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| 摩根双息平衡混合A(373010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68517 | ||||||||
| 基金代码 | 373010 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称上投摩根双息平衡混合 交易代码373010 基金运作方式契约型开放式基金 基金合同生效日2006年4月26日 报告期末基金份额总额5,049,654,256.10份 2.2基金产品说明 投资目标本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。 投资策略本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人姓名朱戈宇尹东 联系电话021-38794999010-67595003 电子邮箱peter.zhu@jpmf-sitico.comyindong@ccb.cn 客户服务电话400-889-4888 021-38794888010-67595096 传真021-68881170010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.51fund.com 基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 §3主要财务指标和基金净值表现情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益373,059,635.44 本期利润984,975,354.28 加权平均基金份额本期利润0.1979 本期加权平均净值利润率24.71% 本期基金份额净值增长率28.36% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配利润-642,725,573.14 期末可供分配基金份额利润-0.1273 期末基金资产净值4,500,974,628.01 期末基金份额净值0.8913 3.1.3累计期末指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 基金份额累计净值增长率128.60% 注："本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益"。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月6.34%0.70%3.19%0.54%3.15%0.16% 过去三个月10.98%0.92%8.75%0.79%2.23%0.13% 过去六个月28.36%1.06%33.42%0.98%-5.06%0.08% 过去一年8.75%1.23%10.69%1.19%-1.94%0.04% 过去三年119.45%1.50%75.18%1.19%44.27%0.31% 自基金合同生效起至今128.60%1.47%101.50%1.18%27.10%0.29% 注：本基金于2006年4月26日正式成立。 本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2009年6月30日。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年6月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 芮崑本基金基金经理，同时兼任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理2006-04-26 （基金合同生效之日）-7年以上1970年7月出生。上海财经大学财政系经济学硕士，博士在读。芮崑先生曾任东北证券金融与产业研究所高级研究员、湘财证券研发中心首席分析师等岗位。2004年加入本公司，任基金经理助理，并从2008年5月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。 注： 1.任职日期和离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日，其中芮崑先生担任首任基金经理之任职日期为本基金基金合同生效之日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，除以下情况外，没有发现重大违法违规行为：本基金曾出现几次由于市场原因造成债券投资比例不符合基金合同规定的情形，基金管理人已在规定时间内调整正常。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年，国内信贷持续放量，流动性很充裕，外围和国内宏观经济指标企稳并有转好迹象，投资者信心大增，Ａ股市场持续上扬，交易量维持高位。本基金采取加仓策略，取得较好的效果。截止到6月30日，本基金的净值为0.8913。净值增长率为28.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为，外围主要国家的宏观经济将延续复苏趋势，国内宏观经济政策不会转向，流动性继续保持充裕的状况。上市公司整体业绩有上调可能，民间投资将启动，投资者信心维持高位，Ａ股市场将保持震荡向上的运行格局。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，中国建设银行股份有限公司按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国建设银行股份有限公司复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款443,060,919.84282,099,305.30 结算备付金18,917,370.706,721,456.90 存出保证金2,527,965.23891,061.95 交易性金融资产4,089,387,521.593,241,595,575.50 其中：股票投资3,119,088,953.691,665,531,307.76 基金投资-- 债券投资970,298,567.901,576,064,267.74 资产支持证券投资-- 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-- 应收证券清算款682,801.09- 应收利息20,889,604.1122,505,799.00 应收股利29.47- 应收申购款2,857,170.33648,127.19 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计4,578,323,382.363,554,461,325.84 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款45,765,516.677,996,904.18 应付赎回款14,289,068.5217,858,918.04 应付管理人报酬5,298,087.734,599,544.75 应付托管费883,014.64766,590.79 应付销售服务费-- 应付交易费用7,596,047.062,975,588.41 应交税费2,286,454.942,089,080.94 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债1,230,564.791,195,554.06 负债合计77,348,754.3537,482,181.17 所有者权益：-- 实收基金5,049,654,256.105,064,948,409.53 未分配利润-548,679,628.09-1,547,969,264.86 所有者权益合计4,500,974,628.013,516,979,144.67 负债和所有者权益总计4,578,323,382.363,554,461,325.84 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8913元，基金份额总额5,049,654,256.10份。 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉 6.2利润表 会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 一、收入1,042,418,363.60-2,215,438,110.69 1.利息收入20,828,576.3929,816,319.17 其中：存款利息收入2,060,385.563,010,721.24 债券利息收入18,768,190.8326,579,627.93 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-225,970.00 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以"-"填列）409,011,497.91220,310,510.34 其中：股票投资收益353,451,292.06198,360,352.38 基金投资收益-- 债券投资收益43,530,578.7013,762,302.40 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益--13,005,109.76 股利收益12,029,627.1521,192,965.32 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）611,915,718.84-2,467,849,646.46 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）662,570.462,284,706.26 二、费用（以"-"号填列）-57,443,009.32-80,993,481.84 1．管理人报酬-29,491,492.77-47,348,677.50 2．托管费-4,915,248.85-7,891,446.25 3．销售服务费-- 4．交易费用-22,813,932.28-20,310,839.16 5．利息支出--5,193,446.47 其中：卖出回购金融资产支出--5,193,446.47 6．其他费用-222,335.42-249,072.46 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）984,975,354.28-2,296,431,592.53 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（净亏损以"-"号填列）984,975,354.28-2,296,431,592.53 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）5,064,948,409.53-1,547,969,264.863,516,979,144.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-984,975,354.28984,975,354.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-15,294,153.4314,314,282.49-979,870.94 其中：1.基金申购款880,468,540.56-145,632,297.28734,836,243.28 2.基金赎回款（以"-"号填列）-895,762,693.99159,946,579.77-735,816,114.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）5,049,654,256.10-548,679,628.094,500,974,628.01 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,226,963,558.014,125,111,785.557,352,075,343.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）- -2,296,431,592.53 -2,296,431,592.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 2,653,543,514.53 1,388,842,752.73 4,042,386,267.26 其中：1.基金申购款 4,330,324,160.19 1,684,481,454.75 6,014,805,614.94 2.基金赎回款（以"-"号填列）-1,676,780,645.66-295,638,702.02-1,972,419,347.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--4,278,332,174.82-4,278,332,174.82 五、期末所有者权益（基金净值） 5,880,507,072.54-1,060,809,229.074,819,697,843.47 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第50号《关于同意上投摩根双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为"上投摩根基金管理有限公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,434,951,616.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》于2006年4月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,435,738,977.50份基金份额，其中认购资金利息折合787,360.60份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金的基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率X45%＋新华富时中国国债指数收益率X45%＋同业存款利率X10%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2009年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司基金管理人的股东 摩根富林明资产管理(英国)有限公司基金管理人的股东 上海国利货币经纪有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 香港沪光国际投资管理公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P.Morganinvestmentmanagementlimited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.MorganAssetmanagement（London）limited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P.MorganAssetmanagementRealEstateAdviserslimited基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司 注：中国证监会于2009年2月发布了【关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)（试行）》等问题的通知】及《年度报告和半年度报告XBRL模板》，其中要求更为详细的披露基金的关联方关系的及关联方交易。为更好满足法规的要求，我公司协同外部律师根据相关法律法规的规定就公司管理的基金的关联方名单进行了重新梳理。本报告期本基金的关联方关系和关联方交易据此披露。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无 6.4.8.1.2权证交易 无 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至 2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 当期应支付的管理费29,491,492.7747,348,677.50 其中：当期已支付24,193,405.0440,970,701.21 期末未支付5,298,087.736,377,976.29 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产 净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至 2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 当期应支付的托管费4,915,248.857,891,446.25 其中：当期已支付4,032,234.216,828,450.19 期末未支付883,014.641,062,996.06 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 ------- 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国建设银行----1,045,000,000.00644,963.87 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国建设银行443,060,919.841,964,244.75396,172,588.002,917,143.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末 估值单价复牌日期复牌 开盘单价数量（股）期末 成本总额期末 估值总额 600849上海医药09/06/18资产重组12.18未知未知80440.59974.4 000400许继电气09/06/05资产重组18.2809/07/0620.112,469,98640,184,911.6245,151,344.08 000792盐湖钾肥09/06/26资产重组55.1409/07/2760.65503849.682757.00 注: 本基金截至2009年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资3,119,088,953.6968.13 其中：股票3,119,088,953.6968.13 2固定收益投资970,298,567.9021.19 其中：债券970,298,567.9021.19 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计461,978,290.5410.09 6其他资产26,957,570.230.59 7合计4,578,323,382.36100.00 注：截至2009年6月30日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为4,500,974,628.01元，基金份额净值为0.8913元，累计基金份额净值为2.3205元。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业36,967,506.140.82 B采掘业245,106,902.275.45 C制造业660,990,262.8814.69 C0食品、饮料119,032,987.812.64 C1纺织、服装、皮毛18,496.630.00 C2木材、家具-- C3造纸、印刷7,373.030.00 C4石油、化学、塑胶、塑料22,981,909.840.51 C5电子7,414.020.00 C6金属、非金属106,960.780.00 C7机械、设备、仪表419,469,910.239.32 C8医药、生物制品99,346,891.042.21 C99其他制造业18,319.500.00 D电力、煤气及水的生产和供应业112,590,395.532.50 E建筑业180,344,898.254.01 F交通运输、仓储业20,533.820.00 G信息技术业229,009,882.565.09 H批发和零售贸易125,864,356.422.80 I金融、保险业986,722,242.7221.92 J房地产业310,759,051.416.90 K社会服务业49,552,711.091.10 L传播与文化产业23,022.590.00 M综合类181,137,188.014.02 合计3,119,088,953.6969.30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%) 1600036招商银行8,409,895188,465,746.954.19 2601318中国平安3,279,884162,223,062.643.60 3600170上海建工6,589,982110,711,697.602.46 4601009南京银行5,634,289101,360,859.112.25 5600048保利地产3,627,011101,157,336.792.25 6000002万科A7,779,99999,194,987.252.20 7601166兴业银行2,652,04698,417,427.062.19 8600016民生银行11,669,48292,422,297.442.05 9000001深发展A4,205,02391,753,601.862.04 10600050中国联通13,360,03691,649,846.962.04 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.51fund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1600036招商银行260,084,281.617.40 2600123兰花科创210,765,673.775.99 3000009中国宝安201,723,080.375.74 4600050中国联通198,793,715.825.65 5600837海通证券193,594,624.495.50 6600348国阳新能192,380,357.145.47 7601328交通银行188,257,597.485.35 8600030中信证券184,209,669.505.24 9601009南京银行169,935,662.954.83 10600031三一重工167,848,760.554.77 11000709唐钢股份163,926,747.854.66 12000002万科Ａ149,835,760.594.26 13601628中国人寿148,656,826.084.23 14601166兴业银行144,356,511.564.10 15601318中国平安133,398,105.263.79 16600170上海建工131,907,412.163.75 17600048保利地产129,203,408.433.67 18600028中国石化121,982,771.793.47 19601766中国南车120,983,117.363.44 20000858五粮液110,228,232.453.13 21600528中铁二局108,834,701.773.09 22000001深发展Ａ106,922,748.053.04 23000937金牛能源105,513,732.313.00 24600016民生银行102,261,226.582.91 25600639浦东金桥101,253,192.522.88 26600887*ST伊利99,927,562.182.84 27000825太钢不锈88,153,996.992.51 28600895张江高科88,139,992.932.51 29600900长江电力83,556,796.872.38 30600005武钢股份82,635,610.682.35 31000157中联重科81,489,564.362.32 32601186中国铁建80,608,643.552.29 33601168西部矿业79,573,557.942.26 34601857中国石油78,242,334.952.22 35600765力源液压72,950,062.272.07 36600428中远航运72,442,543.252.06 37600026中海发展71,011,200.562.02 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1600030中信证券238,829,259.566.79 2600123兰花科创229,315,169.556.52 3600031三一重工212,747,916.456.05 4000709唐钢股份196,289,527.625.58 5600348国阳新能186,025,949.615.29 6000063中兴通讯184,298,081.915.24 7600028中国石化163,891,145.424.66 8600036招商银行153,268,327.234.36 9600837海通证券146,489,376.194.17 10601009南京银行141,524,984.284.02 11000009中国宝安138,608,057.053.94 12601628中国人寿121,951,252.853.47 13601166兴业银行117,627,994.203.34 14600050中国联通115,777,323.023.29 15601328交通银行111,242,711.163.16 16000001深发展Ａ101,362,901.162.88 17600887*ST伊利101,156,986.282.88 18601318中国平安95,281,829.922.71 19600639浦东金桥94,315,918.822.68 20000937金牛能源90,828,519.632.58 21600428中远航运90,198,613.172.56 22000858五粮液87,815,656.042.50 23000825太钢不锈87,501,294.432.49 24000157中联重科86,627,773.682.46 25600765中航重机85,542,606.992.43 26000999三九医药84,883,165.182.41 27600005武钢股份84,604,982.982.41 28000002万科Ａ83,103,277.512.36 29601186中国铁建78,051,592.852.22 30600026中海发展77,872,637.272.21 31600048保利地产77,046,835.252.19 32600820隧道股份75,025,486.362.13 33600690青岛海尔74,933,610.952.13 34601168西部矿业74,876,397.592.13 35600153建发股份74,442,789.822.12 36601169北京银行71,986,822.822.05 37600307酒钢宏兴71,893,433.792.04 38600642申能股份71,449,782.872.03 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额7,726,588,171.11 卖出股票收入（成交）总额7,301,214,490.62 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券10,292,000.000.23 2央行票据401,754,200.008.93 3金融债券296,953,500.006.60 其中：政策性金融债291,810,000.006.48 4企业债券261,298,867.905.81 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计970,298,567.9021.56 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 1080104708央行票据471,100,000115,489,000.002.57 2080110408央行票据1041,000,00096,650,000.002.15 308021608国开16550,00058,344,000.001.30 4080106508央行票据65500,00052,615,000.001.17 508030908进出09500,00050,795,000.001.13 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.9投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金2,527,965.23 2应收证券清算款682,801.09 3应收股利29.47 4应收利息20,889,604.11 5应收申购款2,857,170.33 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计26,957,570.23 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 135,75937,195.72780,160,336.9015.45%4,269,493,919.2384.55% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金69,996.760.00% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年4月26日）基金份额总额6,435,738,977.50 报告期期初基金份额总额5,064,948,409.53 报告期期间基金总申购份额880,468,540.56 报告期期间基金总赎回份额895,762,693.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）- 报告期期末基金份额总额5,049,654,256.10 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，聘任陈星德先生担任公司督察长。 2009年4月2日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于公司董事任免的公告》，免去蔡奋威先生董事职务，任命章硕麟先生为公司董事。 2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，聘任侯明甫先生担任公司副总经理。 基金托管人： 无 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期股票 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 申银万国12,922,571,622.7019.45%2,484,175.1219.66% 广发证券1935,033,379.026.22%759,722.016.01% 招商证券14,871,223,468.6532.41%4,140,511.0532.77% 国泰君安12,226,496,371.8714.82%1,809,052.7414.32% 国信证券12,237,601,055.4114.89%1,901,957.4015.05% 光大证券1492,739,511.143.28%400,355.803.17% 银河证券1672,726,464.944.48%571,812.344.53% 中信建投1669,410,788.004.45%568,994.144.50% 合计815,027,802,661.73100.00%12,636,580.60100.00% 券商名称债券交易权证交易回购交易备注 成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期权证 成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例 申银万国20,575,550.9816.61%---- 广发证券------ 招商证券89,726,154.7872.41%---- 国泰君安905,742.200.73%---- 国信证券3,273,140.032.64%---- 光大证券------ 银河证券------ 中信建投9,427,715.667.61%---- 合计123,908,303.65100.00%---- 注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 本期没有新增席位，注销一个银河证券席位。 §11影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1、2009年1月16日，本托管人公告，中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长； 2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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