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| 银河稳健混合(151001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68765 | ||||||||
| 基金代码 | 151001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河稳健证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录2 §2基金简介4 §3主要财务指标和基金净值表现5 §4管理人报告6 §5托管人报告11 §6半年度财务报表(未经审计)12 §7投资组合报告20 §8基金份额持有人信息24 §9开放式基金份额变动24 §10重大事件揭示25 §11备查文件目录26 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称银河稳健 交易代码151001 基金运作方式- 基金合同生效日2003年8月4日 报告期末基金份额总额1,696,553,624.76 2.2基金产品说明 投资目标以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值 投资策略采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35％至75％；债券投资的比例范围为基金资产净值的20％至45％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。 业绩比较基准上证A股指数涨跌幅×75％＋中信国债指数涨跌幅×25％ 风险收益特征银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称银河基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人姓名王娟凤李芳菲 联系电话021-38568707010-68424199 电子邮箱wangjuanfeng@galaxyasset.comlifangfei@abchina.com 客户服务电话400-820-086095599 传真021-38568501010-68424181 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西三环北路100号金玉大厦 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2009年上半年 本期已实现收益162,081,164.36 本期利润418,551,805.71 加权平均基金份额本期利润0.2378 本期基金份额净值增长率37.96% 3.1.2期末数据和指标2009年上半年 期末可供分配基金份额利润0.0711 期末基金资产净值1,468,173,162.36 期末基金份额净值0.8654 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月6.43%0.82%9.16%0.85%-2.73%-0.03% 过去三个月15.25%1.11%18.26%1.05%-3.01%0.06% 过去六个月37.96%1.23%44.50%1.34%-6.54%-0.11% 过去一年21.41%1.43%9.35%1.78%12.06%-0.35% 过去三年158.81%1.71%63.05%1.72%95.76%-0.01% 自基金合同生效起至今313.09%1.42%85.03%1.41%228.06%0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与5只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将"自上而下"的资产配置及动态行业配置与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 钱睿南本基金的基金经理2008-2-27-9硕士研究生学历，曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 王忠波本基金的基金经理、研究部总监、银河行业优选股票型证券投资基金基金经理2008-4-30-14博士研究生学历，高级会计师，曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作，2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务，2009年4月24日兼任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日，证券从业时间根据工作经历与证券业务相关的年限计算； 2、2009.8.18，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行公告，王忠波同志不再兼任银河稳健证券投资基金基金经理职务，专职管理银河行业优选股票型证券投资基金。银河稳健混合基金由钱睿南同志单独管理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 银河稳健证券投资基金在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称"银河银泰混合"）、银丰证券投资基金（以下简称"银河银丰封闭"）。本报告期内银河稳健混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下： 阶段基金净值增长率 2009年上半年 银河银泰混合33.26% 银河稳健混合37.96% 银河银丰封闭44.84% 2009年上半年我公司旗下投资风格相似的三只基金银河银丰封闭、银河稳健混合及银河银泰混合收益率分别为44.84%、37.96%及33.26%。其中，银河银丰封闭与银河稳健混合的收益率差异为6.88％，银河银丰封闭与银河银泰混合的收益率差异为11.58％，均大于5％。主要原因是：银河银丰为封闭式基金，比较于开放式的银河银泰混合和银河稳健混合，申购和赎回压力要小，所以在仓位管理上有着比较大的差别。下表是按照每周统计的上半年基金股票仓位比例，结果显示大部分时间银河银丰封闭股票仓位高于银河银泰混合及银河稳健混合的股票仓位5%-10%左右，同时上半年沪深300指数上涨75％左右，最终导致基金收益率差别大于5％。 4.3.3异常交易行为的专项说明 银河稳健基金在本报告期内无异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 09年上半年A股市场强劲上涨，除了2月末至3月初出现一次幅度略大的调整之外，基本呈现单边上涨格局。投资高速增长带来的经济增长的V型反弹、流动性宽松带来的低成本资金以及通货膨胀的预期、政府积极主动的政策是推动市场的主要力量。从行业表现来看，受益于通胀预期的资源资产类行业如有色、煤炭、房地产涨幅居前，而受政策刺激恢复增长的先导性行业房地产、汽车也表现良好，金融行业表现居前则是因为受益于流动性宽松且估值偏低。传统的防守类行业表现相对落后，中游制造业则多数表现居中。 本基金在季度内总体保持了较高的股票仓位，未进行大幅度调整。行业方面，对于金融、地产等行业保持了相对较高的配置比例，但总体依然较为均衡，重点行业配置比例依然不够，同时也错过了钢铁、饮料等一些行业的投资机会。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 主要发达国家最困难的时刻已经过去，考虑到其决策程序的复杂和执行的缓慢，我们预期此后一段时间能够看到刺激政策进一步发挥作用，股市有望继续走高。国内考虑到基建投资的惯性和房地产投资的好转，短期不用担心经济二次探底的风险，GDP逐季走高、上市公司业绩逐季好转的趋势明显。下半年资金面可能会有所收缩，但流动性宽松的大格局不会改变。针对股市的政策还看不到转变的迹象，但需要警惕融资累积所导致的供需关系的变化。进入下半年后期需要关注是否存在投资过热引发政策调整的风险。结合上述因素，我们判断下半年市场总体趋势依然向上，但短期需要消化前期过快的上涨以及有压力的中报业绩，后期则需要面对可能逼近的政策调整风险，市场很难再走出类似上半年的单边行情。 下半年我们在资产配置上仍然保持较为积极的策略，但需要增加灵活性。行业方面，我们依然将维持金融、地产以及资源类股票的配置比例，对于中游制造业，我们将有选择性地介入，重点关注受益房地产和汽车产业链的行业以及对出口敏感度高的行业，比如工程机械等。后期我们则会将重点转移到部分消费类股票。伴随着哥本哈根大会的临近以及经济危机缓解后国际社会关注点的转移，我们预期节能环保、新能源板块也将再次迎来投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末可供分配利润为120,705,431.73; 本基金本报告期内未实施的利润分配; 本基金存在可供分配利润，基金管理人将择机实施分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管银河稳健证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定，对银河稳健证券投资基金管理人-银河基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河稳健证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河稳健证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：银河稳健证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款6.4.2.184,220,246.24167,118,787.38 结算备付金3,895,686.701,142,133.95 存出保证金1,160,000.001,160,000.00 交易性金融资产6.4.2.21,317,575,557.62948,072,271.30 其中：股票投资1,007,880,324.22572,226,179.40 基金投资-- 债券投资309,695,233.40375,846,091.90 资产支持证券投资-- 衍生金融资产6.4.2.3-- 买入返售金融资产6.4.2.4-- 应收证券清算款64,510,875.25- 应收利息6.4.2.56,194,663.797,444,819.24 应收股利270,000.00- 应收申购款1,976,843.15274,411.05 递延所得税资产-- 其他资产6.4.2.6-- 资产总计1,479,803,872.751,125,212,422.92 负债和所有者权益附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款6,351,986.71802,169.57 应付管理人报酬1,790,447.821,444,325.33 应付托管费298,407.97240,720.89 应付销售服务费-- 应付交易费用6.4.2.71,784,495.48656,614.55 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债6.4.2.81,405,372.411,505,191.88 负债合计11,630,710.394,649,022.22 所有者权益： 实收基金6.4.2.91,233,552,255.131,298,847,848.24 未分配利润6.4.2.10234,620,907.23-178,284,447.54 所有者权益合计1,468,173,162.361,120,563,400.70 负债和所有者权益总计1,479,803,872.751,125,212,422.92 注:报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8654元，基金份额总额1,696,553,624.76份。 6.2利润表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入435,836,439.19-678,808,312.50 1.利息收入6,393,661.768,546,666.30 其中：存款利息收入6.4.2.11560,000.16913,579.53 债券利息收入5,833,661.607,536,659.09 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-96,427.68 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以"-"填列）172,626,237.69-88,882,284.94 其中：股票投资收益6.4.2.12164,547,576.92-87,780,691.11 基金投资收益-- 债券投资收益6.4.2.132,487,917.86-1,715,376.28 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益6.4.2.14--4,301,923.99 股利收益6.4.2.155,590,742.914,915,706.44 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）6.4.2.16256,470,641.35-599,447,344.93 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）6.4.2.17345,898.39974,651.07 二、费用（以"-"号填列）-17,284,633.48-30,080,563.67 1．管理人报酬-9,656,077.86-13,093,794.86 2．托管费-1,609,346.35-2,182,299.21 3．销售服务费-- 4．交易费用6.4.2.18-5,868,207.95-10,785,467.87 5．利息支出-22,900.00-3,873,278.23 其中：卖出回购金融资产支出-22,900.00-3,873,278.23 6．其他费用6.4.2.19-128,101.32-145,723.50 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）418,551,805.71-708,888,876.17 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 418,551,805.71-708,888,876.17 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,298,847,848.24-178,284,447.541,120,563,400.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-418,551,805.71418,551,805.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-65,295,593.11-5,646,450.94-70,942,044.05 其中：1.基金申购款136,547,998.015,607,859.25142,155,857.26 2.基金赎回款（以"-"号填列）-201,843,591.12-11,254,310.19-213,097,901.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）1,233,552,255.13234,620,907.231,468,173,162.36 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,421,751,594.37701,238,789.322,122,990,383.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--708,888,876.17-708,888,876.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-82,976,944.46-18,643,453.79-101,620,398.25 其中：1.基金申购款330,587,225.59109,587,007.42440,174,233.01 2.基金赎回款（以"-"号填列）-413,564,170.05-128,230,461.21-541,794,631.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）1,338,774,649.91-26,293,540.641,312,481,109.27 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本报告期无重大会计差错。 6.4.2或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.2.1或有事项 无 6.4.2.2资产负债表日后事项 无 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 银河基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司基金托管人 中国银河证券有限责任公司同受基金管理人控股股东控制 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司1,194,106,796.1331.19%203,638,376.156.47% 6.4.4.1.2权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期权证 成交总额的比例成交金额占当期权证 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00%790,650.005.12% 6.4.4.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 91,290,705.89 44.10%516,670.000.42% 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期回购 成交总额的比例成交金额占当期回购 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司0.000.00%410,000,000.0023.38% 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司1,014,979.9431.57%457,421.7525.64% 关联方名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司173,093.456.56%173,093.4514.91% 注:交易佣金按买（卖）股票成交金额的1‰扣除买卖的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计提交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。 根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费9,656,077.8613,093,794.86 其中：当期已支付7,865,630.04- 期末未支付1,790,447.82- 注:本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费1,609,346.352,182,299.21 其中：当期已支付1,310,938.38- 期末未支付298,407.97- 注:本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国农业银行股份有限公司------ 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国农业银行股份有限公司57,669,633.0677,813,680.00--49,500,000.0030,572.33 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股份有限公司84,220,246.24 539,196.86 181,117,607.72 866,954.05 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情 本基金无参与关联方承销证券的情况存在。 6.4.5期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票 截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至到本报告期末2009年6月30日止,本基金无从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资1,007,880,324.2268.11% 其中：股票1,007,880,324.2268.11% 2固定收益投资309,695,233.4020.93% 其中：债券309,695,233.4020.93% 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计88,115,932.945.95% 6其他资产74,112,382.195.01% 7合计1,479,803,872.75100.00% 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采掘业88,163,887.806.01% C制造业294,426,162.2720.05% C0食品、饮料15,114,298.951.03% C1纺织、服装、皮毛12,099,987.900.82% C2木材、家具0.000.00% C3造纸、印刷15,498,000.001.06% C4石油、化学、塑胶、塑料20,109,309.001.37% C5电子39,090,000.002.66% C6金属、非金属25,309,830.001.72% C7机械、设备、仪表153,365,739.8210.45% C8医药、生物制品13,838,996.600.94% C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业26,632,150.001.81% E建筑业8,512,000.000.58% F交通运输、仓储业-- G信息技术业58,583,097.633.99% H批发和零售贸易140,644,279.809.58% I金融、保险业242,095,746.7216.49% J房地产业125,893,000.008.57% K社会服务业9,530,000.000.65% L传播与文化产业-- M综合类13,400,000.000.91% 合计1,007,880,324.2268.65% 7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1600383金地集团3,900,00062,868,000.004.28% 2600000浦发银行2,500,00057,550,000.003.92% 3600036招商银行2,500,00056,025,000.003.82% 4000157中联重科2,299,85451,355,739.823.50% 5601328交通银行4,800,00043,248,000.002.95% 6600123兰花科创1,200,00042,324,000.002.88% 7601601中国太保1,599,94435,806,746.722.44% 8601318中国平安700,00034,622,000.002.36% 9002024苏宁电器2,000,00032,140,000.002.19% 10000063中兴通讯1,099,94030,908,314.002.11% 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1600000浦发银行53,946,719.054.81% 2000063中兴通讯51,404,945.704.59% 3601168西部矿业49,775,672.074.44% 4600102莱钢股份41,941,319.683.74% 5601601中国太保41,665,475.023.72% 6601328交通银行39,563,610.003.53% 7600517置信电气37,641,456.393.36% 8600383金地集团36,821,882.283.29% 9600104上海汽车32,384,352.182.89% 10600840新湖创业31,660,193.972.83% 11600282南钢股份31,074,929.442.77% 12600590泰豪科技30,877,128.192.76% 13000157中联重科30,725,968.822.74% 14601318中国平安30,154,386.902.69% 15600123兰花科创29,743,901.642.65% 16600001邯郸钢铁29,257,817.882.61% 17000002万科Ａ28,757,404.472.57% 18601899紫金矿业28,145,457.342.51% 19000568泸州老窖27,798,421.442.48% 20600050中国联通26,989,000.002.41% 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1600102莱钢股份46,097,814.784.11% 2000568泸州老窖45,837,287.624.09% 3601318中国平安43,936,663.723.92% 4601168西部矿业37,866,887.663.38% 5600312平高电气33,317,903.142.97% 6002089新海宜33,231,916.122.97% 7600030中信证券32,791,099.712.93% 8600282南钢股份31,915,454.912.85% 9600639浦东金桥31,290,105.212.79% 10600015华夏银行30,150,231.362.69% 11600001邯郸钢铁29,590,433.622.64% 12601699潞安环能29,112,194.642.60% 13600741华域汽车28,396,625.412.53% 14000060中金岭南28,026,172.652.50% 15600517置信电气27,619,364.532.46% 16600590泰豪科技27,531,139.102.46% 17600060海信电器27,266,345.952.43% 18600000浦发银行26,689,972.382.38% 19000630铜陵有色26,672,681.322.38% 20600289亿阳信通26,626,127.632.38% 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额1,917,986,002.25 卖出股票收入（成交）总额1,910,007,943.01 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券174,950,518.7011.92% 2央行票据129,582,000.008.83% 3金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4企业债券5,162,714.700.35% 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计309,695,233.4021.09% 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 108012308央行票据23500,00052,335,000.003.56% 208019808央行票据98500,00048,270,000.003.29% 301011021国债⑽390,00039,928,200.002.72% 401011221国债⑿345,00035,431,500.002.41% 501000420国债⑷331,78033,775,204.002.30% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.9投资组合报告附注 7.9.1本年度银河稳健基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2银河稳健基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金1,160,000.00 2应收证券清算款64,510,875.25 3应收股利270,000.00 4应收利息6,194,663.79 5应收申购款1,976,843.15 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计74,112,382.19 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 85,65219,807.5216,456,266.310.97%1,680,097,358.4599.03% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金-141,5660.01% --- 合计141,5660.01% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年8月4日）基金份额总额1,186,651,618.30 报告期期初基金份额总额1,786,357,808.62 报告期期间基金总申购份额187,800,101.89 报告期期间基金总赎回份额277,604,285.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）- 报告期期末基金份额总额1,696,553,624.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》，李昇同志不再兼任银丰证券投资基金基金经理职务，专职担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理，银丰基金由尚鹏岳同志单独管理。 2、2009年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河竞争优势成长股票型证券投资基金增加基金经理的公告》，增聘孙振峰先生为银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 10.5管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.6基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期债券回购 成交总额的比例成交金额占当期权证 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 申银万国1873,644,929.1522.82%106,367,799.7051.38%195,000,000.00100.00%0.000.00%742,593.8223.10% 银河证券11,194,106,796.1331.19%91,290,705.8944.10%0.000.00%0.000.00%1,014,979.9431.57% 国泰君安2713,547,735.1818.64%4,100,000.001.98%0.000.00%0.000.00%597,860.9018.60% 招商证券1250,857,971.566.55%0.000.00%0.000.00%0.000.00%203,825.316.34% 华宝证券1243,353,595.266.36%0.000.00%0.000.00%0.000.00%197,727.316.15% 中银国际2552,482,917.9814.43%5,247,200.002.53%0.000.00%0.000.00%457,660.0114.24% 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 银河基金管理有限公司 二○○九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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