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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68505 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 基金简称融通巨潮100指数（LOF） 交易代码161607（前端收费模式）161657（后端收费模式） 基金运作方式上市契约型开放式 基金合同生效日2005年5月12日 报告期末基金份额总额3,382,695,673.76份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2005年6月16日 投资目标本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平。 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 信息披露负责人姓名吴冶平蒋松云 联系电话（0755）26948666（010）66105799 电子邮箱service@mail.rtfund.comcustody@icbc.com.cn 客户服务电话400-883-8088（0755）2694808895588 传真（0755）26935005（010）66105798 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.rtfund.com 人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部深圳证券交易所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日－2009年6月30日） 本期已实现收益-288,203,717.78 本期利润1,391,029,476.22 加权平均基金份额本期利润0.4184 本期基金份额净值增长率69.85% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日－2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润-0.1117 期末基金资产净值3,430,042,355.35 期末基金份额净值1.014 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2） 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月16.28%1.22%17.16%1.23%-0.88%-0.01% 过去三个月28.03%1.50%28.37%1.49%-0.34%0.01% 过去六个月69.85%1.89%69.30%1.86%0.55%0.03% 过去一年12.67%2.52%14.79%2.46%-2.12%0.06% 过去三年116.84%2.32%129.89%2.32%-13.05%0.00% 自基金合同生效起至今237.73%2.06%240.27%2.07%-2.54%-0.01% 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00%-100.00%2005年5月12日2006年5月12日2007年5月12日2008年5月12日2009年5月12日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金合同规定，基金建仓期为基金合同生效之日起3个月，至建仓期结束本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 注：任职日期及离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 副总经理职务；2008年至今，任融通基金管理有限公司固定收益小组副组长。 王建强本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理2009年5月15日-5本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 张野本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理2005年5月12日2009年5月14日14工商管理硕士，具有证券从业资格。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。 2009年上半年的大幅度上涨经历了较为明显的两个阶段：第一阶段是延续了2008年11月政府推出经济刺激计划以来的反弹；第二阶段从3月初开始，随着宏观经济见底趋势渐趋明朗、持续的信贷高速投放和宽松的低利率货币环境带来的充裕流动性推动市场稳步创出反弹的新高。从行业类指数的表现来看：有色金属、房地产、采掘等行业在2009上半年上涨幅度超过110%，公用事业、农林牧渔、医药生物等行业上涨幅度在50%以内。从风格类指数的表现来看：低价股、低市盈率、绩优股票指数上涨超过85%；而新股、高市净率指数涨幅在50%以内。由于巨潮100指数金融类股票占比较高的特点，巨潮100指数在2009年上半年上涨73.82%,较其它跨市场指数及大盘指数涨幅稍小,同期巨潮100指数基金净值上涨69.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场的发展变化难以准确把握，也许从判断目前中国所处的经济发展阶段更有利于我们对证券市场的认识。如果说2009年之前的十年是工业化发展促进城市化，那么我们认为未来十年可能是中国的城市化进程促进工业化发展的关键阶段。从国家利益最大化的角度出发，中国必须改变依靠外需拉动经济增长的模式，从目前来看，能取代外需拉动经济增长的长期动力只有尚未完成的城市化进程。虽然城市化进程是不可阻挡的潮流，但是从中国自身的情况来看，在城市化的过程中，我们还面临许多的问题，简单来说：能源与资源是硬约束；技术水平、发展规划和国际政治经济环境是软约束。我们相信，经济发展的长期趋势必将反映到证券市场中来，我们继续持续看好经济长期增长带来的投资机会，但是对于短期波动的风险也提请投资者根据自己的风险承受能力予以权衡。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同相关规定，本报告期暂不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.014元，基金份额总额3,382,695,673.76份。 资产本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日 资产： 银行存款91,391,775.8572,053,719.23 结算备付金335,742.61879,766.73 存出保证金250,000.00250,000.00 交易性金融资产3,343,532,781.031,884,721,893.69 其中：股票投资3,246,812,781.031,836,631,893.69 基金投资0.000.00 债券投资96,720,000.0048,090,000.00 资产支持证券投资0.000.00 衍生金融资产0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 应收证券清算款3,943,350.770.00 应收利息3,067,340.931,922,922.06 应收股利1,642,600.860.00 应收申购款8,923,563.26764,630.75 递延所得税资产0.000.00 其他资产0.000.00 资产总计3,453,087,155.311,960,592,932.46 负债和所有者权益本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日 负债： 短期借款0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 卖出回购金融资产款0.000.00 应付证券清算款2,799,135.090.00 应付赎回款15,463,826.771,216,005.51 应付管理人报酬3,429,254.352,353,302.85 应付托管费527,577.59362,046.60 应付销售服务费0.000.00 应付交易费用391,185.09232,466.21 应交税费0.000.00 应付利息0.000.00 应付利润0.000.00 递延所得税负债0.000.00 其他负债433,821.07369,224.68 负债合计23,044,799.964,533,045.85 所有者权益： 实收基金3,382,695,673.763,278,738,306.66 未分配利润47,346,681.59-1,322,678,420.05 所有者权益合计3,430,042,355.351,956,059,886.61 负债和所有者权益总计3,453,087,155.311,960,592,932.46 6.2利润表 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金（LOF) 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元6.3所有者权益（基金净值）变动表 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入1,412,448,891.16-2,309,595,029.60 1.利息收入1,761,731.151,994,468.34 其中：存款利息收入330,149.30788,867.83 债券利息收入1,431,581.851,205,600.51 资产支持证券利息收入0.000.00 买入返售金融资产收入0.000.00 其他利息收入0.000.00 2.投资收益（损失以“-”填列）-269,136,488.03-38,735,865.92 其中：股票投资收益-288,668,248.59-50,013,712.89 基金投资收益0.000.00 债券投资收益-49,800.00641,520.98 资产支持证券投资收益0.000.00 衍生工具收益0.00-12,495,489.22 股利收益19,581,560.5623,131,815.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,679,233,194.00-2,274,117,101.51 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）0.000.00 5.其他收入（损失以“-”号填列）590,454.041,263,469.49 二、费用（以“-”号填列）-21,419,414.94-37,402,869.29 1．管理人报酬-16,929,606.54-25,593,053.62 2．托管费-2,604,554.80-3,937,392.90 3．销售服务费0.000.00 4．交易费用-1,745,836.80-7,723,779.87 5．利息支出0.000.00 其中：卖出回购金融资产支出0.000.00 6．其他费用-139,416.80-148,642.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,391,029,476.22-2,346,997,898.89 所得税费用（以“-”号填列）0.000.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,391,029,476.22-2,346,997,898.89 会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金（LOF)本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,278,738,306.66-1,322,678,420.051,956,059,886.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0.001,391,029,476.221,391,029,476.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）103,957,367.10-21,004,374.5882,952,992.52 其中：1.基金申购款786,899,104.38-139,608,395.29647,290,709.09 2.基金赎回款（以“-”号填列）-682,941,737.28118,604,020.71-564,337,716.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）0.000.000.00 五、期末所有者权益（基金净值）3,382,695,673.7647,346,681.593,430,042,355.35 项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,956,293,605.372,335,253,959.125,291,547,564.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0.00-2,346,997,898.89-2,346,997,898.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）80,783,191.08-60,848,845.0719,934,346.01 其中：1.基金申购款842,235,869.21267,236,810.221,109,472,679.43 2.基金赎回款（以“-”号填列）-761,452,678.13-328,085,655.29-1,089,538,333.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）0.00-232,280,196.34-232,280,196.34 五、期末所有者权益（基金净值）3,037,076,796.45-304,872,981.182,732,203,815.27 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国工商银行基金托管机构、基金销售机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券）基金管理人股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1 股票交易金额单位：人民币元 6.4.3.1.2 债券、债券回购及权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券、债券回购及权证交易。 6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 新时代证券399,225,090.3835.47%248,224,138.7710.91% 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 新时代证券339,340.4335.74%298,261.8876.25% 关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 新时代证券210,989.6811.04%210,989.6829.08% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费单位：人民币元 注：（１）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1. 3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.3%/当年天数。 （２）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付管理费的金额。 6.4.3.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费16,929,606.5425,593,053.62 其中：当期已支付13,500,352.1922,342,760.57 期末未支付3,429,254.353,250,293.05 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费2,604,554.803,937,392.90 其中：当期已支付2,076,977.213,437,347.81 期末未支付527,577.59500,045.09 注：（１）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 （２）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付托管费的金额。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本报告期及上年度同期均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度同期本基金管理人未投资于本基金。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国工商银行91,391,775.85321,448.6255,848,060.76773,326.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。 6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资部分金额单位：人民币元 7.2.2 积极投资部分 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额 000792盐湖钾肥2009-6-26重大资产重组55.142009-7-2760.65423,35821,477,051.5123,343,960.12 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％） 1权益投资3,246,812,781.0394.03 其中：股票3,246,812,781.0394.03 2固定收益投资96,720,000.002.80 其中：债券96,720,000.002.80 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计91,727,518.462.66 6其他资产17,826,855.820.52 7合计3,453,087,155.31100.00 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采掘业258,541,631.797.54 C制造业616,876,076.8517.98 C0食品、饮料114,928,720.693.35 C1纺织、服装、皮毛15,750,951.790.46 C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料45,379,623.151.32 C5电子-- C6金属、非金属257,104,669.327.50 C7机械、设备、仪表160,477,556.444.68 C8医药、生物制品23,234,555.460.68 C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业127,815,643.163.73 E建筑业61,537,899.501.79 F交通运输、仓储业175,783,061.405.12 G信息技术业105,911,881.183.09 H批发和零售贸易76,074,425.432.22 I金融、保险业1,404,268,188.2940.94 J房地产业210,025,420.696.12 K社会服务业27,823,919.200.81 L传播与文化产业6,275,159.920.18 M综合类34,812,559.401.01 合计3,105,745,866.8190.55 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业4,327,054.300.13 B采掘业33,045,127.200.96 C制造业43,014,967.911.25 C0食品、饮料-- C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料-- C5电子-- C6金属、非金属-- C7机械、设备、仪表43,014,967.911.25 C8医药、生物制品-- C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业-- E建筑业8,204,000.000.24 F交通运输、仓储业-- G信息技术业-- H批发和零售贸易-- I金融、保险业37,833,519.501.10 J房地产业6,898,500.000.20 K社会服务业-- L传播与文化产业-- M综合类7,743,745.310.23 合计141,066,914.224.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 7.3.1 指数投资部分金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1600036招商银行8,226,302184,351,427.825.37 2601328交通银行16,967,942152,881,157.424.46 3601318中国平安3,080,384152,355,792.644.44 4600000浦发银行6,003,508138,200,754.164.03 5600016 民生银行 17,017,594 134,779,344.48 3.93 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.3.2积极投资部分金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1600837海通证券2,299,91037,833,519.501.10 2601899紫金矿业1,949,94619,889,449.200.58 3600089特变电工999,95018,039,098.000.53 4000937金牛能源339,94013,155,678.000.38 5601766中国南车2,400,00012,696,000.000.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1600036招商银行41,047,320.512.10 2600837海通证券37,358,761.081.91 3000629攀钢钢钒29,414,504.341.50 4601328交通银行27,102,793.361.39 5601601中国太保24,415,966.001.25 6601899紫金矿业19,377,009.080.99 7600089特变电工18,198,514.110.93 8600016民生银行13,564,348.000.69 9601766中国南车12,880,622.870.66 10000157中联重科12,822,751.930.66 11000937金牛能源12,770,383.100.65 12601088中国神华12,473,589.400.64 13601919中国远洋12,059,298.000.62 14600026中海发展11,627,924.700.59 15601168西部矿业11,587,015.000.59 16601628中国人寿10,997,038.360.56 17601600中国铝业9,996,282.000.51 18601169北京银行9,624,837.700.49 19600005武钢股份9,561,193.000.49 20600000浦发银行9,367,312.500.48 注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 1600019宝钢股份58,158,998.772.97 2600028中国石化51,840,310.062.65 3600030中信证券27,427,626.961.40 4601991大唐发电20,809,670.841.06 5600018上港集团16,887,829.260.86 6600031三一重工15,767,263.800.81 7601318中国平安15,139,153.070.77 8600026中海发展14,236,998.230.73 9600000浦发银行13,535,121.690.69 10000063中兴通讯13,421,964.830.69 11600900长江电力12,974,121.490.66 12600036招商银行12,567,335.300.64 13600050中国联通12,444,913.730.64 14600104上海汽车11,784,489.930.60 15000630铜陵有色10,709,733.800.55 16601872招商轮船10,683,672.080.55 17000338潍柴动力10,094,526.070.52 18601588北辰实业9,551,876.960.49 19600887*ST伊利9,518,911.300.49 20600642申能股份8,789,702.270.45 买入股票成本（成交）总额 582,768,682.83 卖出股票收入（成交）总额 564,114,740.90 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形； 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成单位：人民币元 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 8.2 期末上市基金前十名持有人 注:上表中“持有人”为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券-- 2央行票据96,720,000.002.82 3金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计96,720,000.002.82 序号名称金额 1存出保证金250,000.00 2应收证券清算款3,943,350.77 3应收股利1,642,600.86 4应收利息3,067,340.93 5应收申购款8,923,563.26 6其他应收款0.00 7待摊费用0.00 8其他0.00 9合计17,826,855.82 持有人户户均持有的基持有人结构 机构投资者个人投资者 数（户）金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 242,34713,958.0773,604,068.822.18%3,309,091,604.9497.82% 序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 1信诚人寿保险有限公司3,052,1412.94% 2上海城济市政工程技术咨询部2,801,3312.70% 3苏清1,365,5931.32% 4张广志1,184,5671.14% 5刘增建1,033,0000.99% 6梁浪917,2880.88% 7唐进宇825,0000.79% 8陈家旺522,3610.50% 9周小红504,3790.49% 10王国云500,0000.48% 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,291,211.710.04% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年5月12日）基金份额总额513,527,198.43 报告期期初基金份额总额3,278,738,306.66 报告期期间基金总申购份额786,899,104.38 报告期期间基金总赎回份额-682,941,737.28 报告期期末基金份额总额3,382,695,673.76 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登 的公告。 （3）基金经理变动经公司研究决定，聘任郑毅先生、王建强先生为融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理，免去张野所任的融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理职务。 具体内容请参阅2009年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 10.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 股票交易及佣金支付情况金额单位：人民币元 10.7.2 债券买卖、回购及权证交易情况本报告期，本基金未进行交易所债券买卖、债券回购及权证交易。注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 光大证券1511,162,858.3245.42%452,680.1647.68% 新时代证券1399,225,090.3835.47%339,340.4335.74% 银河证券1215,089,568.9019.11%157,369.3316.58% 兴安证券10.000.00%0.000.00% 广发证券10.000.00%0.000.00% 中投证券10.000.00%0.000.00% 长江证券20.000.00%0.000.00% 东北证券10.000.00%0.000.00% 合计91,125,477,517.60100.00%949,389.92100.00% 以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象，由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准，研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 在上述租用的券商交易单元中，中投证券交易单元、长江证券交易单元为本基金本期新增租用的交易单元，东北证券交易单元为本基金本期终止租用的交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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