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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68510 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年06月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通行业景气混合 交易代码161606（前端收费模式）161656（后端收费模式） 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2004年04月29日 报告期末基金份额总额4,602,964,230.93份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数。 风险收益特征在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司交通银行股份有限公司 信息披露负责人姓名吴冶平张咏东 联系电话（0755）26948666（021）68888917 电子邮箱service@mail.rtfund.comzhangyd@bankcomm.com 客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895559 传真（0755）26935005（021）58408836 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司； 上海市银城中路188号15楼交通银行股份有限公司资产托管部。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益-792,601,062.19 本期利润1,712,459,419.56 加权平均基金份额本期利润0.3631 本期基金份额净值增长率65.76% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润-0.7558 期末基金资产净值4,212,659,711.17 期末基金份额净值0.915 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月12.82%1.29%8.61%0.80%4.21%0.49% 过去三个月27.97%1.63%17.11%0.98%10.86%0.65% 过去六个月65.76%1.88%41.62%1.24%24.14%0.64% 过去一年18.52%2.31%9.80%1.66%8.72%0.65% 过去三年119.75%2.17%61.22%1.60%58.53%0.57% 自基金合同生效起至今209.10%1.78%73.88%1.37%135.22%0.41% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自基金合同生效日之日起6个月，至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 邹曦本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理2007年6月25日-9金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金（LOF）58.82% 融通动力先锋股票基金45.78% 融通内需驱动股票基金12.10% 本基金65.76% （1）本基金和融通领先成长股票基金（LOF）的净值增长率差异为6.94%，其中4.37%来自资产配置，4.71%来自行业配置，-3.66%来自股票选择，1.52%来自其它因素。 （2）本基金和融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为19.98%，其中9.37%来自资产配置，3.98%来自行业配置，4.92%来自股票选择，1.71%来自其它因素。 （3）融通内需驱动股票基金合同生效日2009年4月22日，截止2009年6月30日建仓期尚未结束，不作业绩比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年，A股市场大幅上涨，沪深300指数涨幅74.20%。经济走出谷底出现复苏迹象，银行贷款规模保持高速增长，为股票市场提供了盈利和流动性的双重支持。资产类和资源类股票成为上涨的领先板块。 从上半年的投资结果来看，本基金净值增长率为65.76%，跑赢基准且在同业中排名靠前。基于对市场的乐观，本基金上半年一直保持较高的股票仓位，主要超额收益来自对房地产、汽车等经济先导性行业的超比例配置，以及对保险、有色金属等高β行业的超比例配置。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球的宏观背景来看，以美国为代表的发达经济体在走出衰退之后将维持较低水平的增长，其根源在于美国各相关主体的资产负债表需要修复，需要从海外借债或透支未来的收入，"借钱度日"。预计在今后相当长一段时期内，全球经济将处于"低增长，低通胀"的状态。中国经济受到外部需求和增长信心的双重打击，在2008年4季度进入增速下滑的谷底，随后在去库存顺利进行、政府积极的财政刺激和投资拉动、货币政策宽松和银行猛烈发放贷款、良好的资产负债表和庞大的刚性需求等因素的共同作用下，经济率先走出V型的谷底。目前，中国经济已经进入反转阶段，经济处于互相刺激的正向循环，低杠杆率，以及城市化和工业化进程的推进为中国经济反转提供了强劲的动力，在低通胀的背景下，可以预计中国将迎来一段时期的良性发展。 2009年上半年在盈利复苏状况尚不明确和充裕流动性的作用下，A股市场表现为预期引导的行情，而基于上一波牛市中对通货膨胀的深刻记忆，预期的方向指向了资产和资源，市场的表现类似于2006-2007年牛市的"快进版"，这种状况在三季度的前一段时间仍将持续。从下半年整体来说，随着盈利复苏状况的明确和流动性充裕状况的减弱，预计市场整体将进入温和上涨阶段，盈利复苏将成为投资主线，部分需求强劲增长，成本大幅下降的中下游行业，主要是工业制成品行业盈利增长将会较高，有可能获得明显的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同的相关规定，本基金本报告期不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2009年上半年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 报告截止日：2009年06月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款144,230,944.3331,828,908.10 结算备付金153,840,889.75215,524,657.75 存出保证金3,339,107.87904,233.02 交易性金融资产3,921,586,205.662,333,292,252.08 其中：股票投资3,825,146,205.662,169,377,252.08 基金投资-- 债券投资96,440,000.00163,915,000.00 资产支持证券投资0.000.00 衍生金融资产0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 应收证券清算款0.00106,618,615.76 应收利息3,525,591.985,981,252.79 应收股利0.000.00 应收申购款6,930,229.12563,582.64 其他资产0.000.00 资产总计4,233,452,968.712,694,713,502.14 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 卖出回购金融资产款0.000.00 应付证券清算款0.000.00 应付赎回款11,884,703.271,524,934.36 应付管理人报酬4,972,324.903,686,606.82 应付托管费828,720.82614,434.46 应付销售服务费-- 应付交易费用1,575,988.241,403,012.56 应交税费47,760.0047,760.00 应付利息0.000.00 应付利润0.000.00 递延所得税负债-- 其他负债1,483,760.311,382,491.41 负债合计20,793,257.548,659,239.61 所有者权益： 实收基金4,602,964,230.934,868,350,688.20 未分配利润-390,304,519.76-2,182,296,425.67 所有者权益合计4,212,659,711.172,686,054,262.53 负债和所有者权益总计4,233,452,968.712,694,713,502.14 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值元0.915元，基金份额总额4,602,964,230.93份。 6.2利润表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至 2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 一、收入1,751,651,372.92-3,286,294,317.50 1.利息收入3,443,107.357,762,625.53 其中：存款利息收入1,379,616.433,585,513.18 债券利息收入2,063,490.924,177,112.35 资产支持证券利息收入0.000.00 买入返售金融资产收入0.000.00 其他利息收入0.000.00 2.投资收益（损失以"-"填列）-757,146,820.98-1,895,231,018.97 其中：股票投资收益-773,772,406.36-1,925,775,400.46 基金投资收益-- 债券投资收益19,545.13914,405.51 资产支持证券投资收益0.000.00 衍生工具收益0.003,205,005.76 股利收益16,606,040.2526,424,970.22 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）2,505,060,481.75-1,400,066,110.62 4.汇兑收益（损失以"-"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）294,604.801,240,186.56 二、费用-39,191,953.36-92,289,050.29 1．管理人报酬-25,052,399.19-46,097,942.17 2．托管费-4,175,399.87-7,682,990.34 3．销售服务费-- 4．交易费用-9,751,410.78-38,150,403.03 5．利息支出0.00-126,245.52 其中：卖出回购金融资产支出0.00-126,245.52 6．其他费用-212,743.52-231,469.23 三、利润总额1,712,459,419.56-3,378,583,367.79 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润1,712,459,419.56-3,378,583,367.79 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）4,868,350,688.20-2,182,296,425.672,686,054,262.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,712,459,419.561,712,459,419.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-265,386,457.2779,532,486.35-185,853,970.92 其中：1.基金申购款443,718,520.09-97,253,873.12346,464,646.97 2.基金赎回款（以"-"号填列）-709,104,977.36176,786,359.47-532,318,617.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）-0.000.00 五、期末所有者权益（基金净值）4,602,964,230.93-390,304,519.764,212,659,711.17 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）5,886,278,023.762,125,430,311.488,011,708,335.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--3,378,583,367.79-3,378,583,367.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-643,632,919.2556,497,207.65-587,135,711.60 其中：1.基金申购款926,695,171.86248,804,484.451,175,499,656.31 2.基金赎回款（以"-"号填列）-1,570,328,091.11-192,307,276.80-1,762,635,367.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）-0.000.00 五、期末所有者权益（基金净值）5,242,645,104.51-1,196,655,848.664,045,989,255.85 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"）基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（"新时代证券"）基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至 2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期股票 成交总额的比例 新时代证券--31,860,648.190.29% 6.4.3.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.3.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.3.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.3.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金占当期佣金 总量的比例期末应付 佣金余额占期末应付佣金 总额的比例 新时代证券---- 关联方名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 新时代证券27,081.680.29%27,081.680.67% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费25,052,399.1946,097,942.17 其中：当期已支付20,080,074.2940,544,847.33 期末未支付4,972,324.905,553,094.84 注：（1）支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费4,175,399.877,682,990.34 其中：当期已支付3,346,679.056,757,474.55 期末未支付828,720.82925,515.79 注：（1）支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 -0.000.000.000.000.000.00 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 交通银行96,144,178.690.000.000.000.000.00 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度同期，本基金的基金管理人均未投资于本基金。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 交通银行144,230,944.33433,749.8523,761,255.511,078,193.85 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年6月30日的相关余额(150,469,397.45元)在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示（2008年6月30日：62,179,244.03元）。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。 6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1受限证券类别：股票 证券 代码证券 名称成功 认购日可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：股）期末 成本总额期末 估值总额 600583海油工程2008-12-312009-12-31非公开发行流通受限11.559.681,500,00017,325,000.0014,520,000.00 600583海油工程2009-5-262009-12-31非公开发行流通受限-9.68750,000-7,260,000.00 注：本基金于2008年12月31日认购海油工程非公开发行股票，认购数量1,500,000.00股，认购单价11.55元，2009年5月26日，海油工程实施2008年度每10股派发股票股利1股和资本公积金每10股转增4股分红方案。 6.4.4.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资3,825,146,205.6690.36 其中：股票3,825,146,205.6690.36 2固定收益投资96,440,000.002.28 其中：债券96,440,000.002.28 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计298,071,834.087.04 6其他资产13,794,928.970.33 7合计4,233,452,968.71100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业-- B采掘业123,348,158.602.93 C制造业1,347,067,561.5031.98 C0食品、饮料-- C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料71,505,000.001.70 C5电子41,444,000.000.98 C6金属、非金属536,944,544.0612.75 C7机械、设备、仪表640,733,217.4415.21 C8医药、生物制品46,135,800.001.10 C99其他制造业10,305,000.000.24 D电力、煤气及水的生产和供应业-- E建筑业-- F交通运输、仓储业-- G信息技术业198,091,804.944.70 H批发和零售贸易168,524,781.574.00 I金融、保险业855,677,287.9220.31 J房地产业923,175,008.3321.91 K社会服务业150,568,448.803.57 L传播与文化产业-- M综合类58,693,154.001.39 合计3,825,146,205.6690.80 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1600048保利地产8,900,000248,221,000.005.89 2000046泛海建设10,759,960214,123,204.005.08 3600383金地集团12,544,934202,224,336.084.80 4601318中国平安3,900,000192,894,000.004.58 5000024招商地产5,299,999168,274,968.253.99 6600000浦发银行7,000,000161,140,000.003.83 7000069华侨城Ａ7,204,232150,568,448.803.57 8000898鞍钢股份11,274,432148,709,758.083.53 9601166兴业银行3,900,000144,729,000.003.44 10000651格力电器5,500,000114,950,000.002.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1000046泛海建设122,266,930.194.55 2600030中信证券113,311,113.014.22 3000651格力电器111,516,965.504.15 4000898鞍钢股份104,793,610.643.90 5601600中国铝业89,893,521.293.35 6000800一汽轿车89,714,874.353.34 7600383金地集团89,663,817.223.34 8600547山东黄金86,157,654.683.21 9601601中国太保72,425,951.242.70 10600331宏达股份69,448,596.892.59 11600104上海汽车65,871,441.682.45 12000060中金岭南64,961,764.472.42 13000878云南铜业58,049,223.922.16 14600690青岛海尔57,194,959.082.13 15600031三一重工53,332,558.611.99 16000157中联重科52,148,291.081.94 17600307酒钢宏兴47,196,987.551.76 18600048保利地产46,629,174.431.74 19600029南方航空45,883,491.661.71 20000527美的电器43,997,330.111.64 注:"买入金额"是按指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1601628中国人寿274,202,518.8610.21 2600036招商银行218,835,949.938.15 3600048保利地产166,099,357.956.18 4000568泸州老窖145,097,174.195.40 5000651格力电器106,730,392.043.97 6600519贵州茅台101,722,801.153.79 7000157中联重科98,671,858.323.67 8000898鞍钢股份91,928,531.983.42 9000001深发展Ａ76,517,286.042.85 10600000浦发银行73,868,323.442.75 11600030中信证券69,182,236.592.58 12600031三一重工59,057,729.542.20 13000792盐湖钾肥56,808,639.422.11 14000002万科Ａ56,475,129.302.10 15600546中油化建56,018,258.182.09 16000759武汉中百54,447,580.622.03 17000527美的电器52,643,836.011.96 18601601中国太保52,608,098.221.96 19601318中国平安52,066,722.891.94 20600029南方航空51,863,240.731.93 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额3,150,842,845.54 卖出股票收入（成交）总额3,227,896,312.48 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券-- 2央行票据96,440,000.002.29 3金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计96,440,000.002.29 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 1080109208央票921,000,000.0096,440,000.002.29 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金3,339,107.87 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息3,525,591.98 5应收申购款6,930,229.12 6其他应收款- 7待摊费用- 8合计13,794,928.97 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 239,05819,254.5945,385,410.450.99%4,557,578,820.4899.01% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金967,221.360.02% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年4月29日）基金份额总额2,547,018,654.32 报告期期初基金份额总额4,868,350,688.20 报告期期间基金总申购份额443,718,520.09 报告期期间基金总赎回份额-709,104,977.36 报告期期末基金份额总额4,602,964,230.93 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理 经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称"两指数基金"）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以"尽责、合规、专业"的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 10.6.2本报告期内基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单 元数量股票交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 东方证券11,603,604,977.4825.14%1,363,053.3925.62% 国泰君安1314,906,685.974.94%267,666.285.03% 国信证券12,239,687,960.0335.11%1,819,767.3834.20% 汉唐证券150,338,413.180.79%40,900.480.77% 联合证券1188,231,951.792.95%159,994.553.01% 申银万国1520,198,978.058.16%442,162.738.31% 兴业证券1334,181,273.115.24%284,050.675.34% 中信建投1393,630,512.566.17%319,827.556.01% 中信万通1733,958,405.8511.51%623,863.7011.72% 大通证券10.000.00%0.000.00% 华林证券10.000.00%0.000.00% 华泰证券10.000.00%0.000.00% 上海证券10.000.00%0.000.00% 新时代证券10.000.00%0.000.00% 银河证券10.000.00%0.000.00% 注:1、本基金本报告期无债券、债券回购及权证交易。 2、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 3、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 4、交易单元变更情况 本基金本报告期内无交易单元变更情况。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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