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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684684 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金及第七天理财债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 21日 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 2016年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金及第七天理财 场内简称 - 交易代码 003002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 4日 报告期末基金份额总额 133,883,745.11份 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下， 追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为 基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、 货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融 市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内 的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组 合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税 后利率。 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低 于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高 于货币市场基金。 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1. 本期已实现收益 960,517.40 2．本期利润 960,517.40 3．期末基金资产净值 133,883,745.11 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5915% 0.0111% 0.3403% 0.0000% 0.2512% 0.0111% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2016年 8月 4日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 基金经理 2016年 8月 4日 - 9 徐艳芳女士，清华大学 硕士。2005 年 10 月至 2012年 6月历任皓天财 经公关公司财经咨询 师、英大泰和财产保险 股份有限公司投资经 理。2012年 6月加入国 金基金管理有限公司， 历任投资研究部基金经 理、固定收益投资部基 金经理；自 2016 年 4 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 月起任固定收益投资部 总经理兼基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观经济增速基本持平，通胀有小幅回升，宏观经济基本面对债券市场的支撑边际弱 化；在资金面上，央行货币发生转向，同时外围美国加息导致人民币汇率贬值压力增大，外储不 断流出，资金面在季度后半段大幅收紧，同时叠加国海证券的黑天鹅事件，交易对手风险剧增， 债券市场大幅调整。 在资金面风险和债券市场风险加大的环境下，组合投资操作以谨慎为主，保留了充裕的流动 性以应对市场的流动性冲击，同时降低了组合债券仓位和久期，以应对市场调整的风险。在充分 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 考虑资金的流动性和安全性考虑的基础上，增加高流动性固收资产比例，在保持短久期策略的基 础上，适度提升组合资产的收益性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值收益率为 0.5915%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 30,014,300.80 22.38 其中：债券 30,014,300.80 22.38 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 55,000,442.50 41.01 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 45,557,335.84 33.97 4 其他资产 3,554,208.32 2.65 5 合计 134,126,287.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 140 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2016年 11月 25日 130 因净赎回导致被动 超标 1个交易日 2 2016年 11月 29日 140 因净赎回导致被动 超标 2个交易日 3 2016年 11月 30日 130 因净赎回导致被动 超标 1个交易日 4 2016年 12月 5日 137 因净赎回导致被动 超标 2个交易日 5 2016年 12月 6日 136 因净赎回导致被动 超标 1个交易日 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127天”。因此， 上表仅对本基金投资组合平均剩余期限在交易日超过 127天的情况进行信息披露。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 60.32 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 7.47 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 7.32 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 22.42 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 97.53 - 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,023,893.97 7.49 其中：政策性金融债 10,023,893.97 7.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,990,406.83 14.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 30,014,300.80 22.42 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 150417 15农发 17 100,000 10,023,893.97 7.49 2 011698711 16兖州煤业 SCP006 100,000 9,995,482.33 7.47 3 041655025 16中天科集 CP001 100,000 9,994,924.50 7.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1577% 报告期内偏离度的最低值 -0.2379% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0950% 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和 上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用 摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人 应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与 基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净 值更能公允地反映基金资产价值。 5.9.2 本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、 处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 701,173.65 4 应收申购款 2,853,034.67 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 8 合计 3,554,208.32 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 50,389,688.86 报告期期间基金总申购份额 458,933,755.18 报告期期间基金总赎回份额 375,439,698.93 报告期期末基金份额总额 133,883,745.11 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人国金基金管理有限公司旗下的资管计划国金基金龙江银行元孚 3号特 定客户资产管理计划持有本基金的份额为 30,041,176.76份，基金管理人的子公司北京千石创富 资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国 金财富”）持有本基金的份额分别为 40,205,113.69份、10,124,557.69份，前述持有人均按照 本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，其中，千石资 本和国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2016年 12月 14日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》； 2、2016年 12月 28日披露了《国金基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告》； 3、2016年 12月 30日披露了《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基 金每万份收益和 7日年化收益率。 国金及第七天理财 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同； 3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议； 4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2017年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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