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| 北信瑞丰稳定收益A(000744) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 685417 | ||||||||
| 基金代码 | 000744 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰稳定收益 交易代码 000744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 报告期末基金份额总额 611,320,038.36份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 中债信用债总指数（财富） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 下属分级基金的交易代码 000744 000745 报告期末下属分级基金的份额总额 266,445,852.17份 344,874,186.19份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 1．本期已实现收益 8,143,196.18 10,891,568.22 2．本期利润 -4,859,632.45 6,294,142.81 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0077 0.0168 4．期末基金资产净值 281,246,420.15 363,391,190.79 5．期末基金份额净值 1.056 1.054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰稳定收益A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.31% 0.12% -1.38% 0.13% 0.07% -0.01% 北信瑞丰稳定收益C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.22% 0.12% -1.38% 0.13% 0.16% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 基金经理 2016年5月9日 - 7 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 郑猛 基金经理 2016年10月14日 - 4 CFA、FRM持证人，南开大学理学学士，北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行，任一级业务员（副科级）；2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司（原英大财险投资部），担任固定收益投资经理；2014年11月至2016年8月，在中国工商银行总行，资产管理部固定收益处，担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，海外市场不确定因素纷纷靴子落地：美国特朗普入主白宫、美联储偏鹰派加息进程确定、欧洲缩量延长QE，全球经济经济风险偏好波动显著。中国在经济转型与供给侧改革的背景下，经济表现好于前三季度，工业和服务业PMI双双扩张，通胀预期升温，贸易顺差加大；然而亦需关注到房地产调控给中国经济稳定带来了一定压力，同时人民币兑美元贬值需要中国政府通过消耗外汇储备稳定汇率。截至2016年底，中国外汇储备降至历史最低水平。债券市场受到海外利空因素、外汇占款快速下降及央行金融去杠杆影响，由短端资金面紧张带动引起一波剧烈调整。利率债方面，政策性金融债大幅调整，国债期货创下历史最大跌幅；信用债方面，各期限信用债被大幅抛售，收益率曲线表现出熊平特征。2016年12月底，随着监管层干预、注入流动性，市场心态有所稳定。 本基金在债券市场波动时期，通过降杠杆、降久期降低了市场对于本基金的影响，同时也增强了组合抗流动性风险冲击的能力。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A净值增长率为-1.31%，波动率0.12%；本基金c净值增长率为-1.22%，波动率0.12%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 450,997,753.50 54.63 其中：债券 450,997,753.50 54.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 320,001,080.00 38.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,272,838.37 4.76 8 其他资产 15,230,035.73 1.84 9 合计 825,501,707.60 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,000,000.00 1.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 114,087,853.50 17.70 5 企业短期融资券 20,028,000.00 3.11 6 中期票据 303,449,000.00 47.07 7 可转债（可交换债） 3,432,900.00 0.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,997,753.50 69.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1382189 13辽方大MTN1 1,000,000 99,010,000.00 15.36 2 101459004 14山煤MTN001 500,000 49,625,000.00 7.70 3 112452 16阳城02 500,000 48,255,000.00 7.49 4 1382184 13义马MTN1 500,000 47,965,000.00 7.44 5 101461002 14神火MTN001 500,000 47,260,000.00 7.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,514.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,071,221.59 5 应收申购款 299.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,230,035.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 3,432,900.00 0.53 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 报告期期初基金份额总额 967,137,105.49 913,598,031.96 报告期期间基金总申购份额 2,528,233.86 294,451,082.05 减:报告期期间基金总赎回份额 703,219,487.18 863,174,927.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 266,445,852.17 344,874,186.19 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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