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| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68503 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月22日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通内需驱动股票 交易代码161611（前端收费模式）161661（后端收费模式） 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年4月22日 报告期末基金份额总额2,091,924,658.82份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，"自上而下"确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下"自下而上"精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足"规范、独特、简单、成长"特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 信息披露负责人姓名吴冶平蒋松云 联系电话（0755）26948666（010）66105799 电子邮箱service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895588 传真（0755）26935005（010）66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年4月22日-2009年6月30日） 本期已实现收益53,791,881.84 本期利润316,179,428.00 加权平均基金份额本期利润0.1133 本期基金份额净值增长率12.10% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年4月22日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润0.0214 期末基金资产净值2,345,145,021.11 期末基金份额净值1.121 注：（1）本基金基金合同于2009年4月22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满半年，相关数据根据实际存续期计算； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （4）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月12.44%0.97%11.64%0.98%0.80%-0.01% 自基金合同生效起至今12.10%0.87%14.67%1.21%-2.57%-0.34% 3.2.2本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日期为2009年4月22日。 （2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截止报告期末，本基金尚在建仓期。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金基金基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 陈晓生本基金基金经理、融通蓝筹成长混合基金基金经理、融通动力先锋股票基金基金经理、日兴黄河基金融通模拟组合的组合经理、公司总经理助理2009年04月22日-14经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 邹曦本基金基金经理、融通行业景气混合基金基金经理2009年04月22日-9金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 鲁万峰本基金基金经理、融通动力先锋股票基金基金经理2009年04月22日-13经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 注：任职日期及离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合65.76% 融通领先成长股票（LOF）58.82% 融通动力先锋股票45.78% 本基金12.10% 本基金合同生效日为2009年4月22日，截止2009年6月30日，因建仓期尚未结束，不做业绩比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年，A股市场的强势远远超出大多数投资者的预期，当投资者轮番猜测熊市反弹即将结束，系统性风险将来临时，市场走出强劲的单边上升行情，沪综指上半年取得62.5%的涨幅，沪深300指数涨幅高达74.2%。 市场的运行结构也经历了一个完美的转换，一季度市场仍然延续1664点见底以来的超跌反弹行情，低价股、题材股成为市场的主角，一季度末，市场逐步转向对经济复苏的预期，建立在经济复苏预期基础上的行业轮动成为市场的主轴，从房地产、汽车再到煤炭、有色等。 本基金于4月22日成立，至6月30日本基金净值增长率为12.10%。 本基金建仓初期采取相对谨慎的策略，用绝对收益的眼光精选个股，重点选择金融和地产两大行业中的质优个股，至6月末组合仓位达到中性水平。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于中国经济，我们一直持乐观的态度。我们并不认为始于2007年下半年的经济调整是大级别的衰退，而仅仅是经历2000-2007年高速增长后迎来的一波中期调整。2003年中国开始进入重化工业化后，经济增长进入快车道，从中、长期角度看，中国在这轮经济增长过程中所面临的主要矛盾有二个：一个矛盾是社会稳定问题。经济发展到人均GDP1000-5000美元阶段将存在严重的贫富不均，这是大国经济在发展过程中必然要经历的阶段，这一阶段如何处理好效率与公平以保持社会的稳定是政府的头等大事。另一重要矛盾是资源约束问题，中国是缺乏资源的国家，十几亿人要过上好日子，资源约束成了制约中国腾飞的主要力量。这次国际金融海啸，尽管给中国的出口企业带来较大的压力，但从另一角度看，这次风暴在较大程度上缓解了中国的资源约束，给中国一个在较低资源价格条件下加速完成工业化的契机。 不少投资者认为，中国经济是畸形的经济发展模式，过分依赖投资，本次4万亿的刺激计划也主要用于投资领域，大家担忧中国经济又在重复老路。对于这一点我们从来没有担心过，中国目前仍然处于重化工业化阶段，这一阶段无可避免的是投资率必然上升，经济主要靠投资拉动，这是大国经济发展过程必经的路径，待到人均GDP4000-5000美元时，再想靠投资拉动经济已经相当困难，那时消费和服务将成为经济的新支柱。 08年第四季度，我们一直在问自己一个问题，到底面临的是"危"还是"机"？对于09年下半年，我们又要问一个问题，到底是"调"还是"不调"？当投资者念念不忘2008年市场带给我们的磨难而绷紧神经防范系统性风险时，是否存在全年没有大的系统性风险的可能呢？ 对于2009年下半年，我们认为中国经济的复苏将会超预期，美国的经济恢复也存在超预期的可能。对于市场的热点变化，我们认为市场结构存在从全球经济复苏和通胀的预期下的"资产+资源"主线逐步向高增长低通胀或高增长温和通胀预期下的"中游产业复兴"主线转换的可能。从1-3个月的角度看，"资产+资源"仍然是市场的主线，但从半年至一年的角度思考，我们更关注中游产业的复兴与腾飞。09年开始的经济复苏与05-07年的经济增长可能存在一个较大的差别，那就是利润在全产业链的分割过程中，中游产业可能获得较05-07年阶段更大的蛋糕。从目前掌握的数据分析，我们认为未来1-2年中国实现高增长低通胀，最多是温和通胀的可能性是较大的，这将大大利于中游产业，也大大利于中国，毕竟中国当然的竞争优势在中游产业。 2009年下半年操作计划：我们仍然坚持在战略配置的基础上精选个股、通过精选并中长线持有内需型企业中具有特质的质优公司以获得长期增值的盈利模式，对于产业前景良好又具有核心竞争力的企业我们将中、长期持有。09年下半年，我们将重点关注中游产业的复兴和腾飞机会，当然也会关注短期内基于对中国经济复苏超预期和美国经济恢复超预期所带来的资源品、航运、化工等产业的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金管理人决定本基金本报告期暂不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日 资产： 银行存款244,107,469.93 结算备付金23,889,793.47 存出保证金0.00 交易性金融资产2,143,398,739.84 其中：股票投资1,751,038,739.84 基金投资0.00 债券投资392,360,000.00 资产支持证券投资0.00 衍生金融资产0.00 买入返售金融资产0.00 应收证券清算款0.00 应收利息7,208,404.91 应收股利307,614.19 应收申购款2,841,246.07 递延所得税资产0.00 其他资产0.00 资产总计2,421,753,268.41 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日 负债： 短期借款0.00 交易性金融负债0.00 衍生金融负债0.00 卖出回购金融资产款0.00 应付证券清算款0.00 应付赎回款69,759,974.72 应付管理人报酬3,390,246.99 应付托管费565,041.17 应付销售服务费0.00 应付交易费用2,256,447.27 应交税费0.00 应付利息0.00 应付利润0.00 递延所得税负债0.00 其他负债636,537.15 负债合计76,608,247.30 所有者权益：0.00 实收基金2,091,924,658.82 未分配利润253,220,362.29 所有者权益合计2,345,145,021.11 负债和所有者权益总计2,421,753,268.41 注：本基金合同生效日为2009年4月22日。报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.121元，基金份额总额2,091,924,658.82份。 6.2利润表 会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金 本报告期：2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年4月22日 （基金合同生效日）至2009年6月30日 一、收入329,093,885.91 1.利息收入3,351,601.71 其中：存款利息收入1,666,016.33 债券利息收入1,295,035.38 资产支持证券利息收入0.00 买入返售金融资产收入390,550.00 其他利息收入0.00 2.投资收益（损失以"-"填列）62,136,201.33 其中：股票投资收益51,693,318.53 基金投资收益0.00 债券投资收益0.00 资产支持证券投资收益0.00 衍生工具收益0.00 股利收益10,442,882.80 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）262,387,546.16 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）0.00 5.其他收入（损失以"-"号填列）1,218,536.71 二、费用（以"-"号填列）-12,914,457.91 1．管理人报酬-8,120,548.72 2．托管费-1,353,424.80 3．销售服务费0.00 4．交易费用-3,370,834.54 5．利息支出0.00 其中：卖出回购金融资产支出0.00 6．其他费用-69,649.85 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）316,179,428.00 所得税费用（以"-"号填列）0.00 四、净利润（净亏损以"-"号填列）316,179,428.00 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金 本报告期：2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,955,174,216.520.002,955,174,216.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0.00316,179,428.00316,179,428.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-863,249,557.70-62,959,065.71-926,208,623.41 其中：1.基金申购款45,986,625.832,622,930.6348,609,556.46 2.基金赎回款（以"-"号填列）-909,236,183.53-65,581,996.34-974,818,179.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）0.000.000.00 五、期末所有者权益（基金净值）2,091,924,658.82253,220,362.292,345,145,021.11 6.4报表附注 6.4.1重要会计政策和会计估计 6.4.1.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期为2009年4月22日至2009年6月30日至期间。 6.4.1.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.1.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 （2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 （3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.1.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.1.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.1.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 6.4.1.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.1.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.1.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计 6.4.1.12.1计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本基金主要关联方名称和关联方关系 名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.3.1.2权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.3.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年4月30日 当期应支付的管理费8,120,548.72 其中：当期已支付4,730,301.73 期末未支付3,390,246.99 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年4月30日 当期应支付的托管费1,353,424.80 其中：当期已支付788,383.63 期末未支付565,041.17 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年4月22日（基金合同生效日）至2009年6月30日 期末余额当期利息收入 中国工商银行244,107,469.931,636,020.43 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金无在承销期内买入关联方所承销证券的情况。 6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限证券。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资1,751,038,739.8472.30 其中：股票1,751,038,739.8472.30 2固定收益投资392,360,000.0016.20 其中：债券392,360,000.0016.20 资产支持证券0.000.00 3金融衍生品投资0.000.00 4买入返售金融资产0.000.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.00 5银行存款和结算备付金合计267,997,263.4011.07 6其他资产10,357,265.170.43 7合计2,421,753,268.41100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业0.000.00 B采掘业0.000.00 C制造业468,469,148.6219.98 C0食品、饮料0.000.00 C1纺织、服装、皮毛0.000.00 C2木材、家具0.000.00 C3造纸、印刷0.000.00 C4石油、化学、塑胶、塑料14,629,335.000.62 C5电子9,080,000.000.39 C6金属、非金属77,709,218.383.31 C7机械、设备、仪表306,345,595.2413.06 C8医药、生物制品60,705,000.002.59 C99其他制造业0.000.00 D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00 E建筑业0.000.00 F交通运输、仓储业0.000.00 G信息技术业15,973,679.040.68 H批发和零售贸易97,924,246.284.18 I金融、保险业723,712,801.4030.86 J房地产业350,908,864.5014.96 K社会服务业94,050,000.004.01 L传播与文化产业0.000.00 M综合类0.000.00 合计1,751,038,739.8474.67 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%） 1601166兴业银行5,329,600197,781,456.008.43 2600383金地集团10,073,245162,380,709.406.92 3000001深发展Ａ6,999,970152,739,345.406.51 4601318中国平安2,700,000133,542,000.005.69 5600000浦发银行5,500,000126,610,000.005.40 6000024招商地产3,700,000117,475,000.005.01 7600030中信证券4,000,000113,040,000.004.82 8000069华侨城Ａ4,500,00094,050,000.004.01 9000528柳工5,255,11787,445,146.883.73 10600166福田汽车5,424,63971,876,466.753.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%） 1600000浦发银行228,343,219.459.74 2600030中信证券209,354,481.428.93 3000002万科Ａ144,626,156.776.17 4601166兴业银行144,343,411.926.15 5601318中国平安143,504,752.996.12 6000001深发展Ａ123,205,048.645.25 7600383金地集团118,390,355.835.05 8000024招商地产108,336,882.174.62 9000528柳工78,714,882.983.36 10000069华侨城Ａ73,442,709.023.13 11600739辽宁成大73,160,843.403.12 12000623吉林敖东72,065,077.353.07 13600166福田汽车68,840,396.832.94 14000709唐钢股份59,318,277.172.53 15600031三一重工52,017,577.922.22 16600048保利地产33,129,292.671.41 17000651格力电器31,220,356.721.33 18000800一汽轿车30,491,659.901.30 19000046泛海建设29,108,566.881.24 20600581八一钢铁28,443,168.621.21 注:"买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（%） 1600000浦发银行152,506,580.346.50 2000002万科Ａ152,193,355.256.49 3600030中信证券110,854,578.564.73 4000709唐钢股份68,221,954.142.91 5601318中国平安38,487,068.641.64 6600581八一钢铁27,922,003.381.19 7600739辽宁成大20,772,714.960.89 8000623吉林敖东19,429,904.080.83 9600550天威保变14,384,445.000.61 10600178东安动力12,110,331.560.52 11600478科力远5,109,624.700.22 12000898鞍钢股份4,919,252.500.21 13000800一汽轿车4,681,626.290.20 14000024招商地产871,835.800.04 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额2,068,584,950.35 卖出股票收入（成交）总额632,465,275.20 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券0.000.00 2央行票据392,360,000.0016.73 3金融债券0.000.00 其中：政策性金融债0.000.00 4企业债券0.000.00 5企业短期融资券0.000.00 6可转债0.000.00 7其他0.000.00 8合计392,360,000.0016.73 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 1090101709央行票据172,000,000199,480,000.008.51 2080109208央行票据922,000,000192,880,000.008.22 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金0.00 2应收证券清算款0.00 3应收股利307,614.19 4应收利息7,208,404.91 5应收申购款2,841,246.07 6其他应收款0.00 7待摊费用0.00 8其他0.00 9合计10,357,265.17 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 32,26464,837.7314,286,684.200.68%2,077,637,974.6299.32% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,500,751.480.07% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年4月22日）基金份额总额2,955,174,216.52 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额45,986,625.83 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额-909,236,183.53 报告期期末基金份额总额2,091,924,658.82 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理 经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称"两指数基金"）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以"尽责、合规、专业"的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 10.6.2本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 （1）股票成交量及佣金支付情况： 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 中投证券17,565,790.150.28%6,147.230.27% 长江证券22,693,484,435.4099.72%2,249,000.0499.73% （2）债券、债券回购及权证成交情况： 金额单位：人民币元 券商名称债券成交 金额占当期债券 成交总额的比例债券回购成交 金额占当期债券 回购成交总额的比例权证 成交金额占当期权证 成交总额的比例 中投证券0.000.000.000.000.000.00 长江证券0.000.002,000,000,000.00100.00%0.000.00 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内未发生变更交易单元的情况。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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