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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68493 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6日30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通通乾封闭 交易代码500038 基金运作方式契约型封闭式 基金合同生效日2001年8月29日 报告期末基金份额总额2,000,000,000.00份 基金合同存续期2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所 上市日期2001年9月21日 2.2基金产品说明 投资目标本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人姓名吴冶平尹东 联系电话（0755）26948666（010）67595003 电子邮箱service@mail.rtfund.comyindong@ccb.cn 客户服务电话400-883-8088、（0755）26948088（010）67595096 传真（0755）26935005（010）66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部、上海证券交易所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益209,373,384.55 本期利润956,284,077.31 加权平均基金份额本期利润0.4781 本期基金份额净值增长率45.19% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润0.2553 期末基金资产净值2,925,435,423.19 期末基金份额净值1.4627 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3）所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月10.95%2.55%---- 过去三个月13.67%2.08%---- 过去六个月45.19%2.72%---- 过去一年14.75%4.15%---- 过去三年141.00%3.93%---- 自基金合同生效起至今249.88%2.97%---- 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为合同生效后六个月，至建仓期结束各项投资比例均符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 郝继伦本基金的基金经理、基金管理部总监2007年03月02日-11金融学博士，具有证券从业资格。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000年10月加入融通基金管理有限公司，历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部总监等职务。 刘泽兵本基金的基金经理2007年09月28日-9管理学硕士，具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理等职务。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年，市场走出了强势运行格局，上证指数上涨62.53%，沪深300指数上涨74.20%，市场成交量伴随指数上涨温和放大。涨幅居前的是有色金属、房地产、采掘、交运设备行业，而公用事业、农林牧渔、医药生物涨幅较少。整个市场低价、低市盈率、绩优股涨幅居前，而高市净率股、中市盈率股涨幅落后。 通乾基金上半年度净值增长45.19%，跑输市场，周期性行业如有色金属、房地产、煤炭、汽车配置较少是主要原因。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 分析2008年11月以来的市场运行特征，市场运行基本体现为大涨小回、底部逐步抬高的震荡向上走势，而且调整的幅度越来越小。我们认为，伴随着中央政府一系列反周期放松措施以及行业振兴规划，目前的宏观经济处于企稳、复苏阶段，这将是我们在未来一段时间规划资产以及行业配置的最重要参考。 展望2009年下半年，基金管理人将以积极的心态参与市场，继续寻找结构性的投资机会。具体思路为：以顺周期产业以及政府力保的产业为重要配置方向，选择增长稳健、估值偏低的行业，加大对中间制造业的筛选和研判。其中，以银行、医药等资产为稳定类资产配置；同时紧跟数据，加强对周期性行业如保险、有色、钢铁、房地产、煤炭、汽车行业的配置。鉴于中国重化工业的产业特征，选择拥有核心竞争力的先进制造业企业长期持股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金管理人于2009年4月14日进行了利润分配，以2008年12月31日的可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利1.000元。 2、根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同的相关规定，对本基金09年上半年度经营成果本基金管理人决定暂不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为200,000,000.00元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：通乾证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款149,904,496.5389,936,530.57 结算备付金6,200,463.832,813,929.78 存出保证金3,056,047.48656,594.27 交易性金融资产2,716,996,286.182,089,126,186.57 其中：股票投资2,098,802,358.871,588,306,159.26 基金投资-- 债券投资588,161,646.00470,787,746.00 资产支持证券投资30,032,281.3130,032,281.31 衍生金融资产0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 应收证券清算款43,801,433.270.00 应收利息14,401,567.419,445,156.36 应收股利0.000.00 应收申购款-- 递延所得税资产-- 其他资产421,373.760.00 资产总计2,934,781,668.462,191,978,397.55 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 卖出回购金融资产款0.000.00 应付证券清算款0.0015,394,026.32 应付赎回款-- 应付管理人报酬3,463,166.282,820,196.93 应付托管费577,194.38470,032.82 应付销售服务费-- 应付交易费用2,703,925.221,765,990.26 应交税费1,604,475.941,492,305.34 应付利息0.000.00 应付利润0.000.00 递延所得税负债-- 其他负债997,483.45884,500.00 负债合计9,346,245.2722,827,051.67 所有者权益： 实收基金2,000,000,000.002,000,000,000.00 未分配利润925,435,423.19169,151,345.88 所有者权益合计2,925,435,423.192,169,151,345.88 负债和所有者权益总计2,934,781,668.462,191,978,397.55 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.4627元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 6.2利润表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 一、收入992,259,441.46-1,689,321,753.95 1.利息收入11,158,316.8921,480,715.43 其中：存款利息收入699,229.191,033,108.03 债券利息收入10,012,483.6419,998,524.14 资产支持证券利息收入446,604.06449,083.26 买入返售金融资产收入0.000.00 其他利息收入0.000.00 2.投资收益（损失以"-"填列）234,166,828.30687,827,976.76 其中：股票投资收益224,687,852.04685,432,916.23 基金投资收益-- 债券投资收益-673,500.00-7,684,741.87 资产支持证券投资收益0.000.00 衍生工具收益0.002,905,490.73 股利收益10,152,476.267,174,311.67 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）746,910,692.76-2,398,630,446.14 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）23,603.510.00 二、费用（以"-"号填列）-35,975,364.15-71,948,950.20 1．管理人报酬-19,452,821.95-35,326,947.81 2．托管费-3,242,136.91-5,887,824.67 3．销售服务费-- 4．交易费用-12,818,465.05-23,427,984.28 5．利息支出-17,859.22-6,087,979.76 其中：卖出回购金融资产支出-17,859.22-6,087,979.76 6．其他费用-444,081.02-1,218,213.68 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）956,284,077.31-1,761,270,704.15 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（净亏损以"-"号填列）956,284,077.31-1,761,270,704.15 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00169,151,345.882,169,151,345.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-956,284,077.31956,284,077.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）--- 其中：1.基金申购款--- 2.基金赎回款（以"-"号填列）--- 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--200,000,000.00-200,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00925,435,423.192,925,435,423.19 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,000,000,000.004,505,957,034.376,505,957,034.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--1,761,270,704.15-1,761,270,704.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）--- 其中：1.基金申购款--- 2.基金赎回款（以"-"号填列）--- 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--2,000,000,000.00-2,000,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00744,686,330.222,744,686,330.22 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金发起人、基金管理人 中国建设银行基金托管人 河北证券有限责任公司（河北证券）基金发起人 陕西省国际信托投资股份有限公司(陕国投)基金发起人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 本报告期及上年度同期，本基金均未通过关联方的交易单元进行股票交易。 6.4.3.1.2权证交易 本报告期及上年度同期，本基金均未通过关联方的交易单元进行权证交易。 6.4.3.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度同期，本基金均无应付关联方的交易佣金。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的管理费19,452,821.9535,326,947.81 其中：当期已支付15,989,655.6731,709,394.29 期末未支付3,463,166.283,617,553.52 注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； 计算方法如下：H=E×1.5%/当年天数；H为每日应支付的基金管理费；E为前一日的基金资产净值； （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付管理费的金额。 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的托管费3,242,136.915,887,824.67 其中：当期已支付2,664,942.535,284,899.07 期末未支付577,194.38602,925.60 注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取； 计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数；H为每日应支付的基金托管费；E为前一日的基金资产净值； （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付托管费的金额。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金 买入基金 卖出交易 金额利息收入交易金额利息支出 中国建设银行0.000.000.000.0067,900,000.0012,226.62 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金 买入基金 卖出交易 金额利息收入交易金额利息支出 中国建设银行0.000.000.000.001,413,800,000.001,479,615.15 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 期初持有的基金份额10,000,00010,000,000 期间认购总份额-- 期间申购/买入总份额-- 期间赎回/卖出总份额-- 期末持有的基金份额10,000,00010,000,000 期末持有的基金份额占基金总份额比例0.50%0.50% 注：上述基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例 河北证券5,000,0000.25%5,000,0000.25% 陕国投5,000,0000.25%5,000,0000.25% 注：上述基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国建设银行149,904,496.53656,691.109,010,983.13992,809.18 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。 6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.4.1.1受限证券类别：股票 证券 代码证券 名称成功 认购日可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：股）期末 成本总额期末 估值总额 600169太原 重工2008-12-292009-12-29非公开发行流通受限12.6710.786,400,00050,680,000.0068,992,000.00 600583海油 工程2008-12-312009-12-31非公开发行流通受限11.559.682,250,00017,325,000.0021,780,000.00 注:（1）本基金于2008年12月29日认购太原重工非公开发行股票,认购数量4,000,000股,2009年5月25日,太原重工实施每10股送4股，转增2股,上表中的数量为送股和转增实施后的总股数； （2）本基金于2008年12月31日认购海油工程非公开发行股票,认购数量1,500,000股,2009年5月26日,海油工程实施每10股送1股，转增4股,上表中的数量为送股和转增实施后的总股数； （3）除上述股票外，本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金于本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资2,098,802,358.8771.51 其中：股票2,098,802,358.8771.51 2固定收益投资618,193,927.3121.06 其中：债券588,161,646.0020.04 资产支持证券30,032,281.311.02 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计156,104,960.365.32 6其他资产61,680,421.922.10 7合计2,934,781,668.46100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业11,278,702.800.39 B采掘业156,653,205.405.35 C制造业577,853,860.5619.75 C0食品、饮料-- C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料12,498,698.300.43 C5电子26,811,992.880.92 C6金属、非金属-- C7机械、设备、仪表96,052,000.003.28 C8医药、生物制品442,491,169.3815.13 C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业-- E建筑业95,578,855.903.27 F交通运输、仓储业-- G信息技术业-- H批发和零售贸易112,744,237.003.85 I金融、保险业733,875,198.3125.09 J房地产业259,260,000.008.86 K社会服务业-- L传播与文化产业23,309,000.000.80 M综合类128,249,298.904.38 合计2,098,802,358.8771.74 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%） 1000001深发展Ａ12,000,000261,840,000.008.95 2000538云南白药6,115,965214,058,775.007.32 3600036招商银行6,599,991147,905,798.315.06 4601398工商银行25,000,000135,500,000.004.63 5600079人福科技14,999,918128,249,298.904.38 6000002万科Ａ10,000,000127,500,000.004.36 7600000浦发银行4,970,000114,409,400.003.91 8600546中油化建4,573,15195,578,855.903.27 9600518康美药业10,800,00087,480,000.002.99 10600511国药股份4,799,87885,197,834.502.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%） 1600036招商银行530,278,757.2224.45 2000538云南白药190,225,742.108.77 3600030中信证券151,526,353.166.99 4601398工商银行134,001,516.006.18 5600000浦发银行130,764,417.866.03 6600050中国联通122,029,468.755.63 7000002万科Ａ118,132,983.185.45 8600511国药股份113,143,196.995.22 9000060中金岭南106,409,889.764.91 10600079人福科技85,126,362.353.92 11600518康美药业85,035,155.823.92 12600325华发股份76,224,618.853.51 13600048保利地产74,774,966.393.45 14601318中国平安72,601,590.243.35 15601088中国神华72,340,993.303.33 16000024招商地产68,773,018.373.17 17601166兴业银行66,919,589.433.09 18600111包钢稀土65,506,976.343.02 19002004华邦制药65,505,740.753.02 20600546中油化建61,817,921.102.85 21601699潞安环能61,754,464.092.85 22000758中色股份61,001,255.222.81 23000566海南海药58,850,740.512.71 24002007华兰生物58,080,392.972.68 25600550天威保变54,569,632.472.52 26000792盐湖钾肥48,703,160.002.25 27000970中科三环46,318,116.122.14 28000525红太阳46,179,339.392.13 29000990诚志股份44,048,621.582.03 注:"买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%） 1600036招商银行488,751,821.2522.53 2600169太原重工182,913,237.548.43 3000566海南海药168,616,688.307.77 4000001深发展Ａ164,334,382.667.58 5002183怡亚通151,786,246.397.00 6600030中信证券150,740,609.276.95 7600425青松建化132,997,475.226.13 8600000浦发银行126,625,917.695.84 9600231凌钢股份120,343,858.995.55 10600550天威保变118,267,688.285.45 11600050中国联通116,811,123.825.39 12000792盐湖钾肥113,612,433.185.24 13000060中金岭南113,033,100.845.21 14600111包钢稀土91,879,514.354.24 15002007华兰生物78,430,941.863.62 16600048保利地产78,029,143.653.60 17600547山东黄金76,515,333.403.53 18601318中国平安75,312,364.883.47 19600986科达股份65,895,142.093.04 20000990诚志股份65,684,876.093.03 21600583海油工程65,502,086.073.02 22601699潞安环能62,580,930.722.89 23600519贵州茅台61,446,280.822.83 24000758中色股份60,676,189.322.80 25601766中国南车56,528,132.002.61 26600316洪都航空52,705,523.912.43 27000525红太阳52,374,041.662.41 28000024招商地产51,746,474.862.39 29000970中科三环45,876,026.702.11 30600325华发股份43,594,616.652.01 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额3,883,805,041.30 卖出股票收入（成交）总额4,358,104,966.49 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%） 1国家债券117,801,646.004.03 2央行票据173,470,000.005.93 3金融债券296,890,000.0010.15 其中：政策性金融债296,890,000.0010.15 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计588,161,646.0020.11 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%） 106020106国开012,000,000196,400,000.006.71 208041508农发151,000,000100,490,000.003.44 3080109208央行票据921,000,00096,440,000.003.30 401011021国债⑽600,00061,428,000.002.10 5080108108央行票据81600,00057,732,000.001.97 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（%） 1119003澜电02300,00030,032,281.311.03 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金3,056,047.48 2应收证券清算款43,801,433.27 3应收股利0.00 4应收利息14,401,567.41 5应收申购款0.00 6其他应收款0.00 7待摊费用421,373.76 8其他0.00 9合计61,680,421.92 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 54,41936,751.87938,887,83346.94%1,061,112,16753.06% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 1中国人寿保险（集团）公司179,981,3769.00% 2中国人寿保险股份有限公司169,428,7248.47% 3中国平安保险（集团）股份有限公司102,873,6405.14% 4中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划66,800,5333.34% 5UBSAG65,358,7093.27% 6中英人寿保险有限公司31,115,1101.56% 7安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品22,800,0001.14% 8中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行18,644,0000.93% 9华安财产保险股份有限公司16,578,9550.83% 10贵州省贵财投资有限责任公司16,241,9059.00% 注:上表中的持有人均指本基金的场内持有人。 §9重大事件揭示 9.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 9.2.1基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理 经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 9.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 9.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 9.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为安永华明会计师事务所。 9.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 9.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称"两指数基金"）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以"尽责、合规、专业"的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 9.6.2本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1股票交易量及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票 成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 海通证券12,489,955,471.6030.21%2,116,447.5130.69% 申银万国11,776,557,352.3621.56%1,510,062.2621.89% 中金公司11,737,356,337.2821.08%1,411,627.6420.47% 国信证券21,026,594,109.2812.46%844,169.9112.24% 中银国际1473,648,646.795.75%402,594.245.84% 国泰君安2470,400,969.405.71%386,917.005.61% 中信证券1218,748,646.502.65%185,935.722.70% 银河证券148,648,474.580.59%39,526.720.57% 西部证券10.000.000.000.00 民族证券10.000.000.000.00 渤海证券10.000.000.000.00 天勤证券10.000.000.000.00 财达证券20.000.000.000.00 9.7.2除上述股票交易外，本基金于本报告期，无通过租用的证券公司交易单元进行的其他交易。 注:（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期，本基金终止租用财达证券的交易单元。 §10影响投资者决策的其他重要信息 1、2009年1月16日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长； 2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 5、2009年8月2日，中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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