最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国都创新驱动(002020) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 684678 | ||||||||
| 基金代码 | 002020 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 21日 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都创新驱动 场内简称 - 交易代码 002020 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 28日 报告期末基金份额总额 119,391,288.57份 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，积极主 动管理，追求基金的长期稳健增值 投资策略 本基金以宏观分析为基础，结合各行业的演绎特征， 确定阶段性重点行业，由行业研究团队加以重点覆 盖。行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性 及估值水平做出独立的判断和评级，精选优质个股作 为构建组合的基础。一方面，基金管理人通过研究中 国经济新常态下各行业在新形势下的转型和升级，结 合宏观经济政策和导向，寻找中国当期阶段最受益的 核心重点行业；另一方面，研究团队会对重点行业跟 踪竞争格局的变化，把握产业演进和升级过程中，行 业龙头盈利能力提升的投资机会 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+ 中国债券总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 1,430,556.86 2.本期利润 -610,127.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 4.期末基金资产净值 120,341,634.11 5.期末基金份额净值 1.008 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.66% 0.24% 0.89% 0.58% -1.55% -0.34% 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程广飞 基金经理 2015年12月 28日 - 4 中国科学院研究生院 工学硕士，北京科技 大学计算机学士。历 任中国国际金融有限 公司创新产品部量化 分析师，光大证券股 份有限公司量化研究 员，国都证券股份公 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 司研究所金融工程研 究员、金融工程组负 责人，自 2015 年 12 月 28日起任国都创新 驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 游典宗 基金经理 2015年12月 28日 - 5 经济学硕士，2011 年 加入国都证券股份有 限公司，历任资产管 理总部 TMT 行业研究 员、投资经理助理， 2014年 9月-2015年 6 月任国都安心成长集 合资产管理计划投资 主办人，2015年 6月 任国都安心投资集合 资产管理计划投资主 办人， 自 2015年 12 月 28日起任国都创新 驱动灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，市场先涨后跌，小幅上涨，上证综指季度涨跌幅为 0.1%。也是在第四季度， 一线城市房价、人民币兑美元汇率、债券、商品期货都出现了不同程度的下滑。 报告期，本基金秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，以持有较大比例的固定收益类资 产和现金为主。在股票资产的配置上，随着市场的调整，相应的减持了部分前期涨幅较多的股票， 兑现了部分收益，并进行了分红。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.008元，份额累计净值 1.048元，季度基金份 额净值增长率-0.66%。同期基金业绩比较基准 0.89%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准 1.55个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,564,070.14 12.71 其中：股票 15,564,070.14 12.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 65,002,875.00 53.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,758,169.26 34.11 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 8 其他资产 108,446.17 0.09 9 合计 122,433,560.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,178,100.00 0.98 B 采矿业 - - C 制造业 10,909,370.14 9.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,378,500.00 1.15 F 批发和零售业 978,000.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,120,100.00 0.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,564,070.14 12.93 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600068 葛洲坝 150,000 1,378,500.00 1.15 2 002643 万润股份 35,000 1,270,500.00 1.06 3 002321 华英农业 110,000 1,178,100.00 0.98 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 4 000568 泸州老窖 35,000 1,155,000.00 0.96 5 002508 老板电器 30,000 1,104,000.00 0.92 6 002202 金风科技 60,000 1,026,600.00 0.85 7 601607 上海医药 50,000 978,000.00 0.81 8 600521 华海药业 44,085 971,192.55 0.81 9 000418 小天鹅Ａ 30,000 969,600.00 0.81 10 000915 山大华特 20,000 842,600.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股 指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 57,054.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,391.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,446.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 155,098,612.78 报告期期间基金总申购份额 479,970.17 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 减:报告期期间基金总赎回份额 36,187,294.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 119,391,288.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人没有持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 国都创新驱动 2016年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 2017年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |