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| 创金合信金融地产股票C(003233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 685452 | ||||||||
| 基金代码 | 003233 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫价值混合 基金主代码 003232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月30日 报告期末基金份额总额 800,107,977.84份 投资目标 追求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式，构建股票组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 下属分级基金的交易代码 003232 003233 报告期末下属分级基金的份额总额 800,087,177.47份 20,800.37份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 1.本期已实现收益 2,713,747.13 60.39 2.本期利润 -5,561,968.52 -154.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070 -0.0074 4.期末基金资产净值 793,996,607.24 20,628.58 5.期末基金份额净值 0.992 0.992 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫价值混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.70% 0.14% 0.82% 0.21% -1.52% -0.07% 创金合信鑫价值混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.70% 0.14% 0.82% 0.21% -1.52% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张荣 基金经理 2016年08月30日 － 6 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，权益投资基金经理。投资中注重宏观研究，自上而下，把握行业趋势；2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。 闫一帆 基金经理 2016年09月20日 － 7 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场收益率整体大幅上行，并达到全年的最高水平。1年AAA债券最多上行160bp，10年国债最多上行70bp，7年AA城投最多上行130bp，期限利差和信用利差有所缩窄，呈现熊平的态势。主要原因来自：第一，自8月中旬以来，偏重于防风险和防泡沫的目标下，央行持续收紧流动性，而MPA考核及银行资金紧张预期，加剧了非银机构的融资成本；第二，经济基本面呈现走稳的趋势，大宗商品价格暴涨也在抬升通胀预期；第三，市场下跌后，机构间赎回、国海代持事件等加剧了流动性危机，市场形成赎回-抛售-价格下跌-继续赎回的负反馈螺旋。12月央行在债市最恐慌时，向市场注入流动性，指导银行向非银机构放钱，债券市场的恐慌得到缓解。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年四季度本基金A类份额净值增长率为-0.70%，C类份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准增长率为0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,132,804.78 4.28 其中：股票 45,132,804.78 4.28 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 957,787,000.00 90.74 其中：债券 957,787,000.00 90.74 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 25,237,490.77 2.39 8 其他资产 27,343,441.69 2.59 9 合计 1,055,500,737.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 873,000.00 0.11 C 制造业 8,157,416.58 1.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 2,591,402.23 0.33 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 961,400.00 0.12 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,197,560.00 0.28 J 金融业 25,303,624.51 3.19 K 房地产业 2,279,080.00 0.29 L 租赁和商务服务业 228,291.46 0.03 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 973,000.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,568,030.00 0.20 S 综合 － － 合计 45,132,804.78 5.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002673 西部证券 100,000 2,077,000.00 0.26 2 601288 农业银行 650,000 2,015,000.00 0.25 3 002594 比亚迪 35,000 1,738,800.00 0.22 4 002739 万达院线 29,000 1,568,030.00 0.20 5 600030 中信证券 92,000 1,477,520.00 0.19 6 601601 中国太保 50,000 1,388,500.00 0.17 7 002736 国信证券 87,000 1,352,850.00 0.17 8 000895 双汇发展 64,000 1,339,520.00 0.17 9 600340 华夏幸福 56,000 1,338,400.00 0.17 10 601688 华泰证券 74,000 1,321,640.00 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,472,000.00 2.45 2 央行票据 － － 3 金融债券 206,562,000.00 26.01 其中：政策性金融债 157,512,000.00 19.84 4 企业债券 68,249,000.00 8.60 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 663,504,000.00 83.56 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 957,787,000.00 120.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160418 16农发18 1,000,000 98,090,000.00 12.35 2 101570007 15光明MTN001 600,000 60,228,000.00 7.59 3 101453001 14京国资MTN001 500,000 52,995,000.00 6.67 4 101461013 14京技投MTN001 500,000 52,680,000.00 6.63 5 1382059 13闽投MTN1 500,000 51,150,000.00 6.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，也未在编制日前一年内受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,828.89 2 应收证券清算款 6,353,206.42 3 应收股利 － 4 应收利息 20,849,406.38 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 27,343,441.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 报告期期初基金份额总额 800,088,076.57 20,800.37 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 899.10 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 800,087,177.47 20,800.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第四季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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