,345.280.01% §9开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额13,086,226,857.64 报告期期间基金总申购份额1,942,802,672.50 报告期期间基金总赎回份额1,151,554,467.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）－ 报告期期末基金份额总额13,877,475,062.33 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元 数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金 成交金额占股票 成交总额比例成交金额占债券 成交总额比例成交金额占债券回购 成交总额比例成交金额占权证 成交总额比例佣金占当期佣金 总量的比例 国金证券14,241,141,835.5413.33%65,588,783.0012.06%－－3,604,949.9813.51% 中金公司23,320,044,749.8310.44%79,198,312.4914.57%－－2,719,567.8910.19% 国泰君安13,110,942,281.679.78%49,574,162.509.12%－－2,644,285.279.91% 华泰证券23,028,198,195.209.52%50,527,467.359.29%－－2,476,238.989.28% 联合证券12,705,749,515.748.50%12,358,245.502.27%－－2,299,865.318.62% 中信证券12,638,256,212.388.29%21,674,950.993.99%－－2,143,598.548.04% 安信证券12,467,726,498.637.76%77,373,510.8014.23%－－2,097,564.257.86% 长江证券12,219,758,039.626.98%23,518,214.404.33%100,000,000.00100.00%－1,886,783.977.07% 申银万国11,770,462,325.435.56%48,792,455.208.98%－－1,504,884.815.64% 中信建投11,572,827,092.674.94%40,833,715.107.51%－－1,336,905.035.01% 北京高华11,415,572,491.864.45%15,619,319.102.87%－－1,203,228.604.51% 中投证券11,161,022,273.093.65%58,580,868.5610.78%－－943,348.933.54% 中银国际1990,184,791.133.11%－－－841,649.743.15% 光大证券1598,531,693.461.88%－－－486,309.131.82% 齐鲁证券1575,282,266.261.81%－－－488,985.381.83% 注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了长江证券股份有限公司的专用交易单元。 友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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